有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

【提出】: 2018/09/11 9:07
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【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2017年12月19日から2018年 6月18日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2017年12月18日現在				当期 2018年 6月18日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			69,380,395口				63,776,220口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1323円			1口当たり純資産額	1.0938円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,323円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,938円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2017年 6月20日至 2017年12月18日				当期自 2017年12月19日至 2018年 6月18日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2017年 6月20日から2017年 7月18日まで				2017年12月19日から2018年 1月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	384,240円		費用控除後の配当等収益額	A	386,794円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	23,439,562円		収益調整金額	C	24,441,923円
	分配準備積立金額	D	7,139,841円		分配準備積立金額	D	7,014,889円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,963,643円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,843,606円
	当ファンドの期末残存口数	F	65,824,099口		当ファンドの期末残存口数	F	65,865,587口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,703円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,834円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	263,296円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	263,462円
	2017年 7月19日から2017年 8月17日まで				2018年 1月18日から2018年 2月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	404,480円		費用控除後の配当等収益額	A	382,614円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	22,457,424円		収益調整金額	C	24,229,109円
	分配準備積立金額	D	6,957,649円		分配準備積立金額	D	7,055,943円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,819,553円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,667,666円
	当ファンドの期末残存口数	F	63,049,737口		当ファンドの期末残存口数	F	65,243,578口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,729円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,853円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	252,198円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	260,974円
	2017年 8月18日から2017年 9月19日まで				2018年 2月20日から2018年 3月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	383,575円		費用控除後の配当等収益額	A	426,260円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	22,483,027円		収益調整金額	C	24,346,536円
	分配準備積立金額	D	7,109,931円		分配準備積立金額	D	7,177,583円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,976,533円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,950,379円
	当ファンドの期末残存口数	F	63,104,331口		当ファンドの期末残存口数	F	65,486,332口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,750円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,878円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	252,417円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	261,945円
	2017年 9月20日から2017年10月17日まで				2018年 3月20日から2018年 4月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	375,674円		費用控除後の配当等収益額	A	396,598円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	22,508,409円		収益調整金額	C	24,420,116円
	分配準備積立金額	D	7,239,976円		分配準備積立金額	D	7,341,898円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,124,059円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,158,612円
	当ファンドの期末残存口数	F	63,155,782口		当ファンドの期末残存口数	F	65,637,205口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,769円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,899円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	252,623円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	262,548円
	2017年10月18日から2017年11月17日まで				2018年 4月18日から2018年 5月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	386,125円		費用控除後の配当等収益額	A	432,480円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	22,505,794円		収益調整金額	C	24,433,718円
	分配準備積立金額	D	7,354,053円		分配準備積立金額	D	7,458,195円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,245,972円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,324,393円
	当ファンドの期末残存口数	F	63,130,726口		当ファンドの期末残存口数	F	65,626,598口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,790円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,925円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	252,522円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	262,506円
	2017年11月18日から2017年12月18日まで				2018年 5月18日から2018年 6月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	428,866円		費用控除後の配当等収益額	A	429,401円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	25,730,375円		収益調整金額	C	23,762,539円
	分配準備積立金額	D	7,240,456円		分配準備積立金額	D	7,401,113円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,399,697円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,593,053円
	当ファンドの期末残存口数	F	69,380,395口		当ファンドの期末残存口数	F	63,776,220口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,813円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,953円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	277,521円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	255,104円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2017年 6月20日至 2017年12月18日	当期自 2017年12月19日至 2018年 6月18日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2017年12月18日現在	当期 2018年 6月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2017年 6月20日至 2017年12月18日	当期自 2017年12月19日至 2018年 6月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2017年 6月20日至 2017年12月18日		当期自 2017年12月19日至 2018年 6月18日
期首元本額	69,967,435円	期首元本額	69,380,395円
期中追加設定元本額	8,969,768円	期中追加設定元本額	993,172円
期中一部解約元本額	9,556,808円	期中一部解約元本額	6,597,347円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2017年 6月20日至 2017年12月18日	当期自 2017年12月19日至 2018年 6月18日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	202,330	1,395,804
親投資信託受益証券	0	△48
合計	202,330	1,395,756

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

開示資料

決算