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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年8月6日-令和4年8月5日)

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【提出】: 2022/11/04 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

UBS世界CB(米ドルヘッジ)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年 8月 5日現在	2022年 8月 5日現在
資産の部
流動資産
預金	37,613,380	66,510,000
コール・ローン	66,760,519	12,147,011
投資信託受益証券	99,252	99,112
投資証券	6,135,798,173	5,976,911,492
派生商品評価勘定	-	364,050
流動資産合計	6,240,271,324	6,056,031,665
資産合計	6,240,271,324	6,056,031,665
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	243,221	-
未払解約金	53,000,000	52,000,000
未払利息	188	34
流動負債合計	53,243,409	52,000,034
負債合計	53,243,409	52,000,034
純資産の部
元本等
元本	1,525,355,522	1,451,908,604
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,661,672,393	4,552,123,027
元本等合計	6,187,027,915	6,004,031,631
純資産合計	6,187,027,915	6,004,031,631
負債純資産合計	6,240,271,324	6,056,031,665

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券、投資証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券および投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	(1)外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (2)金融商品の時価に関する補足情報金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

本報告書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書における開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2021年 8月 5日現在	2022年 8月 5日現在
1.	開示対象ファンドの期末日における受益権の総数	1,525,355,522口	1,451,908,604口
2.	開示対象ファンドの期末日における1口当たり純資産額	4.0561円	4.1353円
	(1万口当たり純資産額)	(40,561円)	(41,353円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2020年 8月 6日至 2021年 8月 5日	自 2021年 8月 6日至 2022年 8月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、投資証券等の金融商品を主要投資対象とし、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき運用を行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、投資信託受益証券、投資証券、為替予約取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務です。また、当ファンドが投資信託受益証券および投資証券への投資を通じて保有する主な金融資産は、公社債、転換社債、為替予約取引です。これらは、金利変動リスク、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスクに晒されております。なお、為替予約取引は、外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを低減する目的で利用しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行については、投資対象、投資制限等を規定した運用ガイドラインに従って運用部門が執行します。管理部門は、運用ガイドラインに則って適切な運用がされているかおよび、運用結果の定期的な検証を通じて、下記に掲げる各種リスクが適切に管理されていることをモニタリングしています。また、それらの状況は定期的に開催される各委員会に報告され、状況の把握・確認が行われるほか、適切な運営について検証が行われます。・市場リスクファンドのパフォーマンスが一定の許容範囲内にあるかどうかモニタリングし、リターンの大きな変動を注視することで市場リスクが適切に管理されていることを確認しています。・信用リスク、流動性リスク運用ガイドラインに従って、証券格付や、証券や発行体への集中投資制限をモニタリングし、投資対象に関するこれらのリスクが適切に管理されていることを確認しています。また、取引先の信用リスクについては、グループポリシーで認められた相手に限定することで、これを管理しています。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目	2021年 8月 5日現在	2022年 8月 5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は原則として全て時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.金融商品時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、帳簿価額は時価と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
	(2)有価証券	(2)有価証券
	売買目的有価証券	売買目的有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記「1.有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(3)デリバティブ取引	(3)デリバティブ取引
	デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	デリバティブ取引に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2021年 8月 5日現在	2022年 8月 5日現在
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△149	△140
投資証券	1,200,281,571	△1,134,633,036
合計	1,200,281,422	△1,134,633,176

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

(2021年 8月 5日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超(円)	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	37,369,850	-	37,613,071	△243,221
合計		37,369,850	-	37,613,071	△243,221

(2022年 8月 5日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超(円)	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	66,860,000	-	66,495,950	364,050
合計		66,860,000	-	66,495,950	364,050

(注1)時価の算定方法

為替予約の時価

1.開示対象ファンドの期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①開示対象ファンドの期末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

②開示対象ファンドの期末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっております。

イ)開示対象ファンドの期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後2つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

ロ)開示対象ファンドの期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.開示対象ファンドの期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、開示対象ファンドの期末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

項目	自 2020年 8月 6日至 2021年 8月 5日	自 2021年 8月 6日至 2022年 8月 5日
1.元本の推移
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,447,266,018円	1,525,355,522円
期中追加設定元本額	206,617,150円	36,598,106円
期中一部解約元本額	128,527,646円	110,045,024円
2.開示対象ファンドの期末日における元本の内訳
UBS世界CBファンド円ヘッジコース	341,940,886円	271,264,904円
UBS世界CBファンド米ドルヘッジコース	1,183,414,636円	1,180,643,700円
合計	1,525,355,522円	1,451,908,604円

附属明細表

第1 有価証券明細表
① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	99,801	99,112
投資信託受益証券合計			99,801	99,112
投資証券	米ドル	UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コンバート・グローバル(EUR)(米ドルヘッジ) I-B-acc	187,015.847	44,932,427.40
	小計		187,015.847	44,932,427.40
	小計			(5,976,911,492)
投資証券合計				5,976,911,492
投資証券合計				(5,976,911,492)
合計				5,977,010,604
合計				(5,976,911,492)

(注)

1.投資信託受益証券、投資証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。

3.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので内書きです。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

(参考)
当ファンドは国内投資信託｢UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)｣ならびにルクセンブルク籍外国投資信託「UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コンバート・グローバル(EUR)(米ドルヘッジ) I-B-acc」(以下「同ファンド」といいます。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」および「投資証券」はすべて同ファンドの投資信託受益証券および投資証券です。
国内投資信託「UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)」ならびにルクセンブルク籍外国投資信託「UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コンバート・グローバル(EUR)(米ドルヘッジ) I-B-acc」の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
国内投資信託｢UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)｣の状況
ご参考として第13期決算日(2022年1月20日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	自 2021年 1月21日至 2022年 1月20日
営業収益
有価証券売買等損益	△12,094
営業収益合計	△12,094
営業費用
受託者報酬	3,942
委託者報酬	1,239
その他費用	232
営業費用合計	5,413
営業利益又は営業損失(△)	△17,507
経常利益又は経常損失(△)	△17,507
当期純利益又は当期純損失(△)	△17,507
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,291
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△74,491
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,422
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,422
剰余金減少額又は欠損金増加額	115
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	115
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△53,400

組入資産明細表(2022年 1月20日現在)

種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・マザーファンド	8,608,103	8,602,938
合計		8,608,103	8,602,938

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

UBS短期円金利プラス・マザーファンドの運用状況
当ファンドは、UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)が投資対象とする親投資信託で、信託財産の実質的な運用を行っております。
ご参考として、第13期決算日(2022年1月20日)の運用状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	自 2021年 1月21日至 2022年 1月20日
営業収益
営業収益合計	-
営業費用
支払利息	12,393
営業費用合計	12,393
営業利益又は営業損失(△)	△12,393
経常利益又は経常損失(△)	△12,393
当期純利益又は当期純損失(△)	△12,393
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,793
剰余金増加額又は欠損金減少額	701
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	701
剰余金減少額又は欠損金増加額	7
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,906

組入資産明細表(2022年1月20日現在)
2022年1月20日現在、UBS短期円金利プラス・マザーファンドにおける組入資産はありません。
ルクセンブルク籍外国投資信託「UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コンバート・グローバル(EUR)」の運用状況
当ファンドは「UBS世界CB(米ドルヘッジ)マザーファンド」が投資対象とする外国投資信託証券です。
ご参考として、掲載されている当ファンドの損益計算書及び投資有価証券その他の純資産明細表は、2021年5月31日現在の現地Annual Reportからの抜粋であり、現地の会計基準に基づき作成され、監査を受けたものです。

損益計算書	自 2020年6月1日至 2021年5月31日
		ユーロ
収益
流動資産等に係る受取利息		161,124.92
有価証券に係る受取利息		48,586,000.70
配当金		3,153,330.49
その他収益		7,659,007.20
収益合計		59,559,463.31

費用
均一費用		-24,260,526.23
年次税		-894,299.22
その他の手数料		-373,776.09
当座借越等に係る支払利息		-1,208,452.06
費用合計		-26,737,053.60

投資純利益(損失)		32,822,409.71

実現(損)益
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益		464,432,693.22
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る実現(損)益		-4,197,424.00
為替予約取引に係る実現(損)益		188,742,406.10
為替差(損)益		-600,795.70
実現(損)益合計		648,376,879.62

当期実現純(損)益		681,199,289.33

未実現評価(損)益の変動
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益		371,633,001.71
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る未実現評価(損)益		-2,884,512.96
為替予約取引に係る未実現評価(損)益		4,628,023.36
未実現評価(損)益の変動合計		373,376,512.11

純資産の純増(減)額		1,054,575,801.44

2021年5月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

通貨	銘柄	株数/額面	ユーロ建評価額先物/為替予約取引/ スワップに係る未実現(損)益	純資産比率 (%)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および金融商品
優先株式
アイルランド
USD	APTIV PLC 5.5% MANDATORY CNV PFD SHS	387,227.00	53,799,738.67	1.02
アイルランド合計			53,799,738.67	1.02
優先株式合計			53,799,738.67	1.02

預託証券
ロシア連邦(CIS)
USD	SEVERSTAL GDR EACH REPR 1 ORD ‘REGS’	211,031.00	3,976,734.34	0.08
ロシア連邦(CIS)合計			3,976,734.34	0.08
預託証券合計			3,976,734.34	0.08

固定利付転換社債
スイスフラン
CHF	IDORSIA LTD-REG-S 0.75000% 18-17.07.24	19,800,000.00	18,470,379.75	0.35
CHF	SIKA AG-REG-S 0.15000% 18-05.06.25	28,360,000.00	39,783,272.81	0.75
スイスフラン合計			58,253,652.56	1.10
ユーロ
EUR	AMS AG-REG-S 2.12500% 20-03.11.27	54,300,000.00	52,794,261.00	1.00
EUR	ARCANDOR AG DEFAULT 8.87500% 08-11.07.13	10,700,000.00	1.07	0.00
EUR	CONSUS REAL ESTATE AG-REG-S 4.00000% 17-29.11.22	24,100,000.00	23,738,500.00	0.45
EUR	COSMO PHARMACEUTICALS NV-REG-S 2.50000% 18-05.12.23	17,300,000.00	17,227,340.00	0.32
EUR	DELIVERY HERO SE-REG-S 1.00000% 20-23.01.27	20,700,000.00	27,551,700.00	0.52
EUR	DELIVERY HERO SE-REG-S 1.50000% 20-15.01.28	24,700,000.00	26,000,455.00	0.49
EUR	DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.00000% 20-17.11.25	22,600,000.00	25,675,634.00	0.48
EUR	DEUTSCHE WOHNEN AG-REG-S 0.60000% 17-05.01.26	14,200,000.00	17,780,672.00	0.34
EUR	EUROPEAN TOPSOHO SARL-REG-S 4.00000% 18-21.09.21	20,200,000.00	18,350,488.00	0.35
EUR	GLOBAL FASHION GROUP SA-REG-S 1.25000% 21-15.03.28	29,900,000.00	29,202,732.00	0.55
EUR	NEOEN SA-REG-S 1.87500% 19-07.10.24	586,469.00	24,590,310.36	0.46
EUR	SACYR VALLEHERMOSO SA-REG-S 3.75000% 19-25.04.24	24,400,000.00	25,698,324.00	0.49
EUR	SAFRAN SA-REG-S 0.87500% 20-15.05.27	184,345.00	26,562,431.91	0.50
EUR	VIC PROPERTIES SA-REG-S 3.00000% 19-28.05.25	24,300,000.00	21,019,500.00	0.40
EUR	ZALANDO SE-REG-S 0.62500% 20-06.08.27	42,700,000.00	51,822,428.00	0.98
ユーロ合計			388,014,777.34	7.33
イギリスポンド
GBP	BRAIT SE-REG-S 6.50000% 19-04.12.24	14,900,000.00	13,603,998.57	0.26
GBP	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES/SHAFTESBU 2.00000% 20-30.03.26	24,800,000.00	30,892,431.20	0.58
GBP	CORNWALL JERSEY LTD-REG-S 0.75000% 21-16.04.26	43,500,000.00	48,373,256.10	0.91
GBP	INTU JERSEY 2 LTD-REG-S DEFAULTED 2.87500% 16-01.11.22	33,400,000.00	7,960,586.02	0.15
GBP	IWG GROUP HOLDINGS SARL-REG-S 0.50000% 20-09.12.27	31,700,000.00	37,983,424.06	0.72
GBP	PHP FINANCE JERSEY-REG-S 2.87500% 19-15.07.25	14,796,000.00	19,947,730.67	0.38
イギリスポンド合計			158,761,426.62	3.00
香港ドル
HKD	KINGSOFT CORP LTD-REG-S 0.62500% 20-29.04.25	287,000,000.00	47,861,796.12	0.91
HKD	REXLOT HOLDINGS-REG-S DEFAULTED STEP-UP/DOWN 14-17.04.19	162,000,000.00	247,721.53	0.00
HKD	SMART INSIGHT INTERNATIONAL LTD-REG-S 4.50000% 18-05.12.23	398,000,000.00	47,703,277.42	0.90
香港ドル合計			95,812,795.07	1.81
米ドル
USD	ABU DHABI NATIONAL OIL CO-REG-S 0.70000% 21-04.06.24	87,400,000.00	71,841,491.84	1.36
USD	AFRICAN MINERALS DEFAULT 8.50000% 12-10.02.17	33,800,000.00	55,289.74	0.00
USD	BHARTI AIRTEL LTD-REG-S 1.50000% 20-17.02.25	51,983,000.00	50,382,247.58	0.95
USD	BORR DRILLING LTD-REG-S 3.87500% 18-23.05.23	31,400,000.00	9,372,873.68	0.18
USD	BOSIDENG INTERNATIONAL HLDGS LTD-REG-S 1.00000% 19-17.12.24	26,900,000.00	23,568,989.49	0.45
USD	BW OFFSHORE LTD-REG-S 2.50000% 19-12.11.24	29,600,000.00	21,551,482.43	0.41
USD	CHINA HONGQIAO GROUP LTD-REG-S 5.25000% 21-25.01.26	19,000,000.00	25,524,475.52	0.48
USD	DEUTSCHE BANK AG/LONDON/VOYA FINANCIAL 1.00000% 18-01.05.23	49,926,000.00	45,112,458.20	0.85
USD	ELM BV FOR SWISS RE LTD 3.25000% 18-13.06.24	48,000,000.00	45,261,685.68	0.86

通貨	銘柄	株数/額面	ユーロ建評価額先物/為替予約取引/ スワップに係る未実現(損)益	純資産比率 (%)
USD	EVOLENT HEALTH INC 1.50000% 18-15.10.25	14,213,000.00	10,870,849.63	0.21
USD	HTA GROUP LTD-REG-S 2.87500% 21-18.03.27	27,200,000.00	24,239,846.24	0.46
USD	HUBSPOT INC 0.25000% 17-01.06.22	5,601,000.00	24,382,685.58	0.46
USD	HURRICANE ENERGY PLC-REG-S 7.50000% 17-24.07.22	22,900,000.00	10,631,413.73	0.20
USD	INSULET CORP 1.37500% 17-15.11.24	12,235,000.00	29,003,449.51	0.55
USD	IVANHOE MINES LTD-144A 2.50000% 21-15.04.26	39,111,000.00	38,952,975.76	0.74
USD	MAIL.RU GROUP LTD-REG-S 1.62500% 20-01.10.25	39,000,000.00	30,370,334.93	0.57
USD	MERCADOLIBRE INC 2.00000% 18-15.08.28	18,700,000.00	47,221,457.49	0.89
USD	NMC HEALTH JERSEY LTD-REG-S DEFAULTED 1.87500% 18-30.04.25	35,800,000.00	7,163,220.87	0.13
USD	OZON HOLDINGS PLC-REG-S 1.87500% 21-24.02.26	29,800,000.00	23,746,406.57	0.45
USD	PALO ALTO NETWORKS INC 0.75000% 19-01.07.23	68,157,000.00	80,279,931.98	1.52
USD	PB ISSUER NO 5 LTD-REG-S 3.00000% 19-10.12.25	14,800,000.00	17,506,645.40	0.33
USD	SINTEX INDSTR LTD-REG-S DEFAULTED STEP-UP/DOWN 16-25.05.22	4,840,000.00	791,643.72	0.01
USD	SIRIUS MINERALS FINANCE NO 2 LTD-REG-S 5.00000% 19-23.05.27	9,800,000.00	11,862,757.12	0.22
USD	SPIRIT AIRLINES INC 4.75000% 20-15.05.25	9,600,000.00	23,212,818.06	0.44
USD	TRIP.COM GROUP LTD-REG-S 1.50000% 20-01.07.27	40,609,000.00	49,854,426.93	0.94
USD	TULLOW OIL JERSEY-REG-S 6.62500% 16-12.07.21	25,600,000.00	20,938,126.20	0.40
USD	UNIVERSE TREK LTD-REG-S 2.50000% 20-08.07.25	29,417,000.00	28,751,740.07	0.54
USD	WESTERN DIGITAL CORP 1.50000% 19-01.02.24	58,765,000.00	51,101,253.83	0.97
USD	YANDEX NV-REG-S 0.75000% 20-03.03.25	49,600,000.00	50,730,619.55	0.96
米ドル合計			874,283,597.33	16.53
固定利付転換社債合計			1,575,126,248.92	29.77

ゼロ・クーポン・転換社債
ユーロ
EUR	AMERICA MOVIL BV-REG-S 0.00000% 21-02.03.24	48,800,000.00	51,552,320.00	0.97
EUR	ANLLIAN CAPITAL LTD-REG-S 0.00000% 20-05.02.25	37,900,000.00	55,428,750.00	1.05
EUR	OLIVER CAPITAL SARL-REG-S 0.00000% 20-29.12.23	41,800,000.00	45,626,372.00	0.86
EUR	SGX TREASURY I PTE LTD-REG-S 0.00000% 21-01.03.24	23,700,000.00	24,079,200.00	0.46
EUR	SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD-REG-S 0.00000% 20-17.02.25	44,700,000.00	44,029,500.00	0.83
ユーロ合計			220,716,142.00	4.17
香港ドル
HKD	ANGANG STEEL CO LTD-REG-S 0.00000% 18-25.05.23	165,000,000.00	18,641,923.39	0.35
HKD	CHINA CONCH VENTURE HLD INTL LTD-REG-S 0.00000% 18-05.09.23	388,000,000.00	46,050,028.85	0.87
HKD	CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUND LUX-REG-S 0.00000% 21-28.05.24	474,000,000.00	52,947,759.07	1.00
HKD	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS-REG-S 0.00000% 20-21.05.25	298,000,000.00	48,204,548.66	0.91
香港ドル合計			165,844,259.97	3.13
日本円
JPY	CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC-REG-S 0.00000% 17-25.01.22	3,050,000,000.00	22,817,570.18	0.43
JPY	KYORITSU MAINTENANCE CO-REG-S 0.00000% 21-29.01.26	3,600,000,000.00	28,150,141.55	0.53
JPY	MINEBEA MITSUMI INC-REG-S 0.00000% 15-03.08.22	1,910,000,000.00	20,785,804.57	0.39
JPY	SONY CORP-REG-S 0.00000% 15-30.09.22	3,200,000,000.00	52,180,233.77	0.99
日本円合計			123,933,750.07	2.34
米ドル
USD	ASAHI REFINING USA INC-REG-S 0.00000% 21-16.03.26	18,600,000.00	16,971,311.49	0.32
USD	JPMORGAN CHASE BANK NA-REG-S 0.00000% 19-07.08.22	43,800,000.00	50,182,730.95	0.95
USD	JPMORGAN CHASE BANK NA-REG-S 0.00000% 20-28.12.23	59,900,000.00	51,257,821.12	0.97
USD	MEITUAN-REG-S 0.00000% 21-27.04.28	61,600,000.00	52,925,164.19	1.00
USD	POSEIDON FINANCE 1 LTD-REG-S 0.00000% 18-01.02.25	44,200,000.00	39,472,174.37	0.75
USD	SOCIETE GENERALE SA/MARSH RCV 0.00000% 18-03.08.21	41,800,000.00	59,562,393.16	1.13
USD	STMICROELECTRONICS NV-REG-S 0.00000% 20-04.08.25	50,600,000.00	49,684,138.55	0.94
USD	TEQU MAYFLOWER LTD-REG-S 0.000000% 21-02.03.26	23,500,000.00	17,202,388.25	0.33
USD	UNIVERSE TREK LTD-REG-S 0.00000% 21-15.06.26	22,298,000.00	18,237,435.08	0.34
USD	WIX.COM LTD 0.00000% 19-01.07.23	20,400,000.00	31,208,587.90	0.59
USD	XERO INVESTMENTS LTD-REG-S 0.00000% 20-02.12.25	39,474,000.00	31,760,967.98	0.60
USD	XIAOMI BEST TIME INTER LTD-REG-S 0.00000% 20-17.12.27	42,100,000.00	38,221,077.17	0.72
USD	ZYNGA INC-144A 0.00000% 20-15.12.26	58,772,000.00	51,716,379.70	0.98
米ドル合計			508,402,569.91	9.62
ゼロ・クーポン・転換社債合計			1,018,896,721.95	19.26

通貨	銘柄	株数/額面	ユーロ建評価額先物/為替予約取引/ スワップに係る未実現(損)益	純資産比率 (%)
変動利付転換社債
ユーロ
EUR	BNP PARIBAS FORTIS SA REG-S-SUB 3M EURIBOR+200BP 07-PRP	46,000,000.00	41,772,600.00	0.79
EUR	QUADIENT SAS-REG-S 3.375/VAR 15-PRP	352,289.00	20,407,492.34	0.38
ユーロ合計			62,180,092.34	1.17
変動利付転換社債合計			62,180,092.34	1.17

公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および金融商品合計			2,713,979,536.22	51.30

他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および金融商品
固定利付債券
米ドル
USD	IRONWOOD PHARMACEUTICALS 1.50000% 20-15.06.26	19,516,000.00	17,919,526.23	0.34
米ドル合計			17,919,526.23	0.34
固定利付債券合計			17,919,526.23	0.34

固定利付転換社債
米ドル
USD	AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.37500% 20-01.09.27	55,790,000.00	52,369,089.43	0.99
USD	ALTERYX INC 0.50000% 19-01.06.23	13,315,000.00	20,049,548.72	0.38
USD	APELLIS PHARMACEUTICALS INC 3.50000% 20-15.09.26	2,673,000.00	3,670,906.88	0.07
USD	ATLASSIAN INC 0.62500% 18-01.05.23	10,700,000.00	25,056,106.81	0.47
USD	BILIBILI INC 1.37500% 20-01.04.26	15,300,000.00	54,211,166.72	1.03
USD	BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 4.37500% 17-05.05.22	29,142,000.00	24,471,986.45	0.46
USD	BLOOMIN’ BRANDS INC-144A 5.00000% 20-01.05.25	11,820,000.00	25,020,039.26	0.47
USD	BRIDGEBIO PHARMA INC-144A 2.50000% 20-15.03.27	19,558,000.00	25,274,154.03	0.48
USD	BURLINGTON STORES INC-144A 2.25000% 21-15.04.25	37,837,000.00	49,705,374.33	0.94
USD	CARNIVAL CORP-144A 5.75000% 20-01.04.23	14,961,000.00	37,771,859.82	0.71
USD	CHEGG INC 0.125000% 19-15.03.25	38,825,000.00	50,365,962.66	0.95
USD	CONSOL ENERGY INC-144A 2.25000% 20-01.05.26	46,572,000.00	49,252,085.00	0.93
USD	COUPA SOFTWARE INC 0.12500% 19-15.06.25	38,950,000.00	51,188,834.50	0.97
USD	CREE INC-144A 1.75000% 21-01.05.26	28,333,000.00	50,890,948.32	0.96
USD	DEXCOM INC 0.75000% 18-01.12.23	30,257,000.00	55,970,438.71	1.06
USD	DISH NETWORK CORP 3.37500% 16-15.08.26	59,800,000.00	50,513,429.02	0.96
USD	ENDEAVOUR MINING CORP-144A 3.00000% 18-15.02.23	32,518,000.00	31,308,930.94	0.59
USD	ENSCO JERSEY FINANCE LTD DEFAULTED 3.00000% 16-31.01.24	73,608,000.00	11,212,930.93	0.21
USD	EXACT SCIENCES CORP 0.37500% 20-01.03.28	21,987,000.00	20,567,776.14	0.39
USD	GOLAR LNG LTD 2.75000% 17-15.02.22	25,951,000.00	21,191,820.28	0.40
USD	HERCULES CAPITAL INC 4.37500% 17-01.02.22	25,252,000.00	21,763,624.10	0.41
USD	IAC FINANCECO INC-144A 0.87500% 17-01.10.22	19,864,000.00	53,051,412.65	1.00
USD	INTERCEPT PHARMACEUTICALS INC 3.25000% 16-01.07.23	30,289,000.00	22,221,594.89	0.42
USD	IQIYI INC 4.00000% 20-15.12.26	44,305,000.00	34,410,887.04	0.65
USD	LI AUTO INC-144A 0.25000% 21-01.05.28	61,200,000.00	52,988,443.13	1.00
USD	LIBERTY INTERACTIVE LLC 4.00000% 99-15.11.29	18,486,000.00	11,475,381.24	0.22
USD	LIBERTY MEDIA CORP 1.37500% 13-15.10.23	70,720,000.00	73,008,791.07	1.38
USD	LIBERTY MEDIA CORP-144A 2.12500% 18-31.03.48	26,337,000.00	22,170,340.76	0.42
USD	LIVANOVA USA INC-144A 3.00000% 20-15.12.25	23,450,000.00	29,485,068.91	0.56
USD	LIVE NATION 2.00000% 20-15.02.25	55,276,000.00	51,977,478.79	0.98
USD	LIVONGO HEALTH INC-144A 0.87500% 20-01.06.25	21,424,000.00	25,856,690.70	0.49
USD	LYFT INC-144A 1.50000% 20-15.05.25	41,957,000.00	55,647,545.24	1.05
USD	MICRON TECHNOLOGY INC 3.12500% 12-01.05.32	9,597,000.00	66,118,946.14	1.25
USD	NATIONAL VISION HOLDINGS INC 2.50000% 21-15.05.25	5,343,000.00	7,520,316.74	0.14
USD	NEOGENOMICS INC 1.25000% 20-01.05.25	19,800,000.00	21,501,862.34	0.41
USD	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 2.25000% 17-15.05.24	22,623,000.00	24,676,120.75	0.47
USD	PIONEER NATURAL RESOURCES CO-144A 0.25000% 20-15.05.25	38,600,000.00	47,734,686.13	0.90
USD	PROOFPOINT INC 0.25000% 20-15.08.24	50,883,000.00	51,791,498.66	0.98
USD	SEA LTD 2.25000% 18-01.07.23	3,110,000.00	32,426,261.81	0.61
USD	SHIP FINANCE INTERNATIONA LTD 4.87500% 18-01.05.23	12,251,000.00	9,912,884.14	0.19
USD	SHIP FINANCE INTERNATIONAL LTD 5.75000% 16-15.10.21	23,093,000.00	19,050,095.94	0.36
USD	SPLUNK INC-144A 1.12500% 20-15.06.27	66,919,000.00	50,253,588.35	0.95
USD	SQUARE INC 0.37500% 17-01.03.22	3,710,000.00	29,596,432.83	0.56
USD	SSR MINING INC 2.50000% 19-01.04.39	22,692,000.00	24,202,572.84	0.46
USD	WAYFAIR INC 1.00000% 19-15.08.26	28,737,000.00	50,115,880.16	0.95

通貨	銘柄	株数/額面	ユーロ建評価額先物/為替予約取引/ スワップに係る未実現(損)益		純資産比率 (%)
USD	WAYFAIR INC-144A 0.62500% 20-01.10.25	57,879,000.00	49,655,746.33		0.94
米ドル合計			1,648,677,540.63		31.17
固定利付転換社債合計			1,648,677,540.63		31.17

ゼロ・クーポン・転換社債
日本円
JPY	CYBERAGENT INC-REG-S 0.00000% 18-19.02.25	1,950,000,000.00	21,946,426.74		0.41
JPY	HIS CO LTD-REG-S 0.00000% 17-15.11.24	700,000,000.00	4,482,556.62		0.09
日本円合計			26,428,983.36		0.50
米ドル
USD	BARCLAYS BANK PLC 0.00000% 20-18.02.25	50,850,000.00	45,856,331.61		0.87
USD	SERVICENOW INC 0.00000% 17-01.06.22	13,184,000.00	37,903,797.81		0.71
USD	SHIFT4 PAYMENTS INC-144A 0.00000% 20-15.12.25	24,442,000.00	27,103,202.34		0.51
USD	VAIL RESORTS INC-144A 0.00000% 20-01.01.26	52,682,000.00	45,712,455.57		0.86
米ドル合計			156,575,787.33		2.95
ゼロ・クーポン・転換社債合計			183,004,770.69		3.45

他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および金融商品合計			1,849,601,837.55		34.96

公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および金融商品
新株予約権
ルーマニア
EUR	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RIGHTS PRP	18,300,000.00	183.00		0.00
ルーマニア合計			183.00		0.00
新株予約権合計			183.00		0.00

固定利付転換社債
米ドル
USD	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC-144A-SUB 1.25000% 21-15.05.27	42,827,000.00	34,181,245.73		0.65
USD	COHERUS BIOSCIENCES INC-144A-SUB 1.50000% 20-15.04.26	22,708,000.00	18,582,615.82		0.35
USD	NATERA INC 2.25000% 20-01.05.27	12,460,000.00	25,916,779.62		0.49
USD	SEA LTD 1.00000% 20-01.12.24	6,228,000.00	25,519,034.52		0.48
USD	SUNEDISON INC-144A ESCROW 0.25000% 14-PRP	39,161,000.00	163,351.00		0.00
USD	TABULA RASA HEALTHCARE INC 1.75000% 21-15.02.26	30,047,000.00	23,554,498.60		0.45
米ドル合計			127,917,525.29		2.42
固定利付転換社債合計			127,917,525.29		2.42

ゼロ・クーポン・転換社債
日本円
JPY	SENKO CO LTD-REG-S 0.00000% 21-18.03.25	2,580,000,000.00	20,109,262.63		0.38
日本円合計			20,109,262.63		0.38
米ドル
USD	EVERBRIDGE INC-144A 0.00000% 21-15.03.26	32,560,000.00	25,661,855.15		0.48
USD	NEXTERA ENERGY PARTNERS LP-144A 0.00000% 20-15.11.25	20,475,000.00	17,266,052.63		0.33
米ドル合計			42,927,907.78		0.81
ゼロ・クーポン・転換社債合計			63,037,170.41		1.19

公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および金融商品合計				190,954,878.70	3.61

最近発行された譲渡性のある有価証券および金融商品
固定利付転換社債
米ドル
USD	JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP-144A 0.25000% 21-15.05.25	31,170,000.00	27,526,680.39		0.52
USD	RAPID7 INC-144A 0.25000% 21-15.03.27	30,214,000.00	25,623,271.02		0.48
USD	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC-144A 0.25000% 21-01.12.26	49,911,000.00	42,604,681.12		0.81
USD	TYLER TECHNOLOGIES INC-144A 0.25000% 21-15.03.26	45,372,000.00	38,425,833.10		0.73
米ドル合計			134,180,465.63		2.54
固定利付転換社債合計			134,180,465.63		2.54

通貨	銘柄					株数/額面	ユーロ建評価額先物/為替予約取引/ スワップに係る未実現(損)益	純資産比率 (%)
ゼロ・クーポン・転換社債
米ドル
USD	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC-144A 0.00000% 20-15.09.25					53,800,000.00	53,173,400.40	1.00
米ドル合計							53,173,400.40	1.00
ゼロ・クーポン・転換社債合計							53,173,400.40	1.00

最近発行された譲渡性のある有価証券および金融商品合計							187,353,866.03	3.54

投資有価証券合計							4,941,890,118.50	93.41

為替予約取引
購入通貨		購入金額	売却通貨	売却金額	満期日
EUR		32,415,541.31	AUD	50,000,000.00	11.6.2021		765,180.49	0.01
EUR		123,436,150.20	CHF	136,000,000.00	18.6.2021		-258,037.65	0.00
EUR		40,321,358.54	CAD	60,000,000.00	11.6.2021		-291,537.36	-0.01
EUR		128,183,002.44	GBP	110,000,000.00	18.6.2021		329,340.52	0.01
NOK		460,000,000.00	EUR	45,444,235.18	11.6.2021		-226,598.85	0.00
SEK		170,000,000.00	EUR	16,758,229.86	11.6.2021		8,029.72	0.00
EUR		27,448,334.23	INR	2,400,000,000.00	11.6.2021		434,799.93	0.01
EUR		11,163,123.00	KRW	15,000,000,000.00	11.6.2021		101,750.88	0.00
EUR		50,238,604.50	GBP	43,500,000.00	18.6.2021		-321,707.26	-0.01
KRW		30,000,000,000.00	EUR	22,426,553.04	11.6.2021		-303,808.79	-0.01
EUR		345,930,800.95	HKD	3,220,000,000.00	16.7.2021		6,857,765.13	0.13
EUR		1,711,208,163.05	USD	2,050,000,000.00	18.6.2021		35,036,674.24	0.66
EUR		10,769,934.32	USD	13,000,000.00	18.6.2021		140,554.15	0.00
EUR		19,199,645.70	HKD	180,000,000.00	16.7.2021		245,252.39	0.00
EUR		137,685,412.83	JPY	17,900,000,000.00	16.7.2021		3,923,846.12	0.07
EUR		20,734,794.68	USD	25,000,000.00	18.6.2021		293,678.96	0.01
EUR		33,160,819.70	USD	40,000,000.00	18.6.2021		455,034.55	0.01
EUR		28,895,828.47	USD	35,000,000.00	18.6.2021		278,266.47	0.01
EUR		43,022,271.55	USD	52,000,000.00	18.6.2021		504,750.86	0.01
USD		22,000,000.00	EUR	18,256,747.80	18.6.2021		-268,565.97	-0.02
USD		38,000,000.00	EUR	31,607,358.09	18.6.2021		-536,862.20	-0.01
USD		50,000,000.00	EUR	41,644,359.17	18.6.2021		-762,127.74	-0.01
USD		40,000,000.00	EUR	33,069,097.47	18.6.2021		-363,312.32	-0.01
EUR		20,573,353.01	USD	25,000,000.00	18.6.2021		132,237.29	0.00
USD		25,000,000.00	EUR	20,600,316.29	18.6.2021		-159,200.57	0.00
USD		65,000,000.00	EUR	53,831,444.80	18.6.2021		-684,543.94	-0.01
USD		27,000,000.00	EUR	22,287,223.87	18.6.2021		-210,818.90	0.00
EUR		46,098,631.64	USD	56,000,000.00	18.6.2021		310,532.43	0.01
USD		763,544,700.00	EUR	624,482,603.31	18.6.2021		-174,380.59	0.00
CHF		966,608,900.00	EUR	878,656,284.57	18.6.2021		490,059.92	0.01
EUR		1,705,821,473.72	USD	2,085,000,000.00	16.7.2021		1,951,829.71	0.04
USD		12,162,000.00	EUR	9,950,398.55	18.6.2021		-6,204.58	0.00
EUR		32,701,323.04	USD	40,000,000.00	16.7.2021		13,176.39	0.00
EUR		33,700,481.47	HKD	320,000,000.00	16.7.2021		3,782.26	0.00
USD		11,837,300.00	EUR	9,699,771.93	18.6.2021		-21,067.17	0.00
EUR		77,055,711.12	USD	94,000,000.00	16.7.2021		238,566.50	0.00
USD		12,827,400.00	EUR	10,518,423.11	18.6.2021		-30,168.40	0.00
CHF		15,384,000.00	EUR	14,069,024.55	18.6.2021		-77,029.07	0.00
為替予約取引合計							47,819,137.55	0.90

銀行預金、要求払い預金および貯蓄預金ならびにその他の流動資産							322,102,592.32	6.09
その他の資産および負債							-21,204,727.33	-0.40
純資産合計							5,290,607,121.04	100.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年8月6日-令和4年8月5日)

開示資料

決算