受託会社 みずほ信託銀行 株式会社資産 管理サービス信託銀行株式会社 信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき資産 管理サービス信託銀行株式会社に委託することができます。また、外国における資産 の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。2019/12/20 9:03 #4 ファンドの目的及び基本的性格（連結） 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)
商品分類 単位型投信・追加型投信 追加型投信 投資対象地域 海外 投資対象資産 (収益の源泉) 債券 属性区分 投資対象資産 その他資産 (投資信託証券(債券 一般)) 決算頻度 年12回(毎月) 投資対象地域 北米 投資形態 ファンド・オブ・ファンズ 為替ヘッジ 為替ヘッジあり(フルヘッジ)
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商品分類 単位型投信・追加型投信 追加型投信 投資対象地域 海外 投資対象資産 (収益の源泉) 債券 属性区分 投資対象資産 その他資産 (投資信託証券(債券 一般)) 決算頻度 年12回(毎月) 投資対象地域 北米 投資形態 ファンド・オブ・ファンズ 為替ヘッジ 為替ヘッジあり(フルヘッジ) 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)
商品分類 単位型投信・追加型投信 追加型投信 投資対象地域 海外 投資対象資産 (収益の源泉) 債券 属性区分 投資対象資産 その他資産 (投資信託証券(債券 一般)) 決算頻度 年12回(毎月) 投資対象地域 北米 投資形態 ファンド・オブ・ファンズ 為替ヘッジ 為替ヘッジなし
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商品分類 単位型投信・追加型投信 追加型投信 投資対象地域 海外 投資対象資産 (収益の源泉) 債券 属性区分 投資対象資産 その他資産 (投資信託証券(債券 一般)) 決算頻度 年12回(毎月) 投資対象地域 北米 投資形態 ファンド・オブ・ファンズ 為替ヘッジ 為替ヘッジなし ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
2019/12/20 9:03 #5 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） 2019年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。
基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 63 119,570 追加型株式投資信託 712 15,788,257 株式投資信託 合計 775 15,907,827 単位型公社債投資信託 28 94,090 追加型公社債投資信託 14 1,400,808 公社債投資信託 合計 42 1,494,898 総合計 817 17,402,725
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基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 63 119,570 追加型株式投資信託 712 15,788,257 株式投資信託 合計 775 15,907,827 単位型公社債投資信託 28 94,090 追加型公社債投資信託 14 1,400,808 公社債投資信託 合計 42 1,494,898 総合計 817 17,402,725 2019/12/20 9:03 #6 信託報酬等（連結） (3) 【信託報酬等】資産 総額に年率1.243%(税抜1.13%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
2019/12/20 9:03 #7 受益者の権利等（連結） ① 収益分配金および償還金にかかる請求権資産 総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
2019/12/20 9:03 #8 投資リスク（連結） 資産 担保証券の価格変動資産 担保証券の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します。なお、金利変動の価格に影響を与える度合いは、個々の資産 担保証券の種類や特性によって異なります。資産 担保証券の担保となるローンは、一般に金利が低下すると低金利ローンへの借り替えが増加すると考えられます。ローンの期限前返済が増加することにより、資産 担保証券の期限前償還が増加すると、資産 担保証券の価格は影響を受けます。期限前償還は金利要因のほかに、様々な要因によっても変化します。また、期限前償還の価格に影響を与える度合いは、個々の資産 担保証券の種類や特性によって異なります。2019/12/20 9:03 #9 投資制限（連結） 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。資産 (信託約款)資産 への直接投資は、行ないません。
2019/12/20 9:03 #10 投資対象（連結） (2) 【投資対象】資産 (本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。資産 (投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
2019/12/20 9:03 #11 投資有価証券の主要銘柄-001 (2) 【投資資産 】 (2019年9月30日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】
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(2) 【投資資産 】 (2019年9月30日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 NB STRATEGIC INCOME FUND JPY HEDGED CLASS ケイマン諸島 投資信託受益証券 299,611.84 81.30 81.252019/12/20 9:03 #12 投資有価証券の主要銘柄-002 (2) 【投資資産 】 (2019年9月30日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】
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(2) 【投資資産 】 (2019年9月30日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 NB STRATEGIC INCOME FUND CURRENCY SELECTION CLASS ケイマン諸島 投資信託受益証券 1,355,981.46 55.21 55.542019/12/20 9:03 #13 投資状況-001 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 【投資状況】 (2019年9月30日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 24,345,559 99.00 内 ケイマン諸島 24,345,559 99.00 親投資信託受益証券 1,542 0.01 内 日本 1,542 0.01 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 244,017 0.99 純資産 総額 24,591,118 100.00
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 24,345,559 99.00 内 ケイマン諸島 24,345,559 99.00 親投資信託受益証券 1,542 0.01 内 日本 1,542 0.01 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 244,017 0.99 純資産 総額 24,591,118 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 2019/12/20 9:03 #14 投資状況-002 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 【投資状況】 (2019年9月30日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 75,315,278 98.88 内 ケイマン諸島 75,315,278 98.88 親投資信託受益証券 1,982 0.00 内 日本 1,982 0.00 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 850,809 1.12 純資産 総額 76,168,069 100.00
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 75,315,278 98.88 内 ケイマン諸島 75,315,278 98.88 親投資信託受益証券 1,982 0.00 内 日本 1,982 0.00 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 850,809 1.12 純資産 総額 76,168,069 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 2019/12/20 9:03 #15 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結） (2) 【損益計算書】
(単位:百万円) 役員退職慰労引当金繰入額 46 34 固定資産 減価償却費 977 907 諸経費 1,528 1,819
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(単位:百万円) 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 営業収益 委託者報酬 82,510 76,052 その他営業収益 733 673 営業収益計 83,244 76,725 営業費用 支払手数料 40,392 35,789 広告宣伝費 673 694 調査費 9,816 9,066 調査費 955 1,057 委託調査費 8,860 8,009 委託計算費 839 1,351 営業雑経費 1,579 1,557 通信費 249 228 印刷費 500 513 協会費 53 55 諸会費 13 13 その他営業雑経費 762 746 営業費用計 53,300 48,459 一般管理費 給料 5,840 5,755 役員報酬 377 373 給料・手当 3,973 4,145 賞与 477 510 賞与引当金繰入額 1,012 725 福利厚生費 788 796 交際費 55 64 旅費交通費 195 178 租税公課 501 472 不動産賃借料 1,281 1,291 退職給付費用 316 374 役員退職慰労引当金繰入額 46 34 固定資産 減価償却費 977 907 諸経費 1,528 1,819 一般管理費計 11,531 11,693 営業利益 18,411 16,572 e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (自 2017年4月1日 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 営業外収益 投資有価証券売却益 210 215 有価証券償還益 17 133 その他 130 172 営業外収益計 359 521 営業外費用 投資有価証券売却損 0 40 有価証券償還損 3 32 その他 25 60 営業外費用計 29 132 経常利益 18,741 16,961 特別損失 関係会社整理損失 333 29 特別損失計 333 29 税引前当期純利益 18,407 16,931 法人税、住民税及び事業税 5,843 5,076 法人税等調整額 △106 △15 法人税等合計 5,737 5,060 当期純利益 12,670 11,870 2019/12/20 9:03 #16 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結） 前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産 合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
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(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益 当期首残高 15,174 11,495 374 12,231 12,606 39,276 会計方針の変更に2019/12/20 9:03 #17 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 移動平均法による原価法を採用しております。資産 の減価償却の方法資産
2019/12/20 9:03 #18 注記表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(3) 【注記表】 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2019年3月28日 至 2019年9月27日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は4,050,904円であります。 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は3,776,382円であります。
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(貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2019年3月27日現在 当 期 2019年9月27日現在 1. ※1 期首元本額 33,785,853円 31,401,431円 期中追加設定元本額 143,318円 997,328円 期中一部解約元本額 2,527,740円 4,029,923円 2. 特定期間末日における受益権の総数 31,401,431口 28,368,836口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は4,050,904円であります。 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は3,776,382円であります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2018年9月28日 至 2019年3月27日 当 期 自 2019年3月28日 至 2019年9月27日 ※1 分配金の計算過程 (自2018年9月28日 至2018年10月29日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,314円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(166,745円)及び分配準備積立金(2,914,749円)より分配対象額は3,110,808円(1万口当たり920.06円)であり、うち33,811円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2019年3月28日 至2019年5月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,712円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(166,636円)及び分配準備積立金(2,720,851円)より分配対象額は2,913,199円(1万口当たり927.09円)であり、うち31,423円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2018年10月30日 至2018年11月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,370円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(161,584円)及び分配準備積立金(2,782,990円)より分配対象額は2,975,944円(1万口当たり919.75円)であり、うち32,355円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2019年5月8日 至2019年5月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,897円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(249,372円)及び分配準備積立金(2,715,140円)より分配対象額は2,973,409円(1万口当たり919.84円)であり、うち32,325円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2018年11月28日 至2018年12月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(30,331円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(163,690円)及び分配準備積立金(2,782,005円)より分配対象額は2,976,026円(1万口当たり919.12円)であり、うち32,379円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2019年5月28日 至2019年6月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,517円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(219,984円)及び分配準備積立金(2,356,200円)より分配対象額は2,600,701円(1万口当たり918.50円)であり、うち28,314円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2018年12月28日 至2019年1月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(52,003円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(165,821円)及び分配準備積立金(2,779,957円)より分配対象額は2,997,781円(1万口当たり925.17円)であり、うち32,402円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2019年6月28日 至2019年7月29日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,855円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(221,624円)及び分配準備積立金(2,352,403円)より分配対象額は2,584,882円(1万口当たり912.33円)であり、うち28,332円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2019年1月29日 至2019年2月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(43,535円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(167,931円)及び分配準備積立金(2,799,558円)より分配対象額は3,011,024円(1万口当たり928.60円)であり、うち32,425円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2019年7月30日 至2019年8月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(223,255円)及び分配準備積立金(2,334,926円)より分配対象額は2,558,181円(1万口当たり902.33円)であり、うち28,350円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2019年2月28日 至2019年3月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(32,372円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(164,648円)及び分配準備積立金(2,719,880円)より分配対象額は2,916,900円(1万口当たり928.91円)であり、うち31,401円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2019年8月28日 至2019年9月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(224,875円)及び分配準備積立金(2,306,576円)より分配対象額は2,531,451円(1万口当たり892.34円)であり、うち28,368円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (金融商品に関する注記)
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2019年3月28日 至 2019年9月27日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2019年9月27日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:99.82%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 2019年3月27日現在 当 期 2019年9月27日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 投資信託受益証券 97,183 △79,004 親投資信託受益証券 0 △1 合計 97,183 △79,005 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前 期 2019年3月27日現在 当 期 2019年9月27日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2019年3月28日 至 2019年9月27日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前 期 2019年3月27日現在 当 期 2019年9月27日現在 1口当たり純資産 額 0.8710円 0.8669円 (1万口当たり純資産 額) (8,710円) (8,669円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(1口当たり情報) 前 期 2019年3月27日現在 当 期 2019年9月27日現在 1口当たり純資産 額 0.8710円 0.8669円 (1万口当たり純資産 額) (8,710円) (8,669円) 2019/12/20 9:03 #19 純資産の推移-001 e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:396.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円) 純資産 総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2013年3月27日) 589,864,905 590,454,389 1.0006 1.0016 第2特定期間末 (2013年9月27日) 474,013,842 474,505,179 0.9647 0.9657 第3特定期間末 (2014年3月27日) 270,834,970 271,108,951 0.9885 0.9895 第4特定期間末 (2014年9月29日) 217,776,081 217,994,805 0.9957 0.9967 第5特定期間末 (2015年3月27日) 179,032,032 179,212,542 0.9918 0.9928 第6特定期間末 (2015年9月28日) 149,717,334 149,875,491 0.9466 0.9476 第7特定期間末 (2016年3月28日) 121,601,103 121,732,641 0.9245 0.9255 第8特定期間末 (2016年9月27日) 108,474,755 108,588,367 0.9548 0.9558 第9特定期間末 (2017年3月27日) 84,055,035 84,144,720 0.9372 0.9382 第10特定期間末 (2017年9月27日) 60,559,637 60,623,807 0.9437 0.9447 第11特定期間末 (2018年3月27日) 50,012,167 50,067,179 0.9091 0.9101 第12特定期間末 (2018年9月27日) 29,874,146 29,907,931 0.8842 0.8852 2018年9月末日 29,903,742 - 0.8845 - 10月末日 29,341,833 - 0.8672 - 11月末日 27,748,826 - 0.8570 - 12月末日 27,411,089 - 0.8460 - 2019年1月末日 28,026,083 - 0.8643 - 2月末日 28,174,741 - 0.8683 - 第13特定期間末 (2019年3月27日) 27,350,527 27,381,928 0.8710 0.8720 3月末日 27,353,561 - 0.8705 - 4月末日 27,430,649 - 0.8729 - 5月末日 25,250,372 - 0.8649 - 6月末日 24,768,572 - 0.8742 - 7月末日 24,725,912 - 0.8721 - 8月末日 24,729,571 - 0.8717 - 第14特定期間末 (2019年9月27日) 24,592,454 24,620,822 0.8669 0.8679 9月末日 24,591,118 - 0.8663 - 2019/12/20 9:03 #20 純資産の推移-002 e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円) 純資産 総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2013年3月27日) 1,682,054,241 1,689,004,607 1.2100 1.2150 第2特定期間末 (2013年9月27日) 852,387,290 856,103,806 1.1468 1.1518 第3特定期間末 (2014年3月27日) 525,691,235 527,950,633 1.1633 1.1683 第4特定期間末 (2014年9月29日) 412,257,443 415,721,757 1.1900 1.2000 第5特定期間末 (2015年3月27日) 360,610,058 364,000,196 1.0637 1.0737 第6特定期間末 (2015年9月28日) 288,610,187 291,914,990 0.8733 0.8833 第7特定期間末 (2016年3月28日) 246,241,177 249,421,048 0.7744 0.7844 第8特定期間末 (2016年9月27日) 203,879,026 205,920,403 0.6991 0.7061 第9特定期間末 (2017年3月27日) 176,145,542 177,808,606 0.7414 0.7484 第10特定期間末 (2017年9月27日) 153,122,130 154,575,811 0.7373 0.7443 第11特定期間末 (2018年3月27日) 121,373,108 122,703,953 0.6384 0.6454 第12特定期間末 (2018年9月27日) 87,268,013 88,378,461 0.5501 0.5571 2018年9月末日 88,355,998 - 0.5545 - 10月末日 85,845,302 - 0.5396 - 11月末日 83,415,064 - 0.5471 - 12月末日 77,194,699 - 0.5221 - 2019年1月末日 77,298,410 - 0.5354 - 2月末日 78,729,749 - 0.5416 - 第13特定期間末 (2019年3月27日) 82,965,254 84,043,970 0.5384 0.5454 3月末日 82,510,418 - 0.5333 - 4月末日 82,509,049 - 0.5421 - 5月末日 79,315,830 - 0.5214 - 6月末日 79,943,433 - 0.5232 - 7月末日 81,289,141 - 0.5297 - 8月末日 74,151,556 - 0.4969 - 第14特定期間末 (2019年9月27日) 75,373,598 76,418,105 0.5051 0.5121 9月末日 76,168,069 - 0.5081 - 2019/12/20 9:03 #21 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2019年9月30日 Ⅰ 資産 総額 24,593,594円 Ⅱ 負債総額 2,476円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 24,591,118円 Ⅳ 発行済数量 28,387,085口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8663円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産 総額 24,593,594円 Ⅱ 負債総額 2,476円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 24,591,118円 Ⅳ 発行済数量 28,387,085口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8663円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書 2019年9月30日 Ⅰ 資産 総額 8,117,883,755円 Ⅱ 負債総額 815,217,847円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,302,665,908円 Ⅳ 発行済数量 7,307,824,503口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9993円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産 総額 8,117,883,755円 Ⅱ 負債総額 815,217,847円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,302,665,908円 Ⅳ 発行済数量 7,307,824,503口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9993円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書 2019年9月30日 Ⅰ 資産 総額 76,175,658円 Ⅱ 負債総額 7,589円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 76,168,069円 Ⅳ 発行済数量 149,917,357口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5081円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産 総額 76,175,658円 Ⅱ 負債総額 7,589円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 76,168,069円 Ⅳ 発行済数量 149,917,357口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5081円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド 前記「通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 2019/12/20 9:03 #22 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
(単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 資産 の部流動資産 現金・預金 28,709 28,489 流動資産 計 41,410 40,882 固定資産 有形固定資産 ※1 213 ※1 206 建物 12 10 器具備品 200 195 無形固定資産 2,614 2,821 ソフトウェア 2,456 2,804 ソフトウェア仮勘定 158 17 投資その他の資産 15,066 12,799 投資有価証券 8,600 8,493 長期差入保証金 1,072 1,070 繰延税金資産 1,078 1,183 その他 34 31
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 資産 の部流動資産 現金・預金 28,709 28,489 有価証券 0 554 前払費用 201 214 未収委託者報酬 12,368 11,468 未収収益 82 98 その他 47 56 流動資産 計 41,410 40,882 固定資産 有形固定資産 ※1 213 ※1 206 建物 12 10 器具備品 200 195 無形固定資産 2,614 2,821 ソフトウェア 2,456 2,804 ソフトウェア仮勘定 158 17 投資その他の資産 15,066 12,799 投資有価証券 8,600 8,493 関係会社株式 5,129 1,836 出資金 183 183 長期差入保証金 1,072 1,070 繰延税金資産 1,078 1,183 その他 34 31 固定資産 計 18,927 15,827 資産 合計60,337 56,709 (単位:百万円) 負債合計 19,225 16,567 純資産 の部 株主資本
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 65 75 未払金 9,747 8,548 未払収益分配金 8 15 未払償還金 59 40 未払手数料 5,202 4,610 その他未払金 ※2 4,476 ※2 3,882 未払費用 4,148 3,735 未払法人税等 850 726 未払消費税等 583 255 賞与引当金 1,012 725 その他 335 2 流動負債計 16,744 14,070 固定負債 退職給付引当金 2,350 2,389 役員退職慰労引当金 125 103 その他 5 2 固定負債計 2,481 2,496 負債合計 19,225 16,567 純資産 の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,850 13,052 利益剰余金合計 14,225 13,426 株主資本合計 40,895 40,096 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 216 46 評価・換算差額等合計 216 46 純資産 合計 41,112 40,142 負債・純資産 合計 60,337 56,709 2019/12/20 9:03 #23 資産の評価（連結） 資産 の評価】資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
2019/12/20 9:03 #24 運用体制（連結） ⑤ 受託会社に対する管理体制資産 照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
2019/12/20 9:03 #25 附属明細表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 投資信託受益証券 NB STRATEGIC INCOME FUND JPY HEDGED CLASS 299,611.840 24,360,240 投資信託受益証券 合計 24,360,240 親投資信託受益証券 ダイワ・マネーアセット・マザーファンド 1,544 1,542 親投資信託受益証券 合計 1,542 合計 24,361,782 投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(円ヘッジクラス)」受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(参考) 当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(円ヘッジクラス)」受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(円ヘッジクラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
2019/12/20 9:03 #26 （参考）マザーファンド-001 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ダイワ・マネーアセット・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2019年9月30日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 7,302,665,908 100.00 純資産 総額 7,302,665,908 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 7,302,665,908 100.00 純資産 総額 7,302,665,908 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2019年9月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ロ.投資有価証券の種類別投資比率 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ハ.投資株式の業種別投資比率 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
② 投資不動産物件 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
③ その他投資資産 の主要なもの e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 2019/12/20 9:03 
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