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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)

【提出】: 2017/04/17 9:03
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第24特定期間は前特定期間末日が休業日のため、平成28年 7月20日から平成29年 1月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第23特定期間 (平成28年 7月19日現在)		第24特定期間 (平成29年 1月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		146,723,515口		144,828,041口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	13,283,142円	元本の欠損	10,457,022円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9095円	1口当たり純資産額	0.9278円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,095円)	(1万口当たり純資産額)	(9,278円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第23特定期間自平成28年 1月19日至平成28年 7月19日				第24特定期間自平成28年 7月20日至平成29年 1月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第132期自平成28年 1月19日至平成28年 2月17日				第138期自平成28年 7月20日至平成28年 8月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	91,373円		費用控除後の配当等収益額	A	57,435円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,769,496円		収益調整金額	C	4,983,594円
	分配準備積立金額	D	8,030,281円		分配準備積立金額	D	6,576,905円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,891,150円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,617,934円
	当ファンドの期末残存口数	F	172,700,989口		当ファンドの期末残存口数	F	146,450,095口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	804円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	793円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	172,700円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	146,450円
	第133期自平成28年 2月18日至平成28年 3月17日				第139期自平成28年 8月18日至平成28年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	72,323円		費用控除後の配当等収益額	A	64,065円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,404,050円		収益調整金額	C	4,978,691円
	分配準備積立金額	D	7,396,802円		分配準備積立金額	D	6,459,551円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,873,175円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,502,307円
	当ファンドの期末残存口数	F	160,862,887口		当ファンドの期末残存口数	F	146,010,959口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	800円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	787円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	160,862円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	146,010円
	第134期自平成28年 3月18日至平成28年 4月18日				第140期自平成28年 9月21日至平成28年10月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	93,611円		費用控除後の配当等収益額	A	124,907円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,424,102円		収益調整金額	C	5,011,611円
	分配準備積立金額	D	7,306,530円		分配準備積立金額	D	6,375,183円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,824,243円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,511,701円
	当ファンドの期末残存口数	F	161,091,680口		当ファンドの期末残存口数	F	146,399,612口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	796円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	786円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	161,091円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	146,399円
	第135期自平成28年 4月19日至平成28年 5月17日				第141期自平成28年10月18日至平成28年11月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	178,831円		費用控除後の配当等収益額	A	174,734円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,943,588円		収益調整金額	C	5,018,975円
	分配準備積立金額	D	6,603,031円		分配準備積立金額	D	6,312,570円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,725,450円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,506,279円
	当ファンドの期末残存口数	F	146,579,824口		当ファンドの期末残存口数	F	145,944,333口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	799円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	788円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	146,579円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	145,944円
	第136期自平成28年 5月18日至平成28年 6月17日				第142期自平成28年11月18日至平成28年12月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	73,612円		費用控除後の配当等収益額	A	198,743円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,973,069円		収益調整金額	C	5,009,106円
	分配準備積立金額	D	6,618,101円		分配準備積立金額	D	6,289,841円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,664,782円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,497,690円
	当ファンドの期末残存口数	F	146,723,136口		当ファンドの期末残存口数	F	145,138,469口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	795円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	792円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	146,723円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	145,138円
	第137期自平成28年 6月18日至平成28年 7月19日				第143期自平成28年12月20日至平成29年 1月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	209,296円		費用控除後の配当等収益額	A	63,767円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,983,662円		収益調整金額	C	5,012,773円
	分配準備積立金額	D	6,534,967円		分配準備積立金額	D	6,316,698円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,727,925円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,393,238円
	当ファンドの期末残存口数	F	146,723,515口		当ファンドの期末残存口数	F	144,828,041口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	799円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	786円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	146,723円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	144,828円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第24特定期間自平成28年 7月20日至平成29年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第24特定期間 (平成29年 1月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第23特定期間自平成28年 1月19日至平成28年 7月19日	第24特定期間自平成28年 7月20日至平成29年 1月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	172,676,132円	146,723,515円
期中追加設定元本額	2,128,768円	2,135,056円
期中一部解約元本額	28,081,385円	4,030,530円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第23特定期間 (平成28年 7月19日現在)	第24特定期間 (平成29年 1月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,978,779	△1,980,971
合計	1,978,779	△1,980,971

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)

開示資料

決算