有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/01-2023/07/31)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 
該当事項はありません。
 
 

(2)株式以外の有価証券

 

(単位:円)

 

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	明治安田米国中小型成長株式マザーファンド	4,671,064,606	30,043,820,439
合計		4,671,064,606	30,043,820,439

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
(参考)
当ファンドは「明治安田米国中小型成長株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年 7月31日現在
資産の部
流動資産
預金	616,825,022
コール・ローン	4,190,088
株式	29,443,317,974
未収入金	79,843,085
流動資産合計	30,144,176,169
資産合計	30,144,176,169
負債の部
流動負債
未払金	66,829,348
未払利息	12
流動負債合計	66,829,360
負債合計	66,829,360
純資産の部
元本等
元本	4,676,295,748
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,401,051,061
元本等合計	30,077,346,809
純資産合計	30,077,346,809
負債純資産合計	30,144,176,169

 
注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 
 

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準
	外国株式についての受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

 

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

 

(その他の注記)

 
 

2023年 7月31日現在
1.	元本の移動
	期首	2023年 2月 1日
	期首元本額	4,676,382,527円
	期末元本額	4,676,295,748円
	期中追加設定元本額	64,059,332円
	期中一部解約元本額	64,146,111円
	元本の内訳※
	明治安田米国中小型成長株式ファンド	4,671,064,606円
	明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)	538,024円
	明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)	4,693,118円
2.	1口当たり純資産額	6.4319円
	(10,000口当たり純資産額)	(64,319円)

 

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 
附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	PERMIAN RESOURCES CORP	267,092	11.35	3,031,494.20
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	465,473	6.44	2,997,646.12
	TECHNIPFMC PLC	168,106	18.52	3,113,323.12
	AXON ENTERPRISE INC	22,605	182.64	4,128,577.20
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	19,718	143.65	2,832,490.70
	CARLISLE COS INC	9,862	277.42	2,735,916.04
	CURTISS-WRIGHT CORP	15,672	190.48	2,985,202.56
	HEXCEL CORP	36,581	70.12	2,565,059.72
	HOWMET AEROSPACE INC	62,106	50.43	3,132,005.58
	INGERSOLL-RAND INC	45,432	64.20	2,916,734.40
	ITT INC	31,913	98.92	3,156,833.96
	MIDDLEBY CORP	17,844	151.62	2,705,507.28
	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A	109,176	26.38	2,880,062.88
	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	18,606	170.19	3,166,555.14
	THE AZEK COMPANY INC.	53,442	30.95	1,654,029.90
	DRIVEN BRANDS HOLDINGS INC	106,022	25.81	2,736,427.82
	FTI CONSULTING INC	11,687	176.76	2,065,794.12
	TETRA TECH INC	17,642	170.46	3,007,255.32
	SAIA INC	7,597	425.89	3,235,486.33
	TFI INTERNATIONAL INC	20,373	127.50	2,597,557.50
	DECKERS OUTDOOR CORP	7,700	534.06	4,112,262.00
	NVR INC	409	6,343.33	2,594,421.97
	CAVA GROUP, INC.	31,994	52.91	1,692,802.54
	PLANET FITNESS INC-CL A	30,964	65.88	2,039,908.32
	VAIL RESORTS INC	10,761	234.25	2,520,764.25
	WINGSTOP INC	19,842	164.63	3,266,588.46
	BURLINGTON STORES INC	14,614	177.66	2,596,323.24
	FIVE BELOW	20,817	207.45	4,318,486.65
	GLOBAL-E ONLINE LTD	30,490	43.86	1,337,291.40
	LITHIA MOTORS INC	10,036	306.63	3,077,338.68
	POOL CORP	1,681	384.84	646,916.04
	GROCERY OUTLET HOLDING CORP	100,689	33.44	3,367,543.60
	CELSIUS HOLDINGS INC	21,750	147.48	3,207,690.00
	FRESHPET INC	44,677	70.41	3,145,707.57
	ATRICURE INC	54,329	55.35	3,007,110.15
	GUARDANT HEALTH INC	74,431	38.82	2,889,411.42
	INARI MEDICAL INC	36,862	58.07	2,140,576.34
	INSULET CORP	6,734	280.53	1,889,089.02
	IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	16,596	103.20	1,712,707.20
	LANTHEUS HOLDINGS INC	37,082	87.95	3,261,361.90
	ACELYRIN INC	38,230	25.38	970,277.40
	ARCUS BIOSCIENCES INC	36,247	19.90	721,315.30
	ASCENDIS PHARMA A/S - ADR	9,261	93.10	862,199.10
	BLUEPRINT MEDICINES CORP	21,297	63.12	1,344,266.64
	BRIDGEBIO PHARMA INC	23,063	34.42	793,828.46
	HALOZYME THERAPEUTICS INC	23,413	43.66	1,022,211.58
	ICON PLC	5,208	252.14	1,313,145.12
	INTELLIA THERAPEUTICS INC	22,868	42.36	968,688.48
	INTRA-CELLULAR THERAPIES INC	26,360	60.81	1,602,951.60
	KARUNA THERAPEUTICS INC	7,765	202.86	1,575,207.90
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	15,623	76.50	1,195,159.50
	MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC	5,036	205.51	1,034,948.36
	MORPHIC HOLDING INC	18,043	55.35	998,680.05
	NATERA INC	60,981	45.88	2,797,808.28
	REPLIGEN CORP	13,728	174.22	2,391,692.16
	REVANCE THERAPEUTICS INC	39,583	22.53	891,804.99
	SAREPTA THERAPEUTICS INC	17,403	108.53	1,888,747.59
	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	27,099	43.11	1,168,237.89
	VAXCYTE INC	26,519	46.70	1,238,437.30
	VIKING THERAPEUTICS INC	47,317	14.44	683,257.48
	VIR BIOTECHNOLOGY INC	43,042	14.14	608,613.88
	ARES MANAGEMENT CORP - A	27,465	99.04	2,720,133.60
	FLYWIRE CORP-VOTING	97,529	33.69	3,285,752.01
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	7,460	270.97	2,021,436.20
PJT PARTNERS INC - A	31,959	77.85	2,488,008.15
SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	42,171	66.62	2,809,432.02
KINSALE CAPITAL GROUP INC	11,338	376.56	4,269,437.28
DIGITALOCEAN HOLDINGS INC	57,688	48.29	2,785,753.52
DYNATRACE INC	81,817	54.03	4,420,572.51
FAIR ISAAC CORP	3,607	824.97	2,975,666.79
FIVE9 INC	47,915	83.98	4,023,901.70
FRESHWORKS INC-CL A	152,970	17.62	2,695,331.40
HUBSPOT INC	4,500	556.86	2,505,870.00
MANHATTAN ASSOCIATES INC	22,073	186.42	4,114,848.66
MONDAY.COM LTD	14,911	179.23	2,672,498.53
MONGODB INC	8,025	411.62	3,303,250.50
PTC INC	26,602	146.63	3,900,651.26
SMARTSHEET INC-CLASS A	69,197	43.17	2,987,234.49
LITTELFUSE INC	10,697	301.36	3,223,647.92
NOVANTA INC	18,508	176.22	3,261,479.76
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	45,563	90.95	4,143,954.85
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	30,480	68.91	2,100,376.80
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,671	545.55	2,002,714.05
UNIVERSAL DISPLAY CORP	25,119	143.74	3,610,605.06
米ドル 小計		3,448,758		208,862,296.76
				(29,443,317,974)
合 計		3,448,758		29,443,317,974
				(29,443,317,974)

 

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

 

(2)株式以外の有価証券

 
 
該当事項はありません。
 
 

外貨建有価証券の内訳

 
 

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計額に 対する比率
米ドル	株式	84銘柄	97.9%	100.0%

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。