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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年4月2日-令和2年10月1日)

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【提出】: 2020/12/25 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ブラックロック・グローバル・ファンズラテン・アメリカン・ファンドクラスJ投資証券	190,968.900	12,147,531.720
投資証券	アメリカドル	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンドクラスX投資証券	7,691.160	122,289.440
	アメリカドル小計		198,660.060	12,269,821.160 (1,295,079,623)
投資証券合計				1,295,079,623 (1,295,079,623)
合計				1,295,079,623 (1,295,079,623)

投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	投資証券	2銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック・グローバル・ファンズラテン・アメリカン・ファンドクラスJ投資証券」及び「ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンドクラスX投資証券」(以下、両者を併せて「同ファンド」という。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資証券は、すべて同ファンドの投資証券であります。同ファンドの状況は以下のとおりであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。
同ファンドの状況
(1) 同ファンドは、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、同ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2020年2月29日に終了する中間計算期間(2019年9月1日から2020年2月29日まで)に係る中間財務書類であります。
(2) 当該中間財務書類は、同ファンドを含む「ブラックロック・グローバル・ファンズ」の2020年2月29日現在の中間財務書類のうち、同ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。中間財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。なお、ルクセンブルグにおける独立監査人の監査を受けておりません。
純資産計算書 2020年2月29日現在(未監査)

		ラテン・アメリカン・ファンド	USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	注記	米ドル	米ドル
資産
投資有価証券-取得原価		867,037,617	1,907,236,178
未実現評価益/(損)		(14,395,585)	15,625,762
投資有価証券-時価	2(a)	852,642,032	1,922,861,940
銀行預金	2(a)	7,200,162	3,686,404
ブローカーに対する債権	15	-	3,783,547
未収利息および未収配当金	2(a)	5,915,897	9,101,373
売却投資有価証券未収金	2(a)	2,153,930	131,910,963*
販売投資証券未収金	2(a)	1,048,193	5,560,553
以下に係る未実現評価益:
未決済上場先物取引	2(c)	-	3,096,516
未決済先渡為替予約	2(c)	-	2,911,955
事後通告証券契約の時価	2(c)	-	69,594,831
スワップの時価	2(c)	-	599,816
資産合計		868,960,214	2,153,107,898
負債
銀行からの借入金	2(a)	-	97,375
ブローカーに対する債務	15	-	3,514,777
未払収益分配金	2(a)	-	121,909
購入投資有価証券未払金	2(a)	-	202,128,431*
買戻し投資証券未払金	2(a)	2,760,389	2,358,953
以下に係る未実現評価損:
未決済先渡為替予約	2(c)	119,847	-
その他の負債	5,6,7,8	1,743,814	1,694,310
負債合計		4,624,050	209,915,755
純資産合計		864,336,164	1,943,192,143

* 事後通告証券を含む。詳細については、注記2を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
3会計年度末における純資産価額の概要 2020年2月29日現在(未監査)

		ラテン・アメリカン・ファンド
	通貨	2020年 2月29日現在	2019年 8月31日現在	2018年 8月31日現在	2017年 8月31日現在
純資産合計	米ドル	864,336,164	1,031,179,655	1,218,386,814	1,551,414,242
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA毎年分配型投資証券	米ドル	60.19	63.76	57.19	66.04
クラスA毎年分配英国報告型投資証券	英ポンド	46.20	51.37	43.41	50.52
クラスA無分配投資証券	米ドル	63.66	67.44	60.18	69.19
クラスA豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	豪ドル	9.56	10.25	9.25	10.74
クラスAスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	スイス・フラン	5.74	6.16	5.70	6.79
クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券	香港ドル	8.51	9.02	8.12	9.45
クラスAポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	ポーランド・ズロチ	8.10	8.64	7.82	9.21
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	シンガポール・ドル	6.04	6.43	5.81	6.77
クラスC無分配投資証券	米ドル	48.30	51.49	46.52	54.16
クラスD毎年分配型投資証券	米ドル	60.30	63.63	57.10	66.02
クラスD毎年分配英国報告型投資証券	英ポンド	46.28	51.28	43.34	50.51
クラスD無分配投資証券	米ドル	70.34	74.23	65.74	75.02
クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	スイス・フラン	6.05	6.48	5.94	7.03
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	48.43	51.82	47.43	56.12
クラスDポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	ポーランド・ズロチ	8.57	9.10	8.18	9.55
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	シンガポール・ドル	6.39	6.77	6.07	7.02
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	英ポンド	40.69	43.40	39.14	45.73
クラスE無分配投資証券	米ドル	58.30	61.91	55.52	64.16
クラスⅠ無分配投資証券	米ドル	10.65	11.22	9.91	-
クラスJ無分配投資証券	米ドル	83.83	87.92	76.90	86.65
クラスX毎年分配英国報告型投資証券	英ポンド	46.05	50.69	42.87	50.06
クラスX無分配投資証券	米ドル	78.28	82.10	71.81	80.92

ヘッジおよび英国報告型の投資証券クラスを除き、各投資証券クラスの価格はファンドの基準通貨で設定される。2種類以上の取引通貨が入手可能な当該投資証券クラスの場合、追加の取引通貨額は評価時点の関連する直物為替レートで当該額を換算することによって算定される。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
3会計年度末における純資産価額の概要 2020年2月29日現在(未監査)(続き)

		USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	通貨	2020 2月29日現在	2019 8月31日現在	2018年 8月31日現在	2017年 8月31日現在
純資産合計	米ドル	1,943,192,143	1,756,701,574	1,968,227,941	1,693,798,830
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA毎日分配型投資証券	米ドル	8.58	8.56	8.41*	8.57
クラスA毎月分配型投資証券	米ドル	8.58	8.55	8.40*	8.56
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券	シンガポール・ドル	9.66	9.65	9.56*	9.82
クラスA無分配投資証券	米ドル	13.92	13.74	13.19*	13.18
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	10.02	10.03	9.92*	10.18
クラスAI無分配投資証券	米ドル	10.34	10.21	-	-
クラスC毎日分配型投資証券	米ドル	8.59	8.57	8.42*	8.58
クラスC無分配投資証券	米ドル	11.21	11.14	10.82*	10.95
クラスD毎月分配型投資証券	米ドル	9.85	9.82	9.64*	9.83
クラスD無分配投資証券	米ドル	14.28	14.07	13.45*	13.40
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	9.97	9.96	9.82*	10.04
クラスE無分配投資証券	米ドル	12.67	12.54	12.09*	12.15
クラスI毎四半期分配型投資証券	米ドル	10.27	10.25	-	-
クラスI無分配投資証券	米ドル	10.88	10.72	10.24*	10.19
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	10.02	10.00	9.85*	10.06
クラスX無分配投資証券	米ドル	15.63	15.37	14.63*	14.50

ヘッジおよび英国報告型の投資証券クラスを除き、各投資証券クラスの価格はファンドの基準通貨で設定される。2種類以上の取引通貨が入手可能な当該投資証券クラスの場合、追加の取引通貨額は評価時点の関連する直物為替レートで当該額を換算することによって算定される。
* 希薄化調整を含む。詳細については、注記2(g)を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
損益および純資産変動計算書 2019年9月1日から2020年2月29日までの期間(未監査)

		ラテン・アメリカン・ファンド	USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	注記	米ドル	米ドル
期首純資産		1,031,179,655	1,756,701,574
収益
預金利息	2(b)	132,630	364,584
債券利息、源泉徴収税控除後	2(b)	8,356	25,160,346
スワップ利息	2(c)	-	947,061
短期金融商品預け入れによる利息	2(b)	-	252,202
配当金、源泉徴収税控除後	2(b)	16,440,318	-
有価証券貸付による収益	2(b)	10,334	16,105
収益合計	2(b)	16,591,638	26,740,298
費用
スワップ利息	2(c)	-	1,353,640
管理事務代行報酬	7	1,290,408	521,594
保管および預託報酬	2(h),8	197,968	126,306
販売報酬	6	132,578	435,340
税金	9	249,932	302,746
投資運用報酬	5	8,766,046	3,936,624
費用合計		10,636,932	6,676,250
純利益		5,954,706	20,064,048
以下に係る実現純評価益/(損):
投資有価証券	2(a)	60,226,438	2,325,718
事後通告証券契約	2(c)	-	646,953
上場先物取引	2(c)	-	(6,307,810)
スワップ取引	2(c)	-	1,937,416
先渡為替予約	2(c)	(84,909)	(8,002,040)
その他の取引に係る外国通貨	2(i)	125,659	310,181
当期実現純評価益/(損)		60,267,188	(9,089,582)
以下に係る未実現評価益/(損)の純変動額:
投資有価証券	2(a)	(108,333,713)	4,881,426
事後通告証券契約	2(c)	-	380,230
上場先物取引	2(c)	-	3,675,979
スワップ取引	2(c)	-	(2,680,794)
先渡為替予約	2(c)	40,511	4,535,866
その他の取引に係る外国通貨	2(i)	(56,138)	(61,941)
当期未実現評価益/(損)の純変動		(108,349,340)	10,730,766
運用成績による純資産の増加/(減少)		(42,127,446)	21,705,232
資本の変動
投資証券発行による正味受取額		139,535,522	576,291,061
投資証券買戻しによる正味支払額		(264,251,567)	(410,224,524)
資本の変動による純資産の増加/(減少)		(124,716,045)	166,066,537
配当金宣言額	16	-	(1,281,200)
期末純資産		864,336,164	1,943,192,143

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
発行済投資証券口数変動表 2019年9月1日から2020年2月29日までの期間(未監査)

	ラテン・アメリカン・ファンド
	期首発行済投資証券口数	当期発行投資証券口数	当期買戻し投資証券口数	期末発行済投資証券口数
クラスA毎年分配型投資証券	36,005	2,015	9,402	28,618
クラスA毎年分配英国報告型投資証券	17,704	89	843	16,950
クラスA無分配投資証券	12,836,228	920,752	2,023,269	11,733,711
クラスA豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	516,794	322,627	513,388	326,033
クラスAスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	10,211	-	-	10,211
クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券	132,646	93,851	103,078	123,419
クラスAポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	1,468,865	1,678,638	1,940,923	1,206,580
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	672,163	90,234	129,545	632,852
クラスC無分配投資証券	182,610	13,579	48,007	148,182
クラスD毎年分配型投資証券	1,047	-	984	63
クラスD毎年分配英国報告型投資証券	27,336	2,018	2,951	26,403
クラスD無分配投資証券	830,332	613,712	762,046	681,998
クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	43,417	-	3,500	39,917
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券	9,243	705	1,173	8,775
クラスDポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	1,592	-	-	1,592
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	790	-	-	790
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	3,694	372	1,656	2,410
クラスE無分配投資証券	477,476	15,571	89,575	403,472
クラスⅠ無分配投資証券	2,622,970	870,298	2,622,470	870,798
クラスJ無分配投資証券	211,692	1,944	18,627	195,009
クラスX毎年分配英国報告型投資証券	64	-	-	64
クラスX無分配投資証券	7,211	597	1,373	6,435

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
発行済投資証券口数変動表 2019年9月1日から2020年2月29日までの期間(未監査)(続き)

	USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	期首発行済投資証券口数	当期発行投資証券口数	当期買戻し投資証券口数	期末発行済投資証券口数
クラスA毎日分配型投資証券	3,330,677	555,950	674,851	3,211,776
クラスA毎月分配型投資証券	1,286,263	1,158,837	952,754	1,492,346
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券	57,625	3,328	5,349	55,604
クラスA無分配投資証券	34,454,083	8,301,060	7,499,901	35,255,242
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	2,222,009	510,203	250,072	2,482,140
クラスAI無分配投資証券	1,000	-	-	1,000
クラスC毎日分配型投資証券	267,527	270	38,793	229,004
クラスC無分配投資証券	844,743	2,145,325	759,708	2,230,360
クラスD毎月分配型投資証券	4,012,094	750,056	620,959	4,141,191
クラスD無分配投資証券	22,225,680	4,125,196	3,451,074	22,899,802
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券	287,968	189,112	129,533	347,547
クラスE無分配投資証券	10,630,759	1,270,635	2,627,622	9,273,772
クラスI毎四半期分配型投資証券	2,949,440	38,480	-	2,987,920
クラスI無分配投資証券	2,136,243	4,644,779	210,019	6,571,003
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	12,098,697	25,472,581	9,993,529	27,577,749
クラスX無分配投資証券	34,588,865	200,339	5,149,616	29,639,588

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ラテン・アメリカン・ファンド
投資有価証券明細表 2020年2月29日現在(未監査)

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通/優先株式
	ブラジル
6,215,349	Ambev SA ADR*	19,391,889	2.24
255,281	Azul SA ADR*	7,283,167	0.84
1,129,382	B2W Cia Digital	14,942,560	1.73
2,888,854	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	28,935,787	3.35
9,358,386	Banco Bradesco SA ADR	61,858,932	7.16
3,328,600	Banco do Brasil SA	33,296,073	3.85
2,057,710	BB Seguridade Participacoes SA	14,092,471	1.63
549,197	BRF SA	3,203,704	0.37
1,456,660	C&A Modas Ltda	4,895,833	0.57
749,700	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref)	5,654,012	0.65
983,388	Centrais Eletricas Brasileiras SA	7,055,973	0.82
1,208,182	Cia Brasileira de Distribuicao (Pref)	18,779,053	2.17
2,138,425	Cia de Locacao das Americas	9,766,672	1.13
712,732	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	4,414,164	0.51
1,721,572	Energisa SA	20,486,902	2.37
2,079,302	Fleury SA	13,279,597	1.54
1,597,292	Gol Linhas Aereas Inteligentes SA (Pref)	8,856,423	1.03
389,806	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	4,528,764	0.52
10,018,137	Itau Unibanco Holding SA ADR*	68,924,783	7.97
1,247,350	Linx SA	8,185,181	0.95
1,774,289	Lojas Americanas SA (Pref)	9,672,269	1.12
1,172,819	Lojas Americanas SA	5,390,399	0.62
1,002,334	M Dias Branco SA	8,634,749	1.00
2,041,798	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	13,266,859	1.54
1,626,949	Neoenergia SA	8,330,563	0.96
292,789	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	3,891,376	0.45
1,207,458	Petroleo Brasileiro SA	7,019,485	0.81
2,497,130	Petroleo Brasileiro SA ADR*	29,016,651	3.36
3,799,270	Petroleo Brasileiro SA ADR	41,791,970	4.84
690,192	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	5,070,299	0.59
3,479,314	Rumo SA	16,114,957	1.87
1,086,133	Sul America SA (Unit)	12,642,814	1.46
855,509	Suzano SA	7,001,219	0.81
3,317,680	TIM Participacoes SA	11,526,586	1.33
4,491,217	Vale SA ADR ‘B’*	43,250,420	5.00
2,462,969	Via Varejo SA	7,194,724	0.83
		587,647,280	67.99
	ケイマン諸島
191,334	Arco Platform Ltd ‘A’*	10,045,035	1.16
189,921	XP Inc	6,331,966	0.74
		16,377,001	1.90

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	コロンビア
443,815	Bancolombia SA ADR	20,393,299	2.36
601,685	Ecopetrol SA ADR	10,306,864	1.19
		30,700,163	3.55
	メキシコ
3,189,478	America Movil SAB de CV ADR	48,511,960	5.61
2,681,500	Arca Continental SAB de CV	13,940,448	1.61
4,533,249	Cemex SAB de CV ADR	13,917,075	1.61
11,300,797	Fibra Uno Administracion SA de CV (Reit)	16,265,974	1.88
380,253	Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	31,237,784	3.62
584,264	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	6,043,189	0.70
143,846	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	14,888,061	1.72
5,902,733	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	31,309,308	3.62
671,200	Orbia Advance Corp SAB de CV	1,271,688	0.15
11,918,768	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	33,005,679	3.82
		210,391,166	24.34
	米国
10,953	MercadoLibre Inc	6,499,291	0.75
普通/優先株式合計		851,614,901	98.53
債券
	ブラジル
BRL 688	Klabin 2.25% 15/6/2022	285,314	0.03
BRL 1,789	Klabin 7.25% 15/6/2020	741,817	0.09
		1,027,131	0.12
債券合計		1,027,131	0.12
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計		852,642,032	98.65

その他の譲渡可能な有価証券
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
ワラント
	ブラジル
178,864	Klabin SA (Wts 15/6/2020)	-	0.00
ワラント合計		-	0.00
債券
	ブラジル
BRL 163,880	Lupatech SA (Defaulted) 6.5% 15/4/2018	-	0.00
債券合計		-	0.00
その他の譲渡可能な有価証券合計		-	0.00
投資有価証券合計		852,642,032	98.65
その他の純資産		11,694,132	1.35
純資産合計(米ドル)		864,336,164	100.00

* 当証券のすべてまたは一部は貸付有価証券を表す。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
未決済先渡為替予約 2020年2月29日現在

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
ヘッジを使用した豪ドル建投資証券クラス
AUD	3,827,245	USD	2,566,326	BNY Mellon	13/3/2020	(74,382)
USD	389,093	AUD	588,596	BNY Mellon	13/3/2020	5,855
未実現純評価損						(68,527)
ヘッジを使用したスイス・フラン建投資証券クラス
CHF	357,931	USD	366,785	BNY Mellon	13/3/2020	3,734
USD	48,116	CHF	46,845	BNY Mellon	13/3/2020	(377)
未実現純評価益						3,357
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
EUR	574,753	USD	628,368	BNY Mellon	13/3/2020	2,399
USD	146,188	EUR	134,269	BNY Mellon	13/3/2020	(1,166)
未実現純評価益						1,233
ヘッジを使用した英ポンド建投資証券クラス
GBP	126,815	USD	164,080	BNY Mellon	13/3/2020	(1,418)
USD	32,431	GBP	25,121	BNY Mellon	13/3/2020	210
未実現純評価損						(1,208)
ヘッジを使用した香港ドル建投資証券クラス
HKD	1,256,117	USD	161,775	BNY Mellon	13/3/2020	(611)
USD	21,338	HKD	166,257	BNY Mellon	13/3/2020	7
未実現純評価損						(604)
ヘッジを使用したポーランド・ズロチ建投資証券クラス
PLN	13,419,647	USD	3,435,823	BNY Mellon	13/3/2020	(35,495)
USD	827,732	PLN	3,258,372	BNY Mellon	13/3/2020	2,112
未実現純評価損						(33,383)
ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス
SGD	4,670,966	USD	3,367,741	BNY Mellon	13/3/2020	(20,453)
USD	498,508	SGD	696,008	BNY Mellon	13/3/2020	(262)
未実現純評価損						(20,715)
未実現純評価損合計						(119,847)

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
業種別内訳 2020年2月29日現在

	純資産比率 (%)
金融	32.14
消費者主要品	14.83
エネルギー	10.20
材料	7.69
一般消費財	7.29
通信サービス	6.94
工業	6.45
電気・ガス・水道	4.80
不動産	3.42
ヘルスケア	3.10
情報技術	0.95
消費財、循環型	0.84
その他の純資産	1.35
	100.00

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表 2020年2月29日現在(未監査)

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
コマーシャル・ペーパー
		英国
USD	6,000,000	B.A.T International Finance Plc 1/4/2020 (Zero Coupon)	5,989,981	0.31
		米国
USD	12,000,000	Boeing Co/The 18/11/2020 (Zero Coupon)	11,819,447	0.61
USD	10,000,000	Broadcom Inc 4/3/2020 (Zero Coupon)	9,995,623	0.52
USD	10,000,000	Broadcom Inc 17/3/2020 (Zero Coupon)	9,986,658	0.51
USD	8,000,000	Ford Motor Credit Co LLC 25/9/2020 (Zero Coupon)	7,889,624	0.41
USD	4,600,000	General Electric Co 1/4/2020 (Zero Coupon)	4,592,319	0.24
USD	9,000,000	Nissan Motor Acceptance Corp 12/6/2020 (Zero Coupon)	8,949,385	0.46
USD	10,000,000	Southern California Edison Co 9/3/2020 (Zero Coupon)	9,994,454	0.51
			63,227,510	3.26
コマーシャル・ペーパー合計			69,217,491	3.57
債券
		アルゼンチン
USD	236,250	Aeropuertos Argentina 2000 SA ‘144A’ 6.875% 1/2/2027	222,444	0.01
USD	650,000	Arcor SAIC ‘144A’ 6% 6/7/2023	627,555	0.03
USD	440,000	Pampa Energia SA ‘144A’ 7.375% 21/7/2023	388,781	0.02
USD	540,000	Telecom Argentina SA ‘144A’ 6.5% 15/6/2021	529,200	0.03
USD	400,000	YPF SA ‘144A’ 8.75% 4/4/2024*	365,000	0.02
			2,132,980	0.11
		オーストラリア
AUD	152,369	National Rmbs Trust 2012-2 ‘Series 2012-2 A1’ FRN 20/6/2044	99,577	0.01
EUR	1,100,000	Telstra Corp Ltd 3.5% 21/9/2022*	1,320,315	0.07
AUD	964,471	TORRENS Series 2013-1 Trust ‘Series 2013-1 A’ FRN 12/4/2044	628,790	0.03
USD	8,450,000	Westpac Banking Corp ‘144A’ 3.15% 16/1/2024	8,985,266	0.46
			11,033,948	0.57
		オーストリア
USD	200,000	BRF GmbH 4.35% 29/9/2026	203,438	0.01
USD	200,000	Suzano Austria GmbH 5.75% 14/7/2026	227,500	0.01
			430,938	0.02
		バーレーン
USD	520,000	CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 5/10/2025	605,150	0.03
		ベルギー
EUR	900,000	KBC Group NV 1.125% 25/1/2024	1,019,257	0.05

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		バミューダ諸島
USD	200,000	Geopark Ltd ‘144A’ 5.5% 17/1/2027	194,400	0.01
		ブラジル
USD	5,000,000	Banco Bradesco SA/Cayman Islands ‘144A’ 2.85% 27/1/2023	4,990,625	0.26
USD	260,000	Banco Bradesco SA/Cayman Islands ‘144A’ 3.2% 27/1/2025	260,487	0.01
USD	230,000	Banco Votorantim SA ‘144A’ 4.5% 24/9/2024	242,470	0.01
USD	510,000	Brazilian Government International Bond 4.625% 13/1/2028	563,938	0.03
USD	640,000	Brazilian Government International Bond 4.875% 22/1/2021	658,500	0.04
USD	270,000	Centrais Eletricas Brasileiras SA ‘144A’ 3.625% 4/2/2025	268,453	0.01
USD	250,000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island ‘144A’ 3.25% 24/1/2025	248,675	0.01
			7,233,148	0.37
		英領バージン諸島
USD	520,000	Central American Bottling Corp ‘144A’ 5.75% 31/1/2027	549,981	0.03
USD	330,000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd ‘144A’ 5.125% 15/5/2024	361,092	0.02
			911,073	0.05
		カナダ
USD	1,347,619	Air Canada 2013-1 Class B Pass Through Trust ‘144A’ 5.375% 15/5/2021	1,390,753	0.07
EUR	1,480,000	Toronto-Dominion Bank/The 0.375% 25/4/2024	1,639,531	0.08
USD	475,000	TransCanada PipeLines Ltd 3.75% 16/10/2023	503,243	0.03
			3,533,527	0.18
		ケイマン諸島
USD	2,780,000	Baidu Inc 2.875% 6/7/2022*	2,838,630	0.15
USD	1,720,000	OFSI Fund VI Ltd FRN 20/3/2025	1,703,748	0.09
USD	210,000	Vale Overseas Ltd 6.25% 10/8/2026	246,750	0.01
			4,789,128	0.25
		チリ
USD	250,000	Chile Government International Bond 2.25% 30/10/2022*	253,265	0.01
USD	1,040,000	Chile Government International Bond 3.125% 27/3/2025	1,097,460	0.06
USD	360,000	Chile Government International Bond 3.125% 21/1/2026	381,937	0.02
USD	1,080,000	Chile Government International Bond 3.24% 6/2/2028	1,166,569	0.06
USD	2,000,000	Empresa Nacional del Petroleo ‘144A’ 5.25% 10/8/2020	2,034,062	0.10
USD	550,000	Enel Americas SA 4% 25/10/2026	593,192	0.03
USD	790,000	GNL Quintero SA 4.634% 31/7/2029	854,558	0.04
USD	310,000	Inversiones CMPC SA ‘144A’ 3.85% 13/1/2030	319,688	0.02
			6,700,731	0.34

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		コロンビア
USD	200,000	Bancolombia SA 3% 29/1/2025	200,750	0.01
USD	660,000	Colombia Government International Bond 3.875% 25/4/2027	710,428	0.04
USD	700,000	Colombia Government International Bond 4% 26/2/2024	744,297	0.04
USD	980,000	Colombia Government International Bond 4.5% 28/1/2026	1,081,828	0.05
USD	450,000	Colombia Government International Bond 4.5% 15/3/2029	509,625	0.03
USD	790,000	Colombia Government International Bond 8.125% 21/5/2024	977,749	0.05
USD	540,000	Ecopetrol SA 5.375% 26/6/2026	605,981	0.03
USD	680,000	SURA Asset Management SA ‘144A’ 4.875% 17/4/2024	735,356	0.04
			5,566,014	0.29
		クロアチア
USD	570,000	Croatia Government International Bond 6.625% 14/7/2020	579,619	0.03
		デンマーク
USD	4,060,000	Danske Bank A/S ‘144A’ FRN 20/9/2022	4,107,582	0.21
		ドミニカ共和国
USD	200,000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA ‘144A’ 6.75% 30/3/2029	222,943	0.01
USD	290,000	Dominican Republic International Bond 5.5% 27/1/2025	312,067	0.02
USD	270,000	Dominican Republic International Bond 6.875% 29/1/2026	308,644	0.01
			843,654	0.04
		エジプト
EGP	8,230,000	Egypt Government Bond 14.3% 3/9/2022	534,327	0.03
EGP	7,590,000	Egypt Government Bond 16% 11/6/2022	501,755	0.02
EUR	100,000	Egypt Government International Bond ‘144A’ 4.75% 11/4/2025	113,654	0.00
USD	310,000	Egypt Government International Bond ‘144A’ 5.577% 21/2/2023	318,913	0.02
USD	550,000	Egypt Government International Bond 5.75% 29/4/2020	553,953	0.03
USD	360,000	Egypt Government International Bond ‘144A’ 6.125% 31/1/2022	374,231	0.02
USD	950,000	Egypt Government International Bond 6.125% 31/1/2022	987,555	0.05
EUR	330,000	Egypt Government International Bond ‘144A’ 6.375% 11/4/2031	377,772	0.02
EGP	11,500,000	Egypt Treasury Bills 26/5/2020 (Zero Coupon)	713,835	0.04
			4,475,995	0.23
		フランス
EUR	600,000	Air Liquide Finance SA 0.375% 18/4/2022	665,902	0.03
EUR	400,000	APRR SA 20/1/2023 (Zero Coupon)	441,934	0.02
EUR	600,000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.95% 17/1/2024	732,545	0.04

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		フランス(続き)
EUR	800,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 5/2/2024	878,924	0.04
EUR	700,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 15/6/2023	786,529	0.04
EUR	100,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/3/2024	121,070	0.01
EUR	1,375,000	BNP Paribas SA 1.125% 15/1/2023	1,560,562	0.08
EUR	500,000	BPCE SA 0.25% 15/1/2026	549,215	0.03
EUR	1,700,000	Dassault Systemes SE 16/9/2022 (Zero Coupon)	1,873,224	0.10
EUR	900,000	Engie SA 0.375% 28/2/2023	1,003,363	0.05
EUR	900,000	HSBC France SA 0.25% 17/5/2024	993,242	0.05
EUR	1,600,000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 28/2/2021 (Zero Coupon)	1,760,788	0.09
EUR	700,000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/2/2024 (Zero Coupon)	768,586	0.04
EUR	1,100,000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/2/2026 (Zero Coupon)	1,202,386	0.06
EUR	700,000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 28/2/2023	774,041	0.04
EUR	80,000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/5/2022	88,787	0.00
EUR	800,000	Orange SA 0.5% 15/1/2022	887,751	0.05
EUR	2,000,000	Orange SA 0.75% 11/9/2023	2,257,003	0.12
EUR	2,400,000	Pernod Ricard SA 24/10/2023 (Zero Coupon)	2,635,140	0.14
EUR	300,000	RTE Reseau de Transport d’Electricite SADIR 1.625% 8/10/2024	354,742	0.02
EUR	600,000	Schneider Electric SE 0.25% 9/9/2024	668,434	0.03
EUR	1,800,000	Societe Generale SA 27/5/2022 (Zero Coupon)	1,979,721	0.10
EUR	900,000	Thales SA 31/5/2022 (Zero Coupon)	988,267	0.05
EUR	900,000	Thales SA 0.75% 7/6/2023*	1,009,471	0.05
EUR	1,100,000	Total Capital International SA 0.25% 12/7/2023	1,225,074	0.06
EUR	600,000	Total Capital International SA 2.125% 15/3/2023	705,279	0.04
EUR	1,200,000	Veolia Environnement SA 0.672% 30/3/2022*	1,335,947	0.07
			28,247,927	1.45
		ドイツ
EUR	1,105,000	BASF SE 2% 5/12/2022	1,287,028	0.07
USD	3,695,000	Deutsche Bank AG/New York NY 4.25% 4/2/2021	3,765,421	0.19
EUR	1,315,000	E.ON SE 24/10/2022 (Zero Coupon)	1,447,212	0.07
EUR	2,100,000	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	2,303,733	0.12
EUR	1,200,000	SAP SE 0.25% 10/3/2022	1,330,297	0.07
EUR	1,100,000	Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/1/2024	1,267,209	0.06
EUR	1,900,000	Volkswagen Leasing GmbH FRN 2/8/2021	2,084,819	0.11
EUR	2,455,000	Volkswagen Leasing GmbH 1% 16/2/2023	2,744,373	0.14
			16,230,092	0.83
		ガーンジー島
USD	2,065,000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.125% 10/12/2020	2,085,824	0.11

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		インド
USD	200,000	Adani Electricity Mumbai Ltd ‘144A’ 3.949% 12/2/2030	204,917	0.01
USD	250,000	Future Retail Ltd ‘144A’ 5.6% 22/1/2025	250,625	0.01
USD	290,000	Muthoot Finance Ltd ‘144A’ 6.125% 31/10/2022	299,942	0.02
			755,484	0.04
		インドネシア
EUR	490,000	Indonesia Government International Bond 0.9% 14/2/2027	540,429	0.03
USD	420,000	Indonesia Government International Bond 3.5% 11/1/2028	444,942	0.02
USD	340,000	Indonesia Government International Bond 3.75% 25/4/2022	352,963	0.02
USD	310,000	Indonesia Government International Bond 4.1% 24/4/2028	344,502	0.02
USD	530,000	Indonesia Government International Bond 4.75% 8/1/2026	596,498	0.03
USD	200,000	Indonesia Government International Bond 4.75% 11/2/2029	233,922	0.01
IDR	17,285,000,000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/5/2028	1,129,443	0.06
			3,642,699	0.19
		アイルランド
EUR	820,000	Abbott Ireland Financing DAC 0.1% 19/11/2024	899,180	0.05
EUR	1,030,000	Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/9/2023	1,161,196	0.06
USD	1,700,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.875% 14/8/2024	1,725,537	0.09
USD	2,160,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.3% 23/1/2023	2,227,309	0.12
USD	4,300,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.5% 26/5/2022	4,437,200	0.23
USD	3,016,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.5% 15/1/2025	3,146,629	0.16
USD	3,000,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.95% 1/2/2022	3,099,325	0.16
USD	1,010,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.25% 1/7/2020	1,018,177	0.05
USD	2,889,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.5% 15/5/2021	2,979,078	0.15
USD	325,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 1/7/2022	343,664	0.02
USD	790,000	AIB Group Plc ‘144A’ FRN 10/4/2025	846,777	0.04
EUR	1,590,000	Eaton Capital Unlimited Co 0.021% 14/5/2021	1,747,803	0.09
EUR	525,000	ESB Finance DAC 3.494% 12/1/2024	655,749	0.03
USD	11,000,000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 2.342% 15/11/2020	11,027,922	0.57
USD	310,000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC ‘144A’ 3.05% 23/1/2025	311,163	0.02
EUR	470,000	River Green Finance 2020 DAC 22/1/2032	517,717	0.03
EUR	245,000	River Green Finance 2020 DAC 22/1/2032	270,011	0.01
EUR	945,000	River Green Finance 2020 DAC 22/1/2032	1,040,020	0.05
USD	1,200,000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/9/2023	1,243,369	0.06

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		アイルランド(続き)
USD	754,000	Willis Towers Watson Plc 5.75% 15/3/2021	783,574	0.04
			39,481,400	2.03
		イスラエル
USD	515,000	Bank Leumi Le-Israel BM ‘144A’ FRN 29/1/2031	516,391	0.03
		日本
USD	3,441,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (Restricted) 2.95% 1/3/2021	3,488,186	0.18
USD	705,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.535% 26/7/2021	725,406	0.04
EUR	1,045,000	Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/6/2024	1,162,077	0.06
USD	5,395,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.846% 11/1/2022	5,513,893	0.28
USD	1,480,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.4% 26/11/2023*	1,612,868	0.08
			12,502,430	0.64
		ルクセンブルク
EUR	320,000	Allergan Funding SCS 1.25% 1/6/2024	366,122	0.02
USD	8,459,000	Allergan Funding SCS (Restricted) 3.45% 15/3/2022	8,732,312	0.45
EUR	440,000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 4/6/2023	490,350	0.03
EUR	625,000	DH Europe Finance II Sarl 0.2% 18/3/2026	683,929	0.04
EUR	1,500,000	DH Europe Finance Sarl FRN 30/6/2022	1,646,568	0.08
USD	160,000	Gol Finance SA ‘144A’ 7% 31/1/2025	152,950	0.01
USD	230,000	Klabin Finance SA ‘144A’ 4.875% 19/9/2027	242,938	0.01
EUR	2,560,000	Medtronic Global Holdings SCA 2/12/2022 (Zero Coupon)	2,813,919	0.14
EUR	1,175,000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 7/3/2023	1,304,484	0.07
USD	430,000	Millicom International Cellular SA ‘144A’ 5.125% 15/1/2028	447,737	0.02
USD	210,000	Minerva Luxembourg SA ‘144A’ 6.5% 20/9/2026	219,253	0.01
USD	200,000	Nexa Resources SA ‘144A’ 5.375% 4/5/2027	211,250	0.01
USD	230,000	Rumo Luxembourg Sarl ‘144A’ 5.875% 18/1/2025	245,561	0.01
EUR	360,000	Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022	409,496	0.02
USD	200,000	Usiminas International Sarl ‘144A’ 5.875% 18/7/2026	204,250	0.01
			18,171,119	0.93
		メキシコ
USD	150,000	BBVA Bancomer SA/Texas ‘144A’ 6.75% 30/9/2022	163,898	0.01
USD	200,000	Braskem Idesa SAPI ‘144A’ 7.45% 15/11/2029	201,000	0.01
USD	520,000	Grupo Bimbo SAB de CV 4.5% 25/1/2022	547,056	0.03
USD	200,000	Grupo KUO SAB De CV ‘144A’ 5.75% 7/7/2027	205,106	0.01
MXN	12,770,000	Mexico Cetes 2/4/2020 (Zero Coupon)	6,430,205	0.33
USD	550,000	Mexico City Airport Trust ‘144A’ 4.25% 31/10/2026	596,149	0.03
USD	250,000	Mexico Government International Bond 3.6% 30/1/2025	266,484	0.01
USD	380,000	Mexico Government International Bond 4.125% 21/1/2026	416,456	0.02
USD	400,000	Mexico Government International Bond 4.5% 22/4/2029	452,813	0.02
USD	260,000	Operadora de Servicios Mega SA de CV Sofom ER ‘144A’ 8.25% 11/2/2025	266,890	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		メキシコ(続き)
USD	1,400,000	Petroleos Mexicanos ‘144A’ 5.95% 28/1/2031	1,387,414	0.07
USD	410,000	Petroleos Mexicanos ‘144A’ 6.84% 23/1/2030	433,370	0.02
USD	450,000	Petroleos Mexicanos 6.875% 4/8/2026	493,875	0.03
			11,860,716	0.61
		オランダ
EUR	300,000	Allianz Finance II BV 14/1/2025 (Zero Coupon)	330,760	0.02
EUR	1,400,000	Allianz Finance II BV 0.25% 6/6/2023	1,555,324	0.08
EUR	1,530,000	BMW Finance NV 14/4/2023 (Zero Coupon)	1,677,662	0.09
EUR	150,000	Daimler International Finance BV 0.25% 9/8/2021	165,320	0.01
EUR	450,000	Daimler International Finance BV 0.25% 6/11/2023	494,328	0.03
EUR	1,860,000	Enel Finance International NV 17/6/2024 (Zero Coupon)*	2,032,085	0.10
EUR	600,000	Enexis Holding NV 3.375% 26/1/2022	704,133	0.04
EUR	600,000	ING Bank NV 8/4/2022 (Zero Coupon)	660,002	0.03
EUR	1,300,000	ING Bank NV FRN 8/4/2022	1,433,541	0.07
EUR	1,094,000	ING Bank NV FRN 25/2/2026	1,239,788	0.06
EUR	1,100,000	ING Groep NV 1% 20/9/2023	1,239,738	0.06
EUR	275,000	innogy Finance BV 0.75% 30/11/2022	308,194	0.02
EUR	300,000	Magoi 2019 BV FRN 27/7/2039	329,758	0.02
USD	470,000	MDGH - GMTN BV ‘144A’ 2.5% 7/11/2024	479,106	0.02
USD	3,393,000	NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 3.875% 1/9/2022	3,544,118	0.18
USD	1,967,000	NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 4.125% 1/6/2021	2,019,425	0.10
USD	1,195,000	NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 4.625% 15/6/2022	1,265,171	0.07
USD	3,200,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc ‘144A’ 3.875% 18/6/2026	3,437,120	0.18
USD	200,000	Petrobras Global Finance BV 4.375% 20/5/2023	210,625	0.01
USD	1,040,000	Petrobras Global Finance BV 5.299% 27/1/2025	1,141,400	0.06
USD	140,000	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/1/2027	171,444	0.01
EUR	1,905,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 5/9/2021 (Zero Coupon)	2,099,687	0.11
EUR	1,100,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/2/2023 (Zero Coupon)	1,211,579	0.06
EUR	1,450,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 6/9/2023	1,618,352	0.08
USD	240,000	VEON Holdings BV ‘144A’ 4% 9/4/2025	250,500	0.01
EUR	1,000,000	Vonovia Finance BV 0.125% 6/4/2023	1,099,258	0.06
			30,718,418	1.58
		ナイジェリア
USD	260,000	Nigeria Government International Bond 6.375% 12/7/2023	277,306	0.01
USD	710,000	Nigeria Government International Bond 7.625% 21/11/2025	779,669	0.04
			1,056,975	0.05
		ノルウェー
EUR	460,000	Telenor ASA 25/9/2023 (Zero Coupon)	506,368	0.03

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		パナマ
USD	640,000	AES Panama SRL ‘144A’ 6% 25/6/2022	655,912	0.03
USD	240,000	Avianca Holdings SA ‘144A’ 9% 10/5/2023	216,600	0.01
USD	200,000	Cable Onda SA ‘144A’ 4.5% 30/1/2030	205,750	0.01
USD	670,000	Panama Government International Bond 3.875% 17/3/2028	745,898	0.04
USD	740,000	Panama Government International Bond 4% 22/9/2024	801,859	0.04
			2,626,019	0.13
		ペルー
USD	540,000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank ‘144A’ 3.25% 4/10/2026	552,403	0.03
		フィリピン
USD	960,000	Philippine Government International Bond 4.2% 21/1/2024	1,046,550	0.06
USD	670,000	Philippine Government International Bond 5.5% 30/3/2026	805,152	0.04
			1,851,702	0.10
		ポーランド
USD	510,000	Republic of Poland Government International Bond 3% 17/3/2023	532,392	0.03
USD	520,000	Republic of Poland Government International Bond 3.25% 6/4/2026	563,144	0.03
			1,095,536	0.06
		カタール
USD	980,000	Qatar Government International Bond ‘144A’ 4% 14/3/2029	1,112,147	0.06
USD	1,480,000	Qatar Government International Bond 4.5% 23/4/2028	1,715,875	0.09
			2,828,022	0.15
		ロシア連邦
USD	1,400,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.25% 23/6/2027	1,548,750	0.08
USD	1,000,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.75% 27/5/2026	1,127,031	0.06
			2,675,781	0.14
		サウジアラビア
USD	865,000	Saudi Arabian Oil Co ‘144A’ 2.875% 16/4/2024	887,274	0.05
USD	240,000	Saudi Arabian Oil Co ‘144A’ 3.5% 16/4/2029	254,962	0.01
USD	1,040,000	Saudi Government International Bond 3.25% 26/10/2026	1,095,900	0.06
USD	540,000	Saudi Government International Bond 4% 17/4/2025	585,900	0.03
USD	570,000	Saudi Government International Bond ‘144A’ 4.375% 16/4/2029	650,156	0.03
			3,474,192	0.18
		スペイン
EUR	800,000	Amadeus Capital Markets SAU 1.625% 17/11/2021	900,080	0.04
EUR	500,000	Banco de Sabadell SA FRN 7/11/2025	546,273	0.03
EUR	300,000	Banco de Sabadell SA 0.875% 22/7/2025	332,464	0.02
USD	2,800,000	Banco Santander SA 2.706% 27/6/2024	2,894,094	0.15
			4,672,911	0.24

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		スウェーデン
EUR	1,355,000	Atlas Copco AB 2.5% 28/2/2023	1,609,102	0.08
USD	5,690,000	Skandinaviska Enskilda Banken AB ‘144A’ 2.2% 12/12/2022	5,764,909	0.30
USD	1,500,000	Swedbank AB ‘144A’ 2.8% 14/3/2022	1,532,344	0.08
EUR	1,000,000	Volvo Treasury AB FRN 13/9/2021	1,103,514	0.06
EUR	241,000	Volvo Treasury AB 11/2/2023 (Zero Coupon)	265,166	0.01
			10,275,035	0.53
		スイス
USD	3,430,000	Credit Suisse Group AG ‘144A’ 3.574% 9/1/2023	3,535,427	0.18
EUR	1,460,000	UBS AG FRN 12/2/2026	1,668,601	0.09
USD	2,215,000	UBS Group AG ‘144A’ FRN 15/8/2023	2,267,116	0.12
EUR	715,000	UBS Group AG FRN 29/1/2026	792,549	0.04
			8,263,693	0.43
		トルコ
USD	245,000	Turkey Government International Bond 7.625% 26/4/2029	264,064	0.01
		ウクライナ
USD	250,000	Ukraine Government International Bond 8.994% 1/2/2024*	280,937	0.02
USD	390,000	Ukraine Government International Bond 9.75% 1/11/2028	471,108	0.02
			752,045	0.04
		英国
USD	677,000	Anglo American Capital Plc ‘144A’ 4.125% 15/4/2021	693,204	0.04
USD	1,665,000	Aon Plc 2.8% 15/3/2021	1,683,179	0.09
USD	2,200,000	Barclays Bank Plc 5.14% 14/10/2020	2,245,126	0.12
USD	2,125,000	Barclays Plc FRN 15/2/2023	2,229,728	0.11
USD	6,600,000	Barclays Plc 2.875% 8/6/2020	6,610,831	0.34
EUR	545,000	BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	610,537	0.03
EUR	970,000	BP Capital Markets Plc 1.109% 16/2/2023	1,101,728	0.06
EUR	1,605,000	BP Capital Markets Plc 1.526% 26/9/2022	1,835,730	0.09
GBP	105,000	CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057	131,130	0.01
GBP	1,100,000	CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057	1,411,215	0.07
GBP	220,000	CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057	282,106	0.01
GBP	750,214	Compartment Driver UK Four FRN 25/3/2025	963,401	0.05
GBP	225,000	Finsbury Square 2020-1 Plc FRN 16/3/2070	289,138	0.01
GBP	620,000	Finsbury Square 2020-1 Plc FRN 16/3/2070	796,043	0.04
USD	600,000	HSBC Holdings Plc FRN 18/5/2024	637,179	0.03
USD	3,319,333	Lanark Master Issuer Plc FRN 22/12/2069	3,332,407	0.17
GBP	335,000	Lanark Master Issuer Plc ‘Series 2020-1A 2A’ ‘144A’ FRN 22/12/2069	435,512	0.02
USD	200,000	MARB BondCo Plc 7% 15/3/2024	205,450	0.01
EUR	1,265,000	Motability Operations Group Plc 1.625% 9/6/2023	1,468,861	0.08
EUR	370,000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.19% 20/1/2025	410,897	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		英国(続き)
GBP	5,073,586	Oat Hill No 1 Plc FRN 25/2/2046	6,511,395	0.33
GBP	375,000	Orbita Funding 2020-1 Plc FRN 17/3/2027	481,940	0.02
GBP	100,000	Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056	128,627	0.01
GBP	115,000	Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056	147,927	0.01
GBP	154,330	Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056	198,262	0.01
GBP	100,000	Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056	128,792	0.01
EUR	140,000	Rolls-Royce Plc 2.125% 18/6/2021	157,618	0.01
USD	2,650,000	Royal Bank of Scotland Group Plc 3.875% 12/9/2023	2,802,832	0.14
USD	2,235,000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 5/1/2024	2,314,972	0.12
USD	475,000	Santander UK Group Holdings Plc 3.571% 10/1/2023	489,053	0.03
GBP	7,370,000	Silk Road Finance Number Six Plc FRN 21/9/2067	9,491,453	0.49
GBP	1,745,000	Silverstone Master Issuer Plc FRN 21/1/2070	2,240,165	0.12
EUR	515,000	Sky Ltd 1.5% 15/9/2021	579,879	0.03
GBP	3,218,806	Twin Bridges 2019-1 Plc FRN 12/12/2052	4,132,753	0.21
GBP	1,080,000	Unique Pub Finance Co Plc/The 7.395% 28/3/2024	1,582,574	0.08
			58,761,644	3.02
		米国
USD	2,073,000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 ‘Series 2015-1211 A1A2’ ‘144A’ 3.901% 10/8/2035	2,293,012	0.12
USD	1,865,000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust ‘Series 2017- 280P D’ ‘144A’ FRN 15/9/2034	1,874,042	0.10
EUR	930,000	3M Co 0.95% 15/5/2023	1,058,412	0.05
EUR	380,000	AbbVie Inc 1.375% 17/5/2024	433,882	0.02
USD	1,900,000	AbbVie Inc ‘144A’ 2.6% 21/11/2024	1,954,277	0.10
USD	995,000	AbbVie Inc ‘144A’ 2.95% 21/11/2026	1,029,921	0.05
USD	3,243,705	Adams Mill CLO Ltd ‘Series 2014-1A A2R’ ‘144A’ FRN 15/7/2026	3,247,204	0.17
USD	855,000	Air Lease Corp 2.625% 1/7/2022	867,342	0.04
USD	650,000	Allegro CLO II-S Ltd ‘Series 2014-1RA B’ ‘144A’ FRN 21/10/2028	642,194	0.03
USD	6,325,000	Allergan Finance LLC (Restricted) 3.25% 1/10/2022	6,560,345	0.34
USD	1,300,000	Allergan Inc/United States (Restricted) 2.8% 15/3/2023	1,333,886	0.07
USD	2,815,000	Alliant Energy Finance LLC ‘144A’ 3.75% 15/6/2023	2,976,437	0.15
USD	4,500,000	ALM V Ltd ‘Series 2012-5A A1R3’ ‘144A’ FRN 18/10/2027	4,500,930	0.23
USD	1,857,808	ALM XII Ltd ‘Series 2015-12A A1R2’ ‘144A’ FRN 16/4/2027	1,857,754	0.10
USD	8,000,000	ALM XVII Ltd ‘Series 2015-17A A1AR’ ‘144A’ FRN 15/1/2028	8,007,924	0.41

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
EUR	580,000	Altria Group Inc 1% 15/2/2023	650,798	0.03
EUR	315,000	Altria Group Inc 1.7% 15/6/2025	364,946	0.02
USD	4,950,000	Altria Group Inc 2.85% 9/8/2022	5,086,844	0.26
USD	1,495,000	Altria Group Inc 3.49% 14/2/2022	1,543,307	0.08
USD	2,030,000	Altria Group Inc 3.8% 14/2/2024	2,166,001	0.11
USD	678,203	American Airlines 2013-2 Class B Pass Through Trust ‘144A’ 5.6% 15/7/2020	686,695	0.04
USD	290,000	American Airlines Group Inc ‘144A’ 5% 1/6/2022	294,713	0.02
USD	915,000	American Express Co 2.5% 1/8/2022	932,814	0.05
EUR	1,035,000	American Honda Finance Corp 0.55% 17/3/2023	1,155,242	0.06
EUR	220,000	American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	250,599	0.01
EUR	715,000	American Tower Corp 1.95% 22/5/2026	856,521	0.04
USD	950,000	American Tower Corp 2.4% 15/3/2025	971,203	0.05
USD	2,300,000	American Tower Corp 3.45% 15/9/2021	2,360,030	0.12
USD	1,370,000	American Tower Corp 3.5% 31/1/2023	1,434,227	0.07
USD	1,239,042	Americold 2010 LLC ‘Series 2010-ARTA A1’ ‘144A’ 3.847% 14/1/2029	1,246,510	0.06
USD	192,715	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2017-2 ‘Series 2017-2 A3’ 1.98% 20/12/2021	192,767	0.01
USD	3,936,232	Americredit Automobile Receivables Trust 2018-1 ‘Series 2018-1 A3’ 3.07% 19/12/2022	3,966,164	0.20
USD	2,470,000	Americredit Automobile Receivables Trust 2018-2 ‘Series 2018-2 A3’ 3.15% 20/3/2023	2,500,732	0.13
USD	3,400,000	AMMC CLO XIII Ltd ‘Series 2013-13A A1LR’ ‘144A’ FRN 24/7/2029	3,417,746	0.18
USD	335,000	Analog Devices Inc 2.85% 12/3/2020	335,098	0.02
USD	1,900,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.15% 23/1/2025	2,103,209	0.11
USD	1,110,000	Anthem Inc 3.125% 15/5/2022	1,144,173	0.06
USD	1,300,000	AOA 2015-1177 Mortgage Trust ‘Series 2015-1177 D’ ‘144A’ FRN 13/12/2029	1,315,243	0.07
USD	887,000	Apache Corp 3.25% 15/4/2022	907,226	0.05
USD	168,000	Apache Corp 3.625% 1/2/2021	169,953	0.01
USD	1,300,000	Apache Corp 4.375% 15/10/2028	1,383,884	0.07
USD	1,350,000	Apache Corp 4.75% 15/4/2043	1,296,466	0.07
USD	1,350,000	Apache Corp 5.35% 1/7/2049	1,390,234	0.07
EUR	1,895,000	Apple Inc 1% 10/11/2022	2,150,566	0.11
USD	170,000	Arconic Rolled Products Corp ‘144A’ 6.125% 15/2/2028	176,423	0.01
USD	641,952	ARI Fleet Lease Trust 2017-A ‘Series 2017-A A2’ ‘144A’ 1.91% 15/4/2026	642,169	0.03
USD	5,245,000	ARI Fleet Lease Trust 2017-A ‘Series 2017-A A3’ ‘144A’ 2.28% 15/4/2026	5,272,034	0.27
USD	1,500,000	AT&T Inc 3.9% 11/3/2024	1,617,817	0.08
USD	1,100,000	AT&T Inc 3.95% 15/1/2025	1,197,954	0.06
USD	730,000	AvalonBay Communities Inc 2.3% 1/3/2030	736,753	0.04
USD	15,000,000	Aventura Mall Trust 2013-AVM ‘Series 2013-AVM A’ ‘144A’ FRN 5/12/2032	15,081,424	0.78
USD	1,269,718	B2R Mortgage Trust 2015-2 ‘Series 2015-2 A’ ‘144A’ 3.336% 15/11/2048	1,273,412	0.07

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	3,268,183	B2R Mortgage Trust 2016-1 ‘Series 2016-1 A’ ‘144A’ 2.567% 15/6/2049	3,278,252	0.17
USD	7,425,000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10 ‘Series 2016-UB10 A2’ 2.723% 15/7/2049	7,485,922	0.39
USD	22,567	Banc of America Mortgage 2003-J Trust ‘Series 2003-J 2A1’ FRN 25/11/2033	23,105	0.00
USD	3,555,000	Bank of America Corp FRN 21/7/2021	3,564,796	0.18
USD	975,000	Bank of America Corp FRN 23/1/2022	984,448	0.05
USD	3,410,000	Bank of America Corp FRN 24/4/2023	3,488,203	0.18
USD	3,000,000	Bank of America Corp FRN 21/7/2023	3,076,225	0.16
USD	8,100,000	Bank of America Corp FRN 20/12/2023	8,365,544	0.43
USD	6,900,000	Bank of America Corp FRN 23/7/2024	7,351,998	0.38
USD	6,665,000	Bank of America Corp 2.503% 21/10/2022	6,748,902	0.35
USD	3,755,000	Bank of America Corp 3.3% 11/1/2023	3,924,797	0.20
USD	405,000	Bank of America NA FRN 25/1/2023	417,959	0.02
USD	55,000	BAT Capital Corp 2.764% 15/8/2022	56,221	0.00
USD	7,800,000	BAT Capital Corp 2.789% 6/9/2024*	8,027,893	0.41
USD	1,880,000	BBCMS Trust 2013-TYSN ‘Series 2013-TYSN E’ ‘144A’ 3.708% 5/9/2032	1,887,005	0.10
USD	8,506,000	Becton Dickinson and Co FRN 29/12/2020*	8,511,245	0.44
EUR	885,000	Becton Dickinson and Co 1.401% 24/5/2023	1,008,729	0.05
USD	2,040,000	Becton Dickinson and Co 2.404% 5/6/2020	2,043,249	0.11
USD	10,000,000	BellSouth LLC ‘144A’ 4.266% 26/4/2020	10,040,350	0.52
USD	2,000,000	Benefit Street Partners CLO II Ltd ‘Series 2013-IIA A2R’ ‘144A’ FRN 15/7/2029	1,994,536	0.10
USD	520,000	Benefit Street Partners CLO V-B Ltd ‘Series 2018-5BA A1A’ ‘144A’ FRN 20/4/2031	519,871	0.03
USD	870,000	Black Diamond CLO 2013-1 Ltd ‘Series 2013-1A A2R’ ‘144A’ FRN 6/2/2026	869,237	0.04
USD	765,000	Bristol-Myers Squibb Co ‘144A’ 2.75% 15/2/2023	790,407	0.04
USD	3,564,000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3% 15/1/2022	3,630,923	0.19
USD	2,148,740	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND ‘Series 2018-IND A’ ‘144A’ FRN 15/11/2035	2,149,978	0.11
USD	6,400,000	Capital One Bank USA NA FRN 27/1/2023	6,444,567	0.33
USD	1,485,000	Capital One Financial Corp 2.4% 30/10/2020	1,492,989	0.08
USD	5,155,000	Capital One Financial Corp 3.05% 9/3/2022	5,279,868	0.27
USD	2,335,000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-5 Ltd ‘Series 2014-5A A1RR’ ‘144A’ FRN 15/7/2031	2,338,595	0.12
USD	2,000,000	Carrier Global Corp ‘144A’ 2.242% 15/2/2025	2,026,712	0.10
USD	1,309,215	Catamaran CLO 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A AR’ ‘144A’ FRN 22/4/2027	1,308,094	0.07
USD	1,095,000	CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT ‘Series 2016-HEAT A’ ‘144A’ 3.357% 10/4/2029	1,106,004	0.06
USD	5,000,000	CD 2016-CD1 Mortgage Trust ‘Series 2016-CD1 ASB’2.622% 10/8/2049	5,170,772	0.27
USD	4,350,000	CD 2018-CD7 Mortgage Trust ‘Series 2018-CD7 A4’ 4.279% 15/8/2051	5,076,012	0.26
USD	6,580,000	Cedar Funding VI CLO Ltd ‘Series 2016-6A AR’ ‘144A’ FRN 20/10/2028	6,592,613	0.34

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	1,820,000	CenterPoint Energy Inc 2.5% 1/9/2022	1,856,505	0.10
USD	1,896,000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 ‘Series 2016- C4 ASB’ 3.091% 10/5/2058	1,991,334	0.10
USD	2,877,662	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC ‘Series 2017-BIOC A’ ‘144A’ FRN 15/7/2032	2,880,018	0.15
USD	633,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.5% 1/2/2024	688,661	0.04
USD	2,353,097	Chesapeake Funding II LLC ‘Series 2017-2A A2’ ‘144A’ FRN 15/5/2029	2,355,671	0.12
USD	1,014,445	Chesapeake Funding II LLC ‘Series 2017-3A A2’ ‘144A’ FRN 15/8/2029	1,015,309	0.05
USD	214,034	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-HYB8 ‘Series 2005-HYB8 2A1’ FRN 20/12/2035	194,926	0.01
EUR	340,000	Chubb INA Holdings Inc 0.3% 15/12/2024	374,844	0.02
USD	1,975,000	Cifc Funding 2014-IV-R Ltd ‘Series 2014-4RA A1A’ ‘144A’ FRN 17/10/2030	1,975,727	0.10
USD	5,687,135	CIFC Funding 2015-II Ltd ‘Series 2015-2A AR’ ‘144A’ FRN 15/4/2027	5,689,713	0.29
USD	4,735,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P ‘Series 2013-375P A’ ‘144A’ 3.251% 10/5/2035	4,954,791	0.26
USD	4,105,233	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC11 ‘Series 2013-GC11 A3’ 2.815% 10/4/2046	4,234,281	0.22
USD	5,879,506	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 ‘Series 2014-GC19 AAB’ 3.552% 10/3/2047	6,113,040	0.31
USD	115,000	Citigroup Inc FRN 24/1/2023	117,854	0.01
EUR	1,020,000	Citigroup Inc 0.75% 26/10/2023	1,141,836	0.06
USD	3,000,000	Citizens Bank NA/Providence RI 3.7% 29/3/2023	3,177,970	0.16
EUR	1,830,000	Coca-Cola Co/The 1.125% 22/9/2022	2,076,886	0.11
USD	2,242,144	COMM 2005-C6 Mortgage Trust ‘Series 2005-C6 F’ ‘144A’ FRN 10/6/2044	2,265,715	0.12
USD	3,494,385	COMM 2013-CCRE7 Mortgage Trust ‘Series 2013-CR7 ASB’ 2.739% 10/3/2046	3,557,658	0.18
USD	406,269	COMM 2013-GAM ‘Series 2013-GAM A1’ ‘144A’ 1.705% 10/2/2028	405,366	0.02
USD	933,242	COMM 2013-LC6 Mortgage Trust ‘Series 2013-LC6 ASB’ 2.478% 10/1/2046	943,780	0.05
USD	585,032	COMM 2013-SFS Mortgage Trust ‘Series 2013-SFS A1’ ‘144A’ 1.873% 12/4/2035	587,415	0.03
USD	3,000,000	COMM 2014-CCRE18 Mortgage Trust ‘Series 2014- CR18 A5’ 3.828% 15/7/2047	3,258,226	0.17
USD	6,324,083	COMM 2014-UBS3 Mortgage Trust ‘Series 2014-UBS3 ASB’ 3.367% 10/6/2047	6,536,740	0.34
USD	2,518,230	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust ‘Series 2014-UBS5 ASB’ 3.548% 10/9/2047	2,612,122	0.13
USD	4,450,000	COMM 2015-3BP Mortgage Trust ‘Series 2015-3BP A’ ‘144A’ 3.178% 10/2/2035	4,767,858	0.25
USD	1,618,353	COMM 2015-CCRE22 Mortgage Trust ‘Series 2015- CR22 A2’ 2.856% 10/3/2048	1,617,681	0.08
USD	9,432,262	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust ‘Series 2015- CR23 XA’ FRN 10/5/2048	338,067	0.02
USD	2,655,000	COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust ‘Series 2015- CR24 ASB’ 3.445% 10/8/2048	2,779,467	0.14
USD	3,192,746	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust ‘Series 2015-LC21 A2’ 2.976% 10/7/2048	3,196,999	0.16

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	4,100,000	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust ‘Series 2015-LC21 ASB’ 3.421% 10/7/2048	4,285,862	0.22
USD	2,061,000	Conagra Brands Inc FRN 22/10/2020	2,061,273	0.11
USD	3,220,000	Concho Resources Inc 4.375% 15/1/2025	3,332,747	0.17
USD	258	Continental Airlines 2000-1 Class B Pass Through Trust 8.388% 1/11/2020	265	0.00
USD	980,000	Continental Resources Inc/OK 3.8% 1/6/2024	990,803	0.05
USD	1,895,000	Cox Communications Inc ‘144A’ 3.15% 15/8/2024	1,988,690	0.10
USD	8,160,000	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A’ ‘144A’ 3.01% 16/2/2027	8,207,965	0.42
USD	9,890,000	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-2 ‘Series 2018-2A A’ ‘144A’ 3.47% 17/5/2027	10,047,680	0.52
USD	4,760,000	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-3 ‘Series 2018-3A A’ ‘144A’ 3.55% 15/8/2027	4,856,649	0.25
USD	635,000	Crown Castle International Corp 3.2% 1/9/2024	667,199	0.03
USD	1,645,000	CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust ‘Series 2015- C1 A4’ 3.505% 15/4/2050	1,777,783	0.09
USD	4,225,976	CSWF 2018-TOP ‘Series 2018-TOP A’ ‘144A’ FRN 15/8/2035	4,231,224	0.22
USD	1,500,000	CVS Health Corp 3.7% 9/3/2023	1,580,614	0.08
USD	2,450,000	CVS Health Corp 4.1% 25/3/2025	2,671,841	0.14
USD	1,490,000	Daimler Finance North America LLC ‘144A’ 3.35% 4/5/2021	1,516,326	0.08
USD	4,640,695	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust ‘Series 2018-BIOD A’ ‘144A’ FRN 15/5/2035	4,643,014	0.24
USD	2,076,000	DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust ‘Series 2018-GLKS A’ ‘144A’ FRN 19/11/2035	2,081,701	0.11
USD	1,575,000	Delta Air Lines Inc 2.6% 4/12/2020	1,585,403	0.08
USD	2,115,000	Delta Air Lines Inc 2.875% 13/3/2020	2,115,261	0.11
USD	2,180,000	Diamondback Energy Inc 2.875% 1/12/2024	2,205,534	0.11
USD	2,300,000	Diamondback Energy Inc 3.5% 1/12/2029	2,300,052	0.12
USD	1,000,000	Discover Bank 3.35% 6/2/2023	1,041,385	0.05
USD	2,800,000	Discovery Communications LLC 3.3% 15/5/2022	2,886,455	0.15
USD	1,265,000	Discovery Communications LLC 4.375% 15/6/2021	1,307,221	0.07
USD	830,000	Dominion Energy Inc 2.579% 1/7/2020	831,512	0.04
USD	2,790,000	Dominion Energy Inc (Step-up coupon) 2.715% 15/8/2021	2,829,451	0.15
USD	3,600,000	Dow Chemical Co/The 3% 15/11/2022	3,738,587	0.19
USD	2,835,000	Duke Energy Corp 3.95% 15/10/2023	3,040,069	0.16
USD	2,400,000	DuPont de Nemours Inc 4.205% 15/11/2023	2,608,321	0.13
USD	1,215,000	Energy Transfer Operating LP 2.9% 15/5/2025	1,235,735	0.06
USD	1,250,000	Energy Transfer Operating LP 3.6% 1/2/2023	1,292,801	0.07
USD	5,275,000	Energy Transfer Operating LP 4.25% 15/3/2023	5,549,311	0.29
USD	1,435,000	Energy Transfer Operating LP 4.5% 15/4/2024	1,552,276	0.08
USD	4,400,000	Energy Transfer Operating LP 5.875% 15/1/2024	4,913,222	0.25
USD	71,280	Enterprise Fleet Financing LLC ‘Series 2017-1 A2’ ‘144A’ 2.13% 20/7/2022	71,320	0.00
USD	4,523,076	Enterprise Fleet Financing LLC ‘Series 2018-1 A2’ ‘144A’ 2.87% 20/10/2023	4,553,447	0.23
USD	2,955,000	Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	3,023,925	0.16

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	510,446	Exantas Capital Corp 2018- RSO6 Ltd ‘Series 2018-RSO6 A’ ‘144A’ FRN 15/6/2035	509,514	0.03
USD	2,125,000	Exelon Corp 2.45% 15/4/2021	2,137,714	0.11
USD	2,400,000	Express Scripts Holding Co 2.6% 30/11/2020	2,417,373	0.12
USD	207,256	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities ‘Series 2017-C02 2M1’ FRN 25/9/2029	207,328	0.01
USD	666,753	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities ‘Series 2017-C04 2M1’ FRN 25/11/2029	666,898	0.03
USD	357,155	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities ‘Series 2017-C07 1M1’ FRN 25/5/2030	357,190	0.02
USD	56,711	Fannie Mae Pool ‘AB4997’ 3% 1/4/2027	58,667	0.00
USD	207	Fannie Mae Pool ‘AD0454’ 5% 1/11/2021	210	0.00
USD	6,371	Fannie Mae Pool ‘AE0812’ 5% 1/7/2025	6,478	0.00
USD	1,481,870	Fannie Mae Pool ‘AL4364’ FRN 1/9/2042	1,518,664	0.08
USD	68,576	Fannie Mae Pool ‘AL7139’ 3% 1/7/2030	71,782	0.00
USD	48,511	Fannie Mae Pool ‘AL7227’ 3% 1/8/2030	50,636	0.00
USD	574,397	Fannie Mae Pool ‘AL9376’ 3% 1/8/2031	601,002	0.03
USD	58,283	Fannie Mae Pool ‘AL9378’ 3% 1/9/2031	61,210	0.00
USD	344,607	Fannie Mae Pool ‘AL9899’ 3% 1/3/2032	360,247	0.02
USD	26,167	Fannie Mae Pool ‘AS5622’ 3% 1/8/2030	27,392	0.00
USD	92,971	Fannie Mae Pool ‘AS5728’ 3% 1/9/2030	97,362	0.01
USD	843,508	Fannie Mae Pool ‘AS5794’ 3% 1/9/2030	881,724	0.05
USD	88,304	Fannie Mae Pool ‘AS8604’ 3% 1/1/2032	92,416	0.00
USD	1,987,549	Fannie Mae Pool ‘AS8980’ 4.5% 1/3/2047	2,167,376	0.11
USD	6,385,569	Fannie Mae Pool ‘AS9610’ 4.5% 1/5/2047	6,971,127	0.36
USD	69,967	Fannie Mae Pool ‘AU0967’ 3% 1/8/2028	72,376	0.00
USD	2,753,678	Fannie Mae Pool ‘AX0000’ FRN 1/9/2044	2,850,933	0.15
USD	665,394	Fannie Mae Pool ‘AX5552’ 3% 1/10/2031	691,530	0.04
USD	321,617	Fannie Mae Pool ‘AY4218’ 3% 1/5/2030	333,221	0.02
USD	816,655	Fannie Mae Pool ‘AY6268’ 3% 1/3/2030	846,164	0.04
USD	119,154	Fannie Mae Pool ‘AZ4080’ 3% 1/12/2031	124,926	0.01
USD	609,910	Fannie Mae Pool ‘AZ5005’ 3% 1/12/2030	631,896	0.03
USD	72,845	Fannie Mae Pool ‘AZ5798’ 3% 1/9/2030	75,414	0.00
USD	36,759	Fannie Mae Pool ‘BA0776’ 3% 1/9/2030	38,260	0.00
USD	25,990	Fannie Mae Pool ‘BA2882’ 3% 1/11/2030	26,887	0.00
USD	690,941	Fannie Mae Pool ‘BA5803’ 3% 1/12/2030	716,655	0.04
USD	576,566	Fannie Mae Pool ‘BC0853’ 3% 1/4/2031	600,697	0.03
USD	98,716	Fannie Mae Pool ‘BC1707’ 3% 1/1/2031	102,272	0.01
USD	38,897	Fannie Mae Pool ‘BC1774’ 3% 1/1/2031	40,300	0.00
USD	85,847	Fannie Mae Pool ‘BC4017’ 3% 1/3/2031	88,806	0.00
USD	92,400	Fannie Mae Pool ‘BC4263’ 3% 1/5/2031	96,411	0.00
USD	69,064	Fannie Mae Pool ‘BC7657’ 3% 1/4/2031	72,059	0.00
USD	29,262	Fannie Mae Pool ‘BD1996’ 3% 1/8/2031	30,317	0.00
USD	87,471	Fannie Mae Pool ‘BD4404’ 3% 1/7/2031	90,931	0.00
USD	467,923	Fannie Mae Pool ‘BD6154’ 3% 1/11/2031	486,292	0.03
USD	566,321	Fannie Mae Pool ‘BE3155’ 3% 1/1/2032	591,239	0.03

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	804,539	Fannie Mae Pool ‘BE6942’ 3% 1/2/2032	839,196	0.04
USD	46,287	Fannie Mae Pool ‘BH2512’ 3% 1/7/2032	48,383	0.00
USD	669,576	Fannie Mae Pool ‘BH4308’ 3% 1/6/2032	697,476	0.04
USD	24,666	Fannie Mae Pool ‘BH5232’ 3% 1/7/2032	25,505	0.00
USD	774,567	Fannie Mae Pool ‘BH5623’ 3% 1/6/2032	812,191	0.04
USD	390,642	Fannie Mae Pool ‘BH6399’ 3% 1/11/2032	405,085	0.02
USD	473,736	Fannie Mae Pool ‘BH6518’ 3% 1/9/2032	492,304	0.03
USD	2,648,670	Fannie Mae Pool ‘BJ2716’ 4% 1/4/2033	2,837,864	0.15
USD	23,024	Fannie Mae Pool ‘BJ2995’ 3% 1/1/2033	24,155	0.00
USD	116,391	Fannie Mae Pool ‘BJ3883’ 3% 1/1/2033	121,449	0.01
USD	117,958	Fannie Mae Pool ‘BJ4268’ 3% 1/12/2032	123,085	0.01
USD	32,316	Fannie Mae Pool ‘BJ4734’ 3% 1/12/2032	33,719	0.00
USD	64,159	Fannie Mae Pool ‘BJ5289’ 3% 1/2/2033	67,071	0.00
USD	761,422	Fannie Mae Pool ‘BJ9249’ 4.5% 1/6/2048	854,625	0.04
USD	57,819	Fannie Mae Pool ‘BK7893’ 3% 1/10/2033	60,436	0.00
USD	540,642	Fannie Mae Pool ‘BK9849’ 4% 1/9/2033	584,678	0.03
USD	665,727	Fannie Mae Pool ‘BM1775’ 4.5% 1/7/2047	731,089	0.04
USD	7,288,136	Fannie Mae Pool ‘BM3280’ 4.5% 1/11/2047	7,958,684	0.41
USD	347,564	Fannie Mae Pool ‘BM3947’ 3% 1/1/2033	360,349	0.02
USD	2,457,185	Fannie Mae Pool ‘BM5082’ 4.5% 1/11/2048	2,747,071	0.14
USD	6,438,010	Fannie Mae Pool ‘BM5568’ 4.5% 1/2/2049	7,305,829	0.38
USD	893,359	Fannie Mae Pool ‘BN5294’ 4% 1/2/2034	963,814	0.05
USD	76,253	Fannie Mae Pool ‘BN5357’ 4% 1/3/2034	81,486	0.00
USD	487,692	Fannie Mae Pool ‘BN5360’ 4% 1/3/2034	522,549	0.03
USD	1,674,432	Fannie Mae Pool ‘BN5404’ 4.5% 1/4/2049	1,894,551	0.10
USD	197,901	Fannie Mae Pool ‘BN6416’ 3.5% 1/4/2034	211,124	0.01
USD	986,326	Fannie Mae Pool ‘BN6570’ 3.5% 1/4/2034	1,051,996	0.05
USD	807,420	Fannie Mae Pool ‘CA0780’ 3% 1/11/2032	844,102	0.04
USD	414,744	Fannie Mae Pool ‘CA1095’ 3% 1/2/2033	435,538	0.02
USD	1,956,463	Fannie Mae Pool ‘CA1937’ 4% 1/6/2033	2,101,693	0.11
USD	531,170	Fannie Mae Pool ‘CA3287’ 4% 1/3/2034	563,836	0.03
USD	20,247,994	Fannie Mae Pool ‘FM1245’ 4% 1/9/2033	21,287,652	1.10
USD	18,141	Fannie Mae Pool ‘MA0909’ 3% 1/11/2021	18,736	0.00
USD	599,970	Fannie Mae Pool ‘MA2561’ 3% 1/3/2031	621,585	0.03
USD	113,417	Fannie Mae Pool ‘MA2684’ 3% 1/7/2031	117,502	0.01
USD	37,150	Fannie Mae Pool ‘MA3090’ 3% 1/8/2032	38,514	0.00
EUR	1,530,000	Fidelity National Information Services Inc 0.125% 3/12/2022	1,686,111	0.09
EUR	2,385,000	Fidelity National Information Services Inc 0.4% 15/1/2021	2,626,610	0.14
EUR	1,945,000	Fidelity National Information Services Inc 0.75% 21/5/2023*	2,178,418	0.11
USD	990,000	Fifth Third Bancorp 2.6% 15/6/2022	1,013,397	0.05
USD	950,000	Fifth Third Bank/Cincinnati OH 1.8% 30/1/2023	956,740	0.05
USD	1,330,000	FirstEnergy Corp 2.85% 15/7/2022	1,365,631	0.07

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	11,462,000	Ford Credit Auto Owner Trust 2018-B ‘Series 2018-B A4’ 3.38% 15/3/2024	11,944,097	0.61
USD	3,850,000	Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A ‘Series 2017-2 A1’ 2.16% 15/9/2022	3,858,475	0.20
USD	3,500,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.157% 4/8/2020	3,516,479	0.18
USD	3,645,000	Ford Motor Credit Co LLC 4.063% 1/11/2024	3,715,230	0.19
USD	1,895,000	Ford Motor Credit Co LLC 5.085% 7/1/2021	1,941,680	0.10
USD	3,176,000	Ford Motor Credit Co LLC 5.584% 18/3/2024	3,418,922	0.18
USD	5,661,477	Freddie Mac Gold Pool ‘G15602’ 2.5% 1/11/2027	5,867,340	0.30
USD	2,323,236	Freddie Mac Gold Pool ‘G16763’ 4% 1/2/2034	2,489,973	0.13
USD	3,015,762	Freddie Mac Gold Pool ‘G16789’ 4% 1/2/2034	3,255,514	0.17
USD	2,437,446	Freddie Mac Gold Pool ‘G16792’ 4% 1/3/2034	2,637,800	0.14
USD	556,362	Freddie Mac Gold Pool ‘G61047’ 4.5% 1/7/2047	615,196	0.03
USD	28,100,750	Freddie Mac Gold Pool ‘G67720’ 4.5% 1/3/2049	31,501,825	1.62
USD	106,350,024	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/9/2024	3,044,301	0.16
USD	1,941,934	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.158% 25/10/2021	1,961,191	0.10
USD	2,890,000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.065% 25/8/2022	2,978,391	0.15
USD	5,732,259	Freddie Mac Non Gold Pool ‘849692’ FRN 1/5/2045	5,946,395	0.31
USD	2,958,798	Freddie Mac REMICS ‘Series 4459 BN’ 3% 15/8/2043	3,096,852	0.16
USD	3,635,664	Freddie Mac REMICS ‘Series 4748 HC’ 3% 15/1/2044	3,752,226	0.19
USD	2,575,720	Freddie Mac REMICS ‘Series 4286 MP’ 4% 15/12/2043	2,777,432	0.14
USD	222,448	Freddie Mac REMICS ‘Series 3986 M’ 4.5% 15/9/2041	235,607	0.01
USD	165,240	Freddie Mac REMICS ‘Series 3959 MA’ 4.5% 15/11/2041	179,081	0.01
USD	3,273,988	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes ‘Series 2017-DNA2 M1’ FRN 25/10/2029	3,285,903	0.17
EUR	360,000	General Mills Inc 0.45% 15/1/2026	399,456	0.02
USD	4,261,000	General Motors Financial Co Inc 3.2% 6/7/2021	4,322,155	0.22
USD	2,435,000	General Motors Financial Co Inc 3.7% 24/11/2020	2,461,779	0.13
USD	3,190,000	General Motors Financial Co Inc 4.2% 1/3/2021	3,248,267	0.17
USD	1,610,000	General Motors Financial Co Inc 4.2% 6/11/2021	1,667,239	0.09
USD	420,000	Global Payments Inc 3.75% 1/6/2023	443,282	0.02
USD	1,350,000	Global Payments Inc 4% 1/6/2023	1,440,768	0.07
USD	1,000,000	Goldentree Loan Opportunities XI Ltd ‘Series 2015-11A AR2’ ‘144A’ FRN 18/1/2031	1,000,389	0.05
EUR	1,220,000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 21/4/2023	1,346,427	0.07
USD	3,041,300	Gosforth Funding 2018-1 plc ‘Series 2018-1A A1’ ‘144A’ FRN 25/8/2060	3,040,751	0.16
USD	8,051,630	Government National Mortgage Association ‘Series 2012-120 IO’ FRN 16/2/2053	378,679	0.02
USD	4,279,781	Government National Mortgage Association ‘Series 2018-36 AM’ 3% 20/7/2045	4,406,060	0.23
USD	13,350,000	GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust ‘Series 2014-GRCE A’ ‘144A’ 3.369% 10/6/2028	13,543,870	0.70
USD	3,375,000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K ‘Series 2017-500K A’ ‘144A’ FRN 15/7/2032	3,373,705	0.17

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	2,495,000	GS Mortgage Securities Trust 2011-GC5 ‘Series 2011-GC5 AS’ ‘144A’ FRN 10/8/2044	2,584,076	0.13
USD	4,818,938	GS Mortgage Securities Trust 2012-GCJ7 ‘Series 2012- GCJ7 A4’ 3.377% 10/5/2045	4,904,870	0.25
USD	2,636,467	GS Mortgage Securities Trust 2013-GC16 ‘Series 2013- GC16 AAB’ 3.813% 10/11/2046	2,747,591	0.14
USD	3,955,603	GS Mortgage Securities Trust 2013-GC16 ‘Series 2013- GC16 A3’ 4.244% 10/11/2046	4,260,458	0.22
USD	3,495,242	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC18 ‘Series 2014- GC18 A4’ 4.074% 10/1/2047	3,779,074	0.19
USD	6,361,000	GS Mortgage Securities Trust 2016-GS3 ‘Series 2016-GS3 AAB’ 2.777% 10/10/2049	6,609,001	0.34
USD	3,247,372	Halcyon Loan Advisors Funding 2015-2 Ltd ‘Series 2015-2A AR’ ‘144A’ FRN 25/7/2027	3,242,621	0.17
USD	1,500,000	Halliburton Co (Restricted) 3.8% 15/11/2025	1,640,242	0.08
USD	1,100,000	Halliburton Co 5% 15/11/2045	1,213,826	0.06
USD	3,350,000	Hewlett Packard Enterprise Co 3.6% 15/10/2020	3,378,249	0.17
USD	3,686,032	Holmes Master Issuer Plc ‘Series 2018-2A A2’ ‘144A’ FRN 15/10/2054	3,688,133	0.19
EUR	2,920,000	Honeywell International Inc 1.3% 22/2/2023	3,335,969	0.17
USD	1,925,000	Huntington National Bank/The 1.8% 3/2/2023	1,939,682	0.10
USD	3,260,000	Huntington National Bank/The 2.875% 20/8/2020	3,276,168	0.17
USD	1,290,000	Huntington National Bank/The 3.125% 1/4/2022	1,329,092	0.07
USD	1,575,000	Hyundai Capital America ‘144A’ 2.55% 3/4/2020	1,577,953	0.08
USD	1,750,000	ICG US CLO 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A A1R’ ‘144A’ FRN 19/10/2028	1,751,046	0.09
EUR	945,000	Illinois Tool Works Inc 0.25% 5/12/2024	1,049,304	0.05
USD	3,151,000	International Lease Finance Corp 4.625% 15/4/2021	3,247,080	0.17
USD	1,455,000	Interpublic Group of Cos Inc/The 3.5% 1/10/2020	1,470,470	0.08
USD	500,000	Interpublic Group of Cos Inc/The 3.75% 1/10/2021	514,541	0.03
USD	900,000	ITC Holdings Corp 2.7% 15/11/2022	923,851	0.05
USD	3,780,000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-BCON ‘Series 2018- BCON A’ ‘144A’ 3.735% 5/1/2031	3,970,002	0.20
USD	620,000	John Deere Capital Corp 2.6% 7/3/2024	643,380	0.03
USD	2,205,793	John Deere Owner Trust 2017- B ‘Series 2017-B A3’ 1.82% 15/10/2021	2,207,580	0.11
USD	3,236,814	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2011-C4 ‘Series 2011-C4 A4’ ‘144A’ 4.388% 15/7/2046	3,308,855	0.17
USD	4,787,207	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-CIBX ‘Series 2012-CBX A4’ 3.483% 15/6/2045	4,905,926	0.25
USD	3,615,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-HSBC ‘Series 2012- HSBC D’ ‘144A’ FRN 5/7/2032	3,801,605	0.20
USD	3,099,316	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C16 ‘Series 2013-C16 ASB’ 3.674% 15/12/2046	3,208,343	0.17
USD	4,695,257	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-LC11 ‘Series 2013- LC11 ASB’ 2.554% 15/4/2046	4,769,159	0.25

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	3,889,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP2 ‘Series 2016-JP2 ASB’ 2.713% 15/8/2049	4,023,184	0.21
USD	3,250,188	JP Morgan Mortgage Trust 2016-2 ‘Series 2016-2 A1’ ‘144A’ FRN 25/6/2046	3,277,674	0.17
USD	3,758,610	JP Morgan Mortgage Trust 2017-1 ‘Series 2017-1 A4’ ‘144A’ FRN 25/1/2047	3,895,203	0.20
USD	8,323,154	JP Morgan Mortgage Trust 2017-3 ‘Series 2017-3 1A6’ ‘144A’ FRN 25/8/2047	8,474,011	0.44
USD	6,592,092	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C17 ‘Series 2013-C17 ASB’ 3.705% 15/1/2047	6,875,068	0.35
USD	3,475,657	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C23 ‘Series 2014-C23 ASB’ 3.657% 15/9/2047	3,631,636	0.19
USD	991,540	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C26 ‘Series 2014-C26 ASB’ 3.288% 15/1/2048	1,027,598	0.05
USD	3,380,000	JPMorgan Chase & Co FRN 18/6/2022	3,402,326	0.18
USD	6,115,000	JPMorgan Chase & Co FRN 25/4/2023	6,247,643	0.32
USD	2,305,000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2024	2,427,674	0.12
USD	1,800,000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/7/2024	1,917,691	0.10
EUR	430,000	JPMorgan Chase & Co 2.625% 23/4/2021	486,898	0.03
USD	900,000	Keurig Dr Pepper Inc 4.057% 25/5/2023	962,868	0.05
USD	2,500,000	KeyBank NA/Cleveland OH 2.25% 16/3/2020	2,500,604	0.13
USD	365,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4.25% 1/9/2024	398,176	0.02
USD	2,715,000	Kinder Morgan Inc/DE ‘144A’ 5% 15/2/2021	2,788,904	0.14
USD	2,400,000	Kraft Heinz Foods Co 3.95% 15/7/2025	2,491,696	0.13
USD	1,155,000	Kraft Heinz Foods Co ‘144A’ 4.875% 15/2/2025	1,188,372	0.06
USD	7,600,000	Lam Research Corp 3.75% 15/3/2026	8,358,466	0.43
USD	6,790,000	Lendmark Funding Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A’ ‘144A’ 3.81% 21/12/2026	6,955,074	0.36
USD	1,645,644	LFRF ‘2015-1’ ‘144A’ 4% 30/10/2027	1,640,441	0.08
USD	1,385,000	Madison Avenue Trust 2013- 650M ‘Series 2013-650M A’ ‘144A’ 3.843% 12/10/2032	1,392,187	0.07
USD	2,700,000	Marathon Oil Corp 4.4% 15/7/2027	2,930,005	0.15
USD	2,590,000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.5% 10/3/2025	2,781,142	0.14
EUR	1,550,000	Mastercard Inc 1.1% 1/12/2022	1,760,489	0.09
EUR	500,000	McDonald’s Corp 1% 15/11/2023	570,151	0.03
EUR	1,100,000	McDonald’s Corp 1.125% 26/5/2022	1,242,119	0.06
USD	9,820,000	Mercedes-Benz Master Owner Trust 2017-B ‘Series 2017-BA A’ ‘144A’ FRN 16/5/2022	9,827,976	0.51
USD	4,595,000	Mercedes-Benz Master Owner Trust 2018-BA ‘Series 2018- BA A’ ‘144A’ FRN 15/5/2023	4,603,452	0.24
EUR	190,000	Metropolitan Life Global Funding I 23/9/2022 (Zero Coupon)	208,628	0.01
EUR	500,000	Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 9/4/2024	555,215	0.03
EUR	310,000	Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 11/1/2023	362,924	0.02
USD	3,140,818	Mill City Mortgage Loan Trust 2016-1 ‘Series 2016-1 A1’ ‘144A’ FRN 25/4/2057	3,164,930	0.16
USD	1,334,945	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust2013-C10 ‘Series 2013-C10 ASB’ FRN 15/7/2046	1,377,790	0.07

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	3,480,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust2013-C13 ‘Series 2013-C13 A4’ 4.039% 15/11/2046	3,762,497	0.19
USD	3,163,220	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust2013-C9 ‘Series 2013-C9 AAB’ 2.657% 15/5/2046	3,208,320	0.17
USD	3,516,567	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust2014-C18 ‘Series 2014-C18 ASB’ 3.621% 15/10/2047	3,656,702	0.19
USD	5,385,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust2015-C25 ‘Series 2015-C25 ASB’ 3.383% 15/10/2048	5,672,265	0.29
USD	3,438,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust2016-C30 ‘Series 2016-C30 ASB’ 2.729% 15/9/2049	3,574,769	0.18
USD	5,900,000	Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 ‘Series 2017-HR2 A4’ 3.587% 15/12/2050	6,543,956	0.34
USD	1,659,795	Morgan Stanley Capital I Trust 2007-TOP27 ‘Series 2007-T27 AJ’ FRN 11/6/2042	1,759,181	0.09
USD	4,940,000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-MP ‘Series 2014-MP A’ ‘144A’ 3.469% 11/8/2033	5,052,912	0.26
USD	4,176,000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-L1 ‘Series 2018-L1 A4’ FRN 15/10/2051	4,921,268	0.25
USD	1,945,000	MPLX LP FRN 9/9/2021	1,951,798	0.10
USD	1,995,000	MPLX LP ‘144A’ 3.5% 1/12/2022	2,077,267	0.11
USD	1,435,000	MPLX LP ‘144A’ 6.25% 15/10/2022	1,458,853	0.08
USD	731,401	Navient Private Education Loan Trust 2014-A ‘Series 2014-AA A2B’ ‘144A’ FRN 15/2/2029	737,058	0.04
USD	1,181,212	Navient Private Education Loan Trust 2014-A ‘Series 2014-AA A2A’ ‘144A’ 2.74% 15/2/2029	1,196,854	0.06
USD	16,107	Navient Private Education Loan Trust 2014-CT ‘Series 2014-CTA A’ ‘144A’ FRN 16/9/2024	16,111	0.00
USD	1,446,493	Navient Private Education Loan Trust 2018-B ‘Series 2018-BA A1’ ‘144A’ FRN 15/12/2059	1,446,826	0.07
USD	620,000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A ‘Series 2020-A A2B’ ‘144A’ FRN 15/11/2068	621,796	0.03
USD	2,000,000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A ‘Series 2020-A B’ ‘144A’ 3.16% 15/11/2068	2,097,374	0.11
USD	897,000	Navient Student Loan Trust 2018-EA ‘Series 2018-EA A2’ ‘144A’ 4% 15/12/2059	943,546	0.05
USD	4,540,000	Neuberger Berman CLO XX Ltd ‘Series 2015-20A AR’ ‘144A’ FRN 15/1/2028	4,542,154	0.23
USD	12,870,000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd ‘Series 2017-26A A’ ‘144A’ FRN 18/10/2030	12,879,536	0.66
USD	744,768	New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3 ‘Series 2016-3A A1B’ ‘144A’ FRN 25/9/2056	776,756	0.04
USD	3,424,540	New Residential Mortgage Loan Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A1A’ ‘144A’ FRN 25/12/2057	3,635,070	0.19
USD	3,850,000	Newfield Exploration Co 5.625% 1/7/2024	4,242,591	0.22
USD	2,925,000	Nissan Motor Acceptance Corp ‘144A’ 2.125% 3/3/2020	2,925,059	0.15
USD	75,294	Northwest Airlines 2002-1 Class G-2 Pass Through Trust 6.264% 20/11/2021	77,880	0.00
USD	560,000	Occidental Petroleum Corp 2.6% 13/8/2021	565,631	0.03

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	665,000	Occidental Petroleum Corp 2.7% 15/8/2022	677,370	0.03
USD	5,700,000	Occidental Petroleum Corp 2.9% 15/8/2024	5,833,794	0.30
USD	7,525,000	OneMain Direct Auto Receivables Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A’ ‘144A’ 3.43% 16/12/2024	7,641,760	0.39
USD	1,415,000	Onemain Financial Issuance Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A’ ‘144A’ 3.3% 14/3/2029	1,446,012	0.07
USD	1,900,000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 ‘Series 2019-2A A’ ‘144A’ 3.14% 14/10/2036	1,976,058	0.10
USD	1,015,000	Otis Worldwide Corp ‘144A’ 2.056% 5/4/2025	1,026,911	0.05
USD	2,175,000	Ovintiv Inc 3.9% 15/11/2021	2,237,407	0.12
USD	575,000	Parker-Hannifin Corp 2.7% 14/6/2024	597,896	0.03
USD	1,450,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ‘144A’ 2.7% 14/3/2023	1,489,734	0.08
USD	855,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ‘144A’ 2.7% 1/11/2024	884,749	0.05
USD	4,635,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ‘144A’ 4.125% 1/8/2023	4,973,339	0.26
USD	1,075,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ‘144A’ 4.25% 17/1/2023	1,149,073	0.06
USD	3,630,000	PFS Financing Corp ‘Series 2018-B A’ ‘144A’ 2.89% 15/2/2023	3,676,852	0.19
USD	2,830,000	PFS Financing Corp ‘Series 2018-D A’ ‘144A’ 3.19% 17/4/2023	2,882,085	0.15
USD	9,430,000	PFS Financing Corp ‘Series 2018-F A’ ‘144A’ 3.52% 15/10/2023	9,692,666	0.50
EUR	170,000	Philip Morris International Inc 0.125% 3/8/2026	182,910	0.01
EUR	280,000	Philip Morris International Inc 2.875% 3/3/2026	351,524	0.02
USD	1,445,000	Pricoa Global Funding I ‘144A’ 2.45% 21/9/2022	1,476,085	0.08
EUR	210,000	Procter & Gamble Co/The 0.625% 30/10/2024	239,175	0.01
USD	812,000	Rockwell Collins Inc 2.8% 15/3/2022	832,275	0.04
USD	2,455,000	Rosslyn Portfolio Trust 2017- ROSS ‘Series 2017-ROSS B’ ‘144A’ FRN 15/6/2033	2,455,637	0.13
USD	3,240,000	Ryder System Inc 2.5% 1/9/2024	3,303,269	0.17
USD	885,000	Ryder System Inc 2.875% 1/9/2020	888,570	0.05
USD	782,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15/5/2024	877,012	0.05
USD	700,000	Santander Holdings USA Inc 3.5% 7/6/2024	736,107	0.04
USD	1,535,000	Santander Holdings USA Inc 3.7% 28/3/2022	1,593,291	0.08
USD	5,403,051	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-4 ‘Series 2019-4 MA’ 3% 25/2/2059	5,655,285	0.29
USD	2,755,000	Sempra Energy FRN 15/1/2021	2,755,810	0.14
USD	2,446,168	Sequoia Mortgage Trust 2017-CH1 ‘Series 2017-CH1 A2’ ‘144A’ FRN 25/8/2047	2,519,679	0.13
USD	1,124,616	Sequoia Mortgage Trust 2017-CH2 ‘Series 2017-CH2 A10’ ‘144A’ FRN 25/12/2047	1,137,307	0.06
USD	766,150	Sesac Finance LLC ‘Series 2019-1 A2’ ‘144A’ 5.216% 25/7/2049	816,009	0.04
USD	8,050,000	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-A ‘Series 2005-A A4’ FRN 15/12/2038	7,868,523	0.40
USD	6,242,147	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B ‘Series 2005-B A4’ FRN 15/6/2039	6,144,922	0.32
USD	4,260,818	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A ‘Series 2006-A A5’ FRN 15/6/2039	4,174,238	0.21

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	3,184,901	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B ‘Series 2006-B A5’ FRN 15/12/2039	3,106,504	0.16
USD	1,883,367	SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A ‘Series 2007-A A4A’ FRN 16/12/2041	1,847,110	0.10
USD	1,900,000	SLM Private Education Loan Trust 2010-C ‘Series 2010-C A5’ ‘144A’ FRN 15/10/2041	2,117,034	0.11
USD	812,193	SLM Private Education Loan Trust 2011-B ‘Series 2011-B A3’ ‘144A’ FRN 16/6/2042	817,157	0.04
USD	12,090	SLM Private Education Loan Trust 2011-C ‘Series 2011-C A2B’ ‘144A’ 4.54% 17/10/2044	12,104	0.00
USD	1,231,866	SLM Student Loan Trust 2013-4 ‘Series 2013-4 A’ FRN 25/6/2043	1,224,054	0.06
USD	1,517,305	SMB Private Education Loan Trust 2015-C ‘Series 2015-C A2A’ ‘144A’ 2.75% 15/7/2027	1,536,467	0.08
USD	1,391,883	SMB Private Education Loan Trust 2016-A ‘Series 2016-A A2A’ ‘144A’ 2.7% 15/5/2031	1,418,589	0.07
USD	1,636,372	SMB Private Education Loan Trust 2016-B ‘Series 2016-B A2A’ ‘144A’ 2.43% 17/2/2032	1,659,013	0.09
USD	3,930,602	SMB Private Education Loan Trust 2017-A ‘Series 2017-A A2B’ ‘144A’ FRN 15/9/2034	3,941,590	0.20
USD	2,150,000	SMB Private Education Loan Trust 2019-A ‘Series 2019-A A2A’ ‘144A’ 3.44% 15/7/2036	2,282,052	0.12
USD	5,880,000	SMB Private Education Loan Trust 2020-A ‘Series 2020-A A1’ ‘144A’ FRN 15/3/2027	5,866,072	0.30
USD	680,000	SMB Private Education Loan Trust 2020-A ‘Series 2020-A A2B’ ‘144A’ FRN 15/9/2037	679,486	0.03
USD	2,406,441	SoFi Professional Loan Program 2015-d LLC ‘Series 2015-D A2’ ‘144A’ 2.72% 27/10/2036	2,432,384	0.13
USD	943,749	Sofi Professional Loan Program 2016-A LLC ‘Series 2016-A A2’ ‘144A’ 2.76% 26/12/2036	954,616	0.05
USD	634,984	SoFi Professional Loan Program 2016-C LLC ‘Series2016-C A2B’ ‘144A’ 2.36% 27/12/2032	642,235	0.03
USD	617,416	SoFi Professional Loan Program 2016-D LLC ‘Series2016-D A2B’ ‘144A’ 2.34% 25/4/2033	623,606	0.03
USD	3,717,529	Sofi Professional Loan Program 2016-E LLC ‘Series 2016-E A2B’ ‘144A’ 2.49% 25/1/2036	3,750,796	0.19
USD	17,977,294	SoFi Professional Loan Program 2017-D LLC ‘Series2017-D A2FX’ ‘144A’ 2.65% 25/9/2040	18,338,146	0.94
USD	1,701,169	Sofi Professional Loan Program 2018-B Trust ‘Series 2018-B A1FX’ ‘144A’ 2.64% 25/8/2047	1,704,223	0.09
USD	4,425,000	Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust ‘Series 2018-C A2FX’ ‘144A’ 3.59% 25/1/2048	4,679,615	0.24
USD	4,375,000	Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust ‘Series 2018-D A2FX’ ‘144A’ 3.6% 25/2/2048	4,589,564	0.24
USD	75,344	Soundview Home Loan Trust 2003-2 ‘Series 2003-2 A2’ FRN 25/11/2033	76,253	0.00
USD	2,480,000	South Carolina Public Service Authority 2.388% 1/12/2023	2,536,631	0.13
USD	2,197,000	South Carolina Public Service Authority 3.722% 1/12/2023	2,335,708	0.12
USD	620,000	Spectra Energy Partners LP 4.75% 15/3/2024	685,816	0.04
USD	4,705,000	Springleaf Funding Trust 2015- B ‘Series 2015-BA A’ ‘144A’ 3.48% 15/5/2028	4,732,064	0.24
USD	2,625,000	Springleaf Funding Trust 2017- A ‘Series 2017-AA A’ ‘144A’ 2.68% 15/7/2030	2,638,234	0.14

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	404,688	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC ‘144A’ 3.36% 20/9/2021	408,471	0.02
USD	2,975,000	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC ‘144A’ 4.738% 20/3/2025	3,174,578	0.16
EUR	655,000	Stryker Corp 0.25% 3/12/2024	722,209	0.04
EUR	485,000	Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	553,651	0.03
USD	390,000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.875% 15/1/2023	395,045	0.02
USD	1,140,000	Synchrony Financial 2.85% 25/7/2022	1,165,467	0.06
USD	2,034,740	Towd Point Mortgage Trust 2016-3 ‘Series 2016-3 A1’ ‘144A’ FRN 25/4/2056	2,049,625	0.11
USD	2,830,794	Towd Point Mortgage Trust 2016-4 ‘Series 2016-4 A1’ ‘144A’ FRN 25/7/2056	2,847,429	0.15
USD	2,500,000	Toyota Auto Receivables 2018- C Owner Trust ‘Series 2018- C A4’ 3.13% 15/2/2024	2,593,444	0.13
EUR	910,000	Toyota Motor Credit Corp 2.375% 1/2/2023	1,073,122	0.06
USD	1,750,000	TRESTLES CLO 2017-1 Ltd ‘Series 2017-1A B’ ‘144A’ FRN 25/7/2029	1,742,038	0.09
USD	290,000	Truist Financial Corp 2.7% 27/1/2022	295,931	0.02
USD	2,900,000	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1 ‘Series 2017- C1 A4’ 3.46% 15/6/2050	3,194,563	0.16
USD	1,595,000	Union Pacific Corp 2.15% 5/2/2027	1,614,734	0.08
USD	20,295,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/7/2029	21,501,872	1.11
USD	13,000,000	United States Treasury Note/ Bond 1.375% 30/9/2020*	13,010,156	0.67
USD	45,335,000	United States Treasury Note/ Bond 1.375% 15/10/2022	45,880,437	2.36
USD	5,000,000	United States Treasury Note/ Bond 1.375% 15/2/2023	5,068,945	0.26
USD	10,100,000	United States Treasury Note/ Bond 1.5% 15/8/2022	10,245,582	0.53
USD	52,270,000	United States Treasury Note/ Bond 1.5% 15/9/2022†	53,054,050	2.73
USD	63,400,000	United States Treasury Note/ Bond 1.5% 15/1/2023	64,462,446	3.32
USD	20,000,000	United States Treasury Note/ Bond 1.75% 31/10/2020	20,070,703	1.03
USD	18,000,000	United States Treasury Note/ Bond 2% 30/11/2020	18,112,852	0.93
USD	63,500,000	United States Treasury Note/ Bond 2% 15/1/2021	63,978,730	3.29
USD	45,000,000	United States Treasury Note/ Bond 2.5% 31/12/2020*	45,506,250	2.34
EUR	705,000	United Technologies Corp 1.125% 15/12/2021	787,222	0.04
EUR	1,180,000	United Technologies Corp 1.15% 18/5/2024*	1,344,913	0.07
EUR	525,000	United Technologies Corp 1.25% 22/5/2023	597,268	0.03
USD	2,295,000	United Technologies Corp 3.65% 16/8/2023	2,462,882	0.13
EUR	410,000	Verizon Communications Inc 0.5% 2/6/2022	456,171	0.02
USD	2,300,000	Verizon Communications Inc 3.376% 15/2/2025	2,470,324	0.13
USD	2,745,000	Verizon Communications Inc 3.5% 1/11/2024	2,949,789	0.15
USD	2,000,000	Verizon Communications Inc 3.875% 8/2/2029	2,280,604	0.12
USD	905,000	ViacomCBS Inc 2.5% 15/2/2023	922,691	0.05
USD	2,930,000	ViacomCBS Inc 2.9% 1/6/2023	3,025,258	0.16
USD	70,000	ViacomCBS Inc 3.375% 1/3/2022	71,987	0.00
USD	965,000	ViacomCBS Inc 3.875% 1/4/2024	1,032,329	0.05
USD	800,000	ViacomCBS Inc 4.25% 1/9/2023	860,714	0.04

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	500,000	ViacomCBS Inc 4.5% 1/3/2021	513,639	0.03
USD	430,000	Volkswagen Group of America Finance LLC ‘144A’ 2.7% 26/9/2022	438,963	0.02
USD	2,379,250	Voya CLO 2014-3 Ltd ‘Series 2014-3A A1R’ ‘144A’ FRN 25/7/2026	2,379,424	0.12
USD	735,000	Waste Management Inc 2.95% 15/6/2024	773,387	0.04
USD	2,300,000	WEC Energy Group Inc 3.375% 15/6/2021	2,351,557	0.12
USD	2,825,000	Wells Fargo & Co 2.5% 4/3/2021	2,849,955	0.15
USD	1,195,000	Wells Fargo & Co 3.069% 24/1/2023	1,225,140	0.06
USD	3,215,000	Wells Fargo & Co 3.75% 24/1/2024	3,436,738	0.18
USD	8,000,000	Wells Fargo Bank NA FRN 23/7/2021	8,052,015	0.41
USD	3,496,376	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-LC16 ‘Series 2014-LC16 ASB’ 3.477% 15/8/2050	3,628,472	0.19
USD	500,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-LC22 ‘Series 2015-LC22 ASB’ 3.571% 15/9/2058	527,777	0.03
USD	1,579,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 ‘Series 2015-NXS1 A5’ 3.148% 15/5/2048	1,680,565	0.09
USD	3,438,623	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C8 ‘Series 2012- C8 AFL’ ‘144A’ FRN 15/8/2045	3,452,898	0.18
USD	4,886,549	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21 ‘Series 2014-C21 ASB’ 3.393% 15/8/2047	5,033,723	0.26
USD	58,670	Wheels SPV 2 LLC ‘Series 2017-1A A2’ ‘144A’ 1.88% 20/4/2026	58,754	0.00
USD	2,400,000	Williams Cos Inc/The 3.7% 15/1/2023	2,499,393	0.13
USD	1,765,000	Williams Cos Inc/The 4% 15/11/2021	1,822,760	0.09
USD	2,000,000	WRKCo Inc 3.75% 15/3/2025	2,162,681	0.11
USD	3,205,000	Xerox Corp 3.5% 20/8/2020	3,222,267	0.17
USD	719,000	ZF North America Capital Inc ‘144A’ 4.5% 29/4/2022	743,650	0.04
			1,535,618,415	79.03
債券合計			1,853,644,449	95.39
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計			1,922,861,940	98.96

その他の譲渡可能な有価証券
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
債券
	米国
USD 350,000	Structured Asset Receivables Trust Series 2003-2 0.649% 31/12/2049**	–	0.00
債券合計		–	0.00
その他の譲渡可能な有価証券合計		–	0.00
投資有価証券合計		1,922,861,940	98.96
その他の純資産		20,330,203	1.04
純資産合計(米ドル)		1,943,192,143	100.00

† 差入れた有価証券または保証として引渡した有価証券。詳細については注記14を参照のこと。
* 当証券のすべてまたは一部は貸付有価証券を表す。
** 注記2(j)に記載のとおり、公正価値調整の対象である有価証券。
未決済上場先物取引 2020年2月29日現在

契約数	通貨	契約/摘要	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
117	AUD	Australian 10 Year Bond	2020年3月	432,684
(4)	EUR	Euro Bund	2020年3月	(26,936)
(226)	EUR	Euro Schatz	2020年3月	(99,456)
(289)	EUR	Euro BOBL	2020年3月	(437,231)
4,000	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	2020年6月	6,609,162
(46)	USD	US Ultra Bond (CBT)	2020年6月	(397,759)
(68)	USD	US Long Bond (CBT)	2020年6月	(391,335)
(149)	USD	US Ultra 10 Year Note	2020年6月	(358,751)
(507)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	2020年6月	(916,969)
(1,334)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	2020年6月	(1,316,893)
合計				3,096,516

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
スワップ 2020年2月29日現在

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	USD (575,434)	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Bank of America	20/6/2020	8,540	1,254
CDS	USD 575,434	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/9/2020	(2,996)	(2,031)
CDS	USD 18,619,200	ファンドはCDX.NA.HY.29.V5に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Bank of America	20/12/2022	226,367	(753,692)
CDS	USD (9,000,000)	ファンドはCDX.NA.IG.32.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Bank of America	20/6/2024	(49,156)	141,226
CDS	USD (39,055,500)	ファンドはCDX.NA.HY.33.V2に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Bank of America	20/12/2024	(861,692)	1,855,173
CDS	USD (6,500,000)	ファンドはBoeing Co/Theに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	BNP Paribas	20/12/2020	(4,167)	34,890
CDS	USD 842,012	ファンドはTWDC Enterprises 18 Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2024	881	(27,164)
CDS	USD (898,113)	ファンドは21st Century Fox America Incに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	BNP Paribas	20/6/2024	(4,696)	26,666
CDS	USD 844,970	ファンドはTWDC Enterprises 18 Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2024	256	(27,259)
CDS	USD (788,869)	ファンドは21st Century Fox America Incに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	BNP Paribas	20/6/2024	(5,553)	23,423
CDS	USD (1,767,105)	ファンドはInternational Business Machines Corpに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	BNP Paribas	20/12/2024	9	48,335
CDS	USD (1,791,844)	ファンドはInternational Business Machines Corpに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	BNP Paribas	20/12/2024	(1,671)	49,012
CDS	USD (2,120,526)	ファンドはInternational Business Machines Corpに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	BNP Paribas	20/12/2024	(3,984)	58,002
CDS	USD (144,000)	ファンドはCDX.NA.HY.29.V5に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Citigroup	20/12/2022	(4,629)	5,829
CDS	USD (3,555,000)	ファンドはBroadcom Incに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Citigroup	20/6/2024	219,292	(39,527)
CDS	USD (8,640,000)	ファンドはCDX.NA.HY.29.V5に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	20/12/2022	(332,147)	349,741

スワップ 2020年2月29日現在(続き)

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	USD (9,835,200)	ファンドはCDX.NA.HY.29.V5に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Deutsche Bank	20/12/2022	(186,526)	398,122
CDS	USD (100,000)	ファンドはCDX.NA.IG.33.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/12/2024	(748)	1,445
CDS	USD 1,800,000	ファンドはHalliburton Coに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2024	(15,653)	(15,468)
CDS	USD (2,120,525)	ファンドはInternational Business Machines Corpに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/12/2024	(8,816)	58,002
CDS	USD (1,800,000)	ファンドはApache Corpに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/12/2024	22,995	(55,934)
CDS	USD (1,248,409)	ファンドはApache Corpに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/12/2024	6,597	(38,794)
CDS	USD 575,434	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2020	(1,655)	(1,254)
CDS	USD (575,434)	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/9/2020	10,067	2,031
CDS	USD (5,000,000)	ファンドはInternational Business Machines Corpに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/6/2024	188	133,520
CDS	USD 400,000	ファンドはBroadcom Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2024	(3,410)	8,405
CDS	USD 1,750,000	ファンドはAllstate Corp/Theに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	20/6/2024	931	(55,587)
CDS	USD 1,750,000	ファンドはPfizer Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	20/6/2024	1,442	(49,789)
CDS	USD 1,750,000	ファンドはLowes Companies Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	20/6/2024	(11,675)	(54,114)
IRS	USD 32,480,000	ファンドはUSD1日LIBORの変動金利を受け取り、1.27654%の固定金利を支払う	Bank of America	15/12/2021	(302,933)	(302,933)
IRS	USD 32,480,000	ファンドはUSD1日LIBORの変動金利を受け取り、1.28395%の固定金利を支払う	Bank of America	15/12/2021	(307,037)	(307,037)
IRS	USD 94,360,000	ファンドはUSD1日LIBORの変動金利を受け取り、1.40083%の固定金利を支払う	Bank of America	15/12/2021	(1,080,082)	(1,080,082)
IRS	USD 4,470,000	ファンドはUSD1日LIBORの変動金利を受け取り、1.12%の固定金利を支払う	Bank of America	31/8/2024	(74,971)	(75,142)

スワップ 2020年2月29日現在(続き)

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
IRS	USD 27,400,000	ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、1.323%の固定金利を支払う	Bank of America	31/8/2024	(457,943)	(462,124)
IRS	USD 18,140,000	ファンドは1.37%の固定金利を受け取り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う	Bank of America	15/2/2027	438,790	436,224
IRS	USD 12,940,000	ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、1.44%の固定金利を支払う	Bank of America	15/11/2029	(417,376)	(414,219)
IRS	USD 8,560,000	ファンドは1.562%の固定金利を受け取り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う	Bank of America	15/2/2036	430,653	427,988
IRS	USD 3,040,000	ファンドは1.627%の固定金利を受け取り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う	Bank of America	15/11/2045	236,312	234,625
IRS	USD 37,040,000	ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、1.135%の固定金利を支払う	Barclays	31/8/2020	68,053	68,053
合計					(2,468,143)	599,816

CDS: クレジット・デフォルト・スワップ
IRS: 金利スワップ
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
未決済先渡為替予約 2020年2月29日現在

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
USD	539,878	EUR	494,000	JP Morgan	4/3/2020	(1,965)
USD	123,099,774	EUR	111,480,000	Bank of America	4/3/2020	823,175
USD	1,743,113	EUR	1,576,000	Morgan Stanley	4/3/2020	14,481
USD	1,028,043	EUR	925,000	Goldman Sachs	4/3/2020	13,459
USD	1,582,751	GBP	1,216,000	Citibank	4/3/2020	23,430
USD	2,274,678	GBP	1,745,000	State Street	4/3/2020	37,001
USD	23,055,579	GBP	17,681,000	BNP Paribas	4/3/2020	382,590
AUD	14,050,000	NZD	14,678,810	Bank of America	18/3/2020	(11,981)
CAD	6,290,000	NOK	42,392,084	Morgan Stanley	18/3/2020	207,638
CAD	12,720,000	NOK	86,886,523	JP Morgan	18/3/2020	297,667
NOK	42,718,063	CAD	6,290,000	Morgan Stanley	18/3/2020	(173,254)
NOK	43,588,610	CAD	6,360,000	JP Morgan	18/3/2020	(133,501)
NOK	43,763,160	CAD	6,360,000	Bank of America	18/3/2020	(115,090)
NOK	87,500,000	SEK	90,725,436	Morgan Stanley	18/3/2020	(91,292)
NZD	7,243,216	AUD	7,010,000	Bank of America	18/3/2020	(44,274)
NZD	7,381,915	AUD	7,040,000	JP Morgan	18/3/2020	22,754
SEK	45,507,706	NOK	43,900,000	Deutsche Bank	18/3/2020	44,719
SEK	45,457,534	NOK	43,600,000	Morgan Stanley	18/3/2020	71,209
USD	6,361,449	MXN	124,818,564	RBS Plc	2/4/2020	64,060
USD	146,802	MXN	2,881,436	HSBC Bank Plc	2/4/2020	1,427
USD	484,358	EUR	445,000	State Street	3/4/2020	(4,648)
USD	304,483	EUR	281,000	Goldman Sachs	3/4/2020	(4,305)
USD	125,864,690	EUR	114,475,000	UBS	3/4/2020	69,198
USD	1,839,799	GBP	1,425,000	Citibank	3/4/2020	10,923
USD	26,508,257	GBP	20,552,000	RBS Plc	3/4/2020	131,379
未実現純評価益						1,634,800
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
EUR	304,715,867	USD	333,121,152	BNY Mellon	13/3/2020	1,291,928
USD	989,375	EUR	912,832	BNY Mellon	13/3/2020	(12,414)
未実現純評価益						1,279,514
ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス
SGD	537,038	USD	387,209	BNY Mellon	13/3/2020	(2,359)
未実現純評価損						(2,359)
未実現純評価益合計						2,911,955

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
事後通告証券契約 2020年2月29日現在

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
TBA
	米国
USD 5,250,000	Fannie Mae or Freddie Mac ‘2 3/20’ 2% TBA	5,288,759	0.27
USD 32,302,000	Fannie Mae or Freddie Mac ‘2.5 3/20’ 2.5% TBA	33,006,082	1.70
USD 19,353,000	Fannie Mae or Freddie Mac ‘3 3/20’ 3% TBA	19,983,484	1.03
USD 5,855,000	Fannie Mae or Freddie Mac ‘4 3/20’ 4% TBA	6,134,374	0.31
USD 5,000,000	Fannie Mae or Freddie Mac ‘4.5 3/20’ 4.5% TBA	5,182,132	0.27
TBA合計		69,594,831	3.58

事後通告(以下「TBA」という。)契約は、主にパス・スルー代理人の発行体の所在国により分類される。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年4月2日-令和2年10月1日)

開示資料

決算