有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド	2,241,625,836	7,340,876,287
合計		2,241,625,836	7,340,876,287

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
(参考)
ファンドは、「ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同受益証券です。
なお、同投資信託受益証券の状況は以下の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。
 
ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
 
貸借対照表

(単位:円)
	[2022年 1月20日現在]	[2022年 7月20日現在]
資産の部
流動資産
金銭信託	235,800	722,748
コール・ローン	194,108,866	320,412,708
株式	10,488,171,180	11,570,983,260
未収入金	-	101,572,855
未収配当金	18,162,300	16,663,400
流動資産合計	10,700,678,146	12,010,354,971
資産合計	10,700,678,146	12,010,354,971
負債の部
流動負債
未払金	-	95,701,333
未払解約金	4,290,000	723,000
未払利息	531	877
その他未払費用	1,833	△34
流動負債合計	4,292,364	96,425,176
負債合計	4,292,364	96,425,176
純資産の部
元本等
元本	3,209,622,092	3,638,117,980
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,486,763,690	8,275,811,815
元本等合計	10,696,385,782	11,913,929,795
純資産合計	10,696,385,782	11,913,929,795
負債純資産合計	10,700,678,146	12,010,354,971

 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2022年 1月20日現在	2022年 7月20日現在
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
 
(貸借対照表に関する注記)

		2022年 1月20日現在	2022年 7月20日現在
1.	元本の推移
	期首相当日現在元本額	2,696,002,570円	3,209,622,092円
	期中追加設定元本額	763,269,673円	843,564,153円
	期中一部解約元本額	249,650,151円	415,068,265円
	期末元本額	3,209,622,092円	3,638,117,980円
	元本の内訳
	ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)	2,090,495,934円	2,241,625,836円
	iTrust日本株式	792,462,870円	951,689,720円
	ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(適格機関投資家専用)	326,663,288円	444,802,424円
2.	受益権の総数	3,209,622,092口	3,638,117,980口

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年 7月21日 至 2022年 1月20日	自 2022年 1月21日 至 2022年 7月20日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	自 2021年 7月21日 至 2022年 1月20日	自 2022年 1月21日 至 2022年 7月20日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2022年 1月20日現在)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	444,478,404
合計	444,478,404

 
(2022年 7月20日現在)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△134,864,320
合計	△134,864,320

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	(2022年 1月20日現在)	(2022年 7月20日現在)
1口当たり純資産額	3.3326円	3.2748円
(1万口当たり純資産額)	(33,326円)	(32,748円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
 
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
アサヒグループホールディングス	47,800	4,584.00	219,115,200
不二製油グループ本社	89,900	2,218.00	199,398,200
レンゴー	274,300	758.00	207,919,400
信越化学工業	12,800	16,860.00	215,808,000
三井化学	67,500	2,838.00	191,565,000
花王	34,100	5,764.00	196,552,400
エフピコ	61,000	2,991.00	182,451,000
塩野義製薬	31,300	7,540.00	236,002,000
参天製薬	131,900	1,102.00	145,353,800
ブリヂストン	43,900	5,275.00	231,572,500
AGC	49,300	4,865.00	239,844,500
住友電気工業	143,400	1,521.50	218,183,100
三和ホールディングス	162,100	1,363.00	220,942,300
リンナイ	21,900	9,930.00	217,467,000
SMC	3,200	64,240.00	205,568,000
小松製作所	67,900	2,978.00	202,206,200
ダイキン工業	10,100	23,095.00	233,259,500
イビデン	51,000	4,035.00	205,785,000
日立製作所	44,500	6,806.00	302,867,000
日本電産	17,900	9,635.00	172,466,500
富士通	14,200	18,610.00	264,262,000
ソニーグループ	21,000	11,940.00	250,740,000
TDK	52,100	4,130.00	215,173,000
アズビル	36,600	3,930.00	143,838,000
キーエンス	4,000	54,350.00	217,400,000
ファナック	9,100	22,095.00	201,064,500
村田製作所	25,500	7,857.00	200,353,500
豊田自動織機	25,600	8,310.00	212,736,000
デンソー	33,800	7,718.00	260,868,400
トヨタ自動車	136,400	2,194.00	299,261,600
本田技研工業	65,800	3,535.00	232,603,000
テルモ	52,800	4,434.00	234,115,200
島津製作所	51,100	4,660.00	238,126,000
HOYA	16,300	13,090.00	213,367,000
任天堂	3,600	62,240.00	224,064,000
東日本旅客鉄道	31,500	6,825.00	214,987,500
ヤマトホールディングス	90,700	2,264.00	205,344,800
トレンドマイクロ	29,900	7,400.00	221,260,000
日本電信電話	78,400	3,896.00	305,446,400
シップヘルスケアホールディングス	75,000	2,538.00	190,350,000
セブン&アイ・ホールディングス	47,000	5,370.00	252,390,000
ツルハホールディングス	24,300	7,650.00	185,895,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	80,900	2,050.00	165,845,000
ファーストリテイリング	2,500	79,550.00	198,875,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	353,900	727.40	257,426,860
ふくおかフィナンシャルグループ	89,900	2,324.00	208,927,600
東京海上ホールディングス	30,400	7,942.00	241,436,800
オリックス	98,100	2,308.00	226,414,800
パーク24	99,800	1,879.00	187,524,200
三井不動産	75,700	2,872.00	217,410,400
リクルートホールディングス	43,100	4,610.00	198,691,000
セコム	27,700	8,923.00	247,167,100
ダイセキ	50,600	3,820.00	193,292,000
合 計	3,243,100		11,570,983,260

 
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。