有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)

(4)【設定及び解約の実績】
欧州株式指数ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	12,016,612	2,603,814
第2期	64,306,337	24,006,023
第3期	96,972,309	81,993,486
第4期	293,013,684	174,695,279
第5期	776,749,277	519,711,033
第6期	1,021,945,339	818,769,562
第7期	550,222,861	806,336,584

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
欧州株式インデックス・マザーファンド

平成28年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	フランス	460,642,313	32.19
	ドイツ	458,682,825	32.05
	オランダ	148,483,546	10.38
	スペイン	136,547,704	9.54
	イタリア	65,552,327	4.58
	ベルギー	44,611,475	3.12
	アイルランド	16,661,644	1.16
	フィンランド	16,563,037	1.16
	小計	1,347,744,871	94.18
投資証券	フランス	13,693,320	0.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	69,519,475	4.86
合計(純資産総額)		1,430,957,666	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	ドイツ	68,021,199	4.75
合計	買建	―	68,021,199	4.75

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	7,333,829	△0.51

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
欧州株式インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	12,720	5,296.95	67,377,318	5,967.51	75,906,784	5.30
ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	4,276	13,148.53	56,223,123	14,251.60	60,939,863	4.26
フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,906	9,331.33	55,110,864	9,350.96	55,226,811	3.86
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	4,973	9,606.18	47,771,548	10,147.28	50,462,473	3.53
ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,160	11,222.14	46,684,110	12,114.17	50,394,951	3.52
ドイツ	株式	BASF SE	素材	4,621	9,865.08	45,586,535	10,792.69	49,873,030	3.49
ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	食品・飲料・タバコ	3,634	11,709.26	42,551,455	12,276.13	44,611,475	3.12
スペイン	株式	BANCO SANTANDER SA	銀行	73,360	522.70	38,345,418	601.47	44,124,235	3.08
ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	2,299	18,497.02	42,524,660	19,128.92	43,977,410	3.07
ドイツ	株式	DAIMLER AG	自動車・自動車部品	5,014	8,007.40	40,149,114	8,638.07	43,311,333	3.03
フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	5,626	6,673.65	37,545,972	7,343.59	41,315,066	2.89
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	食品・飲料・タバコ	7,914	4,498.18	35,598,612	4,790.82	37,914,561	2.65
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	16,004	1,768.10	28,296,784	2,000.00	32,008,160	2.24
オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	各種金融	19,511	1,568.10	30,595,316	1,634.97	31,900,045	2.23
フランス	株式	AXA SA	保険	10,468	2,687.13	28,128,877	2,922.71	30,594,970	2.14
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	1,366	20,276.17	27,697,255	22,012.37	30,068,911	2.10
フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	1,228	19,558.38	24,017,691	21,178.02	26,006,609	1.82
スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	銀行	33,035	717.79	23,712,357	782.21	25,840,389	1.81
フランス	株式	AIR LIQUIDE	素材	1,956	11,515.39	22,524,113	12,944.85	25,320,127	1.77
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	1,863	12,089.63	22,522,983	13,018.47	24,253,410	1.69
イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	12,779	1,519.02	19,411,633	1,894.48	24,209,662	1.69
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	2,977	7,608.62	22,650,883	8,012.31	23,852,647	1.67
スペイン	株式	TELEFONICA S.A.	電気通信サービス	21,877	979.14	21,420,777	1,077.30	23,568,223	1.65
フランス	株式	SOCIETE GENERALE	銀行	4,063	4,934.99	20,050,880	5,687.75	23,109,362	1.61
フランス	株式	DANONE	食品・飲料・タバコ	3,075	7,217.21	22,192,933	7,304.33	22,460,818	1.57
フランス	株式	VINCI S.A.	資本財	2,806	7,495.74	21,033,055	7,900.65	22,169,232	1.55
スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	28,892	690.80	19,958,623	762.45	22,028,930	1.54
オランダ	株式	AIRBUS GROUP SE	資本財	2,861	6,777.94	19,391,710	7,651.57	21,891,148	1.53
イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	72,333	249.08	18,016,776	295.95	21,407,124	1.50
スペイン	株式	INDITEX	小売	5,287	3,863.82	20,428,032	3,969.34	20,985,927	1.47

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.00
		素材	6.42
		資本財	12.21
		運輸	1.29
		自動車・自動車部品	5.31
		耐久消費財・アパレル	3.34
		小売	1.47
		食品・生活必需品小売り	1.09
		食品・飲料・タバコ	7.34
		家庭用品・パーソナル用品	1.82
		ヘルスケア機器・サービス	2.28
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.38
		銀行	10.89
		各種金融	3.25
		保険	6.45
		ソフトウェア・サービス	3.53
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.16
		電気通信サービス	5.92
		公益事業	4.37
		半導体・半導体製造装置	1.69
投資証券	―	―	0.96
合計			95.14

②投資不動産物件
欧州株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
欧州株式インデックス・マザーファンド

平成28年12月30日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EUR 1703	買建	17	ユーロ	549,874	67,469,540	554,370	68,021,199	4.75

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

平成28年12月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	売建	59,775.95	7,300,000	7,333,829	△0.51

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。