有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
欧州株式指数ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	12,016,612	2,603,814
第2期	64,306,337	24,006,023
第3期	96,972,309	81,993,486
第4期	293,013,684	174,695,279
第5期	776,749,277	519,711,033
第6期	1,021,945,339	818,769,562

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
欧州株式インデックス・マザーファンド

平成27年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	フランス	755,974,753	32.97
	ドイツ	724,530,756	31.60
	スペイン	235,855,196	10.29
	オランダ	210,939,020	9.20
	イタリア	168,294,597	7.34
	ベルギー	92,926,589	4.05
	フィンランド	27,373,916	1.19
	小計	2,215,894,827	96.65
投資証券	フランス	24,326,744	1.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	52,394,153	2.29
合計(純資産総額)		2,292,615,724	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	ドイツ	52,165,107	2.27
合計	買建	―	52,165,107	2.27

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
欧州株式インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	19,206	6,138.70	117,899,925	5,552.78	106,646,842	4.65
ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,513	16,547.70	107,775,179	15,535.68	101,183,903	4.41
フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,360	10,876.29	101,802,129	10,554.77	98,792,713	4.31
ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	食品・飲料・タバコ	6,043	15,422.36	93,197,326	15,377.55	92,926,589	4.05
ドイツ	株式	DAIMLER AG	自動車・自動車部品	7,850	10,430.88	81,882,482	10,328.13	81,075,841	3.54
ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	3,600	21,358.28	76,889,828	21,742.05	78,271,380	3.41
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	7,610	9,858.08	75,020,049	9,766.79	74,325,290	3.24
ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	6,113	12,631.80	77,218,234	11,971.30	73,180,584	3.19
スペイン	株式	BANCO SANTANDER SA	銀行	113,669	683.80	77,727,960	609.04	69,229,074	3.02
ドイツ	株式	BASF SE	素材	7,234	10,171.48	73,580,509	9,424.19	68,174,593	2.97
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	食品・飲料・タバコ	12,293	5,456.11	67,072,007	5,341.95	65,668,663	2.86
フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	8,806	7,435.84	65,480,022	6,996.98	61,615,468	2.69
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	24,960	2,263.39	56,494,457	2,236.13	55,813,977	2.43
フランス	株式	AXA SA	保険	16,524	3,274.40	54,106,228	3,358.81	55,501,097	2.42
オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	各種金融	30,477	1,744.17	53,157,212	1,670.18	50,902,220	2.22
スペイン	株式	TELEFONICA S.A.	電気通信サービス	33,901	1,550.93	52,578,176	1,380.94	46,815,572	2.04
イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	113,184	416.99	47,196,848	412.70	46,711,448	2.04
スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	銀行	50,137	1,025.76	51,428,884	904.86	45,367,195	1.98
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	2,142	21,343.14	45,717,011	19,469.01	41,702,635	1.82
フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	1,923	22,100.77	42,499,791	20,839.42	40,074,215	1.75
フランス	株式	DANONE	食品・飲料・タバコ	4,808	8,521.39	40,970,886	8,319.95	40,002,357	1.74
スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	45,225	863.91	39,070,521	868.10	39,259,857	1.71
オランダ	株式	AIRBUS GROUP SE	資本財	4,595	8,704.59	39,997,603	8,308.09	38,175,713	1.67
フランス	株式	AIR LIQUIDE	素材	2,710	15,036.03	40,747,659	13,914.91	37,709,412	1.64
イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	20,004	1,975.23	39,512,547	1,850.05	37,008,416	1.61
フランス	株式	SOCIETE GENERALE	銀行	6,349	5,910.17	37,523,719	5,715.52	36,287,860	1.58
スペイン	株式	INDITEX	小売	8,278	4,344.42	35,963,168	4,250.24	35,183,498	1.53
フランス	株式	VINCI S.A.	資本財	4,388	8,137.38	35,706,860	7,840.31	34,403,302	1.50
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	4,628	7,676.36	35,526,209	7,156.42	33,119,952	1.44
フランス	株式	ORANGE S.A.	電気通信サービス	16,057	2,208.39	35,460,144	2,060.88	33,091,595	1.44

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.27
		素材	4.62
		資本財	10.73
		運輸	1.14
		自動車・自動車部品	6.09
		耐久消費財・アパレル	1.82
		小売	1.53
		食品・生活必需品小売り	0.68
		食品・飲料・タバコ	8.66
		家庭用品・パーソナル用品	1.75
		ヘルスケア機器・サービス	2.34
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.72
		銀行	12.71
		各種金融	3.64
		保険	8.15
		ソフトウェア・サービス	3.24
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.19
		電気通信サービス	6.96
		公益事業	4.98
		半導体・半導体製造装置	1.41
投資証券	―	―	1.06
合計			97.71

②投資不動産物件
欧州株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
欧州株式インデックス・マザーファンド

平成27年12月30日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EUR 1603	買建	12	ユーロ	387,914	51,115,427	395,880	52,165,107	2.27

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。