有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	3,917,596,192	26,315,201
特定2期	228,538,835	549,405,575
特定3期	161,443,534	106,067,996
特定4期	186,158,209	166,768,872
特定5期	115,932,763	136,865,488
特定6期	85,004,523	274,009,211
特定7期	96,317,849	183,686,786
特定8期	56,288,342	221,969,001
特定9期	38,924,991	188,377,261
特定10期	39,579,861	287,009,907
特定11期	22,442,040	234,462,921
特定12期	28,062,975	124,273,924

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
[参考情報]
[高格付海外債券マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年5月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	カナダ	401,709,143	17.56
	ノルウェー	345,287,162	15.09
	ニュージーランド	209,908,215	9.18
	イギリス	198,438,184	8.67
	オーストラリア	85,108,463	3.72
	小計	1,240,451,167	54.23
特殊債券	国際機関	872,876,575	38.16
	ドイツ	107,839,198	4.71
	小計	980,715,773	42.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		66,402,635	2.90
合計(純資産総額)		2,287,569,575	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄
平成26年5月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5.5	2,220,000	9,271.10	205,818,421	9,455.32	209,908,215	5.500	2023/04/15	9.18
国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 6.5	1,650,000	10,655.51	175,815,990	10,789.74	178,030,825	6.500	2019/08/20	7.78
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	1,270,000	13,801.66	175,281,176	13,938.03	177,013,083	8.000	2023/06/01	7.74
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 7.5	1,790,000	9,408.60	168,414,112	9,479.07	169,675,375	7.500	2017/12/15	7.42
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 4.5	8,650,000	1,900.22	164,369,246	1,909.20	165,146,479	4.500	2019/05/22	7.22
国際機関	特殊債券	EUROFIMA 6.25	1,430,000	10,416.51	148,956,104	10,530.66	150,588,444	6.250	2018/12/28	6.58
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 9	950,000	15,365.99	145,976,913	15,502.92	147,277,780	9.000	2025/06/01	6.44
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 6	640,000	21,805.52	139,555,360	22,051.27	141,128,167	6.000	2028/12/07	6.17
イギリス	国債証券	TREASURY 4.5	450,000	20,389.69	91,753,615	20,640.37	92,881,689	4.500	2042/12/07	4.06
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 3.75	4,950,000	1,840.17	91,088,533	1,865.74	92,354,496	3.750	2021/05/25	4.04
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 3	5,000,000	1,752.74	87,637,000	1,755.72	87,786,187	3.000	2024/03/14	3.84
イギリス	国債証券	TREASURY 8	350,000	23,465.91	82,130,714	23,529.18	82,352,145	8.000	2021/06/07	3.60
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 4	780,000	9,953.65	77,638,480	9,925.42	77,418,280	4.000	2016/06/01	3.38
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 8.75	330,000	20,950.92	69,138,046	20,845.47	68,790,083	8.750	2017/08/25	3.01
国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 7.5	750,000	8,941.54	67,061,568	8,908.12	66,810,937	7.500	2015/04/15	2.92
ドイツ	特殊債券	KFW 5	3,000,000	1,761.77	52,853,295	1,754.44	52,633,350	5.000	2015/05/15	2.30
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.5	470,000	10,617.05	49,900,154	10,863.63	51,059,091	5.500	2023/04/21	2.23
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 6.5	400,000	10,594.69	42,378,791	10,761.32	43,045,312	6.500	2019/08/07	1.88
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 5.625	170,000	21,498.20	36,546,954	21,768.96	37,007,232	5.625	2032/06/07	1.62
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	330,000	10,169.44	33,559,172	10,317.99	34,049,372	4.750	2027/04/21	1.49
ドイツ	特殊債券	KFW 5.25	1,500,000	1,860.47	27,907,184	1,861.34	27,920,227	5.250	2017/05/19	1.22
ドイツ	特殊債券	KFW 5.05	250,000	10,780.12	26,950,322	10,914.24	27,285,621	5.050	2025/02/04	1.19
イギリス	国債証券	TREASURY 6	100,000	22,907.57	22,907,578	23,204.35	23,204,350	6.000	2028/12/07	1.01
国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 3.625	1,000,000	1,798.26	17,982,635	1,780.02	17,800,200	3.625	2020/06/22	0.78

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年5月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	54.23
特殊債券	42.87
合 計	97.10

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
平成26年5月30日現在

種類	取引所等	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	市場外取引	ノルウェークローネ	買建	5,173,287.67	88,618,835	88,152,821	3.85
為替予約取引	市場外取引	オーストラリアドル	買建	164,242.50	15,503,437	15,552,121	0.68
―			買建合計	5,337,530.17	104,122,272	103,704,942	4.53
為替予約取引	市場外取引	ノルウェークローネ	売建	5,559,504.11	95,234,982	94,733,950	△4.14
為替予約取引	市場外取引	オーストラリアドル	売建	136,731.60	12,920,179	12,947,115	△0.57
―			売建合計	5,696,235.71	108,155,161	107,681,065	△4.71

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
[参考情報]