有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	3,265,025,665	1,323,647,756	1,941,377,909
第2計算期間	1,936,756,076	135,179,123	3,742,954,862
第3計算期間	1,802,955,394	243,757,488	5,302,152,768
第4計算期間	1,008,924,489	292,291,703	6,018,785,554
第5計算期間	748,066,290	274,673,958	6,492,177,886
第6計算期間	1,797,566,226	601,678,437	7,688,065,675
第7計算期間	1,459,328,580	352,122,658	8,795,271,597
第8計算期間	199,756,180	269,470,534	8,725,557,243
第9計算期間	1,264,583,867	261,840,249	9,728,300,861
第10計算期間	309,125,210	545,144,085	9,492,281,986
第11計算期間	140,598,529	423,245,640	9,209,634,875
第12計算期間	177,337,366	259,690,071	9,127,282,170
第13計算期間	183,175,302	167,223,871	9,143,233,601
第14計算期間	155,755,041	156,196,716	9,142,791,926
第15計算期間	264,728,018	223,609,357	9,183,910,587
第16計算期間	130,239,729	222,094,150	9,092,056,166
第17計算期間	118,454,422	3,376,830,583	5,833,680,005
第18計算期間	167,066,058	147,338,577	5,853,407,486
第19計算期間	258,686,712	306,049,586	5,806,044,612
第20計算期間	100,067,599	281,042,068	5,625,070,143
第21計算期間	165,933,793	150,746,707	5,640,257,229
第22計算期間	207,940,444	300,896,395	5,547,301,278
第23計算期間	124,074,566	153,360,587	5,518,015,257
第24計算期間	214,848,568	242,082,640	5,490,781,185
第25計算期間	190,404,207	178,422,472	5,502,762,920
第26計算期間	62,577,370	154,346,932	5,410,993,358
第27計算期間	69,254,761	472,115,533	5,008,132,586
第28計算期間	63,796,528	207,518,741	4,864,410,373
第29計算期間	37,510,957	179,781,608	4,722,139,722
第30計算期間	102,890,619	160,455,398	4,664,574,943
第31計算期間	53,475,249	135,199,218	4,582,850,974
第32計算期間	50,485,827	248,317,067	4,385,019,734
第33計算期間	60,166,378	98,315,658	4,346,870,454
第34計算期間	237,088,857	61,633,430	4,522,325,881
第35計算期間	29,173,068	137,917,903	4,413,581,046
第36計算期間	44,011,687	217,763,453	4,239,829,280
第37計算期間	40,605,326	192,977,567	4,087,457,039
第38計算期間	319,305,189	139,115,017	4,267,647,211
第39計算期間	45,681,253	150,623,789	4,162,704,675
第40計算期間	86,395,939	103,154,492	4,145,946,122
第41計算期間	85,828,783	70,322,431	4,161,452,474
第42計算期間	383,089,644	55,518,081	4,489,024,037
第43計算期間	129,483,765	42,307,783	4,576,200,019
第44計算期間	163,967,205	44,826,565	4,695,340,659
第45計算期間	129,219,115	46,994,762	4,777,565,012
第46計算期間	151,246,106	47,455,612	4,881,355,506
第47計算期間	186,842,312	66,197,955	5,001,999,863
第48計算期間	68,474,045	68,227,893	5,002,246,015
第49計算期間	158,938,528	80,287,612	5,080,896,931
第50計算期間	140,300,918	47,762,568	5,173,435,281
第51計算期間	270,896,387	104,459,697	5,339,871,971
第52計算期間	187,823,028	182,159,825	5,345,535,174
第53計算期間	112,125,788	363,825,101	5,093,835,861
第54計算期間	81,616,351	109,815,847	5,065,636,365
第55計算期間	206,062,472	87,322,463	5,184,376,374
第56計算期間	98,569,240	116,827,661	5,166,117,953
第57計算期間	581,599,642	70,547,275	5,677,170,320
第58計算期間	122,081,049	61,642,469	5,737,608,900
第59計算期間	107,849,283	131,199,364	5,714,258,819
第60計算期間	139,646,610	85,284,739	5,768,620,690
第61計算期間	671,706,035	92,365,012	6,347,961,713
第62計算期間	2,287,326,962	68,704,549	8,566,584,126
第63計算期間	990,959,857	303,371,572	9,254,172,411
第64計算期間	1,543,165,585	730,189,043	10,067,148,953
第65計算期間	453,096,513	695,609,442	9,824,636,024
第66計算期間	1,039,767,026	366,314,582	10,498,088,468
第67計算期間	1,255,846,063	847,914,458	10,906,020,073
第68計算期間	3,090,382,896	377,951,132	13,618,451,837
第69計算期間	3,109,632,682	643,695,256	16,084,389,263
第70計算期間	1,225,440,196	1,813,078,980	15,496,750,479
第71計算期間	208,452,323	575,395,847	15,129,806,955
第72計算期間	396,180,649	385,790,210	15,140,197,394
第73計算期間	143,416,022	354,403,955	14,929,209,461
第74計算期間	246,191,203	771,223,217	14,404,177,447
第75計算期間	194,203,430	214,676,826	14,383,704,051
第76計算期間	135,225,656	368,211,789	14,150,717,918
第77計算期間	117,563,154	256,087,717	14,012,193,355
第78計算期間	820,765,867	808,747,589	14,024,211,633
第79計算期間	333,971,170	142,804,668	14,215,378,135
第80計算期間	411,346,629	219,630,618	14,407,094,146
第81計算期間	399,058,291	230,438,495	14,575,713,942

<参考>「日本国債20年型マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	14,421,557,360	95.64
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	656,959,809	4.36
	純資産総額		15,078,517,169	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成29年7月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (売建)	150,160,000	△1.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第146回利付国債(20年)	国債証券	―	950,000	120.55 120.6160	1,145,263,000 1,145,852,000	1.700000 2033/09/20	7.60
日本	第336回利付国債(10年)	国債証券	―	930,000	103.74 103.7300	964,800,600 964,689,000	0.500000 2024/12/20	6.40
日本	第150回利付国債(20年)	国債証券	―	730,000	115.77 115.8490	845,172,100 845,697,700	1.400000 2034/09/20	5.61
日本	第121回利付国債(20年)	国債証券	―	670,000	121.71 121.7560	815,510,600 815,765,200	1.900000 2030/09/20	5.41
日本	第306回利付国債(10年)	国債証券	―	720,000	103.95 103.9410	748,447,200 748,375,200	1.400000 2020/03/20	4.96
日本	第97回利付国債(20年)	国債証券	―	460,000	121.42 121.3110	558,550,400 558,030,600	2.200000 2027/09/20	3.70
日本	第153回利付国債(20年)	国債証券	―	440,000	113.99 114.0670	501,560,400 501,894,800	1.300000 2035/06/20	3.33
日本	第140回利付国債(20年)	国債証券	―	380,000	120.29 120.2670	457,136,200 457,014,600	1.700000 2032/09/20	3.03
日本	第105回利付国債(20年)	国債証券	―	375,000	121.80 121.8220	456,757,500 456,832,500	2.100000 2028/09/20	3.03
日本	第113回利付国債(20年)	国債証券	―	370,000	123.13 123.1650	455,610,600 455,710,500	2.100000 2029/09/20	3.02
日本	第335回利付国債(10年)	国債証券	―	410,000	103.65 103.6410	424,965,000 424,928,100	0.500000 2024/09/20	2.82
日本	第340回利付国債(10年)	国債証券	―	400,000	103.09 103.1270	412,380,000 412,508,000	0.400000 2025/09/20	2.74
日本	第154回利付国債(20年)	国債証券	―	360,000	112.21 112.2920	403,966,800 404,251,200	1.200000 2035/09/20	2.68
日本	第292回利付国債(10年)	国債証券	―	390,000	101.18 101.1470	394,602,000 394,473,300	1.700000 2018/03/20	2.62
日本	第160回利付国債(20年)	国債証券	―	370,000	102.29 102.2950	378,498,900 378,491,500	0.700000 2037/03/20	2.51
日本	第116回利付国債(20年)	国債証券	―	280,000	124.99 124.9450	349,980,400 349,846,000	2.200000 2030/03/20	2.32
日本	第300回利付国債(10年)	国債証券	―	300,000	102.66 102.6370	308,007,000 307,911,000	1.500000 2019/03/20	2.04
日本	第155回利付国債(20年)	国債証券	―	260,000	108.61 108.6920	282,388,600 282,599,200	1.000000 2035/12/20	1.87
日本	第115回利付国債(20年)	国債証券	―	210,000	124.66 124.6200	261,802,800 261,702,000	2.200000 2029/12/20	1.74
日本	第90回利付国債(20年)	国債証券	―	200,000	119.54 119.5490	239,094,000 239,098,000	2.200000 2026/09/20	1.59
日本	第130回利付国債(20年)	国債証券	―	190,000	121.13 121.0770	230,147,700 230,046,300	1.800000 2031/09/20	1.53
日本	第159回利付国債(20年)	国債証券	―	210,000	100.70 100.6990	211,470,000 211,467,900	0.600000 2036/12/20	1.40
日本	第313回利付国債(10年)	国債証券	―	190,000	105.01 104.9850	199,536,100 199,471,500	1.300000 2021/03/20	1.32
日本	第103回利付国債(20年)	国債証券	―	160,000	123.60 123.6160	197,763,200 197,785,600	2.300000 2028/06/20	1.31
日本	第128回利付国債(5年)	国債証券	―	180,000	100.66 100.6610	181,197,000 181,189,800	0.100000 2021/06/20	1.20
日本	第370回利付国債(2年)	国債証券	―	180,000	100.28 100.2830	180,507,600 180,509,400	0.100000 2018/11/15	1.20
日本	第338回利付国債(10年)	国債証券	―	170,000	103.02 103.0520	175,137,400 175,188,400	0.400000 2025/03/20	1.16
日本	第72回利付国債(20年)	国債証券	―	140,000	115.07 115.0220	161,103,600 161,030,800	2.100000 2024/09/20	1.07
日本	第82回利付国債(20年)	国債証券	―	120,000	116.94 116.9390	140,330,400 140,326,800	2.100000 2025/09/20	0.93
日本	第152回利付国債(20年)	国債証券	―	120,000	112.35 112.4340	134,829,600 134,920,800	1.200000 2035/03/20	0.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	95.64
合 計	95.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成29年7月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
債券先物取引
	長期国債先物17年09月限	大阪取引所	売建	1	150,188,920	150,160,000	△1.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。