有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
高格付海外債券ファンド(毎月分配型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	3,917,596,192	26,315,201
特定2期	228,538,835	549,405,575
特定3期	161,443,534	106,067,996
特定4期	186,158,209	166,768,872
特定5期	115,932,763	136,865,488
特定6期	85,004,523	274,009,211
特定7期	96,317,849	183,686,786
特定8期	56,288,342	221,969,001
特定9期	38,924,991	188,377,261
特定10期	39,579,861	287,009,907
特定11期	22,442,040	234,462,921
特定12期	28,062,975	124,273,924
特定13期	26,256,492	92,586,864
特定14期	13,830,067	27,204,550
特定15期	9,324,349	42,179,745
特定16期	10,885,699	27,161,089
特定17期	12,062,711	28,946,090
特定18期	9,349,903	30,302,617

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
高格付海外債券マザーファンド

平成29年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	シンガポール	367,126,335	19.59
	アメリカ	358,252,909	19.12
	カナダ	350,495,357	18.70
	ニュージーランド	243,842,141	13.01
	オーストラリア	114,266,780	6.10
	小計	1,433,983,522	76.52
特殊債券	国際機関	387,630,375	20.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	52,363,723	2.80
合計(純資産総額)		1,873,977,620	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	55,865,754	2.98
	売建	―	57,588,893	△3.07

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
高格付海外債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成29年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.5	2,610,000	9,023.27	235,507,512	9,003.15	234,982,323	3.500	2027/3/1	12.54
国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 6.5	2,450,000	9,104.07	223,049,911	9,086.66	222,623,390	6.500	2019/8/20	11.88
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	1,170,000	13,233.68	154,834,150	13,321.78	155,864,841	8.000	2027/6/1	8.32
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5.5	1,670,000	9,113.31	152,192,438	9,158.21	152,942,154	5.500	2023/4/15	8.16
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 7.5	1,590,000	8,136.06	129,363,441	8,093.92	128,693,469	7.500	2017/12/15	6.87
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	710,000	15,147.03	107,543,948	15,095.76	107,179,903	6.125	2027/11/15	5.72
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8	750,000	14,167.33	106,255,036	14,084.98	105,637,387	8.000	2021/11/15	5.64
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.25	1,150,000	8,498.08	97,728,030	8,496.48	97,709,612	3.250	2020/9/1	5.21
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75	1,000,000	8,955.07	89,550,704	8,969.09	89,690,988	2.750	2022/6/1	4.79
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75	830,000	9,009.57	74,779,447	9,111.53	75,625,773	3.750	2037/4/21	4.04
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	460,000	16,012.91	73,659,410	15,931.42	73,284,572	6.250	2030/5/15	3.91
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75	530,000	13,708.11	72,653,002	13,613.40	72,151,047	8.750	2020/8/15	3.85
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 3.5	700,000	8,135.12	56,945,842	8,232.78	57,629,479	3.500	2033/4/14	3.08
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3.25	600,000	9,021.08	54,126,518	9,023.64	54,141,867	3.250	2021/6/1	2.89
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	400,000	12,558.55	50,234,214	12,699.41	50,797,661	5.750	2033/6/1	2.71
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 6.5	400,000	9,094.95	36,379,836	9,078.37	36,313,516	6.500	2019/8/7	1.94
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.125	400,000	8,602.19	34,408,774	8,608.60	34,434,400	3.125	2022/9/1	1.84
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 4.5	370,000	8,914.05	32,982,010	8,992.02	33,270,508	4.500	2027/4/15	1.78
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3	320,000	7,626.24	24,403,983	7,730.49	24,737,599	3.000	2047/3/21	1.32
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	70,000	9,961.26	6,972,885	10,000.22	7,000,159	4.750	2027/4/21	0.37
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.5	70,000	9,825.30	6,877,715	9,861.78	6,903,249	5.500	2023/4/21	0.37

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	76.52
特殊債券	20.68
合計	97.21

②投資不動産物件
高格付海外債券マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
高格付海外債券マザーファンド

平成29年 5月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	122,553.61	13,602,127	13,597,323	0.72
	カナダドル	買建	226,200.68	18,634,970	18,663,817	0.99
	シンガポールドル	買建	294,799.73	23,577,227	23,604,614	1.25
	米ドル	売建	125,168.36	13,891,976	13,887,428	△0.74
	カナダドル	売建	218,517.81	18,002,830	18,029,904	△0.96
	シンガポールドル	売建	320,613.99	25,639,613	25,671,561	△1.36

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。