純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

<ファンドの特色><投資対象ファンドの概要>①ケイマン籍の外国投資信託「オージェンタム・トラスト-クロッキーUSストラテジー・ファンド(日本円・クラス)」、「同(豪ドル・クラス)」、「同(ブラジル・レアル・クラス)」、「同(米ドル・クラス)」、「同(通貨セレクト・クラス)」について

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
収益分配	原則として、毎月分配を行ないます。
管理報酬等	「通貨セレクト・クラス」以外:純資産総額に対して年率0.18%程度「通貨セレクト・クラス」 :純資産総額に対して年率0.33%程度ただしその他、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、ファンドの運営に必要な各種経費等がかかります。
担保付スワップにかかる費用	・クロッキーの指数計算報酬としてスワップ取引の評価額に対して年率0.5%以内の率を乗じて得た額がかかります。・その他、担保付スワップ取引に必要な経費等がかかります。

e border="1" style="width:101.18%;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ケイマン籍の外国投資信託/円建運用の基本方針「米ドル・クラス」以外
主として、担保付スワップ取引を通じて、割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築するとともに、米ドル建ての資産に対して為替取引を行ない、信託財産の成長をめざします。

2022/11/30 9:14

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	82	283,326
追加型株式投資信託	763	19,985,390
株式投資信託 合計	845	20,268,716
単位型公社債投資信託	86	174,573
追加型公社債投資信託	14	1,379,891
公社債投資信託 合計	100	1,554,464
総合計	945	21,823,179

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託82283,326追加型株式投資信託76319,985,390株式投資信託 合計84520,268,716単位型公社債投資信託86174,573追加型公社債投資信託141,379,891公社債投資信託 合計1001,554,464総合計94521,823,179

2022/11/30 9:14

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.3475%(税抜1.225%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2022/11/30 9:14

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2022/11/30 9:14

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2022/11/30 9:14

#6 投資対象（連結）

③ (日本円・コースと同規定)
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.日本円・コース

2022/11/30 9:14

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

134,9471.0165
134,9470.05e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.47%親投資信託受益証券0.05%合計99.51%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/11/30 9:14

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

53,8611.0165
53,8610.01e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.26%親投資信託受益証券0.01%合計99.27%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/11/30 9:14

#9 投資有価証券の主要銘柄-003

475,0251.0165
475,0250.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券97.73%親投資信託受益証券0.00%合計97.74%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/11/30 9:14

#10 投資有価証券の主要銘柄-004

12,9941.0165
12,9940.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.23%親投資信託受益証券0.00%合計99.23%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/11/30 9:14

#11 投資有価証券の主要銘柄-005

9,8111.0165
9,8110.01e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.36%親投資信託受益証券0.01%合計98.36%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/11/30 9:14

#12 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,324,432	0.49
純資産総額		272,995,341	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券271,535,96299.47内 ケイマン諸島271,535,96299.47親投資信託受益証券134,9470.05内 日本134,9470.05コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,324,4320.49純資産総額272,995,341100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/11/30 9:14

#13 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,929,687	0.73
純資産総額		813,049,427	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券807,065,87999.26内 ケイマン諸島807,065,87999.26親投資信託受益証券53,8610.01内 日本53,8610.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,929,6870.73純資産総額813,049,427100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/11/30 9:14

#14 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		308,270,194	2.26
純資産総額		13,616,561,211	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券13,307,815,99297.73内 ケイマン諸島13,307,815,99297.73親投資信託受益証券475,0250.00内 日本475,0250.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)308,270,1942.26純資産総額13,616,561,211100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/11/30 9:14

#15 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,342,922	0.77
純資産総額		2,498,774,128	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券2,479,418,21299.23内 ケイマン諸島2,479,418,21299.23親投資信託受益証券12,9940.00内 日本12,9940.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)19,342,9220.77純資産総額2,498,774,128100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/11/30 9:14

#16 投資状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,743,994	1.64
純資産総額		106,637,947	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券104,884,14298.36内 ケイマン諸島104,884,14298.36親投資信託受益証券9,8110.01内 日本9,8110.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,743,9941.64純資産総額106,637,947100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/11/30 9:14

#17 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2022/11/30 9:14

#18 注記表（連結）

自 2022年3月8日
至 2022年9月7日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は176,385,724円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は199,897,000円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 2022年3月7日現在当 期 2022年9月7日現在1.※1期首元本額524,860,052円515,771,163円期中追加設定元本額8,940,808円15,359,966円期中一部解約元本額18,029,697円42,281,528円2.特定期間末日における受益権の総数515,771,163口488,849,601口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は176,385,724円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は199,897,000円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 2021年9月8日 至 2022年3月7日当 期
自 2022年3月8日

2022/11/30 9:14

#19 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3特定期間末 (2013年3月7日)5,514,978,1755,562,380,3261.04711.0561第4特定期間末 (2013年9月9日)4,752,419,2424,794,344,5851.02021.0292第5特定期間末 (2014年3月7日)3,629,599,8193,660,515,6731.05661.0656第6特定期間末 (2014年9月8日)3,046,737,6483,071,910,4051.08931.0983第7特定期間末 (2015年3月9日)2,408,738,7102,430,887,6230.97880.9878第8特定期間末 (2015年9月7日)1,852,603,5241,873,086,1730.81400.8230第9特定期間末 (2016年3月7日)1,849,564,4941,870,784,9780.78440.7934第10特定期間末 (2016年9月7日)1,502,791,9751,519,912,3710.79000.7990第11特定期間末 (2017年3月7日)1,187,499,5221,201,042,4330.78920.7982第12特定期間末 (2017年9月7日)898,587,279909,397,5110.74810.7571第13特定期間末 (2018年3月7日)784,049,330790,485,2300.73090.7369第14特定期間末 (2018年9月7日)623,795,398629,183,1190.69470.7007第15特定期間末 (2019年3月7日)531,296,277534,235,4040.63270.6362第16特定期間末 (2019年9月9日)468,309,642470,999,2250.60940.6129第17特定期間末 (2020年3月9日)358,055,519360,298,2740.55880.5623第18特定期間末 (2020年9月7日)316,445,704318,444,0810.55420.5577第19特定期間末 (2021年3月8日)338,008,794339,959,7500.60640.6099第20特定期間末 (2021年9月7日)349,225,907351,062,9170.66540.66892021年9月末日335,484,835-0.6403-10月末日326,383,433-0.6344-11月末日330,045,638-0.6413-12月末日349,106,047-0.6761-2022年1月末日338,135,528-0.6544-2月末日337,833,272-0.6550-第21特定期間末 (2022年3月7日)339,385,439341,190,6380.65800.66153月末日344,202,882-0.6977-4月末日319,672,276-0.6514-5月末日327,113,838-0.6656-6月末日286,884,412-0.5886-7月末日302,251,851-0.6165-8月末日297,950,543-0.6095-第22特定期間末 (2022年9月7日)288,952,601290,663,5740.59110.59469月末日272,995,341-0.5641-

2022/11/30 9:14

#20 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3特定期間末 (2013年3月7日)14,419,200,59814,639,672,9291.30801.3280第4特定期間末 (2013年9月9日)13,784,607,20414,021,628,3171.16321.1832第5特定期間末 (2014年3月7日)15,042,001,08715,295,561,8451.18651.2065第6特定期間末 (2014年9月8日)16,877,443,65817,150,666,2951.23541.2554第7特定期間末 (2015年3月9日)14,587,254,94414,873,404,4321.01961.0396第8特定期間末 (2015年9月7日)9,910,182,18910,193,323,9130.70000.7200第9特定期間末 (2016年3月7日)8,632,836,8598,832,147,0710.64970.6647第10特定期間末 (2016年9月7日)6,046,893,0886,150,836,2690.58170.5917第11特定期間末 (2017年3月7日)5,569,292,1685,658,246,4180.62610.6361第12特定期間末 (2017年9月7日)4,457,860,2804,534,469,1260.58190.5919第13特定期間末 (2018年3月7日)3,511,724,2073,557,938,1310.53190.5389第14特定期間末 (2018年9月7日)2,763,388,9972,789,460,2320.47700.4815第15特定期間末 (2019年3月7日)2,086,499,7532,108,766,3720.42170.4262第16特定期間末 (2019年9月9日)1,540,679,2131,553,007,8800.37490.3779第17特定期間末 (2020年3月9日)1,193,446,7291,204,530,7060.32300.3260第18特定期間末 (2020年9月7日)1,227,370,0681,238,337,1620.33570.3387第19特定期間末 (2021年3月8日)1,188,580,6811,194,716,6010.38740.3894第20特定期間末 (2021年9月7日)1,088,713,2831,093,979,7560.41350.41552021年9月末日991,946,457-0.3926-10月末日1,021,711,358-0.4136-11月末日961,341,503-0.3947-12月末日1,020,303,425-0.4264-2022年1月末日943,963,536-0.3996-2月末日972,696,563-0.4146-第21特定期間末 (2022年3月7日)981,475,928986,142,3390.42070.42273月末日1,087,145,296-0.4762-4月末日982,425,563-0.4423-5月末日987,850,256-0.4489-6月末日888,244,906-0.4099-7月末日918,291,267-0.4273-8月末日901,061,105-0.4309-第22特定期間末 (2022年9月7日)883,905,577888,087,7590.42270.42479月末日813,049,427-0.3920-

2022/11/30 9:14

#21 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3特定期間末 (2013年3月7日)131,391,840,895133,808,828,2121.08721.1072第4特定期間末 (2013年9月9日)164,915,752,131168,571,593,4740.90220.9222第5特定期間末 (2014年3月7日)207,762,737,764212,275,456,1000.92080.9408第6特定期間末 (2014年9月8日)268,869,304,532274,519,327,4270.95170.9717第7特定期間末 (2015年3月9日)272,339,533,483280,195,493,4120.69330.7133第8特定期間末 (2015年9月7日)158,087,714,573163,591,367,1370.43090.4459第9特定期間末 (2016年3月7日)128,718,055,972132,043,491,7970.38710.3971第10特定期間末 (2016年9月7日)112,873,176,422114,848,335,8860.40000.4070第11特定期間末 (2017年3月7日)111,233,932,070112,871,637,6150.47540.4824第12特定期間末 (2017年9月7日)88,650,541,41590,063,581,9180.43920.4462第13特定期間末 (2018年3月7日)72,555,331,90873,816,561,9910.40270.4097第14特定期間末 (2018年9月7日)49,956,949,65850,710,637,3440.29830.3028第15特定期間末 (2019年3月7日)44,116,166,01544,791,306,0550.29400.2985第16特定期間末 (2019年9月9日)32,197,965,67032,590,447,7820.24610.2491第17特定期間末 (2020年3月9日)22,140,488,01122,492,489,6740.18870.1917第18特定期間末 (2020年9月7日)16,676,473,71016,896,261,4420.15180.1538第19特定期間末 (2021年3月8日)15,101,060,84815,301,099,1280.15100.1530第20特定期間末 (2021年9月7日)15,834,019,21016,011,348,0030.17860.18062021年9月末日14,739,672,455-0.1681-10月末日14,043,071,099-0.1622-11月末日13,903,524,478-0.1636-12月末日14,330,427,244-0.1723-2022年1月末日14,297,648,047-0.1756-2月末日14,861,216,911-0.1844-第21特定期間末 (2022年3月7日)14,908,716,20115,069,561,9910.18540.18743月末日17,444,318,996-0.2185-4月末日15,637,446,782-0.2040-5月末日16,620,261,676-0.2188-6月末日13,921,772,137-0.1854-7月末日14,305,105,061-0.1919-8月末日15,055,705,941-0.2034-第22特定期間末 (2022年9月7日)14,486,162,02314,633,971,5330.19600.19809月末日13,616,561,211-0.1854-

2022/11/30 9:14

#22 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3特定期間末 (2013年3月7日)2,125,729,1442,140,497,8251.29541.3044第4特定期間末 (2013年9月9日)3,149,132,7323,170,198,5891.34541.3544第5特定期間末 (2014年3月7日)4,163,367,5974,188,807,9611.47291.4819第6特定期間末 (2014年9月8日)3,678,097,3543,699,229,7341.56651.5755第7特定期間末 (2015年3月9日)10,839,570,98011,046,928,2821.56821.5982第8特定期間末 (2015年9月7日)13,838,579,28014,184,148,6141.20141.2314第9特定期間末 (2016年3月7日)15,137,011,91415,584,941,5191.01381.0438第10特定期間末 (2016年9月7日)14,017,217,08414,348,559,2020.84610.8661第11特定期間末 (2017年3月7日)14,910,562,19015,246,958,0110.88650.9065第12特定期間末 (2017年9月7日)11,639,283,58911,850,402,5760.77180.7858第13特定期間末 (2018年3月7日)9,614,005,3509,802,499,0520.71410.7281第14特定期間末 (2018年9月7日)8,765,108,0278,882,222,7000.67360.6826第15特定期間末 (2019年3月7日)7,055,225,6177,161,007,1370.60030.6093第16特定期間末 (2019年9月9日)5,509,017,4135,570,085,9320.54130.5473第17特定期間末 (2020年3月9日)4,316,683,8914,370,678,0310.47970.4857第18特定期間末 (2020年9月7日)3,947,744,1963,999,252,8070.45990.4659第19特定期間末 (2021年3月8日)3,183,900,5003,209,171,8940.50400.5080第20特定期間末 (2021年9月7日)2,978,471,3802,999,919,1820.55550.55952021年9月末日2,890,331,796-0.5458-10月末日2,865,942,717-0.5470-11月末日2,776,293,522-0.5528-12月末日2,875,069,217-0.5864-2022年1月末日2,710,164,494-0.5693-2月末日2,577,309,925-0.5705-第21特定期間末 (2022年3月7日)2,558,472,8292,576,469,8330.56860.57263月末日2,808,071,637-0.6335-4月末日2,679,383,152-0.6241-5月末日2,700,269,721-0.6311-6月末日2,539,863,924-0.5979-7月末日2,561,826,467-0.6141-8月末日2,611,412,417-0.6282-第22特定期間末 (2022年9月7日)2,605,792,4322,622,418,6760.62690.63099月末日2,498,774,128-0.6072-

2022/11/30 9:14

#23 純資産の推移-005

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2013年9月9日)330,006,479333,608,3540.91620.9262第2特定期間末 (2014年3月7日)1,004,381,8431,014,750,1450.96870.9787第3特定期間末 (2014年9月8日)1,131,432,8541,142,336,3821.03771.0477第4特定期間末 (2015年3月9日)834,786,904844,528,4950.85690.8669第5特定期間末 (2015年9月7日)473,238,588481,043,4370.60630.6163第6特定期間末 (2016年3月7日)407,327,117414,767,1880.54750.5575第7特定期間末 (2016年9月7日)290,405,318296,263,7720.49570.5057第8特定期間末 (2017年3月7日)312,331,558318,312,5960.52220.5322第9特定期間末 (2017年9月7日)331,431,502338,365,6380.47800.4880第10特定期間末 (2018年3月7日)347,643,776353,203,6020.43770.4447第11特定期間末 (2018年9月7日)224,509,576228,992,6710.35060.3576第12特定期間末 (2019年3月7日)269,808,338273,017,6440.33630.3403第13特定期間末 (2019年9月9日)220,809,328223,670,7930.30870.3127第14特定期間末 (2020年3月9日)152,382,278154,664,1380.26710.2711第15特定期間末 (2020年9月7日)140,170,924141,963,9570.23450.2375第16特定期間末 (2021年3月8日)149,706,750151,431,8360.26030.2633第17特定期間末 (2021年9月7日)159,682,286161,339,7340.28900.29202021年9月末日154,102,821-0.2789-10月末日150,172,540-0.2753-11月末日141,064,495-0.2541-12月末日148,726,369-0.2732-2022年1月末日122,298,344-0.2573-2月末日122,926,782-0.2583-第18特定期間末 (2022年3月7日)121,324,338122,752,3470.25490.25793月末日129,327,755-0.2968-4月末日120,200,327-0.2774-5月末日122,851,663-0.2831-6月末日112,205,478-0.2597-7月末日110,393,926-0.2615-8月末日113,834,370-0.2686-第19特定期間末 (2022年9月7日)112,112,792113,384,0810.26460.26769月末日106,637,947-0.2513-

2022/11/30 9:14

#24 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2022年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2022年9月30日

Ⅰ 資産総額	276,453,429円
Ⅱ 負債総額	3,458,088円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	272,995,341円
Ⅳ 発行済数量	483,911,796口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5641円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額276,453,429円Ⅱ 負債総額3,458,088円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)272,995,341円Ⅳ 発行済数量483,911,796口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5641円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2022年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年9月30日

Ⅰ 資産総額	20,950,673,334円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,950,673,334円
Ⅳ 発行済数量	20,610,591,978口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0165円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額20,950,673,334円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,950,673,334円Ⅳ 発行済数量20,610,591,978口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0165円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2022年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年9月30日

Ⅰ 資産総額	813,880,636円
Ⅱ 負債総額	831,209円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	813,049,427円
Ⅳ 発行済数量	2,074,071,807口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3920円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額813,880,636円Ⅱ 負債総額831,209円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)813,049,427円Ⅳ 発行済数量2,074,071,807口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3920円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2022年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年9月30日

Ⅰ 資産総額	13,652,198,660円
Ⅱ 負債総額	35,637,449円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,616,561,211円
Ⅳ 発行済数量	73,437,583,663口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1854円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額13,652,198,660円Ⅱ 負債総額35,637,449円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,616,561,211円Ⅳ 発行済数量73,437,583,663口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1854円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2022年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年9月30日

Ⅰ 資産総額	2,503,558,151円
Ⅱ 負債総額	4,784,023円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,498,774,128円
Ⅳ 発行済数量	4,115,073,860口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6072円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,503,558,151円Ⅱ 負債総額4,784,023円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,498,774,128円Ⅳ 発行済数量4,115,073,860口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6072円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2022年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年9月30日

Ⅰ 資産総額	106,733,907円
Ⅱ 負債総額	95,960円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,637,947円
Ⅳ 発行済数量	424,361,555口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2513円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額106,733,907円Ⅱ 負債総額95,960円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)106,637,947円Ⅳ 発行済数量424,361,555口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2513円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

2022/11/30 9:14

#25 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

(単位:百万円)

負債合計

17,256

19,449

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2022/11/30 9:14

#26 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2022/11/30 9:14

#27 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2022年9月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2022/11/30 9:14

#28 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(日本円建て)
	純資産	\	19,558,055,054

e border="0" style="width:441.15pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(日本円建て)貸借対照表2021年2月28日資産投資資産の評価額 (簿価 \20,251,363,816)\19,810,046,701現金および現金同等物79,968,899スワップ取引による評価益10,435,257その他資産913資産合計19,900,451,770負債スワップ取引による評価損317,697,091未払:専門家報酬15,546,584担保不足額4,123,098運用会社報酬2,347,468管理会社報酬2,277,769名義書換代理人報酬338,983為替投資アドバイザー報酬54,178登録料11,545負債合計342,396,716純資産\19,558,055,054豪ドル・クラス\1,156,972,953ブラジル・レアル・クラス14,864,900,676日本円・クラス325,078,381通貨セレクト・クラス144,443,853米ドル・クラス3,066,659,191\19,558,055,054発行済み受益証券豪ドル・クラス15,798,539ブラジル・レアル・クラス592,133,847日本円・クラス4,425,817通貨セレクト・クラス5,275,899米ドル・クラス28,379,537受益証券1口当り純資産額豪ドル・クラス\73.233ブラジル・レアル・クラス\25.104日本円・クラス\73.451通貨セレクト・クラス\27.378米ドル・クラス\108.059

(日本円建て)
	運用による純資産の純減	\	(1,958,613,447)

e border="0" style="width:433.6pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(日本円建て)損益計算書2021年2月28日に終了した年度投資収益受取利息\68,787投資収益合計68,787費用運用会社報酬32,190,844専門家報酬20,808,438管理会社報酬11,657,797支払利息11,623,431担保不足費用4,036,785名義書換代理人報酬1,424,243受託会社報酬978,043為替投資アドバイザー報酬206,971その他費用132,036費用合計83,058,588投資純損失(82,989,801)実現益/(損)と評価益/(損):実現益/(損)の内訳:証券投資(2,926,227,863)スワップ取引(4,385,935,217)外国為替取引および外国為替先渡取引70,952,181純実現損失(7,241,210,899)評価益/(損)の純変動の内訳:証券投資4,931,127,208スワップ取引476,086,852外国為替換算(41,626,807)評価益の純変動5,365,587,253純実現損失および評価益の純変動(1,875,623,646)運用による純資産の純減\(1,958,613,447)

	投資資産の明細	受益証券数	純資産に 占める割合		評価額
	Share Basket Swap Transaction* - トータル・リターン・スワップ	1,575,362	101.29%	\	19,810,046,701

e border="0" style="width:451.4pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(日本円建て)投資明細表2021年2月28日ストラクチャード商品投資資産の明細受益証券数純資産に 占める割合評価額Share Basket Swap Transaction* - トータル・リターン・スワップ1,575,362101.29%\19,810,046,701ストラクチャード商品計 (簿価 \20,251,363,816)19,810,046,701投資資産計 (簿価 \20,251,363,816)101.29%\19,810,046,701*当ファンドは J.P. Morgan Securities plc. との間で締結したファンドの残高と同金額の元本のパフォーマンス・スワップを通じてShare Basket Swap Transactionと同様のエクスポージャーを有しています。

	豪ドル・クラス外国為替スワップ取引
	買い	取引相手	想定元本	満期日	売り	想定元本	純評価益(損)		純資産に 占める割合
	AUD	J.P. Morgan Securities plc	14,161,274	3/5/2021	USD	(10,963,657)	\	10,414,777	0.05%
	ブラジル・レアル・クラス外国為替スワップ取引
	買い	取引相手	想定元本	満期日	売り	想定元本	純評価益(損)		純資産に 占める割合
	BRL	J.P. Morgan Securities plc	808,925,015	3/5/2021	USD	(145,149,425)	\	(309,921,835)	(1.58)%
	日本円・クラス外国為替スワップ取引
	買い	取引相手	想定元本	満期日	売り	想定元本	純評価益(損)		純資産に 占める割合
	JPY	J.P. Morgan Securities plc	339,249,032	3/5/2021	USD	(3,184,241)	\	(6,168,638)	(0.03)%
	通貨セレクト・クラス為替スワップ取引
	買い	取引相手	想定元本	満期日	売り	想定元本	純評価益(損)		純資産に 占める割合
	CNY	J.P. Morgan Securities plc	1,460,155	3/5/2021	USD	(226,030)	\	7,959	0.00%

e border="0" style="width:454.6pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">豪ドル・クラス外国為替スワップ取引買い取引相手想定元本満期日売り想定元本純評価益(損)純資産に 占める割合AUDJ.P. Morgan Securities plc14,161,2743/5/2021USD(10,963,657)\10,414,7770.05%ブラジル・レアル・クラス外国為替スワップ取引買い取引相手想定元本満期日売り想定元本純評価益(損)純資産に 占める割合BRLJ.P. Morgan Securities plc808,925,0153/5/2021USD(145,149,425)\(309,921,835)(1.58)%日本円・クラス外国為替スワップ取引買い取引相手想定元本満期日売り想定元本純評価益(損)純資産に 占める割合JPYJ.P. Morgan Securities plc339,249,0323/5/2021USD(3,184,241)\(6,168,638)(0.03)%通貨セレクト・クラス為替スワップ取引買い取引相手想定元本満期日売り想定元本純評価益(損)純資産に 占める割合CNYJ.P. Morgan Securities plc1,460,1553/5/2021USD(226,030)\7,9590.00%IDRJ.P. Morgan Securities plc3,218,672,3153/5/2021USD(226,030)(576,123)(0.00)%INRJ.P. Morgan Securities plc17,855,5703/5/2021USD(242,983)12,5210.00%MXNJ.P. Morgan Securities plc4,490,0853/5/2021USD(214,729)(713,503)(0.00)%TRYJ.P. Morgan Securities plc2,263,5353/5/2021USD(305,141)(232,277)(0.00)%ZARJ.P. Morgan Securities plc2,995,5723/5/2021USD(197,776)(84,715)(0.00)%合計\(1,586,138)(0.01)%外国為替スワップ取引に係る評価益\10,435,257外国為替スワップ取引に係る評価損(317,697,091)合計\(307,261,834)e border="0" style="width:451.55pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">用語集:AUD豪ドルTRYトルコ・リラBRLブラジル・レアルUSD米ドルCNY中国・人民元ZAR南アフリカ・ランドIDRインドネシア・ルピアINRインド・ルピーJPY日本円MXNメキシコ・ペソe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		36,291,000	325,000
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年3月7日現在2022年9月7日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン8,296,607,66519,573,946,200流動資産合計8,296,607,66519,573,946,200資産合計8,296,607,66519,573,946,200負債の部流動負債未払解約金36,291,000325,000流動負債合計36,291,000325,000負債合計36,291,000325,000純資産の部元本等元本※18,125,171,89419,255,313,421剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)135,144,771318,307,779元本等合計8,260,316,66519,573,621,200純資産合計8,260,316,66519,573,621,200負債純資産合計8,296,607,66519,573,946,200e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:99.96%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2022年3月8日 至 2022年9月7日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年3月7日現在2022年9月7日現在1.※1期首2021年9月8日2022年3月8日期首元本額6,469,110,594円8,125,171,894円期中追加設定元本額2,257,001,694円16,018,224,969円期中一部解約元本額600,940,394円4,888,083,442円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)531,632,690円-円ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)1,965,311,641円5,152,405,878円ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)244,344円224,972円ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)290,087円277,405円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)977,694円977,694円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)977,694円977,694円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)9,608円9,608円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)9,608円9,608円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)49,107円49,107円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)49,107円49,107円ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド2,074,249円2,074,249円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)-円6,207,950円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)1,676円-円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)1,330円-円スマート・アロケーション・Dガード469,212円26,986,031円堅実バランスファンド -ハジメの一歩-182,705,015円245,669,787円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)180,729円180,729円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)737,649円737,649円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)95,276円95,276円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)337,885円337,885円世界セレクティブ株式オープン983円983円世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)983円983円iFreeETF NASDAQ100インバース1,230,554,407円9,444,594,851円DCダイワ・マネー・ポートフォリオ4,122,755,310円4,135,015,615円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)132,757円132,757円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)52,987円52,987円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)467,315円467,315円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)12,784円12,784円ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-1,988,495円1,988,495円ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)3,666円3,666円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)155,317円155,317円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)38,024円38,024円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)4,380円4,380円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)22,592円22,592円ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ78,330,842円-円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)33,689円33,689円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)96,254円96,254円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)1,829,627円107,890,021円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)-円116,970,315円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)5,385円5,385円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)11,530円11,530円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース9,817円9,817円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース6,964円6,964円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース9,479円9,479円ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ982,294円982,368円DCスマート・アロケーション・Dガード120,008円8,144,817円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)1,097円1,097円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)2,690円2,690円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,350円1,350円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース982,029円982,029円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)9,652円9,652円計8,125,171,894円19,255,313,421円2.期末日における受益権の総数8,125,171,894口19,255,313,421口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2022年3月8日 至 2022年9月7日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年9月7日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:99.96%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2022年3月7日現在2022年9月7日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年3月7日現在2022年9月7日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年3月7日現在2022年9月7日現在1口当たり純資産額1.0166円1.0165円(1万口当たり純資産額)(10,166円)(10,165円)附属明細表

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#29 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	20,950,673,334	100.00
純資産総額	20,950,673,334	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)20,950,673,334100.00純資産総額20,950,673,334100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年9月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/11/30 9:14