有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

前期末 (平成29年 5月15日現在)				当期末 (平成29年11月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			2,174,522,282口				2,075,270,657口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	185,730,000円			元本の欠損	222,389,481円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9146円			1口当たり純資産額	0.8928円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,146円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,928円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成28年11月16日 至 平成29年 5月15日					当期 自 平成29年 5月16日 至 平成29年11月15日
	分配金の計算過程					分配金の計算過程
	平成28年11月16日から平成28年12月15日まで					平成29年 5月16日から平成29年 6月15日まで
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,998,144円			費用控除後の配当等収益額	A	5,250,355円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	135,230,942円			収益調整金額	C	131,207,970円
	分配準備積立金額	D	0円			分配準備積立金額	D	0円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	140,229,086円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	136,458,325円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,823,350,806口			当ファンドの期末残存口数	F	2,145,208,758口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	769円			10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	636円
	10,000口当たり分配金額	H	50円			10,000口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,116,754円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,726,043円
	平成28年12月16日から平成29年 1月16日まで					平成29年 6月16日から平成29年 7月18日まで
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,501,926円			費用控除後の配当等収益額	A	5,066,120円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	135,485,132円			収益調整金額	C	126,509,369円
	分配準備積立金額	D	0円			分配準備積立金額	D	0円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	140,987,058円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	131,575,489円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,880,952,438口			当ファンドの期末残存口数	F	2,158,044,660口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	749円			10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	609円
	10,000口当たり分配金額	H	50円			10,000口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,404,762円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,790,223円
	平成29年 1月17日から平成29年 2月15日まで					平成29年 7月19日から平成29年 8月15日まで
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,032,950円			費用控除後の配当等収益額	A	5,514,509円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	134,091,178円			収益調整金額	C	120,217,022円
	分配準備積立金額	D	0円			分配準備積立金額	D	0円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	140,124,128円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	125,731,531円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,914,304,951口			当ファンドの期末残存口数	F	2,147,766,029口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	731円			10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	585円
	10,000口当たり分配金額	H	50円			10,000口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,571,524円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,738,830円
	平成29年 2月16日から平成29年 3月15日まで					平成29年 8月16日から平成29年 9月15日まで
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,056,768円			費用控除後の配当等収益額	A	6,891,561円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	140,438,603円			収益調整金額	C	114,941,361円
	分配準備積立金額	D	0円			分配準備積立金額	D	0円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	145,495,371円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	121,832,922円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,055,525,032口			当ファンドの期末残存口数	F	2,146,730,819口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	707円			10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	567円
	10,000口当たり分配金額	H	50円			10,000口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,277,625円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,733,654円
	平成29年 3月16日から平成29年 4月17日まで					平成29年 9月16日から平成29年10月16日まで
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,799,507円			費用控除後の配当等収益額	A	5,559,607円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	141,937,122円			収益調整金額	C	109,890,846円
	分配準備積立金額	D	0円			分配準備積立金額	D	0円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,736,629円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	115,450,453円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,153,944,357口			当ファンドの期末残存口数	F	2,123,380,310口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	685円			10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	543円
	10,000口当たり分配金額	H	50円			10,000口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,769,721円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,616,901円
	平成29年 4月18日から平成29年 5月15日まで					平成29年10月17日から平成29年11月15日まで
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,549,268円			費用控除後の配当等収益額	A	5,114,933円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	138,293,063円			収益調整金額	C	102,458,528円
	分配準備積立金額	D	0円			分配準備積立金額	D	0円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	143,842,331円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	107,573,461円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,174,522,282口			当ファンドの期末残存口数	F	2,075,270,657口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	661円			10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	518円
	10,000口当たり分配金額	H	50円			10,000口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,872,611円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,376,353円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

前期 自 平成28年11月16日 至 平成29年 5月15日	当期 自 平成29年 5月16日 至 平成29年11月15日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品を主たる投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその他金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその他金融商品に係るリスク
当ファンドは、有価証券、金銭信託、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。保有する有価証券の内容については、有価証券に関する注記に記載されております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社において、投資リスク管理に関する独立した委員会を設けており、当該委員会でパフォーマンスの分析及び投資リスクの管理を行っております。パフォーマンスの分析では、投資行動及び資金運用がポートフォリオのパフォーマンス実績に与えた影響を定期的に分析し、評価しております。また、投資リスクの管理においては、コンプライアンス・リスク管理本部及びCIO(チーフ・インベストメント・オフィサー)が信託約款等の遵守状況、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等をモニターしており、委員会において報告されております。 ○市場リスクの管理 価格変動リスク、為替変動リスク及び金利変動リスクについては、ファンド商品特性に照らしてポートフォリオにおけるリスクと想定されるリスクとを比較分析することによって管理しております。 ○信用リスク及び流動性リスクの管理 格付やその他発行体及び取引先に関する情報を収集・分析のうえ、ファンドの商品特性に照らして組入銘柄の信用リスクを管理しております。また、市場流動性の状況を把握し、流動性リスクを管理しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

前期末 (平成29年 5月15日現在)	当期末 (平成29年11月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	1.貸借対照表計上額、時価及びその差額
当ファンドの保有する金融商品は原則としてすべて時価評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
○投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しているため省略しております。 ○親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しているため省略しております。 ○金銭信託、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

(単位:円)

種類	前期 自 平成28年11月16日 至 平成29年 5月15日	当期 自 平成29年 5月16日 至 平成29年11月15日
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△9,306,509	△9,109,697
親投資信託受益証券	-	-
合計	△9,306,509	△9,109,697

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 平成28年11月16日 至 平成29年 5月15日	当期 自 平成29年 5月16日 至 平成29年11月15日
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)
元本の移動

前期 自 平成28年11月16日 至 平成29年 5月15日		当期 自 平成29年 5月16日 至 平成29年11月15日
期首元本額	1,771,373,886円	期首元本額	2,174,522,282円
期中追加設定元本額	633,111,570円	期中追加設定元本額	54,245,751円
期中一部解約元本額	229,963,174円	期中一部解約元本額	153,497,376円