第21期

資料

Link

純資産

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月6日-令和4年1月4日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月6日-令和4年1月4日)で絞込み

個別

2021年7月5日: 3億7524万
2022年1月4日 -54.01%: 1億7256万

個別

2021年7月5日: 23億4419万
2022年1月4日 -29.89%: 16億4341万

個別

2021年7月5日: 12億9958万
2022年1月4日 -27.6%: 9億4091万

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

③ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・グローバル・トラスト-ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンドアジア通貨・クラス」の受益証券(円建)について

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
収益分配	原則として、毎月分配を行ないます。
管理報酬等	純資産総額に対して年率0.72%程度ただしその他、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。
申込手数料	かかりません。

e border="1" style="width:101.18%;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ケイマン籍の外国投資信託/円建運用の基本方針主として、アジアのハイ・イールド債券に投資し、高水準の利息収益を確保するとともに、値上がり益の獲得をめざします。主要投資対象アジアのハイ・イールド債券運用方針1.主として、アジアのハイ・イールド債券(※)に投資し、高水準の利息収益を確保するとともに、値上がり益の獲得をめざします。
※当ファンドにおいて、アジアのハイ・イールド債券とは、ビジネスの大半をアジアで営んでいるとフィデリティが判断する企業が発行する債券のうち、BB格相当以下(ムーディーズでBa1以下またはS&PでBB+以下もしくはフィッチでBB+以下。無格付けを含みます。)の債券をいいます。

2022/03/28 9:02

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	65	192,036
追加型株式投資信託	781	20,567,313
株式投資信託合計	846	20,759,349
単位型公社債投資信託	78	213,110
追加型公社債投資信託	14	1,441,583
公社債投資信託合計	92	1,654,693
総合計	938	22,414,042

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託65192,036追加型株式投資信託78120,567,313株式投資信託合計84620,759,349単位型公社債投資信託78213,110追加型公社債投資信託141,441,583公社債投資信託合計921,654,693総合計93822,414,042

2022/03/28 9:02

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.188%(税抜1.08%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2022/03/28 9:02

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2022/03/28 9:02

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2022/03/28 9:02

#6 投資対象（連結）

③(日本円・コースと同規定)
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.日本円・コース

2022/03/28 9:02

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

1,0001.0021
1,0000.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.89%親投資信託受益証券0.00%合計98.89%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/03/28 9:02

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

1,0001.0021
1,0000.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券96.46%親投資信託受益証券0.00%合計96.46%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/03/28 9:02

#9 投資有価証券の主要銘柄-003

1,0001.0021
1,0000.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券96.55%親投資信託受益証券0.00%合計96.55%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/03/28 9:02

#10 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,807,707	1.11
純資産総額	163,468,109	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券161,659,40298.89内ケイマン諸島161,659,40298.89親投資信託受益証券1,0000.00内日本1,0000.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,807,7071.11純資産総額163,468,109100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/03/28 9:02

#11 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	52,944,675	3.54
純資産総額	1,494,532,801	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,441,587,12696.46内ケイマン諸島1,441,587,12696.46親投資信託受益証券1,0000.00内日本1,0000.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)52,944,6753.54純資産総額1,494,532,801100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/03/28 9:02

#12 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	30,811,543	3.45
純資産総額	893,556,094	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券862,743,55196.55内ケイマン諸島862,743,55196.55親投資信託受益証券1,0000.00内日本1,0000.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)30,811,5433.45純資産総額893,556,094100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/03/28 9:02

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

(単位:百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2022/03/28 9:02

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2021年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,139有価証券250未収委託者報酬13,857関係会社短期貸付金16,300その他369流動資産合計32,916固定資産有形固定資産※1211無形固定資産ソフトウエア1,633その他134無形固定資産合計1,768投資その他の資産投資有価証券11,373関係会社株式3,705繰延税金資産786その他1,246投資その他の資産合計17,111固定資産合計19,091資産合計52,007

	(単位:百万円)
負債合計		16,206
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2021年9月30日)負債の部流動負債未払金7,322未払費用3,879未払法人税等795賞与引当金711その他※2927流動負債合計13,635固定負債退職給付引当金2,475役員退職慰労引当金92その他2固定負債合計2,571負債合計16,206純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金7,594利益剰余金合計7,968株主資本合計34,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,162評価・換算差額等合計1,162純資産合計35,801負債・純資産合計52,007(2)中間損益計算書

2022/03/28 9:02

#15 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期自 2021年7月6日至 2022年1月4日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2021年7月3日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日を2021年7月5日としており、2022年1月3日が休日のため、当特定期間末日を2022年1月4日としております。このため、当特定期間は183日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は102,597,596円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は101,447,874円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2021年7月5日現在当期 2022年1月4日現在1.※1期首元本額529,873,254円477,839,168円期中追加設定元本額9,221,603円4,417,537円期中一部解約元本額61,255,689円208,242,826円2.特定期間末日における受益権の総数477,839,168口274,013,879口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は102,597,596円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は101,447,874円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2021年1月5日至 2021年7月5日当期自 2021年7月6日至 2022年1月4日※1分配金の計算過程(自2021年1月5日至2021年2月3日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,803,001円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,668,053円)及び分配準備積立金(6,698,783円)より分配対象額は26,169,837円(1万口当たり515.66円)であり、うち1,522,517円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2021年7月6日至2021年8月3日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,425,495円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,549,138円)及び分配準備積立金(6,695,751円)より分配対象額は24,670,384円(1万口当たり521.36円)であり、うち1,419,572円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2021年2月4日至2021年3月3日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,579,314円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,259,306円)及び分配準備積立金(6,805,408円)より分配対象額は25,644,028円(1万口当たり517.53円)であり、うち1,486,528円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2021年8月4日至2021年9月3日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,702,387円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,514,596円)及び分配準備積立金(6,671,427円)より分配対象額は24,888,410円(1万口当たり527.44円)であり、うち1,415,615円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2021年3月4日至2021年4月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,496,852円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,277,803円)及び分配準備積立金(6,883,680円)より分配対象額は25,658,335円(1万口当たり517.76円)であり、うち1,486,683円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2021年9月4日至2021年10月4日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,573,017円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,522,090円)及び分配準備積立金(6,944,410円)より分配対象額は25,039,517円(1万口当たり530.79円)であり、うち1,415,234円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2021年4月6日至2021年5月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,655,573円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,064,666円)及び分配準備積立金(6,784,978円)より分配対象額は25,505,217円(1万口当たり521.66円)であり、うち1,466,770円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2021年10月5日至2021年11月4日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,522,215円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,506,833円)及び分配準備積立金(7,074,145円)より分配対象額は25,103,193円(1万口当たり533.11円)であり、うち1,412,635円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2021年5月7日至2021年6月3日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,444,741円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,730,688円)及び分配準備積立金(6,816,645円)より分配対象額は24,992,074円(1万口当たり521.83円)であり、うち1,436,803円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2021年11月5日至2021年12月3日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(898,164円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,612,347円)及び分配準備積立金(4,170,722円)より分配対象額は14,681,233円(1万口当たり535.88円)であり、うち821,889円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2021年6月4日至2021年7月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,405,322円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,702,313円)及び分配準備積立金(6,799,094円)より分配対象額は24,906,729円(1万口当たり521.24円)であり、うち1,433,517円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2021年12月4日至2022年1月4日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,036,136円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,616,474円)及び分配準備積立金(4,245,448円)より分配対象額は14,898,058円(1万口当たり543.70円)であり、うち822,041円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分当期自 2021年7月6日至 2022年1月4日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分当期 2022年1月4日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前期 2021年7月5日現在当期 2022年1月4日現在種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)投資信託受益証券△5,205,369△1,948,452親投資信託受益証券00合計△5,205,369△1,948,452e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前期 2021年7月5日現在当期 2022年1月4日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当期自 2021年7月6日至 2022年1月4日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前期 2021年7月5日現在	当期 2022年1月4日現在
1口当たり純資産額	0.7853円	0.6298円
(1万口当たり純資産額)	(7,853円)	(6,298円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前期 2021年7月5日現在当期 2022年1月4日現在1口当たり純資産額0.7853円0.6298円(1万口当たり純資産額)(7,853円)(6,298円)

2022/03/28 9:02

#16 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第2特定期間末 (2012年7月3日)2,785,067,4812,799,530,1470.96280.9678第3特定期間末 (2013年1月4日)2,664,985,3112,678,010,5361.02301.0280第4特定期間末 (2013年7月3日)2,297,050,6562,308,923,4040.96740.9724第5特定期間末 (2014年1月6日)2,032,600,7192,043,068,6610.97090.9759第6特定期間末 (2014年7月3日)1,728,035,8431,736,848,8400.98040.9854第7特定期間末 (2015年1月5日)1,339,208,9301,346,344,9130.93830.9433第8特定期間末 (2015年7月3日)1,259,670,3511,266,357,9320.94180.9468第9特定期間末 (2016年1月4日)1,033,307,4701,039,153,0360.88380.8888第10特定期間末 (2016年7月4日)957,076,674962,311,8860.91410.9191第11特定期間末 (2017年1月4日)1,036,833,2391,042,521,1860.91140.9164第12特定期間末 (2017年7月3日)1,154,086,9261,160,418,3710.91140.9164第13特定期間末 (2018年1月4日)1,107,379,5781,113,570,2040.89440.8994第14特定期間末 (2018年7月3日)902,178,583905,519,5390.81010.8131第15特定期間末 (2019年1月4日)489,257,432491,153,5740.77410.7771第16特定期間末 (2019年7月3日)532,891,995534,829,5940.82510.8281第17特定期間末 (2020年1月6日)465,688,571467,453,6610.79150.7945第18特定期間末 (2020年7月3日)405,675,337407,296,6720.75060.7536第19特定期間末 (2021年1月4日)423,127,950424,717,5690.79850.80152021年1月末日405,708,314-0.8014-2月末日398,758,617-0.8047-3月末日392,937,136-0.7929-4月末日389,037,722-0.7957-5月末日383,518,607-0.8008-6月末日378,003,436-0.7911-第20特定期間末 (2021年7月5日)375,241,572376,675,0890.78530.78837月末日357,791,878-0.7556-8月末日360,429,234-0.7638-9月末日342,710,929-0.7265-10月末日318,862,104-0.6772-11月末日177,325,985-0.6473-12月末日173,320,349-0.6325-第21特定期間末 (2022年1月4日)172,566,005173,388,0460.62980.63282022年1月末日163,468,109-0.6008-

2022/03/28 9:02

#17 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第2特定期間末 (2012年7月3日)47,417,502,34148,189,363,9690.73720.7492第3特定期間末 (2013年1月4日)41,823,388,32642,234,926,2590.81300.8210第4特定期間末 (2013年7月3日)31,436,019,67131,744,568,9610.81510.8231第5特定期間末 (2014年1月6日)25,042,922,95125,286,361,3180.82300.8310第6特定期間末 (2014年7月3日)22,806,435,44223,015,077,3970.87450.8825第7特定期間末 (2015年1月5日)20,132,575,60520,324,559,8340.83890.8469第8特定期間末 (2015年7月3日)16,883,920,22417,061,208,5820.76190.7699第9特定期間末 (2016年1月4日)11,422,605,76011,587,670,5250.55360.5616第10特定期間末 (2016年7月4日)11,531,911,97611,683,121,0170.61010.6181第11特定期間末 (2017年1月4日)11,531,363,83611,664,581,1220.69250.7005第12特定期間末 (2017年7月3日)10,400,705,08710,525,872,5490.66480.6728第13特定期間末 (2018年1月4日)9,647,709,3569,766,135,1540.65170.6597第14特定期間末 (2018年7月3日)6,546,017,6596,653,386,6770.48770.4957第15特定期間末 (2019年1月4日)5,272,628,4955,368,705,2760.43900.4470第16特定期間末 (2019年7月3日)4,855,630,3794,909,391,7670.45160.4566第17特定期間末 (2020年1月6日)3,901,784,0413,949,598,7530.40800.4130第18特定期間末 (2020年7月3日)2,534,595,0952,557,304,3980.27900.2815第19特定期間末 (2021年1月4日)2,383,744,7612,404,595,1990.28580.28832021年1月末日2,286,656,847-0.2767-2月末日2,265,576,607-0.2780-3月末日2,160,451,057-0.2706-4月末日2,243,930,088-0.2843-5月末日2,316,696,701-0.2979-6月末日2,402,571,659-0.3109-第20特定期間末 (2021年7月5日)2,344,191,6352,363,509,1210.30340.30597月末日2,183,337,415-0.2879-8月末日2,144,876,629-0.2836-9月末日1,973,605,437-0.2635-10月末日1,788,296,306-0.2402-11月末日1,681,609,010-0.2295-12月末日1,627,860,800-0.2250-第21特定期間末 (2022年1月4日)1,643,414,3631,661,543,2300.22660.22912022年1月末日1,494,532,801-0.2251-

2022/03/28 9:02

#18 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第2特定期間末 (2012年7月3日)5,056,165,2465,108,269,1440.87340.8824第3特定期間末 (2013年1月4日)4,327,289,0814,366,577,9100.99131.0003第4特定期間末 (2013年7月3日)4,062,474,3894,097,287,6391.05021.0592第5特定期間末 (2014年1月6日)3,391,404,4033,420,681,2101.04261.0516第6特定期間末 (2014年7月3日)2,909,514,0342,934,836,6051.03411.0431第7特定期間末 (2015年1月5日)3,084,018,0213,108,700,5081.12451.1335第8特定期間末 (2015年7月3日)2,546,379,9082,566,257,5981.15291.1619第9特定期間末 (2016年1月4日)2,009,684,6182,027,047,6241.04171.0507第10特定期間末 (2016年7月4日)1,645,477,1781,661,447,2080.92730.9363第11特定期間末 (2017年1月4日)1,680,020,6381,694,661,1291.03281.0418第12特定期間末 (2017年7月3日)1,737,825,5911,753,055,5951.02691.0359第13特定期間末 (2018年1月4日)2,299,569,4552,319,731,6181.02651.0355第14特定期間末 (2018年7月3日)2,061,849,5522,083,081,7830.87400.8830第15特定期間末 (2019年1月4日)1,959,984,5861,981,826,6670.80760.8166第16特定期間末 (2019年7月3日)2,470,216,2312,496,489,3500.84620.8552第17特定期間末 (2020年1月6日)2,231,749,9242,256,987,1120.79590.8049第18特定期間末 (2020年7月3日)1,936,778,8211,961,302,9130.71080.7198第19特定期間末 (2021年1月4日)1,523,110,2731,541,928,2870.72850.73752021年1月末日1,474,175,099-0.7426-2月末日1,439,526,786-0.7578-3月末日1,390,184,985-0.7547-4月末日1,331,991,171-0.7453-5月末日1,356,546,364-0.7684-6月末日1,310,963,311-0.7448-第20特定期間末 (2021年7月5日)1,299,585,0401,315,425,3850.73840.74747月末日1,309,914,315-0.7060-8月末日1,296,445,363-0.7141-9月末日1,212,101,828-0.6853-10月末日1,074,039,159-0.6472-11月末日978,818,689-0.6113-12月末日948,997,503-0.6067-第21特定期間末 (2022年1月4日)940,913,603950,290,6230.60210.60812022年1月末日893,556,094-0.5727-

2022/03/28 9:02

#19 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2022年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2022年1月31日

Ⅰ 資産総額	163,613,997円
Ⅱ 負債総額	145,888円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	163,468,109円
Ⅳ 発行済数量	272,074,324口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6008円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額163,613,997円Ⅱ 負債総額145,888円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)163,468,109円Ⅳ 発行済数量272,074,324口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6008円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

純資産額計算書
	2022年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年1月31日

Ⅰ 資産総額	82,704,418,729円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,704,418,729円
Ⅳ 発行済数量	82,532,703,925口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0021円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額82,704,418,729円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)82,704,418,729円Ⅳ 発行済数量82,532,703,925口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0021円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2022年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年1月31日

Ⅰ 資産総額	1,504,396,102円
Ⅱ 負債総額	9,863,301円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,494,532,801円
Ⅳ 発行済数量	6,639,305,298口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2251円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,504,396,102円Ⅱ 負債総額9,863,301円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,494,532,801円Ⅳ 発行済数量6,639,305,298口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2251円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2022年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年1月31日

Ⅰ 資産総額	894,350,097円
Ⅱ 負債総額	794,003円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	893,556,094円
Ⅳ 発行済数量	1,560,222,004口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5727円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額894,350,097円Ⅱ 負債総額794,003円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)893,556,094円Ⅳ 発行済数量1,560,222,004口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5727円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

2022/03/28 9:02

#20 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

(単位:百万円)

負債合計

16,082

17,256

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2022/03/28 9:02

#21 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2022/03/28 9:02

#22 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2022年1月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2022/03/28 9:02

#23 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(米ドル建て)

純資産	$	53,625,883

e border="0" style="width:456.5pt;border-collapse:collapse">(米ドル建て)貸借対照表2020年12月30日資産投資資産の評価額 (簿価 $58,174,241)$52,499,101外国通貨の評価額 (簿価 $29,187)29,947中央清算されるデリバティブ取引に係るブローカーへの預託金193,963OTCデリバティブ取引に係るブローカーへの預託金330,000外国為替先渡取引による評価益158,583OTCスワップ取引による評価益157,081中央清算されるデリバティブ取引に係る変動証拠金-ブローカーに対する債権-先物取引3,289支払スワップ・プレミアム282,782未収:利息1,025,958資産合計54,680,704負債外国為替先渡取引による評価損84,850未払:償還済み受益証券806,983専門家報酬64,885外国キャピタル・ゲイン税35,876運用会社報酬27,208保管会社報酬14,480会計および管理会社報酬13,443名義書換代理人報酬1,208為替運用会社報酬1,154為替取引執行会社報酬886受託会社報酬511登録料469その他負債2,868負債合計1,054,821純資産$53,625,883Class A - 日本円・クラス$4,000,481Class B - ブラジル・レアル・クラス22,589,596Class C - アジア通貨・クラス14,466,697Class D - 米ドル・クラス12,569,109$53,625,883発行済み受益証券(口数)Class A - 日本円・クラス4,980,490Class B - ブラジル・レアル・クラス79,137,546Class C - アジア通貨・クラス19,639,581Class D - 米ドル・クラス68,109受益証券1口当り純資産額Class A - 日本円・クラス$0.803Class B - ブラジル・レアル・クラス$0.285Class C - アジア通貨・クラス$0.737Class D - 米ドル・クラス$184.544

(米ドル建て)

運用による純資産の純増(減少)	$	(3,012,946)

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">(米ドル建て)損益計算書2020年12月30日に終了した会計年度投資収益受取利息$4,499,352投資収益合計4,499,352費用運用会社報酬349,633保管会社報酬95,464専門家報酬65,078会計および管理会社報酬57,211受託会社報酬25,885為替運用会社報酬13,727名義書換代理人報酬12,234為替取引執行会社報酬4,576弁護士費用3,672その他費用4,216費用合計631,696投資純利益3,867,656実現損益および評価損益:現損益:証券投資(外国キャピタル・ゲイン税 $35,876控除後)(3,663,617)先物取引369,078スワップ取引52,111外国為替取引および外国為替先渡取引(5,013,023)純実現損失(8,255,451)評価益(損)の純変動:証券投資2,261,761先物取引31,083スワップ取引487,751外国為替取引および外国為替先渡取引(1,405,746)評価益(損)の純変動1,374,849実現利益(損失)および評価益(損)の純変動(6,880,602)運用による純資産の純増(減少)$(3,012,946)

額面	証券の明細			評価額
	負債を超過する現金およびその他資産	2.8		1,126,782
	純資産	100.0%	$	53,625,883

e border="0" style="width:460.8pt;border-collapse:collapse">額面証券の明細評価額債券 (90.7%)オーストラリア (0.4%)社債 (0.4%)QBE Insurance Group, Ltd.USD200,0005.25% (a),(b),(c)$209,721社債合計209,721オーストラリア合計 (簿価 $189,010)209,721カナダ (0.4%)社債 (0.4%)Stoneway Capital Corp.USD531,35010.00% due 2027/3/1 (a),(d)212,540社債合計212,540カナダ合計 (簿価 $539,410)212,540中国 (41.9%)転換社債 (0.5%)China Evergrande GroupHKD2,000,0004.25% due 02/14/23249,372転換社債合計249,372社債 (41.4%)Agile Group Holdings, Ltd.USD200,0008.38% (a),(b),(c)213,550Baoxin Auto Finance I, Ltd.USD200,0009.11% (a),(b),(c)154,000China Aoyuan Group, Ltd.USD200,0005.98% due 08/18/25 (a)206,291USD340,0007.95% due 02/19/23 (a)360,386China Evergrande GroupUSD591,0008.75% due 06/28/25 (a)489,326USD200,0008.90% due 05/24/21196,100USD800,0009.50% due 04/11/22760,400USD475,00011.50% due 01/22/23452,672USD525,00012.00% due 01/22/24 (a)497,515China SCE Group Holdings, Ltd.USD1,000,0007.25% due 04/19/23 (a)1,047,391USD475,0007.38% due 04/09/24 (a)504,928China Shuifa Singyes Energy Holdings, Ltd.USD173,4186.00% due 12/19/22 (a)(e)157,019CIFI Holdings Group Co., Ltd.USD225,0005.25% due 05/13/26233,438USD200,0005.38% (a),(b),(c)203,100USD200,0006.00% due 07/16/25 (a)214,090Easy Tactic, Ltd.USD200,0008.13% due 02/27/23 (a)182,097USD200,0009.13% due 07/28/22 (a)192,100eHi Car Services, Ltd.USD500,0005.88% due 08/14/22 (a)452,492Fantasia Holdings Group Co., Ltd.USD300,0007.38% due 10/04/21 (a)301,500USD200,00015.00% due 12/18/21213,750Fortune Star BVI, Ltd.USD200,0005.95% due 10/19/25 (a)209,257USD500,0006.75% due 07/02/23 (a)527,472USD696,0006.85% due 07/02/24 (a)739,461GCL New Energy Holdings, Ltd.USD300,0007.10% due 01/30/21228,375Golden Eagle Retail Group, Ltd.USD500,0004.63% due 05/21/23510,250Kaisa Group Holdings, Ltd.USD525,00011.25% due 04/09/22 (a)547,941USD250,00011.25% due 04/16/25 (a)256,064USD615,00011.50% due 01/30/23 (a)644,206USD200,00011.95% due 10/22/22 (a)212,600KWG Group Holdings, Ltd.USD200,0007.40% due 03/05/24 (a)214,236USD525,0007.40% due 01/13/27 (a)551,513New Metro Global, Ltd.USD246,0004.80% due 12/15/24 (a)249,678USD245,0006.80% due 08/05/23 (a)259,208Nuoxi Capital, Ltd.USD625,0005.35% due 01/24/23 (d)86,941Pearl Holding III, Ltd.USD300,0009.50% due 12/11/22 (a)45,150Redco Properties Group, Ltd.USD200,0009.88% due 05/02/21202,100Redsun Properties Group, Ltd.USD200,0009.70% due 04/16/23 (a)211,098USD525,0009.95% due 04/11/22 (a)549,934USD325,00010.50% due 10/03/22 (a)346,287RKI Overseas Finance 2017 A, Ltd.USD725,0007.00% (a),(c)674,289RKPF Overseas 2019 A, Ltd.USD200,0006.00% due 09/04/25 (a)209,995Ronshine China Holdings, Ltd.USD200,0006.75% due 08/05/24 (a)199,739Scenery Journey, Ltd.USD650,00011.50% due 10/24/22 (a)606,269Seazen Group, Ltd.USD200,0006.00% due 08/12/24209,076USD200,0006.45% due 06/11/22205,498Shimao Group Holdings, Ltd.USD200,0004.60% due 07/13/30 (a)215,859Sino-Ocean Land Treasure III, Ltd.USD600,0004.90% (a),(b),(c)502,473Sunac China Holdings, Ltd.USD600,0006.50% due 07/09/23 (a)620,845USD470,0006.50% due 01/10/25 (a)484,292USD400,0006.65% due 08/03/24 (a)415,477USD450,0007.50% due 02/01/24 (a)474,290Tianjin State-Owned Capital Investment & Management Co., Ltd.USD659,0001.60% due 12/17/39224,099Tianqi Finco Co., Ltd.USD400,0003.75% due 11/28/22316,200Times China Holdings, Ltd.USD225,0006.20% due 03/22/26 (a)233,431USD270,0006.75% due 07/08/25 (a)286,582Top Wise Excellence Enterprise Co., Ltd.USD425,0006.00% due 03/16/20 (d)12,750Wanda Properties International Co., Ltd.USD300,0007.25% due 01/29/24307,425Yestar Healthcare Holdings Co., Ltd.USD200,0006.90% due 09/15/2185,862Yida China Holdings, Ltd.USD386,00014.00% due 03/27/22 (a),(f)275,991Yihua Overseas Investment, Ltd.USD600,0008.50% due 10/23/20 (d)60,300Yuzhou Group Holdings Co., Ltd.USD800,0005.38% (a),(b),(c)786,810USD200,0007.70% due 02/20/25 (a)214,069USD900,0007.38% due 01/13/26 (a)961,843社債合計22,207,380中国合計 (簿価 $24,530,641)22,456,752香港 (10.1%)資産担保証券(0.5%)Dr Peng Holding HongKong, Ltd.USD366,0007.55% due 12/01/21 (a),(f)260,043資産担保証合計260,043転換社債(1.0%)Lenovo Group, Ltd.USD400,0003.38% due 01/24/24522,590転換社債合計522,590社債 (8.6%)Bank of East Asia, Ltd.USD700,0005.88% (a),(b),(c)738,500Blue Skyview Co., Ltd.USD500,00015.76% (a),(c)60,559China South City Holdings, Ltd.USD275,00010.88% due 06/26/22274,991USD200,00011.50% due 02/12/22203,421Li & Fung, Ltd.USD500,0005.25% (a),(c)380,000Melco Resorts Finance, Ltd.USD950,0005.38% due 12/04/29 (a)986,006Yango Justice International, Ltd.USD200,0007.50% due 04/15/24 (a)206,074USD200,0007.50% due 02/17/25 (a)204,681USD200,0008.25% due 11/25/23 (a)210,495USD450,0009.25% due 04/15/23 (a)476,979USD400,0009.50% due 04/03/21405,000USD450,00010.25% due 03/18/22 (a)472,725社債合計4,619,431香港合計 (簿価 $5,740,547)5,402,064インド (10.7%)転換社債 (0.4%)Bharti Airtel, Ltd.USD200,0001.50% due 02/17/25228,908転換社債合計228,908社債 (10.3%)Delhi International Airport, Ltd.USD800,0006.45% due 06/04/29829,000Future Retail, Ltd.USD200,0005.60% due 01/22/25 (a)168,500GMR Hyderabad International Airport, Ltd.USD400,0004.25% due 10/27/27385,753Greenko Investment Co.USD800,0004.88% due 08/16/23 (a)816,980HPCL-Mittal Energy, Ltd.USD200,0005.25% due 04/28/27206,966JSW Steel, Ltd.USD900,0005.38% due 04/04/25943,132Lodha Developers International, Ltd.USD220,00014.00% due 03/12/23 (a)205,692Network i2i, Ltd.USD650,0005.65% (a),(b),(c)690,950ReNew Power Pvt, Ltd.USD350,0005.88% due 03/05/27 (a)370,626Shriram Transport Finance Co., Ltd.USD275,0005.95% due 10/24/22281,168UPL Corp., Ltd.USD200,0005.25% (a),(b),(c)197,100Yes Bank Ifsc Banking Unit BranchUSD400,0003.75% due 02/06/23394,196社債合計5,490,063インド合計 (簿価 $5,132,326)5,718,971インドネシア (2.9%)社債 (2.9%)ABM Investama Tbk PTUSD450,0007.13% due 08/01/22 (a)397,130Pertamina Persero PTUSD240,0004.15% due 02/25/60 (a)254,252Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik NegaraUSD475,0004.00% due 06/30/50 (a)488,228Star Energy Geothermal Wayang Windu, Ltd.USD362,8006.75% due 04/24/33 (a)409,894社債合計1,549,504インドネシア合計 (簿価 $1,458,015)1,549,504日本 (1.3%)社債 (1.3%)SoftBank Group Corp.USD400,0005.13% due 09/19/27 (a)423,000USD300,0006.00% (a),(b),(c)292,575社債合計715,575日本合計 (簿価 $708,310)715,575ルクセンブルク (2.1%)社債 (2.1%)Puma International Financing S.A.USD650,0005.00% due 01/24/26 (a)624,650USD512,0005.13% due 10/06/24 (a)508,672社債合計1,133,322ルクセンブルク合計 (簿価 $1,162,802)1,133,322マカオ (3.9%)社債 (3.9%)MGM China Holdings, Ltd.USD200,0005.25% due 06/18/25 (a)207,440Studio City Finance, Ltd.USD200,0006.00% due 07/15/25 (a)210,600USD325,0006.50% due 01/15/28 (a)347,701USD475,0007.25% due 02/11/24 (a)495,919Wynn Macau, Ltd.USD400,0005.13% due 12/15/29 (a)408,500USD400,0005.63% due 08/26/28 (a)421,000社債合計2,091,160マカオ合計 (簿価 $2,000,517)2,091,160モンゴル (0.4%)社債 (0.4%)Mongolian Mortgage Corp. Hfc LLCUSD200,0009.75% due 01/29/22198,762社債合計198,762モンゴル合計 (簿価 $200,000)198,762多国籍企業 (0.5%)社債 (0.5%)Mongolian Mining Corp.USD325,0009.25% due 04/15/24 (a)294,400社債合計294,400多国籍企業合計 (簿価 $326,746)294,400オランダ (1.8%)社債 (1.8%)Greenko Dutch BVUSD600,0005.25% due 07/24/24 (a)621,000Jababeka International BVUSD300,0006.50% due 10/05/23 (a)290,988Jain International Trading BVUSD300,0007.13% due 02/01/22 (a),(d)61,125社債合計973,113オランダ合計 (簿価 $1,163,056)973,113フィリピン (0.5%)社債 (0.5%)SMC Global Power Holdings Corp.USD300,0005.95% (a),(b),(c)296,240社債合計296,240フィリピン合計 (簿価 $300,000)296,240シンガポール (6.4%)社債 (6.4%)ABJA Investment Co. Pte, Ltd.USD1,340,0005.45% due 01/24/281,405,548APL Realty Holdings Pte, Ltd.USD225,0005.95% due 06/02/24 (a)186,280Bakrie Telecom Pte, Ltd.USD2,600,00011.50% due 05/07/15 (d)26,000Indika Energy Capital IV Pte, Ltd.USD280,0008.25% due 10/22/25 (a)302,820Medco Bell Pte, Ltd.USD325,0006.38% due 01/30/27 (a)333,531Medco Oak Tree Pte, Ltd.USD200,0007.38% due 05/14/26 (a)213,667SSMS Plantation Holdings Pte, Ltd.USD200,0007.75% due 01/23/23 (a)140,679Theta Capital Pte, Ltd.USD250,0006.75% due 10/31/26 (a)236,541USD380,0008.13% due 01/22/25 (a)381,342TML Holdings Pte, Ltd.USD200,0005.50% due 06/03/24203,790社債合計3,430,198シンガポール合計 (簿価 $5,923,452)3,430,198スリランカ (2.0%)国債 (2.0%)Sri Lanka Government International BondUSD400,0006.20% due 05/11/27226,152USD200,0006.35% due 06/28/24120,802USD325,0006.85% due 03/14/24195,000USD400,0007.55% due 03/28/30227,604USD540,0007.85% due 03/14/29308,340国債合計1,077,898スリランカ合計 (簿価 $1,848,841)1,077,898タイ (2.2%)社債 (2.2%)Bangkok Bank PCLUSD400,0003.73% due 09/25/34 (a),(b)419,812USD270,0005.00% (a),(b),(c)282,466Kasikornbank PCLUSD200,0003.34% due 10/02/31 (a),(b)204,890TMB Bank PCLUSD300,0004.90% (a),(b),(c)291,900社債合計1,199,068タイ合計 (簿価 $1,127,970)1,199,068英国 (2.7%)社債 (2.7%)Vedanta Resources Finance II PLCUSD200,0009.25% due 04/23/26 (a)146,100USD200,00013.88% due 01/21/24 (a)209,800Vedanta Resources, Ltd.USD1,300,0006.13% due 08/09/24 (a)917,150USD200,0007.13% due 05/31/23160,600社債合計1,433,650英国合計 (簿価 $1,751,852)1,433,650米国 (0.5%)社債 (0.5%)Periama Holdings LLCUSD250,0005.95% due 04/19/26265,750社債合計265,750米国合計 (簿価 $250,000)265,750債券合計 (簿価 $54,353,495)$48,658,688短期投資 (7.2%)中国 (1.2%)社債 (1.2%)Kaisa Group Holdings, Ltd.USD200,0006.50% due 10/07/21201,592USD200,0006.75% due 02/18/21200,132Redco Properties Group, Ltd.USD200,0008.50% due 08/19/21199,526社債合計601,250中国合計 (簿価 $601,250)$601,250フランス (0.0%)*定期預金 (0.0%)*BNP Paribas SAEUR18,816(0.72)% due 12/31/20(g)23,144定期預金合計23,144フランス合計 (簿価 $22,955)23,144グランド・ケイマン (0.0%)*定期預金 (0.0%)*Brown Brothers Harriman & Co.JPY4(0.31)% due 01/04/21(g)0**HKD90,1950.00% due 12/31/2011,634定期預金合計11,634グランド・ケイマン合計 (簿価 $11,623)11,634オランダ (5.7%)定期預金 (5.7%)ING BankUSD3,043,1780.01% due 12/31/203,043,178定期預金合計3,043,178オランダ合計 (簿価 $3,043,178)3,043,178英国 (0.3%)定期預金 (0.3%)Australia and New Zealand Banking Group, Ltd.AUD209,768(1.09)% due 12/31/20 (g)161,207定期預金合計161,207英国合計 (簿価 $141,740)161,207短期投資合計 (簿価 $3,820,746)3,840,413純資産に占める比率投資総額 (簿価 $58,174,241)97.2%$52,499,101負債を超過する現金およびその他資産2.81,126,782純資産100.0%$53,625,883(a) 償還条項付き証券(b) 2020年12月30日時点の変動金利証券(c) 永久債(d) デフォルト証券(e) PIK債。発行体の裁量により、利息を現金に代えて新発債の発行にて充当することができる。(f) ステップ債(g) 豪ドル、ユーロおよび日本円建ての短期金融商品の金利はゼロ%を下回る可能性があります。* ゼロは0.05%未満の値を切捨てたものです。** 時価1ドル未満。

2020年12月30日現在のOTCクレジット・デフォルト・スワップ取引建玉(純資産の0.3%)
参照対象	ﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝ買い/売り	受取/(支払)	満期日	取引相手	ｲﾝﾌﾟﾗｲﾄﾞ･ｸﾚｼﾞｯﾄ･ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ	通貨	想定元本	支払(受取) ﾌﾟﾚﾐｱﾑ		評価損益		評価額
iTraxx Europe Crossover Series 34	Sell	5.00%	12/20/2025	JP Morgan Chase N.A.	291	EUR	1,440,000	$	165,102	$	52,010	$	217,112
NA HY Series 35 5YR	Sell	5.00%	12/20/2025	JP Morgan Chase N.A.	107.6	USD	830,000		63,080		14,380		77,460
NA HY Series 35 5YR	Sell	5.00%	12/20/2025	Merrill Lynch International	104	USD	1,365,000		54,600		72,789		127,389
								$	282,782	$	139,179	$	421,961

e border="0" style="width:457.0pt;border-collapse:collapse">2020年12月30日現在のOTCクレジット・デフォルト・スワップ取引建玉(純資産の0.3%)参照対象ﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝ買い/売り受取/
(支払)満期日取引相手ｲﾝﾌﾟﾗｲﾄﾞ･ｸﾚｼﾞｯﾄ･ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ通貨想定元本支払(受取) ﾌﾟﾚﾐｱﾑ評価損益評価額iTraxx Europe Crossover Series 34Sell5.00%12/20/2025JP Morgan Chase N.A.291EUR1,440,000$165,102$52,010$217,112NA HY Series 35 5YRSell5.00%12/20/2025JP Morgan Chase N.A.107.6USD830,00063,08014,38077,460NA HY Series 35 5YRSell5.00%12/20/2025Merrill Lynch International104USD1,365,00054,60072,789127,389$282,782$139,179$421,961

2020年12月30日現在のOTCトータル・リターン・スワップ取引建玉(純資産の0.0%)
通貨	取引相手	想定元本	参照指数	金利	満期日	支払(受取) ﾌﾟﾚﾐｱﾑ		評価損益		評価額
USD	Goldman Sachs Group, Inc.	895,000	iBoxx USD Liquid Investment Grade	0.31%	2021/6/20	$	-	$	17,902	$	17,902
						$	-	$	17,902	$	17,902

e border="0" style="width:475.0pt;border-collapse:collapse">2020年12月30日現在のOTCトータル・リターン・スワップ取引建玉(純資産の0.0%)通貨取引相手想定元本参照指数金利満期日支払(受取) ﾌﾟﾚﾐｱﾑ評価損益評価額USDGoldman Sachs Group, Inc.895,000iBoxx USD Liquid Investment Grade0.31%2021/6/20$-$17,902$17,902$-$17,902$17,902

2020年12月30日現在の先物取引建玉 (純資産の0.0%):
ポジション	銘柄	限月	枚数	評価損益
Long	US 10-Year Note March 2021	2021年3月	23	$	719
Short	US 5-Year Note March 2021	2021年3月	(2)		(469)
Short	US Ultra Bond March 2021	2021年3月	(1)		3,523
				$	3,773

e border="0" style="width:401.0pt;border-collapse:collapse">2020年12月30日現在の先物取引建玉 (純資産の0.0%):ポジション銘柄限月枚数評価損益LongUS 10-Year Note March 20212021年3月23$719ShortUS 5-Year Note March 20212021年3月(2)(469)ShortUS Ultra Bond March 20212021年3月(1)3,523$3,773

2020年12月30日現在の外国為替先渡取引建玉(純資産の0.1%)
買い	取引相手	契約金額	決済日	売り	契約金額	純評価益
CNY	Canadian Imperial Bank	1,790,000	2021/1/19	USD	263,926	$	10,464
EUR	Royal Bank Of Canada	90,000	2021/1/4	USD	105,330		5,375
EUR	HSBC Bank Plc	111,000	2021/3/29	USD	135,826		974
INR	BNP Paribas SA	19,009,000	2021/2/9	USD	253,268		5,756
JPY	Standard Chartered Bank	50,000,000	2021/1/4	USD	483,174		1,111
JPY	Standard Chartered Bank	32,000,000	2021/1/4	USD	309,231		711
KRW	BNP Paribas SA	121,770,000	2021/1/4	USD	104,194		7,902
KRW	HSBC Bank Plc	121,770,000	2021/1/4	USD	111,921		175
KRW	HSBC Bank Plc	150,000,000	2021/3/29	USD	136,314		1,617
SEK	BNP Paribas SA	987,000	2021/1/4	USD	109,537		11,043
SEK	Royal Bank Of Canada	1,124,000	2021/3/29	USD	136,090		1,351
SGD	National Australia Bank Ltd.	142,000	2021/1/4	USD	103,572		3,784
SGD	National Australia Bank Ltd.	181,000	2021/3/29	USD	136,117		737
USD	BNP Paribas SA	111,921	2021/1/4	KRW	121,770,000		(175)
USD	HSBC Bank Plc	109,922	2021/1/4	EUR	90,000		(783)
USD	HSBC Bank Plc	110,650	2021/1/4	KRW	121,770,000		(1,446)
USD	National Australia Bank Ltd.	106,775	2021/1/4	SGD	142,000		(581)
USD	Royal Bank Of Canada	119,389	2021/1/4	SEK	987,000		(1,191)
						$	46,824



2020年12月30日現在のClass A - 日本円・クラスの外国為替先渡取引建玉(純資産の0.0%)
買い	取引相手	契約金額	決済日	売り	契約金額	純評価益
JPY	Standard Chartered Bank	408,682,109	2021/1/28	USD	3,936,415	$	23,086
2020年12月30日現在のClass B - ブラジル・レアル・クラスの外国為替先渡取引建玉(純資産の-0.2%)
買い	取引相手	契約金額	決済日	売り	契約金額	純評価益(損)
BRL	Standard Chartered Bank	116,694,714	2021/1/28	USD	22,609,889	$	(80,674)
2020年12月30日現在のClass C - アジア通貨・クラスの外国為替先渡取引建玉(純資産の0.2%)
買い	取引相手	契約金額	決済日	売り	契約金額	純評価益
CNY	Standard Chartered Bank	31,206,854	2021/1/28	USD	4,768,695	$	2,382
IDR	Standard Chartered Bank	67,715,267,570	2021/1/28	USD	4,766,711		42,383
INR	Standard Chartered Bank	353,057,762	2021/1/28	USD	4,764,825		39,732
						$	84,497

e border="0" style="width:403.0pt;border-collapse:collapse">2020年12月30日現在の外国為替先渡取引建玉(純資産の0.1%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額純評価益CNYCanadian Imperial Bank1,790,0002021/1/19USD263,926$10,464EURRoyal Bank Of Canada90,0002021/1/4USD105,3305,375EURHSBC Bank Plc111,0002021/3/29USD135,826974INRBNP Paribas SA19,009,0002021/2/9USD253,2685,756JPYStandard Chartered Bank50,000,0002021/1/4USD483,1741,111JPYStandard Chartered Bank32,000,0002021/1/4USD309,231711KRWBNP Paribas SA121,770,0002021/1/4USD104,1947,902KRWHSBC Bank Plc121,770,0002021/1/4USD111,921175KRWHSBC Bank Plc150,000,0002021/3/29USD136,3141,617SEKBNP Paribas SA987,0002021/1/4USD109,53711,043SEKRoyal Bank Of Canada1,124,0002021/3/29USD136,0901,351SGDNational Australia Bank Ltd.142,0002021/1/4USD103,5723,784SGDNational Australia Bank Ltd.181,0002021/3/29USD136,117737USDBNP Paribas SA111,9212021/1/4KRW121,770,000(175)USDHSBC Bank Plc109,9222021/1/4EUR90,000(783)USDHSBC Bank Plc110,6502021/1/4KRW121,770,000(1,446)USDNational Australia Bank Ltd.106,7752021/1/4SGD142,000(581)USDRoyal Bank Of Canada119,3892021/1/4SEK987,000(1,191)$46,8242020年12月30日現在のClass A - 日本円・クラスの外国為替先渡取引建玉(純資産の0.0%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額純評価益JPYStandard Chartered Bank408,682,1092021/1/28USD3,936,415$23,0862020年12月30日現在のClass B - ブラジル・レアル・クラスの外国為替先渡取引建玉(純資産の-0.2%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額純評価益(損)BRLStandard Chartered Bank116,694,7142021/1/28USD22,609,889$(80,674)2020年12月30日現在のClass C - アジア通貨・クラスの外国為替先渡取引建玉(純資産の0.2%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額純評価益CNYStandard Chartered Bank31,206,8542021/1/28USD4,768,695$2,382IDRStandard Chartered Bank67,715,267,5702021/1/28USD4,766,71142,383INRStandard Chartered Bank353,057,7622021/1/28USD4,764,82539,732$84,497e border="0" style="width:242.0pt;border-collapse:collapse">通貨の略称AUD-オーストラリア・ドルBRL-ブラジル・レアルCNY-人民元EUR-ユーロHKD-香港ドルIDR-インドネシア・ルピアINR-インド・ルピーJPY-日本円KRW-韓国ウォンSEK-スウェーデン・クローネSGD-シンガポール・ドルUSD-米ドルe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。


負債合計	-	57,201,000
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年7月5日現在2022年1月4日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン91,756,601,98093,150,840,715流動資産合計91,756,601,98093,150,840,715資産合計91,756,601,98093,150,840,715負債の部流動負債未払解約金-57,201,000流動負債合計-57,201,000負債合計-57,201,000純資産の部元本等元本※191,547,136,90492,898,507,737剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)209,465,076195,131,978元本等合計91,756,601,98093,093,639,715純資産合計91,756,601,98093,093,639,715負債純資産合計91,756,601,98093,150,840,715e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2021年7月6日至 2022年1月4日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2021年7月5日現在2022年1月4日現在1.※1期首2021年1月5日2021年7月6日期首元本額71,925,804,679円91,547,136,904円期中追加設定元本額80,197,911,444円21,236,089,574円期中一部解約元本額60,576,579,219円19,884,718,741円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ米ドル・ブルファンド(適格機関投資家専用)2,499,663,471円736,974,235円ダイワ米ドル・ベアファンド(適格機関投資家専用)10,822,559,996円9,377,158,826円ダイワ・マネーポートフォリオ(FOFs用)(適格機関投資家専用)1,089,639円1,089,639円ダイワJリートベア・ファンド(適格機関投資家専用)606,615,971円1,065,586,282円米国国債プラス日本株式ファンド2021-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)61,421円21,505円米国国債プラス日本株式ファンド2021-07(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)-円290円ダイワ/バリュー・パートナーズチャイナ・ヘルスケア・フォーカス9,976円9,976円通貨選択型米国リート・αクワトロ(毎月分配型)159,141円159,141円通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)159,141円159,141円オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)9,963円9,963円NYダウ・トリプル・レバレッジ409,007,423円907,909,838円世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型)998円998円世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型)998円998円FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ992,420円992,420円ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)998円998円ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)-円998円トレンド・キャッチ戦略ファンド9,977円9,977円AHLターゲットリスク・ライト戦略ファンド(適格機関投資家専用)8,494,538,499円8,871,272,012円ダイワユーロベア・ファンド2(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)62,681,453,052円66,013,931,447円ダイワユーロベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)652,840,720円678,845,270円ダイワ米ドルベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)1,392,789,690円1,259,200,373円ダイワJGBベア・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)3,981,542,385円3,981,542,385円ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド2,417,017円2,417,017円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)9,949円9,949円ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル -997,374円997,374円ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型-173,802円173,802円計91,547,136,904円92,898,507,737円2.期末日における受益権の総数91,547,136,904口92,898,507,737口(金融商品に関する注記)

2022/03/28 9:02

#24 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	82,704,418,729	100.00
純資産総額	82,704,418,729	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)82,704,418,729100.00純資産総額82,704,418,729100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年1月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/03/28 9:02