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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年8月6日-令和3年8月5日)

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【提出】: 2021/11/05 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

UBS世界CB(米ドルヘッジ)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2020年 8月 5日現在	2021年 8月 5日現在
資産の部
流動資産
預金	38,019,600	37,613,380
コール・ローン	36,518,258	66,760,519
投資信託受益証券	99,401	99,252
投資証券	4,457,333,351	6,135,798,173
派生商品評価勘定	183,600	-
未収入金	21,122,000	-
流動資産合計	4,553,276,210	6,240,271,324
資産合計	4,553,276,210	6,240,271,324
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	10,760	243,221
未払解約金	39,000,000	53,000,000
未払利息	103	188
流動負債合計	39,010,863	53,243,409
負債合計	39,010,863	53,243,409
純資産の部
元本等
元本	1,447,266,018	1,525,355,522
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,066,999,329	4,661,672,393
元本等合計	4,514,265,347	6,187,027,915
純資産合計	4,514,265,347	6,187,027,915
負債純資産合計	4,553,276,210	6,240,271,324

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券、投資証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券および投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	(1)外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (2)金融商品の時価に関する補足情報金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

本報告書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書における開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2020年 8月 5日現在	2021年 8月 5日現在
1.	開示対象ファンドの期末日における受益権の総数	1,447,266,018口	1,525,355,522口
2.	開示対象ファンドの期末日における1口当たり純資産額	3.1192円	4.0561円
	(1万口当たり純資産額)	(31,192円)	(40,561円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2019年 8月 6日至 2020年 8月 5日	自 2020年 8月 6日至 2021年 8月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、投資証券等の金融商品を主要投資対象とし、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき運用を行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、投資信託受益証券、投資証券、為替予約取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務です。また、当ファンドが投資信託受益証券および投資証券への投資を通じて保有する主な金融資産は、公社債、転換社債、為替予約取引です。これらは、金利変動リスク、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスクに晒されております。なお、為替予約取引は、外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを低減する目的で利用しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行については、投資対象、投資制限等を規定した運用ガイドラインに従って運用部門が執行します。管理部門は、運用ガイドラインに則って適切な運用がされているかおよび、運用結果の定期的な検証を通じて、下記に掲げる各種リスクが適切に管理されていることをモニタリングしています。また、それらの状況は定期的に開催される各委員会に報告され、状況の把握・確認が行われるほか、適切な運営について検証が行われます。・市場リスクファンドのパフォーマンスが一定の許容範囲内にあるかどうかモニタリングし、リターンの大きな変動を注視することで市場リスクが適切に管理されていることを確認しています。・信用リスク、流動性リスク運用ガイドラインに従って、証券格付や、証券や発行体への集中投資制限をモニタリングし、投資対象に関するこれらのリスクが適切に管理されていることを確認しています。また、取引先の信用リスクについては、グループポリシーで認められた相手に限定することで、これを管理しています。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目	2020年 8月 5日現在	2021年 8月 5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は原則として全て時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.金融商品時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、帳簿価額は時価と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
	(2)有価証券	(2)有価証券
	売買目的有価証券	売買目的有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記「1.有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(3)デリバティブ取引	(3)デリバティブ取引
	デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	デリバティブ取引に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2020年 8月 5日現在	2021年 8月 5日現在
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△140	△149
投資証券	460,138,347	1,200,281,571
合計	460,138,207	1,200,281,422

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

(2020年 8月 5日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超(円)	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	59,308,840	-	59,136,000	172,840
合計		59,308,840	-	59,136,000	172,840

(2021年 8月 5日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超(円)	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	37,369,850	-	37,613,071	△243,221
合計		37,369,850	-	37,613,071	△243,221

(注1)時価の算定方法

為替予約の時価

1.開示対象ファンドの期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①開示対象ファンドの期末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

②開示対象ファンドの期末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっております。

イ)開示対象ファンドの期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後2つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

ロ)開示対象ファンドの期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.開示対象ファンドの期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、開示対象ファンドの期末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

項目	自 2019年 8月 6日至 2020年 8月 5日	自 2020年 8月 6日至 2021年 8月 5日
1.元本の推移
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,542,946,887円	1,447,266,018円
期中追加設定元本額	4,802,298円	206,617,150円
期中一部解約元本額	100,483,167円	128,527,646円
2.開示対象ファンドの期末日における元本の内訳
UBS世界CBファンド円ヘッジコース	318,865,660円	341,940,886円
UBS世界CBファンド米ドルヘッジコース	1,128,400,358円	1,183,414,636円
合計	1,447,266,018円	1,525,355,522円

附属明細表

第1 有価証券明細表
① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	99,801	99,252
投資信託受益証券合計			99,801	99,252
投資証券	米ドル	UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コンバート・グローバル(EUR)(米ドルヘッジ) I-B-acc	195,769.668	55,952,928.81
	米ドル小計		195,769.668	55,952,928.81
	米ドル小計			(6,135,798,173)
投資証券合計				6,135,798,173
投資証券合計				(6,135,798,173)
合計				6,135,897,425
合計				(6,135,798,173)

(注)

1.投資信託受益証券、投資証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。

3.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので内書きです。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

(参考)
当ファンドは国内投資信託｢UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)｣ならびにルクセンブルク籍外国投資信託「UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コンバート・グローバル(EUR)(米ドルヘッジ) I-B-acc」(以下「同ファンド」といいます。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」および「投資証券」はすべて同ファンドの投資信託受益証券および投資証券です。
国内投資信託「UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)」ならびにルクセンブルク籍外国投資信託「UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コンバート・グローバル(EUR)(米ドルヘッジ) I-B-acc」の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
国内投資信託｢UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)｣の状況
ご参考として第12期決算日(2021年1月20日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	自 2020年 1月21日至 2021年 1月20日
営業収益
有価証券売買等損益	△35,884
営業収益合計	△35,884
営業費用
受託者報酬	11,495
委託者報酬	4,267
その他費用	712
営業費用合計	16,474
営業利益又は営業損失(△)	△52,358
経常利益又は経常損失(△)	△52,358
当期純利益又は当期純損失(△)	△52,358
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△29,792
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△134,996
剰余金増加額又は欠損金減少額	83,117
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,117
剰余金減少額又は欠損金増加額	46
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△74,491

組入資産明細表(2021年 1月20日現在)

種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・マザーファンド	15,588,797	15,595,032
合計		15,588,797	15,595,032

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

UBS短期円金利プラス・マザーファンドの運用状況
当ファンドは、UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)が投資対象とする親投資信託で、信託財産の実質的な運用を行っております。
ご参考として、第12期決算日(2021年1月20日)の運用状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	自 2020年 1月21日至 2021年 1月20日
営業収益
営業収益合計	-
営業費用
支払利息	37,283
営業費用合計	37,283
営業利益又は営業損失(△)	△37,283
経常利益又は経常損失(△)	△37,283
当期純利益又は当期純損失(△)	△37,283
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	58,774
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,698
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,698
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,793

組入資産明細表(2021年1月20日現在)
2021年1月20日現在、UBS短期円金利プラス・マザーファンドにおける組入資産はありません。
ルクセンブルク籍外国投資信託 UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コンバート・グローバル(EUR)の運用状況
当ファンドは「UBS世界CB(米ドルヘッジ)マザーファンド」が投資対象とする外国投資信託証券です。
ご参考として、掲載されている当ファンドの損益計算書及び投資有価証券その他の純資産明細表は、2020年5月31日現在の現地Annual Reportからの抜粋であり、現地の会計基準に基づき作成され、監査を受けたものです。

損益計算書	自 2019年6月1日至 2020年5月31日
		ユーロ
収益
流動資産等に係る受取利息		754,188.25
有価証券に係る受取利息		47,448,163.32
配当金		3,090,878.28
有価証券の貸付に係る収益		15,659.43
その他収益		7,077,590.34
収益合計		58,386,479.62

費用
均一費用		-21,661,679.59
年次税		-768,635.27
有価証券の貸付に係る費用		-6,263.77
その他の手数料		-406,456.33
当座借越等に係る支払利息		-1,725,891.28
費用合計		-24,568,926.24

投資純利益(損失)		33,817,553.38

実現(損)益
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益		227,173,002.06
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る実現(損)益		-1,035,436.35
為替予約取引に係る実現(損)益		-67,296,576.79
為替差(損)益		-36,972,488.17
実現(損)益合計		121,868,500.75

当期実現純(損)益		155,686,054.13

未実現評価(損)益の変動
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益		-98,923,393.16
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る未実現評価(損)益		-3,161,835.31
為替予約取引に係る未実現評価(損)益		73,257,626.16
未実現評価(損)益の変動合計		-28,827,602.31

純資産の純増(減)額		126,858,451.82

2020年5月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

通貨	銘柄	株数/額面	ユーロ建評価額先物/為替予約取引/ スワップに係る未実現(損)益	純資産比率 (%)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および金融商品
優先株式
米ドル
USD	FORTIVE CORP 5%MANDTRY CONV PRF SER A	45,130.00	32,964,962.74	0.93
米ドル合計			32,964,962.74	0.93
優先株式合計			32,964,962.74	0.93

固定利付転換社債
スイスフラン
CHF	DUFRY ONE BV-REG-S 1.00000% 20-04.05.23	17,400,000.00	17,291,483.19	0.49
CHF	IDORSIA LTD-REG-S 0.75000% 18-17.07.24	16,000,000.00	16,490,275.77	0.46
CHF	SIKA AG-REG-S 0.15000% 18-05.06.25	41,300,000.00	43,528,232.23	1.22
スイスフラン合計			77,309,991.19	2.17
ユーロ
EUR	ARCANDOR AG DEFAULT 8.87500% 08-11.07.13	10,700,000.00	1.07	0.00
EUR	ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR WIRECARD 0.50000% 19-02.10.24	46,100,000.00	29,842,835.00	0.84
EUR	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG-REG-S 0.75000% 17-04.04.25	15,100,000.00	16,540,842.00	0.46
EUR	CONSUS REAL ESTATE AG-REG-S 4.00000% 17-29.11.22	21,600,000.00	19,445,400.00	0.54
EUR	COSMO PHARMACEUTICALS NV-REG-S 2.50000% 18-05.12.23	17,300,000.00	15,535,400.00	0.43
EUR	DELIVERY HERO SE-REG-S 1.00000% 20-23.01.27	30,900,000.00	34,456,590.00	0.97
EUR	DEUTSCHE WOHNEN AG-REG-S 0.60000% 17-05.01.26	14,400,000.00	15,067,584.00	0.42
EUR	EUROPEAN TOPSOHO SARL-REG-S 4.00000% 18-21.09.21	23,400,000.00	12,542,400.00	0.35
EUR	NEOEN SA-REG-S 1.87500% 19-07.10.24	472,749.00	17,723,570.90	0.50
EUR	SACYR VALLEHERMOSO SA-REG-S 3.75000% 19-25.04.24	17,100,000.00	15,601,185.00	0.44
EUR	VIC PROPERTIES SA-REG-S 3.00000% 19-28.05.25	24,900,000.00	16,683,000.00	0.47
ユーロ合計			193,438,807.97	5.42
イギリスポンド
GBP	BRAIT SE-REG-S 2.75000% 15-18.09.20	16,800,000.00	17,917,312.95	0.50
GBP	BRAIT SE-REG-S 6.50000% 19-04.12.24	14,900,000.00	11,739,940.81	0.33
GBP	INTU JERSEY 2 LTD-REG-S 2.87500% 16-01.11.22	33,400,000.00	5,568,268.09	0.15
GBP	PHP FINANCE JERSEY-REG-S 2.87500% 19-15.07.25	11,796,000.00	15,027,445.31	0.42
GBP	REMGRO JERSEY GBP LTD-REG-S 2.62500% 16-22.03.21	22,600,000.00	24,159,819.39	0.68
イギリスポンド合計			74,412,786.55	2.08
香港ドル
HKD	CHINA EVERGRANDE GROUP-REG-S 4.25000% 18-14.02.23	332,000,000.00	35,387,868.02	0.99
HKD	KINGSOFT CORP LTD-REG-S 0.62500% 20-29.04.25	291,000,000.00	33,236,844.27	0.93
HKD	REXLOT HOLDINGS-REG-S DEFAULTED STEP-UP/DOWN 14-17.04.19	162,000,000.00	545,294.58	0.02
HKD	SMART INSIGHT INTERNATIONAL LTD-REG-S 4.50000% 18-05.12.23	260,000,000.00	32,790,761.22	0.92
香港ドル合計			101,960,768.09	2.86
米ドル
USD	AFRICAN MINERALS DEFAULT 8.50000% 12-10.02.17	33,800,000.00	3,038.61	0.00
USD	BHARTI AIRTEL LTD-REG-S 1.50000% 20-17.02.25	34,050,000.00	33,461,353.00	0.94
USD	BORR DRILLING LTD-REG-S 3.87500% 18-23.05.23	30,200,000.00	6,696,751.92	0.19
USD	BOSIDENG INTERNATIONAL HLDGS LTD-REG-S 1.00000% 19-17.12.24	25,800,000.00	16,235,896.98	0.45
USD	BW OFFSHORE LTD-REG-S 2.50000% 19-12.11.24	29,600,000.00	19,328,945.03	0.54
USD	DP WORLD PLC-REG-S 1.75000% 14-19.06.24	34,400,000.00	30,621,829.46	0.86
USD	ELM BV FOR SWISS RE LTD 3.25000% 18-13.06.24	38,800,000.00	33,602,714.98	0.94
USD	EVOLENT HEALTH INC 1.50000% 18-15.10.25	13,813,000.00	8,556,795.56	0.24
USD	HUBSPOT INC 0.25000% 17-01.06.22	9,450,000.00	17,834,660.85	0.50
USD	HURRICANE ENERGY PLC-REG-S 7.50000% 17-24.07.22	22,900,000.00	9,572,976.13	0.27
USD	INSULET CORP 1.37500% 17-15.11.24	9,750,000.00	18,047,689.58	0.51
USD	LIGAND PHARMACEUTICALS INC 0.75000% 18-15.05.23	25,225,000.00	19,693,777.84	0.55
USD	MERCADOLIBRE INC 2.00000% 18-15.08.28	19,718,000.00	35,509,062.85	1.00
USD	NMC HEALTH JERSEY LTD-REG-S DEFAULTED 1.87500% 18-30.04.25	35,800,000.00	2,574,729.18	0.07
USD	PB ISSUER NO 5 LTD-REG-S 3.00000% 19-10.12.25	17,200,000.00	10,379,376.99	0.29
USD	POLARCUS LTD-144A-REG-S 5.60000% 11-01.07.22	7,861,381.00	4,593,785.81	0.13
USD	SINTEX INDSTR LTD-REG-S DEFAULTED STEP-UP/DOWN 16-25.05.22	4,840,000.00	1,865,685.44	0.05
USD	SIRIUS MINERALS FINANCE NO 2 LTD-REG-S 5.00000% 19-23.05.27	14,400,000.00	18,641,614.60	0.52
USD	SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25000% 20-01.05.25	36,435,000.00	37,064,878.23	1.04
USD	TULLOW OIL JERSEY-REG-S 6.62500% 16-12.07.21	24,000,000.00	17,303,906.15	0.48

	銘柄	株数/額面	ユーロ建評価額先物/為替予約取引/ スワップに係る未実現(損)益	純資産比率 (%)
USD	VIVA INCUBATOR INVTNT MNGENT LTD REG-S 2.50000% 20-11.02.25	15,200,000.00	15,509,506.90	0.43
USD	XERO INVESTMENTS LTD-REG-S 2.37500% 18-04.10.23	18,223,000.00	22,443,934.01	0.63
USD	YANDEX NV-REG-S 0.75000% 20-03.03.25	38,800,000.00	33,764,214.50	0.95
米ドル合計			413,307,124.60	11.58
固定利付転換社債合計			860,429,478.40	24.11

ゼロ・クーポン・転換社債
ユーロ
EUR	AMS AG-REG-S 0.00000% 18-05.03.25	27,800,000.00	19,199,236.00	0.54
EUR	ANLLIAN CAPITAL LTD-REG-S 0.00000% 20-05.02.25	38,400,000.00	35,040,000.00	0.98
EUR	LG CHEM LTD-REG-S 0.00000% 18-16.04.21	14,700,000.00	14,431,725.00	0.40
EUR	SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD-REG-S 0.00000% 20-17.02.25	37,400,000.00	35,530,000.00	1.00
EUR	UNICREDIT BANK AG/STXE50 EUR P RCV 0.00000% 17-14.09.20	30,450,000.00	30,809,310.00	0.86
ユーロ合計			135,010,271.00	3.78
イギリスポンド
GBP	BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV-REG-S 0.00000% 17-03.06.20	22,000,000.00	24,375,677.02	0.68
イギリスポンド合計			24,375,677.02	0.68
香港ドル
HKD	ANGANG STEEL CO LTD-REG-S 0.00000% 18-25.05.23	151,000,000.00	17,001,418.20	0.47
HKD	CHINA CONCH VENTURE HLD INTL LTD-REG-S 0.00000% 18-05.09.23	264,000,000.00	33,463,644.29	0.94
HKD	HARVEST INTERNATIONAL CO-REG-S 0.00000% 17-21.11.22	133,000,000.00	15,503,098.51	0.43
HKD	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS-REG-S 0.00000% 20-21.05.25	298,000,000.00	35,915,570.70	1.01
香港ドル合計			101,883,731.70	2.85
日本円
JPY	ALL NIPPON AIRWAYS CO LTD-REG-S 0.00000% 17-19.09.24	4,480,000,000.00	33,056,343.04	0.93
JPY	CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC-REG-S 0.00000% 17-25.01.22	1,730,000,000.00	15,495,780.80	0.43
JPY	IWATANI CORP 0.00000% 15-22.10.20	1,910,000,000.00	16,585,450.02	0.47
JPY	LINE CORP-REG-S 0.00000% 18-19.09.25	2,940,000,000.00	24,226,248.01	0.68
JPY	MINEBEA MITSUMI INC-REG-S 0.00000% 15-03.08.22	1,890,000,000.00	17,517,811.56	0.49
JPY	SONY CORP-REG-S 0.00000% 15-30.09.22	2,925,000,000.00	33,700,989.04	0.94
日本円合計			140,582,622.47	3.94
韓国ウォン
KRW	LOTTE SHOPPING-REG-S 0.00000% 18-04.04.23	36,000,000,000.00	25,544,611.03	0.72
韓国ウォン合計			25,544,611.03	0.72
米ドル
USD	ABIGROVE LTD-REG-S 0.00000% 17-16.02.22	21,400,000.00	20,903,837.82	0.59
USD	CERAH CAPITAL-REG-S 0.00000% 19-08.08.24	41,068,000.00	33,781,831.26	0.95
USD	CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD-REG-S 0.00000% 17-05.06.22	14,400,000.00	13,042,657.44	0.36
USD	JPMORGAN CHASE BANK NA-REG-S 0.00000% 18-30.12.20	32,000,000.00	29,559,041.67	0.83
USD	JPMORGAN CHASE BANK NA-REG-S 0.00000% 19-07.08.22	31,100,000.00	31,908,010.07	0.89
USD	POSEIDON FINANCE 1 LTD-REG-S 0.00000% 18-01.02.25	47,500,000.00	41,202,251.99	1.15
USD	SOCIETE GENERALE SA/MARSH RCV 0.00000% 18-03.08.21	35,630,000.00	43,495,282.06	1.22
USD	WUXI APPTEC CO LTD-REG-S 0.00000% 19-17.09.24	15,100,000.00	16,714,051.33	0.47
米ドル合計			230,606,963.64	6.46
ゼロ・クーポン・転換社債合計			658,003,876.86	18.43

変動利付転換社債
ユーロ
EUR	AGEASFINLUX SA-REG-S-SUB 3M EURIBOR+135BP 02-PRP	36,000,000.00	21,942,000.00	0.61
EUR	BNP PARIBAS FORTIS SA-SUB 3M EURIBOR+200BP 07-PRP	42,250,000.00	29,233,197.50	0.82
EUR	QUADIENT SAS-REG-S 3.375/VAR 15-PRP	310,589.00	16,605,336.50	0.47
ユーロ合計			67,780,534.00	1.90
米ドル
USD	SHIZUOKA BANK LTD-REG-S 3M LIBOR+50BP 18-25.01.23	20,600,000.00	17,201,328.72	0.48
米ドル合計			17,201,328.72	0.48
変動利付転換社債合計			84,981,862.72	2.38

公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および金融商品合計			1,636,380,180.72	45.85

通貨	銘柄	株数/額面	ユーロ建評価額先物/為替予約取引/ スワップに係る未実現(損)益	純資産比率 (%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および金融商品
固定利付転換社債
米ドル
USD	ALTERYX INC 0.50000% 19-01.06.23	7,850,000.00	23,208,999.42	0.65
USD	ATLASSIAN INC 0.62500% 18-01.05.23	8,000,000.00	16,386,568.98	0.46
USD	BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 4.37500% 17-05.05.22	20,566,000.00	17,117,878.57	0.48
USD	BOOKING HOLDINGS INC 0.35000% 13-15.06.20	33,789,000.00	36,862,770.77	1.03
USD	CHEGG INC 0.25000% 18-15.03.23	15,637,000.00	31,809,595.54	0.89
USD	CLOUDFLARE INC-144A 0.75000% 20-15.05.25	38,895,000.00	36,676,724.46	1.03
USD	DISH NETWORK CORP 3.37500% 16-15.08.26	44,500,000.00	35,062,647.55	0.98
USD	ENDEAVOUR MINING CORP-144A 3.00000% 18-15.02.23	23,785,000.00	24,969,171.62	0.70
USD	ENSCO JERSEY FINANCE LTD 3.00000% 16-31.01.24	73,608,000.00	11,076,768.21	0.31
USD	EXTRA SPACE STORAGE LP-144A 3.12500% 15-01.10.35	16,687,000.00	16,444,274.55	0.46
USD	GOLAR LNG LTD 2.75000% 17-15.02.22	25,951,000.00	14,865,407.50	0.42
USD	HERCULES CAPITAL INC 4.37500% 17-01.02.22	19,745,000.00	16,996,302.87	0.48
USD	IAC FINANCECO INC-144A 0.87500% 17-01.10.22	21,992,000.00	35,533,781.35	1.00
USD	ICONIX BRAND GROUP INC 5.75000% 18-15.08.23	9,250,000.00	4,051,722.03	0.11
USD	IH MERGER SUB LLC-144A 3.50000% 17-15.01.22	26,396,000.00	29,044,261.43	0.81
USD	INTERCEPT PHARMACEUTICALS INC 3.25000% 16-01.07.23	41,453,000.00	31,708,014.03	0.89
USD	J2 GLOBAL INC-144A 1.75000% 19-01.11.26	38,876,000.00	31,810,902.54	0.89
USD	LENDINGTREE INC 0.62500% 17-01.06.22	14,504,000.00	18,239,299.94	0.51
USD	LEXICON PHARMACEUTICALS INC 5.25000% 14-01.12.21	8,542,000.00	4,300,242.54	0.12
USD	LIBERTY MEDIA CORP 1.37500% 13-15.10.23	50,800,000.00	50,249,687.60	1.41
USD	LIBERTY MEDIA CORP 4.00000% 99-15.11.29	13,850,000.00	8,368,868.88	0.23
USD	LIBERTY MEDIA CORP-144A 2.12500% 18-31.03.48	22,785,000.00	19,438,113.22	0.55
USD	MICROCHIP TECHNOLOGY INC-SUB 1.62500% 15-15.02.25	38,614,000.00	70,460,526.37	1.97
USD	MICRON TECHNOLOGY INC 3.12500% 12-01.05.32	10,380,000.00	44,502,028.85	1.25
USD	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 2.25000% 17-15.05.24	12,200,000.00	18,507,126.35	0.52
USD	ON SEMICONDUCTOR CORP 1.00000% 15-01.12.20	34,670,000.00	33,105,353.98	0.93
USD	PALO ALTO NETWORKS INC 0.75000% 19-01.07.23	35,062,000.00	34,580,049.20	0.97
USD	PROOFPOINT INC-144A 0.25000% 19-15.08.24	35,752,000.00	32,459,158.36	0.91
USD	SHIP FINANCE INTERNATIONA LTD 4.87500% 18-01.05.23	10,500,000.00	8,345,052.82	0.23
USD	SHIP FINANCE INTERNATIONAL LTD 5.75000% 16-15.10.21	20,850,000.00	17,805,020.91	0.50
USD	SPIRIT REALTY CAPITAL INC 3.75000% 14-15.05.21	34,008,000.00	29,453,370.79	0.83
USD	SQUARE INC 0.37500% 17-01.03.22	7,774,000.00	24,648,266.00	0.69
USD	TABULA RASA HEALTHCARE INC-144A-SUB 1.75000% 19-15.02.26	18,331,000.00	16,632,784.91	0.47
USD	TWITTER INC 0.25000% 18-15.06.24	39,952,000.00	34,188,295.01	0.96
USD	VEREIT INC 3.75000% 13-15.12.20	22,952,000.00	20,364,935.00	0.57
USD	WAYFAIR INC-144A 1.00000% 19-15.08.26	31,216,000.00	36,537,888.11	1.02
USD	WESTERN DIGITAL CORP 1.50000% 19-01.02.24	41,461,000.00	34,663,423.67	0.97
USD	YY INC-144A 1.37500% 19-15.06.26	42,610,000.00	33,232,965.34	0.93
米ドル合計			1,003,708,249.27	28.13
固定利付転換社債合計			1,003,708,249.27	28.13

ゼロ・クーポン・転換社債
日本円
JPY	CYBERAGENT INC-REG-S 0.00000% 18-19.02.25	1,770,000,000.00	16,542,190.32	0.46
JPY	DIGITAL GARAGE INC-REG-S 0.00000% 18-14.09.23	1,880,000,000.00	16,171,990.39	0.45
JPY	HIS CO LTD-REG-S 0.00000% 17-15.11.24	1,750,000,000.00	13,179,137.33	0.37
JPY	MEDIPAL HOLDINGS CORP-REG-S 0.00000% 17-07.10.22	1,880,000,000.00	16,940,688.22	0.48
日本円合計			62,834,006.26	1.76
米ドル
USD	SERVICENOW INC 0.00000% 17-01.06.22	13,000,000.00	33,598,984.13	0.94
米ドル合計			33,598,984.13	0.94
ゼロ・クーポン・転換社債合計			96,432,990.39	2.70

他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および金融商品合計			1,100,141,239.66	30.83

通貨	銘柄	株数/額面	ユーロ建評価額先物/為替予約取引/ スワップに係る未実現(損)益		純資産比率 (%)
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および金融商品
固定利付転換社債
米ドル
USD	BILIBILI INC 1.37500% 20-01.04.26	16,996,000.00	21,567,127.19		0.60
USD	BURLINGTON STORES INC-144A 2.25000% 20-15.04.25	33,139,000.00	35,251,542.36		0.99
USD	CARNIVAL CORP-144A 5.75000% 20-01.04.23	34,573,000.00	50,351,292.31		1.41
USD	DEUTSCHE BANK AG/LONDON/VOYA FINANCIAL 1.00000% 18-01.05.23	49,940,000.00	43,237,215.59		1.21
USD	ENPHASE ENERGY INC-144A 0.25000% 20-01.03.25	11,301,000.00	10,218,700.79		0.29
USD	EXACT SCIENCES CORP 0.37500% 20-01.03.28	17,228,000.00	14,442,185.86		0.40
USD	IQIYI INC 3.75000% 18-01.12.23	38,673,000.00	32,059,807.48		0.90
USD	LYFT INC-144A 1.50000% 20-15.05.25	36,730,000.00	35,281,734.80		0.99
USD	NATERA INC-144A 2.25000% 20-01.05.27	13,920,000.00	16,684,227.81		0.47
USD	NEOGENOMICS INC 1.25000% 20-01.05.25	17,138,000.00	15,319,709.58		0.43
USD	PIONEER NATURAL RESOURCES CO-144A 0.25000% 20-15.05.25	36,266,000.00	35,869,546.95		1.00
USD	SEA LTD 2.25000% 18-01.07.23	9,456,000.00	34,205,242.74		0.96
USD	SEACOR HOLDINGS INC 3.25000% 18-15.05.30	22,703,000.00	15,324,948.51		0.43
USD	SSR MINING INC 2.50000% 19-01.04.39	14,914,000.00	17,349,767.86		0.49
USD	SUNEDISON INC-144A ESCROW 0.25000% 14-15.01.20	39,161,000.00	748,119.97		0.02
USD	TANDEM DIABETES CARE INC-144A 1.50000% 20-01.05.25	23,043,000.00	21,358,200.08		0.60
米ドル合計			399,269,369.88		11.19
固定利付転換社債合計			399,269,369.88		11.19

ゼロ・クーポン・転換社債
米ドル
USD	BARCLAYS BANK PLC 0.00000% 20-18.02.25	46,908,000.00	44,299,774.35		1.24
USD	WIX.COM LTD 0.00000% 19-01.07.23	13,380,000.00	19,526,007.10		0.55
米ドル合計			63,825,781.45		1.79
ゼロ・クーポン・転換社債合計			63,825,781.45		1.79

公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および金融商品合計				463,095,151.33	12.98

最近発行された譲渡性のある有価証券および金融商品
固定利付転換社債
米ドル
USD	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC-144A-SUB 1.25000% 20-15.05.27	37,110,000.00	35,359,839.89		0.99
USD	BRIDGEBIO PHARMA INC-144A 2.50000% 20-15.03.27	20,011,000.00	17,421,362.34		0.49
USD	COHERUS BIOSCIENCES INC-144A-SUB 1.50000% 20-15.04.26	17,068,000.00	17,550,725.11		0.49
USD	CREE INC-144A 1.75000% 20-01.05.26	32,700,000.00	38,019,133.37		1.07
USD	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC-144A 1.50000% 19-15.06.26	17,716,000.00	16,218,099.34		0.45
米ドル合計			124,569,160.05		3.49
固定利付転換社債合計			124,569,160.05		3.49

最近発行された譲渡性のある有価証券および金融商品合計			124,569,160.05		3.49

投資有価証券合計			3,324,185,731.76		93.15

通貨	銘柄					株数/額面	ユーロ建評価額先物/為替予約取引/ スワップに係る未実現(損)益	純資産比率 (%)
為替予約取引
為替予約取引(購入/売却)
購入通貨			売却通貨		満期日
EUR		12,895,662.37	INR	1,100,000,000.00	17.7.2020		-105,757.93	0.00
EUR		47,462,577.58	KRW	65,000,000,000.00	17.7.2020		256,716.30	0.01
EUR		15,726,374.11	AUD	29,000,000.00	19.6.2020		-1,573,394.08	-0.04
EUR		123,883,948.15	GBP	113,000,000.00	19.6.2020		-1,671,100.92	-0.05
EUR		32,541,806.01	CAD	51,000,000.00	19.6.2020		-617,275.80	-0.02
EUR		82,831,244.29	CHF	87,000,000.00	19.6.2020		1,404,864.55	0.04
NOK		390,000,000.00	EUR	33,769,223.29	19.6.2020		2,293,146.65	0.06
SEK		191,000,000.00	EUR	17,404,960.01	26.6.2020		821,273.49	0.02
KRW		17,000,000,000.00	EUR	12,801,204.82	17.7.2020		-455,056.49	-0.01
GBP		11,000,000.00	EUR	12,269,021.72	19.6.2020		-46,848.80	0.00
GBP		13,000,000.00	EUR	14,828,802.05	19.6.2020		-384,415.87	-0.01
EUR		1,004,951,670.96	USD	1,100,000,000.00	19.6.2020		16,418,652.98	0.46
KRW		17,000,000,000.00	EUR	12,908,124.53	17.7.2020		-561,976.20	-0.02
USD		26,000,000.00	EUR	23,904,289.43	19.6.2020		-538,963.55	-0.03
EUR		18,969,772.52	CHF	20,000,000.00	19.6.2020		251,064.53	0.01
EUR		10,449,051.80	CHF	11,000,000.00	19.6.2020		153,762.41	0.00
USD		522,299,800.00	EUR	481,451,349.15	19.6.2020		-12,078,078.62	-0.34
CHF		549,017,700.00	EUR	522,123,137.20	19.6.2020		-8,278,036.94	-0.23
EUR		1,321,867,811.19	USD	1,435,000,000.00	17.7.2020		33,043,894.06	0.93
EUR		242,948,233.68	JPY	28,200,000,000.00	21.8.2020		7,745,627.02	0.22
EUR		251,425,803.71	HKD	2,120,000,000.00	21.8.2020		6,454,566.79	0.18
EUR		6,440,697.79	USD	7,005,100.00	19.6.2020		145,449.93	0.00
USD		17,000,000.00	EUR	15,726,653.74	19.6.2020		-449,325.28	-0.01
EUR		4,192,288.73	USD	4,531,600.00	19.6.2020		119,892.16	0.00
EUR		23,117,857.33	USD	25,000,000.00	19.6.2020		651,197.83	0.02
JPY		6,600,000,000.00	EUR	56,970,643.03	21.8.2020		-1,923,224.45	-0.05
EUR		6,658,321.57	CHF	7,000,000.00	19.6.2020		106,773.78	0.00
EUR		7,391,474.22	USD	8,011,800.00	19.6.2020		191,538.92	0.01
EUR		7,864,681.05	CHF	8,271,300.00	19.6.2020		123,278.58	0.00
EUR		8,660,682.97	USD	9,407,000.00	19.6.2020		206,928.33	0.01
EUR		9,188,755.61	CAD	14,000,000.00	19.6.2020		86,262.56	0.00
EUR		53,026,733.98	USD	58,000,000.00	17.7.2020		934,896.21	0.03
EUR		11,757,814.42	HKD	100,000,000.00	21.8.2020		202,567.40	0.01
EUR		11,948,858.88	INR	1,000,000,000.00	17.7.2020		129,385.88	0.00
CHF		12,232,100.00	EUR	11,534,482.94	19.6.2020		-86,027.54	0.00
USD		11,113,900.00	EUR	10,104,261.94	19.6.2020		-116,573.66	0.00
EUR		3,650,272.47	USD	4,004,400.00	19.6.2020		51,652.82	0.00
EUR		24,604,054.69	USD	27,000,000.00	19.6.2020		340,062.43	0.01
CHF		10,412,400.00	EUR	9,743,740.67	19.6.2020		1,593.08	0.00
USD		9,536,000.00	EUR	8,627,560.97	19.6.2020		-57,878.37	0.00
為替予約取引(購入/売却)合計							43,191,114.19	1.21

銀行預金、要求払い預金および貯蓄預金ならびにその他流動資産							173,542,844.75	4.86
その他の資産および負債							27,696,746.22	0.78
純資産合計							3,568,616,436.92	100.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年8月6日-令和3年8月5日)

開示資料

決算