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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年8月6日-令和2年8月5日)

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【提出】: 2020/11/05 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

UBS世界CB(米ドルヘッジ)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2019年 8月 5日現在	2020年 8月 5日現在
資産の部
流動資産
預金	-	38,019,600
コール・ローン	41,868,965	36,518,258
投資信託受益証券	99,541	99,401
投資証券	4,346,627,656	4,457,333,351
派生商品評価勘定	-	183,600
未収入金	-	21,122,000
流動資産合計	4,388,596,162	4,553,276,210
資産合計	4,388,596,162	4,553,276,210
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	10,760
未払解約金	37,000,000	39,000,000
未払利息	118	103
流動負債合計	37,000,118	39,010,863
負債合計	37,000,118	39,010,863
純資産の部
元本等
元本	1,542,946,887	1,447,266,018
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,808,649,157	3,066,999,329
元本等合計	4,351,596,044	4,514,265,347
純資産合計	4,351,596,044	4,514,265,347
負債純資産合計	4,388,596,162	4,553,276,210

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券、投資証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券および投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (2)金融商品の時価に関する補足情報金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2019年 8月 5日現在	2020年 8月 5日現在
1.	開示対象ファンドの期末日における受益権の総数	1,542,946,887口	1,447,266,018口
2.	開示対象ファンドの期末日における1口当たり純資産額	2.8203円	3.1192円
	(1万口当たり純資産額)	(28,203円)	(31,192円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2018年 8月 7日至 2019年 8月 5日	自 2019年 8月 6日至 2020年 8月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、投資証券等の金融商品を主要投資対象とし、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき運用を行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、投資信託受益証券、投資証券、為替予約取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務です。また、当ファンドが投資信託受益証券および投資証券への投資を通じて保有する主な金融資産は、公社債、転換社債、為替予約取引です。これらは、金利変動リスク、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスクに晒されております。なお、為替予約取引は、外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを低減する目的で利用しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行については、投資対象、投資制限等を規定した運用ガイドラインに従って運用部門が執行します。管理部門は、運用ガイドラインに則って適切な運用がされているかおよび、運用結果の定期的な検証を通じて、下記に掲げる各種リスクが適切に管理されていることをモニタリングしています。また、それらの状況は定期的に開催される各委員会に報告され、状況の把握・確認が行われるほか、適切な運営について検証が行われます。・市場リスクファンドのパフォーマンスが一定の許容範囲内にあるかどうかモニタリングし、リターンの大きな変動を注視することで市場リスクが適切に管理されていることを確認しています。・信用リスク、流動性リスク運用ガイドラインに従って、証券格付や、証券や発行体への集中投資制限をモニタリングし、投資対象に関するこれらのリスクが適切に管理されていることを確認しています。また、取引先の信用リスクについては、グループポリシーで認められた相手に限定することで、これを管理しています。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目	2019年 8月 5日現在	2020年 8月 5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は原則として全て時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.金融商品時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、帳簿価額は時価と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
	(2)有価証券	(2)有価証券
	売買目的有価証券	売買目的有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記「1.有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(3)デリバティブ取引	(3)デリバティブ取引
	デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	-	デリバティブ取引に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2019年 8月 5日現在	2020年 8月 5日現在
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△150	△140
投資証券	211,340,217	460,138,347
合計	211,340,067	460,138,207

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

(2019年 8月 5日現在)

該当事項はありません。

(2020年 8月 5日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超(円)	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	59,308,840	-	59,136,000	172,840
合計		59,308,840	-	59,136,000	172,840

(注1)時価の算定方法

為替予約の時価

1.開示対象ファンドの期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①開示対象ファンドの期末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

②開示対象ファンドの期末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっております。

イ)開示対象ファンドの期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後2つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

ロ)開示対象ファンドの期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.開示対象ファンドの期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、開示対象ファンドの期末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

項目	自 2018年 8月 7日至 2019年 8月 5日	自 2019年 8月 6日至 2020年 8月 5日
1.元本の推移
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,763,722,433円	1,542,946,887円
期中追加設定元本額	9,945,283円	4,802,298円
期中一部解約元本額	230,720,829円	100,483,167円
2.開示対象ファンドの期末日における元本の内訳
UBS世界CBファンド円ヘッジコース	339,981,158円	318,865,660円
UBS世界CBファンド米ドルヘッジコース	1,202,965,729円	1,128,400,358円
合計	1,542,946,887円	1,447,266,018円

附属明細表

第1 有価証券明細表
① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	99,801	99,401
投資信託受益証券合計			99,801	99,401
投資証券	米ドル	UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コンバート・グローバル(EUR)(米ドルヘッジ) I-B-acc	185,323.612	42,205,599.39
	米ドル小計		185,323.612	42,205,599.39
	米ドル小計			(4,457,333,351)
投資証券合計				4,457,333,351
投資証券合計				(4,457,333,351)
合計				4,457,432,752
合計				(4,457,333,351)

(注)

1.投資信託受益証券、投資証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。

3.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので内書きです。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

(参考)
当ファンドは国内投資信託｢UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)｣ならびにルクセンブルク籍外国投資信託「UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コンバート・グローバル(EUR)(米ドルヘッジ) I-B-acc」(以下「同ファンド」といいます。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」および「投資証券」はすべて同ファンドの投資信託受益証券および投資証券です。
国内投資信託「UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)」ならびにルクセンブルク籍外国投資信託「UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コンバート・グローバル(EUR)(米ドルヘッジ) I-B-acc」の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
国内投資信託｢UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)｣の状況
ご参考として第11期決算日(2020年1月20日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	自 2019年 1月22日至 2020年 1月20日
営業収益
有価証券売買等損益	△44,654
営業収益合計	△44,654
営業費用
受託者報酬	12,829
委託者報酬	4,756
その他費用	766
営業費用合計	18,351
営業利益又は営業損失(△)	△63,005
経常利益又は経常損失(△)	△63,005
当期純利益又は当期純損失(△)	△63,005
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△71,971
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	20
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△134,996

組入資産明細表(2020年 1月20日現在)

種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・マザーファンド	40,584,099	40,640,916
合計		40,584,099	40,640,916

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
UBS短期円金利プラス・マザーファンドの運用状況
当ファンドは、UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)が投資対象とする親投資信託で、信託財産の実質的な運用を行っております。
ご参考として、第11期決算日(2020年1月20日)の運用状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	自 2019年 1月22日至 2020年 1月20日
営業収益
営業収益合計	-
営業費用
支払利息	41,565
営業費用合計	41,565
営業利益又は営業損失(△)	△41,565
経常利益又は経常損失(△)	△41,565
当期純利益又は当期純損失(△)	△41,565
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	100,353
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	14
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	58,774

組入資産明細表(2020年1月20日現在)
2020年1月20日現在、UBS短期円金利プラス・マザーファンドにおける組入資産はありません。
ルクセンブルク籍外国投資信託 UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コンバート・グローバル(EUR)の運用状況
<参考情報>当ファンドは「UBS世界CB(米ドルヘッジ)マザーファンド」が投資対象とする外国投資信託証券です。
ご参考として、掲載されている当ファンドの損益計算書及び投資有価証券その他の純資産明細表は、2019年5月31日現在の現地Annual Reportからの抜粋であり、現地の会計基準に基づき作成され、監査を受けたものです。

損益計算書	自 2018年6月1日至 2019年5月31日
		ユーロ
収益
流動資産等に係る受取利息		907,472.19
有価証券に係る受取利息		71,808,987.78
配当金		3,809,163.06
有価証券の貸付に係る収益		171,072.27
その他収益		5,123,870.40
収益合計		81,820,565.70

費用
均一費用		-21,192,443.94
年次税		-817,981.91
有価証券の貸付に係る費用		-68,428.91
その他の手数料		-593,487.18
当座借越等に係る支払利息		-1,359,044.82
費用合計		-24,031,386.76

投資純利益(損失)		57,789,178.94

実現(損)益
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益		191,799,801.80
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る実現(損)益		-14,483,900.02
為替予約取引に係る実現(損)益		-206,044,336.96
為替差(損)益		9,784,698.13
実現(損)益合計		-18,943,737.05

当期実現純(損)益		38,845,441.89

未実現評価(損)益の変動
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益		-156,652,797.02
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る未実現評価(損)益		4,594,904.48
為替予約取引に係る未実現評価(損)益		38,310,567.90
未実現評価(損)益の変動合計		-113,747,324.64

純資産の純増(減)額		-74,901,882.75

2019年5月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

通貨	銘柄	株数/額面	ユーロ建評価額先物/為替予約取引/ スワップに係る未実現(損)益	純資産比率 (%)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および金融商品
優先株式
米ドル
USD	FORTIVE CORP 5%MANDTRY CONV PRF SER A	37,400.00	33,024,836.00	0.96
米ドル合計			33,024,836.00	0.96
優先株式合計			33,024,836.00	0.96

固定利付転換社債
スイスフラン
CHF	IDORSIA LTD-REG-S 0.75000% 18-17.07.24	19,000,000.00	15,718,210.44	0.46
CHF	SIKA AG-REG-S 0.15000% 18-05.06.25	27,940,000.00	26,850,463.18	0.78
スイスフラン合計			42,568,673.62	1.24
ユーロ
EUR	AABAR INVESTMENTS PJSC-REG-S 1.00000% 15-27.03.22	59,200,000.00	52,782,720.00	1.53
EUR	ARCANDOR AG DEFAULT 8.87500% 08-11.07.13	10,700,000.00	1.07	0.00
EUR	BAYER CAPITAL CORP BV-REG-S-SUB 5.62500% 16-22.11.19	39,900,000.00	27,260,198.70	0.79
EUR	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG-REG-S 0.75000% 17-04.04.25	15,100,000.00	18,565,450.00	0.54
EUR	CONSUS REAL ESTATE AG-REG-S 4.00000% 17-29.11.22	19,800,000.00	17,543,394.00	0.51
EUR	DEUTSCHE WOHNEN AG-REG-S 0.60000% 17-05.01.26	12,900,000.00	13,902,975.00	0.41
EUR	EUROPEAN TOPSOHO SARL-REG-S 4.00000% 18-21.09.21	22,200,000.00	21,093,330.00	0.61
EUR	LEG IMMOBILIEN AG-REG-S 0.50000% 14-01.07.21	12,500,000.00	25,921,250.00	0.75
EUR	OUTOKUMPU OYJ-REG-S 3.25000% 15-26.02.20	17,100,000.00	17,178,660.00	0.50
EUR	PT JERSEY LTD-REG-S 0.50000% 14-19.11.19	17,300,000.00	17,261,075.00	0.50
EUR	SACYR VALLEHERMOSO SA-REG-S 3.75000% 19-25.04.24	17,900,000.00	17,260,075.00	0.50
EUR	TELECOM ITALIA SPA-REG-S 1.12500% 15-26.03.22	35,600,000.00	34,371,800.00	1.00
ユーロ合計			263,140,928.77	7.64
イギリスポンド
GBP	BRAIT SE-REG-S 2.75000% 15-18.09.20	33,200,000.00	35,392,090.81	1.03
GBP	INTU JERSEY 2 LTD-REG-S 2.87500% 16-01.11.22	35,400,000.00	33,204,863.90	0.97
GBP	REMGRO JERSEY GBP LTD-REG-S 2.62500% 16-22.03.21	23,800,000.00	26,317,921.12	0.76
GBP	VOLCAN HOLDINGS PLC-REG-S 4.12500% 17-11.04.20	21,000,000.00	33,436,618.70	0.97
イギリスポンド合計			128,351,494.53	3.73
香港ドル
HKD	REXLOT HOLDINGS-REG-S DEFAULTED STEP-UP/DOWN 14-17.04.19	162,000,000.00	2,690,495.31	0.08
HKD	SMART INSIGHT INTERNATIONAL LTD-REG-S 4.50000% 18-05.12.23	254,000,000.00	33,693,723.43	0.98
香港ドル合計			36,384,218.74	1.06
米ドル
USD	AFRICAN MINERALS DEFAULT 8.50000% 12-10.02.17	33,800,000.00	3,033.16	0.00
USD	BORR DRILLING LTD-REG-S 3.87500% 18-23.05.23	23,800,000.00	17,470,633.11	0.51
USD	DP WORLD PLC-REG-S 1.75000% 14-19.06.24	40,200,000.00	35,411,064.75	1.03
USD	ELM BV FOR SWISS RE LTD 3.25000% 18-13.06.24	37,400,000.00	34,866,727.69	1.01
USD	HURRICANE ENERGY PLC-REG-S 7.50000% 17-24.07.22	12,800,000.00	17,941,479.79	0.52
USD	JAIPRAKASH HYDRO POWER-REG-S DEFAULT STEP-UP 10-13.02.49	15,000,000.00	68,260.33	0.00
USD	MERCADOLIBRE INC-144A 2.00000% 18-15.08.28	13,404,000.00	17,638,886.96	0.51
USD	NMC HEALTH JERSEY LTD-REG-S 1.87500% 18-30.04.25	42,400,000.00	31,037,781.67	0.90
USD	POLARCUS LTD-144A-REG-S 5.60000% 11-01.07.22	8,465,800.00	5,317,952.17	0.16
USD	POLYUS FINANCE PLC-REG-S 1.00000% 18-26.01.21	22,000,000.00	19,613,137.70	0.57
USD	SINTEX INDUSTRIES LTD-REG-S STEP-UP/DOWN 16-25.05.22	4,840,000.00	4,039,305.42	0.12
USD	SIRIUS MINERALS FINANCE NO 2 LTD-REG-S 5.00000% 19-23.05.27	20,400,000.00	18,941,144.16	0.55
USD	TWILIO INC 0.25000% 18-01.06.23	11,194,000.00	19,669,636.52	0.57
USD	XERO INVESTMENTS LTD-REG-S 2.37500% 18-04.10.23	21,623,000.00	21,417,316.15	0.62
米ドル合計			243,436,359.58	7.07
固定利付転換社債合計			713,881,675.24	20.74

通貨	銘柄	株数/額面	ユーロ建評価額先物/為替予約取引/ スワップに係る未実現(損)益	純資産比率 (%)
ゼロ・クーポン・転換社債
ユーロ
EUR	AMS AG-REG-S 0.00000% 18-05.03.25	24,800,000.00	17,054,712.00	0.50
EUR	CHINA YANGTZE POWER INTERNATIONAL-REG-S 0.00000% 16-09.11.21	15,300,000.00	16,116,255.00	0.47
EUR	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 0.00000% 19-18.04.22	39,900,000.00	43,367,310.00	1.26
EUR	LG CHEM LTD-REG-S 0.00000% 18-16.04.21	19,800,000.00	19,973,250.00	0.58
EUR	RAG-STIFTUNG-REG-S 0.00000% 17-16.03.23	35,000,000.00	35,105,000.00	1.02
EUR	UNICREDIT BANK AG/STXE50 EUR P RCV 0.00000% 17-14.09.20	33,550,000.00	35,593,195.00	1.03
EUR	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD-REG-S 0.00000% 17-21.04.22	20,700,000.00	20,420,550.00	0.59
ユーロ合計			187,630,272.00	5.45
イギリスポンド
GBP	BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV-REG-S 0.00000% 17-03.06.20	27,200,000.00	31,287,915.79	0.91
イギリスポンド合計			31,287,915.79	0.91
香港ドル
HKD	ANGANG STEEL CO LTD-REG-S 0.00000% 18-25.05.23	168,000,000.00	18,197,096.59	0.53
HKD	CHINA CONCH VENTURE HLD INTL LTD-REG-S 0.00000% 18-05.09.23	310,000,000.00	35,573,771.52	1.03
HKD	HARVEST INTERNATIONAL CO-REG-S 0.00000% 17-21.11.22	159,000,000.00	17,918,880.10	0.52
HKD	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS-REG-S 0.00000% 18-23.05.23	280,000,000.00	32,079,232.03	0.93
香港ドル合計			103,768,980.24	3.01
日本円
JPY	ALL NIPPON AIRWAYS CO LTD-REG-S 0.00000% 17-19.09.24	4,300,000,000.00	35,344,495.88	1.03
JPY	CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC-REG-S 0.00000% 17-25.01.22	4,190,000,000.00	36,600,257.59	1.06
JPY	COSMO ENERGY HOLDINGS CO LTD-REG-S 0.00000% 18-05.12.22	4,350,000,000.00	36,424,927.37	1.06
JPY	DAINIPPON SCREEN MFG CO LTD-REG-S 0.00000% 18-11.06.25	2,290,000,000.00	18,028,060.85	0.52
JPY	IWATANI CORP 0.00000% 15-22.10.20	2,120,000,000.00	17,773,821.16	0.52
JPY	KANSAI PAINT CO LTD-REG-S 0.00000% 16-17.06.19	1,290,000,000.00	10,640,665.73	0.31
JPY	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC-REG-S 0.00000% 17-31.03.22	3,960,000,000.00	32,713,463.95	0.95
JPY	LINE CORP-REG-S 0.00000% 18-19.09.25	4,640,000,000.00	34,467,154.63	1.00
JPY	MINEBEA MITSUMI INC-REG-S 0.00000% 15-03.08.22	1,890,000,000.00	16,960,560.13	0.49
JPY	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP 0.00000% 17-29.03.24	4,380,000,000.00	35,980,709.20	1.04
JPY	SONY CORP-REG-S 0.00000% 15-30.09.22	3,265,000,000.00	33,273,218.41	0.97
JPY	TORAY INDUSTRIES INC-REG-S 0.00000% 14-31.08.21	4,150,000,000.00	37,292,891.85	1.08
JPY	UNICHARM CORP-REG-S 0.00000% 15-25.09.20	1,160,000,000.00	12,970,388.17	0.38
日本円合計			358,470,614.92	10.41
韓国ウォン
KRW	KAKAO CORP 0.00000% 16-11.05.21	24,000,000,000.00	19,463,793.55	0.57
KRW	LOTTE SHOPPING-REG-S 0.00000% 18-04.04.23	48,400,000,000.00	35,103,400.02	1.02
韓国ウォン合計			54,567,193.57	1.59
米ドル
USD	ABIGROVE LTD-REG-S 0.00000% 17-16.02.22	21,800,000.00	21,929,115.63	0.64
USD	CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD-REG-S 0.00000% 17-05.06.22	16,800,000.00	14,962,982.91	0.43
USD	CHINA OVERSEAS FIN INV CAYMAN V-REG-S 0.00000% 16-05.01.23	34,000,000.00	33,241,800.15	0.96
USD	EXANE SA 0.00000% 17-03.08.20	40,800,000.00	44,861,986.27	1.30
USD	GUNMA BANK LTD-REG-S 0.00000% 14-11.10.19	19,700,000.00	17,411,699.20	0.51
USD	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV-REG-S 0.00000% 17-06.03.20	40,500,000.00	46,840,220.76	1.36
USD	JPMORGAN CHASE BANK NA-REG-S 0.00000% 18-30.12.20	35,700,000.00	35,310,755.15	1.03
USD	SOCIETE GENERALE SA/MARSH RCV 0.00000% 18-03.08.21	42,350,000.00	45,331,430.88	1.32
USD	UNITED REN ENERGY CO LTD/TAIWAN-REG-S 0.00000% 16-27.10.19	10,200,000.00	9,199,084.67	0.27
米ドル合計			269,089,075.62	7.82
ゼロ・クーポン・転換社債合計			1,004,814,052.14	29.19

変動利付転換社債
ユーロ
EUR	AGEASFINLUX SA-REG-S-SUB 3M EURIBOR+135BP 02-PRP	40,250,000.00	20,914,642.40	0.61
EUR	BNP PARIBAS FORTIS SA-SUB 3M EURIBOR+200BP 07-PRP	40,250,000.00	29,819,615.00	0.87
EUR	NEOPOST SA-REG-S 3.375/VAR 15-PRP	336,733.00	18,072,214.32	0.52
ユーロ合計			68,806,471.72	2.00

通貨	銘柄	株数/額面	ユーロ建評価額先物/為替予約取引/ スワップに係る未実現(損)益	純資産比率 (%)
米ドル
USD	SHIZUOKA BANK LTD-REG-S 3M LIBOR+50BP 18-25.01.23	20,600,000.00	17,584,914.97	0.51
USD	YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP-REG-S 3M LIBOR-50BP 15-26.03.20	20,000,000.00	17,574,370.71	0.51
米ドル合計			35,159,285.68	1.02
変動利付転換社債合計			103,965,757.40	3.02

公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および金融商品合計			1,855,686,320.78	53.91

他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および金融商品
固定利付転換社債
ユーロ
EUR	COSMO PHARMACEUTICALS NV-REG-S 2.50000% 18-05.12.23	17,300,000.00	16,421,160.00	0.48
ユーロ合計			16,421,160.00	0.48
米ドル
USD	ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC 2.50000% 18-01.02.25	8,375,000.00	6,649,923.61	0.19
USD	ALTERYX INC-144A 0.50000% 18-01.06.23	10,200,000.00	18,652,814.64	0.54
USD	ANTHEM INC 2.75000% 12-15.10.42	10,007,000.00	34,683,120.63	1.01
USD	ATLASSIAN INC 0.62500% 18-01.05.23	12,200,000.00	17,961,430.43	0.52
USD	BILIBILI INC-144A 1.37500% 19-01.04.26	25,811,000.00	19,354,601.93	0.56
USD	BOOKING HOLDINGS INC 0.35000% 13-15.06.20	29,827,000.00	34,634,758.55	1.01
USD	CARDTRONICS INC 1.00000% 14-01.12.20	21,178,000.00	18,478,349.01	0.54
USD	CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 1.99000% 15-01.07.25	36,490,000.00	33,630,003.95	0.98
USD	EMPIRE STATE REALTY OP LP-144A 2.62500% 14-15.08.19	23,880,000.00	21,246,953.29	0.62
USD	ENDEAVOUR MINING CORP-144A 3.00000% 18-15.02.23	30,553,000.00	25,835,360.18	0.75
USD	ENSCO JERSEY FINANCE LTD 3.00000% 16-31.01.24	49,764,000.00	34,051,419.47	0.99
USD	EVOLENT HEALTH INC-144A 1.50000% 18-15.10.25	13,813,000.00	9,338,782.93	0.27
USD	EXACT SCIENCES CORP 0.37500% 19-15.03.27	35,460,000.00	36,627,521.33	1.06
USD	EXTRA SPACE STORAGE LP-144A 3.12500% 15-01.10.35	18,210,000.00	19,507,667.78	0.57
USD	GOLAR LNG LTD 2.75000% 17-15.02.22	20,780,000.00	17,242,057.45	0.50
USD	HERCULES CAPITAL INC 4.37500% 17-01.02.22	19,857,000.00	17,503,508.47	0.51
USD	IAC FINANCECO INC-144A 0.87500% 17-01.10.22	23,938,000.00	32,880,782.25	0.95
USD	ICONIX BRAND GROUP INC 5.75000% 18-15.08.23	9,450,000.00	2,014,626.20	0.06
USD	IH MERGER SUB LLC-144A 3.50000% 17-15.01.22	25,955,000.00	27,597,989.81	0.80
USD	INSULET CORP 1.25000% 17-15.09.21	11,020,000.00	18,629,718.67	0.54
USD	IQIYI INC-144A 18-01.12.23	34,255,000.00	31,411,252.48	0.91
USD	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC 2.25000% 15-15.06.22	18,602,000.00	17,806,905.77	0.52
USD	LENDINGTREE INC 0.62500% 17-01.06.22	10,317,000.00	17,493,117.65	0.51
USD	LEXICON PHARMACEUTICALS INC 5.25000% 14-01.12.21	8,542,000.00	7,851,342.49	0.23
USD	LIBERTY MEDIA CORP 1.37500% 13-15.10.23	44,338,000.00	43,374,329.38	1.26
USD	LIBERTY MEDIA CORP 4.00000% 99-15.11.29	15,870,000.00	9,964,625.39	0.29
USD	LIBERTY MEDIA CORP-144A 2.12500% 18-31.03.48	37,189,000.00	31,694,165.47	0.92
USD	MEDICINES CO-144A 3.50000% 18-15.01.24	4,274,000.00	6,054,401.85	0.17
USD	MICROCHIP TECHNOLOGY INC-SUB 1.62500% 15-15.02.25	48,050,000.00	69,755,828.06	2.03
USD	MICRON TECHNOLOGY INC 2.12500% 13-15.02.33	13,661,000.00	36,503,133.51	1.06
USD	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 2.25000% 17-15.05.24	14,650,000.00	17,385,692.11	0.50
USD	NIO INC-144A 19-01.02.24	22,100,000.00	11,969,717.78	0.35
USD	NOVELLUS SYSTEMS INC 2.62500% 11-15.05.41	6,770,000.00	32,741,563.24	0.95
USD	NXP SEMICONDUCTORS N.V 1.00000% 14-01.12.19	36,800,000.00	33,813,993.81	0.98
USD	PALO ALTO NETWORKS INC-144A 0.75000% 18-01.07.23	36,018,000.00	33,394,101.55	0.97
USD	PTC THERAPEUTICS INC-144A 3.00000% 15-15.08.22	2,874,000.00	2,753,324.75	0.08
USD	SHIP FINANCE INTERNATIONA LTD 4.87500% 18-01.05.23	10,763,000.00	9,526,426.10	0.28
USD	SHIP FINANCE INTERNATIONAL LTD 5.75000% 16-15.10.21	20,750,000.00	18,328,375.29	0.53
USD	SPIRIT REALTY CAPITAL INC 3.75000% 14-15.05.21	35,618,000.00	32,496,810.34	0.94
USD	SQUARE INC 0.37500% 17-01.03.22	9,179,000.00	22,231,820.53	0.65
USD	SSR MINING INC-144A 2.50000% 19-01.04.39	20,343,000.00	17,619,829.27	0.51
USD	TABULA RASA HEALTHCARE INC-144A-SUB 1.75000% 19-15.02.26	19,680,000.00	16,740,318.21	0.49
USD	TERADYNE INC 1.25000% 16-15.12.23	26,256,000.00	34,527,812.19	1.00
USD	TULLOW OIL JERSEY-REG-S 6.62500% 16-12.07.21	17,000,000.00	17,452,326.47	0.51
USD	VEREIT INC 3.75000% 13-15.12.20	24,852,000.00	22,315,617.40	0.65
USD	WESTERN DIGITAL CORP-144A 1.50000% 18-01.02.24	46,276,000.00	35,548,613.99	1.03
USD	WHITING PETROLEUM CORP 1.25000% 16-01.04.20	20,057,000.00	17,430,232.26	0.51
米ドル合計			1,094,707,067.92	31.80
固定利付転換社債合計			1,111,128,227.92	32.28

通貨	銘柄	株数/額面	ユーロ建評価額先物/為替予約取引/ スワップに係る未実現(損)益		純資産比率 (%)
ゼロ・クーポン・転換社債
日本円
JPY	CYBERAGENT INC-REG-S 0.00000% 18-19.02.25	2,430,000,000.00	21,188,844.89		0.62
JPY	DIGITAL GARAGE INC-REG-S 0.00000% 18-14.09.23	1,940,000,000.00	16,655,639.62		0.48
JPY	HIS CO LTD-REG-S 0.00000% 17-15.11.24	1,570,000,000.00	12,972,975.98		0.38
JPY	MEDIPAL HOLDINGS CORP-REG-S 0.00000% 17-07.10.22	1,840,000,000.00	17,361,527.80		0.50
日本円合計			68,178,988.29		1.98
米ドル
USD	POSEIDON FINANCE 1 LTD-REG-S 0.00000% 18-01.02.25	52,000,000.00	44,902,409.48		1.30
USD	SERVICENOW INC 0.00000% 17-01.06.22	19,065,000.00	33,639,840.49		0.98
USD	WIX.COM LTD-144A 0.00000% 18-01.07.23	25,292,000.00	27,034,874.93		0.79
米ドル合計			105,577,124.90		3.07
ゼロ・クーポン・転換社債合計			173,756,113.19		5.05

他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および金融商品合計			1,284,884,341.11		37.33

公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および金融商品
固定利付転換社債
香港ドル
HKD	CHINA EVERGRANDE GROUP-REG-S 4.25000% 18-14.02.23	316,000,000.00	33,310,301.75		0.97
香港ドル合計			33,310,301.75		0.97
米ドル
USD	DEUTSCHE BANK AG/LONDON/VOYA FINANCIAL 1.00000% 18-01.05.23	54,299,000.00	46,117,823.97		1.34
USD	SEA LTD-144A 2.25000% 18-01.07.23	23,080,000.00	33,262,663.62		0.97
USD	SEACOR HOLDINGS INC 3.25000% 18-15.05.30	22,703,000.00	18,232,158.21		0.53
USD	SUNEDISON INC-144A ESCROW 0.25000% 14-15.01.20	39,161,000.00	746,777.27		0.02
米ドル合計			98,359,423.07		2.86
固定利付転換社債合計			131,669,724.82		3.83

公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および金融商品合計				131,669,724.82	3.83

投資有価証券合計			3,272,240,386.71		95.07

通貨	銘柄					株数/額面	ユーロ建評価額先物/為替予約取引/ スワップに係る未実現(損)益	純資産比率 (%)
為替予約取引
為替予約取引(購入/売却)
購入通貨			売却通貨		満期日
EUR		214,645,015.55	HKD	1,915,000,000.00	21.6.2019		-4,217,744.77	-0.12
EUR		181,927,204.00	GBP	157,000,000.00	21.6.2019		4,463,698.26	0.13
EUR		25,871,509.00	NZD	43,000,000.00	21.6.2019		748,623.61	0.02
NOK		85,000,000.00	EUR	8,694,473.20	21.6.2019		11,458.78	0.00
EUR		12,419,540.00	AUD	20,000,000.00	21.6.2019		-2,646.85	0.00
EUR		17,116,658.00	CAD	26,000,000.00	21.6.2019		-122,054.44	0.00
EUR		59,917,384.00	CHF	68,000,000.00	21.6.2019		-764,602.62	-0.02
MXN		380,000,000.00	EUR	17,008,917.80	21.6.2019		290,975.15	0.01
EUR		11,112,763.15	CNH	85,000,000.00	21.6.2019		130,513.27	0.00
EUR		733,070,988.00	USD	834,000,000.00	21.6.2019		-14,113,631.57	-0.41
EUR		66,202,650.00	KRW	85,500,000,000.00	26.7.2019		1,965,370.40	0.06
EUR		414,073,400.00	JPY	52,000,000,000.00	21.6.2019		-15,677,472.58	-0.46
EUR		15,174,999.00	USD	17,000,000.00	21.6.2019		-55,382.93	0.00
KRW		12,000,000,000.00	EUR	9,156,000.00	26.7.2019		-140,241.46	0.00
EUR		9,817,808.00	USD	11,000,000.00	21.6.2019		-37,145.02	0.00
EUR		19,584,994.00	USD	22,000,000.00	21.6.2019		-124,912.03	0.00
EUR		15,082,314.00	GBP	13,000,000.00	21.6.2019		387,883.59	0.01
USD		42,000,000.00	EUR	37,275,966.00	21.6.2019		352,036.42	0.01
EUR		1,192,642,752.00	USD	1,344,000,000.00	19.7.2019		-8,625,812.38	-0.25
USD		362,003,700.00	EUR	321,917,588.34	21.6.2019		2,403,271.22	0.07
CHF		677,699,600.00	EUR	601,244,186.73	21.6.2019		3,522,843.52	0.10
EUR		3,454,192.39	USD	3,881,400.00	21.6.2019		-23,172.58	0.00
EUR		15,128,606.00	USD	17,000,000.00	19.7.2019		-66,011.26	0.00
USD		15,000,000.00	EUR	13,415,655.00	21.6.2019		22,917.29	0.00
EUR		111,000,534.40	CHF	124,999,500.00	21.6.2019		-546,788.92	-0.02
USD		19,000,000.00	EUR	17,003,765.00	21.6.2019		18,426.57	0.00
HKD		470,000,000.00	EUR	53,626,515.90	21.6.2019		89,148.51	0.00
EUR		13,418,280.00	USD	15,000,000.00	21.6.2019		-20,292.29	0.00
CHF		5,556,600.00	EUR	4,955,696.96	21.6.2019		2,913.73	0.00
USD		19,000,000.00	EUR	16,949,938.00	21.6.2019		72,253.57	0.00
USD		12,000,000.00	EUR	10,761,792.00	21.6.2019		-10,934.16	0.00
為替予約取引(購入/売却)合計							-30,066,511.97	-0.87

銀行預金、要求払い預金および貯蓄預金ならびにその他流動資産							186,570,720.06	5.42
当座借越およびその他の短期負債							-7.74	0.00
その他の資産および負債							13,211,800.34	0.38
純資産合計							3,441,956,387.40	100.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年8月6日-令和2年8月5日)

開示資料

決算