有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月22日-平成28年6月21日)

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2016/09/21 9:07
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69項目
(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
通貨種類銘柄口数評価額備考
円投資信託受益証券PIMCO Asia High Income Bond Fund - J (INR)3,197,504,9631,744,238,957
投資信託受益証券PIMCO Asia High Income Bond Fund - J (IDR)3,244,478,1051,830,534,546
投資信託受益証券PIMCO Asia High Income Bond Fund - J (CNY)1,166,711,178863,366,271
親投資信託
受益証券		キャッシュ・マネジメント・マザーファンド30,623,92331,187,403
合計 4銘柄7,639,318,1694,469,327,177

<参考>当ファンドは、「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

(1)貸借対照表
区分平成27年12月21日現在平成28年6月21日現在
金額(円)金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン2,659,594,3951,126,505,024
国債証券1,201,110,000-
地方債証券202,162,400400,407,406
特殊債券101,305,7002,407,299,430
社債券803,447,300904,240,500
未収利息3,049,9089,649,503
前払費用1,098,1342,786,162
流動資産合計4,971,767,8374,850,888,025
資産合計4,971,767,8374,850,888,025
負債の部
流動負債
未払金101,333,000100,288,000
未払解約金109,703,5054,031,291
流動負債合計211,036,505104,319,291
負債合計211,036,505104,319,291
純資産の部
元本等
元本4,676,039,1394,660,757,497
剰余金
剰余金又は欠損金(△)84,692,19385,811,237
元本等合計4,760,731,3324,746,568,734
純資産合計4,760,731,3324,746,568,734
負債純資産合計4,971,767,8374,850,888,025


(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 平成27年12月22日
至 平成28年6月21日
1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目平成27年12月21日現在平成28年6月21日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額4,518,724,483円4,676,039,139円
期中追加設定元本額4,055,934,913円2,167,230,890円
期中一部解約元本額3,898,620,257円2,182,512,532円
元本の内訳
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド62,053,516円109,657,203円
SMBCファンドラップ・欧州株65,520,333円70,879,984円
SMBCファンドラップ・新興国株30,520,134円41,595,465円
SMBCファンドラップ・コモディティ10,760,938円14,492,833円
SMBCファンドラップ・米国債62,893,487円69,766,379円
SMBCファンドラップ・欧州債55,312,364円57,735,665円
SMBCファンドラップ・新興国債25,115,277円29,190,910円
SMBCファンドラップ・日本グロース株56,100,406円95,781,872円
SMBCファンドラップ・日本中小型株36,723,279円30,907,543円
SMBCファンドラップ・日本債274,104,801円389,359,140円
DC日本国債プラス663,780,193円659,731,565円
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)184,128,107円157,177,767円
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)594,523,068円490,978,382円
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)16,367,321円13,520,544円
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)751,647,270円594,168,511円
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)16,518,951円14,870,913円
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)138,752,060円105,707,795円
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)1,082,031,281円1,010,309,297円
大和住銀 中国株式ファンド(マネー･ポートフォリオ)287,665,646円471,853,877円
エマージング好配当株オープン マネー･ポートフォリオ4,452,976円1,877,488円
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)3,637,548円2,668,642円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)1,857,148円1,260,758円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)3,968,949円3,491,665円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)3,780,832円2,967,821円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)30,023,399円9,991,919円
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり)245,556円245,556円
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし)245,556円245,556円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド)38,170,638円38,165,887円
アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース32,892,566円30,623,923円
アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース3,254,759円2,837,558円
アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド)4,962,808円2,885,859円
日本株厳選ファンド・円コース270,889円270,889円
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース18,658,181円18,658,181円
日本株厳選ファンド・豪ドルコース679,887円679,887円
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース9,783円9,783円
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)9,512,243円9,512,243円
日本株225・米ドルコース49,237円49,237円
日本株225・ブラジルレアルコース393,895円393,895円
日本株225・豪ドルコース147,711円147,711円
日本株225・資源3通貨コース49,237円49,237円
グローバルCBオープン・高金利通貨コース598,533円598,533円
グローバルCBオープン・円コース827,757円827,757円
グローバルCBオープン(マネープールファンド)15,353,137円16,476,834円
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)1,057,457円1,057,457円
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)12,541,581円12,541,581円
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)4,566,053円4,566,053円
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)14,309円14,309円
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型)12,837円12,837円
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)66,417,109円66,417,109円
日本株厳選ファンド・米ドルコース196,696円196,696円
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース196,696円196,696円
日本株厳選ファンド・トルコリラコース196,696円196,696円
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)641,708円587,625円
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)877,842円1,589,476円
カナダ高配当株ファンド984円984円
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)98,290円98,290円
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり)98,242円98,242円
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし)98,242円98,242円
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型)98,242円98,242円
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり)149,304円149,304円
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし)215,194円215,194円
合計4,676,039,139円4,660,757,497円
2.受益権の総数4,676,039,139口4,660,757,497口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目自 平成27年12月22日
至 平成28年6月21日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目平成28年6月21日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2)金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成27年12月21日現在)
種類計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
国 債 証 券△939,000
地 方 債 証 券△1,175,600
特 殊 債 券△27,300
社 債 券△2,459,000
合計△4,600,900

※「計算期間」とは、「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年7月28日から平成27年12月21日まで)を指しております。
(平成28年6月21日現在)
種類計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
地 方 債 証 券△4,189,414
特 殊 債 券△5,558,570
社 債 券△1,513,500
合計△11,261,484

※「計算期間」とは、「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年7月28日から平成28年6月21日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(平成27年12月21日現在)
該当事項はありません。
(平成28年6月21日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成27年12月22日 至 平成28年6月21日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
平成27年12月21日現在平成28年6月21日現在
1口当たり純資産額1口当たり純資産額
1.0181円1.0184円
「1口=1円(10,000口=10,181円)」「1口=1円(10,000口=10,184円)」
(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
通貨種類銘柄券面総額評価額備考
円地方債証券143 神奈川県公債98,000,00098,886,606
地方債証券18-5 兵庫県公債100,000,000100,000,000
地方債証券18-7 埼玉県公債100,000,000101,306,800
地方債証券18-1 新潟県公債100,000,000100,214,000
特殊債券16 政保政策投資B200,000,000202,574,600
特殊債券25 政保道路機構200,000,000202,291,600
特殊債券30 政保道路機構300,000,000304,045,200
特殊債券156 政保道路機構400,000,000400,879,600
特殊債券867 政保公営企業100,000,000100,464,800
特殊債券873 政保公営企業500,000,000506,491,000
特殊債券2 政保首都高速90,000,00090,436,230
特殊債券197 政保預金保険600,000,000600,116,400
社債券22 日新製鋼100,000,000100,192,500
社債券15 ダイキン工業100,000,000100,146,100
社債券39 日本精工100,000,000101,426,700
社債券10 セイコーエプソン100,000,000100,059,300
社債券77 三菱商事100,000,000100,268,900
社債券18 ホンダフアイナンス100,000,000100,312,900
社債券67 東京急行電鉄100,000,000100,155,900
社債券62 小田急電鉄100,000,000100,019,400
社債券30 東海旅客鉄道100,000,000101,658,800
合計 21銘柄3,688,000,0003,711,947,336

<参考>当ファンドは、「PIMCO Asia High Income Bond Fund - J(INR)」、「PIMCO Asia High Income Bond Fund - J(IDR)」および「PIMCO Asia High Income Bond Fund - J(CNY)」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、この投資信託の受益証券であり、ケイマン籍の円建て外国投資信託です。
※なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
この投資信託は、2015年2月28日に計算期間が終了し、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、現地において独立監査人による財務書類の監査を受けております。
これら投資信託の「貸借対照表」、「損益計算書」、「純資産変動計算書」および「有価証券明細表」等は、2015年2月28日現在の財務諸表の原文を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
貸借対照表
ピムコ・アジア・ハイ・インカム・ボンド・ファンド
資産の部
投資 時価評価額		(単位:千米ドル)
有価証券76,282
金融デリバティブ商品
店頭取引429
差入委託証拠金258
有価証券売却に係る未収入金11
未収利息および未収配当金1,272
合計78,252
負債の部(単位:千米ドル)
貸借およびその他金融取引
リバースレポ取引に係る未払金2,642
金融デリバティブ商品
取引所取引または精算所決済取引12
店頭取引791
有価証券購入に係る未払金1,113
受入証拠金20
受益証券買戻に係る未払金114
合計4,692
純資産73,560
有価証券簿価77,367
金融デリバティブ商品の簿価またはプレミアム29
純資産:(単位:千米ドル)
J (CNY)12,796
J (IDR)26,110
J (INR)26,591
J (JPY, Hedged)8,050
USD(USD)13
発行済受益証券残高:
J (CNY)1,578,995
J (IDR)4,369,378
J (INR)4,093,520
J (JPY, Hedged)1,152,102
USD(USD)1

損益計算書
ピムコ・アジア・ハイ・インカム・ボンド・ファンド
(単位; 千米ドル)
収益:
受取利息5,542
収益合計5,542
費用:
支払利息5
費用合計5
純利益5,537
(単位:千米ドル)
実現(損)益:
有価証券(710)
取引所取引または精算所決済取引 金融デリバティブ商品(148)
店頭取引 金融デリバティブ商品3,067
実現益2,209
未実現(損)益の変動額:
有価証券(230)
取引所取引または精算所決済取引 金融デリバティブ商品(478)
店頭取引 金融デリバティブ商品(3,457)
外国為替 資産及び負債(8)
未実現損の変動額(4,173)
純損失(1,964)
運用による純資産の増加額3,573

純資産変動計算書
ピムコ・アジア・ハイ・インカム・ボンド・ファンド
純資産の増加(減少)額:(単位;千米ドル)
運用:
純利益5,537
実現益2,209
未実現損の変動額(4,173)
運用による正味増加額3,573
受益者への分配金:
J (CNY)(2,471)
J (IDR)(6,305)
J (INR)(6,473)
J (JPY, Hedged)(1,270)
USD(USD)(1)
分配総額(16,520)

(単位;千米ドル)
ファンド受益証券取引
ファンド受益証券取引による純減額(36,287)
純資産の総減少額(49,234)

純資産
期首現在122,794
期末現在73,560
残高のゼロは、実際の金額が千未満であり切り捨てられている場合がある。
1.重要な会計方針
以下は、本トラストが米国で一般に認められた会計原則(「USGAAP」)に準拠してその財務諸表を作成するにあたって継続して従っている重要な会計方針の要約である。当ファンドは、USGAAPの報告義務に基づき投資会社として取り扱われる。USGAAPに従って財務諸表を作成するために、経営者は、決算日における資産・負債の報告額、偶発資産・負債の開示並びに報告期間における運用に伴う純資産の増加および減少の報告額に影響を与える見積もり及び仮定を行っている。このような見積もりと実績は異なる可能性がある。
(a) 証券取引および投資収益
有価証券取引は財務報告の目的上、約定日基準で計上される。発行時または遅延引渡基準で売買される有価証券は、約定日から15日経過後またはそれ以降に決済される場合がある。有価証券売却に係る実現損益は、個別原価法で計上されている。配当収入は配当落ち日に計上される。ただし、例外的に、外国証券からの配当金の一部については、配当落ち日ではなく、配当日が確認できた時点で当該配当金を計上している。償却原価法によるディスカウント及びプレミアムの調整による利息収入は、決済日から発生主義で計上される。転換社債にとって、転換機能によるプレミアムは償却されない。特定の外国証券の税金は発生主義で計上され、必要に応じて、損益計算書において利息収入の構成要素または有価証券からの未実現損益の変動として反映される。特定の外国証券を売却した結果計上される税金は、損益計算書において有価証券実現損益の一部として反映される。モーゲージ関連証券およびその他のアセット・バック証券に係る元本返済による損益は、損益計算書において利息収入の構成要素として計上される。
予め定められた利払い日において、利息の全部もしくは一部の回収可能性が損なわれたと判断される場合、未収利息を不計上とする債権として分類し、計上されている未収利息を取り消す処理を行う。発行体が利息の支払いを復活した時、または、利息の回収可能性が合理的に認められる時、未収利息の計上を再開する。
(b) 現金及び外国通貨
ファンドの財務諸表は、当該ファンドが運用されている主要な経済環境の通貨(「機能通貨」)を使用して表示されている。当ファンドの機能通貨は、米ドルである。
外国の有価証券、通貨並びにその他の資産及び負債の市場価格は、毎営業日の最新の為替レートに基づいてファンドの機能通貨に換算される。
為替レートの変動の結果としての保有通貨並びにその他の資産及び負債の価値の変動は、外国通貨の未実現損益として計上される。有価証券の実現損益、未実現損益並びに利益及び費用は、各取引日及び報告日にそれぞれ換算される。有価証券への投資に関する外国通貨の為替レートの変動の影響は、損益計算書上で当該有価証券の市場価格の変動の影響からは分離されず、実現及び未実現純損益に含まれる。
(c) 複数クラスによる運営
本トラストにより募集される当ファンドの各クラスは、通貨ヘッジ運営に関連するクラスに係る特定の資産および損益を除いて、当ファンドの資産に関して、同じファンドの他のクラスと等しい権利を有する。収益、クラス以外のファンドに係る特定の費用並びに実現および未実現損益は、それぞれのファンドの各クラスの対応する純資産に基づき、受益証券の各クラスに割当てられる。クラスに係る特定の費用は、現在、マネジメント報酬、投資顧問報酬、管理報酬および販売報酬を含む。
(d) 分配方針
ファンドからの分配は、投資顧問会社の承認でのみ受益者に公表し、分配することができ、その承認は投資顧問会社の裁量において留保されることもある。
毎月宣言して分配するファンド
ピムコ・アジア・ハイ・インカム・ボンド・ファンド
・J(CNY)
・J(IDR)
・J(INR)
・J(JPY,Hedged)
・USD(USD)
分配金が支払われる場合、通常当該ファンド(または該当する場合はそのクラス)の投資純利益から支払われる。さらに投資顧問会社は、分配可能な純実現益からの支払を承認でき、投資顧問会社が適切と判断した場合、配当の追加が支払われることがある。分配金の支払はどのファンド(または該当する場合はそのクラス)に対しても基準価額の減少をもたらす。受益者の裁量により、当ファンド(または該当する場合はそのクラス)の現金分配は、当ファンド(または該当する場合はそのクラス)に再投資するか、または現金で受益者に支払われる。現金による支払いは、ファンド通貨で支払われる。
ファンド(または該当する場合はそのクラス)は、分配金について、合理的な水準を維持するために必要と考えられる場合、追加的な分配をすることがある。目論見書により要求される当ファンド(または該当する場合はそのクラス)の分配金を支払うために十分な純利益および純実現益が存在しない場合、投資顧問会社は、ファンド(または該当する場合はそのクラス)の元本部分から分配金を支払うことがある。
支払期日から6年以内に請求されなかった分配金について、その受領権は消滅し、該当するファンド(または該当する場合はそのクラス)の利益として計上される。
(e) 新会計基準
2013年6月、米国財務会計基準審議会(FASB)は、企業が投資会社であるかどうかを決定すること、および他の投資会社に対する非支配持分の測定に関するFASB会計基準変更書案(ASU)を公表した。この改正は、2013年12月15日以降に開始する中間会計期間または事業年度から適用される。USGAAPに基づく報告義務を果たす投資会社として当該報告期間にASUを適用した。ASUは当ファンドの財務諸表に影響を与えてはいない。
2014年6月、FASBは一種のレポ取引に関する担保付借入を拡大するASUを公表した。そのASUはまた、担保付取引として計上する類似の取引と同様に比較するための情報を財務諸表の利用者に提供するために売り上げとして計上するある種の取引と同様に追加的な開示義務を記載している。
そのASUは当該会計期間(2014年12月15日)の開始後の期間には事前適用があり、中間会計期間(2015年12月15日)の開始後から適用の効力が生じる。
現時点では、経営者は財務諸表に係るこれらの変更の影響を見積もっているところである。

有価証券明細表
2015年2月28日		額面
(千米ドル)		評価
(千米ドル)
有価証券 103.7%
バングラデシュ 0.6%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.6%
Banglalink Digital Communications Ltd.
8.625% due 05/06/2019
400
402
バングラデシュ 計
402
(原価 USD 406)
バミューダ 2.5%
CORPORATE BONDS & NOTES 2.5%
China Oil & Gas Group Ltd.
5.000% due 05/07/2020
200
198
FPMH Finance Ltd.
7.375% due 07/24/2017
755
833
GCX Ltd.
7.000% due 08/01/2019 (d)
300
304
Hopson Development Holdings Ltd.
9.875% due 01/16/2018200185
Pacnet Ltd
9.000% due 12/12/2018300334
バミューダ 計
1,854
(原価 USD 1,791)
イギリス領バージン諸島 10.8%
CORPORATE BONDS & NOTES 10.8%
Big Will Investments Ltd.
10.875% due 04/29/2016
1,600
1,664
Central Plaza Development Ltd
7.125% due 12/02/2019 (a)
200
201
Chalco Hong Kong Investment Co. Ltd.
6.250% due 04/17/2017 (a)
300
307
FPT Finance Ltd.
6.375% due 09/28/2020
850
931
HLP Finance Ltd.
4.450% due 04/16/2021
600
623
NWD MTN Ltd.
5.250% due 02/26/2021
350
367
PCCW Capital No 4 Ltd
5.750% due 04/17/2022
200
220
Road King Infrastructure Finance 2012 Ltd
9.875% due 09/18/2017
1,000
1,065
Rosy Unicorn Ltd.
6.500% due 02/09/2017
1,260
1,339
Sparkle Assets Ltd.
6.875% due 01/30/2020
300
304
Studio City Finance Ltd.
8.500% due 12/01/2020
900
938
イギリス領バージン諸島 計
7,959
(原価 USD 7,905)
ケイマン諸島 31.5%
CORPORATE BONDS & NOTES 31.5%
Agile Property Holdings Ltd.
9.875% due 03/20/2017 (d)
1,350
1,380
Anstock II Ltd.
2.125% due 07/24/2017
200
198
BCP Singapore VI Cayman Financing Co. Ltd.
8.000% due 04/15/2021
400
401
CAR, Inc.
6.125% due 02/04/2020
700
712
Central China Real Estate Ltd.
8.000% due 01/28/2020
1,000
960
Champion MTN Ltd.
3.750% due 01/17/2023
600
564
China Aoyuan Property Group Ltd.
11.250% due 01/17/2019
1,000
954
China Hongqiao Group Ltd.
6.875% due 05/03/2018
750
746
China Shanshui Cement Group Ltd.
8.500% due 05/25/2016
500
514
CIFI Holdings Group Co. Ltd.
8.875% due 01/27/2019
200
203
Country Garden Holdings Co. Ltd.
7.250% due 04/04/2021
400
394
7.500% due 01/10/2023
500
482
7.875% due 05/27/2019
400
414
ENN Energy Holdings Ltd.
3.250% due 10/23/2019
500
493
Evergrande Real Estate Group Ltd.
8.750% due 10/30/2018 (d)
200
185
Fantasia Holdings Group Co. Ltd.
10.625% due 01/23/2019
600
485
Future Land Development Holdings Ltd.
10.250% due 07/21/2019
700
665
Geely Automobile Holdings Ltd.
5.250% due 10/06/2019
400
406
Goodman HK Finance
4.375% due 06/19/2024
600
623
Greenland Hong Kong Holdings Ltd
4.375% due 08/07/2017
600
601
Greentown China Holdings Ltd.
8.500% due 02/04/2018
672
690
Kaisa Group Holdings Ltd.
9.000% due 06/06/2019
540
321
KWG Property Holding Ltd
8.250% due 08/05/2019
500
484
8.975% due 01/14/2019
200
196
Longfor Properties Co. Ltd.
6.875% due 10/18/2019
1,400
1,431
Maoye International Holdings Ltd.
7.750% due 05/19/2017
200
189
MCE Finance Ltd
5.000% due 02/15/2021
600
582
MIE Holdings Corp.
7.500% due 04/25/2019
1,100
773
Mongolian Mining Corp.
8.875% due 03/29/2017
500
345
New World China Land Ltd.
5.375% due 11/06/2019
400
412
Parkson Retail Group Ltd.
4.500% due 05/03/2018
200
186
PHBS Ltd.
6.625% due 09/29/2015 (a)
300
305
Shimao Property Holdings Ltd.
6.625% due 01/14/2020 (d)
1,600
1,588
8.125% due 01/22/2021
200
207
Shui On Development Holding Ltd.
9.625% due 06/10/2019
400
395
Sino MTN Ltd.
3.250% due 09/21/2017
200
202
Sunac China Holdings Ltd.
12.500% due 10/16/2017
900
952
Texhong Textile Group Ltd.
6.500% due 01/18/2019
200
196
VLL International, Inc.
7.450% due 04/29/2019
200
200
Wynn Macau Ltd.
5.250% due 10/15/2021
400
395
Yingde Gases Investment Ltd.
7.250% due 02/28/2020
400
332
Yuzhou Properties Co. Ltd.
8.750% due 10/04/2018
1,400
1,389
ケイマン諸島 計
23,150
(原価 USD 23,790)
中国 2.2%
CORPORATE BONDS & NOTES 2.2%
Bank of Communications Co. Ltd.
4.500% due 10/03/2024
400
410
Oceanwide Real Estate International Holdings Co. Ltd.
11.750% due 09/08/2019
800
796
Yancoal International Trading Co. Ltd.
7.200% due 05/22/2016 (a)
400
413
中国 計
1,619
(原価 USD 1,608)
香港 10.9%
CORPORATE BONDS & NOTES 10.9%
Bank of East Asia Ltd
4.250% due 11/20/2024
300
301
China CITIC Bank International Ltd.
3.875% due 09/28/2022
400
401
Chong Hing Bank Ltd.
6.500% due 09/25/2019 (a)
200
208
CITIC Ltd.
8.625% due 11/22/2018 (a)
1,200
1,392
CITIC Telecom International Finance Ltd.
6.100% due 03/05/2025
600
617
Far East Horizon Ltd.
5.550% due 06/23/2017 (a)
250
256
Franshion Development Ltd.
6.750% due 04/15/2021
600
661
Gemdale International Investment Ltd.
7.125% due 11/16/2017
1,150
1,182
Hero Asia Investment Ltd.
5.250% due 12/07/2015 (a)
200
203
Huaneng Hong Kong Capital Ltd.
3.375% due 06/11/2018
300
301
Industrial & Commercial Bank of China Asia Ltd.
4.500% due 10/10/2023
200
205
Lenovo Group Ltd.
4.700% due 05/08/2019
1,000
1,049
Wharf Finance Ltd.
3.500% due 01/23/2019
400
410
Wheelock Finance Ltd.
2.750% due 07/02/2017
800
796
香港 計7,982
(原価 USD 7,811)
インド 3.7%
CORPORATE BONDS & NOTES 3.7%
ABJA Investment Co. Pte Ltd.
5.950% due 07/31/2024
600
612
Delhi International Airport Pvt Ltd.
6.125% due 02/03/2022
400
413
ICICI Bank Ltd.
5.750% due 11/16/2020
300
342
JSW Steel Ltd.
4.750% due 11/12/2019
500
490
State Bank of India
6.439% due 05/15/2017 (a)
455
462
Tata Motors Ltd.
4.625% due 04/30/2020
400
416
インド 計
2,735
(原価 USD 2,699)
インドネシア 3.0%
CORPORATE BONDS & NOTES 2.5%
Berau Coal Energy Tbk PT
7.250% due 03/13/2017
500
315
Listrindo Capital BV
6.950% due 02/21/2019
600
639
Majapahit Holding BV
8.000% due 08/07/2019
400
471
TBG Global Pte Ltd.
4.625% due 04/03/2018
200
205
5.250% due 02/10/2022
200
200
1,830
SOVEREIGN ISSUES 0.5%
Indonesia Government International Bond
2.875% due 07/08/2021
EUR300
354
インドネシア 計2,184
(原価 USD 2,382)
マン島 0.3%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.3%
Greenko Dutch BV
8.000% due 08/01/2019
200
191
マン島 計
191
(原価 USD 172)
ジャージー、チャネル諸島 1.0%
CORPORATE BONDS & NOTES 1.0%
West China Cement Ltd
6.500% due 09/11/2019
750
726
ジャージー、チャネル諸島 計
726
(原価 USD 737)
マレーシア 0.6%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.6%
AMBB Capital L Ltd.
6.770% due 01/27/2016 (a)
200
203
Cagamas Global PLC
2.745% due 12/10/2019
200
201
マレーシア 計
404
(原価 USD 404)
メキシコ 1.1%
CORPORATE BONDS & NOTES 1.1%
Cemex SAB de CV
4.375% due 03/05/2023 (b)
EUR300
336
6.125% due 05/05/2025 (b)
500
500
メキシコ 計
836
(原価 USD 836)
モンゴル 0.8%
SOVEREIGN ISSUES 0.8%
Mongolia Government International Bond
5.125% due 12/05/2022
700
605
モンゴル 計
605
(原価 USD 631)
オランダ 0.7%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.7%
Hyva Global BV
8.625% due 03/24/2016
600
544
オランダ 計
544
(原価 USD 599)
パキスタン 2.2%
SOVEREIGN ISSUES 2.2%
Pakistan Government International Bond
8.250% due 04/15/2024
1,600
1,644
パキスタン 計
1,644
(原価 USD 1,689)
フィリピン 5.6%
CORPORATE BONDS & NOTES 5.6%
Energy Development Corp.
6.500% due 01/20/2021
910
1,001
Power Sector Assets & Liabilities Management Corp.
7.390% due 12/02/2024
200
268
Royal Capital B.V.
6.250% due 05/05/2019 (a)
800
830
San Miguel Corp.
4.875% due 04/26/2023
200
186
Security Bank Corp.
3.950% due 02/03/2020
1,000
1,017
SM Investments Corp.
4.875% due 06/10/2024
800
803
フィリピン 計4,105
(原価 USD 4,039)
シンガポール 5.7 %
CORPORATE BONDS & NOTES 5.7%
Alam Synergy Pte Ltd.
6.950% due 03/27/2020
1,200
1,191
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.
4.000% due 10/15/2024
600
621
Pratama Agung Pte Ltd.
6.250% due 02/24/2020
400
401
Theta Capital Pte Ltd.
6.125% due 11/14/2020
1,243
1,287
United Overseas Bank Ltd.
3.750% due 09/19/2024
700
723
シンガポール 計4,233
(原価 USD 4,121)
韓国 1.7%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.9%
Woori Bank
4.750% due 04/30/2024
600
638
SOVEREIGN ISSUES 0.8%
Republic of Korea
2.125% due 06/10/2024
EUR500
607
韓国 計1,245
(原価 USD 1,308)
スリランカ 4.5%
CORPORATE BONDS & NOTES 2.3%
National Savings Bank
5.150% due 09/10/2019
400
394
SriLankan Airlines Ltd.
5.300% due 06/27/2019
1,300
1,295
1,689
SOVEREIGN ISSUES 2.2%
Sri Lanka Government International Bond
5.125% due 04/11/2019
200
202
5.875% due 07/25/2022
1,400
1,442
1,644
スリランカ 計
3,333
(原価 USD 3,363)
タイ 0.8%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.8%
Krung Thai Bank PCL
5.200% due 12/26/2024
300
312
PTT Exploration & Production PCL
4.875% due 06/18/2019 (a)
300
301
タイ 計
613
(原価 USD 615)
イギリス 3.5%
CORPORATE BONDS & NOTES 3.5%
Afren PLC
6.625% due 12/09/2020
700
283
Vedanta Resources PLC
8.250% due 06/07/2021
2,000
1,899
9.500% due 07/18/2018
400
403
イギリス 計
2,585
(原価 USD 3,146)
アメリカ 0.2%
U.S. TREASURY OBLIGATIONS 0.2%
U.S. Treasury Notes
0.250% due 03/02/2015
167
167
アメリカ 計
167
(原価 USD 167)
ヴェトナム 1.8%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.4%
Vingroup JSC
11.625% due 05/07/2018
250
266
SOVEREIGN ISSUES 1.4%
Vietnam Government International Bond
4.800% due 11/19/2024
1,000
1,055
ヴェトナム 計
1,321
(原価 USD 1,293)
SHORT-TERM INSTRUMENTS 8.0%
COMMERCIAL PAPER 7.1%
Fannie Mae
0.092% due 04/08/2015
100
100
0.110% due 03/02/2015
20
20
Federal Home Loan Bank
0.061% due 04/29/2015 (c)
1,200
1,200
0.077% due 05/22/2015 (c)
1,000
1,000
0.090% due 03/11/2015
800
800
0.090% due 05/06/2015 (c)
300
300
0.095% due 04/10/2015
100
100
0.110% due 05/20/2015
100
100
Freddie Mac
0.070% due 04/01/2015
800
800
0.070% due 04/09/2015 (c)
700
700
0.080% due 04/06/2015
100
100
5,220
TIME DEPOSITS 0.9%
ANZ National Bank
0.030% due 03/02/2015
13
13
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
0.005% due 03/02/2015
\6
0
0.030% due 03/02/2015
23
23
Citibank N.A.
0.030% due 03/02/2015
142
142
DBS Bank Ltd.
0.030% due 03/02/2015
261
261
DnB NORBank ASA
0.030% due 03/02/2015
88
88
HSBC Bank
0.005% due 03/02/2015
\3
0
JPMorgan Chase & Co.
0.030% due 03/02/2015
88
88
Nordea Bank AB
(0.169%) due 03/02/2015
EUR0
1
0.030% due 03/02/2015
1
1
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
0.005% due 03/02/2015
\3
0
Wells Fargo Bank
0.030% due 03/02/2015
18
18
635
Total Short-Term Instruments
5,855
(原価 USD 5,855)
有価証券 計 103.7%USD 76,282
(原価 USD 77,367)
金融デリバティブ商品 (e) (g) (0.5%)(374)
(原価またはプレミアム(純額) USD 29)
その他資産・負債(純額) (3.2%)USD (2,348)
純資産 100.0%
USD73,560


有価証券明細表に対する注記 (単位:1,000*):

*残高のゼロは、実際の金額が千未満であり切り捨てられている場合がある。.
(a)
(b)
(c)		永久債、記載している日付は次回の契約上の任意償還日。
債券発行日。
クーポンは加重平均率を表示。

貸借取引 及びその他金融取引

リバースレポ取引:
取引先貸借料率貸借日満期日貸借額(2)リバースレポ取引に
対する支払い
BRC(0.750%)02/26/2015N/A(1)
USD(297)
USD(297)
CFR(1.250%)12/03/2014N/A(1)(1,377)(1,374)
CFR(1.000%)02/25/2015N/A(1)(780)(780)
JML(5.000%)02/05/2015N/A(1)(191)(191)
リバースレポ取引 計
USD(2,642)

(1) 未決済リバースレポ取引の満期日。
(2) 2015年2月28日に終了した年度における未決済の貸借取引の平均は、1,331 米ドルで加重平均利率は (1.245%)。
貸借取引及びその他金融取引の要約

貸借取引及びその他金融取引の評価額の取引先別及び2015年2月28日現在の担保の(受入)差入の要約は以下の通り。
(d) 2015年2月28日現在、2,664 米ドル相当の有価証券が以下の取引に係る担保として差し入れられている。

取引先リバースレポ
取引に係る
受取		リバースレポ取引に係る
支払		Sale-Buyback 取引に係る支払Payable
for Short Sales		貸借取引及びその他金融取引 計担保
差入(受入)		エクスポージャー(純額)(3)
Global/Master
Repurchase Agreement
BRCUSD0USD(297)USD0USD0USD(297)USD304USD7
CFR0(2,154)00(2,154)2,17420
JML0(191)00(191)186(5)
貸借取引及びその他金融取引 計USD0USD(2,642)USD0USD0

(3) エクスポージャー(純額)とは、デフォルトなどの出来事が生じた場合に取引先からまたは取引先に対して義務が生じる受取額または支払額の純額のことである。貸借取引及びその他金融取引に係るエクスポージャーは、法的に同一な企業に対する同一の契約に基づいた取引のみ相殺することができる。
(e) 金融デリバティブ取引: 取引所取引または精算所決済取引

スワップ:

金利スワップ
変動利率の
受払い		変動利率インデックス固定利率満期日想定元本評価額評価(損)変動証拠金
資産 負債
Receive3-Month USD-LIBOR2.000%06/19/2023
USD7,800
USD(21)
USD(148)
USD0
USD(12)
スワップ 計
USD(21)
USD(148)
USD0
USD(12)

金融デリバティブ取引:取引所取引または精算所決済取引の要約

以下は、2015年2月28日現在の取引所取引または精算所取引の金融デリバティブ取引に係る評価額の要約である。
(f) 2015年2月28日現在、現金 258 米ドルが取引所及び精算所決済による金融デリバティブ取引に係る担保として差し入れられている。
金融デリバティブ資産金融デリバティブ負債
評価額証拠金資産評価額証拠金負債
オプション
(買い)		先物スワップ計オプション (売り)先物スワップ計
取引所取引または精算所決済取引 計
USD0
USD0
USD0
USD0
USD0
USD0
USD(12)
USD(12)

(g) 金融デリバティブ取引: 店頭取引

外国為替予約取引
取引先決済月売為替買為替評価(損)益
資産 負債
CBK05/2015
EUR230
USD261
USD3
USD0
GLM05/2015
913
1,045
20
0
GLM05/2015
USD234
EUR206
0
(2)
USD23
USD(2)

J (CNY) クラスの外国為替予約取引
取引先決済月売為替買為替評価(損)益
資産 負債
BOA04/2015
CNY998
USD161
USD0
USD0
BRC04/2015
USD121
CNY748
0
0
CBK04/2015
CNY243
USD39
0
0
FBF04/2015
USD2,765
CNY17,155
4
0
GLM04/2015
6,195
38,453
10
0
HUS04/2015
CNY137
USD22
0
0
HUS04/2015
USD3,919
CNY24,312
4
0
JPM04/2015
CNY1,560
USD252
0
0
JPM04/2015
USD85
CNY527
0
0
SOG04/2015
CNY119
USD19
0
0
SOG04/2015
USD175
CNY1,084
0
0
USD18
USD0
J (IDR) クラスの外国為替予約取引
取引先決済月売為替買為替評価(損)益
資産 負債
BRC04/2015
USD66
IDR854,113
USD0
USD(1)
BRC05/2015
IDR928,069
USD71
1
0
CBK04/2015
147,833
12
0
0
CBK05/2015
218,289
17
0
0
FBF04/2015
5,807,727
448
5
0
FBF04/2015
USD1
IDR18,137
0
0
FBF05/2015
IDR719,202
USD56
2
0
GLM05/2015
USD4,600
IDR59,257,100
0
(114)
HUS05/2015
6,567
85,271,139
0
(111)
JPM04/2015
IDR527,777
USD40
0
0
JPM04/2015
USD559
IDR7,272,840
1
(5)
JPM05/2015
IDR114,499
USD9
0
0
JPM05/2015
USD34
IDR442,053
0
(1)
SCX05/20157,58197,487,3670(200)
SOG04/2015IDR 667,750USD 5100
UAG04/2015460,7913500
UAG05/2015
USD8,047
IDR103,608,498
0
(203)
USD9
USD(653)
J (INR) クラスの外国為替予約取引
取引先決済月売為替買為替評価(損)益
資産 負債
BOA04/2015INR4,557USD73USD 0USD 0
BRC04/2015USD265INR16,45100
CBK04/2015INR1,798USD2900
CBK04/2015USD156INR9,79610
FBF04/2015INR19,053USD3050(1)
FBF06/2015USD2,566INR162,959260
JPM04/2015INR117,232USD1,8480(37)
JPM06/2015USD9,107INR577,273750
SCX04/2015INR410USD700
SCX06/2015USD6,917INR438,612600
SOG04/2015INR156USD300
SOG04/2015USD578INR36,28560
UAG04/2015INR3,916USD6300
UAG06/2015USD9,056INR577,2731260
USD294
USD(38)
J (JPY, HEDGED) クラスの外国為替予約取引
取引先決済月売為替買為替評価(損)益
資産 負債
BOA03/2015JPY254,961USD2,135USD 2USD 0
BOA03/2015USD2,611JPY309,2410(24)
BOA04/20152,100250,8500(1)
BPS03/2015JPY248,699USD2,08100
BPS04/2015USD2,082JPY248,69900
CBK03/2015JPY3,152USD2700
CBK03/2015USD2,485JPY293,1750(33)
DUB03/2015JPY253,491USD2,12100
DUB04/20152,9102400
DUB04/2015USD2,081JPY248,69900
FBF03/201579994,2410(10)
MSB03/20152,461291,3660(24)
SOG03/2015JPY14,079USD11800
UAG03/2015202,5241,69400
UAG04/2015USD1,695JPY202,52400
USD2
USD(92)
外国為替予約取引 計
USD346
USD(767)

コール・プット売建オプション取引(2015年2月28日に終了した年度)
想定元本
(単位:USD)		プレミアム
Balance at 02/28/2014USD 760USD (19)
Sales1000
Closing Buys(760)19
Expirations(100)0
Exercised00
Balance at 02/28/2015USD 0USD 0

スワップ:

社債、国債及び米国地方債に係るクレジット・デフォルト・スワップ(プロテクション売り)(1)
取引先参照組織固定利率
(受取り)		償還日インプライド・クレジット・スプレッド
2015年2月28日(2)		想定元本(3)プレミアム
支払/(受取)		評価(損)益スワップ取引、評価
資産 負債
BOASouthAfrica Government International Bond1.000 %09/20/20150.514%USD 200USD 1USD 0USD 1USD 0
CBKGazprom OAO Via Gaz Capital S.A.1.000 %12/20/20156.112%600(4)(19)0(23)
GSTBrazil Government International Bond1.000 %03/20/20161.207%500(1)00(1)
HUSColombia Government International Bond1.000 %03/20/20160.537%5004040
JPMAltice Finco S.A5.000 %06/20/20192.846%EUR 7002947760
USD 29USD 28USD 81USD (24)

(1)ファンドがプロテクションの売り手でスワップ取引に係る契約に基づいたクレジット・イベントが発生した場合、ファンドは、①スワップの想定元本に見合う金額をプロテクションの買い手に支払い、かつ参照指数を構成する参照債務または原資産を受け取るか、②参照指数を構成する参照債務または原資産のスワップの想定元本との評価差額を同等の現金または有価証券で支払う。
(2)絶対的な表示であり、社債、米国の地方債及び国債に係るクレジット・デフォルト・スワップ取引の評価額を決定する期末時点のインプライド・クレジット・スプレッドは、履行リスクの現状を示す指標としての役目を果たし、クレジット・デリバティブに対するデフォルトの可能性やそのリスクを考慮するために利用される。 個別の参照組織のインプライド・クレジット・スプレッドは、プロテクションの売買コストを反映し、契約の締結に必要な当初の手数料を含むことがある。クレジット・スプレッドの拡大は、参照組織の信用の健全性の低下や、契約に基づき定義されたデフォルトまたはその他のクレジットイベントの発生する可能性やそのリスクがより高まっていることを示している。
(3)スワップ取引に係る契約に基づいたクレジット・イベントが発生した場合、ファンドがクレジット・プロテクションの売り手として支払いを要求される可能性のある最大限の金額またはクレジット・プロテクションの買い手として受け取ることができる最大限の金額。

金利スワップ
取引先変動利率の受払い変動利率インデックス固定利率満期日想定元本プレミアム支払(受取)評価(損)益スワップ取引、評価
資産 負債
BPSPayBRL-CDI-Compounded12.055%01/04/2021BRL 800USD 0USD 2USD 2USD 0
スワップ 計USD 29USD 30USD 83USD (24)

金融デリバティブ取引:店頭取引の要約

以下は、2015年2月28日現在の店頭金融デリバティブ取引及び担保差入(受入)に係る評価額の取引先別の要約である。
金融デリバティブ資産金融デリバティブ負債
取引先外国為替
予約取引		オプション
(買い)		スワップ店頭取引
計		外国為替
予約取引		オプション(売り)スワップ店頭取引
計		店頭デリバティブ評価額担保(受入)エクスポージャー(純額)(4)
BOAUSD 2USD 0USD 1USD 3USD (25)USD 0USD 0USD (25)USD (22)USD 0USD (22)
BPS00220000202
BRC1001(1)00(1)000
CBK4004(33)0(23)(56)(52)0(52)
DUB00000000000
FBF370037(11)00(11)26026
GLM300030(116)00(116)(86)0(86)
GST000000(1)(1)(1)0(1)
HUS4048(111)00(111)(103)0(103)
JPM76076152(43)00(43)1090109
MSB0000(24)00(24)(24)0(24)
SCX600060(200)00(200)(140)0(140)
SOG600600006(20)(14)
UAG12600126(203)00(203)(77)0(77)
店頭取引 計USD 364USD 0USD 83USD 429USD (767)USD 0USD (24)USD (791)

(4)エクスポージャー(純額)とは、デフォルトなどの出来事が生じた場合に取引先からまたは取引先に対して義務が生じる受取額または支払額の純額のことである。店頭金融デリバティブ取引に係るエクスポージャーは、法的に同一な企業に対する同一の契約に基づいた取引のみ相殺することができる。

金融デリバティブ取引の公正価値

以下は、リスク・エクスポージャーによって分類されたデリバティブ取引の公正価値の要約である。
2015年2月28日現在の貸借対照表上の金融デリバティブ取引の公正価値
ヘッジ取引として計上されていないデリバティブ取引
商品取引債券取引株式取引外国為替取引金利取引合 計
金融デリバティブ取引―資産
店頭取引
外国為替予約取引USD 0USD 0USD 0USD 346USD 0USD 346
スワップ08100283
USD 0USD 81USD 0USD 346USD 2USD 429
商品取引債券取引株式取引外国為替取引金利取引合 計
金融デリバティブ取引―負債
取引所取引または精算所決済取引
スワップUSD 0USD 0USD 0USD 0USD (12)USD (12)
店頭取引
外国為替予約取引USD 0USD 0USD 0USD (767)USD 0USD (767)
スワップ0(24)000(24)
USD 0USD (24)USD 0USD (767)USD 0USD (791)
USD 0USD (24)USD 0USD (767)USD (12)USD (803)

2015年2月28日現在の損益計算書上の金融デリバティブ取引の影響
ヘッジ取引として計上されていないデリバティブ取引
商品取引債券取引株式取引外国為替取引金利取引合 計
金融デリバティブ取引に係る実現(損)益
取引所取引または精算所決済取引
先物
USD0
USD0
USD0
USD0
USD(15)
USD(15)
スワップ
0
0
0
0
(133)
(133)
USD0
USD0
USD0
USD0
USD(148)
USD(148)
店頭取引
外国為替予約取引
USD0
USD0
USD0
USD2,985
USD0
USD2,985
オプション(買い)
0
0
0
9
0
9
オプション(売り)
0
0
0
19
0
19
スワップ
0
54
0
0
0
54
USD0
USD54
USD0
USD3,013
USD0
USD3,067
USD0
USD54
USD0
USD3,013
USD(148)
USD2,919
金融デリバティブ取引に係る未実現(損)益の変動
取引所取引または精算所決済取引
先物
USD0
USD0
USD0
USD0
USD5
USD5
スワップ
0
0
0
0
(483)
(483)
USD0
USD0
USD0
USD0
USD(478)
USD(478)
店頭取引
外国為替予約取引
USD0
USD0
USD0
USD(3,472)
USD0
USD(3,472)
オプション(買い)
0
0
0
2
0
2
オプション(売り)
0
0
0
(10)
0
(10)
スワップ
0
21
0
0
2
23
USD0
USD21
USD0
USD(3,480)
USD2
USD(3,457)
USD0
USD21
USD0
USD(3,480)
USD(476)
USD(3,935)

公正価値測定

以下は2015年2月28日現在で当ファンドの資産・負債を評価する際に用いたインプットに従った公正価値の要約である。
分類及びサブ分類レベル 1レベル 2レベル 3公正価値
2015年2月28日
現在
有価証券 時価
バングラデシュ
Corporate Bonds &
Notes USD 0 USD 402 USD 0 USD 402
バミューダ
Corporate Bonds & Notes01,85401,854
イギリス領バージン諸島
Corporate Bonds & Notes07,95907,959
ケイマン諸島
Corporate Bonds & Notes023,150023,150
中国
Corporate Bonds & Notes01,61901,619
香港
Corporate Bonds & Notes07,98207,982
インド
Corporate Bonds & Notes02,73502,735
インドネシア
Corporate Bonds & Notes01,83001,830
Sovereign Issues 0 354 0 354
マン島
Corporate Bonds & Notes01910191
ジャージー、チャネル諸島
Corporate Bonds & Notes07260726
マレーシア
Corporate Bonds & Notes04040404
メキシコ
Corporate Bonds & Notes08360836
モンゴル
Sovereign Issues 0 605 0 605
オランダ
Corporate Bonds & Notes05440544
パキスタン
Sovereign Issues01,64401,644
フィリピン
Corporate Bonds & Notes04,10504,105
シンガポール
Corporate Bonds & Notes04,22304,223
韓国
Corporate Bonds & Notes06380638
Sovereign Issues06070607
スリランカ
Corporate Bonds & Notes01,68901,689
Sovereign Issues01,64401,644
タイ
Corporate Bonds & Notes06130613
イギリス
Corporate Bonds & Notes02,58502,585
アメリカ
U.S.Treasury Obligations01670167
ヴェトナム
Corporate Bonds & Notes02660266
Sovereign Issues01,05501,055
Short-Term
Instruments05,85505,855
有価証券 計076,282076,282
金融デリバティブ取引―資産
店頭USD 0USD 429USD 0USD 429
金融デリバティブ取引―負債
取引所取引または
精算所決済取引		USD 0USD (12)USD 0USD (12)
店頭0(791)0(791)
USD 0USD (803)USD 0USD (803)
合 計USD 0USD 75,908USD 0USD 75,908
2015年2月28日に終了した期間中に、レベル1及びレベル2の間で異動はなかった。

IRBANK 採用情報

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  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
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プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
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AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
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