有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月21日-平成26年11月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
欧州株式指数ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	12,016,612	2,603,814
第2期	64,306,337	24,006,023
第3期	96,972,309	81,993,486
第4期	293,013,684	174,695,279
第5期	776,749,277	519,711,033

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
欧州株式インデックス・マザーファンド

平成26年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	フランス	583,345,823	31.06
	ドイツ	576,056,343	30.67
	スペイン	229,221,223	12.20
	オランダ	154,218,086	8.21
	イタリア	133,596,340	7.11
	ベルギー	64,542,195	3.44
	フィンランド	22,040,045	1.17
	小計	1,763,020,055	93.86
投資証券	フランス	18,677,636	0.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	96,591,994	5.15
合計(純資産総額)		1,878,289,685	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	ドイツ	93,316,672	4.96
合計	買建	―	93,316,672	4.96

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	5,794,264	△0.30

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
欧州株式インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成26年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	14,374	6,814.84	97,956,549	6,410.39	92,142,979	4.91
ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,998	16,690.90	83,421,148	16,859.42	84,263,416	4.49
フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,299	11,258.02	82,172,306	11,122.38	81,182,295	4.32
スペイン	株式	BANCO SANTANDER SA	銀行	76,033	999.98	76,032,039	1,046.73	79,586,418	4.24
ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	4,757	13,330.74	63,414,348	13,899.31	66,119,060	3.52
ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	食品・飲料・タバコ	4,646	13,146.10	61,076,797	13,891.99	64,542,195	3.44
ドイツ	株式	DAIMLER AG	自動車・自動車部品	6,024	9,193.91	55,384,171	10,263.66	61,828,297	3.29
ドイツ	株式	BASF SE	素材	5,551	10,474.67	58,144,944	10,389.68	57,673,147	3.07
ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	2,759	19,489.81	53,772,413	20,405.69	56,299,312	3.00
フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	6,758	7,127.70	48,169,035	7,341.65	49,614,898	2.64
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	5,747	8,028.92	46,142,241	8,606.29	49,460,373	2.63
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	食品・飲料・タバコ	9,439	4,640.92	43,805,661	4,805.77	45,361,750	2.42
スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	銀行	37,286	1,249.62	46,593,390	1,167.63	43,536,278	2.32
スペイン	株式	TELEFONICA S.A.	電気通信サービス	24,095	1,783.39	42,970,825	1,768.73	42,617,737	2.27
オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	各種金融	23,315	1,683.74	39,256,506	1,600.21	37,309,055	1.99
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	18,723	1,889.63	35,379,603	1,983.41	37,135,551	1.98
フランス	株式	AXA SA	保険	12,561	2,752.75	34,577,341	2,841.41	35,690,959	1.90
イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	16,306	2,416.44	39,402,546	2,157.06	35,173,164	1.87
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA	耐久消費財・アパレル	1,643	18,397.97	30,227,879	19,416.55	31,901,392	1.70
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	3,527	9,211.50	32,488,977	8,996.09	31,729,212	1.69
フランス	株式	AIR LIQUIDE	素材	2,083	14,432.72	30,063,365	15,144.90	31,546,845	1.68
イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	84,677	335.57	28,415,620	357.26	30,252,087	1.61
フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	1,473	19,431.20	28,622,164	20,537.58	30,251,857	1.61
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	2,263	12,321.08	27,882,611	13,171.01	29,806,007	1.59
ドイツ	株式	DEUTSCHE BANK AG -REG	各種金融	7,850	3,581.43	28,114,285	3,715.52	29,166,845	1.55
フランス	株式	DANONE	食品・飲料・タバコ	3,616	8,012.80	28,974,311	8,040.64	29,074,990	1.55
フランス	株式	GDF SUEZ	公益事業	9,683	2,747.62	26,605,253	2,923.47	28,307,989	1.51
スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	32,337	805.60	26,050,895	826.04	26,711,848	1.42
イタリア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	33,658	814.02	27,398,612	783.98	26,387,502	1.40
ドイツ	株式	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	自動車・自動車部品	1,939	12,419.26	24,080,955	13,336.60	25,859,678	1.38

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成26年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.53
		素材	4.75
		資本財	9.40
		運輸	1.24
		自動車・自動車部品	6.03
		耐久消費財・アパレル	1.70
		小売	1.18
		食品・生活必需品小売り	0.74
		食品・飲料・タバコ	7.40
		家庭用品・パーソナル用品	1.61
		ヘルスケア機器・サービス	0.93
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.81
		銀行	13.57
		各種金融	3.54
		保険	7.20
		ソフトウェア・サービス	2.63
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.17
		電気通信サービス	6.82
		公益事業	6.02
		半導体・半導体製造装置	1.59
投資証券	―	―	0.99
合計			94.86

②投資不動産物件
欧州株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
欧州株式インデックス・マザーファンド

平成26年12月30日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EUR 1503	買建	20	ユーロ	609,500	89,316,130	636,800	93,316,672	4.96

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

平成26年12月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	売建	39,543.20	5,800,000	5,794,264	△0.30

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。