純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年6月末現在、委託会社が運用している証券投資信託は以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

商品分類	本数(本)	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	6	34,821,834,423
単位型株式投資信託	2	6,199,974,769
合計	8	41,021,809,192

2020/09/18 9:06

#2 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.0725%(税抜0.975%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

2020/09/18 9:06

#3 投資リスク（連結）

④ 為替変動リスク
<限定為替ヘッジコース>投資対象の「JPY限定為替ヘッジ・クラス」では、当該クラスの純資産額を米ドル換算した額の米ドル売り・円買いを行います(限定為替ヘッジ)。実質の通貨配分と異なる場合が想定されるため、ヘッジが行われない部分やオーバーヘッジとなる部分が発生することがあります。したがって、限定為替ヘッジコースでは為替変動の影響を受けることが想定されます。
また、円の金利が米ドルの金利より低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかるため、基準価額の変動要因となります。

2020/09/18 9:06

#4 投資対象（連結）

◆投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)の概要

ファンド名	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズテンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド
投資目的	ファンドの主たる投資目的は、インカム・ゲイン、キャピタル・ゲインおよび通貨の利益を総合したトータル・リターンを最大化することです。
主な投資戦略	主として世界各国の政府または政府機関が発行する固定および変動利付債券等に投資することにより、上記の投資目的を達成することを目指します。投資制限の範囲内で社債に投資することができます。また、複数の国によって組織または援助された国際機関(国際復興開発銀行や欧州投資銀行など)が発行する債券にも投資することができます。投資目的のためにデリバティブ取引を行うことができます。デリバティブ取引には、スワップ(金利スワップ、クレジット・デフォルト・スワップ、トータル・リターン・スワップなど)、先渡しおよびクロス先渡し取引(フォワードおよびクロスフォワード)、先物取引(国債先物を含む)、オプションが含まれます。デリバティブ取引により、特定のイールドカーブ、デュレーション、通貨、信用(クレジット)のポジションが負(マイナス)となることがあります。他の証券、資産または通貨の値動きに価格が連動する証券や商品にも投資することができます。純資産総額の10%までの範囲内で債務不履行の状態にある債券を保有する場合があります。また、優先株式や債券から転換されたまたは交換された株式を保有することもあります。新興国、デリバティブ取引、非投資適格および債務不履行の状態にある債券への投資は、高いリスクを伴います。
主な投資制限	デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。

* テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンドは、各シェアクラス(申込手数料や運用報酬等の異なる複数のシェアクラスが用意されています。)に申し込まれた資金をまとめて運用しますが、基準価額はシェアクラス毎に算出・発表されます。
限定為替ヘッジコースは、投資対象ファンドである「テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」の円建て外国投資証券「JPY限定為替ヘッジ・クラス」に投資します。

2020/09/18 9:06

#5 投資方針（連結）

として、外国投資証券である「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド (Class I (Mdis) JPY-H1)」への投資を通じて、世界各国(新興国を含む)の国債および政府機関債等に実質的な投資を行います。また、証券投資信託である「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の受益証券への投資も行います。
② 外国投資証券への投資は高位(概ね信託財産の純資産総額の90%以上)を維持することを基本とします。ただし、当該外国投資証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該外国投資証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

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#6 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,134,962	1.00
合計(純資産総額)		4,203,762,799	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本2,841,4470.07投資証券ルクセンブルク4,158,786,39098.93現金・預金・その他の資産(負債控除後)―42,134,9621.00合計(純資産総額)4,203,762,799100.00

2020/09/18 9:06

#7 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	44,263,163	1.13
合計(純資産総額)		3,917,960,236	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本11,774,0760.30投資証券ルクセンブルク3,861,922,99798.57現金・預金・その他の資産(負債控除後)―44,263,1631.13合計(純資産総額)3,917,960,236100.00

2020/09/18 9:06

#8 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,521,941	1.22
合計(純資産総額)		207,403,947	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本825,0790.40投資証券ルクセンブルク204,056,92798.39現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,521,9411.22合計(純資産総額)207,403,947100.00

2020/09/18 9:06

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債合計				531,304
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2020/09/18 9:06

#10 注記表（連結）

項目	第18期(2019年12月20日現在)	第19期(2020年 6月22日現在)
1口当たり純資産額	1.0478円	1.0015円
(1万口当たり純資産額)	(10,478円)	(10,015円)

2020/09/18 9:06

#11 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2011年 6月20日)3203211.03481.0358第2計算期間末(2011年12月20日)4234240.96010.9611第3計算期間末(2012年 6月20日)6716711.00351.0045第4計算期間末(2012年12月20日)8828821.10301.1040第5計算期間末(2013年 6月20日)2,4012,4031.10071.1017第6計算期間末(2013年12月20日)2,6832,6851.11971.1207第7計算期間末(2014年 6月20日)3,5663,5691.15281.1538第8計算期間末(2014年12月22日)4,3934,3971.13381.1348第9計算期間末(2015年 6月22日)4,4334,4371.12681.1278第10計算期間末(2015年12月21日)4,1404,1441.06621.0672第11計算期間末(2016年 6月20日)6,0556,0611.00431.0053第12計算期間末(2016年12月20日)5,9996,0041.10531.1063第13計算期間末(2017年 6月20日)6,1686,1731.13141.1324第14計算期間末(2017年12月20日)5,6845,6891.11641.1174第15計算期間末(2018年 6月20日)5,1565,1611.07671.0777第16計算期間末(2018年12月20日)5,0395,0431.08661.0876第17計算期間末(2019年 6月20日)5,0435,0481.10021.1012第18計算期間末(2019年12月20日)4,5434,5481.04781.0488第19計算期間末(2020年 6月22日)4,2224,2271.00151.00252019年 6月末日5,021―1.0955―7月末日5,076―1.1103―8月末日4,771―1.0472―9月末日4,708―1.0533―10月末日4,637―1.0493―11月末日4,558―1.0437―12月末日4,537―1.0491―2020年 1月末日4,536―1.0500―2月末日4,456―1.0364―3月末日4,236―0.9915―4月末日4,226―1.0003―5月末日4,223―1.0006―6月末日4,203―0.9969―

2020/09/18 9:06

#12 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2011年 6月20日)2,1002,1021.00471.0057第2計算期間末(2011年12月20日)1,7861,7880.91190.9129第3計算期間末(2012年 6月20日)1,9621,9650.96790.9689第4計算期間末(2012年12月20日)2,0862,0871.13621.1372第5計算期間末(2013年 6月20日)6,1676,1721.29131.2923第6計算期間末(2013年12月20日)9,0909,0971.41041.4114第7計算期間末(2014年 6月20日)7,0587,0631.42381.4248第8計算期間末(2014年12月22日)9,1389,1441.63151.6325第9計算期間末(2015年 6月22日)9,7289,7341.66551.6665第10計算期間末(2015年12月21日)8,3958,4001.56021.5612第11計算期間末(2016年 6月20日)6,5086,5131.26821.2692第12計算期間末(2016年12月20日)7,2157,2201.56321.5642第13計算期間末(2017年 6月20日)6,4226,4261.54011.5411第14計算期間末(2017年12月20日)5,7745,7771.54791.5489第15計算期間末(2018年 6月20日)5,1455,1481.47351.4745第16計算期間末(2018年12月20日)5,0145,0171.53881.5398第17計算期間末(2019年 6月20日)4,7764,7791.51901.5200第18計算期間末(2019年12月20日)4,4524,4551.48301.4840第19計算期間末(2020年 6月22日)3,9153,9181.40061.40162019年 6月末日4,749―1.5096―7月末日4,848―1.5451―8月末日4,503―1.4325―9月末日4,499―1.4637―10月末日4,499―1.4735―11月末日4,485―1.4765―12月末日4,461―1.4878―2020年 1月末日4,430―1.4853―2月末日4,391―1.4782―3月末日4,103―1.3943―4月末日4,099―1.3944―5月末日4,138―1.4084―6月末日3,917―1.4047―

2020/09/18 9:06

#13 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2011年 6月20日)4564570.99510.9971第2特定期間末(2011年12月20日)1801800.90110.9031第3特定期間末(2012年 6月20日)1611620.94560.9476第4特定期間末(2012年12月20日)1992001.09791.0999第5特定期間末(2013年 6月20日)8638651.23711.2391第6特定期間末(2013年12月20日)1,0401,0411.34431.3463第7特定期間末(2014年 6月20日)9429441.34561.3476第8特定期間末(2014年12月22日)1,0041,0051.52891.5309第9特定期間末(2015年 6月22日)9889891.54881.5508第10特定期間末(2015年12月21日)8088091.43861.4406第11特定期間末(2016年 6月20日)5925931.15961.1616第12特定期間末(2016年12月20日)6046051.41721.4192第13特定期間末(2017年 6月20日)9849871.36251.3675第14特定期間末(2017年12月20日)8738771.33951.3445第15特定期間末(2018年 6月20日)6706731.24491.2499第16特定期間末(2018年12月20日)6476491.27071.2757第17特定期間末(2019年 6月20日)3443461.22251.2275第18特定期間末(2019年12月20日)2512521.16601.1710第19特定期間末(2020年 6月22日)2062071.07381.07882019年 6月末日332―1.2152―7月末日299―1.2404―8月末日267―1.1450―9月末日270―1.1648―10月末日269―1.1675―11月末日257―1.1650―12月末日251―1.1697―2020年 1月末日249―1.1628―2月末日247―1.1524―3月末日225―1.0832―4月末日224―1.0782―5月末日223―1.0839―6月末日207―1.0770―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2020/09/18 9:06

#14 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	4,206,158,567	円
Ⅱ 負債総額	2,395,768	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,203,762,799	円
Ⅳ 発行済口数	4,216,976,962	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9969	円

e border="0">Ⅰ 資産総額4,206,158,567円Ⅱ 負債総額2,395,768円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,203,762,799円Ⅳ 発行済口数4,216,976,962口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9969円

2020/09/18 9:06

#15 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,921,041,998	円
Ⅱ 負債総額	3,081,762	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,917,960,236	円
Ⅳ 発行済口数	2,789,236,886	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4047	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,921,041,998円Ⅱ 負債総額3,081,762円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,917,960,236円Ⅳ 発行済口数2,789,236,886口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4047円

2020/09/18 9:06

#16 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	207,453,919	円
Ⅱ 負債総額	49,972	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	207,403,947	円
Ⅳ 発行済口数	192,580,319	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0770	円

(参考)

2020/09/18 9:06

#17 設定及び解約の実績-001

以下の運用状況は2020年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/09/18 9:06

#18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第23期(2018年9月30日)		第24期(2019年9月30日)
負債合計		278,947		291,737
純資産の部
株主資本

2020/09/18 9:06

#19 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2020/09/18 9:06

#20 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		第11期[平成30年 7月23日現在]	第12期[令和 1年 7月22日現在]
		金額(円)	金額(円)
負債合計		113,653	113,668
純資産の部
元本等

(注)「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース、為替ヘッジなしコース、毎月分配型・為替ヘッジなしコースの計算期間とは異なり、原則として毎年 7月23日から翌年 7月22日までであります。上記の貸借対照表は、平成30年 7月23日現在及び令和 1年 7月22日現在における同ファンドの状況であります。
(2)注記表

2020/09/18 9:06