有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
高格付海外債券ファンド(毎月分配型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	3,917,596,192	26,315,201
特定2期	228,538,835	549,405,575
特定3期	161,443,534	106,067,996
特定4期	186,158,209	166,768,872
特定5期	115,932,763	136,865,488
特定6期	85,004,523	274,009,211
特定7期	96,317,849	183,686,786
特定8期	56,288,342	221,969,001
特定9期	38,924,991	188,377,261
特定10期	39,579,861	287,009,907
特定11期	22,442,040	234,462,921
特定12期	28,062,975	124,273,924
特定13期	26,256,492	92,586,864
特定14期	13,830,067	27,204,550
特定15期	9,324,349	42,179,745
特定16期	10,885,699	27,161,089

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
高格付海外債券マザーファンド

平成28年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	シンガポール	395,452,144	19.91
	アメリカ	390,343,169	19.66
	ニュージーランド	244,647,272	12.32
	イギリス	140,095,861	7.05
	オーストラリア	119,968,462	6.04
	小計	1,290,506,908	64.98
特殊債券	国際機関	647,732,608	32.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,717,521	2.40
合計(純資産総額)		1,985,957,037	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	1,389,051	0.06

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
高格付海外債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成28年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5.5	2,720,000	8,898.28	242,033,216	8,994.38	244,647,272	5.500	2023/4/15	12.32
国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 6.5	2,450,000	8,959.79	219,514,977	9,019.66	220,981,670	6.500	2019/8/20	11.13
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.5	2,350,000	9,168.42	215,457,972	8,958.14	210,516,471	3.500	2027/3/1	10.60
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 6	640,000	23,031.81	147,403,597	23,184.75	148,382,400	6.000	2028/12/7	7.47
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 7.5	1,790,000	8,031.10	143,756,690	7,994.59	143,103,250	7.500	2017/12/15	7.21
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.5	570,000	23,237.46	132,453,549	23,724.58	135,230,155	4.500	2042/12/7	6.81
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.25	1,450,000	8,692.62	126,043,026	8,608.15	124,818,175	3.250	2020/9/1	6.29
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8	750,000	15,060.10	112,950,787	14,899.76	111,748,215	8.000	2021/11/15	5.63
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75	650,000	14,634.54	95,124,549	14,481.13	94,127,389	8.750	2020/8/15	4.74
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	520,000	15,995.29	83,175,531	15,860.95	82,476,956	6.125	2027/11/15	4.15
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	380,000	16,925.28	64,316,078	16,776.20	63,749,591	6.250	2030/5/15	3.21
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	620,000	9,603.14	59,539,494	9,823.92	60,908,343	4.750	2027/4/21	3.07
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 8.75	330,000	17,972.33	59,308,689	17,861.36	58,942,517	8.750	2017/8/25	2.97
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75	580,000	8,678.82	50,337,206	9,006.96	52,240,418	3.750	2037/4/21	2.63
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.125	520,000	8,699.12	45,235,426	8,596.62	44,702,474	3.125	2022/9/1	2.25
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 5.625	170,000	23,379.99	39,745,983	23,716.77	40,318,524	5.625	2032/6/7	2.03
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75	320,000	12,059.52	38,590,479	11,950.31	38,241,018	8.750	2017/5/15	1.93
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 6.5	400,000	8,937.44	35,749,781	9,001.06	36,004,247	6.500	2019/8/7	1.81
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 4	180,000	8,618.60	15,513,495	8,563.90	15,415,024	4.000	2018/9/1	0.78
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.5	70,000	9,579.19	6,705,438	9,742.43	6,819,701	5.500	2023/4/21	0.34
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 6	20,000	24,186.33	4,837,266	24,328.53	4,865,706	6.000	2028/12/7	0.25

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	64.98
特殊債券	32.62
合計	97.60

②投資不動産物件
高格付海外債券マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
高格付海外債券マザーファンド

平成28年 5月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	12,523.00	1,390,452	1,389,051	0.06

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。