有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券		平成28年3月25日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	Multi Strategies Fund - UBP African Equity Fund	73,234	660,577,445
投資信託受益証券 合計		73,234	660,577,445
親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	4,756,756	6,711,782
親投資信託受益証券 合計		4,756,756	6,711,782
合計		4,829,990	667,289,227

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは「損保ジャパン日本債券マザーファンド」受益証券及び「Multi Strategies Fund - UBP African Equity Fund」に係る投資信託の受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて「損保ジャパン日本債券マザーファンド」の受益証券であり、「投資信託受益証券」はすべて「Multi Strategies Fund - UBP African Equity Fund」に係る投資信託の受益証券であります。なお、同マザーファンドの状況の財務諸表のうち、投資対象に関連する部分を委託会社にて抜粋したものは次のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
損保ジャパン日本債券マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
科 目	平成27年9月25日現在	平成28年3月25日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	491,892,284
コール・ローン	280,828,527	-
国債証券	8,106,849,630	8,703,163,280
特殊債券	1,826,843,156	1,595,358,999
社債券	3,932,821,100	2,858,949,100
未収入金	-	402,880,000
未収利息	14,978,930	14,488,139
前払費用	1,545,777	1,072,045
流動資産合計	14,163,867,120	14,067,803,847
資産合計	14,163,867,120	14,067,803,847
負債の部
流動負債
未払金	-	405,824,000
流動負債合計	-	405,824,000
負債合計	-	405,824,000
純資産の部
元本等
元本	10,563,883,993	9,682,465,337
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,599,983,127	3,979,514,510
純資産合計	14,163,867,120	13,661,979,847
負債純資産合計	14,163,867,120	14,067,803,847

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成27年9月25日現在	平成28年3月25日現在
1.受益権の総数	10,563,883,993口	9,682,465,337口
2.1口当たり純資産額	1.3408円	1.4110円
(1万口当たり純資産額)	(13,408円)	(14,110円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成27年3月26日 至 平成27年9月25日	自 平成27年9月26日 至 平成28年3月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成27年9月25日現在	平成28年3月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

平成27年9月25日現在	平成28年3月25日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 平成27年3月26日 至 平成27年9月25日	自 平成27年9月26日 至 平成28年3月25日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	11,647,274,094円	10,563,883,993円
同期中追加設定元本額	781,221,678円	1,137,815,127円
同期中一部解約元本額	1,864,611,779円	2,019,233,783円
元本の内訳*
ファンド名
損保ジャパン日本債券ファンド	1,014,510,863円	1,031,874,207円
ハッピーエイジング20	119,320,967円	109,530,687円
ハッピーエイジング30	593,940,057円	535,715,577円
ハッピーエイジング40	2,973,703,939円	2,771,870,716円
ハッピーエイジング50	2,300,591,822円	2,251,743,575円
ハッピーエイジング60	2,044,833,110円	2,050,112,296円
パン・アフリカ株式ファンド	7,082,875円	4,756,756円
アジア転換社債ファンド(毎月分配型)	4,069,906円	-円
人民元建て債券ファンド	4,401,463円	3,062,187円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース	13,394,470円	8,483,051円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース	114,334,892円	64,744,531円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース	1,309,210,286円	808,038,308円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース	33,589円	33,589円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース	195,796円	69,523円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース	2,064,023円	1,282,493円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース	48,962,271円	31,658,028円
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジありコース	1,317,265円	547,696円
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジなしコース	841,074円	501,760円
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 通貨セレクトコース	5,971,132円	2,872,571円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース	2,246,458円	1,764,136円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース	2,857,735円	2,333,777円
インド株式集中投資ファンド	-円	1,469,873円
計	10,563,883,993円	9,682,465,337円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成27年9月25日現在	平成28年3月25日現在
	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	87,798,800	540,196,250
特殊債券	9,721,944	39,033,835
社債券	20,686,200	51,217,500
合計	118,206,944	630,447,585

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券		平成28年3月25日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	350 2年国債	450,000,000	451,030,500
	351 2年国債	50,000,000	50,160,200
	352 2年国債	670,000,000	672,288,050
	353 2年国債	350,000,000	351,274,700
	354 2年国債	420,000,000	421,692,600
	357 2年国債	410,000,000	411,940,530
	360 2年国債	60,000,000	60,359,400
	116 5年国債	90,000,000	91,097,100
	117 5年国債	150,000,000	151,992,900
	119 5年国債	10,000,000	10,109,970
	121 5年国債	100,000,000	101,193,200
	125 5年国債	300,000,000	304,671,600
	340 10年国債	290,000,000	304,768,830
	341 10年国債	860,000,000	894,713,900
	342 10年国債	790,000,000	805,937,460
	43 30年国債	420,000,000	545,431,320
	47 30年国債	390,000,000	495,969,240
	48 30年国債	10,000,000	12,211,360
	49 30年国債	190,000,000	232,015,840
	148 20年国債	200,000,000	242,613,200
	149 20年国債	290,000,000	351,392,130
	150 20年国債	310,000,000	370,387,380
	151 20年国債	500,000,000	578,813,000
	152 20年国債	510,000,000	590,329,590
	153 20年国債	60,000,000	70,528,260
	156 20年国債	130,000,000	130,241,020
国債証券 合計		8,010,000,000	8,703,163,280
特殊債券	42 政保道路機構	50,000,000	51,446,150
	4 住宅金融RMBS	42,708,000	44,377,882
	6 住宅金融RMBS	61,420,000	64,392,728
	17 住宅金融RMBS	18,987,000	20,033,183
	31 住宅金融RMBS	28,201,000	30,383,757
	42 住宅金融RMBS	55,172,000	60,589,890
	49 住宅機構RMBS	66,631,000	72,327,950
	50 住宅機構RMBS	66,355,000	71,709,848
	52 住宅機構RMBS	73,793,000	79,268,440
	60 住宅機構RMBS	79,304,000	84,593,576
	65 住宅機構RMBS	83,070,000	87,780,069
	66 住宅機構RMBS	82,591,000	87,116,986
	73 住宅機構RMBS	85,942,000	91,631,360
	78 住宅機構RMBS	170,276,000	179,198,462
	79 住宅機構RMBS	172,242,000	181,181,358
	86 住宅機構RMBS	184,328,000	193,360,072
	92 住宅機構RMBS	189,946,000	195,967,288
特殊債券 合計		1,510,966,000	1,595,358,999
社債券	7 BPCE S.A.	100,000,000	100,664,200
	1 BPCE S.A.劣後	100,000,000	99,150,600
	1 クレデイ・A 劣後	100,000,000	99,863,100
	20 ラボバンク・ネダー	100,000,000	100,069,600
	22 ラボバンク・ネダー	100,000,000	100,193,500
	31 双日	100,000,000	101,958,500
	2 荒川化学工業	100,000,000	100,183,300
	25 太平洋セメント	100,000,000	101,828,400
	36 富士通	100,000,000	102,083,800
	13 パナソニツク	100,000,000	101,873,800
	1 明治安田2014基	200,000,000	202,631,400
	1 日生2015基金	100,000,000	101,036,200
	1 三井住友トラ 劣	100,000,000	103,254,000
	1 三井住友FG劣後	100,000,000	103,103,400
	5 住友信託 劣後	100,000,000	100,175,100
	1 みずほFG劣後	200,000,000	207,511,400
	69 アコム	100,000,000	103,819,500
	167 オリックス	100,000,000	100,808,400
	28 相鉄HD	100,000,000	102,470,900
	2 スカパーJSAT HLDG	100,000,000	100,914,800
	495 関西電力	100,000,000	103,184,600
	496 関西電力	100,000,000	105,166,900
	427 九州電力	100,000,000	106,124,900
	430 九州電力	100,000,000	102,047,400
	431 九州電力	100,000,000	104,391,400
	1A日本生命劣後FR	100,000,000	104,440,000
社債券 合計		2,800,000,000	2,858,949,100
合計		12,320,966,000	13,157,471,379

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
Multi Strategies Fund - UBP African Equity Fundの状況
当受益証券は第1期計算期間が終了しておらず、現地において作成された監査済の財務諸表がないため、記載事項はありません。