有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月6日-平成29年8月7日)

UBS世界CB(米ドルヘッジ)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 8月 5日現在	平成29年 8月 7日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	104,266,485	94,892,633
投資信託受益証券	99,960	99,830
投資証券	6,745,456,900	5,972,860,927
流動資産合計	6,849,823,345	6,067,853,390
資産合計	6,849,823,345	6,067,853,390
負債の部
流動負債
未払解約金	65,000,000	54,000,000
未払利息	271	244
流動負債合計	65,000,271	54,000,244
負債合計	65,000,271	54,000,244
純資産の部
元本等
元本	3,229,561,481	2,296,347,934
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,555,261,593	3,717,505,212
元本等合計	6,784,823,074	6,013,853,146
純資産合計	6,784,823,074	6,013,853,146
負債純資産合計	6,849,823,345	6,067,853,390

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券、投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券および投資証券の基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (2)金融商品の時価に関する補足情報 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

項目		平成28年 8月 5日現在	平成29年 8月 7日現在
1.	開示対象ファンドの期末日における受益権の総数	3,229,561,481口	2,296,347,934口
2.	開示対象ファンドの期末日における1口当たり純資産額	2.1008円	2.6189円
	(1万口当たり純資産額)	(21,008円)	(26,189円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成27年 8月 6日 至 平成28年 8月 5日	自 平成28年 8月 6日 至 平成29年 8月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、投資証券等の金融商品を主要投資対象とし、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき運用を行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、投資信託受益証券、投資証券、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務です。また、当ファンドが投資信託受益証券および投資証券への投資を通じて保有する主な金融資産は、公社債、転換社債、為替予約取引です。これらは、金利変動リスク、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスクに晒されております。 なお、為替予約取引は、外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを低減する目的で利用しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行については、投資対象、投資制限等を規定した運用ガイドラインに従って運用部門が執行します。 管理部門は、運用ガイドラインに則って適切な運用がされているかおよび、運用結果の定期的な検証を通じて、下記に掲げる各種リスクが適切に管理されていることをモニタリングしています。 また、それらの状況は定期的に開催される各委員会に報告され、状況の把握・確認が行われるほか、適切な運営について検証が行われます。 ・市場リスク ファンドのパフォーマンスが一定の許容範囲内にあるかどうかモニタリングし、リターンの大きな変動を注視することで市場リスクが適切に管理されていることを確認しています。 ・信用リスク、流動性リスク 運用ガイドラインに従って、証券格付や、証券や発行体への集中投資制限をモニタリングし、投資対象に関するこれらのリスクが適切に管理されていることを確認しています。 また、取引先の信用リスクについては、グループポリシーで認められた相手に限定することで、これを管理しています。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目	平成28年 8月 5日現在	平成29年 8月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は原則として全て時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.金融商品時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、帳簿価額は時価と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)有価証券	(2)有価証券
	売買目的有価証券	売買目的有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記「1.有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(3)デリバティブ取引	(3)デリバティブ取引
	デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成28年 8月 5日現在	平成29年 8月 7日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△70	△130
投資証券	157,402,456	721,716,595
合計	157,402,386	721,716,465

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

項目	自 平成27年 8月 6日 至 平成28年 8月 5日	自 平成28年 8月 6日 至 平成29年 8月 7日
1.元本の推移
本報告書における開示対象ファンドの期首に おける当該親投資信託の元本額	3,597,183,364円	3,229,561,481円
期中追加設定元本額	671,686,403円	167,693,315円
期中一部解約元本額	1,039,308,286円	1,100,906,862円
2.開示対象ファンドの期末日における元本の内 訳
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース	375,276,088円	439,551,916円
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコー ス	2,854,285,393円	1,856,796,018円
合計	3,229,561,481円	2,296,347,934円

附属明細表

第1 有価証券明細表 ① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	99,801	99,830
投資信託受益証券合計			99,801	99,830
投資証券	米ドル	UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コンバート・グローバル(EUR)(米ドルヘッジ) I-B-acc	296,397.721	53,965,133.06
	米ドル 小計		296,397.721	53,965,133.06
				(5,972,860,927)
投資証券合計				5,972,860,927
				(5,972,860,927)
合計				5,972,960,757
				(5,972,860,927)

(注)

1.投資信託受益証券、投資証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。

3.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので内書きです。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。


(参考)
当ファンドは国内投資信託｢UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)｣ならびにルクセンブルク籍外国投資信託「UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コンバート・グローバル(EUR)(米ドルヘッジ) I-B-acc」(以下「同ファンド」といいます。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」および「投資証券」はすべて同ファンドの投資信託受益証券および投資証券です。
国内投資信託「UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)」ならびにルクセンブルク籍外国投資信託「UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コンバート・グローバル(EUR)(米ドルヘッジ) I-B-acc」が組入れられている連結ファンドの状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
国内投資信託「UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)」の状況
ご参考として第8期決算日(2017年1月20日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	当期 自 平成28年 1月21日 至 平成29年 1月20日
営業収益
有価証券売買等損益	△4,105
営業収益合計	△4,105
営業費用
受託者報酬	51,071
委託者報酬	19,264
その他費用	3,758
営業費用合計	74,093
営業利益又は営業損失(△)	△78,198
経常利益又は経常損失(△)	△78,198
当期純利益又は当期純損失(△)	△78,198
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△32,825
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,298,433
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,211,248
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,211,248
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	41,812

組入資産明細表(平成29年1月20日現在)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・マザーファンド	40,623,024	40,801,765
合計		40,623,024	40,801,765

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
UBS短期円金利プラス・マザーファンドの運用状況
当ファンドは、UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)が投資対象とする親投資信託で、信託財産の実質的な運用を行っております。
ご参考として、第8期決算日(2017年1月20日)の運用状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	当期 自 平成28年 1月21日 至 平成29年 1月20日
営業収益
受取利息	2,160
営業収益合計	2,160
営業費用
支払利息	29,674
営業費用合計	29,674
営業利益又は営業損失(△)	△27,514
経常利益又は経常損失(△)	△27,514
当期純利益又は当期純損失(△)	△27,514
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,110,570
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,904,125
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,904,125
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	178,931

組入資産明細表(2017年1月20日現在)
2017年1月20日現在、UBS短期円金利プラス・マザーファンドにおける組入資産はありません。

ルクセンブルク籍外国投資信託「UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コンバート・グローバル(EUR)」の運用状況
ご参考として、掲載されている連結ファンドの損益計算書および投資有価証券明細表は、2016年5月31日現在の現地Annual Reportからの抜粋であり、現地の会計基準に基づき作成され、監査を受けたものです。
連結

Statement of Operations		損益計算書(損益項目仮訳)	自 2015年6月1日 至 2016年5月31日
				ユーロ
Income		収益
Interest on liquid assets		流動資産等に係る受取利息		227,006.89
Interest on securities		有価証券に係る受取利息		57,662,679.55
Dividends		配当金		2,555,189.52
Income on securities lending		有価証券の貸付に係る収益		931,001.26
Other income		その他収益		4,805,363.28
Total income		収益合計		66,181,240.50
Expenses		費用
Flat fee		均一費用		-21,628,034.32
Taxe d'abonnement		年次税		-708,921.59
Cost on securities lending		有価証券の貸付に係る費用		-372,400.48
Other commissions and fees		その他の手数料		-310,127.98
Interest on cash and bank overdraft		当座借越等に係る支払利息		-527,874.42
Total expenses		費用合計		-23,547,358.79
Net income (loss) on investments		投資純利益(損失)		42,633,881.71
Realized gain (loss)		実現(損)益
Realized gain (loss) on market-priced securities without options		無オプション市場価格証券に係る実現(損)益		178,643,417.06
Realized gain (loss) on yield-evaluated securities and money market instruments		利回り評価有価証券および短期金融商品に係る実現(損)益		-1,036,695.75
Realized gain (loss) on forward foreign exchange contracts		為替予約取引に係る実現(損)益		84,543,040.71
Realized gain (loss) on foreign exchange		為替差(損)益		-23,768,660.68
Total realized gain (loss)		実現(損)益合計		238,381,101.34
Net realized gain (loss) of the financial year		当期実現純(損)益		281,014,983.05
Changes in unrealized appreciation (depreciation)		未実現評価(損)益の変動
Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced securities without options		無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益		-349,214,057.25
Unrealized appreciation (depreciation) on yield-evaluated securities and money market instruments		利回り評価有価証券および短期金融商品に係る未実現評価(損)益		-4,272,219.24
Unrealized appreciation (depreciation) on forward foreign exchange contracts		為替予約取引に係る未実現評価(損)益		-89,987,184.58
Total changes in unrealized appreciation (depreciation)		未実現評価(損)益の変動合計		-443,473,461.07
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations		純資産の純増(減)額		-162,458,478.02

2016年5月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄		株数/額面	ユーロ建評価額 先物/為替予約取引/ スワップに係る 未実現(損)益	純資産 比率 (%)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および金融商品
優先株式
米ドル
USD	WELLS FARGO & CO PERP PFD CONV CL A 7.5% S’L	53,125.00	58,666,320.45	2.00
米ドル合計			58,666,320.45	2.00
優先株式合計			58,666,320.45	2.00
固定利付非分離型ワラント債
米ドル
USD	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAP NV-REG-S 1.65000% 15-16.08.19	29,000,000.00	29,233,146.19	1.00
米ドル合計			29,233,146.19	1.00
固定利付非分離型ワラント債合計			29,233,146.19	1.00
固定利付転換社債
スイスフラン
CHF	SCHINDLER HOLDING LTD-REG-S 0.37500% 13-05.06.17	16,760,000.00	16,831,275.11	0.57
スイスフラン合計			16,831,275.11	0.57
人民元
CNY	CHAOWEI POWER HOLDINGS LTD-REG-S?7.25000% 12-24.09.17	17,000,000.00	2,634,961.87	0.09
人民元合計			2,634,961.87	0.09
ユーロ
EUR	AABAR INVESTMENTS PJSC-REG-S 1.00000% 15-27.03.22	40,400,000.00	29,155,064.00	0.99
EUR	ACS ACTIVIDADES FINANCE BV-REG-S 2.62500% 13-22.10.18	9,700,000.00	11,185,749.00	0.38
EUR	AMERICA MOVIL BV-REG-S 5.50000% 15-17.09.18	21,700,000.00	22,857,695.00	0.78
EUR	AMORIM ENERGIA BV-REG-S 3.37500% 13-03.06.18	22,700,000.00	23,051,850.00	0.79
EUR	ARCANDOR AG *DEFAULT* 8.87500% 08-11.07.13	10,700,000.00	1.07	0.00
EUR	AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS PLC-REG-S 3.00000% 15-05.05.20	22,600,000.00	30,948,440.00	1.06
EUR	ASTALDI SPA-REG-S 4.50000% 13-31.01.19	5,800,000.00	5,374,628.00	0.18
EUR	BENI STABILI SPA SIIQ-REG-S 2.62500% 13-17.04.19	13,200,000.00	15,513,300.00	0.53
EUR	DEUTSCHE EUROSHOP AG-REG-S 1.75000% 12-20.11.17	8,000,000.00	10,672,000.00	0.36
EUR	GRAND CITY PROPERTIES SA-REG-S 0.25000% 16-02.03.22	22,800,000.00	23,811,408.00	0.81
EUR	IMMOFINANZ AG 4.25000% 11-08.03.18	6,418,668.00	28,240,939.65	0.96
EUR	MARINE HARVEST ASA-REG-S 0.87500% 14-06.05.19	7,000,000.00	10,783,010.00	0.37
EUR	OCI NV-REG-S 3.87500% 13-25.09.18	29,000,000.00	27,368,750.00	0.93
EUR	OHL INVESTMENTS SA-REG-S 4.00000% 13-25.04.18	31,700,000.00	28,271,645.00	0.96
EUR	OUTOKUMPU OYJ-REG-S 3.25000% 15-26.02.20	17,000,000.00	14,468,700.00	0.49
EUR	PARPUBLICA PART PUBLICAS SGPS SA 5.25000% 10-28.09.17	26,450,000.00	28,074,030.00	0.96
EUR	PT JERSEY LTD-REG-S 0.50000% 14-19.11.19	14,600,000.00	17,990,996.00	0.61
EUR	ROCKET INTERNET SE-REG-S 3.00000% 15-22.07.22	34,400,000.00	28,868,480.00	0.99
EUR	SACYR VALLEHERMOSO SA-REG-S 4.00000% 14-08.05.19	17,500,000.00	13,290,900.00	0.45
EUR	SALZGITTER FINANCE BV 2.00000% 10-08.11.17	12,900,000.00	14,402,076.00	0.49
EUR	STEINHOFF FINANCE HOLDING GMBH-REG-S 4.00000% 14-30.01.21	5,600,000.00	8,341,536.00	0.29
EUR	STEINHOFF FINANCE HOLDING GMBH-REG-S 1.25000% 15-11.08.22	27,200,000.00	27,880,000.00	0.95
ユーロ合計			420,551,197.72	14.33
イギリスポンド
GBP	INTU JERSEY-REG-S 2.50000% 12-04.10.18	8,600,000.00	12,010,761.16	0.41
イギリスポンド合計			12,010,761.16	0.41
香港ドル
HKD	ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD-REG-S 2.00000% 14-28.03.19	186,000,000.00	21,513,506.26	0.73
HKD	KINGSOFT CORP LTD-REG-S 3.00000% 13-23.07.18	160,000,000.00	20,328,651.18	0.69
HKD	KINGSOFT CORP LTD-REG-S 1.25000% 14-11.04.19	67,000,000.00	7,539,297.73	0.26
HKD	REXLOT HOLDINGS LTD-REG-S STEP-UP/DOWN 14-17.04.19	166,000,000.00	14,588,524.64	0.50
HKD	SHENZHOU INTL GROUP HOLDINGS LTD REG-S 0.50000% 14-18.06.19	162,000,000.00	21,786,347.29	0.74
香港ドル合計			85,756,327.10	2.92
シンガポールドル
SGD	CAPITALAND LTD-REG-S 1.85000% 13-19.06.20	35,250,000.00	21,909,542.40	0.75
シンガポールドル合計			21,909,542.40	0.75

銘柄		株数/額面	ユーロ建評価額 先物/為替予約取引/ スワップに係る 未実現(損)益	純資産 比率 (%)
米ドル
USD	AFRICAN MINERALS *DEFAULT* 8.50000% 12-10.02.17	33,800,000.00	910,846.62	0.03
USD	DELTA INV HORIZON INTERNAT LTD-REG-S 3.00000% 15-26.05.20	9,800,000.00	7,570,626.55	0.26
USD	DP WORLD-REG-S 1.75000% 14-19.06.24	33,000,000.00	29,364,886.59	1.00
USD	JAIPRAKASH HYDRO POWER-REG-S 7.00000% 10-13.02.16	15,350,000.00	5,593,767.51	0.19
USD	JUST ENERGY GROUP INC-REG-S 6.50000% 14-29.07.19	18,000,000.00	15,744,441.95	0.54
USD	NATIONAL BANK OF ABU DHABI-REG-S 1.00000% 13-12.03.18	16,600,000.00	14,375,383.79	0.49
USD	POLARCUS LTD STEP-UP 16-30.12.22	5,010,000.00	675,050.53	0.02
USD	POLARCUS LTD-144A-REG-S 5.60000% 11-30.03.22	11,270,000.00	4,521,767.97	0.16
USD	SINTEX INDUSTRIES LTD-REG-S STEP-UP/DOWN 16-25.05.22	8,200,000.00	7,365,820.80	0.25
米ドル合計			86,122,592.31	2.94
固定利付転換社債合計			645,816,657.67	22.01
ゼロ・クーポン・転換社債
スイスフラン
CHF	BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV 0.00000% 14-03.04.17	23,705,000.00	27,615,810.55	0.94
CHF	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.00000% 15-26.02.18	29,870,000.00	27,770,527.85	0.95
スイスフラン合計			55,386,338.40	1.89
ユーロ
EUR	EXANE SA 0.00000% 16-12.04.19	31,400,000.00	36,527,620.00	1.24
EUR	FRESENIUS SE & CO KGAA-REG-S 0.00000% 14-24.09.19	11,000,000.00	15,769,380.00	0.54
ユーロ合計			52,297,000.00	1.78
香港ドル
HKD	BIOSTIME INTERNATIONAL HLDGS LTD REG-S 0.00000% 14-20.02.19	96,000,000.00	11,347,966.51	0.39
HKD	HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD-REG-S 0.00000% 13-27.06.18	123,000,000.00	15,060,432.66	0.51
香港ドル合計			26,408,399.17	0.90
日本円
JPY	CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC-REG-S 0.00000% 15-25.03.20	1,760,000,000.00	14,605,442.15	0.50
JPY	IWATANI CORP 0.00000% 15-22.10.20	1,710,000,000.00	14,541,337.33	0.49
JPY	SONY CORP-REG-S 0.00000% 15-30.09.22	1,709,000,000.00	14,594,015.18	0.50
JPY	SUZUKI MOTOR CORP-REG-S 0.00000% 16-31.03.23	3,470,000,000.00	29,626,182.58	1.01
JPY	TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC-REG-S 0.00000% 15-03.12.20	1,750,000,000.00	14,569,656.29	0.49
JPY	TORAY INDUSTRIES INC-REG-S 0.00000% 14-31.08.21	2,160,000,000.00	22,254,833.14	0.76
JPY	UNICHARM CORP-REG-S 0.00000% 15-25.09.20	2,520,000,000.00	23,131,995.15	0.79
日本円合計			133,323,461.82	4.54
韓国ウォン
KRW	KAKAO CORP 0.00000% 16-11.05.21	21,800,000,000.00	16,841,636.54	0.58
韓国ウォン合計			16,841,636.54	0.58
米ドル
USD	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGIN-REG-S 0.00000% 13-05.09.18	18,800,000.00	19,927,240.06	0.68
USD	BAOSTEEL HONG KONG INV CO LTD-REG-S 0.00000% 15-01.12.18	24,430,000.00	20,682,932.85	0.70
USD	BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV-REG-S 0.00000% 14-30.05.17	29,900,000.00	35,960,574.89	1.23
USD	ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0.00000% 13-26.02.18	23,750,000.00	22,613,968.11	0.77
USD	GUNMA BANK LTD-REG-S 0.00000% 14-11.10.19	17,400,000.00	14,663,358.63	0.50
USD	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES-REG-S 0.00000% 15-29.06.20	17,600,000.00	14,929,289.92	0.51
USD	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV-REG-S 0.00000% 15-21.05.18	32,500,000.00	36,938,917.58	1.26
USD	SILICONWARE PREC INDUSTRIES CO-REG-S 0.00000% 14-31.10.19	32,250,000.00	30,388,726.70	1.04
USD	SOCIETE GENERALE SA 0.00000% 16-07.03.19	35,036,000.00	36,765,376.33	1.25
USD	ZHEN DING TECHNOLOGY-REG-S 0.00000% 14-26.06.19	16,800,000.00	14,804,221.87	0.50
米ドル合計			247,674,606.94	8.44
ゼロ・クーポン・転換社債合計			531,931,442.87	18.13
変動利付転換社債
ユーロ
EUR	AGEASFINLUX SA-REG-S-SUB 3M EURIBOR+135BP 02-PRP	37,000,000.00	19,147,500.00	0.65
EUR	BNP PARIBAS FORTIS SA-SUB 3M EURIBOR+200BP 07-PRP	48,500,000.00	31,161,250.00	1.06
EUR	OPUS SECURITIES SA 3.95000%/3M EURIBOR+300BP 06-PRP	14,000,000.00	13,443,640.00	0.46
ユーロ合計			63,752,390.00	2.17
変動利付転換社債合計			63,752,390.00	2.17
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および金融商品合計			1,329,399,957.18	45.31

銘柄		株数/額面	ユーロ建評価額 先物/為替予約取引/ スワップに係る 未実現(損)益	純資産 比率 (%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および金融商品
固定利付転換社債
ユーロ
EUR	HUNGARIAN STATE HOLDING CO-REG-S 3.37500% 13-02.04.19	25,400,000.00	28,778,200.00	0.98
ユーロ合計			28,778,200.00	0.98
イギリスポンド
GBP	SVG CAPITAL PLC 8.25000% 08-05.06.16	8,700,000.00	11,459,978.78	0.39
イギリスポンド合計			11,459,978.78	0.39
米ドル
USD	ACORDA THERAPEUTICS INC 1.75000% 14-15.06.21	25,663,000.00	21,192,508.86	0.72
USD	CARDTRONICS INC 1.00000% 14-01.12.20	17,188,000.00	15,669,527.23	0.53
USD	CEMEX SAB DE CV-SUB 3.75000% 11-15.03.18	41,962,000.00	38,971,418.29	1.33
USD	CITRIX SYSTEMS INC 0.50000% 14-15.04.19	20,264,000.00	21,064,184.54	0.72
USD	COBALT INTERNATIONAL ENERGY INC 2.62500% 12-01.12.19	43,362,000.00	16,058,020.72	0.55
USD	CORNERSTONE ONDEMAND INC 1.50000% 14-01.07.18	16,490,000.00	15,263,081.78	0.52
USD	CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD-144A 1.00000% 15-01.07.20	28,531,000.00	28,417,721.74	0.97
USD	EMERGENT BIOSOLUTIONS INC 2.87500% 14-15.01.21	11,244,000.00	15,123,773.38	0.51
USD	EMPIRE STATE REALTY OP LP-144A 2.62500% 14-15.08.19	15,236,000.00	15,056,986.41	0.51
USD	EXTRA SPACE STORAGE LP-144A 2.37500% 13-01.07.33	14,215,000.00	21,632,976.29	0.74
USD	GNC HOLDINGS INC-144A 1.50000% 15-15.08.20	19,182,000.00	14,191,750.80	0.49
USD	HEARTWARE LTD-144A 1.75000% 16-15.12.21	19,590,000.00	12,243,376.06	0.42
USD	IAS OPERATING PARTNERSHIP LP-144A 5.00000% 13-15.03.18	17,940,000.00	15,727,252.27	0.54
USD	ICONIX BRAND GROUP INC-SUB 1.50000% 13-15.03.18	25,754,000.00	17,077,568.20	0.58
USD	IMPAX LABORATORIES INC-144A 2.00000% 15-15.06.22	36,895,000.00	30,678,445.20	1.04
USD	INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY INC-144A 0.87500% 15-15.11.22	17,672,000.00	16,304,910.27	0.55
USD	INTEL CORP-144A-SUB 3.25000% 09-01.08.39	26,942,000.00	38,346,095.43	1.31
USD	KEYW HOLDING CORP 2.50000% 14-15.07.19	14,540,000.00	11,402,128.91	0.39
USD	LIBERTY INTERACTIVE LLC 0.75000% 13-30.03.43	28,779,000.00	44,464,298.22	1.51
USD	LIBERTY MEDIA CORP 1.37500% 13-15.10.23	33,241,000.00	29,604,421.16	1.01
USD	LIBERTY MEDIA CORP 4.00000% 99-15.11.29	13,652,000.00	6,630,739.34	0.23
USD	MEDICINES COMPANY-144A 2.50000% 15-15.01.22	26,695,000.00	30,638,642.22	1.04
USD	MERCADOLIBRE INC-144A 2.25000% 15-01.07.19	25,850,000.00	28,788,296.87	0.98
USD	MICRON TECHNOLOGY INC 1.62500% 13-15.02.33	22,797,000.00	26,871,483.80	0.92
USD	MICRON TECHNOLOGY INC 2.12500% 13-15.02.33	22,277,000.00	27,455,589.56	0.93
USD	NOVELLUS SYSTEMS INC 2.62500% 12-15.05.41	14,782,000.00	32,365,974.08	1.10
USD	NXP SEMICONDUCTORS N.V 1.00000% 14-01.12.19	28,221,000.00	29,897,655.67	1.02
USD	PDL BIOPHARMA INC 4.00000% 14-01.02.18	24,602,000.00	20,748,950.00	0.71
USD	PRICELINE GROUP INC 0.90000% 14-15.09.21	63,830,000.00	58,655,942.78	2.00
USD	PROOFPOINT INC-144A 0.75000% 15-15.06.20	16,765,000.00	15,363,863.15	0.52
USD	PROSPECT CAPITAL CORP 5.75000% 12-15.03.18	16,820,000.00	15,257,133.80	0.52
USD	PTC THERAPEUTICS INC-144A 3.00000% 15-15.08.22	12,400,000.00	5,124,739.27	0.17
USD	QIHOO 360 TECHNOLOGIES CO LTD 2.50000% 13-15.09.18	20,228,000.00	18,105,736.19	0.62
USD	ROYAL GOLD INC 2.87500% 12-15.06.19	32,300,000.00	29,146,162.14	0.99
USD	SHIP FINANCE INTERNATIONAL LTD 3.25000% 13-01.02.18	16,776,000.00	16,394,292.32	0.56
USD	SILVER STANDARD RESOURCES INC-144A 2.87500% 13-01.02.33	19,000,000.00	14,558,241.19	0.50
USD	SINA CORP 1.00000% 14-01.12.18	16,907,000.00	15,144,799.30	0.52
USD	SOUFUN HOLDINGS LTD 2.00000% 13-15.12.18	17,700,000.00	15,612,409.61	0.53
USD	SPIRIT REALTY CAPITAL INC 3.75000% 14-15.05.21	30,602,000.00	29,650,884.62	1.01
USD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 4.55000% 13-01.03.18	31,329,000.00	29,135,336.81	0.99
USD	SUNEDISON INC-144A *DEFAULT* 0.25000% 14-15.01.20	39,161,000.00	2,029,723.51	0.07
USD	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC 1.00000% 13-01.07.18	12,542,000.00	20,599,636.49	0.70
USD	VEREIT INC 3.75000% 13-15.12.20	33,461,000.00	29,959,354.82	1.02
USD	VERINT SYSTEMS INC 1.50000% 14-01.06.21	25,375,000.00	20,453,629.01	0.70
USD	VIPSHOP HOLDINGS LTD 1.50000% 14-15.03.19	16,685,000.00	14,813,492.29	0.50
USD	WEBMD HEATLH CORP 2.50000% 12-31.01.18	14,410,000.00	15,187,939.37	0.52
USD	WHITING PETROLEUM CORP-144A 1.25000% 15-01.04.20	28,235,000.00	19,186,865.04	0.65
USD	XILINX INC 2.62500% 11-15.06.17	21,714,000.00	32,169,488.49	1.10
USD	YANDEX NV 1.12500% 15-15.12.18	35,962,000.00	29,227,988.30	1.00
USD	YY INC 2.25000% 14-01.04.19	16,131,000.00	14,076,461.94	0.48
米ドル合計			1,101,741,897.74	37.54
固定利付転換社債合計			1,141,980,076.52	38.91

銘柄						株数/額面	ユーロ建評価額 先物/為替予約取引/ スワップに係る 未実現(損)益		純資産 比率 (%)
ゼロ・クーポン・転換社債
日本円
JPY	BNP PARIBAS ARBITRAGE RVC 0.00000% 13-24.06.16					2,647,800,000.00	29,550,106.12		1.01
JPY	NICHIAS CORP 0.00000% 12-02.08.17					635,000,000.00	8,092,245.28		0.27
JPY	NIPRO CORP-REG-S 0.00000% 16-29.01.21					1,740,000,000.00	15,431,904.76		0.53
日本円合計							53,074,256.16		1.81
米ドル
USD	RESTORATION HARDWARE HOLDINGS INC-144A 0.00000% 14-15.06.19					20,136,000.00	14,271,861.40		0.48
米ドル合計							14,271,861.40		0.48
ゼロ・クーポン・転換社債合計							67,346,117.56		2.29
変動利付転換社債
米ドル
USD	CENTERPOINT ENERGY INC-SUB STEP-UP/DOWN 99-15.09.29					352,000.00	20,255,591.15		0.69
米ドル合計							20,255,591.15		0.69
変動利付転換社債合計							20,255,591.15		0.69
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および金融商品合計							1,229,581,785.23		41.89
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および金融商品
固定利付転換社債
ユーロ
EUR	SIEM INDUSTRIES INC 2.25000% 16-02.06.21					23,400,000.00	23,430,420.00		0.80
ユーロ合計							23,430,420.00		0.80
米ドル
USD	ISIS PHARMACEUTICAL INC 1.00000% 15-15.11.21					18,761,000.00	12,133,770.49		0.41
USD	LEXICON PHARMACEUTICALS INC 5.25000% 14-01.12.21					8,420,000.00	14,030,333.17		0.48
USD	ON SEMICONDUCTOR CORP-144A 1.00000% 15-01.12.20					54,466,000.00	44,815,500.56		1.53
USD	QIHOO 360 TECHNOLOGIES CO LTD 0.50000% 14-15.08.20					14,125,000.00	12,474,154.51		0.43
USD	SEACOR HOLDINGS INC 3.00000% 13-15.11.28					19,542,000.00	14,188,729.56		0.48
USD	TAL EDUCATION GROUP 2.50000% 14-15.05.19					11,498,000.00	21,534,129.87		0.73
USD	TIVO INC 2.00000% 14-01.10.21					17,950,000.00	15,892,582.53		0.54
米ドル合計							135,069,200.69		4.60
固定利付転換社債合計							158,499,620.69		5.40
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および金融商品合計								158,499,620.69	5.40
投資有価証券合計							2,717,481,363.10		92.60
為替予約取引
為替予約取引(購入/売却)
購入通貨			売却通貨		満期日
INR		500,000,000.00	EUR	6,650,280.00	24.6.2016		6,062.43		0.00
EUR		14,292,560.00	KRW	19,000,000,000.00	24.6.2016		-32,301.63		0.00
EUR		106,383,422.60	HKD	910,000,000.00	15.7.2016		1,257,238.61		0.04
EUR		99,222,707.50	CHF	108,500,000.00	15.7.2016		1,137,423.14		0.04
EUR		164,375,190.00	JPY	20,300,000,000.00	15.7.2016		-42,379.89		0.00
EUR		11,545,999.20	HUF	3,600,000,000.00	15.7.2016		90,022.27		0.00
EUR		6,830,550.00	KRW	9,000,000,000.00	24.6.2016		45,089.23		0.00
INR		500,000,000.00	EUR	6,546,695.00	24.6.2016		109,647.43		0.00
MXN		130,000,000.00	EUR	6,573,053.50	24.6.2016		-249,458.07		-0.01
EUR		16,765,420.00	TWD	620,000,000.00	15.7.2016		-282,356.99		-0.01
EUR		917,263,620.00	USD	1,044,000,000.00	17.6.2016		-20,029,985.44		-0.68
EUR		29,505,407.20	NZD	48,800,000.00	15.7.2016		-36,555.38		0.00
EUR		27,988,614.00	SGD	43,000,000.00	15.7.2016		-3,013.49		0.00
EUR		13,315,350.00	USD	15,000,000.00	17.6.2016		-151,512.15		-0.01
EUR		22,079,767.50	GBP	17,500,000.00	15.7.2016		-771,561.06		-0.03

銘柄					株数/額面	ユーロ建評価額 先物/為替予約取引/ スワップに係る 未実現(損)益	純資産 比率 (%)
EUR	15,700,130.00	KRW	20,500,000,000.00	24.6.2016		244,358.24	0.01
EUR	795,740,328.00	USD	908,000,000.00	15.7.2016		-18,605,089.98	-0.63
GBP	3,514,600.00	EUR	4,457,086.62	16.6.2016		136,165.26	0.00
CHF	661,871,000.00	EUR	600,522,792.56	16.6.2016		-2,419,074.05	-0.08
USD	263,708,000.00	EUR	232,162,256.86	16.6.2016		4,602,066.04	0.16
EUR	5,709,902.43	USD	6,468,600.00	16.6.2016		-97,785.24	0.00
EUR	13,366,245.00	USD	15,000,000.00	17.6.2016		-100,617.15	0.00
MXN	180,000,000.00	EUR	8,645,131.80	24.6.2016		110,615.72	0.00
EUR	7,736,801.34	USD	8,680,900.00	16.6.2016		-57,150.34	0.00
EUR	16,137,342.00	USD	18,000,000.00	17.6.2016		-22,892.58	0.00
GBP	42,900.00	EUR	56,495.54	16.6.2016		-429.27	0.00
EUR	9,637,271.10	NOK	90,000,000.00	15.7.2016		-13,205.90	0.00
為替予約取引(購入/売却)合計						-35,176,680.24	-1.20
銀行預金、要求払い預金および貯蓄預金ならびにその他流動資産						172,226,738.21	5.87
その他の資産および負債						80,233,395.40	2.73
純資産合計						2,934,764,816.47	100.00