剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自2019年2月7日至2019年8月6日	当 期自2019年8月7日至2020年2月6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		42,714	28,558
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△18,336,361	△13,944,619
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,165,768	874,959
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,165,768	874,959
剰余金減少額又は欠損金増加額		707	3
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	707	3
分配金		※1363,312	※1216,700
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△13,944,619	△13,297,695

2020/04/28 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:百万円)
		株主資本
		資本金	資本剰余金	利益剰余金			株主資本合計
			資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高		15,174	11,495	374	12,231	12,606	39,276
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	-	△11,532	△11,532	△11,532
	当期純利益	-	-	-	12,670	12,670	12,670
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	△11,532
	当期純利益	-	-	12,670

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537412,23112,60639,276会計方針の変更に

2020/04/28 9:06

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用)
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異に基づく繰延税金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が480百万円減少し、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の前事業年度期首残高が480百万円増加しております。
(未適用の会計基準等)

2020/04/28 9:06

#4 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当 期 自 2019年8月7日 至 2020年2月6日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 2019年8月6日現在当 期 2020年2月6日現在1.※1期首元本額59,486,521円49,227,906円期中追加設定元本額2,298円15円期中一部解約元本額10,260,913円2,855,412円2.特定期間末日における受益権の総数54,697,686口51,525,026口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は13,944,619円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は13,297,695円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期 自 2019年2月7日 至 2019年8月6日	当 期 自 2019年8月7日 至 2020年2月6日
	※1	分配金の計算過程	(自2019年2月7日 至2019年3月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,520円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(93,314円)及び分配準備積立金(1,144,602円)より分配対象額は1,254,436円(1万口当たり194.42円)であり、うち64,523円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2019年8月7日 至2019年9月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,481円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(79,104円)及び分配準備積立金(805,521円)より分配対象額は890,106円(1万口当たり162.73円)であり、うち54,697円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自2019年3月7日 至2019年4月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(40,240円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(93,314円)及び分配準備積立金(1,096,599円)より分配対象額は1,230,153円(1万口当たり190.65円)であり、うち64,523円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2019年9月7日 至2019年10月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,075円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(79,104円)及び分配準備積立金(756,305円)より分配対象額は868,484円(1万口当たり158.78円)であり、うち54,697円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自2019年4月9日 至2019年5月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,864円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(93,314円)及び分配準備積立金(1,072,316円)より分配対象額は1,175,494円(1万口当たり182.18円)であり、うち64,523円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2019年10月8日 至2019年11月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(38,230円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(79,104円)及び分配準備積立金(734,683円)より分配対象額は852,017円(1万口当たり155.77円)であり、うち27,348円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自2019年5月8日 至2019年6月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(42,343円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(83,190円)及び分配準備積立金(907,251円)より分配対象額は1,032,784円(1万口当たり179.54円)であり、うち57,523円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2019年11月7日 至2019年12月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,194円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(79,104円)及び分配準備積立金(745,565円)より分配対象額は844,863円(1万口当たり154.46円)であり、うち27,348円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自2019年6月7日 至2019年7月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(42,267円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(83,190円)及び分配準備積立金(892,071円)より分配対象額は1,017,528円(1万口当たり176.89円)であり、うち57,523円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2019年12月7日 至2020年1月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(55,832円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(77,658円)及び分配準備積立金(724,912円)より分配対象額は858,402円(1万口当たり159.86円)であり、うち26,848円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自2019年7月9日 至2019年8月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,472円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(79,104円)及び分配準備積立金(833,746円)より分配対象額は939,322円(1万口当たり171.73円)であり、うち54,697円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2020年1月7日 至2020年2月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(49,979円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(74,516円)及び分配準備積立金(723,391円)より分配対象額は847,886円(1万口当たり164.56円)であり、うち25,762円(1万口当たり5円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 2019年2月7日 至 2019年8月6日当 期 自 2019年8月7日 至 2020年2月6日※1分配金の計算過程(自2019年2月7日 至2019年3月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,520円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(93,314円)及び分配準備積立金(1,144,602円)より分配対象額は1,254,436円(1万口当たり194.42円)であり、うち64,523円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年8月7日 至2019年9月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,481円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(79,104円)及び分配準備積立金(805,521円)より分配対象額は890,106円(1万口当たり162.73円)であり、うち54,697円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年3月7日 至2019年4月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(40,240円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(93,314円)及び分配準備積立金(1,096,599円)より分配対象額は1,230,153円(1万口当たり190.65円)であり、うち64,523円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年9月7日 至2019年10月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,075円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(79,104円)及び分配準備積立金(756,305円)より分配対象額は868,484円(1万口当たり158.78円)であり、うち54,697円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年4月9日 至2019年5月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,864円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(93,314円)及び分配準備積立金(1,072,316円)より分配対象額は1,175,494円(1万口当たり182.18円)であり、うち64,523円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年10月8日 至2019年11月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(38,230円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(79,104円)及び分配準備積立金(734,683円)より分配対象額は852,017円(1万口当たり155.77円)であり、うち27,348円(1万口当たり5円)を分配金額としております。(自2019年5月8日 至2019年6月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(42,343円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(83,190円)及び分配準備積立金(907,251円)より分配対象額は1,032,784円(1万口当たり179.54円)であり、うち57,523円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年11月7日 至2019年12月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,194円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(79,104円)及び分配準備積立金(745,565円)より分配対象額は844,863円(1万口当たり154.46円)であり、うち27,348円(1万口当たり5円)を分配金額としております。(自2019年6月7日 至2019年7月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(42,267円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(83,190円)及び分配準備積立金(892,071円)より分配対象額は1,017,528円(1万口当たり176.89円)であり、うち57,523円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年12月7日 至2020年1月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(55,832円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(77,658円)及び分配準備積立金(724,912円)より分配対象額は858,402円(1万口当たり159.86円)であり、うち26,848円(1万口当たり5円)を分配金額としております。(自2019年7月9日 至2019年8月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,472円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(79,104円)及び分配準備積立金(833,746円)より分配対象額は939,322円(1万口当たり171.73円)であり、うち54,697円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2020年1月7日 至2020年2月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(49,979円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(74,516円)及び分配準備積立金(723,391円)より分配対象額は847,886円(1万口当たり164.56円)であり、うち25,762円(1万口当たり5円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分当 期 自 2019年8月7日 至 2020年2月6日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分当 期 2020年2月6日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前 期 2019年8月6日現在当 期 2020年2月6日現在種 類最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資信託受益証券125,664713,751親投資信託受益証券00合計125,664713,751e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前 期 2019年8月6日現在当 期 2020年2月6日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当 期 自 2019年8月7日 至 2020年2月6日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前 期 2019年8月6日現在当 期 2020年2月6日現在1口当たり純資産額0.6451円0.6419円(1万口当たり純資産額)(6,451円)(6,419円)

2020/04/28 9:06

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

													(単位:百万円)
			資本金						15,174					15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495					11,495
				資本剰余金合計					11,495					11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374					374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,850					13,052
				利益剰余金合計					14,225					13,426

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2020/04/28 9:06

#6 附属明細表（連結）

に占める割合(USD)(%)政府機関債券500,000Comision Federal de Electricidad 'REGS' 4.750% 23/02/2027454,7131.95300,000Comision Federal de Electricidad 'REGS' 4.875% 15/01/2024285,7501.23300,000Petroleos Mexicanos 6.500% 13/03/2027280,4801.21700,000Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026673,5612.89200,000Ukreximbank Via Biz Finance Plc 'REGS' 9.625% 27/04/2022195,7500.84政府機関債券合計1,890,2548.12国債500,000Argentine Republic Government International Bond 6.625% 06/07/2028392,5001.691,000,000Argentine Republic Government International Bond 6.875% 22/04/2021951,2504.091,000,000Argentine Republic Government International Bond 7.125% 06/07/2036747,5003.21800,000Argentine Republic Government International Bond 7.500% 22/04/2026679,0002.92900,000Brazilian Government International Bond 4.250% 07/01/2025873,0003.75800,000Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047722,0003.10200,000Brazilian Government International Bond 8.250% 20/01/2034240,0001.03500,000Brazilian Government International Bond 12.750% 15/01/2020555,6252.39500,000Colombia Government International Bond 2.625% 15/03/2023468,9382.021,000,000Colombia Government International Bond 4.000% 26/02/2024982,3754.22500,000Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037597,9902.57500,000Croatia Government International Bond 'REGS' 6.000% 26/01/2024536,2502.30400,000Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041536,8002.31700,000Indonesia Government International Bond 'REGS' 4.625% 15/04/2043630,0002.71100,000Indonesia Government International Bond 'REGS' 4.750% 08/01/2026100,1250.43500,000Indonesia Government International Bond 'REGS' 5.250% 17/01/2042488,1252.10200,000Indonesia Government International Bond 'REGS' 7.750% 17/01/2038252,5001.08500,000Indonesia Government International Bond 'REGS' 8.500% 12/10/2035658,7502.83200,000Mexico Government International Bond 3.625% 15/03/2022196,7530.85450,000Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040466,9872.01500,000Mexico Government International Bond 'GMTN' 5.750% 12/10/2110460,2131.98700,000Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027708,9333.05500,000Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025604,5562.60200,000Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033288,2661.24300,000Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030435,3751.87200,000Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025199,1880.86200,000Romanian Government International Bond 'REGS' 6.750% 07/02/2022214,5000.92200,000Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 5.625% 04/04/2042202,0000.871,000,000Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 5.875% 16/09/20431,041,2504.471,500,000Turkey Government International Bond 4.250% 14/04/20261,233,7505.30300,000Turkey Government International Bond 5.750% 22/03/2024278,2501.201,300,000Turkey Government International Bond 7.375% 05/02/20251,290,2505.551,000,000United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023990,3714.26国債合計19,023,37081.78地方債350,000Provincia de Buenos Aires/Argentina 'REGS' 6.500% 15/02/2023296,6251.27300,000Provincia del Chubut Argentina 'REGS' 7.750% 26/07/2026256,8601.10地方債合計553,4852.37投資ポートフォリオ合計21,467,10992.27その他資産(外国為替先渡契約における評価(損)益を含む)1,798,6837.73償還可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産23,265,792100.00本シリーズ・トラストが保有する外国為替先渡契約(2018年11月30日現在)
e border="0" style="width:449.0pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">外国為替先渡契約 - 未実現利益買付通貨買付額売付通貨売付額満期日評価益(USD)日本円(豪ドル・ヘッジ)クラスAUD70,864USD51,4662018/12/28307米ドル(豪ドル・ヘッジ)クラスAUD6,909,124USD5,017,8412018/12/2830,073米ドル(ブラジル・レアル・ヘッジ)クラスUSD6,378BRL24,5912018/12/2840外国為替先渡契約の評価益合計30,420外国為替先渡契約 - 未実現損失買付通貨買付額売付通貨売付額満期日評価益(USD)日本円(ブラジル・レアル・ヘッジ)クラスBRL849,092USD223,5642018/12/28(4,694)日本円(日本円・ヘッジ)クラスJPY49,488,864USD438,9132018/12/28(1,724)USD33,405JPY3,800,0002018/12/28(163)米ドル(豪ドル・ヘッジ)クラスUSD54,029AUD74,8112018/12/28(629)米ドル(ブラジル・レアル・ヘッジ)クラスBRL69,512,908USD18,302,5842018/12/28(385,499)USD43,719BRL170,1082018/12/28(127)外国為替先渡契約の評価損合計(392,836)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

元本	※1	104,347,407,792	77,540,959,628
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		176,795,520	110,973,635

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年8月6日現在2020年2月6日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン104,525,437,76877,651,935,259流動資産合計104,525,437,76877,651,935,259資産合計104,525,437,76877,651,935,259負債の部流動負債未払解約金-1,996その他未払費用1,234,456-流動負債合計1,234,4561,996負債合計1,234,4561,996純資産の部元本等元本※1104,347,407,79277,540,959,628剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)176,795,520110,973,635元本等合計104,524,203,31277,651,933,263純資産合計104,524,203,31277,651,933,263負債純資産合計104,525,437,76877,651,935,259e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:99.82%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2019年8月7日 至 2020年2月6日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年8月6日現在2020年2月6日現在1.※1期首2019年2月7日2019年8月7日期首元本額73,076,891,890円104,347,407,792円期中追加設定元本額140,673,711,032円37,160,692,167円期中一部解約元本額109,403,195,130円63,967,140,331円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-099,963円-円ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-119,962円-円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-947,268円947,268円ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-29,910,270円29,910,270円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)998円998円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)998円998円新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)999円999円新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)999円999円新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)999円999円US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)102,434円102,434円US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)1,994円-円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)39,849円39,849円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)3,985円3,985円iFreeレバレッジ S&P500995,814円150,786,108円iFreeレバレッジ NASDAQ10029,943,109円519,239,125円米国4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)-円662,940円ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス4,512,274,419円3,377,025,932円ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス5,335,402,353円5,834,493,918円ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数875,293,071円885,248,184円ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数667,254,778円966,710,746円ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス54,607,672,292円17,662,889,581円ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数11,669,040,567円9,372,634,863円ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス293,590,299円373,460,513円ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス811,328,174円1,011,028,624円ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス531,527,911円207,007,196円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-06997円-円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10997円-円先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用)3,493,860,798円6,988,339,549円ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)6,922,448,226円15,379,516,002円低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用)199,401,795円179,433,743円ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-83,074,231円159,255,314円ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)-5,020,480円5,020,480円ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ169,395,034円432,778,397円ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ112,804,084円8,371,969円低リスク型アロケーションファンド(適格機関投資家専用)13,958,125,625円13,958,125,625円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)595,106円595,106円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)987,373円987,373円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)494,581円494,581円ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)9,957円9,957円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド9,958,176円9,958,176円<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり49,806円49,806円<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし49,806円49,806円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース1,989,053円1,989,053円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース2,978,118円2,978,118円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース1,691,241円1,691,241円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-100,588円100,588円ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)399,083円399,083円ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)99,771円99,771円通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)399,083円399,083円通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)99,771円99,771円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)1,091,429円1,091,429円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)315,004円315,004円ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド10,009,811円10,009,811円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)99,691円99,691円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,993,820円1,993,820円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース200,861円200,861円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース1,999,177円1,999,177円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース505,900円505,900円計104,347,407,792円77,540,959,628円2.期末日における受益権の総数104,347,407,792口77,540,959,628口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2019年8月7日 至 2020年2月6日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2020年2月6日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2019年8月6日現在2020年2月6日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2019年8月6日現在2020年2月6日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年8月6日現在2020年2月6日現在1口当たり純資産額1.0017円1.0014円(1万口当たり純資産額)(10,017円)(10,014円)附属明細表

2020/04/28 9:06