有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
欧州株式指数ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	12,016,612	2,603,814
第2期	64,306,337	24,006,023
第3期	96,972,309	81,993,486
第4期	293,013,684	174,695,279
第5期	776,749,277	519,711,033
第6期	1,021,945,339	818,769,562
第7期	550,222,861	806,336,584
第8期	192,050,960	273,597,711
第9期	194,108,075	158,579,987
第10期	96,925,450	144,584,292

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
欧州株式インデックス・マザーファンド

2019年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	フランス	405,815,629	34.98
	ドイツ	318,474,285	27.45
	オランダ	154,429,238	13.31
	スペイン	102,671,772	8.85
	アイルランド	55,637,688	4.80
	イタリア	53,677,156	4.63
	ベルギー	25,993,067	2.24
	フィンランド	7,671,259	0.66
	小計	1,124,370,094	96.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,835,957	3.09
合計(純資産総額)		1,160,206,051	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	ドイツ	32,338,306	2.78
合計	買建	―	32,338,306	2.78

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	5,002,040	△0.43

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
欧州株式インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	3,684	15,030.75	55,373,307	14,876.35	54,804,496	4.72
フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	9,024	5,987.30	54,029,435	6,039.99	54,504,929	4.70
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	1,440	30,016.17	43,223,289	32,705.92	47,096,533	4.06
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	905	48,795.42	44,159,862	51,172.70	46,311,297	3.99
アイルランド	株式	LINDE PLC	素材	1,868	23,098.79	43,148,540	23,423.52	43,755,137	3.77
フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,840	10,184.29	39,107,710	11,131.53	42,745,089	3.68
ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	2,704	14,023.47	37,919,483	14,489.12	39,178,606	3.38
ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	1,412	26,799.49	37,840,891	27,032.32	38,169,641	3.29
オランダ	株式	AIRBUS SE	資本財	1,941	16,579.66	32,181,124	16,332.13	31,700,667	2.73
オランダ	株式	UNILEVER NV	家庭用品・パーソナル用品	4,926	6,560.79	32,318,460	6,363.50	31,346,612	2.70
ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,156	8,601.08	27,145,017	8,971.15	28,312,960	2.44
フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	821	31,958.43	26,237,873	32,607.89	26,771,081	2.31
ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	食品・飲料・タバコ	2,848	8,788.56	25,029,844	9,126.77	25,993,067	2.24
スペイン	株式	BANCO SANTANDER SA	銀行	56,232	435.01	24,461,876	460.32	25,884,798	2.23
ドイツ	株式	BASF SE	素材	3,108	8,550.84	26,576,014	8,320.46	25,860,008	2.23
フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	3,902	6,218.90	24,266,168	6,490.94	25,327,663	2.18
フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	1,601	14,870.22	23,807,237	15,544.19	24,886,263	2.14
フランス	株式	VINCI S.A.	資本財	1,889	12,407.17	23,437,153	12,197.63	23,041,326	1.99
イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	26,287	836.94	22,000,857	874.69	22,992,989	1.98
スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	19,683	1,091.83	21,490,517	1,142.31	22,484,242	1.94
ドイツ	株式	ADIDAS AG	耐久消費財・アパレル	623	33,349.26	20,776,590	35,842.95	22,330,158	1.92
フランス	株式	AXA SA	保険	6,994	3,079.43	21,537,534	3,089.23	21,606,098	1.86
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	1,860	10,695.29	19,893,242	11,334.95	21,083,007	1.82
フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	1,222	18,215.57	22,259,428	17,137.21	20,941,682	1.80
フランス	株式	DANONE	食品・飲料・タバコ	2,194	9,146.38	20,067,170	9,129.23	20,029,531	1.73
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	10,974	1,856.48	20,373,023	1,803.29	19,789,399	1.71
フランス	株式	KERING	耐久消費財・アパレル	252	67,335.73	16,968,604	72,384.37	18,240,863	1.57
オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	銀行	13,185	1,290.34	17,013,214	1,319.75	17,400,980	1.50
ドイツ	株式	DAIMLER AG	自動車・自動車部品	2,841	6,146.60	17,462,509	6,107.39	17,351,105	1.50
フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	耐久消費財・アパレル	1,004	17,161.72	17,230,374	17,051.44	17,119,647	1.48

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.97
		素材	9.17
		資本財	11.72
		運輸	1.21
		自動車・自動車部品	3.49
		耐久消費財・アパレル	8.96
		メディア・娯楽	0.83
		小売	1.28
		食品・生活必需品小売り	0.90
		食品・飲料・タバコ	3.97
		家庭用品・パーソナル用品	5.01
		ヘルスケア機器・サービス	2.16
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.12
		銀行	9.44
		各種金融	0.95
		保険	6.52
		ソフトウェア・サービス	5.86
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.66
		電気通信サービス	3.74
		公益事業	4.90
		半導体・半導体製造装置	4.06
合計			96.91

②投資不動産物件
欧州株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
欧州株式インデックス・マザーファンド

2019年12月30日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EUR 2003	買建	7	ユーロ	260,944	31,976,078	263,900	32,338,306	2.78

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

2019年12月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	売建	40,822.99	5,000,000	5,002,040	△0.43

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。