有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券		平成28年9月26日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	Multi Strategies Fund-UBP African Equity Fund	224,778	1,935,340,990
投資信託受益証券 合計		224,778	1,935,340,990
親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	14,243,358	20,175,716
親投資信託受益証券 合計		14,243,358	20,175,716
合計		14,468,136	1,955,516,706

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは「損保ジャパン日本債券マザーファンド」受益証券及び「Multi Strategies Fund - UBP African Equity Fund」に係る投資信託の受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて「損保ジャパン日本債券マザーファンド」の受益証券であり、「投資信託受益証券」はすべて「Multi Strategies Fund - UBP African Equity Fund」に係る投資信託の受益証券であります。なお、同マザーファンドの状況の財務諸表のうち、投資対象に関連する部分を委託会社にて抜粋したものは次のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
損保ジャパン日本債券マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
科 目	平成28年3月25日現在	平成28年9月26日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	491,892,284	-
コール・ローン	-	182,926,184
国債証券	8,703,163,280	8,790,326,540
特殊債券	1,595,358,999	1,379,894,336
社債券	2,858,949,100	3,245,772,200
未収入金	402,880,000	-
未収利息	14,488,139	10,554,048
前払費用	1,072,045	726,456
流動資産合計	14,067,803,847	13,610,199,764
資産合計	14,067,803,847	13,610,199,764
負債の部
流動負債
未払金	405,824,000	-
流動負債合計	405,824,000	-
負債合計	405,824,000	-
純資産の部
元本等
元本	9,682,465,337	9,608,265,763
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,979,514,510	4,001,934,001
純資産合計	13,661,979,847	13,610,199,764
負債純資産合計	14,067,803,847	13,610,199,764

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成28年3月25日現在	平成28年9月26日現在
1.受益権の総数	9,682,465,337口	9,608,265,763口
2.1口当たり純資産額	1.4110円	1.4165円
(1万口当たり純資産額)	(14,110円)	(14,165円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成27年9月26日 至 平成28年3月25日	自 平成28年3月26日 至 平成28年9月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成28年3月25日現在	平成28年9月26日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

平成28年3月25日現在	平成28年9月26日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 平成27年9月26日 至 平成28年3月25日	自 平成28年3月26日 至 平成28年9月26日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	10,563,883,993円	9,682,465,337円
同期中追加設定元本額	1,137,815,127円	934,217,972円
同期中一部解約元本額	2,019,233,783円	1,008,417,546円
元本の内訳*
ファンド名
損保ジャパン日本債券ファンド	1,031,874,207円	1,078,771,578円
ハッピーエイジング20	109,530,687円	105,931,998円
ハッピーエイジング30	535,715,577円	523,900,251円
ハッピーエイジング40	2,771,870,716円	2,764,877,376円
ハッピーエイジング50	2,251,743,575円	2,277,445,577円
ハッピーエイジング60	2,050,112,296円	2,147,643,449円
パン・アフリカ株式ファンド	4,756,756円	14,243,358円
人民元建て債券ファンド	3,062,187円	2,255,997円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース	8,483,051円	6,420,067円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース	64,744,531円	45,599,609円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース	808,038,308円	608,649,604円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース	33,589円	12,310円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース	69,523円	27,358円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース	1,282,493円	951,755円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース	31,658,028円	24,196,689円
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジありコース	547,696円	626,967円
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジなしコース	501,760円	389,377円
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 通貨セレクトコース	2,872,571円	2,012,354円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース	1,764,136円	1,587,334円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース	2,333,777円	1,230,849円
インド株式集中投資ファンド	1,469,873円	1,491,906円
計	9,682,465,337円	9,608,265,763円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成28年3月25日現在	平成28年9月26日現在
	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	540,196,250	△155,702,330
特殊債券	39,033,835	△14,248,175
社債券	51,217,500	△14,544,900
合計	630,447,585	△184,495,405

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券		平成28年9月26日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	365 2年国債	470,000,000	472,719,420
	367 2年国債	90,000,000	90,561,510
	116 5年国債	90,000,000	90,860,400
	117 5年国債	60,000,000	60,625,200
	119 5年国債	10,000,000	10,088,490
	123 5年国債	150,000,000	151,651,050
	125 5年国債	230,000,000	232,798,640
	128 5年国債	1,810,000,000	1,836,199,750
	9 40年国債	110,000,000	105,970,260
	328 10年国債	290,000,000	305,229,640
	339 10年国債	100,000,000	104,680,800
	341 10年国債	330,000,000	342,620,190
	342 10年国債	900,000,000	917,226,000
	51 30年国債	770,000,000	734,248,900
	100 20年国債	550,000,000	689,692,850
	109 20年国債	120,000,000	147,899,400
	130 20年国債	170,000,000	212,037,090
	148 20年国債	200,000,000	242,274,600
	149 20年国債	290,000,000	351,548,150
	150 20年国債	310,000,000	370,714,740
	151 20年国債	500,000,000	580,804,500
	152 20年国債	510,000,000	592,439,460
	153 20年国債	40,000,000	47,177,600
	21 メキシコ国債	100,000,000	100,257,900
国債証券 合計		8,200,000,000	8,790,326,540
特殊債券	4 住宅金融RMBS	39,303,000	40,501,741
	6 住宅金融RMBS	57,348,000	59,647,654
	17 住宅金融RMBS	17,200,000	17,980,880
	31 住宅金融RMBS	23,691,000	25,242,760
	42 住宅金融RMBS	46,356,000	50,300,895
	49 住宅機構RMBS	55,932,000	60,367,407
	50 住宅機構RMBS	55,952,000	60,092,448
	52 住宅機構RMBS	64,278,000	68,661,759
	60 住宅機構RMBS	72,325,000	76,816,382
	65 住宅機構RMBS	76,896,000	80,879,212
	66 住宅機構RMBS	76,286,000	80,123,185
	73 住宅機構RMBS	78,746,000	83,549,506
	78 住宅機構RMBS	150,834,000	158,013,698
	79 住宅機構RMBS	152,014,000	159,143,456
	86 住宅機構RMBS	168,152,000	175,651,579
	92 住宅機構RMBS	177,732,000	182,921,774
特殊債券 合計		1,313,045,000	1,379,894,336
社債券	7 BPCE S.A.	100,000,000	101,065,000
	1 BPCE S.A.劣後	100,000,000	102,386,300
	1 クレデイ・A 劣後	100,000,000	103,089,900
	5 クレデイ・A 劣後FR	100,000,000	98,930,000
	1 エイチエスビーシーHD	200,000,000	199,941,400
	18 ルノー	100,000,000	99,902,300
	22 ラボバンク・ネダー	100,000,000	100,048,300
	4 ソシエテG 劣後	100,000,000	100,148,200
	23 前田建設	100,000,000	99,122,400
	31 双日	100,000,000	102,273,700
	2 ユニゾHD	100,000,000	100,075,600
	2 荒川化学工業	100,000,000	100,019,200
	25 太平洋セメント	100,000,000	101,542,100
	29 富士電機	100,000,000	99,371,800
	13 パナソニツク	100,000,000	101,487,500
	1 明治安田2014基	200,000,000	202,035,200
	1 三井住友FG劣後	100,000,000	103,392,600
	1 みずほFG劣後	200,000,000	207,992,600
	69 アコム	100,000,000	103,620,200
	71 アコム	100,000,000	100,621,800
	8 オリエントコーポレーシヨン	100,000,000	99,871,800
	167 オリックス	100,000,000	100,656,400
	559 東京電力	100,000,000	102,868,700
	568 東京電力	100,000,000	102,391,900
	495 関西電力	100,000,000	102,725,100
	496 関西電力	100,000,000	104,836,200
	1A日本生命劣後FR	100,000,000	105,130,000
	2A日本生命劣後FR	100,000,000	100,350,000
	2A住友生命劣後FR	100,000,000	99,876,000
社債券 合計		3,200,000,000	3,245,772,200
合計		12,713,045,000	13,415,993,076

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
Multi Strategies Fund - UBP African Equity Fundの状況
当受益証券は第1期計算期間が終了しておらず、現地において作成された監査済の財務諸表がないため、記載事項はありません。