純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。
委託会社が運用するファンドの本数及び純資産総額合計額は以下の通りです。(2020年8月末現在)

種類	ファンド数(本)	純資産総額合計額(単位:億円)
追加型株式投資信託	25	2,035
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	4	256
単位型公社債投資信託	3	2
合計	32	2,295

※純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しており、表中の個々の金額と合計欄の金額は一致しないことがあります。

2020/11/17 9:01

#2 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.869%(税抜0.79%)以内の率を乗じて得た額とします。
2020年8月末現在、信託報酬率は、純資産総額に対して年率0.8525%(税抜0.775%)です。

2020/11/17 9:01

#3 投資リスク（連結）

② デリバティブ取引のリスク
先物取引、オプション取引、スワップ取引等の派生商品(デリバティブ)取引を活用することにより、ファンドの純資産規模に比して大きな取引を行う場合があります。派生商品取引を活用する当ファンドのようなファンドは、伝統的な資産に投資するファンドに比して、大きなリスクを有する結果となる場合があります。各資産間の相関性を欠いてしまう場合があり、運用上意図した投資成果が得られない場合があります。
③ 為替変動リスク

2020/11/17 9:01

#4 投資制限（連結）

4)同一銘柄の株式等への投資制限
イ)委託者は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産とみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分10を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ)イ)において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に、親投資信託の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

2020/11/17 9:01

#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,174,116	0.94
合計(純資産総額)		232,013,456	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本229,839,34099.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,174,1160.94合計(純資産総額)232,013,456100.00

2020/11/17 9:01

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第21期自 2018年 1月 1日至 2018年12月31日		第22期自 2019年 1月 1日至 2019年12月31日
・1株当たり純資産	3,332円	・1株当たり純資産	2,262円
・1株当たり当期純損失	8,792円	・1株当たり当期純損失	4,509円

中間財務諸表
(1)中間貸借対照表

2020/11/17 9:01

#7 注記表（連結）

第10期2019年 8月15日現在		第11期2020年 8月17日現在
1口当たり純資産額	1.0072円	1口当たり純資産額	1.0383円
(1万口当たり純資産額)	(10,072円)	(1万口当たり純資産額)	(10,383円)

2020/11/17 9:01

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落ち)	(分配付き)	(分配落ち)	(分配付き)

e border="0">期別純資産総額(百万円)1万口当たり純資産額(円)(分配落ち)(分配付き)(分配落ち)(分配付き)第2計算期間末(2011年 8月15日)2,3242,3249,4219,421第3計算期間末(2012年 8月15日)2,8752,8759,7979,797第4計算期間末(2013年 8月15日)15,90915,9099,9909,990第5計算期間末(2014年 8月15日)28,71028,71010,16410,164第6計算期間末(2015年 8月17日)43,25143,25110,01510,015第7計算期間末(2016年 8月15日)33,41633,41610,05610,056第8計算期間末(2017年 8月15日)1,2931,29310,45110,451第9計算期間末(2018年 8月15日)1,7871,78710,45810,458第10計算期間末(2019年 8月15日)99399310,07210,072第11計算期間末(2020年 8月17日)23123110,38310,3832019年 8月末日1,001―10,134―9月末日984―10,172―10月末日946―10,234―11月末日906―10,280―12月末日874―10,370―2020年 1月末日850―10,338―2月末日814―10,018―3月末日224―9,386―4月末日230―9,719―5月末日233―9,935―6月末日233―10,051―7月末日229―10,217―8月末日232―10,465―

2020/11/17 9:01

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	314,641,880	円
Ⅱ 負債総額	82,628,424	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	232,013,456	円
Ⅳ 発行済口数	221,714,237	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0465	円
(1万口当たり純資産額)	(10,465	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額314,641,880円Ⅱ 負債総額82,628,424円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)232,013,456円Ⅳ 発行済口数221,714,237口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0465円(1万口当たり純資産額)(10,465円)

2020/11/17 9:01

#10 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2020/11/17 9:01

#11 運用体制（連結）

◆委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、受託会社等につき、内部統制の整備及び運用状況についての報告書を受け取っております。
※上記体制は、2020年8月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2020/11/17 9:01

#12 運用状況（連結）

以下の運用状況は2020年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/11/17 9:01

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 8月15日現在	2020年 8月17日現在
負債合計	517,574,897	48,557,912
純資産の部
元本等

注記表

2020/11/17 9:01

#14 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2020年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2020/11/17 9:01