有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド	4,261,301,642	9,725,568,737
合計		4,261,301,642	9,725,568,737

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
(参考)
ファンドは、「ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同受益証券です。
なお、同投資信託受益証券の状況は以下の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。
 
ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
 
貸借対照表

(単位:円)
	[2018年7月20日現在]	[2019年1月21日現在]
資産の部
流動資産
金銭信託	18,033	83,929
コール・ローン	334,029,024	291,684,296
株式	13,387,725,450	11,967,449,030
未収入金	54,030,933	179,502,396
未収配当金	25,698,100	37,313,000
流動資産合計	13,801,501,540	12,476,032,651
資産合計	13,801,501,540	12,476,032,651
負債の部
流動負債
未払金	75,627,244	208,827,709
未払解約金	4,364,000	880,000
未払利息	915	839
その他未払費用	2,494	6,126
流動負債合計	79,994,653	209,714,674
負債合計	79,994,653	209,714,674
純資産の部
元本等
元本	5,446,769,812	5,374,469,213
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,274,737,075	6,891,848,764
元本等合計	13,721,506,887	12,266,317,977
純資産合計	13,721,506,887	12,266,317,977
負債純資産合計	13,801,501,540	12,476,032,651

 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	2018年7月20日現在	2019年1月21日現在
1.元本の推移
期首相当日現在元本額	4,324,734,265円	5,446,769,812円
期中追加設定元本額	2,315,668,936円	1,300,565,429円
期中一部解約元本額	1,193,633,389円	1,372,866,028円
期末元本額	5,446,769,812円	5,374,469,213円
元本の内訳
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)	4,024,134,230円	4,261,301,642円
iTrust日本株式	238,357,332円	279,622,257円
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(適格機関投資家専用)	1,184,278,250円	833,545,314円
2.受益権の総数	5,446,769,812口	5,374,469,213口

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	自 2018年1月23日 至 2018年7月20日	自 2018年7月21日 至 2019年1月21日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	自 2018年1月23日 至 2018年7月20日	自 2018年7月21日 至 2019年1月21日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2018年7月20日現在)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△635,216,583
合計	△635,216,583

 
(2019年1月21日現在)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△1,512,455,927
合計	△1,512,455,927

 
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	(2018年7月20日現在)	(2019年1月21日現在)
1口当たり純資産額	2.5192円	2.2823円
(1万口当たり純資産額)	(25,192円)	(22,823円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
 
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
アサヒグループホールディングス	57,200	4,442.00	254,082,400
味の素	112,900	1,911.00	215,751,900
日本たばこ産業	80,700	2,753.00	222,167,100
東レ	312,700	808.10	252,692,870
クラレ	142,600	1,723.00	245,699,800
信越化学工業	28,400	8,631.00	245,120,400
日本触媒	33,200	7,420.00	246,344,000
住友ベークライト	54,000	4,000.00	216,000,000
花王	32,200	7,634.00	245,814,800
エフピコ	34,500	6,330.00	218,385,000
塩野義製薬	37,000	6,590.00	243,830,000
参天製薬	127,200	1,525.00	193,980,000
JXTGホールディングス	124,400	606.50	75,448,600
ブリヂストン	55,600	4,268.00	237,300,800
AGC	61,300	3,645.00	223,438,500
住友電気工業	142,400	1,533.50	218,370,400
三和ホールディングス	203,300	1,194.00	242,740,200
小松製作所	79,600	2,774.50	220,850,200
クボタ	115,500	1,725.50	199,295,250
ダイキン工業	19,000	11,840.00	224,960,000
栗田工業	79,100	2,717.00	214,914,700
日立製作所	66,700	3,475.00	231,782,500
マブチモーター	56,600	3,570.00	202,062,000
日本電産	18,200	12,680.00	230,776,000
富士通	33,400	7,067.00	236,037,800
ソニー	45,700	5,436.00	248,425,200
ファナック	10,300	18,575.00	191,322,500
村田製作所	18,400	14,185.00	261,004,000
豊田自動織機	41,200	5,480.00	225,776,000
デンソー	50,900	5,067.00	257,910,300
トヨタ自動車	40,200	6,817.00	274,043,400
本田技研工業	66,100	3,243.00	214,362,300
テルモ	39,200	6,216.00	243,667,200
島津製作所	107,500	2,420.00	260,150,000
HOYA	39,300	6,343.00	249,279,900
東日本旅客鉄道	23,900	10,025.00	239,597,500
日立物流	77,800	3,170.00	246,626,000
トレンドマイクロ	36,200	6,280.00	227,336,000
日本電信電話	64,400	4,543.00	292,569,200
NTTドコモ	85,800	2,583.50	221,664,300
日立ハイテクノロジーズ	66,100	3,815.00	252,171,500
エービーシー・マート	35,100	6,180.00	216,918,000
セブン&アイ・ホールディングス	64,000	4,699.00	300,736,000
ツルハホールディングス	22,700	9,610.00	218,147,000
ニトリホールディングス	16,700	14,095.00	235,386,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	463,900	581.40	269,711,460
東京海上ホールディングス	46,500	5,338.00	248,217,000
オリックス	135,000	1,711.00	230,985,000
三井不動産	102,500	2,649.50	271,573,750
電通	45,500	5,250.00	238,875,000
セコム	29,600	9,228.00	273,148,800
合計	3,882,200		11,967,449,030

 
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。