有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)

【提出】: 2016/10/19 9:04
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第23特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、平成28年 1月19日から平成28年 7月19日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第22特定期間 (平成28年 1月18日現在)		第23特定期間 (平成28年 7月19日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		172,676,132口		146,723,515口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	7,169,770円	元本の欠損	13,283,142円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9585円	1口当たり純資産額	0.9095円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,585円)	(1万口当たり純資産額)	(9,095円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第22特定期間自平成27年 7月18日至平成28年 1月18日				第23特定期間自平成28年 1月19日至平成28年 7月19日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第126期自平成27年 7月18日至平成27年 8月17日				第132期自平成28年 1月19日至平成28年 2月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	288,553円		費用控除後の配当等収益額	A	91,373円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,986,663円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,692,212円		収益調整金額	C	5,769,496円
	分配準備積立金額	D	11,838,043円		分配準備積立金額	D	8,030,281円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,805,471円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,891,150円
	当ファンドの期末残存口数	F	175,750,750口		当ファンドの期末残存口数	F	172,700,989口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,126円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	804円
	1万口当たり分配金額	H	310円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,448,273円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	172,700円
	第127期自平成27年 8月18日至平成27年 9月17日				第133期自平成28年 2月18日至平成28年 3月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	109,872円		費用控除後の配当等収益額	A	72,323円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,860,268円		収益調整金額	C	5,404,050円
	分配準備積立金額	D	8,664,986円		分配準備積立金額	D	7,396,802円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,635,126円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,873,175円
	当ファンドの期末残存口数	F	177,794,141口		当ファンドの期末残存口数	F	160,862,887口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	823円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	800円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	177,794円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	160,862円
	第128期自平成27年 9月18日至平成27年10月19日				第134期自平成28年 3月18日至平成28年 4月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	108,775円		費用控除後の配当等収益額	A	93,611円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,830,740円		収益調整金額	C	5,424,102円
	分配準備積立金額	D	8,469,402円		分配準備積立金額	D	7,306,530円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,408,917円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,824,243円
	当ファンドの期末残存口数	F	175,787,363口		当ファンドの期末残存口数	F	161,091,680口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	819円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	796円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	175,787円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	161,091円
	第129期自平成27年10月20日至平成27年11月17日				第135期自平成28年 4月19日至平成28年 5月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	127,707円		費用控除後の配当等収益額	A	178,831円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,763,026円		収益調整金額	C	4,943,588円
	分配準備積立金額	D	8,285,822円		分配準備積立金額	D	6,603,031円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,176,555円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,725,450円
	当ファンドの期末残存口数	F	173,447,549口		当ファンドの期末残存口数	F	146,579,824口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	817円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	799円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	173,447円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	146,579円
	第130期自平成27年11月18日至平成27年12月17日				第136期自平成28年 5月18日至平成28年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	99,171円		費用控除後の配当等収益額	A	73,612円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,745,887円		収益調整金額	C	4,973,069円
	分配準備積立金額	D	8,194,321円		分配準備積立金額	D	6,618,101円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,039,379円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,664,782円
	当ファンドの期末残存口数	F	172,642,311口		当ファンドの期末残存口数	F	146,723,136口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	813円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	795円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	172,642円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	146,723円
	第131期自平成27年12月18日至平成28年 1月18日				第137期自平成28年 6月18日至平成28年 7月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	100,012円		費用控除後の配当等収益額	A	209,296円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,758,451円		収益調整金額	C	4,983,662円
	分配準備積立金額	D	8,111,549円		分配準備積立金額	D	6,534,967円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,970,012円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,727,925円
	当ファンドの期末残存口数	F	172,676,132口		当ファンドの期末残存口数	F	146,723,515口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	809円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	799円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	172,676円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	146,723円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第23特定期間自平成28年 1月19日至平成28年 7月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第23特定期間 (平成28年 7月19日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第22特定期間自平成27年 7月18日至平成28年 1月18日	第23特定期間自平成28年 1月19日至平成28年 7月19日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	176,890,041円	172,676,132円
期中追加設定元本額	3,983,273円	2,128,768円
期中一部解約元本額	8,197,182円	28,081,385円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第22特定期間 (平成28年 1月18日現在)	第23特定期間 (平成28年 7月19日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△7,537,457	1,978,779
合計	△7,537,457	1,978,779

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)

開示資料

決算