有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年4月3日-平成30年10月1日)

(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ブラックロック・グローバル・ファンズ ラテン・アメリカン・ファンド クラスJ投資証券	238,139.990	19,475,088.380
		ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	12,867.920	188,386.340
	アメリカドル 小計		251,007.910	19,663,474.720 (2,240,063,040)
投資証券 合計				2,240,063,040 (2,240,063,040)
合計				2,240,063,040 (2,240,063,040)

投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	投資証券	2銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック・グローバル・ファンズ ラテン・アメリカン・ファンド クラスJ投資証券」及び「ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券」(以下、両者を併せて「同ファンド」という。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資証券は、すべて同ファンドの投資証券であります。同ファンドの状況は以下のとおりであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。
同ファンドの状況
(1) 同ファンドは、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、同ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2018年2月28日に終了する中間計算期間(2017年9月1日から2018年2月28日まで)に係る中間財務書類であります。
(2) 当該中間財務書類は、同ファンドを含む「ブラックロック・グローバル・ファンズ」の2018年2月28日現在の中間財務書類のうち、同ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。中間財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。なお、ルクセンブルグにおける独立監査人の監査を受けておりません。
純資産計算書 2018年2月28日現在(未監査)

			ラテン・アメリカン・ファンド		USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	注記		米ドル		米ドル
資産
投資有価証券-取得原価			1,169,338,964		2,129,707,440
未実現評価益/(損)			411,077,283		(29,568,100)
投資有価証券-時価	2(a)		1,580,416,247		2,100,139,340
銀行預金	2(a)		16,452,291		58,680,650
ブローカーに対する債権	15		-		1,131,564
未収利息および未収配当金	2(a)		11,560,667		9,935,895
売却投資有価証券未収金	2(a)		6,048,118		426,520*
販売投資証券未収金	2(a)		9,766,389		6,317,074
以下に係る未実現評価益:
未決済上場先物取引	2(c)		-		1,129,488
未決済先渡為替予約	2(c)		1,284		-
事後通告証券契約の時価	2(c)		-		79,355,177
スワップの時価	2(c)		-		4,662,733
買建オプション/スワップションの時価	2(c)		-		253,634
資産合計			1,624,244,996		2,262,032,075
負債
銀行からの借入金	2(a)		16		460,818
ブローカーに対する債務	15		-		5,939,001
未払収益分配金	2(a)		-		155,759
購入投資有価証券未払金	2(a)		9,348,193		82,713,113*
買戻し投資証券未払金	2(a)		6,498,646		6,692,543
以下に係る未実現評価損:
未決済先渡為替予約	2(c)		-		973,163
その他の負債	5,6,7,8		2,968,701		1,166,367
負債合計			18,815,556		98,100,764
純資産合計			1,605,429,440		2,163,931,311

* 事後通告証券を含む。詳細については、注記2を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
3会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2018年2月28日現在(未監査)

	ラテン・アメリカン・ファンド
	通貨		2018年 2月28日現在		2017年 8月31日現在		2016年 8月31日現在		2015年 8月31日現在
純資産合計	米ドル		1,605,429,440		1,551,414,242		1,391,207,614		1,254,885,493
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA毎年分配型投資証券	米ドル		73.68		66.04		55.14		46.69
クラスA毎年分配英国報告型投資証券	英ポンド		52.54		50.52		41.44		29.84
クラスA無分配投資証券	米ドル		77.20		69.19		57.64		48.59
クラスA豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	豪ドル		11.93		10.74		8.95		7.55
クラスAスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	スイス・ フラン		7.43		6.79		5.78		4.95
クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券	香港ドル		10.49		9.45		7.92		6.71
クラスAポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	ポーランド・ ズロチ		10.20		9.21		7.71		6.49
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	シンガポール・ドル		7.50		6.77		5.68		4.80
クラスC無分配投資証券	米ドル		60.06		54.16		45.69		39.00
クラスD毎年分配型投資証券	米ドル		73.93		66.02		55.10		46.60
クラスD毎年分配英国報告型投資証券	英ポンド		52.71		50.51		41.39		29.78
クラスD無分配投資証券	米ドル		84.01		75.02		62.04		51.91
クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	スイス・ フラン		7.72		7.03		5.94		5.05
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ		61.92		56.12		47.17		39.37
クラスDポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	ポーランド・ ズロチ		10.62		9.55		7.94		6.64
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	シンガポール・ドル		7.81		7.02		5.84		4.90
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	英ポンド		50.67		45.73		38.14		32.16
クラスE無分配投資証券	米ドル		71.41		64.16		53.72		45.51
クラスJ無分配投資証券	米ドル		97.65		86.65		70.76		58.47
クラスX毎年分配英国報告型投資証券	英ポンド		52.59		50.06		40.96		29.40
クラスX無分配投資証券	米ドル		91.19		80.92		66.08		54.57

価格は各投資証券クラスの取引通貨で設定される。2種類以上の取引通貨が入手可能な当該投資証券クラスでは、各投資証券クラスの基準通貨が表示されている。追加の取引通貨額は評価時点の関連する直物為替レートで当該額を換算することによって算定される。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
3会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2018年2月28日現在(未監査)(続き)

	USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	通貨		2018年 2月28日現在		2017年 8月31日現在		2016年 8月31日現在		2015年 8月31日現在
純資産合計	米ドル		2,163,931,311		1,693,798,830		1,532,772,836		1,497,665,243
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA毎日分配型投資証券	米ドル		8.46		8.57		8.60		8.63
クラスA毎月分配型投資証券	米ドル		8.45		8.56		8.59		8.62
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券	シンガポール・ドル		9.66		9.82		9.90		9.87
クラスA無分配投資証券	米ドル		13.13		13.18		12.98		12.84
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ		10.02		10.18		10.20		10.20
クラスC毎日分配型投資証券	米ドル		8.47		8.58		8.61		8.63
クラスC無分配投資証券	米ドル		10.84		10.95		10.92		10.94
クラスD毎月分配型投資証券	米ドル		9.70		9.83		9.86		9.89
クラスD無分配投資証券	米ドル		13.37		13.40		13.15		12.97
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ		9.91		10.04		10.03		-
クラスE無分配投資証券	米ドル		12.07		12.15		12.02		11.96
クラスI無分配投資証券	米ドル		10.17		10.19		10.00		-
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ		9.93		10.06		10.04		-
クラスX無分配投資証券	米ドル		14.50		14.50		14.16		13.90

価格は各投資証券クラスの取引通貨で設定される。2種類以上の取引通貨が入手可能な当該投資証券クラスでは、各投資証券クラスの基準通貨が表示されている。追加の取引通貨額は評価時点の関連する直物為替レートで当該額を換算することによって算定される。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
損益および純資産変動計算書 2018年2月28日に終了した会計期間(未監査)

			ラテン・アメリカン・ファンド		USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	注記		米ドル		米ドル
期首純資産			1,551,414,242		1,693,798,830
収益
預金利息	2(b)		63,271		110,853
債券利息	2(b)		40,326		25,536,806
スワップ利息	2(c)		-		3,022,174
短期金融商品預け入れによる利息	2(b)		-		60,332
配当金、源泉徴収税控除後	2(b)		18,264,160		-
有価証券貸付による収益	2(b)		54,544		139,950
収益合計	2(b)		18,422,301		28,870,115
費用
スワップ利息	2(c)		-		1,788,684
管理事務代行報酬、補助金控除後	7		1,881,705		540,575
保管および預託報酬	2(h),8		620,212		160,328
販売報酬	6		244,797		576,149
税金	9		387,984		323,810
投資運用報酬	5		12,593,356		3,697,711
費用合計			15,728,054		7,087,257
純利益			2,694,247		21,782,858
以下に係る実現純評価益/(損):
投資有価証券	2(a)		71,401,719		(3,925,267)
事後通告証券契約	2(c)		-		(1,399,071)
上場先物取引	2(c)		-		9,932,855
オプション/スワップション契約	2(c)		-		(304,401)
スワップ取引	2(c)		-		(2,486,753)
先渡為替予約	2(c)		266,024		2,005,298
その他の取引に係る外国通貨	2(i)		(120,502)		1,035,159
当期実現純評価益			71,547,241		4,857,820
以下に係る未実現評価益/(損)の純変動額:
投資有価証券	2(a)		92,638,165		(28,639,625)
事後通告証券契約	2(c)		-		(753,252)
上場先物取引	2(c)		-		2,216,607
オプション/スワップション契約	2(c)		-		34,361
スワップ取引	2(c)		-		1,246,173
先渡為替予約	2(c)		(20,008)		(1,730,113)
その他の取引に係る外国通貨	2(i)		(13,876)		80,713
当期未実現評価益/(損)の純変動			92,604,281		(27,545,136)
運用成績による純資産の増加/(減少)			166,845,769		(904,458)
資本の変動
投資証券発行による正味受取額			345,982,702		860,722,587
投資証券買戻しによる正味支払額			(458,813,273)		(388,640,639)
資本の変動による純資産の(減少)/増加			(112,830,571)		472,081,948
配当金宣言額	16		-		(1,045,009)
期末純資産			1,605,429,440		2,163,931,311

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
発行済投資証券口数変動表 2018年2月28日に終了した会計期間(未監査)

		ラテン・アメリカン・ファンド
		期首発行済 投資証券口数		当期発行 投資証券口数		当期買戻し 投資証券口数		期末発行済 投資証券口数
クラスA毎年分配型投資証券		86,107		8,665		4,122		90,650
クラスA毎年分配英国報告型投資証券		36,169		49		16,488		19,730
クラスA無分配投資証券		18,973,188		2,634,741		4,579,763		17,028,166
クラスA豪ドル・ヘッジ無分配投資証券		228,692		1,373,306		1,120,889		481,109
クラスAスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券		11,811		3,951		-		15,762
クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券		229,013		856,269		819,942		265,340
クラスAポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券		1,779,066		1,033,489		1,090,008		1,722,547
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券		540,597		287,235		128,281		699,551
クラスC無分配投資証券		338,354		270,921		245,046		364,229
クラスD毎年分配型投資証券		1,027		-		-		1,027
クラスD毎年分配英国報告型投資証券		8,463		15,901		438		23,926
クラスD無分配投資証券		1,736,813		1,401,334		1,116,113		2,022,034
クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券		39,917		6,900		3,400		43,417
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券		17,241		9,061		17,879		8,423
クラスDポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券		1,592		-		-		1,592
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券		790		-		-		790
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券		1,439		4,675		494		5,620
クラスE無分配投資証券		724,650		149,746		189,394		685,002
クラスJ無分配投資証券		268,275		19,213		40,395		247,093
クラスX毎年分配英国報告型投資証券		64		-		-		64
クラスX無分配投資証券		7,059		2,321		1,631		7,749

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
発行済投資証券口数変動表 2018年2月28日に終了した会計期間(未監査)(続き)

	USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	期首発行済 投資証券口数		当期発行 投資証券口数		当期買戻し 投資証券口数		期末発行済 投資証券口数
クラスA毎日分配型投資証券	3,743,674		1,650,415		1,447,201		3,946,888
クラスA毎月分配型投資証券	1,826,408		252,575		796,777		1,282,206
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券	24,264		20,882		-		45,146
クラスA無分配投資証券	34,218,017		10,021,937		8,952,319		35,287,635
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	2,413,454		684,885		935,487		2,162,852
クラスC毎日分配型投資証券	409,818		107,777		128,488		389,107
クラスC無分配投資証券	1,283,018		253,339		611,366		924,991
クラスD毎月分配型投資証券	3,412,948		3,700,687		1,688,886		5,424,749
クラスD無分配投資証券	21,129,612		6,598,331		6,149,531		21,578,412
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券	958,523		574,264		771,793		760,994
クラスE無分配投資証券	18,095,574		1,726,086		6,049,264		13,772,396
クラスI無分配投資証券	3,925,873		224,303		394,502		3,755,674
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	1,033,821		12,548,887		3,337,283		10,245,425
クラスX無分配投資証券	37,791,259		27,308,191		470,704		64,628,746

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ラテン・アメリカン・ファンド
投資有価証券明細表 2018年2月28日現在(未監査)

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通/優先株式
	アルゼンチン
429,031	Central Puerto SA ADR	7,306,398	0.46
145,000	Grupo Financiero Galicia SA ADR	9,117,600	0.57
515,000	Grupo Supervielle SA ADR	15,759,000	0.98
239,000	Loma Negra Cia Industrial Argentina SA ADR	5,214,980	0.32
110,000	Pampa Energia SA ADR	6,935,500	0.43
112,728	Telecom Argentina SA ADR	3,809,079	0.24
305,000	YPF SA ADR	7,137,000	0.44
		55,279,557	3.44
	バミューダ
120,000	Credicorp Ltd	25,946,400	1.62
	ブラジル
700,000	Ambev SA	4,784,760	0.30
11,650,000	Ambev SA ADR*	78,987,000	4.92
615,000	Azul SA ADR	18,978,900	1.18
1,825,000	B2W Cia Digital	13,510,346	0.84
6,750,000	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	54,591,975	3.40
9,550,000	Banco Bradesco SA ADR*	116,701,000	7.27
2,575,000	Banco do Brasil SA	33,820,127	2.11
5,700,000	BR Malls Participacoes SA	21,379,659	1.33
450,000	Cia de Saneamento do Parana (Unit)	7,438,556	0.46
1,700,000	Cia Energetica de Sao Paulo (Pref)	7,991,462	0.50
900,000	Fleury SA	7,634,271	0.48
2,400,000	Gerdau SA (Pref)	12,784,858	0.80
2,400,000	Gerdau SA ADR	12,672,000	0.79
1,400,000	Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA	17,351,232	1.08
1,100,000	IRB Brasil Resseguros S/A	13,236,129	0.82
8,900,000	Itau Unibanco Holding SA ADR*	142,578,000	8.88
928,400	Klabin SA	5,100,249	0.32
2,500,000	Kroton Educacional SA	12,037,471	0.75
1,350,000	Linx SA	7,995,163	0.50
1,185,000	Localiza Rent a Car SA	9,412,130	0.59
5,250,000	Lojas Americanas SA (Pref)	27,545,836	1.72
3,500,000	Lojas Renner SA	37,569,865	2.34
925,000	Magazine Luiza SA	26,084,066	1.62
2,500,000	MRV Engenharia e Participacoes SA	11,836,975	0.74
7,200,000	Petroleo Brasileiro SA (Pref) ADR*	96,336,000	6.00
3,100,000	Petroleo Brasileiro SA ADR*	44,531,500	2.77
325,000	Raia Drogasil SA	7,866,460	0.49
10,100,009	Rumo SA	44,394,480	2.76
725,000	Telefonica Brasil SA (Pref)	11,516,953	0.72
600,000	Telefonica Brasil SA ADR*	9,534,000	0.59

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	ブラジル(続き)
1,600,000	Ultrapar Participacoes SA	37,804,291	2.35
9,800,000	Vale SA ADR ‘B’*	141,071,000	8.79
		1,095,076,714	68.21
	チリ
2,450,000	SACI Falabella	24,945,663	1.55
	ルクセンブルグ
708,985	Biotoscana Investments SA	3,492,483	0.21
480,000	Corp America Airports SA	7,521,600	0.47
		11,014,083	0.68
	メキシコ
4,484,721	Alsea SAB de CV	15,336,140	0.96
4,050,000	America Movil SAB de CV ADR	76,646,250	4.77
4,150,000	Arca Continental SAB de CV	28,958,627	1.80
4,500,000	Cemex SAB de CV ADR	29,610,000	1.84
620,000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	57,064,800	3.56
8,050,000	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	48,583,810	3.03
9,313,896	Grupo Mexico SAB de CV	32,132,311	2.00
5,950,000	PLA Administradora Industrial S de RL de CV (Reit)	8,853,338	0.55
14,125,000	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	33,004,791	2.06
		330,190,067	20.57
	英国
1,300,000	Antofagasta Plc	15,844,318	0.99
	米国
375,000	Southern Copper Corp*	20,010,000	1.25
普通/優先株式合計		1,578,306,802	98.31
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている 譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計		1,578,306,802	98.31

その他の譲渡可能な有価証券
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
ワラント
	ブラジル
178,864	Klabin SA (Wts 15/6/2020)	1	0.00
ワラント合計		1	0.00
債券
	ブラジル
BRL 22,900	Hypermarcas SA 11.3% 15/10/2018**	118,000	0.01
BRL 1,238	Klabin 2.25% 15/6/2022**	680,266	0.04
BRL 1,789	Klabin 7.25% 15/6/2020**	982,605	0.06
BRL 163,880	Lupatech SA (Defaulted) 6.5% 15/4/2018**	328,573	0.02
		2,109,444	0.13
債券合計		2,109,444	0.13
その他の譲渡可能な有価証券合計		2,109,445	0.13
投資有価証券合計		1,580,416,247	98.44
その他の純資産		25,013,193	1.56
純資産合計(米ドル)		1,605,429,440	100.00

* 当証券のすべてまたは一部は貸付有価証券を表す。
** 注記2(j)に記載のとおり、公正価値調整の対象である有価証券。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
未決済先渡為替予約 2018年2月28日現在

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現 評価益/(損) (米ドル)
ヘッジを使用した豪ドル建投資証券クラス
AUD	6,359,853	USD	4,957,255	BNY Mellon	14/3/2018	2,598
USD	416,194	AUD	531,293	BNY Mellon	14/3/2018	1,855
未実現純評価益						4,453
ヘッジを使用したスイス・フラン建投資証券クラス
CHF	468,085	USD	500,205	BNY Mellon	14/3/2018	(3,864)
USD	10,131	CHF	9,457	BNY Mellon	14/3/2018	104
未実現純評価損						(3,760)
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
EUR	536,066	USD	661,053	BNY Mellon	14/3/2018	(5,938)
USD	9,107	EUR	7,376	BNY Mellon	14/3/2018	93
未実現純評価損						(5,845)
ヘッジを使用した英ポンド建投資証券クラス
GBP	294,158	USD	407,961	BNY Mellon	14/3/2018	(1,595)
USD	7,547	GBP	5,432	BNY Mellon	14/3/2018	43
未実現純評価損						(1,552)
ヘッジを使用した香港ドル建投資証券クラス
HKD	2,932,399	USD	375,286	BNY Mellon	14/3/2018	(494)
USD	13,765	HKD	107,604	BNY Mellon	14/3/2018	12
未実現純評価損						(482)
ヘッジを使用したポーランド・ズロチ建投資証券クラス
PLN	18,446,426	USD	5,400,742	BNY Mellon	14/3/2018	(7,949)
USD	177,337	PLN	602,557	BNY Mellon	14/3/2018	1,180
未実現純評価損						(6,769)
ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス
SGD	5,438,300	USD	4,093,854	BNY Mellon	14/3/2018	15,253
USD	79,498	SGD	105,233	BNY Mellon	14/3/2018	(14)
未実現純評価益						15,239
未実現純評価益合計						1,284

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
業種別内訳 2018年2月28日現在

	純資産比率 (%)
金融	28.68
材料	17.20
消費者主要品	13.14
エネルギー	11.56
一般消費財	10.52
通信サービス	6.32
工業	3.84
不動産	2.96
電気・ガス・水道	1.85
消費財、循環型	1.18
ヘルスケア	0.69
情報技術	0.50
その他の純資産	1.56
	100.00

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表 2018年2月28日現在(未監査)

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
債券
	アルゼンチン
USD 386,476	Argentina Bonar Bonds 8% 8/10/2020	428,215	0.02
USD 902,690	Argentina Bonar Bonds 8.75% 7/5/2024	1,036,518	0.05
USD 513,812	Argentine Republic Government International Bond (Step-up coupon) 2.5% 31/12/2038	342,970	0.02
EUR 100,000	Argentine Republic Government International Bond 5.25% 15/1/2028	119,033	0.00
USD 485,000	Argentine Republic Government International Bond 5.625% 26/1/2022	494,215	0.02
USD 1,519,000	Argentine Republic Government International Bond 5.875% 11/1/2028	1,428,619	0.07
USD 597,000	Argentine Republic Government International Bond 6.25% 22/4/2019	614,462	0.03
USD 780,000	Argentine Republic Government International Bond 6.875% 22/4/2021	826,020	0.04
USD 404,000	Argentine Republic Government International Bond 6.875% 11/1/2048	370,468	0.02
USD 321,000	Argentine Republic Government International Bond 7.125% 28/6/2117	299,172	0.01
ARS 4,483,000	Banco Hipotecario SA ‘144A’ FRN 7/11/2022	227,221	0.01
USD 33,000	Cia Latinoamericana de Infraestructura & Servicios SA ‘144A’ 9.5% 20/7/2023	34,327	0.00
USD 150,000	Generacion Mediterranea SA / Generacion Frias SA / Central Termica Roca SA ‘144A’ 9.625% 27/7/2023	163,500	0.01
USD 263,000	Genneia SA ‘144A’ 8.75% 20/1/2022	285,769	0.01
USD 300,000	Provincia de Rio Negro ‘144A’ 7.75% 7/12/2025	290,250	0.01
USD 215,000	Tarjeta Naranja SA ‘144A’ FRN 11/4/2022	173,736	0.01
USD 131,000	Tecpetrol SA ‘144A’ 4.875% 12/12/2022	128,052	0.01
USD 131,000	YPF SA ‘144A’ 8.5% 23/3/2021	143,576	0.01
USD 306,000	YPF SA 8.75% 4/4/2024*	341,573	0.01
USD 145,000	YPF SA ‘144A’ 8.75% 4/4/2024	161,856	0.01
		7,909,552	0.37
	オーストラリア
AUD 205,518	Apollo Series 2009-1 Trust ‘2009-1 A3’ FRN 3/10/2040	160,822	0.01
USD 9,000,000	National Australia Bank Ltd ‘144A’ 2.4% 7/12/2021	8,835,979	0.41
AUD 243,301	National Rmbs Trust ‘2012-2 A1’ FRN 20/6/2044	190,337	0.01
AUD 1,504,266	TORRENS Series 2013-1 Trust ‘2013-1 A’ FRN 12/4/2044	1,175,342	0.05
USD 1,492,856	Virgin Australia 2013-1A Pass Through Trust ‘144A’ 5% 23/10/2023	1,542,121	0.07
USD 1,277,762	Virgin Australia 2013-1B Pass Through Trust ‘144A’ 6% 23/10/2020	1,303,317	0.06
USD 2,750,000	Westpac Banking Corp 1.6% 19/8/2019	2,706,619	0.12
		15,914,537	0.73
	バーレーン
USD 200,000	Bahrain Government International Bond ‘144A’ 6.75% 20/9/2029	191,125	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	ブラジル
BRL 51,680	Brazil Letras do Tesouro Nacional 1/1/2019 (Zero Coupon)	1,511,060	0.07
	カナダ
USD 1,731,746	Air Canada 2013-1 Class B Pass Through Trust ‘144A’ 5.375% 15/5/2021	1,805,345	0.08
USD 10,000,000	Bank of Montreal ‘144A’ 1.75% 15/6/2021*	9,654,450	0.45
USD 7,955,000	Bank of Nova Scotia/The 1.875% 26/4/2021	7,724,603	0.36
USD 5,000,000	Canadian Imperial Bank of Commerce ‘144A’ 2.35% 27/7/2022	4,860,643	0.23
USD 6,000,000	CPPIB Capital Inc ‘144A’ 1.25% 20/9/2019	5,881,806	0.27
USD 1,990,000	Enbridge Inc 2.9% 15/7/2022	1,929,639	0.09
USD 17,520,000	Province of Alberta Canada 1.9% 6/12/2019	17,324,398	0.80
USD 4,500,000	Province of Ontario Canada 2.4% 8/2/2022	4,414,550	0.20
USD 10,000,000	Royal Bank of Canada 1.875% 5/2/2020*	9,862,745	0.46
USD 5,595,000	Royal Bank of Canada 2.1% 14/10/2020	5,506,965	0.25
USD 154,000	Stoneway Capital Corp ‘144A’ 10% 1/3/2027	169,400	0.01
USD 4,000,000	Toronto-Dominion Bank/The ‘144A’ 2.25% 15/3/2021	3,934,332	0.18
USD 1,125,000	TransCanada PipeLines Ltd 6.5% 15/8/2018	1,146,171	0.05
		74,215,047	3.43
	ケイマン諸島
USD 4,745	Ambac LSNI LLC ‘144A’ FRN 12/2/2023	4,795	0.00
USD 2,780,000	Baidu Inc 2.875% 6/7/2022*	2,707,025	0.12
USD 135,000	Gol Finance Inc ‘144A’ 7% 31/1/2025	133,312	0.01
USD 114,240	Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd ‘144A’ 6.35% 1/12/2021	112,059	0.01
USD 2,005,000	Park Aerospace Holdings Ltd ‘144A’ 5.25% 15/8/2022	2,027,556	0.09
USD 2,939,787	Resource Capital Corp 2017-CRE5 Ltd FRN 15/7/2034	2,946,601	0.14
USD 2,810,000	Vale Overseas Ltd 4.375% 11/1/2022	2,875,684	0.13
		10,807,032	0.50
	コロンビア
USD 730,000	Colombia Government International Bond 4.375% 12/7/2021	757,375	0.03
	キプロス
EUR 1,996,000	Cyprus Government International Bond ‘144A’ 4.625% 3/2/2020	2,653,721	0.12
EUR 3,230,000	Cyprus Government International Bond 4.75% 25/6/2019	4,177,664	0.20
		6,831,385	0.32
	エクアドル
USD 312,000	Ecuador Government International Bond ‘144A’ 7.875% 23/1/2028	310,637	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	エジプト
USD 744,000	Egypt Government International Bond ‘144A’ 5.577% 21/2/2023	756,555	0.04
USD 468,000	Egypt Government International Bond 5.75% 29/4/2020	482,332	0.02
USD 237,000	Egypt Government International Bond 8.5% 31/1/2047	265,440	0.01
EGP 25,000,000	Egypt Treasury Bills 4/9/2018 (Zero Coupon)	1,299,447	0.06
EGP 3,700,000	Egypt Treasury Bills 16/10/2018 (Zero Coupon)	188,870	0.01
EGP 2,575,000	Egypt Treasury Bills 13/11/2018 (Zero Coupon)	130,463	0.01
EGP 1,200,000	Egypt Treasury Bills 27/11/2018 (Zero Coupon)	60,453	0.00
		3,183,560	0.15
	フランス
USD 3,575,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA ‘144A’ 2.7% 20/7/2022	3,473,568	0.16
USD 5,970,000	BNP Paribas SA ‘144A’ 2.95% 23/5/2022*	5,866,256	0.27
USD 2,810,000	BPCE SA ‘144A’ 2.75% 11/1/2023	2,723,558	0.13
USD 2,605,000	BPCE SA ‘144A’ 3% 22/5/2022	2,561,095	0.12
		14,624,477	0.68
	ドイツ
EUR 1,698,172	Compartment VCL 24 FRN 21/8/2022	2,078,012	0.10
USD 3,540,000	Deutsche Bank AG/New York NY 3.15% 22/1/2021	3,509,428	0.16
USD 4,800,000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.875% 30/6/2020*	4,735,704	0.22
USD 5,830,000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.875% 30/11/2020*	5,725,897	0.26
		16,049,041	0.74
	ガーンジー
USD 3,000,000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.125% 10/12/2020	2,988,675	0.14
	インドネシア
IDR 10,789,000,000	Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/5/2023	769,830	0.04
IDR 14,481,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/3/2024	1,153,867	0.05
		1,923,697	0.09
	国際機関
USD 7,080,000	European Investment Bank 2.5% 15/3/2023	6,958,550	0.32
USD 12,120,000	International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 15/8/2019*	11,873,376	0.55
		18,831,926	0.87
	アイルランド
USD 1,000,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.5% 26/5/2022	997,391	0.04
USD 1,010,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.25% 1/7/2020	1,031,721	0.05
USD 1,189,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.5% 15/5/2021	1,225,328	0.06
USD 1,775,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 30/10/2020	1,834,798	0.08
USD 1,500,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5% 1/10/2021	1,575,225	0.07

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	アイルランド(続き)
USD 5,500,000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 2.342% 15/11/2020	5,383,956	0.25
USD 14,650,000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 1.9% 23/9/2019	14,424,610	0.67
USD 4,015,000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/9/2021	3,884,699	0.18
USD 754,000	Willis Towers Watson Plc 5.75% 15/3/2021	806,943	0.04
		31,164,671	1.44
	イタリア
EUR 173,039	Asset-Backed European Securitisation Transaction Ten Srl FRN 10/12/2028	211,842	0.01
USD 1,530,000	Intesa Sanpaolo SpA ‘144A’ 3.375% 12/1/2023	1,498,767	0.07
USD 2,867,000	Intesa Sanpaolo SpA ‘144A’ 5.017% 26/6/2024	2,861,875	0.13
		4,572,484	0.21
	日本
USD 1,740,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.95% 1/3/2021	1,734,863	0.08
USD 2,840,000	Mizuho Financial Group Inc 2.953% 28/2/2022	2,789,488	0.13
USD 5,395,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.846% 11/1/2022	5,305,991	0.24
		9,830,342	0.45
	レバノン
USD 426,000	Lebanon Government International Bond 6.1% 4/10/2022	412,421	0.02
USD 230,000	Lebanon Government International Bond 6.25% 4/11/2024	218,213	0.01
USD 130,000	Lebanon Government International Bond 6.65% 22/4/2024	125,937	0.00
USD 603,000	Lebanon Government International Bond 6.85% 23/3/2027	570,966	0.03
		1,327,537	0.06
	ルクセンブルグ
USD 395,000	Allergan Funding SCS 2.45% 15/6/2019	393,106	0.02
USD 11,185,000	Allergan Funding SCS 3% 12/3/2020	11,189,659	0.51
USD 3,475,000	Allergan Funding SCS 3.45% 15/3/2022	3,469,659	0.16
USD 200,000	Puma International Financing SA ‘144A’ 5% 24/1/2026	196,834	0.01
USD 200,000	Rede D’or Finance Sarl ‘144A’ 4.95% 17/1/2028	193,480	0.01
USD 200,000	Rumo Luxembourg Sarl ‘144A’ 5.875% 18/1/2025	197,875	0.01
		15,640,613	0.72
	メキシコ
USD 755,000	Petroleos Mexicanos ‘144A’ 5.35% 12/2/2028	741,976	0.03
	オランダ
USD 2,950,000	Deutsche Telekom International Finance BV ‘144A’ 2.82% 19/1/2022	2,897,559	0.13
USD 2,080,000	Enel Finance International NV ‘144A’ 2.875% 25/5/2022	2,038,983	0.10
USD 1,340,000	ING Groep NV 3.15% 29/3/2022	1,326,731	0.06
USD 2,210,000	Mylan NV 2.5% 7/6/2019	2,197,139	0.10
USD 1,583,000	NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 3.75% 1/6/2018	1,586,958	0.07
USD 703,000	NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 3.875% 1/9/2022	706,304	0.03
USD 2,947,000	NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 4.125% 1/6/2021	3,000,046	0.14

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	オランダ(続き)
USD 304,000	Petrobras Global Finance BV 5.375% 27/1/2021	313,497	0.02
USD 1,971,000	Petrobras Global Finance BV 6.125% 17/1/2022	2,076,449	0.10
USD 152,000	Petrobras Global Finance BV 6.85% 5/6/2115	143,830	0.01
USD 269,000	Petrobras Global Finance BV 8.375% 23/5/2021	301,953	0.01
		16,589,449	0.77
	ノルウェー
USD 3,000,000	DNB Boligkreditt AS ‘144A’ 2% 28/5/2020	2,956,176	0.14
	パナマ
USD 1,380,000	Carnival Corp 3.95% 15/10/2020	1,417,928	0.07
	ロシア連邦
RUB 101,599,000	Russian Federal Bond - OFZ 6.4% 27/5/2020	1,813,301	0.08
RUB 23,881,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/1/2028	429,708	0.02
RUB 9,777,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.4% 7/12/2022	180,537	0.01
RUB 55,169,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.5% 18/8/2021	1,014,303	0.05
RUB 20,775,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.75% 16/9/2026	391,760	0.02
RUB 57,050,000	Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 3/2/2027	1,105,775	0.05
		4,935,384	0.23
	南アフリカ
ZAR 9,614,500	Republic of South Africa Government Bond 6.25% 31/3/2036	622,595	0.03
ZAR 5,703,906	Republic of South Africa Government Bond 6.5% 28/2/2041	366,474	0.02
ZAR 2,205,000	Republic of South Africa Government Bond 8.75% 28/2/2048	181,377	0.01
USD 363,000	Republic of South Africa Government International Bond 4.875% 14/4/2026	364,815	0.01
USD 1,000,000	Republic of South Africa Government International Bond 5.5% 9/3/2020	1,038,750	0.05
USD 276,000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 30/5/2022	298,080	0.01
		2,872,091	0.13
	スイス
USD 3,340,000	Credit Suisse AG/New York NY 2.3% 28/5/2019	3,322,707	0.15
USD 5,745,000	Credit Suisse Group AG ‘144A’ 3.574% 9/1/2023	5,743,041	0.27
USD 675,000	UBS AG/Stamford CT 2.375% 14/8/2019	671,195	0.03
USD 2,215,000	UBS Group Funding Switzerland AG ‘144A’ FRN 15/8/2023	2,154,786	0.10
USD 2,395,000	UBS Group Funding Switzerland AG ‘144A’ 2.65% 1/2/2022	2,332,184	0.11
USD 2,890,000	UBS Group Funding Switzerland AG ‘144A’ 3.491% 23/5/2023	2,892,881	0.13
		17,116,794	0.79
	チュニジア
EUR 130,000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 4.5% 22/6/2020	166,051	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	トルコ
USD 200,000	Petkim Petrokimya Holding AS ‘144A’ 5.875% 26/1/2023	201,000	0.01
TRY 1,383,000	Turkey Government Bond 11% 2/3/2022	350,483	0.02
USD 762,000	Turkey Government International Bond 4.875% 9/10/2026	729,139	0.03
USD 333,000	Turkey Government International Bond 5.625% 30/3/2021	346,528	0.02
USD 2,133,000	Turkey Government International Bond 6.25% 26/9/2022*	2,275,645	0.11
USD 888,000	Turkey Government International Bond 7% 5/6/2020	946,275	0.04
USD 675,000	Turkey Government International Bond 7.375% 5/2/2025	758,531	0.03
		5,607,601	0.26
	英国
USD 677,000	Anglo American Capital Plc ‘144A’ 4.125% 15/4/2021	691,227	0.03
USD 1,665,000	Aon Plc 2.8% 15/3/2021	1,649,967	0.08
USD 3,219,000	AXIS Specialty Finance Plc 2.65% 1/4/2019	3,214,979	0.15
USD 2,200,000	Barclays Plc 2.875% 8/6/2020	2,183,738	0.10
USD 2,975,000	Barclays Plc 3.684% 10/1/2023	2,954,400	0.14
USD 3,845,000	Barclays Plc 4.375% 11/9/2024	3,778,089	0.17
USD 1,590,000	BAT International Finance Plc ‘144A’ 2.75% 15/6/2020	1,579,036	0.07
USD 709,000	BP Capital Markets Plc 2.521% 15/1/2020	706,637	0.03
GBP 3,592,695	Compartment Driver UK Four ‘A’ FRN 25/3/2025	4,953,274	0.23
GBP 178,804	First Flexible No 7 Plc FRN 15/9/2033	245,273	0.01
USD 6,540,000	HSBC Holdings Plc FRN 13/3/2023	6,502,971	0.30
USD 7,530,000	HSBC Holdings Plc 2.95% 25/5/2021	7,467,667	0.35
USD 3,310,000	Lloyds Banking Group Plc 3% 11/1/2022	3,262,674	0.15
USD 3,640,000	Lloyds Banking Group Plc 4.5% 4/11/2024	3,696,566	0.17
USD 274,000	MARB BondCo Plc ‘144A’ 6.875% 19/1/2025	262,697	0.01
GBP 5,892,760	Oat Hill No 1 Plc FRN 25/2/2046	8,109,698	0.38
USD 2,235,000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 5/1/2024	2,198,667	0.10
USD 3,800,000	Santander UK Group Holdings Plc 2.875% 5/8/2021	3,732,812	0.17
USD 475,000	Santander UK Group Holdings Plc 3.571% 10/1/2023	471,555	0.02
USD 6,490,000	Sky Plc ‘144A’ 2.625% 16/9/2019	6,476,215	0.30
EUR 4,569,838	Turbo Finance 7 Plc FRN 20/6/2023	5,589,527	0.26
GBP 492,400	Unique Pub Finance Co Plc/ The 6.542% 30/3/2021	723,603	0.03
GBP 1,080,000	Unique Pub Finance Co Plc/ The 7.395% 28/3/2024	1,676,506	0.08
		72,127,778	3.33
	米国
USD 2,390,000	Abbott Laboratories 2.35% 22/11/2019	2,377,528	0.11
USD 4,665,000	Abbott Laboratories 2.9% 30/11/2021	4,631,783	0.21
USD 1,500,000	Abbott Laboratories 3.25% 15/4/2023	1,492,408	0.07
USD 8,970,000	AbbVie Inc 2.5% 14/5/2020	8,909,143	0.41
USD 4,655,000	Adams Mill CLO Ltd ‘2014-1A A2R’ ‘144A’ FRN 15/7/2026	4,669,537	0.22
USD 950,000	AIG Global Funding ‘144A’ 1.95% 18/10/2019	937,302	0.04
USD 3,090,000	Air Lease Corp 2.5% 1/3/2021	3,035,465	0.14
USD 680,000	Air Lease Corp 2.625% 4/9/2018	680,421	0.03
USD 855,000	Air Lease Corp 2.625% 1/7/2022	826,206	0.04

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 565,000	Air Lease Corp 3.375% 15/1/2019	568,406	0.03
USD 4,500,000	ALM V Ltd ‘2012-5A A1R3’ ‘144A’ FRN 18/10/2027	4,504,957	0.21
USD 2,525,000	ALM XII Ltd ‘2015-12A A1R’ ‘144A’ FRN 16/4/2027	2,527,731	0.12
USD 1,338	Ambac Assurance Corp ‘144A’ 5.1% 7/6/2020	1,776	0.00
USD 1,272,322	American Airlines 2013-2 Class B Pass Through Trust ‘144A’ 5.6% 15/7/2020	1,311,636	0.06
USD 3,315,000	American Express Co 2.5% 1/8/2022	3,206,694	0.15
USD 8,380,000	American Express Credit Account Master Trust ‘2017-4 A’ 1.64% 15/12/2021	8,304,679	0.38
USD 3,459,000	American International Group Inc 2.3% 16/7/2019	3,437,393	0.16
USD 4,215,000	American Tower Corp 3.4% 15/2/2019	4,242,164	0.20
USD 3,755,104	Americold 2010 LLC ‘2010-ARTA A1’ ‘144A’ 3.847% 14/1/2029	3,808,716	0.18
USD 4,550,000	Americredit Automobile Receivables Trust ‘2014-4 C’ 2.47% 9/11/2020	4,553,172	0.21
USD 7,200,000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust ‘2016-3 A3’ 1.46% 10/5/2021	7,161,323	0.33
USD 1,030,000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust ‘2017-1 A3’ 1.87% 18/8/2021	1,018,531	0.05
USD 1,740,000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust ‘2017-2 A3’ 1.98% 20/12/2021	1,721,075	0.08
USD 2,965,000	Amgen Inc 2.2% 11/5/2020	2,925,828	0.14
USD 2,275,000	Amgen Inc 2.65% 11/5/2022	2,221,724	0.10
USD 3,400,000	AMMC CLO XIII Ltd ‘2013-13A A1LR’ ‘144A’ FRN 24/7/2029	3,426,921	0.16
USD 1,855,000	Amphenol Corp 2.2% 1/4/2020	1,831,520	0.08
USD 1,150,000	Analog Devices Inc 2.5% 5/12/2021	1,124,652	0.05
USD 1,000,000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd ‘2014-3RA C’ ‘144A’ FRN 28/1/2031	1,004,096	0.05
USD 1,995,000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 3.5% 1/12/2022	1,969,595	0.09
USD 1,435,000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 6.25% 15/10/2022	1,504,956	0.07
USD 6,590,000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 2.65% 1/2/2021	6,537,810	0.30
USD 3,520,000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.3% 1/2/2023	3,514,826	0.16
USD 1,760,000	Anthem Inc 2.5% 21/11/2020	1,737,602	0.08
USD 2,200,000	Apache Corp 3.25% 15/4/2022	2,177,793	0.10
USD 804,202	Apidos CLO XV ‘2013-15A A1R’ ‘144A’ FRN 20/10/2025	805,377	0.04
USD 750,000	Apidos CLO XVI ‘2013-16A A1R’ ‘144A’ FRN 19/1/2025	751,022	0.03
USD 2,580,000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2016-FL1 Ltd ‘2016-FL1A A’ ‘144A’ FRN 15/9/2026	2,588,875	0.12
USD 7,690,000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2017-FL1 Ltd ‘2017-FL1 A’ ‘144A’ FRN 15/4/2027	7,695,386	0.36
USD 6,040,000	ARI Fleet Lease Trust ‘2017-A A2’ ‘144A’ 1.91% 15/4/2026	6,009,877	0.28
USD 5,245,000	ARI Fleet Lease Trust ‘2017-A A3’ ‘144A’ 2.28% 15/4/2026	5,179,963	0.24
USD 3,790,000	Atlas Senior Loan Fund IV Ltd ‘2013-2A A1LR’ ‘144A’ FRN 17/2/2026	3,788,421	0.18
USD 1,820,963	Atrium X ‘144A’ FRN 16/7/2025	1,823,414	0.08
USD 15,000,000	Aventura Mall Trust ‘2013-AVM A’ ‘144A’ FRN 5/12/2032	15,265,541	0.71
USD 3,405,000	Aviation Capital Group LLC ‘144A’ 2.875% 20/1/2022	3,340,080	0.15

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 560,000	Avon International Operations Inc ‘144A’ 7.875% 15/8/2022	581,700	0.03
USD 3,042,138	B2R Mortgage Trust ‘2015-1 A1’ ‘144A’ 2.524% 15/5/2048	3,007,895	0.14
USD 5,624,252	B2R Mortgage Trust ‘2015-2 A’ ‘144A’ 3.336% 15/11/2048	5,619,112	0.26
USD 2,685,000	Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.773% 15/12/2022	2,622,092	0.12
USD 195,216	Banc of America Commercial Mortgage Trust ‘2007-5 AM’ FRN 10/2/2051	195,157	0.01
USD 7,425,000	Banc of America Commercial Mortgage Trust ‘2016-UB10 A2’ 2.723% 15/7/2049	7,367,890	0.34
USD 43,024	Banc of America Mortgage 2003-J Trust ‘2003-J 2A1’ FRN 25/11/2033	43,346	0.00
USD 3,570,000	Bank of America Corp FRN 20/1/2023	3,548,294	0.16
USD 9,445,000	Bank of America Corp FRN 24/4/2023	9,277,970	0.43
USD 2,265,000	Bank of America Corp 2.25% 21/4/2020	2,241,595	0.10
USD 9,135,000	BAT Capital Corp ‘144A’ 2.297% 14/8/2020	8,974,571	0.41
USD 3,485,000	BB&T Corp 2.45% 15/1/2020	3,467,549	0.16
USD 15,353	Bear Stearns ALT-A Trust ‘2004-13 A1’ FRN 25/11/2034	15,396	0.00
USD 2,040,000	Becton Dickinson and Co 2.404% 5/6/2020	2,010,456	0.09
USD 940,000	Berkshire Hathaway Energy Co ‘144A’ 2.375% 15/1/2021	928,518	0.04
USD 5,461,562	BlueMountain CLO 2013-3 Ltd ‘2013-3A AR’ ‘144A’ FRN 29/10/2025	5,463,652	0.25
USD 10,000,000	BlueMountain CLO 2013-4 Ltd ‘2013-4A AR’ ‘144A’ FRN 15/4/2025	10,015,066	0.46
USD 2,610,000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2.375% 15/1/2020	2,579,245	0.12
USD 7,779,000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3% 15/1/2022	7,618,924	0.35
USD 3,130,000	BSPRT 2017-FL2 Issuer Ltd ‘2017-FL1 A’ ‘144A’ FRN 15/6/2027	3,146,548	0.15
USD 1,060,000	CA Inc 3.6% 15/8/2022	1,071,517	0.05
USD 3,659,000	Caesars Palace Las Vegas Trust ‘2017-VICI A’ ‘144A’ 3.531% 15/10/2034	3,684,741	0.17
USD 955,000	Capital One Financial Corp 3.05% 9/3/2022	941,662	0.04
USD 5,500,000	Capital One Multi-Asset Execution Trust ‘2015-A2 A2’ 2.08% 15/3/2023	5,428,985	0.25
USD 8,695,000	Capital One NA 2.35% 17/8/2018	8,689,400	0.40
USD 1,500,000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-3 Ltd ‘2014-3A A2R’ ‘144A’ FRN 27/7/2026	1,508,567	0.07
USD 4,836,121	CarMax Auto Owner Trust ‘2016-2 A3’ 1.52% 16/2/2021	4,798,971	0.22
USD 4,211,195	CarMax Auto Owner Trust ‘2015-4 A3’ 1.56% 16/11/2020	4,190,822	0.19
USD 3,250,000	CarMax Auto Owner Trust ‘2014-4 B’ 2.2% 15/9/2020	3,241,788	0.15
USD 1,306,760	Catamaran CLO 2012-1 Ltd ‘2012-1A AR’ ‘144A’ FRN 20/12/2023	1,308,483	0.06
USD 1,095,000	CCRESG Commercial Mortgage Trust ‘2016-HEAT A’ ‘144A’ 3.357% 10/4/2029	1,080,267	0.05
USD 1,820,000	CenterPoint Energy Inc 2.5% 1/9/2022	1,759,382	0.08
USD 4,680,000	CGDB Commercial Mortgage Trust ‘2017-BIO A’ ‘144A’ FRN 15/5/2030	4,688,760	0.22
USD 3,150,000	CGDBB Commercial Mortgage Trust ‘2017-BIOC A’ ‘144A’ FRN 15/7/2032	3,159,742	0.15

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 8,105,281	CGGS Commercial Mortgage Trust ‘2016-RNDA AFX’ ‘144A’ 2.757% 10/2/2033	8,050,024	0.37
USD 752,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.579% 23/7/2020	757,680	0.04
USD 3,425,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.464% 23/7/2022	3,510,353	0.16
USD 8,230,000	Chesapeake Funding II LLC ‘2017-2A A2’ ‘144A’ FRN 15/5/2029	8,231,029	0.38
USD 6,775,663	Chesapeake Funding II LLC ‘2016-2A A1’ ‘144A’ 1.88% 15/6/2028	6,744,608	0.31
USD 2,910,000	Chicago Skyscraper Trust ‘2017-SKY A’ ‘144A’ FRN 15/2/2030	2,918,250	0.13
USD 296,214	CHL Mortgage Pass-Through Trust ‘2005-HYB8 2A1’ FRN 20/12/2035	264,397	0.01
USD 1,000,000	CIFC Funding 2014-II Ltd ‘2014-2A A1LR’ ‘144A’ FRN 24/5/2026	1,002,854	0.05
USD 1,000,000	CIFC Funding 2014-V Ltd ‘2014-5A CR’ ‘144A’ FRN 17/1/2027	1,007,179	0.05
USD 7,350,000	CIFC Funding 2015-II Ltd ‘2015-2A AR’ ‘144A’ FRN 15/4/2027	7,346,974	0.34
USD 9,305,000	Citibank Credit Card Issuance Trust ‘2017-A3 A3’ 1.92% 7/4/2022	9,158,435	0.42
USD 5,790,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust ‘2015-SSHP A’ ‘144A’ FRN 15/9/2027	5,793,661	0.27
USD 3,750,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust ‘2013-375P A’ ‘144A’ 3.251% 10/5/2035	3,733,670	0.17
USD 3,365,000	Citigroup Inc FRN 24/7/2023	3,287,215	0.15
USD 775,000	Citigroup Inc 2.45% 10/1/2020	769,984	0.04
USD 2,000,000	Citigroup Inc 2.65% 26/10/2020	1,982,421	0.09
USD 640,000	Citigroup Inc 2.75% 25/4/2022	626,545	0.03
USD 1,615,000	Citizens Bank NA/Providence RI 2.25% 2/3/2020	1,593,037	0.07
USD 2,005,000	Citizens Bank NA/Providence RI 2.3% 3/12/2018	2,001,273	0.09
USD 6,510,000	CLNS Trust ‘2017-IKPR A’ ‘144A’ FRN 11/6/2032	6,526,679	0.30
USD 5,130,000	CNH Equipment Trust ‘2016-B A3’ 1.63% 15/8/2021	5,085,042	0.24
USD 6,140,000	CNH Equipment Trust ‘2017-B A3’ 1.86% 15/9/2022	6,044,306	0.28
USD 5,390,000	CNH Equipment Trust ‘2017-C A3’ 2.08% 15/2/2023	5,313,902	0.25
USD 2,832,855	Colony American Homes ‘2015-1A A’ ‘144A’ FRN 17/7/2032	2,839,741	0.13
USD 1,180,578	COMM ‘2013-GAM A1’ ‘144A’ 1.705% 10/2/2028	1,157,853	0.05
USD 3,013,000	COMM 2005-C6 Mortgage Trust ‘2005-C6 F’ ‘144A’ FRN 10/6/2044	3,070,328	0.14
USD 6,144,917	COMM 2013-CCRE7 Mortgage Trust ‘2013-CR7 ASB’ 2.739% 10/3/2046	6,128,334	0.28
USD 1,608,780	COMM 2013-LC6 Mortgage Trust ‘2013-LC6 ASB’ 2.478% 10/1/2046	1,596,086	0.07
USD 926,400	COMM 2013-SFS Mortgage Trust ‘2013-SFS A1’ ‘144A’ 1.873% 12/4/2035	894,333	0.04
USD 5,238,000	COMM 2014-TWC Mortgage Trust ‘2014-TWC A’ ‘144A’ FRN 13/2/2032	5,245,068	0.24
USD 5,500,000	COMM 2015-CCRE22 Mortgage Trust ‘2015-CR22 A2’ 2.856% 10/3/2048	5,517,475	0.25
USD 10,862,152	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust ‘2015-CR23 XA’ FRN 10/5/2048	492,527	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 2,655,000	COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust ‘2015-CR24 ASB’ 3.445% 10/8/2048	2,681,090	0.12
USD 10,700,000	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust ‘2015-LC21 A2’ 2.976% 10/7/2048	10,732,401	0.50
USD 258	Continental Airlines 2000-1 Class B Pass Through Trust 8.388% 1/11/2020	282	0.00
USD 205,833	Continental Airlines 2010-1 Class B Pass Through Trust 6% 12/1/2019	209,692	0.01
USD 2,250,000	Continental Airlines 2012-3 Class C Pass Through Trust 6.125% 29/4/2018	2,264,288	0.10
USD 42,580,000	Core Industrial Trust ‘2015-CALW XA’ ‘144A’ FRN 10/2/2034	1,209,911	0.06
USD 3,000,000	Core Industrial Trust ‘2015-CALW A’ ‘144A’ 3.04% 10/2/2034	2,993,459	0.14
USD 6,450,000	Core Industrial Trust ‘2015-TEXW A’ ‘144A’ 3.077% 10/2/2034	6,442,381	0.30
USD 3,585,000	Cox Communications Inc ‘144A’ 3.15% 15/8/2024	3,466,374	0.16
USD 8,500,000	Credit Acceptance Auto Loan Trust ‘2016-3A A’ ‘144A’ 2.15% 15/4/2024	8,431,805	0.39
USD 10,820,000	Credit Acceptance Auto Loan Trust ‘2016-2A A’ ‘144A’ 2.42% 15/11/2023	10,813,588	0.50
USD 5,150,000	Credit Acceptance Auto Loan Trust ‘2017-1A A’ ‘144A’ 2.56% 15/10/2025	5,126,405	0.24
USD 8,160,000	Credit Acceptance Auto Loan Trust ‘2018-1A A’ ‘144A’ 3.01% 16/2/2027	8,127,580	0.38
USD 305,518	Credit Suisse Commercial Mortgage Trust Series ‘2006-C1 G’ ‘144A’ FRN 15/2/2039	302,598	0.01
USD 3,315,000	Crown Castle International Corp 3.2% 1/9/2024	3,193,701	0.15
USD 1,870,000	Crown Castle International Corp 4.875% 15/4/2022	1,968,446	0.09
USD 4,170,785	CSMC Trust 2015-DEAL ‘2015-DEAL A’ ‘144A’ FRN 15/4/2029	4,175,003	0.19
USD 846,000	Dell International LLC / EMC Corp ‘144A’ 4.42% 15/6/2021	864,609	0.04
USD 626,390	Delta Air Lines 2012-1 Class B Pass Through Trust ‘144A’ 6.875% 7/5/2019	656,175	0.03
USD 1,575,000	Delta Air Lines Inc 2.6% 4/12/2020	1,555,371	0.07
USD 2,115,000	Delta Air Lines Inc 2.875% 13/3/2020	2,112,165	0.10
USD 3,720,000	Delta Air Lines Inc 3.625% 15/3/2022	3,728,820	0.17
USD 2,000,000	Discover Bank 3.35% 6/2/2023	1,984,680	0.09
USD 11,560,000	Discover Card Execution Note Trust ‘2016-A4 A4’ 1.39% 15/3/2022	11,360,266	0.53
USD 5,000,000	Discover Card Execution Note Trust ‘2014-A4 A4’ 2.12% 15/12/2021	4,974,631	0.23
USD 1,265,000	Discovery Communications LLC 4.375% 15/6/2021	1,307,711	0.06
USD 1,500,000	DISH DBS Corp 4.25% 1/4/2018	1,505,625	0.07
USD 830,000	Dominion Energy Inc 2.579% 1/7/2020	819,452	0.04
USD 1,315,000	Dow Chemical Co/The 4.25% 15/11/2020	1,355,175	0.06
USD 508,890	Drive Auto Receivables Trust ‘2017-AA A3’ ‘144A’ 1.77% 15/1/2020	508,794	0.02
USD 2,350,000	Drive Auto Receivables Trust ‘2017-2 B’ 2.25% 15/6/2021	2,345,029	0.11
USD 1,500,000	Dryden 41 Senior Loan Fund ‘2015-41A A’ ‘144A’ FRN 15/1/2028	1,500,510	0.07
USD 2,410,000	Duke Energy Corp 1.8% 1/9/2021	2,306,682	0.11

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 2,460,000	Duke Energy Corp 2.4% 15/8/2022	2,379,918	0.11
USD 1,190,000	E*TRADE Financial Corp 2.95% 24/8/2022	1,159,722	0.05
USD 1,435,000	Emera US Finance LP 2.15% 15/6/2019	1,421,119	0.07
USD 2,005,000	Enbridge Energy Partners LP 5.2% 15/3/2020	2,085,001	0.10
USD 1,250,000	Energy Transfer LP 3.6% 1/2/2023	1,233,840	0.06
USD 2,960,000	Energy Transfer LP 4.15% 1/10/2020	3,024,112	0.14
USD 8,855,573	Enterprise Fleet Financing LLC ‘2016-2 A2’ ‘144A’ 1.74% 22/2/2022	8,818,685	0.41
USD 3,840,000	Enterprise Fleet Financing LLC ‘2016-2 A3’ ‘144A’ 2.04% 22/2/2022	3,798,467	0.18
USD 1,729,937	Enterprise Fleet Financing LLC ‘2017-1 A2’ ‘144A’ 2.13% 20/7/2022	1,723,810	0.08
USD 2,090,000	EOG Resources Inc 2.45% 1/4/2020	2,070,548	0.10
USD 385,000	Eversource Energy 2.75% 15/3/2022	379,965	0.02
USD 2,125,000	Exelon Corp 2.45% 15/4/2021	2,085,994	0.10
USD 307,086	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities ‘2014-C02 1M1’ FRN 25/5/2024	308,155	0.01
USD 3,697,637	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities ‘2017-C02 2M1’ FRN 25/9/2029	3,724,593	0.17
USD 4,723,674	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities ‘2017-C04 2M1’ FRN 25/11/2029	4,744,170	0.22
USD 2,455,067	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities ‘2017-C07 1M1’ FRN 25/5/2030	2,460,759	0.11
USD 2,448,244	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities ‘2017-C07 2M1’ FRN 25/5/2030	2,450,667	0.11
USD 7,817	Fannie Mae Pool ‘255316’ 5% 1/7/2019	7,915	0.00
USD 22,942	Fannie Mae Pool ‘AD0454’ 5% 1/11/2021	23,233	0.00
USD 93,767	Fannie Mae Pool ‘AE0812’ 5% 1/7/2025	95,042	0.00
USD 2,268,464	Fannie Mae Pool ‘AL4364’ FRN 1/9/2042	2,312,804	0.11
USD 5,403,362	Fannie Mae Pool ‘AQ8719’ 2.5% 1/12/2027	5,307,180	0.25
USD 4,427,157	Fannie Mae Pool ‘AS7495’ 2.5% 1/7/2031	4,321,739	0.20
USD 571,073	Fannie Mae Pool ‘AS8678’ 2.5% 1/1/2032	556,753	0.03
USD 3,888,874	Fannie Mae Pool ‘AX0000’ FRN 1/9/2044	3,906,025	0.18
USD 162,185	Fannie Mae Pool ‘BA3822’ 2.5% 1/9/2031	158,118	0.01
USD 3,338,840	Fannie Mae Pool ‘BD4371’ 2.5% 1/9/2031	3,255,109	0.15
USD 141,965	Fannie Mae Pool ‘BD6462’ 2.5% 1/8/2031	138,405	0.01
USD 74,957	Fannie Mae Pool ‘BD7100’ 2.5% 1/3/2032	73,077	0.00
USD 3,828,478	Fannie Mae Pool ‘BD8284’ 2.5% 1/10/2031	3,732,468	0.17
USD 211,037	Fannie Mae Pool ‘BD8309’ 2.5% 1/11/2031	205,745	0.01
USD 389,851	Fannie Mae Pool ‘BD9575’ 2.5% 1/12/2031	380,075	0.02
USD 376,097	Fannie Mae Pool ‘BE0070’ 2.5% 1/11/2031	366,665	0.02
USD 1,066,342	Fannie Mae Pool ‘BH9183’ 2.5% 1/8/2032	1,039,601	0.05
USD 3,168,529	Fannie Mae Pool ‘BM1422’ 2.5% 1/3/2032	3,089,070	0.14
USD 792,040	Fannie Mae Pool ‘BM1890’ 2.5% 1/1/2032	772,649	0.04
USD 417,834	Fannie Mae Pool ‘BM1895’ 2.5% 1/2/2032	408,604	0.02
USD 5,849,755	Fannie Mae REMICS ‘2013-133 NA’ 3% 25/5/2036	5,865,707	0.27
USD 3,280,080	Fannie Mae REMICS ‘2015-10 KA’ 3% 25/7/2040	3,256,756	0.15
USD 946,160	Fannie Mae REMICS ‘2017-96 PA’ 3% 25/12/2054	936,061	0.04

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 4,773,180	Fannie Mae-Aces ‘2013-M5 X2’ FRN 25/1/2022	220,533	0.01
USD 247,966,792	Fannie Mae-Aces ‘2014-M13 X2’ FRN 25/8/2024	1,935,207	0.09
USD 663,000	Fifth Third Bancorp 2.875% 27/7/2020	662,212	0.03
USD 4,000,000	Fifth Third Bank/Cincinnati OH 2.875% 1/10/2021	3,972,006	0.18
USD 1,330,000	FirstEnergy Corp 2.85% 15/7/2022	1,292,057	0.06
USD 3,555,000	Ford Credit Auto Owner Trust ‘2017-C A3’ 2.01% 15/3/2022	3,516,785	0.16
USD 4,500,000	Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A ‘2016-1 A2’ FRN 15/2/2021	4,534,941	0.21
USD 8,500,000	Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A ‘2016-3 A2’ FRN 15/7/2021	8,556,437	0.40
USD 3,000,000	Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A ‘2016-5 A1’ 1.95% 15/11/2021	2,967,605	0.14
USD 1,015,000	Ford Motor Credit Co LLC 1.897% 12/8/2019	1,000,666	0.05
USD 3,500,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.157% 4/8/2020	3,492,962	0.16
USD 9,203,364	Freddie Mac Gold Pool ‘G15602’ 2.5% 1/11/2027	9,035,789	0.42
USD 109,435,912	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates ‘K040 X1’ FRN 25/9/2024	4,333,235	0.20
USD 3,346,000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates ‘KJ05 A2’ 2.158% 25/10/2021	3,266,099	0.15
USD 2,890,000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates ‘KJ18 A2’ 3.065% 25/8/2022	2,898,338	0.13
USD 3,681,303	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates ‘KP03 A2’ 1.78% 25/7/2019	3,649,760	0.17
USD 13,756,578	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates ‘KW01 X1’ FRN 25/1/2026	803,296	0.04
USD 8,560,071	Freddie Mac Non Gold Pool ‘849692’ FRN 1/5/2045	8,564,965	0.40
USD 7,244,702	Freddie Mac REMICS ‘4223 DG’ 3% 15/12/2038	7,245,584	0.33
USD 2,366,235	Freddie Mac REMICS ‘4482 DH’ 3% 15/6/2042	2,364,083	0.11
USD 4,159,558	Freddie Mac REMICS ‘4459 BN’ 3% 15/8/2043	4,103,514	0.19
USD 4,815,847	Freddie Mac REMICS ‘4748 HC’ 3% 15/1/2044	4,786,054	0.22
USD 6,794,710	Freddie Mac REMICS ‘4735 BA’ 3% 15/4/2047	6,694,060	0.31
USD 11,077,985	Freddie Mac REMICS ‘4705 D’ 3.5% 15/10/2041	11,270,721	0.52
USD 2,939,018	Freddie Mac REMICS ‘4390 CA’ 3.5% 15/6/2050	2,975,067	0.14
USD 5,063,852	Freddie Mac REMICS ‘4446 MA’ 3.5% 15/12/2050	5,110,651	0.24
USD 3,987,203	Freddie Mac REMICS ‘4286 MP’ 4% 15/12/2043	4,082,916	0.19
USD 6,476,336	Freddie Mac REMICS ‘4593 MP’ 4% 15/4/2054	6,676,068	0.31
USD 210,787	Freddie Mac REMICS ‘3817 MA’ 4.5% 15/10/2037	216,215	0.01
USD 358,109	Freddie Mac REMICS ‘3986 M’ 4.5% 15/9/2041	374,410	0.02
USD 297,614	Freddie Mac REMICS ‘3959 MA’ 4.5% 15/11/2041	311,200	0.01
USD 172,743	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes ‘2016-HQA2 M1’ FRN 25/11/2028	173,253	0.01
USD 6,771,093	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes ‘2017-DNA2 M1’ FRN 25/10/2029	6,861,549	0.32
USD 7,457,385	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes ‘2017-HQA3 M1’ FRN 25/4/2030	7,462,255	0.34
USD 635,000	General Motors Financial Co Inc 2.4% 9/5/2019	632,892	0.03
USD 1,495,000	General Motors Financial Co Inc 3.15% 15/1/2020	1,498,779	0.07
USD 8,823,000	General Motors Financial Co Inc 3.2% 13/7/2020	8,836,636	0.41

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 3,470,000	General Motors Financial Co Inc 3.2% 6/7/2021	3,451,434	0.16
USD 375,000	General Motors Financial Co Inc 3.25% 15/5/2018	375,902	0.02
USD 5,062,299	GoldenTree Loan Opportunities VII Ltd ‘2013-7A A’ ‘144A’ FRN 25/4/2025	5,070,786	0.23
USD 345,000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 31/10/2022	346,744	0.02
USD 2,810,000	Goldman Sachs Group Inc/The 2.6% 23/4/2020	2,790,631	0.13
USD 9,725,000	Goldman Sachs Group Inc/The 3% 26/4/2022	9,586,399	0.44
USD 9,215,870	Government National Mortgage Association ‘2012-120 IO’ FRN 16/2/2053	403,772	0.02
USD 12,350,000	GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust ‘2014-GRCE A’ ‘144A’ 3.369% 10/6/2028	12,462,562	0.58
USD 2,130,000	Great Wolf Trust ‘2017-WOLF A’ ‘144A’ FRN 15/9/2034	2,138,946	0.10
USD 4,530,000	Greystone Commercial Real Estate Notes 2017-FL1 Ltd ‘2017-FL1A A’ ‘144A’ FRN 15/3/2027	4,540,428	0.21
USD 5,843,567	GS Mortgage Securities Trust ‘2012-GCJ7 A4’ 3.377% 10/5/2045	5,890,611	0.27
USD 3,360,000	GS Mortgage Securities Trust ‘2013-GC16 AAB’ 3.813% 10/11/2046	3,439,268	0.16
USD 1,940,000	Harley-Davidson Financial Services Inc ‘144A’ 2.15% 26/2/2020	1,910,810	0.09
USD 4,513,000	Hartford Financial Services Group Inc/The 5.125% 15/4/2022	4,818,724	0.22
USD 2,725,000	Hewlett Packard Enterprise Co ‘144A’ 2.1% 4/10/2019	2,691,153	0.12
USD 5,612,000	Hewlett Packard Enterprise Co 2.85% 5/10/2018	5,624,863	0.26
USD 3,350,000	Hewlett Packard Enterprise Co 3.6% 15/10/2020	3,392,378	0.16
USD 6,107,507	Honda Auto Receivables 2016-2 Owner Trust ‘2016-2 A3’ 1.39% 15/4/2020	6,075,774	0.28
USD 2,475,000	Huntington National Bank/The 2.375% 10/3/2020	2,457,038	0.11
USD 3,260,000	Huntington National Bank/The 2.875% 20/8/2020	3,261,415	0.15
USD 1,710,000	Hyundai Capital America ‘144A’ 1.75% 27/9/2019	1,682,024	0.08
USD 880,000	Hyundai Capital America ‘144A’ 2.4% 30/10/2018	881,646	0.04
USD 220,000	Hyundai Capital America ‘144A’ 2.5% 18/3/2019	218,922	0.01
USD 1,575,000	Hyundai Capital America ‘144A’ 2.55% 3/4/2020	1,552,698	0.07
USD 1,170,000	Hyundai Floorplan Master Owner Trust Series ‘2016-1A A2’ ‘144A’ 1.81% 15/3/2021	1,160,781	0.05
USD 3,151,000	International Lease Finance Corp 4.625% 15/4/2021	3,260,371	0.15
USD 1,030,000	International Lease Finance Corp ‘144A’ 7.125% 1/9/2018	1,052,350	0.05
USD 1,405,000	IPALCO Enterprises Inc 3.7% 1/9/2024	1,374,146	0.06
USD 900,000	ITC Holdings Corp ‘144A’ 2.7% 15/11/2022	876,222	0.04
USD 3,780,000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust ‘2018-BCON A’ ‘144A’ 3.735% 5/1/2031	3,862,536	0.18
USD 8,000,000	Jamestown CLO III Ltd ‘2013-3A A1AR’ ‘144A’ FRN 15/1/2026	8,017,609	0.37
USD 1,725,000	John Deere Capital Corp 2.35% 8/1/2021	1,704,211	0.08
USD 6,610,000	John Deere Owner Trust ‘2017-B A3’ 1.82% 15/10/2021	6,516,560	0.30
USD 12,893,274	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust ‘2016-JP4 XA’ FRN 15/12/2049	556,925	0.03
USD 7,340,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust ‘2013-LC11 ASB’ 2.554% 15/4/2046	7,279,293	0.34

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 6,000,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust ‘2014-C20 A2’ 2.872% 15/7/2047	6,015,402	0.28
USD 5,000,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust ‘2012-CBX A4’ 3.483% 15/6/2045	5,054,184	0.23
USD 4,305,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust ‘2013-C16 ASB’ 3.674% 15/12/2046	4,392,370	0.20
USD 5,734,210	JP Morgan Mortgage Trust ‘2016-2 A1’ ‘144A’ FRN 25/6/2046	5,708,166	0.26
USD 8,665,585	JP Morgan Mortgage Trust ‘2017-1 A4’ ‘144A’ FRN 25/1/2047	8,838,893	0.41
USD 15,257,368	JP Morgan Mortgage Trust ‘2017-3 1A6’ ‘144A’ FRN 25/8/2047	15,174,611	0.70
USD 7,263,728	JP Morgan Mortgage Trust ‘2018-1 A5’ ‘144A’ FRN 25/6/2048	7,284,161	0.34
USD 1,055,000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust ‘2014-C26 ASB’ 3.288% 15/1/2048	1,061,433	0.05
USD 3,830,000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust ‘2014-C23 ASB’ 3.657% 15/9/2047	3,907,380	0.18
USD 8,467,000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust ‘2013-C17 ASB’ 3.705% 15/1/2047	8,656,894	0.40
USD 6,115,000	JPMorgan Chase & Co FRN 25/4/2023	5,990,581	0.28
USD 7,565,000	JPMorgan Chase & Co 2.2% 22/10/2019	7,508,716	0.35
USD 6,850,000	JPMorgan Chase & Co 2.295% 15/8/2021	6,676,640	0.31
USD 3,000,000	KeyBank NA/Cleveland OH 2.25% 16/3/2020	2,969,274	0.14
USD 1,340,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 3.5% 1/3/2021	1,345,921	0.06
USD 5,628,000	Kinder Morgan Inc/DE 3.05% 1/12/2019	5,636,481	0.26
USD 1,500,000	Kinder Morgan Inc/DE 3.15% 15/1/2023	1,468,801	0.07
USD 2,715,000	Kinder Morgan Inc/DE ‘144A’ 5% 15/2/2021	2,834,138	0.13
USD 2,105,000	Kraft Heinz Foods Co 2.8% 2/7/2020	2,093,826	0.10
USD 971,000	Lam Research Corp 2.75% 15/3/2020	969,670	0.04
USD 8,425,000	Lam Research Corp 2.8% 15/6/2021	8,359,508	0.39
USD 3,315,554	LFRF ‘2015-1’ ‘144A’ 4% 30/10/2027	3,303,287	0.15
USD 1,385,000	Madison Avenue Trust ‘2013-650M A’ ‘144A’ 3.843% 12/10/2032	1,412,370	0.07
USD 965,000	Marriott International Inc/MD 2.875% 1/3/2021	960,211	0.04
USD 2,705,000	Marriott International Inc/MD 3.125% 15/10/2021	2,702,326	0.12
USD 2,745,000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.35% 6/3/2020	2,721,430	0.13
USD 3,750,000	Maxim Integrated Products Inc 2.5% 15/11/2018	3,745,517	0.17
USD 7,042,000	Mercedes-Benz Master Owner Trust ‘2016-BA A’ ‘144A’ FRN 17/5/2021	7,089,227	0.33
USD 9,820,000	Mercedes-Benz Master Owner Trust ‘2017-BA A’ ‘144A’ FRN 16/5/2022	9,861,725	0.46
USD 6,312,067	Mill City Mortgage Loan Trust ‘2016-1 A1’ ‘144A’ FRN 25/4/2057	6,247,898	0.29
USD 325,000	Moody’s Corp 2.75% 15/12/2021	320,421	0.01
USD 2,130,000	Morgan Stanley FRN 22/7/2022	2,154,524	0.10
USD 7,000,000	Morgan Stanley 2.5% 21/4/2021	6,881,021	0.32
USD 3,000,000	Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021	2,939,816	0.14
USD 4,580,000	Morgan Stanley 2.75% 19/5/2022	4,480,662	0.21
USD 2,000,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust ‘2013-C10 ASB’ FRN 15/7/2046	2,045,334	0.09

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 5,000,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust ‘2013-C9 AAB’ 2.657% 15/5/2046	4,968,395	0.23
USD 6,585,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust ‘2014-C19 A2’ 3.101% 15/12/2047	6,631,092	0.31
USD 4,940,000	Morgan Stanley Capital I Trust ‘2014-MP A’ ‘144A’ 3.469% 11/8/2033	4,973,809	0.23
USD 5,270,000	MP CLO VII Ltd ‘2015-1A A1R’ ‘144A’ FRN 18/4/2027	5,267,916	0.24
USD 1,208,000	MPLX LP 3.375% 15/3/2023	1,198,779	0.06
USD 870,000	National Retail Properties Inc 5.5% 15/7/2021	928,123	0.04
USD 233,320	Navient Private Education Loan Trust ‘2014-CTA A’ ‘144A’ FRN 16/9/2024	233,970	0.01
USD 1,471,744	Navient Private Education Loan Trust ‘2014-AA A2B’ ‘144A’ FRN 15/2/2029	1,497,396	0.07
USD 2,376,867	Navient Private Education Loan Trust ‘2014-AA A2A’ ‘144A’ 2.74% 15/2/2029	2,358,128	0.11
USD 5,800,000	NBCUniversal Media LLC 5.15% 30/4/2020	6,089,258	0.28
USD 2,795,000	NetApp Inc 2% 27/9/2019	2,764,276	0.13
USD 3,400,000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 ‘2017-26A A’ ‘144A’ FRN 18/10/2030	3,407,056	0.16
USD 1,146,081	New Residential Mortgage Loan Trust ‘2016-3A A1B’ ‘144A’ FRN 25/9/2056	1,142,923	0.05
USD 4,975,118	New Residential Mortgage Trust ‘2018-1A A1A’ ‘144A’ FRN 25/12/2057	5,105,689	0.24
USD 4,000,000	Nissan Auto Receivables 2016-B Owner Trust ‘2016-B A3’ 1.32% 15/1/2021	3,964,119	0.18
USD 8,200,000	Nissan Master Owner Trust Receivables ‘2017-B A’ FRN 18/4/2022	8,234,512	0.38
USD 7,610,000	Nissan Master Owner Trust Receivables ‘2016-A A2’ 1.54% 15/6/2021	7,514,382	0.35
USD 2,500,000	Nissan Motor Acceptance Corp ‘144A’ 1.9% 14/9/2021	2,399,233	0.11
USD 1,300,000	Northrop Grumman Corp 2.08% 15/10/2020	1,273,868	0.06
USD 118,929	Northwest Airlines 2002-1 Class G-2 Pass Through Trust 6.264% 20/11/2021	124,727	0.01
USD 679,440	Octagon Investment Partners XVI Ltd ‘2013-1A A’ ‘144A’ FRN 17/7/2025	680,844	0.03
USD 1,000,000	Palmer Square CLO 2013-2 Ltd ‘2013-2A A1AR’ ‘144A’ FRN 17/10/2027	1,004,346	0.05
USD 7,643,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ‘144A’ 2.875% 17/7/2018	7,652,921	0.35
USD 2,284,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ‘144A’ 3.05% 9/1/2020	2,293,169	0.11
USD 850,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ‘144A’ 3.3% 1/4/2021	853,039	0.04
USD 9,405,000	PFS Financing Corp ‘2017-C A’ ‘144A’ FRN 15/10/2021	9,425,949	0.44
USD 1,490,000	PFS Financing Corp ‘2016-BA A’ ‘144A’ 1.87% 15/10/2021	1,468,923	0.07
USD 3,630,000	PFS Financing Corp ‘2018-B A’ ‘144A’ 2.89% 15/2/2023	3,613,858	0.17
USD 2,399,000	Pioneer Natural Resources Co 3.45% 15/1/2021	2,424,540	0.11
USD 2,000,000	PNC Bank NA 2.3% 1/6/2020	1,975,667	0.09
USD 1,505,000	PNC Bank NA 2.45% 5/11/2020	1,488,286	0.07
USD 2,500,000	PNC Bank NA 2.625% 17/2/2022	2,452,294	0.11
USD 1,915,000	Prestige Auto Receivables Trust ‘2014-1A C’ ‘144A’ 2.39% 15/5/2020	1,915,627	0.09

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 1,445,000	Pricoa Global Funding I ‘144A’ 2.45% 21/9/2022	1,399,641	0.06
USD 825,000	QUALCOMM Inc 2.25% 20/5/2020	811,428	0.04
USD 1,185,000	QUALCOMM Inc 3% 20/5/2022	1,161,625	0.05
USD 2,159,601	RAIT 2017-FL7 Trust ‘2017-FL7 A’ ‘144A’ FRN 15/6/2037	2,153,329	0.10
USD 7,060,000	Realty Income Corp 3.25% 15/10/2022	7,015,285	0.32
USD 3,085,000	Reynolds American Inc 3.25% 12/6/2020	3,095,346	0.14
USD 2,675,000	Reynolds American Inc 6.875% 1/5/2020	2,888,370	0.13
USD 885,000	Ryder System Inc 2.875% 1/9/2020	883,324	0.04
USD 841,192	Santander Drive Auto Receivables Trust ‘2016-2 A3’ 1.56% 15/5/2020	840,704	0.04
USD 970,000	Santander Drive Auto Receivables Trust ‘2017-1 A3’ 1.77% 15/9/2020	967,287	0.04
USD 6,460,000	Santander Drive Auto Receivables Trust ‘2017-2 A3’ 1.87% 15/12/2020	6,434,787	0.30
USD 286,734	Santander Drive Auto Receivables Trust ‘2014-3 C’ 2.13% 17/8/2020	286,743	0.01
USD 2,810,000	Santander Drive Auto Receivables Trust ‘2018-1 A3’ 2.32% 16/8/2021	2,801,927	0.13
USD 550,000	Santander Holdings USA Inc ‘144A’ 3.4% 18/1/2023	537,968	0.02
USD 1,535,000	Santander Holdings USA Inc ‘144A’ 3.7% 28/3/2022	1,537,944	0.07
USD 2,755,000	Sempra Energy FRN 15/1/2021	2,760,083	0.13
USD 4,309,004	Sequoia Mortgage Trust ‘2017-CH1 A2’ ‘144A’ FRN 25/8/2047	4,323,164	0.20
USD 2,725,688	Sequoia Mortgage Trust ‘2017-CH2 A10’ ‘144A’ FRN 25/12/2047	2,771,719	0.13
USD 4,134	SLM Private Credit Student Loan Trust ‘2003-B A2’ FRN 15/3/2022	4,135	0.00
USD 1,526,983	SLM Private Education Loan Trust ‘2014-A A2B’ ‘144A’ FRN 15/1/2026	1,536,520	0.07
USD 1,600,000	SLM Private Education Loan Trust ‘2011-B A3’ ‘144A’ FRN 16/6/2042	1,661,052	0.08
USD 1,096,990	SLM Private Education Loan Trust ‘2014-A A2A’ ‘144A’ 2.59% 15/1/2026	1,097,024	0.05
USD 283,355	SLM Private Education Loan Trust ‘2012-B A2’ ‘144A’ 3.48% 15/10/2030	284,175	0.01
USD 954,149	SLM Private Education Loan Trust ‘2012-A A2’ ‘144A’ 3.83% 17/1/2045	962,906	0.04
USD 934,487	SLM Private Education Loan Trust ‘2011-C A2B’ ‘144A’ 4.54% 17/10/2044	952,840	0.04
USD 1,696,336	SLM Student Loan Trust ‘2013-4 A’ FRN 25/6/2043	1,706,920	0.08
USD 4,831,759	SMB Private Education Loan Trust ‘2017-A A1’ ‘144A’ FRN 17/6/2024	4,838,482	0.22
USD 2,762,000	SMB Private Education Loan Trust ‘2016-B A2A’ ‘144A’ 2.43% 17/2/2032	2,700,595	0.12
USD 2,430,000	SMB Private Education Loan Trust ‘2016-A A2A’ ‘144A’ 2.7% 15/5/2031	2,390,601	0.11
USD 3,487,661	SMB Private Education Loan Trust ‘2015-C A2A’ ‘144A’ 2.75% 15/7/2027	3,468,114	0.16
USD 904,571	SoFi Professional Loan Program 2014-B LLC ‘2014-B A2’ ‘144A’ 2.55% 27/8/2029	896,146	0.04
USD 1,508,300	SoFi Professional Loan Program 2015-A LLC ‘2015-A A1’ ‘144A’ FRN 25/3/2033	1,526,262	0.07

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 4,996,292	SoFi Professional Loan Program 2015-d LLC ‘2015-D A2’ ‘144A’ 2.72% 27/10/2036	4,960,333	0.23
USD 1,994,050	Sofi Professional Loan Program 2016-A LLC ‘2016-A A2’ ‘144A’ 2.76% 26/12/2036	1,980,949	0.09
USD 1,130,000	SoFi Professional Loan Program 2016-C LLC ‘2016-C A2B’ ‘144A’ 2.36% 27/12/2032	1,096,560	0.05
USD 1,068,624	SoFi Professional Loan Program 2016-D LLC ‘2016-D A2A’ ‘144A’ 1.53% 25/4/2033	1,063,240	0.05
USD 1,010,000	SoFi Professional Loan Program 2016-D LLC ‘2016-D A2B’ ‘144A’ 2.34% 25/4/2033	978,535	0.05
USD 6,390,000	Sofi Professional Loan Program 2016-E LLC ‘2016-E A2B’ ‘144A’ 2.49% 25/1/2036	6,232,575	0.29
USD 3,353,875	Sofi Professional Loan Program 2017-C LLC ‘2017-C A2A’ ‘144A’ 1.75% 25/7/2040	3,331,205	0.15
USD 21,000,000	SoFi Professional Loan Program 2017-D LLC ‘2017-D A2FX’ ‘144A’ 2.65% 25/9/2040	20,553,882	0.95
USD 670,000	Sound Point Clo XII Ltd ‘2016-2A A’ ‘144A’ FRN 20/10/2028	675,734	0.03
USD 1,500,000	Sound Point Clo XIV Ltd ‘2016-3A C’ ‘144A’ FRN 23/1/2029	1,528,726	0.07
USD 114,365	Soundview Home Loan Trust ‘2003-2 A2’ FRN 25/11/2033	116,779	0.01
USD 2,687,394	Springleaf Funding Trust ‘2015-AA A’ ‘144A’ 3.16% 15/11/2024	2,691,183	0.12
USD 1,367,000	Sprint Communications Inc ‘144A’ 9% 15/11/2018	1,421,680	0.07
USD 867,188	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC ‘144A’ 3.36% 20/9/2021	869,516	0.04
USD 1,375,000	Stryker Corp 2% 8/3/2019	1,367,149	0.06
USD 960,000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.5% 15/2/2020	999,869	0.05
USD 390,000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp ‘144A’ 4.875% 15/1/2023	390,000	0.02
USD 250,000	Synchrony Bank 3% 15/6/2022	244,275	0.01
USD 2,120,000	Synchrony Financial 2.6% 15/1/2019	2,117,466	0.10
USD 2,515,000	Texas Eastern Transmission LP ‘144A’ 2.8% 15/10/2022	2,430,336	0.11
USD 2,430,000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.3% 15/2/2022	2,434,304	0.11
USD 1,220,000	Time Warner Inc 4.7% 15/1/2021	1,271,436	0.06
USD 3,837,481	Towd Point Mortgage Trust ‘2016-3 A1’ ‘144A’ FRN 25/4/2056	3,787,550	0.18
USD 4,892,797	Towd Point Mortgage Trust ‘2016-4 A1’ ‘144A’ FRN 25/7/2056	4,823,778	0.22
USD 3,810,000	Toyota Auto Receivables 2016-B Owner Trust ‘2016-B A4’ 1.52% 16/8/2021	3,752,360	0.17
USD 14,555,000	Toyota Auto Receivables 2017-D Owner Trust ‘2017-D A3’ 1.93% 18/1/2022	14,351,546	0.66
USD 10,250,000	Toyota Auto Receivables 2018-A Owner Trust ‘2018-A A3’ 2.35% 16/5/2022	10,191,700	0.47
USD 5,080,000	United States Steel Corp ‘144A’ 8.375% 1/7/2021	5,461,000	0.25
USD 15,500,000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 30/9/2018*	15,395,557	0.71
USD 50,000,000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/10/2018*	49,607,422	2.29
USD 40,000,000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/11/2018*	39,819,531	1.84
USD 80,000,000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 28/2/2019*†	79,439,062	3.67
USD 30,000,000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/3/2019*	29,843,555	1.38

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 124,900,000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/10/2020*†	122,494,676	5.66
USD 39,200,000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/2/2021†	39,002,469	1.80
USD 3,206,584	US Airways 2011-1 Class B Pass Through Trust 9.75% 22/10/2018	3,361,911	0.16
USD 1,403,533	US Airways 2012-1 Class B Pass Through Trust 8% 1/10/2019	1,494,762	0.07
USD 1,000,000	Venture XIX CLO Ltd ‘2014-19A BR’ ‘144A’ FRN 15/1/2027	1,008,395	0.05
USD 4,760,000	Verizon Communications Inc 2.946% 15/3/2022	4,705,327	0.22
USD 143,000	Viacom Inc 2.75% 15/12/2019	142,427	0.01
USD 1,455,000	Viacom Inc 3.875% 15/12/2021	1,481,705	0.07
USD 3,284,000	Volkswagen Group of America Finance LLC ‘144A’ 1.65% 22/5/2018	3,279,928	0.15
USD 5,745,000	Voya CLO 2014-3 Ltd ‘2014-3A A1R’ ‘144A’ FRN 25/7/2026	5,749,416	0.27
USD 580,681	Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series ‘2007-C33 AM’ FRN 15/2/2051	596,214	0.03
USD 1,030,000	Waldorf Astoria Boca Raton Trust ‘2016-BOCA A’ ‘144A’ FRN 15/6/2029	1,033,068	0.05
USD 4,040,000	Walgreen Co 3.1% 15/9/2022	3,971,306	0.18
USD 1,541,000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.7% 18/11/2019	1,537,433	0.07
USD 5,985,000	Wells Fargo & Co 2.625% 22/7/2022	5,816,717	0.27
USD 1,195,000	Wells Fargo & Co 3.069% 24/1/2023	1,178,114	0.05
USD 4,065,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust ‘2014-LC16 ASB’ 3.477% 15/8/2050	4,111,370	0.19
USD 500,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust ‘2015-LC22 ASB’ 3.571% 15/9/2058	507,760	0.02
USD 3,330,000	Welltower Inc 2.25% 15/3/2018	3,330,033	0.15
USD 890,000	WestRock Co ‘144A’ 3% 15/9/2024	856,883	0.04
USD 671,688	Wheels SPV 2 LLC ‘2016-1A A2’ ‘144A’ 1.59% 20/5/2025	668,828	0.03
USD 1,160,000	Wheels SPV 2 LLC ‘2017-1A A2’ ‘144A’ 1.88% 20/4/2026	1,152,153	0.05
USD 1,765,000	Williams Partners LP 4% 15/11/2021	1,800,492	0.08
USD 1,670,000	Willis North America Inc 3.6% 15/5/2024	1,659,039	0.08
USD 5,515,000	Wm Wrigley Jr Co ‘144A’ 3.375% 21/10/2020	5,583,932	0.26
USD 3,490,000	Xerox Corp 3.5% 20/8/2020	3,494,636	0.16
USD 1,911,000	Xerox Corp 3.625% 15/3/2023	1,867,296	0.09
USD 719,000	ZF North America Capital Inc ‘144A’ 4.5% 29/4/2022	741,469	0.03
		1,737,023,339	80.27
債券合計		2,100,139,340	97.05
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計		2,100,139,340	97.05

その他の譲渡可能な有価証券
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
債券
	米国
USD 260,000	Countrywide Asset-Backed Certificates 4.896% 25/1/2037**	–	0.00
USD 350,000	Structured Asset Receivables Trust Series ‘2003-2’ 0.649% 31/12/2049**	–	0.00
		–	0.00
債券合計		–	0.00
その他の譲渡可能な有価証券合計		–	0.00
投資有価証券合計		2,100,139,340	97.05
その他の純資産		63,791,971	2.95
純資産合計(米ドル)		2,163,931,311	100.00

* 当証券のすべてまたは一部は貸付有価証券を表す。
** 注記2(j)に記載のとおり、公正価値調整の対象である有価証券。
† 差入れた有価証券または保証として引渡した有価証券。詳細については注記14を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
事後通告証券契約 2018年2月28日現在

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
TBA
	米国
USD 5,250,000	Fannie Mae Pool ‘2 3/18’ 2% TBA	4,980,528	0.23
USD 7,437,000	Fannie Mae Pool ‘2.5 3/18’ 2.5% TBA	7,241,198	0.33
USD 43,000,000	Fannie Mae Pool ‘3 3/18’ 3% TBA	42,761,484	1.98
USD 5,855,000	Fannie Mae Pool ‘4 3/18’ 4% TBA	5,987,652	0.28
USD 5,000,000	Fannie Mae Pool ‘4.5 3/18’ 4.5% TBA	5,029,688	0.23
USD 13,130,000	Freddie Mac Gold Pool ‘3.5 3/18’ 3.5% TBA	13,354,627	0.62
TBA合計		79,355,177	3.67

事後通告(以下「TBA」という。)契約は、主にパス・スルー代理人の発行体の所在国により分類される。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
未決済先渡為替予約 2018年2月28日現在

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
BRL	214,731	USD	66,000	BNP Paribas	2/3/2018	235
BRL	5,429,284	USD	1,725,280	Deutsche Bank	2/3/2018	(50,588)
USD	50,000	BRL	165,200	Barclays	2/3/2018	(957)
USD	66,000	BRL	214,731	Goldman Sachs	2/3/2018	(235)
IDR	4,130,295,842	USD	306,743	Nomura	5/3/2018	(6,449)
IDR	4,136,906,902	USD	307,257	JP Morgan	5/3/2018	(6,482)
TRY	820,939	USD	217,000	Goldman Sachs	5/3/2018	(1,339)
USD	739,064	AUD	913,000	BNP Paribas	5/3/2018	27,044
USD	12,011,079	EUR	9,646,000	HSBC Bank Plc	5/3/2018	231,816
USD	125,374	EUR	102,000	State Street	5/3/2018	816
USD	287,219	EUR	238,437	Goldman Sachs	5/3/2018	(3,949)
USD	330,902	EUR	274,563	UBS	5/3/2018	(4,383)
USD	14,905,855	GBP	10,503,524	Barclays	5/3/2018	402,448
USD	210,890	IDR	2,875,067,051	UBS	5/3/2018	1,858
USD	403,110	IDR	5,497,287,582	BNP Paribas	5/3/2018	3,427
USD	217,000	TRY	830,524	JP Morgan	5/3/2018	(1,179)
USD	276,337	ZAR	3,431,688	Deutsche Bank	5/3/2018	(15,242)
USD	231,491	ZAR	2,877,061	Citibank	5/3/2018	(12,963)
EUR	330,000	JPY	43,805,762	Goldman Sachs	7/3/2018	(6,183)
RUB	67,866,756	USD	1,181,000	Deutsche Bank	7/3/2018	26,724
AUD	940,000	USD	741,886	HSBC Bank Plc	9/3/2018	(8,809)
EUR	657,900	USD	817,984	Deutsche Bank	9/3/2018	(14,319)
TRY	1,639,763	USD	435,000	Bank of America	9/3/2018	(4,770)
USD	756,062	AUD	940,000	UBS	9/3/2018	22,985
USD	1,635,286	EUR	1,315,800	UBS	9/3/2018	27,958
USD	716,000	JPY	78,105,074	Deutsche Bank	9/3/2018	(13,765)
USD	614,000	ZAR	7,434,619	Citibank	9/3/2018	(17,294)
ZAR	1,844,289	USD	154,000	Barclays	9/3/2018	2,604
ZAR	5,510,290	USD	460,000	Morgan Stanley	9/3/2018	7,894
USD	614,000	RUB	35,565,950	Bank of America	12/3/2018	(18,518)
USD	652,500	TRY	2,506,486	Bank of America	14/3/2018	(4,108)
CAD	224,588	USD	179,000	RBS Plc	15/3/2018	(3,472)
USD	652,500	MXN	12,230,642	HSBC Bank Plc	15/3/2018	3,965
USD	180,238	ZAR	2,119,744	Barclays	16/3/2018	444
USD	391,915	ZAR	4,904,813	HSBC Bank Plc	16/3/2018	(24,104)
EUR	167,791	USD	207,319	Morgan Stanley	19/3/2018	(2,182)
EUR	783,038	USD	965,202	Nomura	19/3/2018	(7,881)
EUR	349,188	USD	433,073	Citibank	19/3/2018	(6,165)
EUR	587,137	USD	724,176	Bank of America	19/3/2018	(6,358)
EUR	101,005	USD	125,884	Credit Suisse	19/3/2018	(2,397)
USD	382,346	EUR	311,286	Morgan Stanley	19/3/2018	1,776
USD	1,252,770	EUR	1,020,073	UBS	19/3/2018	5,657
USD	922,366	EUR	754,819	RBS Plc	19/3/2018	(456)
USD	1,064,500	IDR	14,430,775,700	HSBC Bank Plc	20/3/2018	17,426

未決済先渡為替予約 2018年2月28日現在(続き)

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
AUD	3,380,000	NZD	3,679,225	Goldman Sachs	21/3/2018	(20,641)
AUD	6,860,000	NZD	7,466,470	Citibank	21/3/2018	(41,291)
CAD	3,231,853	AUD	3,290,000	Citibank	21/3/2018	(39,593)
CAD	3,367,805	AUD	3,460,000	JP Morgan	21/3/2018	(65,904)
CAD	6,766,203	NZD	7,590,000	BNP Paribas	21/3/2018	(191,589)
CAD	10,147,919	USD	8,160,000	Citibank	21/3/2018	(227,874)
CHF	5,245,844	EUR	4,510,000	Citibank	21/3/2018	51,556
EUR	2,150,000	CHF	2,525,997	Citibank	21/3/2018	(51,325)
EUR	6,770,000	CHF	7,932,892	BNP Paribas	21/3/2018	(139,264)
EUR	2,200,000	GBP	1,952,892	Bank of America	21/3/2018	(8,695)
NOK	20,678,620	GBP	1,900,000	Citibank	21/3/2018	2,298
NOK	85,400,000	SEK	86,462,441	Citibank	21/3/2018	400,686
NOK	42,333,043	USD	5,430,000	Bank of America	21/3/2018	(49,973)
NZD	11,220,677	AUD	10,240,000	Citibank	21/3/2018	116,074
NZD	3,693,614	EUR	2,200,000	HSBC Bank Plc	21/3/2018	(23,116)
NZD	3,790,000	USD	2,723,221	Goldman Sachs	21/3/2018	13,366
SEK	20,962,257	EUR	2,120,000	Bank of America	21/3/2018	(58,111)
SEK	22,038,768	EUR	2,250,000	State Street	21/3/2018	(86,930)
SEK	65,294,739	NOK	64,115,000	Bank of America	21/3/2018	(254,626)
SEK	44,403,297	USD	5,460,000	Citibank	21/3/2018	(91,985)
TRY	616,611	USD	161,156	Citibank	21/3/2018	20
TRY	623,493	USD	162,844	JP Morgan	21/3/2018	130
TRY	1,240,693	USD	324,000	Bank of America	21/3/2018	304
USD	8,160,000	CAD	10,245,370	Morgan Stanley	21/3/2018	151,702
USD	2,721,380	GBP	2,005,000	Bank of America	21/3/2018	(49,434)
USD	2,700,000	NOK	20,700,163	Citibank	21/3/2018	69,255
USD	2,730,000	NOK	21,058,974	Bank of America	21/3/2018	53,654
USD	2,770,650	NZD	3,790,000	Citibank	21/3/2018	34,062
USD	2,730,000	SEK	21,936,642	Bank of America	21/3/2018	78,030
USD	2,730,000	SEK	22,022,203	Citibank	21/3/2018	67,686
NZD	3,820,000	JPY	308,664,824	BNP Paribas	22/3/2018	(128,617)
CHF	2,547,932	EUR	2,220,000	Citibank	23/3/2018	(10,915)
IDR	10,898,529,788	USD	809,355	JP Morgan	26/3/2018	(19,219)
IDR	8,632,314,000	USD	631,525	UBS	26/3/2018	(5,688)
IDR	14,665,918,006	USD	1,076,319	BNP Paribas	26/3/2018	(13,050)
IDR	32,127,056,000	USD	2,404,000	Barclays	26/3/2018	(74,812)
IDR	17,547,082,548	USD	1,297,835	Deutsche Bank	26/3/2018	(25,685)
IDR	6,480,647,977	USD	482,299	RBS Plc	26/3/2018	(12,457)
USD	1,313,313	IDR	18,011,096,364	BNP Paribas	26/3/2018	7,520
USD	328,328	IDR	4,498,752,037	Goldman Sachs	26/3/2018	2,172
USD	159,031	IDR	2,179,045,502	Citibank	26/3/2018	1,052
USD	4,907,266	IDR	65,758,128,904	Barclays	26/3/2018	139,850
USD	60,065	IDR	802,831,506	HSBC Bank Plc	26/3/2018	1,860
USD	275,000	IDR	3,756,500,000	JP Morgan	26/3/2018	2,657
RUB	13,880,783	USD	247,000	Bank of America	29/3/2018	(666)

未決済先渡為替予約 2018年2月28日現在(続き)

通貨		買予約		通貨	売予約		取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
BRL			5,442,231	USD		1,675,280	UBS	3/4/2018	(2,282)
TRY			8,938,478	USD		2,331,995	BNP Paribas	9/4/2018	(8,949)
TRY			2,782,107	USD		725,537	JP Morgan	9/4/2018	(2,488)
USD			3,129,258	TRY		11,974,427	BNP Paribas	9/4/2018	17,192
USD			2,848,202	RUB		164,500,734	Deutsche Bank	12/4/2018	(66,435)
USD			991,000	MXN		18,638,827	HSBC Bank Plc	23/4/2018	8,943
USD			204,690	EUR		166,000	State Street	21/5/2018	774
TRY			37,864,000	USD		9,915,073	BNP Paribas	25/6/2018	(291,540)
USD			5,112,790	TRY		20,334,845	Citibank	25/6/2018	(55,525)
USD			4,512,590	TRY		17,529,155	BNP Paribas	25/6/2018	57,371
TRY			7,192,000	USD		1,850,316	BNP Paribas	20/8/2018	(52,884)
USD			1,031,628	TRY		4,157,731	Citibank	20/8/2018	(7,476)
USD			746,897	TRY		3,034,269	BNP Paribas	20/8/2018	(11,430)
MXN			19,295,860	USD		991,000	HSBC Bank Plc	26/11/2018	(8,696)
未実現純評価損									(380,421)
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
EUR	136,025,700			USD		166,871,440	BNY Mellon	14/3/2018	(638,330)
USD	5,967,356			EUR		4,847,055	BNY Mellon	14/3/2018	43,887
未実現純評価損									(594,443)
ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス
SGD	439,042			USD		330,033	BNY Mellon	14/3/2018	1,701
未実現純評価益									1,701
未実現純評価損合計									(973,163)

未決済上場先物取引 2018年2月28日現在

契約数	通貨	契約/摘要	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
(17)	EUR	Euro Bund	2018年3月	62,862
3,284	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	2018年6月	(506,909)
(3)	USD	US Ultra Bond (CBT)	2018年6月	(721)
(24)	USD	US Long Bond (CBT)	2018年6月	(24,926)
(255)	USD	US Ultra 10 Year Note	2018年6月	30,291
(549)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	2018年6月	201,086
(3,123)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	2018年6月	935,092
1,717	USD	90 Day Euro $	2018年12月	(1,456,887)
(1,719)	USD	90 Day Euro $	2019年12月	1,889,600
合計				1,129,488

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
スワップ 2018年2月28日現在

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価 益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	USD (575,434)	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Bank of America	20/6/2020	13,050	5,764
CDS	USD 575,434	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/9/2020	(10,347)	(5,949)
CDS	USD 131,055	ファンドはRepublic of South Africa Government Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/12/2022	(2,358)	2,606
CDS	USD 295,000	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/12/2022	(813)	470
CDS	USD (10,000,000)	ファンドはCDX.NA.HY.29.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Barclays	20/12/2022	116,058	717,113
CDS	USD 355,000	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/12/2022	1,180	565
CDS	USD 178,000	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/12/2022	631	283
CDS	USD 178,000	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/12/2022	591	283
CDS	USD 215,000	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/12/2022	667	342
CDS	USD (10,150,000)	ファンドはCDX.NA.HY.29.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Citigroup	20/12/2022	(9,246)	727,870
CDS	USD (14,500,000)	ファンドはCDX.NA.HY.29.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	20/12/2022	(27,708)	1,039,814
CDS	USD (9,000,000)	ファンドはCDX.NA.HY.29.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	20/12/2022	(64,898)	645,402
CDS	USD (10,245,000)	ファンドはCDX.NA.HY.29.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Deutsche Bank	20/12/2022	125,674	734,682
CDS	USD 905,000	ファンドはArgentine Republic Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2022	(22,842)	(95,397)
CDS	USD 305,000	ファンドはBrazilian Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	HSBC Bank Plc	20/12/2022	1,070	7,111
CDS	USD 575,434	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2020	(8,758)	(5,764)
CDS	USD (575,434)	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/9/2020	13,985	5,949
CDS	USD 85,000	ファンドはBahrain Government Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2022	(1,745)	5,380

スワップ 2018年2月28日現在(続き)

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価 益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	USD 12,283,000	ファンドはCDX.NA.IG.29.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2022	(18,539)	(252,929)
CDS	USD 2,537,804	ファンドはPhilippine Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2022	(4,564)	(41,778)
CDS	USD 231,629	ファンドはRepublic of South Africa Government Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	20/12/2022	(4,167)	4,606
IRS	BRL 10,669,445	ファンドは1日BRL BROISの変動金利を受け取り、7.02%の固定金利を支払う	Bank of America	2/1/2019	(12,979)	(12,979)
IRS	BRL 5,428,388	ファンドは1日BRL BROISの変動金利を受け取り、7.75%の固定金利を支払う	Bank of America	2/1/2019	(18,603)	(18,603)
IRS	BRL 3,840,037	ファンドは7.7%の固定金利を受け取り、1日BRL BROISの変動金利を支払う	Bank of America	2/1/2020	3,780	3,780
IRS	BRL 2,950,269	ファンドは7.81%の固定金利を受け取り、1日BRL BROISの変動金利を支払う	Bank of America	2/1/2020	4,696	4,696
IRS	BRL 7,154,666	ファンドは8.21%の固定金利を受け取り、1日BRL BROISの変動金利を支払う	Bank of America	2/1/2020	32,527	32,527
IRS	BRL 2,409,593	ファンドは9.135%の固定金利を受け取り、1日BRL BROISの変動金利を支払う	Bank of America	4/1/2021	20,961	20,961
IRS	MXN 2,978,000	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、6.31%の固定金利を支払う	Bank of America	11/8/2025	13,861	13,861
IRS	MXN 2,978,000	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、6.31%の固定金利を支払う	Bank of America	11/8/2025	13,861	13,861
IRS	USD 37,040,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、1.135%の固定金利を支払う	Barclays	31/8/2020	1,328,699	1,328,699
IRS	MXN 29,180,086	ファンドは7.07%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Citibank	21/11/2018	(10,608)	(10,608)
IRS	MXN 49,800,000	ファンドは6.98%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Citibank	28/11/2018	(20,280)	(20,280)
IRS	BRL 9,289,957	ファンドは9.25%の固定金利を受け取り、1日BRL BROISの変動金利を支払う	Citibank	2/1/2019	81,829	81,829
IRS	BRL 5,401,377	ファンドは1日BRL BROISの変動金利を受け取り、8%の固定金利を支払う	Citibank	2/1/2019	(23,469)	(23,469)
IRS	BRL 5,768,775	ファンドは7.78%の固定金利を受け取り、1日BRL BROISの変動金利を支払う	Citibank	2/1/2020	8,246	8,246
IRS	BRL 2,788,859	ファンドは7.82%の固定金利を受け取り、1日BRL BROISの変動金利を支払う	Citibank	2/1/2020	4,590	4,590
IRS	BRL 1,266,165	ファンドは9.85%の固定金利を受け取り、1日BRL BROISの変動金利を支払う	Citibank	2/1/2023	18,289	18,289
IRS	COP 1,102,870,981	ファンドは1日COP COOISの変動金利を受け取り、5.36%の固定金利を支払う	Citibank	12/2/2023	499	499
IRS	COP 1,102,870,981	ファンドは1日COP COOISの変動金利を受け取り、5.418%の固定金利を支払う	Citibank	13/2/2023	(486)	(486)
IRS	COP 2,212,592,092	ファンドは1日COP COOISの変動金利を受け取り、5.4%の固定金利を支払う	Citibank	23/2/2023	56	56
IRS	MXN 3,077,500	ファンドは6.325%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Citibank	17/7/2025	(14,043)	(14,043)
IRS	MXN 9,181,000	ファンドは6.33%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Citibank	6/8/2025	(42,105)	(42,105)
IRS	MXN 91,737,079	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、7.3614%の固定金利を支払う	Credit Suisse	28/1/2019	28,262	28,262
IRS	USD 115,290,000	ファンドは2.3924%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Credit Suisse	31/12/2019	(308,143)	(308,143)

スワップ 2018年2月28日現在(続き)

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価 益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
IRS	EUR 31,100,000	ファンドは0.49361%の固定金利を受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を支払う	Deutsche Bank	4/7/2019	366,901	366,901
IRS	EUR 31,100,000	ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を受け取り、0.44988%の固定金利を支払う	Deutsche Bank	4/7/2019	(344,393)	(344,393)
IRS	MXN 76,960,000	ファンドは7.16%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Deutsche Bank	29/4/2020	(53,993)	(53,993)
IRS	MXN 6,767,809	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、7.1300016%の固定金利を支払う	Deutsche Bank	7/10/2022	8,004	8,004
IRS	MXN 2,713,508	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、7.1399988%の固定金利を支払う	Deutsche Bank	10/10/2022	3,155	3,155
IRS	MXN 9,099,404	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、7.1049996%の固定金利を支払う	Deutsche Bank	14/10/2022	11,258	11,258
IRS	MXN 6,935,596	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、7.11%の固定金利を支払う	Deutsche Bank	14/10/2022	8,509	8,509
IRS	MXN 11,053,204	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、6.3072%の固定金利を支払う	Deutsche Bank	11/8/2025	51,540	51,540
IRS	USD 4,195,000	ファンドは2.645%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Deutsche Bank	20/1/2027	(58,014)	(58,014)
IRS	MXN 13,509,627	ファンドは7.47%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Goldman Sachs	7/3/2022	(5,969)	(5,969)
IRS	MXN 13,508,273	ファンドは7.48%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Goldman Sachs	7/3/2022	(5,718)	(5,718)
IRS	USD 440,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、2.231%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	13/1/2027	21,085	21,085
IRS	USD 190,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、2.238%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	13/1/2027	9,001	9,001
IRS	USD 540,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、2.245%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	13/1/2027	25,286	25,286
IRS	USD 60,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、2.251%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	13/1/2027	2,781	2,781
IRS	MXN 35,016,104	ファンドは7.06%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	JP Morgan	21/11/2018	(12,863)	(12,863)
IRS	MXN 28,250,647	ファンドは6.98%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	JP Morgan	28/11/2018	(11,504)	(11,504)
IRS	BRL 8,819,014	ファンドは9.275%の固定金利を受け取り、1日BRL BROISの変動金利を支払う	JP Morgan	2/1/2019	78,644	78,644
IRS	COP 1,123,421,371	ファンドは1日COP COOISの変動金利を受け取り、5.4%の固定金利を支払う	JP Morgan	14/2/2023	(160)	(160)
IRS	COP 1,123,421,371	ファンドは1日COP COOISの変動金利を受け取り、5.41%の固定金利を支払う	JP Morgan	15/2/2023	(313)	(313)
IRS	MXN 59,106,000	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、7.8249996%の固定金利を支払う	Merrill Lynch	22/2/2021	(8,092)	(8,092)
IRS	MXN 6,176,000	ファンドは6.32%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Morgan Stanley	17/7/2025	(28,275)	(28,275)
合計					1,263,231	4,662,733

CDS: クレジット・デフォルト・スワップ
IRS: 金利スワップ
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
買建オプション 2018年2月28日現在

契約数	コール/ プット	摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
358,000	コール	OTC USD/CAD	Bank of America	USD 1.25	6/4/2018	5,128	8,931
330,000	プット	OTC EUR/JPY	Deutsche Bank	EUR 134.75	5/3/2018	9,708	12,386
27,000	プット	OTC EUR/TRY	Morgan Stanley	EUR 4.35	7/6/2018	(2,972)	960
合計						11,864	22,277

買建スワップション 2018年2月28日現在

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価損 (米ドル)	時価 (米ドル)
JPY 7,480,000,000	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは25/7/2019より6ヶ月JPY BBA LIBORの変動金利を半年毎に受け取り、25/7/2019より1.38%の固定金利を半年毎に支払う	Credit Suisse	23/1/2019	(212,185)	10,366
USD 12,585,000	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは20/4/2022より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、20/7/2022より3.35%の固定金利を半年毎に支払う	Deutsche Bank	18/1/2022	(62,171)	220,991
合計				(274,356)	231,357

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。