有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券		平成27年9月25日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	Investec Global Strategy Fund - Africa Opportunities Fund I Acc	380,266	867,386,752
投資信託受益証券 合計		380,266	867,386,752
親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	7,082,875	9,496,718
親投資信託受益証券 合計		7,082,875	9,496,718
合計		7,463,141	876,883,470

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは「損保ジャパン日本債券マザーファンド」受益証券及び「Investec Global Strategy Fund - Africa Opportunities Fund」のI Accに係る投資信託の受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて「損保ジャパン日本債券マザーファンド」の受益証券であり、「投資信託受益証券」はすべて「Investec Global Strategy Fund - Africa Opportunities Fund」のI Accに係る投資信託の受益証券であります。なお、同マザーファンドの状況及び「Investec Global Strategy Fund - Africa Opportunities Fund」を含むルクセンブルグ籍会社型投資信託「Investec Global Strategy Fund 」の財務諸表のうち、投資対象に関連する部分を委託会社にて抜粋・翻訳したものは次のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
損保ジャパン日本債券マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
科 目	平成27年3月25日現在	平成27年9月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	311,388,334	280,828,527
国債証券	9,648,225,290	8,106,849,630
特殊債券	1,930,441,935	1,826,843,156
社債券	3,629,939,100	3,932,821,100
未収利息	15,751,140	14,978,930
前払費用	3,007,497	1,545,777
流動資産合計	15,538,753,296	14,163,867,120
資産合計	15,538,753,296	14,163,867,120
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	11,647,274,094	10,563,883,993
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,891,479,202	3,599,983,127
純資産合計	15,538,753,296	14,163,867,120
負債純資産合計	15,538,753,296	14,163,867,120

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成27年3月25日現在	平成27年9月25日現在
1.受益権の総数	11,647,274,094口	10,563,883,993口
2.1口当たり純資産額	1.3341円	1.3408円
(1万口当たり純資産額)	(13,341円)	(13,408円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成26年9月26日 至 平成27年3月25日	自 平成27年3月26日 至 平成27年9月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成27年3月25日現在	平成27年9月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

平成27年3月25日現在	平成27年9月25日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 平成26年9月26日 至 平成27年3月25日	自 平成27年3月26日 至 平成27年9月25日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	10,569,438,181円	11,647,274,094円
同期中追加設定元本額	1,818,017,597円	781,221,678円
同期中一部解約元本額	740,181,684円	1,864,611,779円
元本の内訳*
ファンド名
損保ジャパン日本債券ファンド	976,373,553円	1,014,510,863円
ハッピーエイジング20	126,883,523円	119,320,967円
ハッピーエイジング30	606,350,448円	593,940,057円
ハッピーエイジング40	2,995,596,126円	2,973,703,939円
ハッピーエイジング50	2,324,240,080円	2,300,591,822円
ハッピーエイジング60	2,014,782,504円	2,044,833,110円
パン・アフリカ株式ファンド	8,687,007円	7,082,875円
アジア転換社債ファンド(毎月分配型)	5,159,629円	4,069,906円
人民元建て債券ファンド	3,597,859円	4,401,463円
オフショア人民元債フォーカス(ダイワSMA専用)	235,667円	-円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース	17,550,838円	13,394,470円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース	112,411,608円	114,334,892円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース	2,366,801,775円	1,309,210,286円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース	213,905円	33,589円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース	203,239円	195,796円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース	3,738,285円	2,064,023円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース	63,389,494円	48,962,271円
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジありコース	2,469,248円	1,317,265円
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジなしコース	1,961,958円	841,074円
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 通貨セレクトコース	13,492,190円	5,971,132円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース	3,135,158円	2,246,458円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース	-円	2,857,735円
計	11,647,274,094円	10,563,883,993円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	自 平成26年9月26日 至 平成27年3月25日	自 平成27年3月26日 至 平成27年9月25日
	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	167,959,390	87,798,800
特殊債券	8,549,577	9,721,944
社債券	12,585,000	20,686,200
合計	189,093,967	118,206,944

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

平成27年9月25日現在

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	350 2年国債	530,000,000	530,692,180
	351 2年国債	50,000,000	50,069,850
	352 2年国債	670,000,000	670,942,020
	353 2年国債	150,000,000	150,226,950
	354 2年国債	420,000,000	420,683,340
	116 5年国債	90,000,000	90,506,250
	117 5年国債	50,000,000	50,305,300
	119 5年国債	380,000,000	380,992,180
	120 5年国債	430,000,000	432,893,040
	123 5年国債	290,000,000	290,700,350
	337 10年国債	380,000,000	381,370,660
	340 10年国債	1,150,000,000	1,158,902,150
	43 30年国債	440,000,000	476,388,440
	47 30年国債	390,000,000	411,894,210
	48 30年国債	110,000,000	110,875,160
	148 20年国債	450,000,000	488,911,050
	149 20年国債	290,000,000	314,366,380
	150 20年国債	310,000,000	329,786,060
	151 20年国債	500,000,000	512,823,000
	152 20年国債	510,000,000	521,529,060
	153 20年国債	320,000,000	331,992,000
国債証券 合計		7,910,000,000	8,106,849,630
特殊債券	42 政保道路機構	50,000,000	51,803,950
	4 住宅金融RMBS	45,492,000	47,307,130
	6 住宅金融RMBS	64,672,000	67,737,452
	17 住宅金融RMBS	20,555,000	21,605,360
	31 住宅金融RMBS	30,718,000	32,769,962
	42 住宅金融RMBS	59,850,000	65,362,185
	49 住宅機構RMBS	70,403,000	75,211,524
	50 住宅機構RMBS	70,167,000	74,615,587
	52 住宅機構RMBS	77,119,000	81,345,121
	60 住宅機構RMBS	82,077,000	85,811,503
	65 住宅機構RMBS	85,772,000	88,671,093
	66 住宅機構RMBS	85,520,000	88,248,088
	73 住宅機構RMBS	88,604,000	92,458,274
	78 住宅機構RMBS	176,402,000	181,570,578
	79 住宅機構RMBS	178,834,000	183,859,234
	86 住宅機構RMBS	189,552,000	193,835,875
	92 住宅機構RMBS	194,208,000	194,712,940
	い776 利付農林債	100,000,000	99,841,000
	297 信金中金	100,000,000	100,076,300
特殊債券 合計		1,769,945,000	1,826,843,156
社債券	7 フランス相互信用BK	100,000,000	100,018,800
	7 BPCE S.A.	100,000,000	100,766,700
	1 BPCE S.A.劣後	100,000,000	99,992,100
	1 クレデイ・A 劣後	100,000,000	101,321,200
	1 スタンダード・C	100,000,000	100,103,700
	6 バークレイズバンク	200,000,000	200,281,400
	20 ラボバンク・ネダー	100,000,000	100,215,900
	22 ラボバンク・ネダー	100,000,000	100,249,700
	1 ソシエテG 劣後	100,000,000	101,680,100
	30 東日本高速道	100,000,000	100,290,600
	47 中日本高速道	100,000,000	100,333,900
	61 中日本高速道	100,000,000	100,292,400
	7 アサヒグループHD	100,000,000	100,152,600
	31 双日	100,000,000	100,500,300
	2 荒川化学工業	100,000,000	100,150,000
	25 太平洋セメント	100,000,000	101,244,300
	43 日本電気	100,000,000	100,087,900
	36 富士通	100,000,000	101,161,800
	13 パナソニツク	100,000,000	100,984,100
	1 明治安田2014基	200,000,000	201,324,800
	1 日生2015基金	100,000,000	100,341,300
	24 丸井グループ	100,000,000	101,009,700
	1 三井住友トラ 劣	100,000,000	100,751,600
	1 三井住友FG劣後	100,000,000	100,589,900
	5 住友信託 劣後	100,000,000	101,162,000
	1 みずほFG劣後	100,000,000	101,021,900
	69 アコム	100,000,000	102,149,500
	167 オリックス	100,000,000	100,722,900
	28 相鉄HD	100,000,000	102,239,500
	2 スカパーJSAT HLDG	100,000,000	100,331,900
	495 関西電力	100,000,000	101,610,700
	496 関西電力	100,000,000	101,296,400
	427 九州電力	100,000,000	102,737,800
	430 九州電力	100,000,000	100,336,100
	431 九州電力	100,000,000	100,452,000
	317 北海道電力	100,000,000	104,365,600
	1A日本生命劣後FR	100,000,000	100,550,000
社債券 合計		3,900,000,000	3,932,821,100
合計		13,579,945,000	13,866,513,886

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
Investec Global Strategy Fund - Africa Opportunities Fundの状況
(1)貸借対照表

	(2014年12月31日現在)
	(千アメリカドル)
資産:
投資時価評価額(為替予約取引、先物取引、スワップ取引を除く)	35,150
現金及び現金同等物	3,288
その他資産	1,421
資産合計	39,859
負債:
当座借越	1
その他負債	3,906
負債合計	3,907
純資産	35,952

■組入資産の明細
(2014年12月31日現在)

数量	銘柄名	時価 (千アメリカドル)	純資産構成比 (%)
公認証券取引所譲渡可能上場有価証券
普通株式-97.77%
エジプトポンド
215,156	Arabian Cement Co.	496	1.38
386,188	Commercial International Bank Egypt SAE	2,630	7.32
235,207	Egyptian Financial Group-Hermes Holding SAE	506	1.41
88,195	Elswedy Electric Co.	534	1.49
1,139,140	Juhayna Food Industries	1,493	4.15
366,094	Telecom Egypt Co.	606	1.68
		6,265	17.43
ケニアシリング
338,182	East African Breweries Ltd.	1,158	3.22
1,736,037	Kenya Commercial Bank Ltd.	1,088	3.03
9,802,839	Safaricom Ltd.	1,526	4.24
		3,772	10.49
モロッコディルハム
36,557	Attijariwafa Bank	1,381	3.84
72,400	Maroc Telecom	908	2.53
		2,289	6.37
ナイジェリアナイラ
15,922,136	Access Bank Plc.	574	1.60
2,306,205	Flour Mills of Nigeria Plc.	485	1.35
9,491,899	Guaranty Trust Bank Plc.	1,294	3.60
474,621	Guinness Nigeria Plc.	432	1.20
1,945,112	Lafarge Cement WAPCO Nigeria Plc.	840	2.33
99,861	Nestle Nigeria Plc.	547	1.52
2,198,245	Nigerian Breweries Plc.	1,962	5.46
2,235,980	Stanbic IBTC Holdings Plc.	326	0.91
11,782,247	Zenith Bank Plc.	1,171	3.26
		7,631	21.23

数量	銘柄名	時価 (千アメリカドル)	純資産構成比 (%)
南アフリカランド
26,154	Anglo American Platinum Ltd.	768	2.14
31,573	Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	1,101	3.06
24,519	Bidvest Group Ltd.	640	1.78
217,316	FirstRand Ltd.	943	2.62
158,764	Grindrod Ltd.	306	0.85
34,000	Mr Price Group Ltd.	686	1.91
81,345	MTN Group Ltd.	1,544	4.29
153,700	Nampak Ltd.	579	1.61
18,795	Naspers Ltd.	2,433	6.77

10,122	Sasol Ltd.	378	1.05
33,200	Shoprite Holdings Ltd.	480	1.33
116,449	Steinhoff International Holdings Ltd.	595	1.65
33,596	Tiger Brands Ltd.	1,066	2.97
117,281	Truworths International Ltd.	779	2.17
102,139	Vodacom Group Ltd.	1,124	3.13
		13,422	37.33
ウガンダシリング
2,997,523	Umeme Ltd.	548	1.52
アメリカドル
1,205,272	Delta Corp., Ltd.	1,223	3.40
普通株式合計
(取得金額 34,487千アメリカドル)		35,150	97.77
公認証券取引所譲渡可能上場有価証券合計
(取得金額 34,487千アメリカドル)		35,150	97.77
その他譲渡可能有価証券
普通株式-0.00%
ジンバブエドル
121,812	Afrasia Zimbabwe Holdings	0	0.00
普通株式合計
(取得金額 0千アメリカドル)		0	0.00
その他譲渡可能有価証券合計
(取得金額 0千アメリカドル)		0	0.00
投資時価評価額(デリバティブを除く)
(取得金額 34,487千アメリカドル)		35,150	97.77
投資時価評価額
(取得金額 34,487千アメリカドル)		35,150	97.77
その他の資産・負債		802	2.23
純資産		35,952	100.00

(注1)インベステック・アセット・マネジメント・リミテッドからのデータ提供を受けて作成しております。
(注2)作成時点において、入手可能な直近計算期間の財務諸表を用いております。