有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド	3,046,866,081	8,082,421,653
合計		3,046,866,081	8,082,421,653

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
(参考)
ファンドは、「ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同受益証券です。
なお、同投資信託受益証券の状況は以下の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。
 
ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
 
貸借対照表

(単位:円)
	[2019年7月22日現在]	[2020年1月20日現在]
資産の部
流動資産
金銭信託	693,134	329,013
コール・ローン	586,740,182	50,283,880
株式	9,629,833,880	8,961,201,720
未収入金	46,119,604	100,124,967
未収配当金	20,110,450	22,248,900
流動資産合計	10,283,497,250	9,134,188,480
資産合計	10,283,497,250	9,134,188,480
負債の部
流動負債
未払金	40,541,654	-
未払解約金	460,547,001	23,836,000
未払利息	1,687	137
その他未払費用	61	-
流動負債合計	501,090,403	23,836,137
負債合計	501,090,403	23,836,137
純資産の部
元本等
元本	4,222,846,637	3,434,329,644
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,559,560,210	5,676,022,699
元本等合計	9,782,406,847	9,110,352,343
純資産合計	9,782,406,847	9,110,352,343
負債純資産合計	10,283,497,250	9,134,188,480

 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	2019年7月22日現在	2020年1月20日現在
1.元本の推移
期首相当日現在元本額	5,374,469,213円	4,222,846,637円
期中追加設定元本額	120,790,467円	111,758,447円
期中一部解約元本額	1,272,413,043円	900,275,440円
期末元本額	4,222,846,637円	3,434,329,644円
元本の内訳
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)	3,895,804,919円	3,046,866,081円
iTrust日本株式	326,979,087円	387,403,272円
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(適格機関投資家専用)	62,631円	60,291円
2.受益権の総数	4,222,846,637口	3,434,329,644口

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	自 2019年1月22日 至 2019年7月22日	自 2019年7月23日 至 2020年1月20日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	自 2019年1月22日 至 2019年7月22日	自 2019年7月23日 至 2020年1月20日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2019年7月22日現在)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△32,015,055
合計	△32,015,055

 
(2020年1月20日現在)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	998,503,908
合計	998,503,908

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	(2019年7月22日現在)	(2020年1月20日現在)
1口当たり純資産額	2.3165円	2.6527円
(1万口当たり純資産額)	(23,165円)	(26,527円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
 
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
コムシスホールディングス	57,100	3,265.00	186,431,500
アサヒグループホールディングス	34,700	4,997.00	173,395,900
不二製油グループ本社	52,200	2,980.00	155,556,000
東レ	201,200	763.10	153,535,720
レンゴー	196,000	829.00	162,484,000
クラレ	104,500	1,363.00	142,433,500
信越化学工業	15,700	12,600.00	197,820,000
住友ベークライト	36,500	4,120.00	150,380,000
花王	21,200	9,042.00	191,690,400
エフピコ	21,400	6,530.00	139,742,000
塩野義製薬	24,100	7,059.00	170,121,900
参天製薬	87,700	2,148.00	188,379,600
ブリヂストン	36,000	4,021.00	144,756,000
AGC	43,900	4,070.00	178,673,000
日本碍子	88,200	1,970.00	173,754,000
三和ホールディングス	133,700	1,240.00	165,788,000
小松製作所	58,500	2,659.00	155,551,500
ダイキン工業	12,200	15,945.00	194,529,000
栗田工業	55,700	3,295.00	183,531,500
イビデン	74,300	2,693.00	200,089,900
日立製作所	41,600	4,592.00	191,027,200
日本電産	12,600	15,655.00	197,253,000
富士通	19,400	10,980.00	213,012,000
ソニー	28,600	7,991.00	228,542,600
キーエンス	4,400	39,850.00	175,340,000
ファナック	7,300	20,965.00	153,044,500
小糸製作所	29,400	5,200.00	152,880,000
豊田自動織機	27,200	6,530.00	177,616,000
デンソー	33,300	5,021.00	167,199,300
トヨタ自動車	25,300	7,780.00	196,834,000
本田技研工業	49,000	3,066.00	150,234,000
シマノ	9,400	17,480.00	164,312,000
テルモ	47,700	3,974.00	189,559,800
島津製作所	59,000	3,295.00	194,405,000
HOYA	18,100	10,730.00	194,213,000
東日本旅客鉄道	16,900	9,991.00	168,847,900
日立物流	48,400	3,220.00	155,848,000
トレンドマイクロ	27,100	5,870.00	159,077,000
日本電信電話	75,400	2,847.50	214,701,500
NTTドコモ	58,600	3,106.00	182,011,600
エービーシー・マート	22,500	7,150.00	160,875,000
セブン&アイ・ホールディングス	40,900	4,285.00	175,256,500
ツルハホールディングス	13,100	13,600.00	178,160,000
ニトリホールディングス	11,600	17,125.00	198,650,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	312,000	583.10	181,927,200
ふくおかフィナンシャルグループ	74,600	2,010.00	149,946,000
東京海上ホールディングス	29,800	6,109.00	182,048,200
オリックス	88,500	1,878.00	166,203,000
パーク24	63,100	2,780.00	175,418,000
三井不動産	62,400	2,757.50	172,068,000
セコム	19,200	9,690.00	186,048,000
合計	2,731,200		8,961,201,720

 
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。