有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
欧州株式指数ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	12,016,612	2,603,814
第2期	64,306,337	24,006,023
第3期	96,972,309	81,993,486
第4期	293,013,684	174,695,279
第5期	776,749,277	519,711,033
第6期	1,021,945,339	818,769,562
第7期	550,222,861	806,336,584
第8期	192,050,960	273,597,711
第9期	194,108,075	158,579,987

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
欧州株式インデックス・マザーファンド

2018年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	フランス	423,676,958	34.26
	ドイツ	343,635,189	27.79
	オランダ	157,172,768	12.71
	スペイン	125,085,204	10.12
	イタリア	56,616,796	4.58
	アイルランド	51,280,465	4.15
	ベルギー	30,553,926	2.47
	フィンランド	14,519,243	1.17
	小計	1,202,540,549	97.25
投資証券	フランス	11,388,899	0.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,584,800	1.83
合計(純資産総額)		1,236,514,248	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	ドイツ	24,587,440	1.98
合計	買建	―	24,587,440	1.98

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	2,999,488	0.24

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
欧州株式インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	10,990	6,401.36	70,350,996	6,257.96	68,775,020	5.56
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	4,458	11,491.45	51,228,887	11,769.20	52,467,134	4.24
フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,675	10,147.87	47,441,314	10,189.21	47,634,582	3.85
ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	3,506	12,921.58	45,303,072	13,216.13	46,335,776	3.75
ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	1,773	24,372.98	43,213,303	24,437.58	43,327,830	3.50
アイルランド	株式	LINDE PLC	素材	2,278	17,996.16	40,995,268	17,627.97	40,156,528	3.25
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	家庭用品・パーソナル用品	6,242	6,294.13	39,288,002	6,325.78	39,485,571	3.19
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	1,103	33,492.50	36,942,236	33,137.23	36,550,370	2.96
スペイン	株式	BANCO SANTANDER SA	銀行	66,562	542.98	36,142,205	544.34	36,232,496	2.93
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	1,780	18,598.19	33,104,782	19,538.69	34,778,878	2.81
ドイツ	株式	BASF SE	素材	3,789	8,916.69	33,785,353	8,379.26	31,749,029	2.57
ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,847	8,048.53	30,962,722	8,238.44	31,693,303	2.56
ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	食品・飲料・タバコ	3,510	8,831.42	30,998,314	8,704.82	30,553,926	2.47
オランダ	株式	AIRBUS SE	資本財	2,357	11,959.11	28,187,642	12,254.96	28,884,949	2.34
フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	4,756	5,850.36	27,824,356	5,784.48	27,510,998	2.22
フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	1,008	26,535.62	26,747,911	26,923.19	27,138,582	2.19
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	13,377	1,959.81	26,216,409	1,987.58	26,587,966	2.15
ドイツ	株式	DAIMLER AG	自動車・自動車部品	3,684	6,517.63	24,010,969	6,546.05	24,115,675	1.95
フランス	株式	AXA SA	保険	8,584	2,801.48	24,047,948	2,782.10	23,881,603	1.93
フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	1,767	13,558.49	23,957,853	13,455.13	23,775,230	1.92
フランス	株式	VINCI S.A.	資本財	2,295	9,921.79	22,770,513	10,022.56	23,001,776	1.86
フランス	株式	DANONE	食品・飲料・タバコ	2,683	8,359.88	22,429,571	8,467.11	22,717,263	1.84
オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	銀行	16,052	1,406.10	22,570,780	1,395.76	22,404,879	1.81
フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	1,479	13,946.06	20,626,223	14,404.68	21,304,529	1.72
スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	24,129	865.05	20,872,942	852.91	20,579,922	1.66
イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	32,044	589.36	18,885,604	614.68	19,696,999	1.59
スペイン	株式	TELEFONICA S.A.	電気通信サービス	19,237	964.66	18,557,197	1,008.19	19,394,719	1.57
イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	10,479	1,901.67	19,927,672	1,836.56	19,245,365	1.56
ドイツ	株式	ADIDAS AG	耐久消費財・アパレル	738	25,941.35	19,144,717	25,515.02	18,830,088	1.52
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	2,222	8,190.64	18,199,615	8,312.08	18,469,452	1.49

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.12
		素材	8.64
		資本財	11.16
		運輸	1.21
		自動車・自動車部品	4.14
		耐久消費財・アパレル	5.73
		メディア・娯楽	0.94
		小売	1.31
		食品・生活必需品小売り	1.21
		食品・飲料・タバコ	4.31
		家庭用品・パーソナル用品	5.39
		ヘルスケア機器・サービス	3.31
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.42
		銀行	10.97
		保険	6.67
		ソフトウェア・サービス	5.45
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.17
		電気通信サービス	5.04
		公益事業	4.25
		半導体・半導体製造装置	2.81
投資証券	―	―	0.92
合計			98.17

②投資不動産物件
欧州株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
欧州株式インデックス・マザーファンド

2018年11月30日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EUR 1812	買建	6	ユーロ	189,162	24,437,838	190,320	24,587,440	1.98

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

2018年11月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	23,219.45	3,000,000	2,999,488	0.24

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。