有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
欧州株式指数ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	12,016,612	2,603,814
第2期	64,306,337	24,006,023
第3期	96,972,309	81,993,486
第4期	293,013,684	174,695,279
第5期	776,749,277	519,711,033
第6期	1,021,945,339	818,769,562
第7期	550,222,861	806,336,584
第8期	192,050,960	273,597,711

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
欧州株式インデックス・マザーファンド

2017年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	フランス	458,911,627	32.47
	ドイツ	454,232,003	32.14
	オランダ	164,743,285	11.66
	スペイン	138,143,197	9.77
	イタリア	65,898,896	4.66
	ベルギー	39,129,383	2.77
	アイルランド	14,275,788	1.01
	フィンランド	13,021,803	0.92
	小計	1,348,355,982	95.39
投資証券	フランス	11,972,315	0.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	53,137,854	3.76
合計(純資産総額)		1,413,466,151	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	ドイツ	52,070,647	3.68
合計	買建	―	52,070,647	3.68

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
欧州株式インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2017年12月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	10,602	6,245.02	66,209,736	6,252.44	66,288,421	4.69
ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	3,567	15,504.60	55,304,929	15,760.99	56,219,458	3.98
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	4,197	13,023.05	54,657,780	12,669.51	53,173,961	3.76
スペイン	株式	BANCO SANTANDER SA	銀行	67,709	739.47	50,068,855	743.65	50,352,090	3.56
ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,470	14,512.79	50,359,406	14,087.73	48,884,444	3.46
ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	1,872	26,589.92	49,776,343	26,077.15	48,816,434	3.45
ドイツ	株式	BASF SE	素材	3,855	12,415.82	47,863,022	12,519.73	48,263,571	3.41
フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,805	10,178.52	48,907,808	9,735.92	46,781,100	3.31
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	食品・飲料・タバコ	6,601	6,420.44	42,381,359	6,374.56	42,078,508	2.98
フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	4,833	8,521.46	41,184,221	8,447.24	40,825,530	2.89
ドイツ	株式	DAIMLER AG	自動車・自動車部品	4,183	9,306.81	38,930,394	9,567.24	40,019,790	2.83
ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	食品・飲料・タバコ	3,112	13,141.80	40,897,302	12,573.70	39,129,383	2.77
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	1,133	33,276.20	37,701,940	33,438.13	37,885,404	2.68
オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	各種金融	16,306	2,060.53	33,599,065	2,083.47	33,973,121	2.40
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	1,630	20,625.57	33,619,694	19,640.51	32,014,043	2.26
フランス	株式	AXA SA	保険	8,744	3,392.39	29,663,072	3,370.12	29,468,386	2.08
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	13,609	2,018.70	27,472,521	2,001.16	27,233,789	1.93
フランス	株式	VINCI S.A.	資本財	2,357	11,451.00	26,990,027	11,553.56	27,231,748	1.93
オランダ	株式	AIRBUS SE	資本財	2,392	11,453.70	27,397,268	11,321.46	27,080,947	1.92
スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	銀行	27,982	970.21	27,148,657	964.41	26,986,293	1.91
フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	1,026	25,017.87	25,668,341	25,065.10	25,716,798	1.82
フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	1,797	14,182.19	25,485,403	14,283.39	25,667,268	1.82
フランス	株式	DANONE	食品・飲料・タバコ	2,671	9,300.06	24,840,473	9,464.69	25,280,191	1.79
イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	61,059	373.78	22,822,865	376.48	22,987,651	1.63
イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	32,599	703.03	22,918,316	700.33	22,830,338	1.62
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	2,346	9,555.10	22,416,268	9,629.31	22,590,381	1.60
ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	運輸	4,027	5,272.10	21,230,770	5,415.81	21,809,494	1.54
スペイン	株式	TELEFONICA S.A.	電気通信サービス	19,279	1,151.03	22,190,865	1,105.83	21,319,359	1.51
スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	24,255	873.06	21,176,114	871.03	21,127,019	1.49
イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	10,660	1,852.72	19,750,061	1,883.76	20,080,907	1.42

ロ 種類別・業種別の投資比率

2017年12月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.11
		素材	6.24
		資本財	12.89
		運輸	1.54
		自動車・自動車部品	5.18
		耐久消費財・アパレル	3.91
		小売	1.30
		食品・生活必需品小売り	0.89
		食品・飲料・タバコ	7.53
		家庭用品・パーソナル用品	1.82
		ヘルスケア機器・サービス	2.07
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.77
		銀行	11.38
		各種金融	3.59
		保険	6.67
		ソフトウェア・サービス	3.76
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.92
		電気通信サービス	5.56
		公益事業	4.98
		半導体・半導体製造装置	2.26
投資証券	―	―	0.85
合計			96.24

②投資不動産物件
欧州株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
欧州株式インデックス・マザーファンド

2017年12月29日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EUR 1803	買建	11	ユーロ	391,142	52,780,701	385,880	52,070,647	3.68

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。