- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
平成26年2月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。
| 本数(本) | 純資産総額(百万円) |
| 追加型株式投資信託 | 369 | 4,746,449 |
| 追加型公社債投資信託 | 0 | 0 |
| 単位型株式投資信託 | 0 | 0 |
| 単位型公社債投資信託 | 0 | 0 |
| 合計 | 369 | 4,746,449 |
- #2 信託報酬等（連結）
信託報酬等の額及び支弁の方法
① 信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 1.134%(税抜 1.05%)を乗じて得た額とします。その配分は下記の通りです。
2014/04/17 9:05- #3 投資制限（連結）
A.株式への投資割合
株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ることとし、株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
B.同一銘柄の株式への投資
2014/04/17 9:05- #4 投資方針（連結）
D.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、為替予約取引等を活用する場合があります。
E.運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
F.わが国取引所(金融商品取引所等(金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)及び外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。)をいいます。以下同じ。)を含む。以下同じ。)における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
2014/04/17 9:05- #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
2014/04/17 9:05- #6 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 1,347,301 | 0.65 |
| 合計(純資産総額) | | 207,130,075 | 100.00 |
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの
純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
- #7 換金（解約）手数料（連結）
なお、当ファンドが保有する各マザーファンドの受益証券を一部解約する場合には、各マザーファンド毎に、下表のA欄の金額にB欄の率を乗じて得た信託財産留保額が控除されます。
| マザーファンド名 | A 欄 | B 欄 |
| 外国債券マザーファンド | 一部解約を行う日の前営業日の信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を受益権総口数で除した金額 | 0.1% |
| 世界物価連動債マザーファンド | 一部解約を行う日の一部解約又は追加信託の処理を行う前の信託財産の純資産総額を一部解約又は追加信託を行う前の受益権総口数で除した金額 | 0.3% |
- #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
| 前事業年度 | 当事業年度 |
| (自 平成23年4月1日 | (自 平成24年4月1日 |
| 至 平成24年3月31日) | 至 平成25年3月31日) |
(単位:千円)
| 前事業年度 | 当事業年度 |
| (自 平成23年4月1日 | (自 平成24年4月1日 |
| 至 平成24年3月31日) | 至 平成25年3月31日) |
| 当期末残高 | △ 9,859 | 4,998 |
| 純資産合計 | | |
| 当期首残高 | 6,866,203 | 4,962,913 |
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:千円)
| 第28期中間会計期間末 |
| (平成25年9月30日) |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
中間損益計算書
(単位:千円)
- #10 注記表（連結）
(貸借対照表に関する注記)
| | | |
| 3. | 「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定する額 | 元本の欠損27,020,271円 | 元本の欠損11,026,000円 |
| 4. | 1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額) | 0.8960円(8,960円) | 0.9505円(9,505円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
分配金の計算過程
- #11 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
2014/04/17 9:05- #12 純資産額計算書（連結）
【
純資産額計算書】(平成26年2月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 209,961,228 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,831,153 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 207,130,075 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 219,662,509 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9429 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 9,429 | 円 |
(参考情報)
- #13 設定及び解約の実績（連結）
(1)投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 8,643,408,173 | 2.65 |
| 合計(純資産総額) | | 325,985,896,108 | 100.00 |
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの
純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
- #14 資産の評価（連結）
準価額
信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価又は一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出され、日々の基準価額は、販売会社へお問い合わせください(販売会社の詳細につきましては、前記「2 換金(解約)手続等」に記載の照会先までお問い合わせください。)。また、基準価額は原則として、委託会社ホームページ(http://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
2014/04/17 9:05- #15 運用体制（連結）
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。
2014/04/17 9:05- #16 附属明細表（連結）
(1)貸借対照表
| |
| 負債合計 | 2,221,527,001 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
