有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド	4,757,740,206	8,549,183,376
合計		4,757,740,206	8,549,183,376

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
ファンドは、「ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同受益証券です。
なお、同投資信託受益証券の状況は以下の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。
ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[平成27年7月21日現在]	[平成28年1月20日現在]
資産の部
流動資産
金銭信託	303,619	248,427
コール・ローン	412,384,830	492,645,286
株式	11,346,966,050	10,507,304,540
未収入金	58,106,015	-
未収配当金	7,612,600	17,926,400
未収利息	225	269
流動資産合計	11,825,373,339	11,018,124,922
資産合計	11,825,373,339	11,018,124,922
負債の部
流動負債
未払金	123,202,698	84,241,592
未払解約金	23,736,131	6,971,786
流動負債合計	146,938,829	91,213,378
負債合計	146,938,829	91,213,378
純資産の部
元本等
元本	5,466,854,243	6,080,937,786
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,211,580,267	4,845,973,758
元本等合計	11,678,434,510	10,926,911,544
純資産合計	11,678,434,510	10,926,911,544
負債純資産合計	11,825,373,339	11,018,124,922

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	平成27年7月21日現在	平成28年1月20日現在
1.元本の推移
期首相当日現在元本額	4,692,418,850円	5,466,854,243円
期中追加設定元本額	2,285,205,579円	3,944,287,630円
期中一部解約元本額	1,510,770,186円	3,330,204,087円
期末元本額	5,466,854,243円	6,080,937,786円
元本の内訳
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)	4,277,945,816円	4,757,740,206円
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(適格機関投資家専用)	1,188,908,427円	1,323,197,580円
2.受益権の総数	5,466,854,243口	6,080,937,786口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年1月21日 至 平成27年7月21日	自 平成27年7月22日 至 平成28年1月20日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	自 平成27年1月21日 至 平成27年7月21日	自 平成27年7月22日 至 平成28年1月20日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成27年7月21日現在)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,415,283,863
合計	1,415,283,863

(平成28年1月20日現在)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△751,911,133
合計	△751,911,133

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	(平成27年7月21日現在)	(平成28年1月20日現在)
1口当たり純資産額	2.1362円	1.7969円
(1万口当たり純資産額)	(21,362円)	(17,969円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。    
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
積水ハウス	105,700	1,707.50	180,482,750
味の素	84,000	2,508.50	210,714,000
日本たばこ産業	49,600	3,955.00	196,168,000
東レ	210,000	999.00	209,790,000
クラレ	134,000	1,326.00	177,684,000
信越 化学工業	38,100	5,747.00	218,960,700
日本触媒	25,500	7,390.00	188,445,000
JSR	89,600	1,637.00	146,675,200
ダイセル	130,300	1,532.00	199,619,600
花王	35,900	5,629.00	202,081,100
エフピコ	49,300	4,120.00	203,116,000
武田薬品工業	35,200	5,374.00	189,164,800
ブリヂストン	52,500	3,868.00	203,070,000
日本碍子	83,000	2,272.00	188,576,000
住友電気工業	115,900	1,466.00	169,909,400
三和ホールディングス	249,300	814.00	202,930,200
リンナイ	20,000	10,140.00	202,800,000
SMC	6,800	25,925.00	176,290,000
クボタ	115,600	1,583.50	183,052,600
ダイキン工業	25,000	7,385.00	184,625,000
ダイフク	102,000	1,805.00	184,110,000
グローリー	53,900	3,450.00	185,955,000
ホシザキ電機	23,000	7,960.00	183,080,000
三菱重工業	410,000	442.60	181,466,000
日立製作所	376,000	586.70	220,599,200
日本電産	27,100	7,862.00	213,060,200
パナソニック	173,800	1,063.00	184,749,400
堀場製作所	49,300	4,165.00	205,334,500
浜松ホトニクス	64,300	2,807.00	180,490,100
デンソー	48,500	4,948.00	239,978,000
トヨタ自動車	40,000	6,574.00	262,960,000
本田技研工業	50,500	3,315.00	167,407,500
テルモ	57,900	3,505.00	202,939,500
オリンパス	43,600	4,280.00	186,608,000
HOYA	45,000	4,544.00	204,480,000
フジシールインターナショナル	47,900	3,430.00	164,297,000
東日本旅客鉄道	21,000	9,945.00	208,845,000
ヤマトホールディングス	85,000	2,251.50	191,377,500
日立物流	94,400	1,846.00	174,262,400
日本電信電話	61,600	4,602.00	283,483,200
NTTドコモ	91,100	2,330.50	212,308,550
日立ハイテクノロジーズ	71,800	2,942.00	211,235,600
三菱商事	98,300	1,794.00	176,350,200
エービーシー・マート	33,000	6,030.00	198,990,000
セブン&アイ・ホールディングス	48,600	4,912.00	238,723,200
ニトリホールディングス	23,200	8,820.00	204,624,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	394,200	621.20	244,877,040
野村ホールディングス	324,500	587.30	190,578,850
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	61,800	2,946.50	182,093,700
三井不動産	73,000	2,555.00	186,515,000
楽天	164,500	1,123.50	184,815,750
リクルートホールディングス	58,700	3,425.00	201,047,500
セコム	28,700	7,509.00	215,508,300
合計	5,001,500		10,507,304,540

② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。