有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年8月6日-令和3年8月5日)
UBS世界CB(米ドルヘッジ)マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(参考)
当ファンドは国内投資信託｢UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)｣ならびにルクセンブルク籍外国投資信託「UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コンバート・グローバル(EUR)(米ドルヘッジ) I-B-acc」(以下「同ファンド」といいます。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」および「投資証券」はすべて同ファンドの投資信託受益証券および投資証券です。
国内投資信託「UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)」ならびにルクセンブルク籍外国投資信託「UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コンバート・グローバル(EUR)(米ドルヘッジ) I-B-acc」の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
国内投資信託｢UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)｣の状況
ご参考として第12期決算日(2021年1月20日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書
組入資産明細表(2021年 1月20日現在)
UBS短期円金利プラス・マザーファンドの運用状況
当ファンドは、UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)が投資対象とする親投資信託で、信託財産の実質的な運用を行っております。
ご参考として、第12期決算日(2021年1月20日)の運用状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書
組入資産明細表(2021年1月20日現在)
2021年1月20日現在、UBS短期円金利プラス・マザーファンドにおける組入資産はありません。
ルクセンブルク籍外国投資信託 UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コンバート・グローバル(EUR)の運用状況
当ファンドは「UBS世界CB(米ドルヘッジ)マザーファンド」が投資対象とする外国投資信託証券です。
ご参考として、掲載されている当ファンドの損益計算書及び投資有価証券その他の純資産明細表は、2020年5月31日現在の現地Annual Reportからの抜粋であり、現地の会計基準に基づき作成され、監査を受けたものです。
2020年5月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
貸借対照表
| 2020年 8月 5日現在 | 2021年 8月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 38,019,600 | 37,613,380 |
| コール・ローン | 36,518,258 | 66,760,519 |
| 投資信託受益証券 | 99,401 | 99,252 |
| 投資証券 | 4,457,333,351 | 6,135,798,173 |
| 派生商品評価勘定 | 183,600 | - |
| 未収入金 | 21,122,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,553,276,210 | 6,240,271,324 |
| 資産合計 | 4,553,276,210 | 6,240,271,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,760 | 243,221 |
| 未払解約金 | 39,000,000 | 53,000,000 |
| 未払利息 | 103 | 188 |
| 流動負債合計 | 39,010,863 | 53,243,409 |
| 負債合計 | 39,010,863 | 53,243,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,447,266,018 | 1,525,355,522 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 3,066,999,329 | 4,661,672,393 |
| 元本等合計 | 4,514,265,347 | 6,187,027,915 |
| 純資産合計 | 4,514,265,347 | 6,187,027,915 |
| 負債純資産合計 | 4,553,276,210 | 6,240,271,324 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券、投資証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券および投資証券の基準価額に基づいて評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | |
| 3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | (1)外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (2)金融商品の時価に関する補足情報 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| |
| 本報告書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書における開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 | |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | 2020年 8月 5日現在 | 2021年 8月 5日現在 | |
| 1. | 開示対象ファンドの期末日における受益権の総数 | 1,447,266,018口 | 1,525,355,522口 |
| 2. | 開示対象ファンドの期末日における1口当たり純資産額 | 3.1192円 | 4.0561円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,192円) | (40,561円) | |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ.金融商品の状況に関する事項 |
| 項目 | 自 2019年 8月 6日 至 2020年 8月 5日 | 自 2020年 8月 6日 至 2021年 8月 5日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、投資証券等の金融商品を主要投資対象とし、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき運用を行っております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、投資信託受益証券、投資証券、為替予約取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務です。また、当ファンドが投資信託受益証券および投資証券への投資を通じて保有する主な金融資産は、公社債、転換社債、為替予約取引です。これらは、金利変動リスク、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスクに晒されております。 なお、為替予約取引は、外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを低減する目的で利用しております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 取引の執行については、投資対象、投資制限等を規定した運用ガイドラインに従って運用部門が執行します。 管理部門は、運用ガイドラインに則って適切な運用がされているかおよび、運用結果の定期的な検証を通じて、下記に掲げる各種リスクが適切に管理されていることをモニタリングしています。 また、それらの状況は定期的に開催される各委員会に報告され、状況の把握・確認が行われるほか、適切な運営について検証が行われます。 ・市場リスク ファンドのパフォーマンスが一定の許容範囲内にあるかどうかモニタリングし、リターンの大きな変動を注視することで市場リスクが適切に管理されていることを確認しています。 ・信用リスク、流動性リスク 運用ガイドラインに従って、証券格付や、証券や発行体への集中投資制限をモニタリングし、投資対象に関するこれらのリスクが適切に管理されていることを確認しています。 また、取引先の信用リスクについては、グループポリシーで認められた相手に限定することで、これを管理しています。 | 同左 |
| Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項 |
| 項目 | 2020年 8月 5日現在 | 2021年 8月 5日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 金融商品は原則として全て時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.金融商品時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、帳簿価額は時価と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| (2)有価証券 | (2)有価証券 | |
| 売買目的有価証券 | 売買目的有価証券 | |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記「1.有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (3)デリバティブ取引 | (3)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。 | 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | デリバティブ取引に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 2020年 8月 5日現在 | 2021年 8月 5日現在 |
| 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 投資信託受益証券 | △140 | △149 |
| 投資証券 | 460,138,347 | 1,200,281,571 |
| 合計 | 460,138,207 | 1,200,281,422 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
| 通貨関連 |
| (2020年 8月 5日現在) |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超(円) | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| 米ドル | 59,308,840 | - | 59,136,000 | 172,840 | |
| 合計 | 59,308,840 | - | 59,136,000 | 172,840 | |
| (2021年 8月 5日現在) |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超(円) | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| 米ドル | 37,369,850 | - | 37,613,071 | △243,221 | |
| 合計 | 37,369,850 | - | 37,613,071 | △243,221 | |
| (注1)時価の算定方法 |
| 為替予約の時価 |
| 1.開示対象ファンドの期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。 |
| ①開示対象ファンドの期末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。 |
| ②開示対象ファンドの期末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっております。 |
| イ)開示対象ファンドの期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後2つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。 |
| ロ)開示対象ファンドの期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。 |
| 2.開示対象ファンドの期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、開示対象ファンドの期末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。 |
| (注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (その他の注記) |
| 項目 | 自 2019年 8月 6日 至 2020年 8月 5日 | 自 2020年 8月 6日 至 2021年 8月 5日 |
| 1.元本の推移 | ||
| 本報告書における開示対象ファンドの期首に おける当該親投資信託の元本額 | 1,542,946,887円 | 1,447,266,018円 |
| 期中追加設定元本額 | 4,802,298円 | 206,617,150円 |
| 期中一部解約元本額 | 100,483,167円 | 128,527,646円 |
| 2.開示対象ファンドの期末日における元本の内 訳 | ||
| UBS世界CBファンド 円ヘッジコース | 318,865,660円 | 341,940,886円 |
| UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコー ス | 1,128,400,358円 | 1,183,414,636円 |
| 合計 | 1,447,266,018円 | 1,525,355,522円 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 ① 株式 |
該当事項はありません。
| ② 株式以外の有価証券 |
| 種 類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け) | 99,801 | 99,252 | |
| 投資信託受益証券合計 | 99,801 | 99,252 | |||
| 投資証券 | 米ドル | UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コンバート・グローバル(EUR)(米ドルヘッジ) I-B-acc | 195,769.668 | 55,952,928.81 | |
| 米ドル 小計 | 195,769.668 | 55,952,928.81 | |||
| (6,135,798,173) | |||||
| 投資証券合計 | 6,135,798,173 | ||||
| (6,135,798,173) | |||||
| 合計 | 6,135,897,425 | ||||
| (6,135,798,173) | |||||
| (注) |
| 1.投資信託受益証券、投資証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| 2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。 |
| 3.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので内書きです。 |
| 4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。 |
| 5.外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 投資証券 | 1銘柄 | 100.0% | 100.0% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
(参考)
当ファンドは国内投資信託｢UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)｣ならびにルクセンブルク籍外国投資信託「UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コンバート・グローバル(EUR)(米ドルヘッジ) I-B-acc」(以下「同ファンド」といいます。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」および「投資証券」はすべて同ファンドの投資信託受益証券および投資証券です。
国内投資信託「UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)」ならびにルクセンブルク籍外国投資信託「UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コンバート・グローバル(EUR)(米ドルヘッジ) I-B-acc」の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
国内投資信託｢UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)｣の状況
ご参考として第12期決算日(2021年1月20日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書
| (単位:円) | |
| 自 2020年 1月21日 至 2021年 1月20日 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | △35,884 |
| 営業収益合計 | △35,884 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 11,495 |
| 委託者報酬 | 4,267 |
| その他費用 | 712 |
| 営業費用合計 | 16,474 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △52,358 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △52,358 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △52,358 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △29,792 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △134,996 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 83,117 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 83,117 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △74,491 |
組入資産明細表(2021年 1月20日現在)
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | UBS短期円金利プラス・マザーファンド | 15,588,797 | 15,595,032 | |
| 合計 | 15,588,797 | 15,595,032 | ||
| (注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
UBS短期円金利プラス・マザーファンドの運用状況
当ファンドは、UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)が投資対象とする親投資信託で、信託財産の実質的な運用を行っております。
ご参考として、第12期決算日(2021年1月20日)の運用状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書
| (単位:円) | |
| 自 2020年 1月21日 至 2021年 1月20日 | |
| 営業収益 | |
| 営業収益合計 | - |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 37,283 |
| 営業費用合計 | 37,283 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △37,283 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △37,283 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △37,283 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 58,774 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,698 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,698 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,793 |
組入資産明細表(2021年1月20日現在)
2021年1月20日現在、UBS短期円金利プラス・マザーファンドにおける組入資産はありません。
ルクセンブルク籍外国投資信託 UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コンバート・グローバル(EUR)の運用状況
当ファンドは「UBS世界CB(米ドルヘッジ)マザーファンド」が投資対象とする外国投資信託証券です。
ご参考として、掲載されている当ファンドの損益計算書及び投資有価証券その他の純資産明細表は、2020年5月31日現在の現地Annual Reportからの抜粋であり、現地の会計基準に基づき作成され、監査を受けたものです。
| 損益計算書 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | |
| ユーロ | ||
| 収益 | ||
| 流動資産等に係る受取利息 | 754,188.25 | |
| 有価証券に係る受取利息 | 47,448,163.32 | |
| 配当金 | 3,090,878.28 | |
| 有価証券の貸付に係る収益 | 15,659.43 | |
| その他収益 | 7,077,590.34 | |
| 収益合計 | 58,386,479.62 | |
| 費用 | ||
| 均一費用 | -21,661,679.59 | |
| 年次税 | -768,635.27 | |
| 有価証券の貸付に係る費用 | -6,263.77 | |
| その他の手数料 | -406,456.33 | |
| 当座借越等に係る支払利息 | -1,725,891.28 | |
| 費用合計 | -24,568,926.24 | |
| 投資純利益(損失) | 33,817,553.38 | |
| 実現(損)益 | ||
| 無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 | 227,173,002.06 | |
| 利回り評価有価証券および短期金融商品に係る実現(損)益 | -1,035,436.35 | |
| 為替予約取引に係る実現(損)益 | -67,296,576.79 | |
| 為替差(損)益 | -36,972,488.17 | |
| 実現(損)益合計 | 121,868,500.75 | |
| 当期実現純(損)益 | 155,686,054.13 | |
| 未実現評価(損)益の変動 | ||
| 無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 | -98,923,393.16 | |
| 利回り評価有価証券および短期金融商品に係る未実現評価(損)益 | -3,161,835.31 | |
| 為替予約取引に係る未実現評価(損)益 | 73,257,626.16 | |
| 未実現評価(損)益の変動合計 | -28,827,602.31 | |
| 純資産の純増(減)額 | 126,858,451.82 | |
2020年5月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
| 通貨 | 銘柄 | 株数/額面 | ユーロ建評価額 先物/為替予約取引/ スワップに係る 未実現(損)益 | 純資産 比率 (%) |
| 公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および金融商品 | ||||
| 優先株式 | ||||
| 米ドル | ||||
| USD | FORTIVE CORP 5%MANDTRY CONV PRF SER A | 45,130.00 | 32,964,962.74 | 0.93 |
| 米ドル合計 | 32,964,962.74 | 0.93 | ||
| 優先株式合計 | 32,964,962.74 | 0.93 | ||
| 固定利付転換社債 | ||||
| スイスフラン | ||||
| CHF | DUFRY ONE BV-REG-S 1.00000% 20-04.05.23 | 17,400,000.00 | 17,291,483.19 | 0.49 |
| CHF | IDORSIA LTD-REG-S 0.75000% 18-17.07.24 | 16,000,000.00 | 16,490,275.77 | 0.46 |
| CHF | SIKA AG-REG-S 0.15000% 18-05.06.25 | 41,300,000.00 | 43,528,232.23 | 1.22 |
| スイスフラン合計 | 77,309,991.19 | 2.17 | ||
| ユーロ | ||||
| EUR | ARCANDOR AG *DEFAULT* 8.87500% 08-11.07.13 | 10,700,000.00 | 1.07 | 0.00 |
| EUR | ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR WIRECARD 0.50000% 19-02.10.24 | 46,100,000.00 | 29,842,835.00 | 0.84 |
| EUR | CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG-REG-S 0.75000% 17-04.04.25 | 15,100,000.00 | 16,540,842.00 | 0.46 |
| EUR | CONSUS REAL ESTATE AG-REG-S 4.00000% 17-29.11.22 | 21,600,000.00 | 19,445,400.00 | 0.54 |
| EUR | COSMO PHARMACEUTICALS NV-REG-S 2.50000% 18-05.12.23 | 17,300,000.00 | 15,535,400.00 | 0.43 |
| EUR | DELIVERY HERO SE-REG-S 1.00000% 20-23.01.27 | 30,900,000.00 | 34,456,590.00 | 0.97 |
| EUR | DEUTSCHE WOHNEN AG-REG-S 0.60000% 17-05.01.26 | 14,400,000.00 | 15,067,584.00 | 0.42 |
| EUR | EUROPEAN TOPSOHO SARL-REG-S 4.00000% 18-21.09.21 | 23,400,000.00 | 12,542,400.00 | 0.35 |
| EUR | NEOEN SA-REG-S 1.87500% 19-07.10.24 | 472,749.00 | 17,723,570.90 | 0.50 |
| EUR | SACYR VALLEHERMOSO SA-REG-S 3.75000% 19-25.04.24 | 17,100,000.00 | 15,601,185.00 | 0.44 |
| EUR | VIC PROPERTIES SA-REG-S 3.00000% 19-28.05.25 | 24,900,000.00 | 16,683,000.00 | 0.47 |
| ユーロ合計 | 193,438,807.97 | 5.42 | ||
| イギリスポンド | ||||
| GBP | BRAIT SE-REG-S 2.75000% 15-18.09.20 | 16,800,000.00 | 17,917,312.95 | 0.50 |
| GBP | BRAIT SE-REG-S 6.50000% 19-04.12.24 | 14,900,000.00 | 11,739,940.81 | 0.33 |
| GBP | INTU JERSEY 2 LTD-REG-S 2.87500% 16-01.11.22 | 33,400,000.00 | 5,568,268.09 | 0.15 |
| GBP | PHP FINANCE JERSEY-REG-S 2.87500% 19-15.07.25 | 11,796,000.00 | 15,027,445.31 | 0.42 |
| GBP | REMGRO JERSEY GBP LTD-REG-S 2.62500% 16-22.03.21 | 22,600,000.00 | 24,159,819.39 | 0.68 |
| イギリスポンド合計 | 74,412,786.55 | 2.08 | ||
| 香港ドル | ||||
| HKD | CHINA EVERGRANDE GROUP-REG-S 4.25000% 18-14.02.23 | 332,000,000.00 | 35,387,868.02 | 0.99 |
| HKD | KINGSOFT CORP LTD-REG-S 0.62500% 20-29.04.25 | 291,000,000.00 | 33,236,844.27 | 0.93 |
| HKD | REXLOT HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* STEP-UP/DOWN 14-17.04.19 | 162,000,000.00 | 545,294.58 | 0.02 |
| HKD | SMART INSIGHT INTERNATIONAL LTD-REG-S 4.50000% 18-05.12.23 | 260,000,000.00 | 32,790,761.22 | 0.92 |
| 香港ドル合計 | 101,960,768.09 | 2.86 | ||
| 米ドル | ||||
| USD | AFRICAN MINERALS *DEFAULT* 8.50000% 12-10.02.17 | 33,800,000.00 | 3,038.61 | 0.00 |
| USD | BHARTI AIRTEL LTD-REG-S 1.50000% 20-17.02.25 | 34,050,000.00 | 33,461,353.00 | 0.94 |
| USD | BORR DRILLING LTD-REG-S 3.87500% 18-23.05.23 | 30,200,000.00 | 6,696,751.92 | 0.19 |
| USD | BOSIDENG INTERNATIONAL HLDGS LTD-REG-S 1.00000% 19-17.12.24 | 25,800,000.00 | 16,235,896.98 | 0.45 |
| USD | BW OFFSHORE LTD-REG-S 2.50000% 19-12.11.24 | 29,600,000.00 | 19,328,945.03 | 0.54 |
| USD | DP WORLD PLC-REG-S 1.75000% 14-19.06.24 | 34,400,000.00 | 30,621,829.46 | 0.86 |
| USD | ELM BV FOR SWISS RE LTD 3.25000% 18-13.06.24 | 38,800,000.00 | 33,602,714.98 | 0.94 |
| USD | EVOLENT HEALTH INC 1.50000% 18-15.10.25 | 13,813,000.00 | 8,556,795.56 | 0.24 |
| USD | HUBSPOT INC 0.25000% 17-01.06.22 | 9,450,000.00 | 17,834,660.85 | 0.50 |
| USD | HURRICANE ENERGY PLC-REG-S 7.50000% 17-24.07.22 | 22,900,000.00 | 9,572,976.13 | 0.27 |
| USD | INSULET CORP 1.37500% 17-15.11.24 | 9,750,000.00 | 18,047,689.58 | 0.51 |
| USD | LIGAND PHARMACEUTICALS INC 0.75000% 18-15.05.23 | 25,225,000.00 | 19,693,777.84 | 0.55 |
| USD | MERCADOLIBRE INC 2.00000% 18-15.08.28 | 19,718,000.00 | 35,509,062.85 | 1.00 |
| USD | NMC HEALTH JERSEY LTD-REG-S *DEFAULTED* 1.87500% 18-30.04.25 | 35,800,000.00 | 2,574,729.18 | 0.07 |
| USD | PB ISSUER NO 5 LTD-REG-S 3.00000% 19-10.12.25 | 17,200,000.00 | 10,379,376.99 | 0.29 |
| USD | POLARCUS LTD-144A-REG-S 5.60000% 11-01.07.22 | 7,861,381.00 | 4,593,785.81 | 0.13 |
| USD | SINTEX INDSTR LTD-REG-S *DEFAULTED* STEP-UP/DOWN 16-25.05.22 | 4,840,000.00 | 1,865,685.44 | 0.05 |
| USD | SIRIUS MINERALS FINANCE NO 2 LTD-REG-S 5.00000% 19-23.05.27 | 14,400,000.00 | 18,641,614.60 | 0.52 |
| USD | SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25000% 20-01.05.25 | 36,435,000.00 | 37,064,878.23 | 1.04 |
| USD | TULLOW OIL JERSEY-REG-S 6.62500% 16-12.07.21 | 24,000,000.00 | 17,303,906.15 | 0.48 |
| 銘柄 | 株数/額面 | ユーロ建評価額 先物/為替予約取引/ スワップに係る 未実現(損)益 | 純資産 比率 (%) | |
| USD | VIVA INCUBATOR INVTNT MNGENT LTD REG-S 2.50000% 20-11.02.25 | 15,200,000.00 | 15,509,506.90 | 0.43 |
| USD | XERO INVESTMENTS LTD-REG-S 2.37500% 18-04.10.23 | 18,223,000.00 | 22,443,934.01 | 0.63 |
| USD | YANDEX NV-REG-S 0.75000% 20-03.03.25 | 38,800,000.00 | 33,764,214.50 | 0.95 |
| 米ドル合計 | 413,307,124.60 | 11.58 | ||
| 固定利付転換社債合計 | 860,429,478.40 | 24.11 | ||
| ゼロ・クーポン・転換社債 | ||||
| ユーロ | ||||
| EUR | AMS AG-REG-S 0.00000% 18-05.03.25 | 27,800,000.00 | 19,199,236.00 | 0.54 |
| EUR | ANLLIAN CAPITAL LTD-REG-S 0.00000% 20-05.02.25 | 38,400,000.00 | 35,040,000.00 | 0.98 |
| EUR | LG CHEM LTD-REG-S 0.00000% 18-16.04.21 | 14,700,000.00 | 14,431,725.00 | 0.40 |
| EUR | SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD-REG-S 0.00000% 20-17.02.25 | 37,400,000.00 | 35,530,000.00 | 1.00 |
| EUR | UNICREDIT BANK AG/STXE50 EUR P RCV 0.00000% 17-14.09.20 | 30,450,000.00 | 30,809,310.00 | 0.86 |
| ユーロ合計 | 135,010,271.00 | 3.78 | ||
| イギリスポンド | ||||
| GBP | BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV-REG-S 0.00000% 17-03.06.20 | 22,000,000.00 | 24,375,677.02 | 0.68 |
| イギリスポンド合計 | 24,375,677.02 | 0.68 | ||
| 香港ドル | ||||
| HKD | ANGANG STEEL CO LTD-REG-S 0.00000% 18-25.05.23 | 151,000,000.00 | 17,001,418.20 | 0.47 |
| HKD | CHINA CONCH VENTURE HLD INTL LTD-REG-S 0.00000% 18-05.09.23 | 264,000,000.00 | 33,463,644.29 | 0.94 |
| HKD | HARVEST INTERNATIONAL CO-REG-S 0.00000% 17-21.11.22 | 133,000,000.00 | 15,503,098.51 | 0.43 |
| HKD | ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS-REG-S 0.00000% 20-21.05.25 | 298,000,000.00 | 35,915,570.70 | 1.01 |
| 香港ドル合計 | 101,883,731.70 | 2.85 | ||
| 日本円 | ||||
| JPY | ALL NIPPON AIRWAYS CO LTD-REG-S 0.00000% 17-19.09.24 | 4,480,000,000.00 | 33,056,343.04 | 0.93 |
| JPY | CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC-REG-S 0.00000% 17-25.01.22 | 1,730,000,000.00 | 15,495,780.80 | 0.43 |
| JPY | IWATANI CORP 0.00000% 15-22.10.20 | 1,910,000,000.00 | 16,585,450.02 | 0.47 |
| JPY | LINE CORP-REG-S 0.00000% 18-19.09.25 | 2,940,000,000.00 | 24,226,248.01 | 0.68 |
| JPY | MINEBEA MITSUMI INC-REG-S 0.00000% 15-03.08.22 | 1,890,000,000.00 | 17,517,811.56 | 0.49 |
| JPY | SONY CORP-REG-S 0.00000% 15-30.09.22 | 2,925,000,000.00 | 33,700,989.04 | 0.94 |
| 日本円合計 | 140,582,622.47 | 3.94 | ||
| 韓国ウォン | ||||
| KRW | LOTTE SHOPPING-REG-S 0.00000% 18-04.04.23 | 36,000,000,000.00 | 25,544,611.03 | 0.72 |
| 韓国ウォン合計 | 25,544,611.03 | 0.72 | ||
| 米ドル | ||||
| USD | ABIGROVE LTD-REG-S 0.00000% 17-16.02.22 | 21,400,000.00 | 20,903,837.82 | 0.59 |
| USD | CERAH CAPITAL-REG-S 0.00000% 19-08.08.24 | 41,068,000.00 | 33,781,831.26 | 0.95 |
| USD | CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD-REG-S 0.00000% 17-05.06.22 | 14,400,000.00 | 13,042,657.44 | 0.36 |
| USD | JPMORGAN CHASE BANK NA-REG-S 0.00000% 18-30.12.20 | 32,000,000.00 | 29,559,041.67 | 0.83 |
| USD | JPMORGAN CHASE BANK NA-REG-S 0.00000% 19-07.08.22 | 31,100,000.00 | 31,908,010.07 | 0.89 |
| USD | POSEIDON FINANCE 1 LTD-REG-S 0.00000% 18-01.02.25 | 47,500,000.00 | 41,202,251.99 | 1.15 |
| USD | SOCIETE GENERALE SA/MARSH RCV 0.00000% 18-03.08.21 | 35,630,000.00 | 43,495,282.06 | 1.22 |
| USD | WUXI APPTEC CO LTD-REG-S 0.00000% 19-17.09.24 | 15,100,000.00 | 16,714,051.33 | 0.47 |
| 米ドル合計 | 230,606,963.64 | 6.46 | ||
| ゼロ・クーポン・転換社債合計 | 658,003,876.86 | 18.43 | ||
| 変動利付転換社債 | ||||
| ユーロ | ||||
| EUR | AGEASFINLUX SA-REG-S-SUB 3M EURIBOR+135BP 02-PRP | 36,000,000.00 | 21,942,000.00 | 0.61 |
| EUR | BNP PARIBAS FORTIS SA-SUB 3M EURIBOR+200BP 07-PRP | 42,250,000.00 | 29,233,197.50 | 0.82 |
| EUR | QUADIENT SAS-REG-S 3.375/VAR 15-PRP | 310,589.00 | 16,605,336.50 | 0.47 |
| ユーロ合計 | 67,780,534.00 | 1.90 | ||
| 米ドル | ||||
| USD | SHIZUOKA BANK LTD-REG-S 3M LIBOR+50BP 18-25.01.23 | 20,600,000.00 | 17,201,328.72 | 0.48 |
| 米ドル合計 | 17,201,328.72 | 0.48 | ||
| 変動利付転換社債合計 | 84,981,862.72 | 2.38 | ||
| 公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および金融商品合計 | 1,636,380,180.72 | 45.85 | ||
| 通貨 | 銘柄 | 株数/額面 | ユーロ建評価額 先物/為替予約取引/ スワップに係る 未実現(損)益 | 純資産 比率 (%) |
| 他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および金融商品 | ||||
| 固定利付転換社債 | ||||
| 米ドル | ||||
| USD | ALTERYX INC 0.50000% 19-01.06.23 | 7,850,000.00 | 23,208,999.42 | 0.65 |
| USD | ATLASSIAN INC 0.62500% 18-01.05.23 | 8,000,000.00 | 16,386,568.98 | 0.46 |
| USD | BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 4.37500% 17-05.05.22 | 20,566,000.00 | 17,117,878.57 | 0.48 |
| USD | BOOKING HOLDINGS INC 0.35000% 13-15.06.20 | 33,789,000.00 | 36,862,770.77 | 1.03 |
| USD | CHEGG INC 0.25000% 18-15.03.23 | 15,637,000.00 | 31,809,595.54 | 0.89 |
| USD | CLOUDFLARE INC-144A 0.75000% 20-15.05.25 | 38,895,000.00 | 36,676,724.46 | 1.03 |
| USD | DISH NETWORK CORP 3.37500% 16-15.08.26 | 44,500,000.00 | 35,062,647.55 | 0.98 |
| USD | ENDEAVOUR MINING CORP-144A 3.00000% 18-15.02.23 | 23,785,000.00 | 24,969,171.62 | 0.70 |
| USD | ENSCO JERSEY FINANCE LTD 3.00000% 16-31.01.24 | 73,608,000.00 | 11,076,768.21 | 0.31 |
| USD | EXTRA SPACE STORAGE LP-144A 3.12500% 15-01.10.35 | 16,687,000.00 | 16,444,274.55 | 0.46 |
| USD | GOLAR LNG LTD 2.75000% 17-15.02.22 | 25,951,000.00 | 14,865,407.50 | 0.42 |
| USD | HERCULES CAPITAL INC 4.37500% 17-01.02.22 | 19,745,000.00 | 16,996,302.87 | 0.48 |
| USD | IAC FINANCECO INC-144A 0.87500% 17-01.10.22 | 21,992,000.00 | 35,533,781.35 | 1.00 |
| USD | ICONIX BRAND GROUP INC 5.75000% 18-15.08.23 | 9,250,000.00 | 4,051,722.03 | 0.11 |
| USD | IH MERGER SUB LLC-144A 3.50000% 17-15.01.22 | 26,396,000.00 | 29,044,261.43 | 0.81 |
| USD | INTERCEPT PHARMACEUTICALS INC 3.25000% 16-01.07.23 | 41,453,000.00 | 31,708,014.03 | 0.89 |
| USD | J2 GLOBAL INC-144A 1.75000% 19-01.11.26 | 38,876,000.00 | 31,810,902.54 | 0.89 |
| USD | LENDINGTREE INC 0.62500% 17-01.06.22 | 14,504,000.00 | 18,239,299.94 | 0.51 |
| USD | LEXICON PHARMACEUTICALS INC 5.25000% 14-01.12.21 | 8,542,000.00 | 4,300,242.54 | 0.12 |
| USD | LIBERTY MEDIA CORP 1.37500% 13-15.10.23 | 50,800,000.00 | 50,249,687.60 | 1.41 |
| USD | LIBERTY MEDIA CORP 4.00000% 99-15.11.29 | 13,850,000.00 | 8,368,868.88 | 0.23 |
| USD | LIBERTY MEDIA CORP-144A 2.12500% 18-31.03.48 | 22,785,000.00 | 19,438,113.22 | 0.55 |
| USD | MICROCHIP TECHNOLOGY INC-SUB 1.62500% 15-15.02.25 | 38,614,000.00 | 70,460,526.37 | 1.97 |
| USD | MICRON TECHNOLOGY INC 3.12500% 12-01.05.32 | 10,380,000.00 | 44,502,028.85 | 1.25 |
| USD | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 2.25000% 17-15.05.24 | 12,200,000.00 | 18,507,126.35 | 0.52 |
| USD | ON SEMICONDUCTOR CORP 1.00000% 15-01.12.20 | 34,670,000.00 | 33,105,353.98 | 0.93 |
| USD | PALO ALTO NETWORKS INC 0.75000% 19-01.07.23 | 35,062,000.00 | 34,580,049.20 | 0.97 |
| USD | PROOFPOINT INC-144A 0.25000% 19-15.08.24 | 35,752,000.00 | 32,459,158.36 | 0.91 |
| USD | SHIP FINANCE INTERNATIONA LTD 4.87500% 18-01.05.23 | 10,500,000.00 | 8,345,052.82 | 0.23 |
| USD | SHIP FINANCE INTERNATIONAL LTD 5.75000% 16-15.10.21 | 20,850,000.00 | 17,805,020.91 | 0.50 |
| USD | SPIRIT REALTY CAPITAL INC 3.75000% 14-15.05.21 | 34,008,000.00 | 29,453,370.79 | 0.83 |
| USD | SQUARE INC 0.37500% 17-01.03.22 | 7,774,000.00 | 24,648,266.00 | 0.69 |
| USD | TABULA RASA HEALTHCARE INC-144A-SUB 1.75000% 19-15.02.26 | 18,331,000.00 | 16,632,784.91 | 0.47 |
| USD | TWITTER INC 0.25000% 18-15.06.24 | 39,952,000.00 | 34,188,295.01 | 0.96 |
| USD | VEREIT INC 3.75000% 13-15.12.20 | 22,952,000.00 | 20,364,935.00 | 0.57 |
| USD | WAYFAIR INC-144A 1.00000% 19-15.08.26 | 31,216,000.00 | 36,537,888.11 | 1.02 |
| USD | WESTERN DIGITAL CORP 1.50000% 19-01.02.24 | 41,461,000.00 | 34,663,423.67 | 0.97 |
| USD | YY INC-144A 1.37500% 19-15.06.26 | 42,610,000.00 | 33,232,965.34 | 0.93 |
| 米ドル合計 | 1,003,708,249.27 | 28.13 | ||
| 固定利付転換社債合計 | 1,003,708,249.27 | 28.13 | ||
| ゼロ・クーポン・転換社債 | ||||
| 日本円 | ||||
| JPY | CYBERAGENT INC-REG-S 0.00000% 18-19.02.25 | 1,770,000,000.00 | 16,542,190.32 | 0.46 |
| JPY | DIGITAL GARAGE INC-REG-S 0.00000% 18-14.09.23 | 1,880,000,000.00 | 16,171,990.39 | 0.45 |
| JPY | HIS CO LTD-REG-S 0.00000% 17-15.11.24 | 1,750,000,000.00 | 13,179,137.33 | 0.37 |
| JPY | MEDIPAL HOLDINGS CORP-REG-S 0.00000% 17-07.10.22 | 1,880,000,000.00 | 16,940,688.22 | 0.48 |
| 日本円合計 | 62,834,006.26 | 1.76 | ||
| 米ドル | ||||
| USD | SERVICENOW INC 0.00000% 17-01.06.22 | 13,000,000.00 | 33,598,984.13 | 0.94 |
| 米ドル合計 | 33,598,984.13 | 0.94 | ||
| ゼロ・クーポン・転換社債合計 | 96,432,990.39 | 2.70 | ||
| 他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および金融商品合計 | 1,100,141,239.66 | 30.83 | ||
| 通貨 | 銘柄 | 株数/額面 | ユーロ建評価額 先物/為替予約取引/ スワップに係る 未実現(損)益 | 純資産 比率 (%) | |
| 公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および金融商品 | |||||
| 固定利付転換社債 | |||||
| 米ドル | |||||
| USD | BILIBILI INC 1.37500% 20-01.04.26 | 16,996,000.00 | 21,567,127.19 | 0.60 | |
| USD | BURLINGTON STORES INC-144A 2.25000% 20-15.04.25 | 33,139,000.00 | 35,251,542.36 | 0.99 | |
| USD | CARNIVAL CORP-144A 5.75000% 20-01.04.23 | 34,573,000.00 | 50,351,292.31 | 1.41 | |
| USD | DEUTSCHE BANK AG/LONDON/VOYA FINANCIAL 1.00000% 18-01.05.23 | 49,940,000.00 | 43,237,215.59 | 1.21 | |
| USD | ENPHASE ENERGY INC-144A 0.25000% 20-01.03.25 | 11,301,000.00 | 10,218,700.79 | 0.29 | |
| USD | EXACT SCIENCES CORP 0.37500% 20-01.03.28 | 17,228,000.00 | 14,442,185.86 | 0.40 | |
| USD | IQIYI INC 3.75000% 18-01.12.23 | 38,673,000.00 | 32,059,807.48 | 0.90 | |
| USD | LYFT INC-144A 1.50000% 20-15.05.25 | 36,730,000.00 | 35,281,734.80 | 0.99 | |
| USD | NATERA INC-144A 2.25000% 20-01.05.27 | 13,920,000.00 | 16,684,227.81 | 0.47 | |
| USD | NEOGENOMICS INC 1.25000% 20-01.05.25 | 17,138,000.00 | 15,319,709.58 | 0.43 | |
| USD | PIONEER NATURAL RESOURCES CO-144A 0.25000% 20-15.05.25 | 36,266,000.00 | 35,869,546.95 | 1.00 | |
| USD | SEA LTD 2.25000% 18-01.07.23 | 9,456,000.00 | 34,205,242.74 | 0.96 | |
| USD | SEACOR HOLDINGS INC 3.25000% 18-15.05.30 | 22,703,000.00 | 15,324,948.51 | 0.43 | |
| USD | SSR MINING INC 2.50000% 19-01.04.39 | 14,914,000.00 | 17,349,767.86 | 0.49 | |
| USD | SUNEDISON INC-144A *ESCROW* 0.25000% 14-15.01.20 | 39,161,000.00 | 748,119.97 | 0.02 | |
| USD | TANDEM DIABETES CARE INC-144A 1.50000% 20-01.05.25 | 23,043,000.00 | 21,358,200.08 | 0.60 | |
| 米ドル合計 | 399,269,369.88 | 11.19 | |||
| 固定利付転換社債合計 | 399,269,369.88 | 11.19 | |||
| ゼロ・クーポン・転換社債 | |||||
| 米ドル | |||||
| USD | BARCLAYS BANK PLC 0.00000% 20-18.02.25 | 46,908,000.00 | 44,299,774.35 | 1.24 | |
| USD | WIX.COM LTD 0.00000% 19-01.07.23 | 13,380,000.00 | 19,526,007.10 | 0.55 | |
| 米ドル合計 | 63,825,781.45 | 1.79 | |||
| ゼロ・クーポン・転換社債合計 | 63,825,781.45 | 1.79 | |||
| 公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および金融商品合計 | 463,095,151.33 | 12.98 | |||
| 最近発行された譲渡性のある有価証券および金融商品 | |||||
| 固定利付転換社債 | |||||
| 米ドル | |||||
| USD | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC-144A-SUB 1.25000% 20-15.05.27 | 37,110,000.00 | 35,359,839.89 | 0.99 | |
| USD | BRIDGEBIO PHARMA INC-144A 2.50000% 20-15.03.27 | 20,011,000.00 | 17,421,362.34 | 0.49 | |
| USD | COHERUS BIOSCIENCES INC-144A-SUB 1.50000% 20-15.04.26 | 17,068,000.00 | 17,550,725.11 | 0.49 | |
| USD | CREE INC-144A 1.75000% 20-01.05.26 | 32,700,000.00 | 38,019,133.37 | 1.07 | |
| USD | IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC-144A 1.50000% 19-15.06.26 | 17,716,000.00 | 16,218,099.34 | 0.45 | |
| 米ドル合計 | 124,569,160.05 | 3.49 | |||
| 固定利付転換社債合計 | 124,569,160.05 | 3.49 | |||
| 最近発行された譲渡性のある有価証券および金融商品合計 | 124,569,160.05 | 3.49 | |||
| 投資有価証券合計 | 3,324,185,731.76 | 93.15 | |||
| 通貨 | 銘柄 | 株数/額面 | ユーロ建評価額 先物/為替予約取引/ スワップに係る 未実現(損)益 | 純資産 比率 (%) | ||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 為替予約取引(購入/売却) | ||||||||
| 購入通貨 | 売却通貨 | 満期日 | ||||||
| EUR | 12,895,662.37 | INR | 1,100,000,000.00 | 17.7.2020 | -105,757.93 | 0.00 | ||
| EUR | 47,462,577.58 | KRW | 65,000,000,000.00 | 17.7.2020 | 256,716.30 | 0.01 | ||
| EUR | 15,726,374.11 | AUD | 29,000,000.00 | 19.6.2020 | -1,573,394.08 | -0.04 | ||
| EUR | 123,883,948.15 | GBP | 113,000,000.00 | 19.6.2020 | -1,671,100.92 | -0.05 | ||
| EUR | 32,541,806.01 | CAD | 51,000,000.00 | 19.6.2020 | -617,275.80 | -0.02 | ||
| EUR | 82,831,244.29 | CHF | 87,000,000.00 | 19.6.2020 | 1,404,864.55 | 0.04 | ||
| NOK | 390,000,000.00 | EUR | 33,769,223.29 | 19.6.2020 | 2,293,146.65 | 0.06 | ||
| SEK | 191,000,000.00 | EUR | 17,404,960.01 | 26.6.2020 | 821,273.49 | 0.02 | ||
| KRW | 17,000,000,000.00 | EUR | 12,801,204.82 | 17.7.2020 | -455,056.49 | -0.01 | ||
| GBP | 11,000,000.00 | EUR | 12,269,021.72 | 19.6.2020 | -46,848.80 | 0.00 | ||
| GBP | 13,000,000.00 | EUR | 14,828,802.05 | 19.6.2020 | -384,415.87 | -0.01 | ||
| EUR | 1,004,951,670.96 | USD | 1,100,000,000.00 | 19.6.2020 | 16,418,652.98 | 0.46 | ||
| KRW | 17,000,000,000.00 | EUR | 12,908,124.53 | 17.7.2020 | -561,976.20 | -0.02 | ||
| USD | 26,000,000.00 | EUR | 23,904,289.43 | 19.6.2020 | -538,963.55 | -0.03 | ||
| EUR | 18,969,772.52 | CHF | 20,000,000.00 | 19.6.2020 | 251,064.53 | 0.01 | ||
| EUR | 10,449,051.80 | CHF | 11,000,000.00 | 19.6.2020 | 153,762.41 | 0.00 | ||
| USD | 522,299,800.00 | EUR | 481,451,349.15 | 19.6.2020 | -12,078,078.62 | -0.34 | ||
| CHF | 549,017,700.00 | EUR | 522,123,137.20 | 19.6.2020 | -8,278,036.94 | -0.23 | ||
| EUR | 1,321,867,811.19 | USD | 1,435,000,000.00 | 17.7.2020 | 33,043,894.06 | 0.93 | ||
| EUR | 242,948,233.68 | JPY | 28,200,000,000.00 | 21.8.2020 | 7,745,627.02 | 0.22 | ||
| EUR | 251,425,803.71 | HKD | 2,120,000,000.00 | 21.8.2020 | 6,454,566.79 | 0.18 | ||
| EUR | 6,440,697.79 | USD | 7,005,100.00 | 19.6.2020 | 145,449.93 | 0.00 | ||
| USD | 17,000,000.00 | EUR | 15,726,653.74 | 19.6.2020 | -449,325.28 | -0.01 | ||
| EUR | 4,192,288.73 | USD | 4,531,600.00 | 19.6.2020 | 119,892.16 | 0.00 | ||
| EUR | 23,117,857.33 | USD | 25,000,000.00 | 19.6.2020 | 651,197.83 | 0.02 | ||
| JPY | 6,600,000,000.00 | EUR | 56,970,643.03 | 21.8.2020 | -1,923,224.45 | -0.05 | ||
| EUR | 6,658,321.57 | CHF | 7,000,000.00 | 19.6.2020 | 106,773.78 | 0.00 | ||
| EUR | 7,391,474.22 | USD | 8,011,800.00 | 19.6.2020 | 191,538.92 | 0.01 | ||
| EUR | 7,864,681.05 | CHF | 8,271,300.00 | 19.6.2020 | 123,278.58 | 0.00 | ||
| EUR | 8,660,682.97 | USD | 9,407,000.00 | 19.6.2020 | 206,928.33 | 0.01 | ||
| EUR | 9,188,755.61 | CAD | 14,000,000.00 | 19.6.2020 | 86,262.56 | 0.00 | ||
| EUR | 53,026,733.98 | USD | 58,000,000.00 | 17.7.2020 | 934,896.21 | 0.03 | ||
| EUR | 11,757,814.42 | HKD | 100,000,000.00 | 21.8.2020 | 202,567.40 | 0.01 | ||
| EUR | 11,948,858.88 | INR | 1,000,000,000.00 | 17.7.2020 | 129,385.88 | 0.00 | ||
| CHF | 12,232,100.00 | EUR | 11,534,482.94 | 19.6.2020 | -86,027.54 | 0.00 | ||
| USD | 11,113,900.00 | EUR | 10,104,261.94 | 19.6.2020 | -116,573.66 | 0.00 | ||
| EUR | 3,650,272.47 | USD | 4,004,400.00 | 19.6.2020 | 51,652.82 | 0.00 | ||
| EUR | 24,604,054.69 | USD | 27,000,000.00 | 19.6.2020 | 340,062.43 | 0.01 | ||
| CHF | 10,412,400.00 | EUR | 9,743,740.67 | 19.6.2020 | 1,593.08 | 0.00 | ||
| USD | 9,536,000.00 | EUR | 8,627,560.97 | 19.6.2020 | -57,878.37 | 0.00 | ||
| 為替予約取引(購入/売却)合計 | 43,191,114.19 | 1.21 | ||||||
| 銀行預金、要求払い預金および貯蓄預金ならびにその他流動資産 | 173,542,844.75 | 4.86 | ||||||
| その他の資産および負債 | 27,696,746.22 | 0.78 | ||||||
| 純資産合計 | 3,568,616,436.92 | 100.00 | ||||||
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