有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券		平成26年9月25日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	Investec Global Strategy Fund - Africa Opportunities Fund I Acc	464,886	1,263,562,605
投資信託受益証券 合計		464,886	1,263,562,605
親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	10,151,098	13,227,895
親投資信託受益証券 合計		10,151,098	13,227,895
合計		10,615,984	1,276,790,500

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは「損保ジャパン日本債券マザーファンド」受益証券及び「Investec Global Strategy Fund - Africa Opportunities Fund」のI Accに係る投資信託の受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて「損保ジャパン日本債券マザーファンド」の受益証券であり、「投資信託受益証券」はすべて「Investec Global Strategy Fund - Africa Opportunities Fund」のI Accに係る投資信託の受益証券であります。なお、同マザーファンドの状況及び「Investec Global Strategy Fund - Africa Opportunities Fund」を含むルクセンブルグ籍会社型投資信託「Investec Global Strategy Fund 」の財務諸表のうち、投資対象に関連する部分を委託会社にて抜粋・翻訳したものは次のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
損保ジャパン日本債券マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
科 目	平成26年3月25日現在	平成26年9月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	83,604,925	200,461,104
国債証券	7,231,956,590	7,710,562,870
地方債証券	247,742,240	40,285,520
特殊債券	796,856,559	760,900,664
社債券	3,134,318,600	5,032,242,500
未収入金	-	102,405,000
未収利息	17,618,157	23,639,425
前払費用	3,626,846	2,414,428
流動資産合計	11,515,723,917	13,872,911,511
資産合計	11,515,723,917	13,872,911,511
負債の部
流動負債
未払金	-	100,000,000
流動負債合計	-	100,000,000
負債合計	-	100,000,000
純資産の部
元本等
元本	8,945,904,721	10,569,438,181
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,569,819,196	3,203,473,330
純資産合計	11,515,723,917	13,772,911,511
負債純資産合計	11,515,723,917	13,872,911,511

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成26年3月25日現在	平成26年9月25日現在
1.受益権の総数	8,945,904,721口	10,569,438,181口
2.1口当たり純資産額	1.2873円	1.3031円
(1万口当たり純資産額)	(12,873円)	(13,031円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成25年9月26日 至 平成26年3月25日	自 平成26年3月26日 至 平成26年9月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。	同左

項目	自 平成25年9月26日 至 平成26年3月25日	自 平成26年3月26日 至 平成26年9月25日
	(2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左

項目	自 平成25年9月26日 至 平成26年3月25日	自 平成26年3月26日 至 平成26年9月25日
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成26年3月25日現在	平成26年9月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

平成26年3月25日現在	平成26年9月25日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 平成25年9月26日 至 平成26年3月25日	自 平成26年3月26日 至 平成26年9月25日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	8,269,850,502円	8,945,904,721円
同期中追加設定元本額	981,925,413円	1,874,489,205円
同期中一部解約元本額	305,871,194円	250,955,745円
元本の内訳*
ファンド名
損保ジャパン日本債券ファンド	943,677,031円	973,963,356円
ハッピーエイジング20	109,169,881円	113,570,622円
ハッピーエイジング30	510,987,642円	538,841,027円
ハッピーエイジング40	2,634,892,123円	2,755,041,051円
ハッピーエイジング50	2,089,771,108円	2,188,098,970円
ハッピーエイジング60	1,878,636,008円	1,933,123,536円
パン・アフリカ株式ファンド	13,754,314円	10,151,098円
アジア転換社債ファンド(毎月分配型)	8,274,221円	6,130,267円
人民元建て債券ファンド	5,196,309円	3,935,986円
オフショア人民元債フォーカス(ダイワSMA専用)	543,879円	311,338円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース	14,324,433円	14,464,005円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース	79,666,377円	101,855,747円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース	647,420,389円	1,869,914,210円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース	69,964円	69,964円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース	77,732円	77,732円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース	460,364円	2,530,863円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース	8,982,946円	34,417,247円
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジありコース	-円	2,888,931円
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジなしコース	-円	2,724,655円

項目	自 平成25年9月26日 至 平成26年3月25日	自 平成26年3月26日 至 平成26年9月25日
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 通貨セレクトコース	-円	17,327,576円
計	8,945,904,721円	10,569,438,181円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	自 平成25年9月26日 至 平成26年3月25日	自 平成26年3月26日 至 平成26年9月25日
	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	84,962,420	31,574,890
地方債証券	△2,120,460	△103,680
特殊債券	5,700,519	311,289
社債券	6,921,800	△737,900
合計	95,464,279	31,044,599

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

平成26年9月25日現在

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	326 2年国債	280,000,000	280,116,480
	327 2年国債	160,000,000	160,075,200
	331 2年国債	170,000,000	170,107,100
	344 2年国債	130,000,000	130,075,530
	97 5年国債	370,000,000	372,153,400
	112 5年国債	60,000,000	60,656,100
	116 5年国債	100,000,000	100,269,500
	117 5年国債	630,000,000	631,475,460
	284 10年国債	450,000,000	466,372,350
	285 10年国債	80,000,000	83,231,120
	287 10年国債	40,000,000	41,986,160
	288 10年国債	80,000,000	83,860,960
	289 10年国債	880,000,000	920,327,760
	291 10年国債	80,000,000	83,360,160
	43 30年国債	820,000,000	829,501,340

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
	144 20年国債	510,000,000	532,339,020
	145 20年国債	530,000,000	568,793,350
	146 20年国債	150,000,000	160,603,950
	147 20年国債	50,000,000	52,550,700
	148 20年国債	1,540,000,000	1,585,413,060
	149 20年国債	290,000,000	297,706,170
	18 メキシコ国債	100,000,000	99,588,000
国債証券 合計		7,500,000,000	7,710,562,870
地方債証券	16-2 広島県公債	40,000,000	40,285,520
地方債証券 合計		40,000,000	40,285,520
特殊債券	42 政保道路機構	50,000,000	52,626,150
	4 住宅金融RMBS	52,281,000	54,727,750
	6 住宅金融RMBS	74,400,000	78,387,840
	17 住宅金融RMBS	23,855,000	25,050,135
	49 住宅機構RMBS	81,138,000	86,136,100
	50 住宅機構RMBS	81,125,000	85,676,112
	52 住宅機構RMBS	84,891,000	88,838,431
	60 住宅機構RMBS	88,525,000	91,703,047
	73 住宅機構RMBS	94,256,000	97,385,299
	い724 利付農林債	100,000,000	100,369,800
特殊債券 合計		730,471,000	760,900,664
社債券	7 フランス相互信用BK	100,000,000	100,061,500
	12フランス相互信用BK	200,000,000	200,126,800
	2 デイー・エヌ・ビーBK	100,000,000	100,366,200
	7 ノルデア・バンク	100,000,000	100,136,200
	4 BPCE S.A.	100,000,000	100,369,600
	7 BPCE S.A.	100,000,000	99,920,700
	1 クレデイ・アグリコル	100,000,000	100,066,300
	8 JPモルガンチエース	100,000,000	101,040,900
	9 モルガン・スタンレー	100,000,000	100,222,500
	25 シテイグループ・インク	100,000,000	100,459,600
	16 ルノー	300,000,000	302,418,300
	6 バークレイズバンク	200,000,000	199,668,800
	9 ナシヨナルオーストラリアBK	100,000,000	100,515,100
	7 オーストラリアコモンウエルス	100,000,000	100,051,600
	20 ラボバンク・ネダー	100,000,000	100,302,300
	22 ラボバンク・ネダー	100,000,000	100,168,700
	6 ソシエテ ジエネラル	100,000,000	100,197,500
	47 中日本高速道	100,000,000	100,255,800
	33 大成建設	100,000,000	101,531,900
	4 大和ハウス	100,000,000	99,990,600
	29 双日	100,000,000	101,593,900
	31 双日	100,000,000	100,026,200
	2 荒川化学工業	100,000,000	100,100,000
	25 太平洋セメント	100,000,000	100,073,300
	17 ダイキン工業	100,000,000	100,783,800
	43 日本電気	100,000,000	100,532,600
	26 ソニー	100,000,000	105,774,300
	1 明治安田2014基	200,000,000	200,000,000
	24 丸井グループ	100,000,000	101,103,100

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
	1 三井住友トラ 劣	100,000,000	99,781,400
	1 三井住友FG劣後	100,000,000	100,167,400
	5 住友信託 劣後	100,000,000	103,187,700
	1 みずほFG劣後	100,000,000	100,775,500
	7 東京センチユリーリース	100,000,000	99,975,700
	69 アコム	100,000,000	100,540,800
	167 オリックス	100,000,000	100,723,200
	28 相鉄HD	100,000,000	102,132,300
	428 東京電力	200,000,000	203,658,400
	494 関西電力	100,000,000	100,018,800
	495 関西電力	100,000,000	99,933,700
	473 東北電力	100,000,000	100,802,300
	427 九州電力	100,000,000	101,529,700
	317 北海道電力	100,000,000	101,157,500
	319 北海道電力	100,000,000	100,000,000
社債券 合計		5,000,000,000	5,032,242,500
合計		13,270,471,000	13,543,991,554

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
Investec Global Strategy Fund - Africa Opportunities Fundの状況
(1)貸借対照表

	(2013年12月31日現在)
	(千アメリカドル)
資産:
投資時価評価額(為替予約取引、先物取引、スワップ取引を除く)	65,743
現金及び現金同等物	3,231
資産合計	68,974
負債:
未払分配金	1
その他負債	169
負債合計	170
純資産	68,804

■組入資産の明細
(2013年12月31日現在)

数量	銘柄名	時価 (千アメリカドル)	純資産構成比 (%)
公認証券取引所譲渡可能上場有価証券
普通株式-95.55%
英国ポンド
609,400	Petra Diamonds Ltd.	1,197	1.74
カナダドル
105,300	Africa Oil Corp.	914	1.33
エジプトポンド
397,350	Commercial International Bank Egypt SAE	1,870	2.72
1,039,213	Juhayna Food Industries	2,348	3.41
		4,218	6.13
ユーロ
64,513	Eni SpA	1,556	2.26
ケニアシリング
407,675	East African Breweries Ltd.	1,391	2.02
2,585,184	Kenya Commercial Bank Ltd.	1,430	2.08
20,233,439	Safaricom Ltd.	2,556	3.71
		5,377	7.81
モロッコディルハム
52,202	Attijariwafa Bank	1,953	2.84
68,600	Maroc Telecom	805	1.17
		2,758	4.01
ナイジェリアナイラ
22,322,059	Access Bank Plc.	1,329	1.93
6,231,546	FBN Holding Plc.	646	0.94
5,427,466	Flour Mills of Nigeria Plc.	3,003	4.37
12,317,156	Guaranty Trust Bank Plc.	2,092	3.04
643,234	Guinness Nigeria Plc.	955	1.39
1	Intercontinental Wapic Insurance Plc.	-	0.00
2,698,700	Lafarge Cement WAPCO Nigeria Plc.	1,941	2.82
145,349	Nestle Nigeria Plc.	1,075	1.56
19,288,962	Zenith Bank Plc.	3,152	4.58
		14,193	20.63
南アフリカランド
83,567	African Rainbow Minerals Ltd.	1,498	2.18
45,626	Anglo American Platinum Ltd.	1,702	2.47
113,674	AngloGold Ashanti Ltd.	1,324	1.92
151,891	Barclays Africa Group Ltd.	1,920	2.79
44,162	Bidvest Group Ltd.	1,128	1.64
61,112	Cashbuild Ltd.	894	1.30
71,614	City Lodge Hotels Ltd.	949	1.38

数量	銘柄名	時価 (千アメリカドル)	純資産構成比 (%)
33,700	Distell Group Ltd.	473	0.69
379,400	FirstRand Ltd.	1,288	1.87
351,256	Grindrod Ltd.	936	1.36
275,700	Group Five Ltd.	1,064	1.55
144,294	Impala Platinum Holdings Ltd.	1,684	2.45
63,600	Imperial Holdings Ltd.	1,222	1.78
279,277	MTN Group Ltd.	5,767	8.38
110,800	Nampak Ltd.	431	0.63
27,300	Naspers Ltd.	2,837	4.12
34,971	Sasol Ltd.	1,710	2.48
78,919	Tiger Brands Ltd.	2,003	2.91
164,900	Truworths International Ltd.	1,202	1.75
231,581	Vodacom Group Ltd.	2,930	4.26
		32,962	47.91
アメリカドル
1,724,800	Delta Corp., Ltd.	2,449	3.56
197,516	Econet Wireless Zimbabwe Ltd.	119	0.17
		2,568	3.73
普通株式合計
(取得金額 64,350千アメリカドル)		65,743	95.55
公認証券取引所譲渡可能上場有価証券合計
(取得金額 64,350千アメリカドル)		65,743	95.55
その他譲渡可能有価証券
普通株式-0.00%
アメリカドル
121,812	Kingdom Financial	-	0.00
普通株式合計
(取得金額 0千アメリカドル)		-	0.00
その他譲渡可能有価証券合計
(取得金額 0千アメリカドル)		-	0.00
投資時価評価額
(取得金額 64,350千アメリカドル)		65,743	95.55
その他の資産・負債		3,061	4.45
純資産		68,804	100.00

(注1)インベステック・アセット・マネジメント・リミテッドからのデータ提供を受けて作成しております。
(注2)作成時点において、入手可能な直近計算期間の財務諸表を用いております。