流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

28,709

28,489

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2019/10/30 9:05

#2 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:461.45pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">額面銘柄評価額純資産に 占める割合(USD)(%)国債500,000Argentine Republic Government International Bond 6.625% 06/07/2028536,1761.48800,000Argentine Republic Government International Bond 6.875% 22/04/2021873,2002.421,000,000Argentine Republic Government International Bond 7.125% 06/07/20361,084,4763.001,300,000Argentine Republic Government International Bond 7.500% 22/04/20261,476,1504.091,900,000Brazilian Government International Bond 4.250% 07/01/20251,926,1255.33800,000Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047819,0002.27200,000Brazilian Government International Bond 8.250% 20/01/2034264,0000.73500,000Brazilian Government International Bond 12.750% 15/01/2020620,6251.722,000,000Colombia Government International Bond 2.625% 15/03/20231,960,7505.431,000,000Colombia Government International Bond 4.000% 26/02/20241,042,1872.89600,000Croatia Government International Bond 5.500% 04/04/2023663,7501.841,000,000Croatia Government International Bond 6.000% 26/01/20241,142,5003.16700,000Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/20411,087,2263.01700,000Indonesia Government International Bond 4.625% 15/04/2043726,2502.01100,000Indonesia Government International Bond 4.750% 08/01/2026108,5630.30500,000Indonesia Government International Bond 5.250% 17/01/2042560,0001.55200,000Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037257,0000.711,000,000Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/20351,490,0004.13200,000Mexico Government International Bond 3.625% 15/03/2022208,7770.58500,000Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110537,0581.49250,000Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040300,6250.83700,000Panama Government International Bond 8.875% 30/09/20271,020,6002.831,000,000Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/20271,099,8323.051,000,000Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/20251,310,5443.63200,000Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033317,0230.88600,000Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031858,7502.38300,000Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030474,7501.31200,000Republic of South Africa Government International Bond 5.375% 24/07/2044192,0000.53200,000Romanian Government International Bond 6.750% 07/02/2022230,2500.64400,000Russian Foreign Bond - Eurobond 5.625% 04/04/2042445,5001.23600,000Russian Foreign Bond - Eurobond 5.875% 16/09/2043693,0001.921,000,000Turkey Government International Bond 4.250% 14/04/2026941,2502.611,400,000Turkey Government International Bond 5.750% 22/03/20241,468,2504.07800,000Turkey Government International Bond 6.000% 25/03/2027843,0002.33700,000Turkey Government International Bond 6.750% 30/05/2040756,8752.101,300,000Turkey Government International Bond 7.375% 05/02/20251,486,8754.12400,000Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2026416,0001.15900,000Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2027936,0002.59国債合計31,174,93786.34政府系機関債500,000Comision Federal de Electricidad 4.750% 23/02/2027525,2201.45300,000Comision Federal de Electricidad 4.875% 15/01/2024322,1250.891,000,000Nacional Financiera SNC 3.375% 05/11/20201,024,3752.84700,000Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026803,7032.22政府系機関債合計2,675,4237.40地方債350,000Provincia de Buenos Aires/Argentina 6.500% 15/02/2023373,2751.03地方債合計373,2751.03投資ポートフォリオ合計34,223,63594.77その他資産(外国為替先渡契約における評価(損)益を含む)1,887,0875.23償還可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産36,110,722100.00本シリーズ・トラストが保有する外国為替先渡契約(2017年11月30日現在)
e border="0" style="width:421.0pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">外国為替先渡契約 - 未実現利益買付通貨買付額売付通貨売付額満期日評価益(USD)日本円(豪ドル・ヘッジ)クラスAUD157,946USD119,8382017/12/2949米ドル(豪ドル・ヘッジ)クラスAUD8,550,700USD6,487,6352017/12/292,665米ドル(ブラジル・レアル・ヘッジ)クラスUSD89,160BRL288,4572017/12/291,167外国為替先渡契約の評価益合計3,881外国為替先渡契約 - 未実現損失買付通貨買付額売付通貨売付額満期日評価損(USD)日本円(ブラジル・レアル・ヘッジ)クラスBRL1,313,449USD402,9342017/12/29(2,270)日本円(日本円・ヘッジ)クラスJPY93,312,926USD836,8022017/12/29(1,395)米ドル(豪ドル・ヘッジ)クラスUSD26,921AUD35,5612017/12/29(71)米ドル(ブラジル・レアル・ヘッジ)クラスBRL93,925,854USD28,813,9072017/12/29(162,375)外国為替先渡契約の評価損合計(166,111)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

資産の部
流動資産
コール・ローン		73,230,710,855	104,525,437,768

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年2月6日現在2019年8月6日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン73,230,710,855104,525,437,768流動資産合計73,230,710,855104,525,437,768資産合計73,230,710,855104,525,437,768負債の部流動負債その他未払費用3,220,9491,234,456流動負債合計3,220,9491,234,456負債合計3,220,9491,234,456純資産の部元本等元本※173,076,891,890104,347,407,792剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)150,598,016176,795,520元本等合計73,227,489,906104,524,203,312純資産合計73,227,489,906104,524,203,312負債純資産合計73,230,710,855104,525,437,768e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2019年2月7日 至 2019年8月6日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年2月6日現在2019年8月6日現在1.※1期首2018年8月7日2019年2月7日期首元本額48,030,343,547円73,076,891,890円期中追加設定元本額53,063,230,800円140,673,711,032円期中一部解約元本額28,016,682,457円109,403,195,130円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-079,963円-円ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-099,963円9,963円ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-119,962円9,962円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-947,268円947,268円ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-29,910,270円29,910,270円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)998円998円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)998円998円新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)999円999円新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)999円999円新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)999円999円US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)102,434円102,434円US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)1,994円1,994円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)39,849円39,849円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)3,985円3,985円iFreeレバレッジ S&P500995,814円995,814円iFreeレバレッジ NASDAQ100-円29,943,109円ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス6,185,935,478円4,512,274,419円ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス3,538,805,883円5,335,402,353円ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数1,324,434,724円875,293,071円ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数1,081,478,250円667,254,778円ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス31,250,612,632円54,607,672,292円ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数8,075,578,694円11,669,040,567円ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス293,593,288円293,590,299円ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス2,008,932,965円811,328,174円ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス206,182,601円531,527,911円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-06997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10997円997円先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用)-円3,493,860,798円ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)4,387,380,620円6,922,448,226円低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用)199,401,795円199,401,795円ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-157,363,206円83,074,231円ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)-5,020,480円5,020,480円ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ182,309,483円169,395,034円ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ151,775,657円112,804,084円低リスク型アロケーションファンド(適格機関投資家専用)13,958,125,625円13,958,125,625円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)595,106円595,106円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)987,373円987,373円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)494,581円494,581円ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)9,957円9,957円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド9,958,176円9,958,176円<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり49,806円49,806円<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし49,806円49,806円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース1,989,053円1,989,053円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース2,978,118円2,978,118円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース1,691,241円1,691,241円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-100,588円100,588円ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)399,083円399,083円ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)99,771円99,771円通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)399,083円399,083円通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)99,771円99,771円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)1,091,429円1,091,429円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)315,004円315,004円ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド10,009,811円10,009,811円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)99,691円99,691円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,993,820円1,993,820円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース200,861円200,861円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース1,999,177円1,999,177円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース505,900円505,900円計73,076,891,890円104,347,407,792円2.期末日における受益権の総数73,076,891,890口104,347,407,792口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2019年2月7日 至 2019年8月6日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2019年8月6日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2019年2月6日現在2019年8月6日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2019年2月6日現在2019年8月6日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年2月6日現在2019年8月6日現在1口当たり純資産額1.0021円1.0017円(1万口当たり純資産額)(10,021円)(10,017円)附属明細表

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