純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの純資産総額に年率0.495%(税抜0.45%)を乗じて得たものとします。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示しておりません。

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#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

純資産総額に対する投資対象ファンドへの投資割合の合計です。なお、当該投資割合には、ヘッジファンドに投資する投資対象ファンドが含まれていないため、ヘッジファンドへの投資割合が高くなる可能性があります。ヘッジファンドには特有のリスクがありますので、後掲「2020/10/09 9:18

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年7月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	529	12,560,142
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	78	291,933
単位型公社債投資信託	34	245,279
合計	641	13,097,354

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#4 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.518%(税抜 1.38%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

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#5 投資リスク（連結）

⑩ヘッジファンドの運用手法に係るリスク
投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的に現物有価証券、デリバティブや為替予約取引等の買建てや売建てによりポートフォリオを組成することがあり、買い建てている対象が下落した場合もしくは売り建てている対象が上昇した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンドの純資産総額を上回る買建て、売建てを行う場合があるため、投資対象ファンドの基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
ヘッジファンドのパフォーマンスは、通常、運用者の運用能力に大きく依存することになるため、市場の動向に関わらず、損失が発生する可能性があります。

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#6 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

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#7 投資対象（連結）

ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要

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#8 投資方針（連結）

※投資割合の決定にあたっては、先進国債券、新興国債券及びバンクローン等を投資対象とし、為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図るファンドを国内債券と位置づける場合があります。
ハ.国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、海外リート、コモディティを実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して、以下の割合とします。

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#9 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド2,236,946,5432.70116,042,216,3072.72316,091,429,13110.76日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド3,687,113,6271.45155,351,845,4291.41455,215,422,2259.21日本投資信託受益証券FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)3,734,761,6891.09944,105,997,0001.10064,110,478,7147.26日本親投資信託受益証券ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)2,957,446,2651.28333,795,290,7911.38394,092,809,8867.23日本投資信託受益証券マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)4,136,531,8830.97924,050,492,0190.98074,056,696,8177.17日本親投資信託受益証券日本債券ツイン戦略マザーファンド4,098,250,6900.98464,035,137,6290.98734,046,202,9067.15日本親投資信託受益証券J-REITインデックス マザーファンド2,260,170,3051.67963,796,182,0441.68593,810,421,1176.73日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド1,079,149,8052.94763,180,901,9652.97613,211,657,7345.67日本投資信託受益証券ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)2,807,186,0591.07743,024,668,7041.07653,021,935,7925.34日本親投資信託受益証券米国株式LSマザーファンド2,342,510,2201.01132,368,980,5851.01312,373,197,1034.19日本親投資信託受益証券グローバルREITインデックス マザーファンド1,438,322,5621.55862,241,769,5451.60222,304,480,4084.07日本投資信託受益証券国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)2,595,175,7910.88762,303,478,0320.87572,272,595,4404.01日本投資信託受益証券FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用)2,094,257,0741.0522,203,158,4411.07152,243,996,4543.96日本親投資信託受益証券コモディティLSアルファ・マザーファンド1,961,311,3171.12202,200,625,6781.12942,215,105,0013.91日本投資信託受益証券FOFs用世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)1,342,200,7931.0971,472,394,2691.1111,491,185,0812.63ルクセンブルク投資証券BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY117,327.71510,113.571,186,602,05810,214.251,198,414,6122.12日本親投資信託受益証券グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド3,926,757,6160.26321,033,522,6040.26521,041,376,1191.84ルクセンブルク投資信託受益証券Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J84,005.1449,706815,353,9279,618807,961,4741.43日本投資信託受益証券LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)605,647,4821.1054669,482,7261.116675,902,5891.19ケイマン投資証券MA Hedge Fund Strategies Limited58,0009,919.69575,342,08310,002.15580,125,2681.02日本投資信託受益証券大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用)415,326,9760.9841408,723,2770.9855409,304,7340.72日本投資信託受益証券グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)278,138,3281.1942332,152,7911.2204339,440,0150.60日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド138,847,3501.6506229,181,4351.6479228,806,5480.40

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券34.32投資証券3.14親投資信託受益証券61.17合計98.63e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2020/10/09 9:18

#10 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド4,428,373,7452.701111,961,480,3222.723112,058,904,54515.11日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド7,064,328,7301.451510,253,873,1511.41459,992,492,98812.52日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド2,644,409,6092.94767,794,661,7632.97617,870,027,4379.86日本親投資信託受益証券ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)4,286,036,4171.28335,500,270,5331.38395,931,445,7977.43日本親投資信託受益証券J-REITインデックス マザーファンド3,024,464,7831.67965,079,891,0491.68595,098,945,1776.39日本親投資信託受益証券グローバルREITインデックス マザーファンド3,051,476,1081.55964,759,312,2461.60224,889,075,0206.13日本投資信託受益証券国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)4,992,271,4540.88764,431,140,1420.87574,371,732,1125.48日本投資信託受益証券ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)3,060,611,0291.07743,297,748,9641.07653,294,747,7724.13日本親投資信託受益証券米国株式LSマザーファンド2,648,358,1251.01132,678,284,5711.01312,683,051,6163.36日本投資信託受益証券FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用)2,423,505,2381.0522,549,527,5101.07152,596,785,8623.25日本投資信託受益証券FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)2,289,742,9841.09942,517,343,4361.10062,520,091,1283.16日本親投資信託受益証券コモディティLSアルファ・マザーファンド2,201,108,6011.12232,470,360,2571.12942,485,932,0533.11日本親投資信託受益証券日本債券ツイン戦略マザーファンド2,393,064,9920.98462,356,211,7910.98732,362,673,0662.96日本投資信託受益証券マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)2,406,660,3440.97922,356,601,8080.98072,360,211,7992.96日本投資信託受益証券LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)1,633,784,8751.10541,805,985,8001.1161,823,303,9202.28ルクセンブルク投資信託受益証券Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J166,612.3429,7061,617,139,3919,6181,602,477,5052.01日本親投資信託受益証券グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド5,963,663,5370.26321,569,636,2420.26521,581,563,5701.98ルクセンブルク投資証券BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY132,120.69310,113.571,336,211,87710,214.251,349,513,7881.69日本投資信託受益証券大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用)1,185,859,3190.98411,167,004,1550.98551,168,664,3581.46日本投資信託受益証券FOFs用世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)797,619,5491.097874,988,6451.111886,155,3181.11日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド407,214,2251.6506672,147,7991.6479671,048,3210.84ケイマン投資証券MA Hedge Fund Strategies Limited65,0009,919.69644,779,92110,002.15650,140,3870.81日本投資信託受益証券グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)370,851,1041.1942442,870,3881.2204452,586,6870.57

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券26.41投資証券2.51親投資信託受益証券69.69合計98.60e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2020/10/09 9:18

#11 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	774,626,915	1.37
合計(純資産総額)		56,613,572,083	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本18,621,535,63632.89ルクセンブルク807,961,4741.43小計19,429,497,11034.32投資証券ルクセンブルク1,198,414,6122.12ケイマン580,125,2681.02小計1,778,539,8803.14親投資信託受益証券日本34,630,908,17861.17現金・預金・その他の資産(負債控除後)―774,626,9151.37合計(純資産総額)56,613,572,083100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/10/09 9:18

#12 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,118,458,301	1.40
合計(純資産総額)		79,820,028,527	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本19,474,278,95624.40ルクセンブルク1,602,477,5052.01小計21,076,756,46126.41投資証券ルクセンブルク1,349,513,7881.69ケイマン650,140,3870.81小計1,999,654,1752.51親投資信託受益証券日本55,625,159,59069.69現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,118,458,3011.40合計(純資産総額)79,820,028,527100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/10/09 9:18

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	0	-	0	25,592
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				18,589
剰余金の配当				△30
当期純利益				5,764
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	393	133	526	526
当期変動額合計	393	133	526	24,850
当期末残高	393	133	526	50,442

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2020/10/09 9:18

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2020/10/09 9:18

#15 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2013年 7月10日)23,516,126,54223,516,126,54210,49010,490第2期計算期間末(2014年 7月10日)58,342,334,61958,342,334,61910,89510,895第3期計算期間末(2015年 7月10日)154,496,842,663154,496,842,66311,24211,242第4期計算期間末(2016年 7月11日)137,347,490,072137,347,490,07210,51310,513第5期計算期間末(2017年 7月10日)110,817,992,128110,817,992,12810,92510,925第6期計算期間末(2018年 7月10日)85,803,259,38985,803,259,38911,04111,041第7期計算期間末(2019年 7月10日)70,798,393,15970,798,393,15911,09311,093第8期計算期間末(2020年 7月10日)56,490,290,79256,490,290,79210,92710,9272019年 7月末日69,961,558,501―11,117―8月末日68,761,828,737―11,074―9月末日68,478,340,229―11,212―10月末日67,690,260,662―11,299―11月末日66,006,383,304―11,346―12月末日64,272,892,381―11,431―2020年 1月末日62,297,496,414―11,443―2月末日59,155,531,699―11,156―3月末日54,238,893,457―10,358―4月末日55,368,302,362―10,605―5月末日56,400,077,887―10,838―6月末日56,391,714,222―10,882―7月末日56,613,572,083―11,000―

2020/10/09 9:18

#16 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2013年 7月10日)13,582,006,62713,582,006,62711,29311,293第2期計算期間末(2014年 7月10日)63,378,377,54563,378,377,54511,88011,880第3期計算期間末(2015年 7月10日)239,900,173,382239,900,173,38212,48812,488第4期計算期間末(2016年 7月11日)202,671,985,249202,671,985,24911,14511,145第5期計算期間末(2017年 7月10日)167,571,594,666167,571,594,66612,16112,161第6期計算期間末(2018年 7月10日)123,579,669,423123,579,669,42312,40112,401第7期計算期間末(2019年 7月10日)103,980,033,191103,980,033,19112,46312,463第8期計算期間末(2020年 7月10日)79,565,923,25179,565,923,25112,28912,2892019年 7月末日102,534,160,705―12,476―8月末日99,784,634,511―12,316―9月末日99,722,797,402―12,592―10月末日98,320,921,779―12,790―11月末日94,780,495,105―12,880―12月末日91,649,278,676―13,014―2020年 1月末日88,086,186,250―12,992―2月末日82,935,799,783―12,555―3月末日75,158,806,800―11,488―4月末日77,049,966,888―11,813―5月末日79,216,308,506―12,160―6月末日79,270,910,761―12,225―7月末日79,820,028,527―12,367―

2020/10/09 9:18

#17 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2020年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	56,745,150,593	円
Ⅱ 負債総額	131,578,510	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,613,572,083	円
Ⅳ 発行済口数	51,465,732,760	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1000	円
(1万口当たり純資産額)	(11,000	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額56,745,150,593円Ⅱ 負債総額131,578,510円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)56,613,572,083円Ⅳ 発行済口数51,465,732,760口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1000円(1万口当たり純資産額)(11,000円)

2020/10/09 9:18

#18 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2020年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	79,967,824,603	円
Ⅱ 負債総額	147,796,076	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,820,028,527	円
Ⅳ 発行済口数	64,544,465,696	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2367	円
(1万口当たり純資産額)	(12,367	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額79,967,824,603円Ⅱ 負債総額147,796,076円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)79,820,028,527円Ⅳ 発行済口数64,544,465,696口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2367円(1万口当たり純資産額)(12,367円)

2020/10/09 9:18

#19 資産の評価（連結）

③外国投資信託証券の評価方法
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。
④マザーファンド受益証券の評価方法

2020/10/09 9:18

#20 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2020/10/09 9:18

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	309,182,179,022	円
Ⅱ 負債総額	1,029,509,671	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	308,152,669,351	円
Ⅳ 発行済口数	217,851,505,009	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4145	円
(1万口当たり純資産額)	(14,145	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額309,182,179,022円Ⅱ 負債総額1,029,509,671円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)308,152,669,351円Ⅳ 発行済口数217,851,505,009口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4145円(1万口当たり純資産額)(14,145円)

2020/10/09 9:18

#22 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-10

米国株式LSマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	24,273,048,885	円
Ⅱ 負債総額	75,625,999	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,197,422,886	円
Ⅳ 発行済口数	23,883,703,865	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0131	円
(1万口当たり純資産額)	(10,131	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額24,273,048,885円Ⅱ 負債総額75,625,999円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,197,422,886円Ⅳ 発行済口数23,883,703,865口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0131円(1万口当たり純資産額)(10,131円)

2020/10/09 9:18

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-11

コモディティLSアルファ・マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	16,217,828,075	円
Ⅱ 負債総額	410,698	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,217,417,377	円
Ⅳ 発行済口数	14,359,240,766	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1294	円
(1万口当たり純資産額)	(11,294	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額16,217,828,075円Ⅱ 負債総額410,698円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,217,417,377円Ⅳ 発行済口数14,359,240,766口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1294円(1万口当たり純資産額)(11,294円)

2020/10/09 9:18

#24 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

日本債券ツイン戦略マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	31,644,007,232	円
Ⅱ 負債総額	482,631,929	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,161,375,303	円
Ⅳ 発行済口数	31,561,379,868	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9873	円
(1万口当たり純資産額)	(9,873	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額31,644,007,232円Ⅱ 負債総額482,631,929円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)31,161,375,303円Ⅳ 発行済口数31,561,379,868口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9873円(1万口当たり純資産額)(9,873円)

2020/10/09 9:18

#25 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	407,959,594,636	円
Ⅱ 負債総額	325,156,442	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	407,634,438,194	円
Ⅳ 発行済口数	149,697,049,556	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7231	円
(1万口当たり純資産額)	(27,231	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額407,959,594,636円Ⅱ 負債総額325,156,442円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)407,634,438,194円Ⅳ 発行済口数149,697,049,556口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7231円(1万口当たり純資産額)(27,231円)

2020/10/09 9:18

#26 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	288,492,787,282	円
Ⅱ 負債総額	121,426,552	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	288,371,360,730	円
Ⅳ 発行済口数	96,896,187,539	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9761	円
(1万口当たり純資産額)	(29,761	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額288,492,787,282円Ⅱ 負債総額121,426,552円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)288,371,360,730円Ⅳ 発行済口数96,896,187,539口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9761円(1万口当たり純資産額)(29,761円)

2020/10/09 9:18

#27 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	58,794,128,483	円
Ⅱ 負債総額	8,155,434	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,785,973,049	円
Ⅳ 発行済口数	35,672,686,271	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6479	円
(1万口当たり純資産額)	(16,479	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額58,794,128,483円Ⅱ 負債総額8,155,434円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)58,785,973,049円Ⅳ 発行済口数35,672,686,271口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6479円(1万口当たり純資産額)(16,479円)

2020/10/09 9:18

#28 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

J-REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	115,169,649,185	円
Ⅱ 負債総額	1,417,296,004	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,752,353,181	円
Ⅳ 発行済口数	67,471,612,306	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6859	円
(1万口当たり純資産額)	(16,859	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額115,169,649,185円Ⅱ 負債総額1,417,296,004円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)113,752,353,181円Ⅳ 発行済口数67,471,612,306口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6859円(1万口当たり純資産額)(16,859円)

2020/10/09 9:18

#29 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	93,468,857,408	円
Ⅱ 負債総額	419,203,378	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,049,654,030	円
Ⅳ 発行済口数	58,076,126,289	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6022	円
(1万口当たり純資産額)	(16,022	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額93,468,857,408円Ⅱ 負債総額419,203,378円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)93,049,654,030円Ⅳ 発行済口数58,076,126,289口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6022円(1万口当たり純資産額)(16,022円)

2020/10/09 9:18

#30 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	21,449,744,471	円
Ⅱ 負債総額	13,557,234	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,436,187,237	円
Ⅳ 発行済口数	80,825,377,671	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2652	円
(1万口当たり純資産額)	(2,652	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額21,449,744,471円Ⅱ 負債総額13,557,234円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,436,187,237円Ⅳ 発行済口数80,825,377,671口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2652円(1万口当たり純資産額)(2,652円)

2020/10/09 9:18

#31 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9

ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
e border="0">(2020年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	31,431,036,668	円
Ⅱ 負債総額	72,275,433	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,358,761,235	円
Ⅳ 発行済口数	22,660,409,652	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3839	円
(1万口当たり純資産額)	(13,839	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額31,431,036,668円Ⅱ 負債総額72,275,433円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)31,358,761,235円Ⅳ 発行済口数22,660,409,652口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3839円(1万口当たり純資産額)(13,839円)

2020/10/09 9:18

#32 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 7月10日現在
負債合計	142,889,268
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/09 9:18

#33 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2020年 7月10日現在
負債合計	4,671,318
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/09 9:18

#34 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2020年 7月10日現在
負債合計	531,414,264
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/09 9:18

#35 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 7月10日現在
負債合計	1,934,463,876
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/09 9:18

#36 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年 7月10日現在
負債合計	7,709,600,048
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/09 9:18

#37 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年 7月10日現在
負債合計	101,289,257
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/09 9:18

#38 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年 7月10日現在
負債合計	293,828,245
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/09 9:18

#39 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年 7月10日現在
負債合計	214,573,826
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/09 9:18

#40 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2020年 7月10日現在
負債合計	27,680,703
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/09 9:18

#41 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2020年 7月10日現在
負債合計	114,986,524
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/09 9:18

#42 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2020年 7月10日現在
負債合計	4,674,118
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/09 9:18

#43 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,799,843,841	1.23
合計(純資産総額)		308,152,669,351	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本304,352,825,51098.77現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,799,843,8411.23合計(純資産総額)308,152,669,351100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/10/09 9:18

#44 （参考）マザーファンド、運用状況-10

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,310,838,286	5.42
合計(純資産総額)		24,197,422,886	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド22,886,584,60094.58現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,310,838,2865.42合計(純資産総額)24,197,422,886100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/10/09 9:18

#45 （参考）マザーファンド、運用状況-11

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	262,037,377	1.62
合計(純資産総額)		16,217,417,377	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド15,955,380,00098.38現金・預金・その他の資産(負債控除後)―262,037,3771.62合計(純資産総額)16,217,417,377100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2020/10/09 9:18

#46 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	287,767,603	0.92
合計(純資産総額)		31,161,375,303	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本13,502,053,70043.33フィリピン296,436,0000.95小計13,798,489,70044.28社債券日本16,086,079,00051.62フランス691,067,0002.22スペイン198,000,0000.64アメリカ99,972,0000.32小計17,075,118,00054.80現金・預金・その他の資産(負債控除後)―287,767,6030.92合計(純資産総額)31,161,375,303100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/10/09 9:18

#47 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,527,441,423	1.85
合計(純資産総額)		407,634,438,194	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ266,373,857,21765.35イギリス18,178,319,0854.46スイス15,061,734,8693.69カナダ14,006,732,0393.44フランス13,719,399,8773.37ドイツ12,536,499,5173.08オーストラリア8,553,300,1412.10オランダ7,639,787,4381.87アイルランド7,254,221,9781.78スウェーデン4,175,710,2431.02デンマーク3,367,212,6610.83スペイン3,215,154,0760.79香港3,125,955,4150.77イタリア2,564,996,1460.63フィンランド1,585,520,0810.39ベルギー1,309,080,4460.32バミューダ1,296,510,5550.32シンガポール1,179,413,1570.29ジャージー891,187,3010.22イスラエル873,752,2800.21ケイマン830,026,1470.20ノルウェー734,876,5070.18ニュージーランド461,886,8710.11ルクセンブルク273,861,9030.07キュラソー255,106,2620.06オーストリア230,745,7810.06ポルトガル227,574,8230.06リベリア98,314,1470.02パナマ60,510,0480.01マン島55,516,4280.01パプアニューギニア50,605,4940.01小計390,187,368,93395.72新株予約権証券アメリカ8,645,0850.00投資信託受益証券オーストラリア179,957,8950.04香港81,371,7900.02小計261,329,6850.06投資証券アメリカ8,199,213,8812.01オーストラリア534,259,1950.13シンガポール231,976,8330.06フランス224,307,5210.06イギリス223,554,1850.05香港161,995,9500.04カナダ74,345,5030.02小計9,649,653,0682.37現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,527,441,4231.85合計(純資産総額)407,634,438,194100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#48 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,079,532,103	2.46
合計(純資産総額)		288,371,360,730	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ124,464,594,18343.16フランス29,208,058,74210.13イタリア26,495,483,1729.19ドイツ21,633,151,7877.50イギリス18,590,069,0006.45スペイン17,325,101,1336.01ベルギー7,332,913,6612.54オーストラリア6,269,479,3222.17オランダ5,729,884,7681.99カナダ5,192,304,3731.80オーストリア4,460,829,9381.55アイルランド2,333,399,5760.81メキシコ2,092,383,3160.73ポーランド1,755,147,6360.61フィンランド1,753,493,3590.61デンマーク1,496,185,3420.52マレーシア1,421,122,2950.49シンガポール1,209,665,5840.42イスラエル1,065,837,9290.37スウェーデン846,950,5480.29ノルウェー615,772,9630.21小計281,291,828,62797.54現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,079,532,1032.46合計(純資産総額)288,371,360,730100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/10/09 9:18

#49 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,316,721,933	5.64
合計(純資産総額)		58,785,973,049	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券メキシコ5,809,000,9189.88ブラジル5,466,607,0279.30インドネシア5,401,296,8829.19タイ5,101,351,7778.68ポーランド5,052,088,4858.59ロシア4,700,773,5418.00南アフリカ4,039,004,9676.87マレーシア3,973,394,5686.76コロンビア3,311,231,1365.63チェコ2,972,418,4705.06中国2,247,136,1443.82ハンガリー2,192,744,3983.73ペルー1,980,257,7883.37トルコ1,557,293,0872.65チリ1,388,287,6652.36フィリピン115,082,7810.20ウルグアイ80,964,7890.14ドミニカ共和国80,316,6930.14小計55,469,251,11694.36現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,316,721,9335.64合計(純資産総額)58,785,973,049100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/10/09 9:18

#50 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,854,530,709	3.39
合計(純資産総額)		113,752,353,181	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本109,897,822,47296.61現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,854,530,7093.39合計(純資産総額)113,752,353,181100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/10/09 9:18

#51 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	440,051,807	0.47
合計(純資産総額)		93,049,654,030	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ69,442,920,95374.63オーストラリア6,052,451,1726.50イギリス4,872,689,5095.24シンガポール4,049,061,4374.35フランス1,975,036,2862.12カナダ1,769,710,6371.90香港1,533,850,6951.65ベルギー1,169,309,9621.26スペイン452,063,4770.49ニュージーランド432,770,5570.47ドイツ252,140,2040.27ガーンジー188,998,1300.20オランダ155,319,0790.17アイルランド135,712,6140.15イスラエル53,826,0530.06韓国42,327,0840.05マン島18,600,6270.02イタリア12,813,7470.01小計92,609,602,22399.53現金・預金・その他の資産(負債控除後)―440,051,8070.47合計(純資産総額)93,049,654,030100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/10/09 9:18

#52 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	498,863,385	2.33
合計(純資産総額)		21,436,187,237	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド9,291,095,00043.34ルクセンブルク9,086,361,42042.39イギリス1,970,864,8329.19ジャージー294,972,0001.38アメリカ294,030,6001.37小計20,937,323,85297.67現金・預金・その他の資産(負債控除後)―498,863,3852.33合計(純資産総額)21,436,187,237100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

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#53 （参考）マザーファンド、運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,067,945,094	3.41
合計(純資産総額)		31,358,761,235	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ30,290,816,14196.59現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,067,945,0943.41合計(純資産総額)31,358,761,235100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/10/09 9:18