有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年2月1日-令和4年8月1日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 
該当事項はありません。
 
 

(2)株式以外の有価証券

 

(単位:円)

 

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	明治安田米国中小型成長株式マザーファンド	4,533,126,363	26,006,092,631
合計		4,533,126,363	26,006,092,631

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
(参考)
当ファンドは「明治安田米国中小型成長株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年 8月 1日現在
資産の部
流動資産
預金	817,219,101
金銭信託	206,178,491
株式	24,843,029,000
投資証券	250,805,582
派生商品評価勘定	900
未収入金	196,587,838
未収配当金	170,816
流動資産合計	26,313,991,728
資産合計	26,313,991,728
負債の部
流動負債
未払金	275,797,858
その他未払費用	1,500
流動負債合計	275,799,358
負債合計	275,799,358
純資産の部
元本等
元本	4,538,702,420
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	21,499,489,950
元本等合計	26,038,192,370
純資産合計	26,038,192,370
負債純資産合計	26,313,991,728

 
注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 
 

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
	(3)為替予約取引
	個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

 

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

 

(その他の注記)

 
 

2022年 8月 1日現在
1.	元本の移動
	期首	2022年 2月 1日
	期首元本額	4,203,627,622円
	期末元本額	4,538,702,420円
	期中追加設定元本額	335,186,681円
	期中一部解約元本額	111,883円
	元本の内訳※
	明治安田米国中小型成長株式ファンド	4,533,126,363円
	明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)	563,894円
	明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)	5,012,163円
2.	1口当たり純資産額	5.7369円
	(10,000口当たり純資産額)	(57,369円)

 

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 
附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CACTUS INC - A	46,544	41.59	1,935,764.96
	MATADOR RESOURCES CO	54,720	57.78	3,161,721.60
	OVINTIV INC	57,100	51.09	2,917,239.00
	PATTERSON-UTI ENERGY INC	164,130	16.55	2,716,351.50
	FMC CORP	21,840	111.10	2,426,424.00
	AMETEK INC	20,352	123.50	2,513,472.00
	ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES	33,390	89.35	2,983,396.50
	AXON ENTERPRISE INC	31,039	110.19	3,420,187.41
	CARLISLE COS INC	11,370	296.10	3,366,657.00
	CURTISS-WRIGHT CORP	16,370	143.44	2,348,112.80
	HOWMET AEROSPACE INC	80,280	37.13	2,980,796.40
	IDEX CORP	10,780	208.75	2,250,325.00
	INGERSOLL-RAND INC	54,856	49.80	2,731,828.80
	ITT INC	32,870	75.03	2,466,236.10
	MIDDLEBY CORP	18,430	144.69	2,666,636.70
	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	20,703	139.33	2,884,548.99
	TREX COMPANY INC	35,668	64.52	2,301,299.36
	TETRA TECH INC	22,050	153.27	3,379,603.50
	TFI INTERNATIONAL INC	26,621	99.93	2,660,236.53
	FISKER INC	78,220	9.58	749,347.60
	LATHAM GROUP INC	221,097	5.49	1,213,822.53
	NVR INC	468	4,393.10	2,055,970.80
	TOPBUILD CORP	12,140	211.72	2,570,280.80
	DUTCH BROS INC-CLASS A	14,530	37.49	544,729.70
	MISTER CAR WASH INC	153,988	11.60	1,786,260.80
	PLANET FITNESS INC-CL A	48,244	78.81	3,802,109.64
	VAIL RESORTS INC	12,710	237.13	3,013,922.30
	FIVE BELOW	17,559	127.07	2,231,222.13
	FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A	32,647	80.57	2,630,368.79
	LITHIA MOTORS INC-CL A	10,127	265.28	2,686,490.56
	NATIONAL VISION HOLDINGS INC	56,434	29.14	1,644,486.76
	POOL CORP	10,040	357.70	3,591,308.00
	GROCERY OUTLET HOLDING CORP	46,800	42.72	1,999,296.00
	FRESHPET INC	45,886	53.44	2,452,147.84
	ATRICURE INC	63,811	49.41	3,152,901.51
	GUARDANT HEALTH INC	29,613	50.17	1,485,684.21
	INARI MEDICAL INC	39,143	77.58	3,036,713.94
	INSULET CORP	4,674	247.80	1,158,217.20
	IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	21,790	154.63	3,369,387.70
	LANTHEUS HOLDINGS INC	13,913	76.72	1,067,405.36
	R1 RCM INC	120,089	25.00	3,002,225.00
	SILK ROAD MEDICAL INC	53,901	45.51	2,453,034.51
	ADC THERAPEUTICS SA	43,938	7.41	325,580.58
	ARCUS BIOSCIENCES INC	32,901	26.59	874,837.59
	ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN	29,705	42.53	1,263,353.65
	ASCENDIS PHARMA A/S - ADR	9,781	85.53	836,568.93
	BLUEPRINT MEDICINES CORP	19,608	51.06	1,001,184.48
	COHERUS BIOSCIENCES INC	95,286	8.47	807,072.42
	ERASCA INC	59,808	7.54	450,952.32
	ICON PLC	10,547	241.25	2,544,463.75
	INTELLIA THERAPEUTICS INC	18,520	64.76	1,199,355.20
	INTRA-CELLULAR THERAPIES INC	25,660	54.12	1,388,719.20
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	19,922	47.24	941,115.28
	REPLIGEN CORP	17,587	213.36	3,752,362.32
	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	20,630	53.28	1,099,166.40
	VIR BIOTECHNOLOGY INC	29,913	27.81	831,880.53
	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	27,520	79.10	2,176,832.00
	SIGNATURE BANK	1,035	185.57	192,064.95
	ARES MANAGEMENT CORP - A	32,949	71.65	2,360,795.85
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	21,930	209.92	4,603,545.60
	PJT PARTNERS INC - A	25,440	71.48	1,818,451.20
	KINSALE CAPITAL GROUP INC	12,506	243.21	3,041,584.26
	TRUPANION INC	34,400	63.03	2,168,232.00
	DIGITALOCEAN HOLDINGS INC	35,819	40.98	1,467,862.62
DYNATRACE INC	73,987	37.63	2,784,130.81
FIVE9 INC	25,170	108.12	2,721,380.40
FLYWIRE CORP-VOTING	85,219	23.46	1,999,237.74
FRESHWORKS INC-CL A	123,334	13.11	1,616,908.74
HUBSPOT INC	4,300	308.00	1,324,400.00
MANHATTAN ASSOCIATES INC	26,021	140.67	3,660,374.07
MONDAY.COM LTD	15,570	102.73	1,599,506.10
MONGODB INC	8,540	312.47	2,668,493.80
SAMSARA INC-CL A	160,319	14.46	2,318,212.74
SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	48,097	36.43	1,752,173.71
SMARTSHEET INC-CLASS A	65,336	30.06	1,964,000.16
VARONIS SYSTEMS INC	45,582	25.43	1,159,150.26
CIENA CORP	38,870	51.60	2,005,692.00
LITTELFUSE INC	9,227	278.87	2,573,133.49
NOVANTA INC	20,665	154.20	3,186,543.00
ENTEGRIS INC	31,384	109.90	3,449,101.60
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	53,943	61.50	3,317,494.50
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	50,933	57.94	2,951,058.02
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,440	464.72	1,598,636.80
ON SEMICONDUCTOR CORP	25,847	66.78	1,726,062.66
SYNAPTICS INC	10,944	144.95	1,586,332.80
米ドル 小計		3,419,070		186,916,176.36
				(24,843,029,000)
合 計		3,419,070		24,843,029,000
				(24,843,029,000)

 

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

 

(2)株式以外の有価証券

 
 

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	SAFEHOLD INC	44,255	1,887,033.20
米ドル合計			44,255	1,887,033.20
				(250,805,582)
	合計			250,805,582
				(250,805,582)

 

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

 

外貨建有価証券の内訳

 
 

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計額に 対する比率
米ドル	株式	85銘柄	95.4%	―	99.0%
	投資証券	1銘柄	―	1.0%	1.0%

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 

(2022年 8月 1日現在)

 

(単位:円)

 

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	199,335,000	-	199,335,900	900
	米ドル	199,335,000	-	199,335,900	900
合計		199,335,000	-	199,335,900	900

 

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。

2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

*上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。