有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

【提出】: 2017/12/08 9:09
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【項目】: 74項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成29年 3月16日から平成29年 9月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成29年 3月15日現在				当期平成29年 9月15日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			17,190,597,970口				15,083,136,473口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	3,182,735,295円			元本の欠損	2,685,572,869円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8149円			1口当たり純資産額	0.8219円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,149円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,219円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成28年 9月16日至平成29年 3月15日				当期自平成29年 3月16日至平成29年 9月15日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成28年 9月16日から平成28年10月17日まで				平成29年 3月16日から平成29年 4月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	81,062,773円		費用控除後の配当等収益額	A	78,296,581円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,629,118,653円		収益調整金額	C	2,543,130,888円
	分配準備積立金額	D	1,423,972,029円		分配準備積立金額	D	1,388,690,595円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,134,153,455円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,010,118,064円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,188,449,499口		当ファンドの期末残存口数	F	16,890,909,739口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,272円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,374円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	54,565,348円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	50,672,729円
	平成28年10月18日から平成28年11月15日まで				平成29年 4月18日から平成29年 5月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	79,696,001円		費用控除後の配当等収益額	A	80,781,737円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,617,948,914円		収益調整金額	C	2,528,900,829円
	分配準備積立金額	D	1,421,578,448円		分配準備積立金額	D	1,382,421,635円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,119,223,363円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,992,104,201円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,003,824,480口		当ファンドの期末残存口数	F	16,681,565,935口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,287円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,393円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	54,011,473円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	50,044,697円
	平成28年11月16日から平成28年12月15日まで				平成29年 5月16日から平成29年 6月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	85,421,021円		費用控除後の配当等収益額	A	71,917,120円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,574,584,392円		収益調整金額	C	2,445,499,041円
	分配準備積立金額	D	1,386,925,497円		分配準備積立金額	D	1,358,414,864円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,046,930,910円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,875,831,025円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,536,942,826口		当ファンドの期末残存口数	F	16,090,351,280口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,307円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,408円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	52,610,828円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	48,271,053円
	平成28年12月16日から平成29年 1月16日まで				平成29年 6月16日から平成29年 7月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	80,368,976円		費用控除後の配当等収益額	A	69,563,065円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,589,473,830円		収益調整金額	C	2,380,845,026円
	分配準備積立金額	D	1,394,758,633円		分配準備積立金額	D	1,338,822,935円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,064,601,439円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,789,231,026円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,487,938,183口		当ファンドの期末残存口数	F	15,631,352,035口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,324円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,424円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	52,463,814円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,894,056円
	平成29年 1月17日から平成29年 2月15日まで				平成29年 7月19日から平成29年 8月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	79,589,347円		費用控除後の配当等収益額	A	69,280,541円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,543,472,954円		収益調整金額	C	2,316,266,702円
	分配準備積立金額	D	1,381,373,952円		分配準備積立金額	D	1,324,059,288円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,004,436,253円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,709,606,531円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,100,512,346口		当ファンドの期末残存口数	F	15,201,007,552口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,341円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,440円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,301,537円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,603,022円
	平成29年 2月16日から平成29年 3月15日まで				平成29年 8月16日から平成29年 9月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	76,757,014円		費用控除後の配当等収益額	A	68,105,262円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,585,748,073円		収益調整金額	C	2,302,996,630円
	分配準備積立金額	D	1,389,890,114円		分配準備積立金額	D	1,332,995,996円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,052,395,201円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,704,097,888円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,190,597,970口		当ファンドの期末残存口数	F	15,083,136,473口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,357円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,455円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,571,793円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,249,409円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成28年 9月16日至平成29年 3月15日	当期自平成29年 3月16日至平成29年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成29年 3月15日現在	当期平成29年 9月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成28年 9月16日至平成29年 3月15日	当期自平成29年 3月16日至平成29年 9月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成28年 9月16日至平成29年 3月15日		当期自平成29年 3月16日至平成29年 9月15日
期首元本額	18,369,813,940円	期首元本額	17,190,597,970円
期中追加設定元本額	1,651,903,869円	期中追加設定元本額	438,560,234円
期中一部解約元本額	2,831,119,839円	期中一部解約元本額	2,546,021,731円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成28年 9月16日至平成29年 3月15日	当期自平成29年 3月16日至平成29年 9月15日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△139,134,255	0
親投資信託受益証券	0	0
合計	△139,134,255	0

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

開示資料

決算