有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
高格付海外債券ファンド(毎月分配型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	3,917,596,192	26,315,201
特定2期	228,538,835	549,405,575
特定3期	161,443,534	106,067,996
特定4期	186,158,209	166,768,872
特定5期	115,932,763	136,865,488
特定6期	85,004,523	274,009,211
特定7期	96,317,849	183,686,786
特定8期	56,288,342	221,969,001
特定9期	38,924,991	188,377,261
特定10期	39,579,861	287,009,907
特定11期	22,442,040	234,462,921
特定12期	28,062,975	124,273,924
特定13期	26,256,492	92,586,864

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
高格付海外債券マザーファンド

平成26年11月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	カナダ	446,077,347	18.45
	ノルウェー	355,163,101	14.69
	ニュージーランド	238,896,093	9.88
	イギリス	190,962,515	7.90
	オーストラリア	146,532,345	6.06
	小計	1,377,631,401	56.99
特殊債券	国際機関	873,224,677	36.13
	ドイツ	110,812,337	4.58
	小計	984,037,014	40.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	55,552,194	2.30
合計(純資産総額)		2,417,220,609	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	49,511,348	2.04
	売建	―	50,409,554	△2.08

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
高格付海外債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成26年11月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 6.5	2,450,000	11,408.59	279,510,685	11,516.18	282,146,618	6.500	2019/8/20	11.67
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5.5	2,320,000	9,978.12	231,492,530	10,297.24	238,896,093	5.500	2023/4/15	9.88
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	1,270,000	15,336.49	194,773,475	15,538.78	197,342,571	8.000	2023/6/1	8.16
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 7.5	1,790,000	10,117.93	181,110,996	10,130.09	181,328,743	7.500	2017/12/15	7.50
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 4.5	8,650,000	1,895.76	163,983,629	1,928.08	166,779,222	4.500	2019/5/22	6.90
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 6	640,000	23,813.37	152,405,580	25,944.62	166,045,591	6.000	2028/12/7	6.87
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 9	950,000	17,074.77	162,210,404	17,352.31	164,847,014	9.000	2025/6/1	6.82
イギリス	国債証券	TREASURY 4.5	450,000	22,267.16	100,202,263	25,397.27	114,287,748	4.500	2042/12/7	4.73
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 3.75	4,950,000	1,835.85	90,874,836	1,925.87	95,330,674	3.750	2021/5/25	3.94
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 3	5,000,000	1,748.62	87,431,400	1,861.06	93,053,205	3.000	2024/3/14	3.85
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	670,000	11,132.80	74,589,763	11,572.58	77,536,327	4.750	2027/4/21	3.21
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 8.75	330,000	22,880.07	75,504,259	22,388.82	73,883,115	8.750	2017/8/25	3.06
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.5	580,000	11,585.67	67,196,935	11,895.86	68,996,018	5.500	2023/4/21	2.85
国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 7.5	650,000	9,615.65	62,501,744	9,411.36	61,173,846	7.500	2015/4/15	2.53
ドイツ	特殊債券	KFW 5	3,000,000	1,757.64	52,729,299	1,728.89	51,866,892	5.000	2015/5/15	2.15
イギリス	国債証券	TREASURY 8	190,000	25,625.16	48,687,820	26,063.11	49,519,927	8.000	2021/6/7	2.05
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 6.5	400,000	11,263.50	45,054,028	11,471.87	45,887,504	6.500	2019/8/7	1.90
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	260,000	17,147.95	44,584,691	17,188.58	44,690,328	8.000	2027/6/1	1.85
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 5.625	170,000	23,477.75	39,912,189	25,955.76	44,124,805	5.625	2032/6/7	1.83
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 4	360,000	11,059.82	39,815,375	10,888.17	39,197,434	4.000	2016/6/1	1.62
ドイツ	特殊債券	KFW 5.05	250,000	11,978.94	29,947,356	12,417.91	31,044,793	5.050	2025/2/4	1.28
ドイツ	特殊債券	KFW 5.25	1,500,000	1,856.11	27,841,712	1,860.04	27,900,652	5.250	2017/5/19	1.15
イギリス	国債証券	TREASURY 6	100,000	25,016.90	25,016,902	27,154.84	27,154,840	6.000	2028/12/7	1.12
国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 3.625	1,000,000	1,794.04	17,940,447	1,863.44	18,634,455	3.625	2020/6/22	0.77

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成26年11月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	56.99
特殊債券	40.71
合計	97.70

②投資不動産物件
高格付海外債券マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
高格付海外債券マザーファンド

平成26年11月28日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	カナダドル	買建	197,340.00	20,626,351	20,562,828	0.85
	オーストラリアドル	買建	287,530.00	28,757,112	28,948,520	1.19
	カナダドル	売建	208,924.00	21,837,119	21,769,880	△0.90
	オーストラリアドル	売建	284,462.40	28,448,743	28,639,674	△1.18

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。