有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月7日-令和1年8月5日)

UBS世界CB(米ドルヘッジ)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2018年 8月 6日現在	2019年 8月 5日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	81,222,074	41,868,965
投資信託受益証券	99,691	99,541
投資証券	4,925,056,193	4,346,627,656
流動資産合計	5,006,377,958	4,388,596,162
資産合計	5,006,377,958	4,388,596,162
負債の部
流動負債
未払解約金	55,000,000	37,000,000
未払利息	229	118
流動負債合計	55,000,229	37,000,118
負債合計	55,000,229	37,000,118
純資産の部
元本等
元本	1,763,722,433	1,542,946,887
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,187,655,296	2,808,649,157
元本等合計	4,951,377,729	4,351,596,044
純資産合計	4,951,377,729	4,351,596,044
負債純資産合計	5,006,377,958	4,388,596,162

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券、投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券および投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (2)金融商品の時価に関する補足情報 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2018年 8月 6日現在	2019年 8月 5日現在
1.	開示対象ファンドの期末日における受益権の総数	1,763,722,433口	1,542,946,887口
2.	開示対象ファンドの期末日における1口当たり純資産額	2.8073円	2.8203円
	(1万口当たり純資産額)	(28,073円)	(28,203円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2017年 8月 8日 至 2018年 8月 6日	自 2018年 8月 7日 至 2019年 8月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、投資証券等の金融商品を主要投資対象とし、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき運用を行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、投資信託受益証券、投資証券、為替予約取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務です。また、当ファンドが投資信託受益証券および投資証券への投資を通じて保有する主な金融資産は、公社債、転換社債、為替予約取引です。これらは、金利変動リスク、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスクに晒されております。 なお、為替予約取引は、外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを低減する目的で利用しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行については、投資対象、投資制限等を規定した運用ガイドラインに従って運用部門が執行します。 管理部門は、運用ガイドラインに則って適切な運用がされているかおよび、運用結果の定期的な検証を通じて、下記に掲げる各種リスクが適切に管理されていることをモニタリングしています。 また、それらの状況は定期的に開催される各委員会に報告され、状況の把握・確認が行われるほか、適切な運営について検証が行われます。 ・市場リスク ファンドのパフォーマンスが一定の許容範囲内にあるかどうかモニタリングし、リターンの大きな変動を注視することで市場リスクが適切に管理されていることを確認しています。 ・信用リスク、流動性リスク 運用ガイドラインに従って、証券格付や、証券や発行体への集中投資制限をモニタリングし、投資対象に関するこれらのリスクが適切に管理されていることを確認しています。 また、取引先の信用リスクについては、グループポリシーで認められた相手に限定することで、これを管理しています。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目	2018年 8月 6日現在	2019年 8月 5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は原則として全て時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.金融商品時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、帳簿価額は時価と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)有価証券	(2)有価証券
	売買目的有価証券	売買目的有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記「1.有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(3)デリバティブ取引	(3)デリバティブ取引
	デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2018年 8月 6日現在	2019年 8月 5日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△139	△150
投資証券	306,960,527	211,340,217
合計	306,960,388	211,340,067

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

項目	自 2017年 8月 8日 至 2018年 8月 6日	自 2018年 8月 7日 至 2019年 8月 5日
1.元本の推移
本報告書における開示対象ファンドの期首に おける当該親投資信託の元本額	2,296,347,934円	1,763,722,433円
期中追加設定元本額	21,884,315円	9,945,283円
期中一部解約元本額	554,509,816円	230,720,829円
2.開示対象ファンドの期末日における元本の内 訳
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース	411,357,766円	339,981,158円
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコー ス	1,352,364,667円	1,202,965,729円
合計	1,763,722,433円	1,542,946,887円

附属明細表

第1 有価証券明細表 ① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	99,801	99,541
投資信託受益証券合計			99,801	99,541
投資証券	米ドル	UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コンバート・グローバル(EUR)(米ドルヘッジ) I-B-acc	200,122.264	40,870,969.97
	米ドル 小計		200,122.264	40,870,969.97
				(4,346,627,656)
投資証券合計				4,346,627,656
				(4,346,627,656)
合計				4,346,727,197
				(4,346,627,656)

(注)

1.投資信託受益証券、投資証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。

3.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので内書きです。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。


(参考)
当ファンドは国内投資信託｢UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)｣ならびにルクセンブルク籍外国投資信託「UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コンバート・グローバル(EUR)(米ドルヘッジ) I-B-acc」(以下「同ファンド」といいます。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」および「投資証券」はすべて同ファンドの投資信託受益証券および投資証券です。
国内投資信託「UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)」ならびにルクセンブルク籍外国投資信託「UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コンバート・グローバル(EUR)(米ドルヘッジ) I-B-acc」の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
国内投資信託｢UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)｣の状況
ご参考として第10期決算日(2019年1月21日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	自 2018年 1月23日 至 2019年 1月21日
営業収益
有価証券売買等損益	△40,643
営業収益合計	△40,643
営業費用
受託者報酬	12,740
委託者報酬	4,736
その他費用	766
営業費用合計	18,242
営業利益又は営業損失(△)	△58,885
経常利益又は経常損失(△)	△58,885
当期純利益又は当期純損失(△)	△58,885
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△88
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△13,135
剰余金増加額又は欠損金減少額	32
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32
剰余金減少額又は欠損金増加額	71
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	71
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△71,971

組入資産明細表(2019年 1月21日現在)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・マザーファンド	40,594,085	40,695,570
合計		40,594,085	40,695,570

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
UBS短期円金利プラス・マザーファンドの運用状況
当ファンドは、UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)が投資対象とする親投資信託で、信託財産の実質的な運用を行っております。
ご参考として、第10期決算日(2019年1月21日)の運用状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	自 2018年 1月23日 至 2019年 1月21日
営業収益
営業収益合計	-
営業費用
支払利息	40,133
営業費用合計	40,133
営業利益又は営業損失(△)	△40,133
経常利益又は経常損失(△)	△40,133
当期純利益又は当期純損失(△)	△40,133
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	140,437
剰余金増加額又は欠損金減少額	367
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	367
剰余金減少額又は欠損金増加額	318
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	318
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	100,353

組入資産明細表(2019年1月21日現在)
2019年1月21日現在、UBS短期円金利プラス・マザーファンドにおける組入資産はありません。
ルクセンブルク籍外国投資信託 UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コンバート・グローバル(EUR)の運用状況
<参考情報>当ファンドは「UBS世界CB(米ドルヘッジ)マザーファンド」が投資対象とする外国投資信託証券です。
ご参考として、掲載されている当ファンドの損益計算書及び投資有価証券その他の純資産明細表は、2018年5月31日現在の現地Annual Reportからの抜粋であり、現地の会計基準に基づき作成され、監査を受けたものです。

損益計算書	自 2017年6月1日 至 2018年5月31日
		ユーロ
収益
流動資産等に係る受取利息		750,795.53
有価証券に係る受取利息		53,160,944.84
配当金		3,880,912.08
有価証券の貸付に係る収益		416,433.10
その他収益		2,074,502.59
収益合計		60,283,588.14
費用
均一費用		-20,525,889.13
年次税		-755,311.38
有価証券の貸付に係る費用		-166,573.23
その他の手数料		-615,270.67
当座借越等に係る支払利息		-1,136,394.54
費用合計		-23,199,438.95
投資純利益(損失)		37,084,149.19
実現(損)益
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益		167,590,784.55
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る実現(損)益		-8,418,654.25
為替予約取引に係る実現(損)益		143,991,965.86
為替差(損)益		5,009,274.06
実現(損)益合計		308,173,370.22
当期実現純(損)益		345,257,519.41
未実現評価(損)益の変動
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益		-42,388,171.57
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る未実現評価(損)益		-1,552,506.91
為替予約取引に係る未実現評価(損)益		-157,259,359.24
未実現評価(損)益の変動合計		-201,200,037.72
純資産の純増(減)額		144,057,481.69

2018年5月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄		株数/額面	ユーロ建評価額 先物/為替予約取引/ スワップに係る 未実現(損)益	純資産 比率 (%)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および金融商品
優先株式
米ドル
USD	WELLS FARGO & CO PERP PFD CONV CL A 7.5% S’L	65,200.00	70,210,228.74	1.94
米ドル合計			70,210,228.74	1.94
優先株式合計			70,210,228.74	1.94
固定利付転換社債
ユーロ
EUR	AABAR INVESTMENTS PJSC-REG-S 1.00000% 15-27.03.22	58,800,000.00	50,695,008.00	1.40
EUR	ACS ACTIVIDADES FINANCE BV-REG-S 2.62500% 13-22.10.18	9,400,000.00	10,480,530.00	0.29
EUR	AMERICA MOVIL BV-REG-S 5.50000% 15-17.09.18	44,600,000.00	31,669,122.00	0.87
EUR	AMORIM ENERGIA BV-REG-S 3.37500% 13-03.06.18	27,000,000.00	26,987,850.00	0.75
EUR	ARCANDOR AG *DEFAULT* 8.87500% 08-11.07.13	10,700,000.00	1.07	0.00
EUR	BAYER CAPITAL CORP BV-REG-S-SUB 5.62500% 16-22.11.19	31,200,000.00	34,522,800.00	0.95
EUR	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG-REG-S 0.75000% 17-04.04.25	16,700,000.00	19,031,654.00	0.53
EUR	CONSUS REAL ESTATE AG-REG-S 4.00000% 17-29.11.22	18,700,000.00	16,923,500.00	0.47
EUR	DEUTSCHE WOHNEN AG-REG-S 0.32500% 17-26.07.24	33,600,000.00	35,585,088.00	0.98
EUR	LEG IMMOBILIEN AG-REG-S 0.50000% 14-01.07.21	15,700,000.00	28,015,551.00	0.77
EUR	OUTOKUMPU OYJ-REG-S 3.25000% 15-26.02.20	14,800,000.00	15,847,100.00	0.44
EUR	PT JERSEY LTD-REG-S 0.50000% 14-19.11.19	7,900,000.00	8,937,507.00	0.25
EUR	ROCKET INTERNET SE-REG-S 3.00000% 15-22.07.22	25,700,000.00	26,961,356.00	0.74
EUR	SACYR VALLEHERMOSO SA-REG-S 4.00000% 14-08.05.19	18,200,000.00	18,388,006.00	0.51
ユーロ合計			324,045,073.07	8.95
イギリスポンド
GBP	BRAIT SE-REG-S 2.75000% 15-18.09.20	34,600,000.00	36,040,004.92	1.00
GBP	INTU JERSEY 2 LTD-REG-S 2.87500% 16-01.11.22	30,100,000.00	31,981,662.63	0.88
GBP	REMGRO JERSEY GBP LTD-REG-S 2.62500% 16-22.03.21	24,900,000.00	27,335,942.05	0.75
GBP	VOLCAN HOLDINGS PLC-REG-S 4.12500% 17-11.04.20	21,900,000.00	33,642,361.25	0.93
イギリスポンド合計			128,999,970.85	3.56
香港ドル
HKD	REXLOT HOLDINGS LTD-REG-S STEP-UP/DOWN 14-17.04.19	160,000,000.00	4,056,924.83	0.11
香港ドル合計			4,056,924.83	0.11
シンガポールドル
SGD	CAPITALAND LTD-REG-S 1.85000% 13-19.06.20	31,000,000.00	19,427,552.76	0.53
SGD	CAPITALAND TREASURY LTD-REG-S 1.95000% 13-17.10.23	27,250,000.00	17,629,006.57	0.49
シンガポールドル合計			37,056,559.33	1.02
米ドル
USD	AFRICAN MINERALS *DEFAULT* 8.50000% 12-10.02.17	33,800,000.00	36,194.64	0.00
USD	DP WORLD-REG-S 1.75000% 14-19.06.24	39,800,000.00	35,517,570.47	0.98
USD	GS ENGINEERING & CONSTRUCTION COR-REG-S 4.50000% 16-21.07.21	11,200,000.00	14,924,026.39	0.41
USD	HURRICANE ENERGY PLC-REG-S 7.50000% 17-24.07.22	16,000,000.00	18,214,340.79	0.50
USD	JAIPRAKASH HYDRO POWER-REG-S *DEFAULT* STEP-UP 10-13.02.49	16,330,000.00	70,941.84	0.00
USD	JUST ENERGY GROUP INC-REG-S 6.50000% 14-29.07.19	26,600,000.00	22,217,938.83	0.62
USD	POLARCUS LTD STEP-UP 16-30.12.22	517,047.00	221,471.34	0.01
USD	POLARCUS LTD-144A-REG-S 5.60000% 11-30.03.22	9,070,219.71	5,439,179.13	0.15
USD	POLYUS FINANCE PLC-REG-S 1.00000% 18-26.01.21	24,400,000.00	17,809,303.52	0.49
USD	PREMIER OIL FINANCE (JERSEY) LTD-REG-S 2.50000% 12-31.05.22	11,800,000.00	16,426,493.62	0.46
USD	SINTEX INDUSTRIES LTD-REG-S STEP-UP/DOWN 16-25.05.22	4,840,000.00	3,980,467.74	0.11
米ドル合計			134,857,928.31	3.73
固定利付転換社債合計			629,016,456.39	17.37

銘柄		株数/額面	ユーロ建評価額 先物/為替予約取引/ スワップに係る 未実現(損)益	純資産 比率 (%)
ゼロ・クーポン・転換社債
ユーロ
EUR	CHINA YANGTZE POWER INTERNATIONAL-REG-S 0.00000% 16-09.11.21	15,300,000.00	17,142,579.00	0.47
EUR	EXANE SA 0.00000% 16-12.04.19	33,200,000.00	45,804,897.92	1.26
EUR	RAG-STIFTUNG-REG-S 0.00000% 17-16.03.23	32,600,000.00	34,392,022.00	0.95
EUR	STRATEGIC INTERNATIONAL GROUP-REG-S 0.00000% 17-21.07.22	12,450,000.00	19,527,825.00	0.54
EUR	UNICREDIT BANK AG/STXE50 EUR P RCV 0.00000% 17-14.09.20	33,340,000.00	35,340,400.00	0.98
ユーロ合計			152,207,723.92	4.20
イギリスポンド
GBP	BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV-REG-S 0.00000% 17-03.06.20	31,184,000.00	35,476,740.88	0.98
イギリスポンド合計			35,476,740.88	0.98
香港ドル
HKD	ANGANG STEEL CO LTD-REG-S 0.00000% 18-25.05.23	164,000,000.00	17,962,940.62	0.50
HKD	HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES-REG-S 0.00000% 16-25.10.21	244,000,000.00	26,809,024.79	0.74
HKD	HARVEST INTERNATIONAL CO-REG-S 0.00000% 17-21.11.22	156,000,000.00	18,162,082.73	0.50
HKD	SMART INSIGHT INTERNATIONAL LTD-REG-S 0.00000% 18-27.01.19	334,000,000.00	36,020,952.75	0.99
香港ドル合計			98,955,000.89	2.73
日本円
JPY	ALL NIPPON AIRWAYS CO LTD-REG-S 0.00000% 17-19.09.24	4,500,000,000.00	37,150,696.71	1.03
JPY	CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC-REG-S 0.00000% 17-24.01.20	2,150,000,000.00	18,071,884.07	0.50
JPY	CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC-REG-S 0.00000% 17-25.01.22	2,150,000,000.00	18,115,622.77	0.50
JPY	DAINIPPON SCREEN MFG CO LTD-REG-S 0.00000% 18-11.06.25	2,290,000,000.00	19,104,202.69	0.53
JPY	IWATANI CORP 0.00000% 15-22.10.20	2,070,000,000.00	17,470,769.79	0.48
JPY	KANSAI PAINT CO LTD-REG-S 0.00000% 16-17.06.19	2,180,000,000.00	17,563,412.74	0.48
JPY	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC-REG-S 0.00000% 17-31.03.22	4,600,000,000.00	37,858,385.35	1.05
JPY	MINEBEA MITSUMI INC-REG-S 0.00000% 15-03.08.22	1,850,000,000.00	17,462,349.28	0.48
JPY	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP 0.00000% 17-29.03.24	4,370,000,000.00	36,683,224.80	1.01
JPY	SBI HOLDINGS INC-REG-S 0.00000% 17-14.09.22	1,320,000,000.00	18,288,711.98	0.50
JPY	SONY CORP-REG-S 0.00000% 15-30.09.22	1,852,000,000.00	17,947,800.50	0.50
JPY	SUZUKI MOTOR CORP-REG-S 0.00000% 16-31.03.23	2,290,000,000.00	27,679,606.19	0.77
JPY	TORAY INDUSTRIES INC-REG-S 0.00000% 14-31.08.21	3,880,000,000.00	35,470,029.62	0.98
JPY	UNICHARM CORP-REG-S 0.00000% 15-25.09.20	1,540,000,000.00	17,042,555.47	0.47
日本円合計			335,909,251.96	9.28
韓国ウォン
KRW	KAKAO CORP 0.00000% 16-11.05.21	23,200,000,000.00	18,806,459.96	0.52
KRW	LOTTE SHOPPING-REG-S 0.00000% 18-04.04.23	44,400,000,000.00	36,123,995.69	1.00
韓国ウォン合計			54,930,455.65	1.52
米ドル
USD	ABIGROVE LTD-REG-S 0.00000% 17-16.02.22	25,000,000.00	21,261,672.24	0.59
USD	BAOSTEEL HONG KONG INV CO LTD-REG-S 0.00000% 15-01.12.18	36,980,000.00	35,837,937.98	0.99
USD	CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD-REG-S 0.00000% 17-05.06.22	18,600,000.00	15,436,263.17	0.43
USD	CHINA OVERSEAS FIN INV CAYMAN V-REG-S 0.00000% 16-05.01.23	40,800,000.00	36,752,505.79	1.01
USD	EXANE SA 0.00000% 17-03.08.20	51,600,000.00	44,820,282.50	1.24
USD	GUNMA BANK LTD-REG-S 0.00000% 14-11.10.19	22,600,000.00	19,469,726.72	0.54
USD	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES-REG-S 0.00000% 15-29.06.20	19,400,000.00	16,411,805.02	0.45
USD	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV-REG-S 0.00000% 17-06.03.20	46,920,000.00	50,662,184.54	1.40
USD	NEO SOLAR POWER CORP-REG-S 0.00000% 16-27.10.19	11,900,000.00	9,952,347.30	0.27
USD	SOCIETE GENERALE SA 0.00000% 16-07.03.19	33,106,000.00	41,492,399.56	1.15
USD	ZHEN DING TECHNOLOGY-REG-S 0.00000% 14-26.06.19	21,800,000.00	18,614,880.50	0.51
米ドル合計			310,712,005.32	8.58
ゼロ・クーポン・転換社債合計			988,191,178.62	27.29
変動利付転換社債
ユーロ
EUR	AGEASFINLUX SA-REG-S-SUB 3M EURIBOR+135BP 02-PRP	34,750,000.00	22,413,750.00	0.62
EUR	BNP PARIBAS FORTIS SA-SUB 3M EURIBOR+200BP 07-PRP	39,000,000.00	33,669,870.00	0.93
EUR	NEOPOST SA-REG-S 3.375/VAR 15-PRP	301,733.00	16,995,796.18	0.47
ユーロ合計			73,079,416.18	2.02

銘柄		株数/額面	ユーロ建評価額 先物/為替予約取引/ スワップに係る 未実現(損)益	純資産 比率 (%)
米ドル
USD	SHIZUOKA BANK LTD-REG-S 3M LIBOR+50BP 18-25.01.23	20,100,000.00	17,546,389.11	0.48
USD	YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP-REG-S 3M LIBOR-50BP 15-26.03.20	19,500,000.00	17,436,070.42	0.48
米ドル合計			34,982,459.53	0.96
変動利付転換社債合計			108,061,875.71	2.98
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および金融商品合計			1,795,479,739.46	49.58
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および金融商品
固定利付転換社債
ユーロ
EUR	HUNGARIAN STATE HOLDING CO-REG-S 3.37500% 13-02.04.19	31,100,000.00	32,280,245.00	0.89
ユーロ合計			32,280,245.00	0.89
米ドル
USD	ANTHEM INC 2.75000% 12-15.10.42	13,000,000.00	34,085,102.38	0.94
USD	ARES CAPITAL CORP-144A 3.75000% 17-01.02.22	24,821,000.00	21,567,881.87	0.60
USD	BOOKING HOLDINGS INC 0.35000% 13-15.06.20	25,917,000.00	35,933,000.21	0.99
USD	CARDTRONICS INC 1.00000% 14-01.12.20	22,577,000.00	18,240,854.38	0.50
USD	COBALT INTL ENERGY INC *DEFAULTED* 2.62500% 12-01.12.19	54,963,000.00	61,211.26	0.00
USD	CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 1.99000% 15-01.07.25	37,990,000.00	36,537,833.63	1.01
USD	EMPIRE STATE REALTY OP LP-144A 2.62500% 14-15.08.19	24,430,000.00	21,303,261.37	0.59
USD	ENSCO JERSEY FINANCE LTD 3.00000% 16-31.01.24	48,698,000.00	37,460,455.69	1.03
USD	EXACT SCIENCES CORP 1.00000% 18-15.01.25	35,594,000.00	32,518,517.40	0.90
USD	GOLAR LNG LTD 2.75000% 17-15.02.22	8,275,000.00	7,278,994.26	0.20
USD	HERCULES CAPITAL INC 4.37500% 17-01.02.22	21,846,000.00	18,707,497.30	0.52
USD	ICONIX BRAND GROUP INC 5.75000% 18-15.08.23	21,350,000.00	13,315,830.21	0.37
USD	IH MERGER SUB LLC-144A 3.50000% 17-15.01.22	31,665,000.00	29,567,292.09	0.82
USD	INSULET CORP 1.25000% 17-15.09.21	14,538,000.00	20,550,851.05	0.57
USD	INTEL CORP-144A-SUB 3.25000% 09-01.08.39	21,138,000.00	48,301,407.46	1.33
USD	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC 2.25000% 15-15.06.22	17,733,000.00	19,770,023.88	0.55
USD	LENDINGTREE INC-144A 0.62500% 17-01.06.22	12,154,000.00	14,480,054.66	0.40
USD	LEXICON PHARMACEUTICALS INC 5.25000% 14-01.12.21	8,517,000.00	11,539,356.64	0.32
USD	LIBERTY MEDIA CORP 1.37500% 13-15.10.23	44,500,000.00	46,958,879.48	1.30
USD	LIBERTY MEDIA CORP 4.00000% 99-15.11.29	15,764,000.00	8,569,438.42	0.24
USD	MICROCHIP TECHNOLOGY INC-SUB 1.62500% 15-15.02.25	41,000,000.00	66,341,463.21	1.83
USD	MICRON TECHNOLOGY INC 2.12500% 13-15.02.33	14,277,000.00	64,158,316.02	1.77
USD	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 2.25000% 17-15.05.24	32,876,000.00	40,342,313.38	1.11
USD	NOVELLUS SYSTEMS INC 2.62500% 11-15.05.41	9,201,000.00	46,715,588.67	1.29
USD	NXP SEMICONDUCTORS N.V 1.00000% 14-01.12.19	35,032,000.00	36,641,797.39	1.01
USD	ON SEMICONDUCTOR CORP 1.62500% 17-15.10.23	36,047,000.00	42,968,592.21	1.19
USD	PACIRA PHARMACEUTICALS INC/DE 2.37500% 17-01.04.22	32,977,000.00	26,557,262.62	0.73
USD	PTC THERAPEUTICS INC-144A 3.00000% 15-15.08.22	10,651,000.00	8,957,999.24	0.25
USD	SHIP FINANCE INTERNATIONAL LTD 5.75000% 16-15.10.21	20,758,000.00	17,843,379.76	0.49
USD	SILVER STANDARD RESOURCES INC 2.87500% 13-01.02.33	22,406,000.00	18,977,822.50	0.52
USD	SPIRIT REALTY CAPITAL INC 3.75000% 14-15.05.21	40,618,000.00	35,230,103.91	0.97
USD	SQUARE INC 0.37500% 17-01.03.22	10,206,000.00	22,326,422.83	0.62
USD	SUNPOWER CORP 0.75000% 14-01.06.18	20,493,000.00	17,338,099.75	0.48
USD	SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC-144A 0.62500% 18-01.04.23	21,800,000.00	21,932,223.08	0.61
USD	TELADOC INC-144A 3.00000% 17-15.12.22	18,000,000.00	20,971,010.03	0.58
USD	TULLOW OIL JERSEY-REG-S 6.62500% 16-12.07.21	18,000,000.00	20,245,335.39	0.56
USD	VEREIT INC 3.75000% 13-15.12.20	39,343,000.00	33,970,538.60	0.94
USD	WEB.COM GROUP INC 1.00000% 13-15.08.18	20,566,000.00	17,516,424.97	0.48
USD	WHITING PETROLEUM CORP 1.25000% 16-01.04.20	24,443,000.00	19,755,631.24	0.54
USD	YANDEX NV 1.12500% 15-15.12.18	30,381,000.00	25,605,069.32	0.71
米ドル合計			1,081,143,137.76	29.86
固定利付転換社債合計			1,113,423,382.76	30.75
ゼロ・クーポン・転換社債
日本円
JPY	CYBERAGENT INC-REG-S 0.00000% 18-19.02.25	2,290,000,000.00	20,826,289.47	0.58
JPY	HIS CO LTD REG-S 0.00000% 17-15.11.24	1,790,000,000.00	14,617,100.31	0.40
JPY	MEDIPAL HOLDINGS CORP-REG-S 0.00000% 17-07.10.22	2,070,000,000.00	19,325,458.89	0.53
日本円合計			54,768,848.67	1.51

銘柄		株数/額面	ユーロ建評価額 先物/為替予約取引/ スワップに係る 未実現(損)益		純資産 比率 (%)
米ドル
USD	POSEIDON FINANCE 1 LTD-REG-S 0.00000% 18-01.02.25	50,400,000.00	44,471,858.14		1.23
USD	SERVICENOW INC-144A 0.00000% 14-01.11.18	18,341,000.00	37,700,001.71		1.04
米ドル合計			82,171,859.85		2.27
ゼロ・クーポン・転換社債合計			136,940,708.52		3.78
変動利付転換社債
米ドル
USD	CENTERPOINT ENERGY INC-SUB STEP-UP/DOWN 99-15.09.29	945,655.00	51,397,402.86		1.42
米ドル合計			51,397,402.86		1.42
変動利付転換社債合計			51,397,402.86		1.42
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および金融商品合計			1,301,761,494.14		35.95
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および金融商品
優先株式
米ドル
USD	MANDATORY EXCH TST MAND EXCHANGEABLE TR 144A	196,000.00	37,276,147.42		1.03
米ドル合計			37,276,147.42		1.03
優先株式合計			37,276,147.42		1.03
固定利付転換社債
米ドル
USD	BORR DRILLING LTD-REG-S 3.87500% 18-23.05.23	20,600,000.00	18,265,227.45		0.50
USD	DEUTSCHE BANK AG/LONDON/VOYA FINANCIAL 1.00000% 18-01.05.23	55,115,000.00	45,472,259.41		1.26
USD	ENDEAVOUR MINING CORP-144A 3.00000% 18-15.02.23	28,253,000.00	24,448,417.57		0.67
USD	SEACOR HOLDINGS INC 3.25000% 18-15.05.30	22,395,000.00	19,185,299.41		0.53
USD	SUNEDISON INC-144A *ESCROW* 0.25000% 14-15.01.20	39,161,000.00	670,967.19		0.02
USD	TAL EDUCATION GROUP 2.50000% 14-15.05.19	3,745,000.00	31,200,633.52		0.86
米ドル合計			139,242,804.55		3.84
固定利付転換社債合計			139,242,804.55		3.84
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および金融商品合計				176,518,951.97	4.87
最近発行された譲渡性のある有価証券および金融商品
固定利付転換社債
米ドル
USD	LIBERTY MEDIA CORP-144A 2.12500% 18-31.03.48	39,239,000.00	34,295,887.73		0.95
USD	WESTERN DIGITAL CORP-144A 1.50000% 18-01.02.24	18,000,000.00	16,030,377.80		0.44
米ドル合計			50,326,265.53		1.39
固定利付転換社債合計			50,326,265.53		1.39
最近発行された譲渡性のある有価証券および金融商品合計			50,326,265.53		1.39
投資有価証券合計			3,324,086,451.10		91.79

銘柄					株数/額面	ユーロ建評価額 先物/為替予約取引/ スワップに係る 未実現(損)益	純資産 比率 (%)
為替予約取引
為替予約取引(購入/売却)
購入通貨		売却通貨		満期日
NOK	180,000,000.00	EUR	18,869,032.80	15.6.2018		-32,677.70	0.00
EUR	37,904,424.00	CAD	61,000,000.00	15.6.2018		-2,354,242.67	-0.07
EUR	225,064,029.00	GBP	197,000,000.00	15.6.2018		573,653.83	0.02
EUR	71,350,029.60	HKD	690,000,000.00	15.6.2018		-3,963,468.39	-0.11
EUR	27,263,290.00	NZD	47,000,000.00	15.6.2018		-959,898.82	-0.03
MXN	810,000,000.00	EUR	34,718,301.00	15.6.2018		-159,547.34	0.00
EUR	7,133,774.20	HKD	70,000,000.00	15.6.2018		-506,725.60	-0.01
EUR	9,480,730.60	MXN	220,000,000.00	15.6.2018		94,402.45	0.00
EUR	12,380,364.00	HKD	120,000,000.00	15.6.2018		-717,635.65	-0.02
EUR	5,700,033.90	HKD	55,000,000.00	15.6.2018		-303,215.94	-0.01
EUR	9,331,998.30	HKD	90,000,000.00	15.6.2018		-491,501.44	-0.01
GBP	11,000,000.00	EUR	12,712,810.00	15.6.2018		-177,814.43	0.00
EUR	821,772,180.00	USD	1,020,000,000.00	15.6.2018		-51,190,210.27	-1.41
SEK	180,000,000.00	EUR	16,963,615.80	15.6.2018		496,972.71	0.00
EUR	8,160,126.00	AUD	13,000,000.00	15.6.2018		-258,967.66	-0.01
CAD	19,000,000.00	EUR	12,351,216.00	15.6.2018		188,368.70	0.01
EUR	9,762,420.00	CAD	15,000,000.00	15.6.2018		-137,252.13	0.00
GBP	4,500,000.00	EUR	5,137,942.50	15.6.2018		-9,989.77	0.00
MXN	200,000,000.00	EUR	8,526,714.00	15.6.2018		6,311.59	0.00
EUR	16,853,880.00	USD	20,000,000.00	15.6.2018		-263,029.61	-0.01
EUR	16,745,920.00	USD	20,000,000.00	15.6.2018		-370,989.61	-0.01
MYR	90,000,000.00	EUR	18,775,350.00	10.8.2018		420,072.31	0.01
EUR	24,416,542.40	HKD	230,000,000.00	15.6.2018		-687,956.93	-0.02
GBP	3,860,600.00	EUR	4,409,536.09	15.6.2018		-10,208.46	0.00
EUR	1,101,340,947.00	USD	1,311,000,000.00	20.7.2018		-17,534,742.73	-0.48
EUR	52,601,052.00	SGD	84,000,000.00	17.8.2018		-977,329.89	-0.03
EUR	367,492,320.00	JPY	48,000,000,000.00	10.8.2018		-10,771,292.51	-0.30
USD	148,395,500.00	EUR	125,616,578.98	15.6.2018		1,387,039.05	0.04
CHF	947,791,600.00	EUR	802,913,828.74	15.6.2018		23,134,706.43	0.64
EUR	83,894,400.00	KRW	108,000,000,000.00	10.8.2018		-1,577,497.54	-0.04
EUR	16,003,624.00	USD	19,000,000.00	20.7.2018		-211,965.71	-0.01
EUR	32,156,778.00	CHF	38,000,000.00	15.6.2018		-962,152.72	-0.03
EUR	12,572,879.00	GBP	11,000,000.00	15.6.2018		37,883.43	0.00
EUR	7,213,157.85	USD	8,483,400.00	15.6.2018		-47,321.70	0.00
EUR	24,278.71	GBP	21,300.00	15.6.2018		6.40	0.00
EUR	3,901,305.00	JPY	500,000,000.00	10.8.2018		-38,940.96	0.00
EUR	30,163.40	GBP	26,400.00	15.6.2018		79.41	0.00
為替予約取引(購入/売却)合計						-68,377,079.87	-1.89
銀行預金、要求払い預金および貯蓄預金ならびにその他流動資産						364,790,519.83	10.07
その他の資産および負債						1,064,592.97	0.03
純資産合計						3,621,564,484.03	100.00