有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月22日-平成28年6月21日)

(参考)マザーファンドの運用状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
(1) 投資状況
(平成28年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
地方債証券	日本	285,584,116	5.80%
特殊債券	日本	2,403,683,660	48.81%
社債券	日本	1,104,535,788	22.43%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,131,233,088	22.97%
純資産総額		4,925,036,652	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(平成28年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	197 政保預金保険	特殊債券	600,000,000	100.00	99.99	0.1000	12.18%
	日本	-		600,050,400	599,983,800	2016/08/08
2	873 政保公営企業	特殊債券	500,000,000	101.19	101.06	1.7000	10.26%
	日本	-		505,971,000	505,334,000	2017/03/17
3	156 政保道路機構	特殊債券	400,000,000	100.23	100.14	0.3000	8.13%
	日本	-		400,949,200	400,565,200	2017/01/31
4	30 政保道路機構	特殊債券	300,000,000	101.25	101.12	1.7000	6.16%
	日本	-		303,762,600	303,373,200	2017/03/28
5	16 政保政策投資B	特殊債券	200,000,000	101.16	101.05	1.8000	4.10%
	日本	-		202,329,000	202,101,000	2017/02/28
6	25 政保道路機構	特殊債券	200,000,000	101.01	100.90	1.8000	4.10%
	日本	-		202,030,200	201,814,200	2017/01/31
7	16 沖縄電力	社債券	100,000,000	101.68	101.58	1.8300	2.06%
	日本	-		101,683,900	101,582,700	2017/06/20
8	30 東海旅客鉄道	社債券	100,000,000	101.47	101.38	1.7800	2.06%
	日本	-		101,474,800	101,381,400	2017/05/19
9	39 日本精工	社債券	100,000,000	101.24	101.16	2.1300	2.05%
	日本	-		101,243,700	101,161,500	2017/02/23
10	18-7 埼玉県公債	地方債証券	100,000,000	101.15	101.06	1.8500	2.05%
	日本	-		101,154,600	101,060,600	2017/02/27
11	306 中国電力	社債券	100,000,000	100.90	100.84	3.6000	2.05%
	日本	-		100,902,000	100,846,700	2016/10/25
12	4 三井住友F&L	社債券	100,000,000	100.31	100.27	0.5540	2.04%
	日本	-		100,316,400	100,275,700	2017/02/23
13	867 政保公営企業	特殊債券	100,000,000	100.30	100.26	1.8000	2.04%
	日本	-		100,304,900	100,260,800	2016/09/21
14	18 ホンダフアイナンス	社債券	100,000,000	100.28	100.23	0.4790	2.04%
	日本	-		100,286,500	100,232,000	2017/03/17
15	77 三菱商事	社債券	100,000,000	100.22	100.17	0.5600	2.03%
	日本	-		100,227,600	100,179,600	2016/12/26
16	425 九州電力	社債券	100,000,000	100.15	100.11	0.2810	2.03%
	日本	-		100,159,000	100,116,500	2017/02/24
17	22 日新製鋼	社債券	100,000,000	100.18	100.11	0.3300	2.03%
	日本	-		100,188,300	100,113,700	2017/03/10
18	10 セイコーエプソン	社債券	100,000,000	100.03	100.02	0.3280	2.03%
	日本	-		100,038,100	100,028,000	2016/09/09
19	143 神奈川県公債	地方債証券	98,000,000	100.74	100.67	1.7700	2.00%
	日本	-		98,731,766	98,663,656	2016/12/20
20	157 オリックス	社債券	98,000,000	100.69	100.63	1.1100	2.00%
	日本	-		98,676,200	98,617,988	2017/03/13
21	2 政保首都高速	特殊債券	90,000,000	100.33	100.27	1.8000	1.83%
	日本	-		90,301,410	90,251,460	2016/09/26
22	47 共同発行地方	地方債証券	85,000,000	101.11	101.01	1.8000	1.74%
	日本	-		85,947,580	85,859,860	2017/02/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
特殊債券	48.81%
社債券	22.43%
地方債証券	5.80%
合計	77.03%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
(平成28年7月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(平成28年7月末現在)
該当事項はありません。