有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券		平成26年3月25日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	Investec Global Strategy Fund - Africa Opportunities Fund I Acc	710,529	1,665,479,561
投資信託受益証券 合計		710,529	1,665,479,561
親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	13,754,314	17,705,928
親投資信託受益証券 合計		13,754,314	17,705,928
合計		14,464,843	1,683,185,489

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは「損保ジャパン日本債券マザーファンド」受益証券および「Investec Global Strategy Fund - Africa Opportunities Fund」のI Accに係る投資信託の受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて「損保ジャパン日本債券マザーファンド」の受益証券であり、「投資信託受益証券」はすべて「Investec Global Strategy Fund - Africa Opportunities Fund」のI Accに係る投資信託の受益証券であります。なお、同マザーファンドの状況および「Investec Global Strategy Fund - Africa Opportunities Fund」を含むルクセンブルグ籍会社型投資信託「Investec Global Strategy Fund 」の財務諸表のうち、投資対象に関連する部分を委託会社にて抜粋・翻訳したものは次のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
損保ジャパン日本債券マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
科 目	平成25年9月25日現在	平成26年3月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	234,792,028	83,604,925
国債証券	5,973,600,150	7,231,956,590
地方債証券	355,954,820	247,742,240
特殊債券	1,519,038,742	796,856,559
社債券	2,437,058,100	3,134,318,600
未収利息	14,305,650	17,618,157
前払費用	1,971,441	3,626,846
流動資産合計	10,536,720,931	11,515,723,917
資産合計	10,536,720,931	11,515,723,917
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	8,269,850,502	8,945,904,721
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,266,870,429	2,569,819,196
純資産合計	10,536,720,931	11,515,723,917
負債純資産合計	10,536,720,931	11,515,723,917

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成25年9月25日現在	平成26年3月25日現在
1.受益権の総数	8,269,850,502口	8,945,904,721口
2.1口当たり純資産額	1.2741円	1.2873円
(1万口当たり純資産額)	(12,741円)	(12,873円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成25年3月26日 至 平成25年9月25日	自 平成25年9月26日 至 平成26年3月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。	同左
	市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。
	信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。
	流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。
	また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成25年9月25日現在	平成26年3月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

平成25年9月25日現在	平成26年3月25日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 平成25年3月26日 至 平成25年9月25日	自 平成25年9月26日 至 平成26年3月25日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	7,572,921,870円	8,269,850,502円
同期中追加設定元本額	1,414,887,719円	981,925,413円
同期中一部解約元本額	717,959,087円	305,871,194円
元本の内訳*
ファンド名
損保ジャパン日本債券ファンド	944,798,478円	943,677,031円
ハッピーエイジング20	101,137,638円	109,169,881円
ハッピーエイジング30	491,748,964円	510,987,642円
ハッピーエイジング40	2,466,563,276円	2,634,892,123円
ハッピーエイジング50	2,020,554,122円	2,089,771,108円
ハッピーエイジング60	1,764,241,954円	1,878,636,008円
損保ジャパン中国本土株ファンド(限定追加型)2010-05	1,224,608円	-円
パン・アフリカ株式ファンド	19,909,415円	13,754,314円
アジア転換社債ファンド(毎月分配型)	9,424,271円	8,274,221円
人民元建て債券ファンド	6,440,045円	5,196,309円
オフショア人民元債フォーカス(ダイワSMA専用)	3,410,654円	543,879円
アジア転換社債ファンド(円ヘッジ/限定追加/繰上償還条件付)2012-03	3,362,171円	-円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース	17,419,970円	14,324,433円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース	97,505,585円	79,666,377円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース	322,109,351円	647,420,389円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース	-円	69,964円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース	-円	77,732円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース	-円	460,364円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアム	-円	8,982,946円
計	8,269,850,502円	8,945,904,721円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	自 平成25年3月26日 至 平成25年9月25日	自 平成25年9月26日 至 平成26年3月25日
	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	68,578,110	84,962,420
地方債証券	269,120	△2,120,460
特殊債券	10,181,194	5,700,519
社債券	6,621,000	6,921,800
合計	85,649,424	95,464,279

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 平成26年3月25日現在

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	319 2年国債	2,060,000,000	2,060,475,860
	326 2年国債	250,000,000	250,102,750
	327 2年国債	160,000,000	160,049,760
	331 2年国債	120,000,000	120,045,120
	97 5年国債	80,000,000	80,559,360
	112 5年国債	70,000,000	70,692,300
	116 5年国債	80,000,000	80,056,320
	1 40年国債	20,000,000	23,152,160
	3 40年国債	20,000,000	22,145,980
	4 40年国債	10,000,000	11,051,430
	5 40年国債	10,000,000	10,579,610
	6 40年国債	70,000,000	72,285,850
	284 10年国債	200,000,000	208,800,200
	287 10年国債	210,000,000	222,129,600
	288 10年国債	80,000,000	84,393,440
	289 10年国債	920,000,000	966,907,120
	332 10年国債	40,000,000	40,036,840
	18 30年国債	30,000,000	34,048,170
	19 30年国債	80,000,000	90,746,960
	31 30年国債	50,000,000	55,734,500
	36 30年国債	50,000,000	53,762,150
	37 30年国債	80,000,000	84,202,320
	41 30年国債	100,000,000	100,387,900
	92 20年国債	190,000,000	219,571,980
	101 20年国債	30,000,000	35,812,590
	121 20年国債	160,000,000	177,618,720
	123 20年国債	60,000,000	68,288,880
	126 20年国債	20,000,000	22,383,960
	131 20年国債	60,000,000	64,059,060
	132 20年国債	50,000,000	53,266,950
	137 20年国債	110,000,000	116,486,810
	139 20年国債	20,000,000	20,853,820
	140 20年国債	50,000,000	52,745,500
	143 20年国債	90,000,000	92,978,730
	144 20年国債	510,000,000	518,427,240
	145 20年国債	650,000,000	679,554,200
	146 20年国債	150,000,000	156,411,450
	147 20年国債	50,000,000	51,151,000
国債証券 合計		6,990,000,000	7,231,956,590
地方債証券	17-4 静岡県公債	100,000,000	102,356,200
	16-2 広島県公債	40,000,000	40,550,640
	24 公営企業	100,000,000	104,835,400
地方債証券 合計		240,000,000	247,742,240
特殊債券	42 政保道路機構	50,000,000	52,948,650
	4 住宅金融RMBS	56,733,000	59,518,590
	6 住宅金融RMBS	79,112,000	83,415,692
	17 住宅金融RMBS	25,975,000	27,224,397
	49 住宅機構RMBS	85,377,000	90,286,177
	50 住宅機構RMBS	85,483,000	89,919,567
	52 住宅機構RMBS	87,999,000	91,668,558
	81 住宅機構RMBS	99,801,000	100,639,328
	い724 利付農林債	100,000,000	100,529,700
	い743 利付農林債	100,000,000	100,705,900
特殊債券 合計		770,480,000	796,856,559
社債券	7 フランス相互信用BK	100,000,000	100,121,000
	12フランス相互信用BK	200,000,000	200,071,200
	2 デイー・エヌ・ビーBK	100,000,000	100,350,400
	4 BPCE S.A.	100,000,000	100,050,900
	1 クレデイ・アグリコル	100,000,000	100,065,200
	25 シテイグループ・インク	100,000,000	100,415,100
	9 ナシヨナルオーストラリアBK	100,000,000	100,220,000
	7 オーストラリアコモンウエルス	100,000,000	100,071,000
	20 ラボバンク・ネダー	200,000,000	200,778,200
	22 ラボバンク・ネダー	100,000,000	100,051,400
	47 中日本高速道	100,000,000	99,933,000
	49 中日本高速道	100,000,000	100,819,500
	15 西日本高速道	100,000,000	100,054,200
	33 大成建設	100,000,000	101,189,000
	37 鹿島建設	100,000,000	101,489,100
	12 武田薬品	100,000,000	100,657,000
	2 荒川化学工業	100,000,000	100,070,400
	17 ダイキン工業	100,000,000	100,621,500
	43 日本電気	100,000,000	100,619,100
	26 ソニー	100,000,000	106,097,600
	46 伊藤忠商事	100,000,000	105,352,200
	24 丸井グループ	100,000,000	100,837,700
	5 住友信託 劣後	100,000,000	104,154,700
	167 オリックス	100,000,000	100,541,200
	28 相鉄HD	100,000,000	101,827,900
	60東日本旅客鉄道	100,000,000	106,073,400
	29 ANAホールデイングス	100,000,000	99,937,900
	428 東京電力	100,000,000	101,819,200
	317 北海道電力	100,000,000	100,029,600
社債券 合計		3,100,000,000	3,134,318,600
合計		11,100,480,000	11,410,873,989

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
Investec Global Strategy Fund - Africa Opportunities Fundの状況
(1)貸借対照表

	(2012年12月31日現在)
	(千アメリカドル)
資産:
投資時価評価額(為替予約取引、先物取引、スワップ取引を除く)	94,568
現金及び現金同等物	11,282
その他資産	713
資産合計	106,563
負債:
その他負債	2,606
負債合計	2,606
純資産	103,957

■組入資産の明細
(2012年12月31日現在)

数量	銘柄名	時価 (千アメリカドル)	純資産構成比 (%)
公認証券取引所譲渡可能上場有価証券
普通株式-90.97%
英国ポンド
1,433,500	Centamin Plc.	931	0.90
エジプトポンド
2,950,142	Citadel Capital SAE	1,772	1.70
230,960	Elswedy Electric Co.	799	0.77
211,920	Ghabbour Auto	932	0.90
2,693,313	Juhayna Food Industries	3,293	3.17
35,265	Orascom Construction Industries	1,402	1.35
651,903	Sidi Kerir Petrochemicals Co.	1,354	1.30
1,829,478	Telecom Egypt Co.	4,078	3.92
		13,630	13.11
ユーロ
81,013	Eni SpA	1,986	1.91
ケニアシリング
30,872,139	Safaricom Ltd.	1,795	1.72
2,882,617	TransCentury Ltd.	787	0.76
		2,582	2.48
モロッコディルハム
99,195	Douja Promotion Groupe Addoha S.A.	737	0.71
ナイジェリアナイラ
54,958,055	Access Bank Plc.	3,194	3.07
17,060,181	Dangote Sugar Refinery Plc.	661	0.64
26,014,890	FBN Holdings Plc.	2,631	2.53
1,715,800	First Bank of Nigeria Plc.	174	0.17
5,149,030	Flour Mills of Nigeria Plc.	2,152	2.07
19,352,456	Guaranty Trust Bank Plc.	2,845	2.74
36,594,262	Zenith Bank Plc.	4,494	4.32
		16,151	15.54
南アフリカランド
201,995	ABSA Group Ltd.	3,927	3.78
211,305	Adcock Ingram Holdings Ltd.	1,352	1.30
1,487,959	Advtech Ltd.	1,062	1.02
160,448	AECI Ltd.	1,507	1.45
164,900	African Bank Investments Ltd.	628	0.60
168,167	African Rainbow Minerals Ltd.	3,759	3.61
54,950	Anglo American Platinum Ltd.	2,905	2.79
135,199	AngloGold Ashanti Ltd.	4,227	4.07
97,300	Astral Foods Ltd.	1,188	1.14
167,481	Aveng Ltd.	600	0.58

数量	銘柄名	時価 (千アメリカドル)	純資産構成比 (%)
28,703	BHP Billiton Plc.	1,006	0.97
12,480	Bidvest Group Ltd.	319	0.31
114,414	City Lodge Hotels Ltd.	1,410	1.36
60,800	Foschini Group Ltd.	1,019	0.98
1,186,851	Fountainhead Property Trust	1,162	1.12
327,781	Gold Fields Ltd.	4,064	3.91
728,556	Grindrod Ltd.	1,347	1.29
163,538	Impala Platinum Holdings Ltd.	3,253	3.13
509,208	Kagiso Media Ltd.	1,442	1.39
176,890	Mpact Ltd.	414	0.40
349,677	MTN Group Ltd.	7,360	7.08
7,300	Old Mutual Plc.	21	0.02
435,008	PPC Ltd.	1,764	1.70
85,093	Remgro Ltd.	1,600	1.54
277,671	Sanlam Ltd.	1,486	1.43
139,104	Sappi Ltd.	503	0.48
76,371	Sasol Ltd.	3,295	3.17
33,419	Tiger Brands Ltd.	1,291	1.24
185,381	Vodacom Group Ltd.	2,732	2.63
		56,643	54.49
アメリカドル
177,606	Econet Wireless Zimbabwe Ltd.	777	0.75
157,535	Female Health Co.	1,130	1.08
		1,907	1.83
普通株式合計
(取得金額 95,679千アメリカドル)		94,567	90.97
公認証券取引所譲渡可能上場有価証券合計
(取得金額 95,679千アメリカドル)		94,567	90.97
その他譲渡可能有価証券
普通株式-0.00%
アメリカドル
121,812	Kingdom Financial	1	0.00
普通株式合計
(取得金額 0千アメリカドル)		1	0.00
その他譲渡可能有価証券合計
(取得金額 0千アメリカドル)		1	0.00
投資時価評価額
(取得金額 95,679千アメリカドル)		94,568	90.97
その他の資産・負債		9,389	9.03
純資産		103,957	100.00

(注1)インベステック・アセット・マネジメント・リミテッドからのデータ提供を受けて作成しております。
(注2)作成時点において、入手可能な直近計算期間の財務諸表を用いております。