託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
(※)「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
<投資対象ファンドより支弁する手数料等>各ファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。その他、マザーファンドを除く投資対象ファンドからは監査報酬を支弁します。2023/11/30 9:21

#2 その他の関係法人の概況（連結）

2【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。
再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部(信託財産の管理等)を行ないます。

2023/11/30 9:21

#3 その他投資資産の主要なもの-001

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/11/30 9:21

#4 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※3)
受託会社	三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社三井住友信託銀行株式会社
再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。

2023/11/30 9:21

#5 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(注1)商品分類の定義

単位型・追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド
単位型・追加型	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド
投資対象地域	国内	目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	海外	目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	内外	目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
投資対象資産	株式	目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの
	債券	目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの
	不動産投信(リート)	目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるもの
	その他資産	目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	資産複合	目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
独立区分	MMF(マネー・マネージメント・ファンド)	「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF
	MRF(マネー・リザーブ・ファンド)	「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF
	ETF	投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託

e border="0" style="width:436.5pt;margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">単位型・
追加型単位型当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド追加型一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド投資対象

2023/11/30 9:21

#6 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	88	291,527
追加型株式投資信託	772	24,149,619
株式投資信託合計	860	24,441,146
単位型公社債投資信託	102	172,656
追加型公社債投資信託	14	1,534,905
公社債投資信託合計	116	1,707,562
総合計	976	26,148,708

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託88291,527追加型株式投資信託77224,149,619株式投資信託合計86024,441,146単位型公社債投資信託102172,656追加型公社債投資信託141,534,905公社債投資信託合計1161,707,562総合計97626,148,708

2023/11/30 9:21

#7 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.3475%(税抜1.225%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2023/11/30 9:21

#8 分配の推移-001

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
9月末日	295,090,058	-	0.6153	-
(注)第 3 ファンドの経理状況に掲げられている、当ファンドの 1 財務諸表 (3)注記表の(追加情報)に記載の事象により、同財務諸表内に記載されている2023年3月7日時点の純資産の金額及び(1口当たり情報)の金額と異なっております。

e border="0" style="width:496.05pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第5特定期間末 (2014年3月7日)3,629,599,8193,660,515,6731.05661.0656第6特定期間末 (2014年9月8日)3,046,737,6483,071,910,4051.08931.0983第7特定期間末 (2015年3月9日)2,408,738,7102,430,887,6230.97880.9878第8特定期間末 (2015年9月7日)1,852,603,5241,873,086,1730.81400.8230第9特定期間末 (2016年3月7日)1,849,564,4941,870,784,9780.78440.7934第10特定期間末 (2016年9月7日)1,502,791,9751,519,912,3710.79000.7990第11特定期間末 (2017年3月7日)1,187,499,5221,201,042,4330.78920.7982第12特定期間末 (2017年9月7日)898,587,279909,397,5110.74810.7571第13特定期間末 (2018年3月7日)784,049,330790,485,2300.73090.7369第14特定期間末 (2018年9月7日)623,795,398629,183,1190.69470.7007第15特定期間末 (2019年3月7日)531,296,277534,235,4040.63270.6362第16特定期間末 (2019年9月9日)468,309,642470,999,2250.60940.6129第17特定期間末 (2020年3月9日)358,055,519360,298,2740.55880.5623第18特定期間末 (2020年9月7日)316,445,704318,444,0810.55420.5577第19特定期間末 (2021年3月8日)338,008,794339,959,7500.60640.6099第20特定期間末 (2021年9月7日)349,225,907351,062,9170.66540.6689第21特定期間末 (2022年3月7日)339,385,439341,190,6380.65800.6615第22特定期間末 (2022年9月7日)288,952,601290,663,5740.59110.59462022年9月末日272,995,341-0.5641-10月末日298,836,709-0.6165-11月末日312,003,218-0.6425-12月末日302,685,133-0.6267-2023年1月末日315,602,583-0.6522-2月末日307,547,069-0.6388-第23特定期間末 (2023年3月7日)311,131,556312,816,8140.64620.64973月末日310,784,915-0.6448-4月末日295,470,288-0.6121-5月末日287,006,564-0.5972-6月末日299,391,873-0.6151-7月末日308,450,842-0.6436-8月末日306,487,738-0.6382-第24特定期間末 (2023年9月7日)301,987,327303,666,3870.62950.63309月末日295,090,058-0.6153-(注)第 3 ファンドの経理状況に掲げられている、当ファンドの 1 財務諸表 (3)注記表の(追加情報)に
記載の事象により、同財務諸表内に記載されている2023年3月7日時点の純資産の金額及び(1口

2023/11/30 9:21

#9 分配の推移-002

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
9月末日	780,080,559	-	0.4617	-
(注)第 3 ファンドの経理状況に掲げられている、当ファンドの 1 財務諸表 (3)注記表の(追加情報)に記載の事象により、同財務諸表内に記載されている2023年3月7日時点の純資産の金額及び(1口当たり情報)の金額と異なっております。

e border="0" style="width:496.05pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第5特定期間末 (2014年3月7日)15,042,001,08715,295,561,8451.18651.2065第6特定期間末 (2014年9月8日)16,877,443,65817,150,666,2951.23541.2554第7特定期間末 (2015年3月9日)14,587,254,94414,873,404,4321.01961.0396第8特定期間末 (2015年9月7日)9,910,182,18910,193,323,9130.70000.7200第9特定期間末 (2016年3月7日)8,632,836,8598,832,147,0710.64970.6647第10特定期間末 (2016年9月7日)6,046,893,0886,150,836,2690.58170.5917第11特定期間末 (2017年3月7日)5,569,292,1685,658,246,4180.62610.6361第12特定期間末 (2017年9月7日)4,457,860,2804,534,469,1260.58190.5919第13特定期間末 (2018年3月7日)3,511,724,2073,557,938,1310.53190.5389第14特定期間末 (2018年9月7日)2,763,388,9972,789,460,2320.47700.4815第15特定期間末 (2019年3月7日)2,086,499,7532,108,766,3720.42170.4262第16特定期間末 (2019年9月9日)1,540,679,2131,553,007,8800.37490.3779第17特定期間末 (2020年3月9日)1,193,446,7291,204,530,7060.32300.3260第18特定期間末 (2020年9月7日)1,227,370,0681,238,337,1620.33570.3387第19特定期間末 (2021年3月8日)1,188,580,6811,194,716,6010.38740.3894第20特定期間末 (2021年9月7日)1,088,713,2831,093,979,7560.41350.4155第21特定期間末 (2022年3月7日)981,475,928986,142,3390.42070.4227第22特定期間末 (2022年9月7日)883,905,577888,087,7590.42270.42472022年9月末日813,049,427-0.3920-10月末日887,583,296-0.4338-11月末日886,149,742-0.4460-12月末日822,039,233-0.4244-2023年1月末日877,195,768-0.4540-2月末日853,272,728-0.4429-第23特定期間末 (2023年3月7日)863,939,589867,792,9540.44840.45043月末日818,682,480-0.4369-4月末日776,636,573-0.4156-5月末日757,493,824-0.4181-6月末日813,103,933-0.4546-7月末日817,646,963-0.4665-8月末日802,134,573-0.4711-第24特定期間末 (2023年9月7日)787,548,501790,953,3100.46260.46469月末日780,080,559-0.4617-(注)第 3 ファンドの経理状況に掲げられている、当ファンドの 1 財務諸表 (3)注記表の(追加情報)に
記載の事象により、同財務諸表内に記載されている2023年3月7日時点の純資産の金額及び(1口

2023/11/30 9:21

#10 分配の推移-003

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
9月末日	14,690,996,625	-	0.2389	-
(注)第 3 ファンドの経理状況に掲げられている、当ファンドの 1 財務諸表 (3)注記表の(追加情報)に記載の事象により、同財務諸表内に記載されている2023年3月7日時点の純資産の金額及び(1口当たり情報)の金額と異なっております。

e border="0" style="width:496.05pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第5特定期間末 (2014年3月7日)207,762,737,764212,275,456,1000.92080.9408第6特定期間末 (2014年9月8日)268,869,304,532274,519,327,4270.95170.9717第7特定期間末 (2015年3月9日)272,339,533,483280,195,493,4120.69330.7133第8特定期間末 (2015年9月7日)158,087,714,573163,591,367,1370.43090.4459第9特定期間末 (2016年3月7日)128,718,055,972132,043,491,7970.38710.3971第10特定期間末 (2016年9月7日)112,873,176,422114,848,335,8860.40000.4070第11特定期間末 (2017年3月7日)111,233,932,070112,871,637,6150.47540.4824第12特定期間末 (2017年9月7日)88,650,541,41590,063,581,9180.43920.4462第13特定期間末 (2018年3月7日)72,555,331,90873,816,561,9910.40270.4097第14特定期間末 (2018年9月7日)49,956,949,65850,710,637,3440.29830.3028第15特定期間末 (2019年3月7日)44,116,166,01544,791,306,0550.29400.2985第16特定期間末 (2019年9月9日)32,197,965,67032,590,447,7820.24610.2491第17特定期間末 (2020年3月9日)22,140,488,01122,492,489,6740.18870.1917第18特定期間末 (2020年9月7日)16,676,473,71016,896,261,4420.15180.1538第19特定期間末 (2021年3月8日)15,101,060,84815,301,099,1280.15100.1530第20特定期間末 (2021年9月7日)15,834,019,21016,011,348,0030.17860.1806第21特定期間末 (2022年3月7日)14,908,716,20115,069,561,9910.18540.1874第22特定期間末 (2022年9月7日)14,486,162,02314,633,971,5330.19600.19802022年9月末日13,616,561,211-0.1854-10月末日15,151,110,481-0.2096-11月末日14,579,117,073-0.2084-12月末日13,761,304,694-0.1988-2023年1月末日14,429,601,249-0.2098-2月末日14,375,479,033-0.2112-第23特定期間末 (2023年3月7日)14,484,065,91614,619,698,3710.21360.21563月末日14,333,228,736-0.2118-4月末日13,920,670,342-0.2092-5月末日13,946,974,406-0.2120-6月末日14,899,295,881-0.2349-7月末日15,426,101,478-0.2471-8月末日15,338,642,294-0.2483-第24特定期間末 (2023年9月7日)14,998,478,47315,121,954,9790.24290.24499月末日14,690,996,625-0.2389-(注)第 3 ファンドの経理状況に掲げられている、当ファンドの 1 財務諸表 (3)注記表の(追加情報)に
記載の事象により、同財務諸表内に記載されている2023年3月7日時点の純資産の金額及び(1口

2023/11/30 9:21

#11 分配の推移-004

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
9月末日	2,716,037,422	-	0.7208	-
(注)第 3 ファンドの経理状況に掲げられている、当ファンドの 1 財務諸表 (3)注記表の(追加情報)に記載の事象により、同財務諸表内に記載されている2023年3月7日時点の純資産の金額及び(1口当たり情報)の金額と異なっております。

e border="0" style="width:496.05pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第5特定期間末 (2014年3月7日)4,163,367,5974,188,807,9611.47291.4819第6特定期間末 (2014年9月8日)3,678,097,3543,699,229,7341.56651.5755第7特定期間末 (2015年3月9日)10,839,570,98011,046,928,2821.56821.5982第8特定期間末 (2015年9月7日)13,838,579,28014,184,148,6141.20141.2314第9特定期間末 (2016年3月7日)15,137,011,91415,584,941,5191.01381.0438第10特定期間末 (2016年9月7日)14,017,217,08414,348,559,2020.84610.8661第11特定期間末 (2017年3月7日)14,910,562,19015,246,958,0110.88650.9065第12特定期間末 (2017年9月7日)11,639,283,58911,850,402,5760.77180.7858第13特定期間末 (2018年3月7日)9,614,005,3509,802,499,0520.71410.7281第14特定期間末 (2018年9月7日)8,765,108,0278,882,222,7000.67360.6826第15特定期間末 (2019年3月7日)7,055,225,6177,161,007,1370.60030.6093第16特定期間末 (2019年9月9日)5,509,017,4135,570,085,9320.54130.5473第17特定期間末 (2020年3月9日)4,316,683,8914,370,678,0310.47970.4857第18特定期間末 (2020年9月7日)3,947,744,1963,999,252,8070.45990.4659第19特定期間末 (2021年3月8日)3,183,900,5003,209,171,8940.50400.5080第20特定期間末 (2021年9月7日)2,978,471,3802,999,919,1820.55550.5595第21特定期間末 (2022年3月7日)2,558,472,8292,576,469,8330.56860.5726第22特定期間末 (2022年9月7日)2,605,792,4322,622,418,6760.62690.63092022年9月末日2,498,774,128-0.6072-10月末日2,746,501,752-0.6759-11月末日2,680,077,936-0.6655-12月末日2,507,876,773-0.6277-2023年1月末日2,568,406,441-0.6429-2月末日2,628,108,176-0.6600-第23特定期間末 (2023年3月7日)2,651,894,7032,667,798,3250.66700.67103月末日2,595,045,647-0.6528-4月末日2,495,801,571-0.6285-5月末日2,473,781,750-0.6417-6月末日2,618,257,969-0.6861-7月末日2,661,591,433-0.7003-8月末日2,729,782,321-0.7252-第24特定期間末 (2023年9月7日)2,730,700,8372,745,757,0200.72550.72959月末日2,716,037,422-0.7208-(注)第 3 ファンドの経理状況に掲げられている、当ファンドの 1 財務諸表 (3)注記表の(追加情報)に
記載の事象により、同財務諸表内に記載されている2023年3月7日時点の純資産の金額及び(1口

2023/11/30 9:21

#12 分配の推移-005

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
9月末日	149,050,605	-	0.3236	-
(注)第 3 ファンドの経理状況に掲げられている、当ファンドの 1 財務諸表 (3)注記表の(追加情報)に記載の事象により、同財務諸表内に記載されている2023年3月7日時点の純資産の金額及び(1口当たり情報)の金額と異なっております。

e border="0" style="width:496.05pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第2特定期間末 (2014年3月7日)1,004,381,8431,014,750,1450.96870.9787第3特定期間末 (2014年9月8日)1,131,432,8541,142,336,3821.03771.0477第4特定期間末 (2015年3月9日)834,786,904844,528,4950.85690.8669第5特定期間末 (2015年9月7日)473,238,588481,043,4370.60630.6163第6特定期間末 (2016年3月7日)407,327,117414,767,1880.54750.5575第7特定期間末 (2016年9月7日)290,405,318296,263,7720.49570.5057第8特定期間末 (2017年3月7日)312,331,558318,312,5960.52220.5322第9特定期間末 (2017年9月7日)331,431,502338,365,6380.47800.4880第10特定期間末 (2018年3月7日)347,643,776353,203,6020.43770.4447第11特定期間末 (2018年9月7日)224,509,576228,992,6710.35060.3576第12特定期間末 (2019年3月7日)269,808,338273,017,6440.33630.3403第13特定期間末 (2019年9月9日)220,809,328223,670,7930.30870.3127第14特定期間末 (2020年3月9日)152,382,278154,664,1380.26710.2711第15特定期間末 (2020年9月7日)140,170,924141,963,9570.23450.2375第16特定期間末 (2021年3月8日)149,706,750151,431,8360.26030.2633第17特定期間末 (2021年9月7日)159,682,286161,339,7340.28900.2920第18特定期間末 (2022年3月7日)121,324,338122,752,3470.25490.2579第19特定期間末 (2022年9月7日)112,112,792113,384,0810.26460.26762022年9月末日106,637,947-0.2513-10月末日122,425,149-0.2870-11月末日124,121,741-0.2908-12月末日120,474,410-0.2793-2023年1月末日128,978,281-0.2921-2月末日133,692,789-0.2974-第20特定期間末 (2023年3月7日)138,334,163139,702,4310.30330.30633月末日132,711,426-0.2990-4月末日130,793,612-0.2919-5月末日135,085,268-0.3024-6月末日144,265,510-0.3194-7月末日146,606,340-0.3267-8月末日152,262,281-0.3384-第21特定期間末 (2023年9月7日)148,111,791149,460,9410.32930.33239月末日149,050,605-0.3236-(注)第 3 ファンドの経理状況に掲げられている、当ファンドの 1 財務諸表 (3)注記表の(追加情報)に
記載の事象により、同財務諸表内に記載されている2023年3月7日時点の純資産の金額及び(1口

2023/11/30 9:21

#13 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2023/11/30 9:21

#14 投資リスク（連結）

対象通貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。新興国通貨の為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国通貨と比較して、相対的に高い為替変動リスクがあります。
投資対象資産の通貨である米ドルの為替変動リスクを完全に排除することはできませんので、基準価額は円に対する米ドルの為替変動の影響を受ける場合があります。また、取引対象通貨の金利が米ドルの金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さらにコストが拡大することもあります。
(米ドル・コース)

2023/11/30 9:21

#15 投資制限（連結）

投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 外貨建資産(信託約款)
外貨建資産への直接投資は、行ないません。

2023/11/30 9:21

#16 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<日本円・コース>① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)

2023/11/30 9:21

#17 投資方針（連結）

② 投資態度
イ.主として、クロッキーUSストラテジー・ファンド(日本円・クラス)の受益証券を通じて、割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築するとともに、米ドル建ての資産に対して為替ヘッジを行ない、信託財産の成長をめざします。
ロ.当ファンドは、クロッキーUSストラテジー・ファンド(日本円・クラス)とダイワ・マネー・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、クロッキーUSストラテジー・ファンド(日本円・クラス)への投資割合を高位に維持することを基本とします。

2023/11/30 9:21

#18 投資有価証券の主要銘柄-001


(2) 【投資資産】 (2023年9月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2023年9月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1CROCI US STRATEGY FUND JPY CLASSケイマン諸島投資信託受益証券3,954,440.3276.47
302,413,84274.44

2023/11/30 9:21

#19 投資有価証券の主要銘柄-002


(2) 【投資資産】 (2023年9月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2023年9月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1CROCI US STRATEGY FUND AUD CLASSケイマン諸島投資信託受益証券9,502,400.4782.27
781,779,86581.51

2023/11/30 9:21

#20 投資有価証券の主要銘柄-003


(2) 【投資資産】 (2023年9月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2023年9月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1CROCI US STRATEGY FUND BRL CLASSケイマン諸島投資信託受益証券398,232,704.6637.59
14,969,843,20036.46

2023/11/30 9:21

#21 投資有価証券の主要銘柄-004


(2) 【投資資産】 (2023年9月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2023年9月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1CROCI US STRATEGY FUND USD CLASSケイマン諸島投資信託受益証券17,260,133.31157.24
2,714,118,048154.96

2023/11/30 9:21

#22 投資有価証券の主要銘柄-005


(2) 【投資資産】 (2023年9月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2023年9月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1CROCI US STRATEGY FUND CURRENCY SELECTION CLASSケイマン諸島投資信託受益証券4,631,896.9332.69
151,462,29531.69

2023/11/30 9:21

#23 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年9月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		294,400,173	99.77
	内ケイマン諸島	294,400,173	99.77
親投資信託受益証券		134,881	0.05
	内日本	134,881	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		555,004	0.19
純資産総額		295,090,058	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券294,400,17399.77内ケイマン諸島294,400,17399.77親投資信託受益証券134,8810.05内日本134,8810.05コール・ローン、その他の資産(負債控除後)555,0040.19純資産総額295,090,058100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/11/30 9:21

#24 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年9月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		774,578,672	99.29
	内ケイマン諸島	774,578,672	99.29
親投資信託受益証券		53,834	0.01
	内日本	53,834	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,448,053	0.70
純資産総額		780,080,559	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券774,578,67299.29内ケイマン諸島774,578,67299.29親投資信託受益証券53,8340.01内日本53,8340.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,448,0530.70純資産総額780,080,559100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/11/30 9:21

#25 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年9月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		14,521,157,343	98.84
	内ケイマン諸島	14,521,157,343	98.84
親投資信託受益証券		474,792	0.00
	内日本	474,792	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		169,364,490	1.15
純資産総額		14,690,996,625	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券14,521,157,34398.84内ケイマン諸島14,521,157,34398.84親投資信託受益証券474,7920.00内日本474,7920.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)169,364,4901.15純資産総額14,690,996,625100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/11/30 9:21

#26 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年9月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,674,630,258	98.48
	内ケイマン諸島	2,674,630,258	98.48
親投資信託受益証券		12,988	0.00
	内日本	12,988	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		41,394,176	1.52
純資産総額		2,716,037,422	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券2,674,630,25898.48内ケイマン諸島2,674,630,25898.48親投資信託受益証券12,9880.00内日本12,9880.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)41,394,1761.52純資産総額2,716,037,422100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/11/30 9:21

#27 投資状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年9月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		146,798,709	98.49
	内ケイマン諸島	146,798,709	98.49
親投資信託受益証券		9,806	0.01
	内日本	9,806	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,242,090	1.50
純資産総額		149,050,605	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券146,798,70998.49内ケイマン諸島146,798,70998.49親投資信託受益証券9,8060.01内日本9,8060.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,242,0901.50純資産総額149,050,605100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/11/30 9:21

#28 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

		(単位:百万円)
役員退職慰労引当金繰入額	10		38
固定資産減価償却費	606		625
諸経費	1,864		2,193

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2021年4月1日至 2022年3月31日)当事業年度
(自 2022年4月1日

2023/11/30 9:21

#29 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

2023/11/30 9:21

#30 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。(貸借対照表に関する注記)

区分			前期 2023年3月7日現在	当期 2023年9月7日現在

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は183,461,102円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は177,744,282円であります。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2023年3月7日現在当期 2023年9月7日現在1.※1期首元本額488,849,601円481,502,325円期中追加設定元本額6,376,079円12,070,704円期中一部解約元本額13,723,355円13,841,420円2.特定期間末日における受益権の総数481,502,325口479,731,609口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は183,461,102円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は177,744,282円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期自2022年9月8日至2023年3月7日当期

2023/11/30 9:21

#31 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

2023/11/30 9:21

#32 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2023年9月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2023年9月29日

Ⅰ 資産総額	295,335,314円
Ⅱ 負債総額	245,256円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	295,090,058円
Ⅳ 発行済数量	479,549,901口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6153円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額295,335,314円Ⅱ 負債総額245,256円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)295,090,058円Ⅳ 発行済数量479,549,901口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6153円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2023年9月29日