有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/07/21-2024/01/22)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド	2,133,439,007	9,068,182,499
合計		2,133,439,007	9,068,182,499

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
(参考)
ファンドは、「ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同受益証券です。
なお、同投資信託受益証券の状況は以下の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。
 
ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
 
貸借対照表

(単位:円)
	[2023年 7月20日現在]	[2024年 1月22日現在]
資産の部
流動資産
金銭信託	883,213	431,021
コール・ローン	319,123,421	292,774,837
株式	14,923,081,070	18,495,920,110
未収配当金	24,082,750	28,469,000
流動資産合計	15,267,170,454	18,817,594,968
資産合計	15,267,170,454	18,817,594,968
負債の部
流動負債
未払金	14,060,636	-
未払解約金	2,980,000	63,680,000
未払利息	874	802
その他未払費用	917	2,547
流動負債合計	17,042,427	63,683,349
負債合計	17,042,427	63,683,349
純資産の部
元本等
元本	4,029,523,811	4,412,152,171
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,220,604,216	14,341,759,448
元本等合計	15,250,128,027	18,753,911,619
純資産合計	15,250,128,027	18,753,911,619
負債純資産合計	15,267,170,454	18,817,594,968

 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2023年 7月20日現在	2024年 1月22日現在
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
(貸借対照表に関する注記)

		2023年 7月20日現在	2024年 1月22日現在
1.	元本の推移
	期首相当日現在元本額	3,846,009,230円	4,029,523,811円
	期中追加設定元本額	950,568,978円	855,413,069円
	期中一部解約元本額	767,054,397円	472,784,709円
	期末元本額	4,029,523,811円	4,412,152,171円
	元本の内訳
	ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)	2,210,646,026円	2,133,439,007円
	iTrust日本株式	1,289,343,695円	1,452,817,703円
	ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(適格機関投資家専用)	529,534,090円	825,895,461円
2.	受益権の総数	4,029,523,811口	4,412,152,171口

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 1月21日 至 2023年 7月20日	自 2023年 7月21日 至 2024年 1月22日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	自 2023年 1月21日 至 2023年 7月20日	自 2023年 7月21日 至 2024年 1月22日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2023年 7月20日現在)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,957,884,557
合計	1,957,884,557

 
(2024年 1月22日現在)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,490,042,195
合計	3,490,042,195

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	(2023年 7月20日現在)	(2024年 1月22日現在)
1口当たり純資産額	3.7846円	4.2505円
(1万口当たり純資産額)	(37,846円)	(42,505円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
 
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ショーボンドホールディングス	50,200	6,688.00	335,737,600
アサヒグループホールディングス	56,800	5,500.00	312,400,000
レンゴー	309,500	945.10	292,508,450
信越化学工業	71,400	5,872.00	419,260,800
三井化学	80,600	4,463.00	359,717,800
東京応化工業	105,200	3,437.00	361,572,400
花王	55,200	5,757.00	317,786,400
エフピコ	84,300	2,839.50	239,369,850
塩野義製薬	38,900	7,424.00	288,793,600
参天製薬	209,200	1,476.50	308,883,800
ブリヂストン	51,500	6,347.00	326,870,500
AGC	57,100	5,377.00	307,026,700
住友電気工業	181,200	1,952.00	353,702,400
三和ホールディングス	145,200	2,389.00	346,882,800
リンナイ	81,700	3,339.00	272,796,300
SMC	3,800	85,390.00	324,482,000
小松製作所	77,200	3,998.00	308,645,600
ダイフク	106,800	2,994.50	319,812,600
ホシザキ	60,000	5,497.00	329,820,000
イビデン	51,100	7,989.00	408,237,900
日立製作所	39,600	11,425.00	452,430,000
ニデック	46,800	5,782.00	270,597,600
富士通	18,000	20,505.00	369,090,000
アルバック	45,900	7,034.00	322,860,600
ソニーグループ	24,700	14,800.00	365,560,000
TDK	55,500	7,476.00	414,918,000
横河電機	109,200	2,952.00	322,358,400
アズビル	67,500	4,963.00	335,002,500
キーエンス	4,900	66,720.00	326,928,000
ファナック	58,100	4,285.00	248,958,500
村田製作所	98,600	3,051.00	300,828,600
デンソー	156,800	2,298.50	360,404,800
トヨタ自動車	172,600	2,982.00	514,693,200
本田技研工業	203,000	1,610.00	326,830,000
テルモ	66,600	5,084.00	338,594,400
島津製作所	76,900	4,163.00	320,134,700
HOYA	19,400	18,590.00	360,646,000
バンダイナムコホールディングス	105,400	3,045.00	320,943,000
東日本旅客鉄道	35,100	8,465.00	297,121,500
ヤマトホールディングス	114,500	2,619.50	299,932,750
日本電信電話	2,239,300	191.20	428,154,160
シップヘルスケアホールディングス	94,400	2,300.50	217,167,200
ZOZO	102,800	3,300.00	339,240,000
セブン&アイ・ホールディングス	54,400	5,791.00	315,030,400
ツルハホールディングス	24,400	12,795.00	312,198,000
ファーストリテイリング	8,400	39,610.00	332,724,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	386,000	1,308.00	504,888,000
ふくおかフィナンシャルグループ	87,700	3,440.00	301,688,000
東京海上ホールディングス	92,900	3,831.00	355,899,900
オリックス	123,800	2,844.00	352,087,200
パーク24	154,500	1,850.00	285,825,000
三井不動産	97,700	3,844.00	375,558,800
オリエンタルランド	55,500	5,593.00	310,411,500
リクルートホールディングス	57,100	6,149.00	351,107,900
ダイセキ	70,000	4,440.00	310,800,000
合 計	7,044,900		18,495,920,110

 
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。