有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)

高金利先進国債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成30年 1月10日現在	平成31年 1月10日現在
資産の部
流動資産
預金	3,285,726,641	191,308,335
コール・ローン	564,167,189	255,152,204
国債証券	29,579,023,486	28,463,709,837
地方債証券	28,778,428,641	24,450,814,688
特殊債券	36,934,998,260	33,287,692,332
派生商品評価勘定	38,158,560	-
未収入金	5,876,556,394	6,738,038,304
未収利息	941,163,328	692,164,980
前払費用	66,312,291	60,350,322
流動資産合計	106,064,534,790	94,139,231,002
資産合計	106,064,534,790	94,139,231,002
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	56,961,253	14,277,580
未払金	6,648,056,945	6,775,236,940
未払解約金	340,167,155	238,057,172
未払利息	635	335
流動負債合計	7,045,185,988	7,027,572,027
負債合計	7,045,185,988	7,027,572,027
純資産の部
元本等
元本	43,695,643,666	40,575,511,956
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	55,323,705,136	46,536,147,019
元本等合計	99,019,348,802	87,111,658,975
純資産合計	99,019,348,802	87,111,658,975
負債純資産合計	106,064,534,790	94,139,231,002

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び特殊債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成30年 1月10日現在	平成31年 1月10日現在
1.	期首	平成29年 1月11日	平成30年 1月11日
	期首元本額	180,709,742,348円	43,695,643,666円
	期首からの追加設定元本額	3,921,039,821円	652,623,149円
	期首からの一部解約元本額	140,935,138,503円	3,772,754,859円
	元本の内訳 ※
	利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	419,108,345円	340,328,189円
	高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け)	9,121,962,889円	8,563,342,313円
	先進国ハイインカムオープン(適格機関投資家向け)	2,645,723,916円	2,744,196,549円
	高金利先進国債券ファンド(早期償還条項付)	1,060,938,485円	759,340,786円
	高金利先進国債券ファンド 2015-09(早期償還機能付)	962,803,816円	758,238,198円
	高金利先進国債券ファンド2(早期償還条項付)	272,878,003円	202,846,043円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-04(適格機関投資家転売制限付)	493,716,843円	474,018,449円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-05Q(適格機関投資家転売制限付)	645,458,872円	184,232,757円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-06Q(適格機関投資家転売制限付)	655,721,067円	634,312,310円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-06(適格機関投資家向け)	244,486,200円	234,977,106円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-06M(適格機関投資家転売制限付)	48,154,231円	46,250,077円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-07Q(適格機関投資家転売制限付)	1,351,280,247円	1,306,976,104円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-07M(適格機関投資家転売制限付)	23,936,215円	22,985,705円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-08Q(適格機関投資家転売制限付)	374,275,528円	362,044,605円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-08M(適格機関投資家転売制限付)	288,333,498円	276,914,797円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-09Q(適格機関投資家転売制限付)	236,897,613円	230,902,634円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-09M(適格機関投資家転売制限付)	48,117,845円	46,727,925円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-10Q(適格機関投資家転売制限付)	793,416,769円	773,106,894円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-10M(適格機関投資家転売制限付)	285,658,807円	277,349,854円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-11(適格機関投資家向け)	238,550,141円	231,622,868円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-11Q(適格機関投資家転売制限付)	135,311,783円	131,825,764円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-11M(適格機関投資家転売制限付)	92,198,748円	89,740,770円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-12Q(適格機関投資家転売制限付)	46,576,265円	45,382,339円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2006-03M(適格機関投資家転売制限付)	725,412,414円	706,235,994円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2006-10M(適格機関投資家転売制限付)	516,752,264円	502,548,617円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2006-11M(適格機関投資家転売制限付)	1,921,871,233円	1,868,956,567円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-04M(適格機関投資家転売制限付)	89,797,141円	87,661,114円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-05M(適格機関投資家転売制限付)	720,176,931円	702,569,554円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-07M(適格機関投資家転売制限付)	270,046,229円	263,443,695円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-08M(適格機関投資家転売制限付)	975,750,313円	949,912,290円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-08Q(適格機関投資家転売制限付)	226,287,717円	220,472,897円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-09(適格機関投資家向け)	4,598,657,005円	4,486,361,410円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-10(適格機関投資家向け)	408,566,260円	398,850,489円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-10Q(適格機関投資家向け)	87,263,338円	85,093,603円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-12M(適格機関投資家転売制限付)	1,211,131,952円	1,178,936,926円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2008-01M(適格機関投資家転売制限付)	47,042,220円	45,741,794円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2008-02M(適格機関投資家転売制限付)	1,691,478,666円	1,641,963,892円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2008-06M(適格機関投資家転売制限付)	510,396,287円	-円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2013-01M(適格機関投資家向け)	1,399,188,697円	1,358,258,898円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2013-02M(適格機関投資家向け)	1,347,616,920円	1,315,570,020円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2013-03M(適格機関投資家転売制限付)	1,285,053,124円	1,254,966,435円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2014-06M(適格機関投資家向け)	918,798,299円	896,708,172円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2014-07M(適格機関投資家向け)	693,184,435円	676,397,261円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2014-12M(適格機関投資家向け)	747,973,682円	614,566,557円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2015-09M(適格機関投資家向け)	1,594,852,152円	1,472,563,391円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2015-12M(適格機関投資家向け)	1,222,840,261円	1,110,069,344円
	計	43,695,643,666円	40,575,511,956円
2.	受益権の総数	43,695,643,666口	40,575,511,956口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成29年 1月11日 至 平成30年 1月10日	自 平成30年 1月11日 至 平成31年 1月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成30年 1月10日現在	平成31年 1月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成30年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	162,580,620
地方債証券	△2,169,596
特殊債券	△365,270,338
合計	△204,859,314

(平成31年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	237,996,570
地方債証券	224,357,149
特殊債券	242,641,767
合計	704,995,486

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成30年 1月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	5,997,253,680	-	5,940,292,427	△56,961,253
	ノルウェークローネ	2,998,626,840	-	2,975,013,178	△23,613,662
	ニュージーランドドル	2,998,626,840	-	2,965,279,249	△33,347,591
	売建	5,997,253,680	-	5,959,095,120	38,158,560
	米ドル	5,997,253,680	-	5,959,095,120	38,158,560
合計		11,994,507,360	-	11,899,387,547	△18,802,693

(平成31年 1月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	3,474,198,000	-	3,465,374,420	△8,823,580
	ニュージーランドドル	3,474,198,000	-	3,465,374,420	△8,823,580
	売建	3,474,198,000	-	3,479,652,000	△5,454,000
	ノルウェークローネ	3,474,198,000	-	3,479,652,000	△5,454,000
合計		6,948,396,000	-	6,945,026,420	△14,277,580

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成30年 1月10日現在		平成31年 1月10日現在
1口当たり純資産額	2.2661円	1口当たり純資産額	2.1469円
(1万口当たり純資産額)	(22,661円)	(1万口当たり純資産額)	(21,469円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	TSY INFL IX N/B-0.125%-19/04/15	30,000,000.00	31,980,650.99
		TSY INFL IX N/B-0.125%-22/04/15	20,000,000.00	20,215,635.09
		US TREASURY N/B-1.375%-23/06/30	700,000.00	665,218.75
		US TREASURY N/B-2.625%-23/12/31	23,600,000.00	23,672,367.04
		US TREASURY N/B-2.375%-27/05/15	2,195,000.00	2,144,926.56
		US TREASURY N/B-3.0%-48/08/15	17,625,000.00	17,521,728.42
	国債証券小計		94,120,000.00	96,200,526.85
				(10,407,934,999)
	地方債証券	BRITISH COLUMBIA PROV OF-2.65%-21/09/22	12,800,000.00	12,766,154.75
		BRITISH COLUMBIA PROV OF-2.0%-22/10/23	26,000,000.00	25,266,440.42
		GEORGIA ST-TXBL-SER B-2.58%-29/02/01	9,280,000.00	8,668,912.00
		GEORGIA ST-TXBL-SER B-2.85%-33/02/01	11,280,000.00	10,505,628.00
		GEORGIA ST-TXBL-SER B-2.9%-34/02/01	8,500,000.00	7,782,855.00
		MA CONS LN-BABS-5.456%-39/12/01	6,350,000.00	7,645,082.50
		PROVINCE OF ALBERTA-2.05%-26/08/17	3,600,000.00	3,358,926.32
		TX TRANS COMM BABS-5.517%-39/04/01	6,480,000.00	8,008,113.60
		UT ST-BABS-B-3.539%-25/07/01	5,000,000.00	5,104,050.00
		WA ST-BABS-D-5.481%-39/08/01	5,000,000.00	5,955,400.00
	地方債証券小計		94,290,000.00	95,061,562.59
				(10,284,710,456)
	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN-1.625%-21/04/19	5,900,000.00	5,757,261.30
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN-2.5%-23/01/23	25,700,000.00	25,405,169.60
		CAISSE DES DEPOTS ET CON-2.0%-20/11/14	11,400,000.00	11,232,306.00
		CPPIB CAPITAL INC-2.25%-22/01/25	4,700,000.00	4,621,366.46
		EUROPEAN BK RECON & DEV-1.875%-22/02/23	5,900,000.00	5,752,777.30
		INTL BK RECON & DEVELOP-2.5%-24/11/25	16,500,000.00	16,280,088.00
		KOMMUNALBANKEN AS-1.625%-21/02/10	4,700,000.00	4,598,028.80
		KOMMUNALBANKEN AS-2.125%-25/04/23	10,364,000.00	9,924,867.26
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-1.875%-23/04/17	11,800,000.00	11,397,360.40
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-2.0%-25/01/13	11,800,000.00	11,289,336.47
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-2.375%-25/06/10	3,930,000.00	3,831,546.58
		NEDER WATERSCHAPSBANK-2.125%-21/11/15	7,500,000.00	7,365,562.50
		SWEDISH EXPORT CREDIT-1.75%-21/03/10	10,800,000.00	10,578,559.06
	特殊債券小計		130,994,000.00	128,034,229.73
				(13,852,023,314)
米ドル小計			319,404,000.00	319,296,319.17
				(34,544,668,769)
加ドル	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT-1.75%-20/08/01	5,600,000.00	5,587,344.00
		CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-28/06/01	5,500,000.00	5,510,725.00
	国債証券小計		11,100,000.00	11,098,069.00
				(908,154,986)
	地方債証券	BRITISH COLUMBIA PROV OF-2.55%-27/06/18	5,500,000.00	5,462,325.00
		BRITISH COLUMBIA PROV OF-5.7%-29/06/18	5,100,000.00	6,434,160.00
		ONTARIO (PROVINCE OF)-2.6%-23/09/08	5,600,000.00	5,636,624.00
		ONTARIO (PROVINCE OF)-2.9%-28/06/02	10,500,000.00	10,593,870.00
		ONTARIO (PROVINCE OF)-6.2%-31/06/02	5,600,000.00	7,500,080.00
		PROVINCE OF ALBERTA-2.55%-27/06/01	5,600,000.00	5,493,544.00
		PROVINCE OF QUEBEC-5.35%-25/06/01	5,600,000.00	6,487,992.00
		PROVINCE OF QUEBEC-2.75%-27/09/01	2,400,000.00	2,408,928.00
	地方債証券小計		45,900,000.00	50,017,523.00
				(4,092,933,907)
	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST-1.15%-21/12/15	5,600,000.00	5,446,392.00
		CANADA HOUSING TRUST-2.35%-23/06/15	12,500,000.00	12,546,750.00
		CANADA HOUSING TRUST-2.55%-25/03/15	8,500,000.00	8,586,615.00
	特殊債券小計		26,600,000.00	26,579,757.00
				(2,175,021,515)
加ドル小計			83,600,000.00	87,695,349.00
				(7,176,110,408)
ノルウェークローネ	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT-3.75%-21/05/25	190,654,000.00	202,455,482.60
		NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-23/05/24	218,000,000.00	224,572,264.00
		NORWEGIAN GOVERNMENT-3.0%-24/03/14	61,287,000.00	66,213,861.93
		NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-27/02/17	51,740,000.00	52,068,290.30
	国債証券小計		521,681,000.00	545,309,898.83
				(6,963,607,408)
	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS-1.5%-22/04/19	200,000,000.00	199,869,010.00
	特殊債券小計		200,000,000.00	199,869,010.00
				(2,552,327,257)
ノルウェークローネ小計			721,681,000.00	745,178,908.83
				(9,515,934,665)
豪ドル	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.5%-20/04/15	43,700,000.00	45,110,448.09
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-24/04/21	9,500,000.00	9,853,725.85
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-27/04/21	11,031,000.00	13,102,821.46
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.25%-28/05/21	30,900,000.00	30,704,906.36
	国債証券小計		95,131,000.00	98,771,901.76
				(7,664,699,576)
	地方債証券	BRITISH COLUMBIA PROV OF-4.25%-24/11/27	19,700,000.00	21,371,267.23
		NEW S WALES TREASURY CRP-2.75%-25/11/20	14,800,000.00	21,567,892.00
		NEW S WALES TREASURY CRP-3.0%-28/11/15	9,000,000.00	9,162,810.90
		TREASURY CORP VICTORIA-1.75%-21/07/27	24,000,000.00	23,810,924.16
		TREASURY CORP VICTORIA-5.0%-40/11/20	20,000,000.00	25,478,040.00
		WESTERN AUST TREAS CORP-2.5%-24/07/23	6,650,000.00	6,664,848.12
	地方債証券小計		94,150,000.00	108,055,782.41
				(8,385,128,715)
	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN-5.25%-24/05/20	3,427,000.00	3,884,967.83
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN-3.25%-25/07/15	1,310,000.00	1,348,384.96
		EUROPEAN INVESTMENT BANK-5.0%-22/08/22	3,900,000.00	4,259,537.88
		KOMMUNALBANKEN AS-6.5%-21/04/12	6,900,000.00	7,539,078.69
	特殊債券小計		15,537,000.00	17,031,969.36
				(1,321,680,822)
豪ドル小計			204,818,000.00	223,859,653.53
				(17,371,509,113)
ニュージーランドドル	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT-3.0%-20/04/15	4,800,000.00	4,876,978.56
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-5.5%-23/04/15	4,800,000.00	5,517,279.84
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-4.5%-27/04/15	4,700,000.00	5,508,233.15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-3.5%-33/04/14	16,540,000.00	18,397,207.13
	国債証券小計		30,840,000.00	34,299,698.68
				(2,519,312,868)
	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC-2.75%-25/04/15	5,480,000.00	5,458,313.06
		NZ LOCAL GOVT FUND AGENC-4.5%-27/04/15	15,929,000.00	17,523,873.60
	地方債証券小計		21,409,000.00	22,982,186.66
				(1,688,041,610)
	特殊債券	EXPORT DEVELOPMNT CANADA-3.75%-20/05/08	11,000,000.00	11,234,982.00
		INTL BK RECON & DEVELOP-4.625%-19/02/26	8,300,000.00	8,328,865.74
		INTL BK RECON & DEVELOP-3.0%-23/02/02	21,550,000.00	21,995,117.38
		INTL FINANCE CORP-3.625%-20/05/20	26,500,000.00	27,039,974.60
		INTL FINANCE CORP-2.625%-23/09/07	6,500,000.00	6,524,267.75
		KFW-3.0%-23/03/07	15,000,000.00	15,305,049.00
		KOMMUNALBANKEN AS-5.125%-21/05/14	12,700,000.00	13,514,415.44
		KOMMUNALBANKEN AS-3.375%-23/06/07	3,719,000.00	3,833,285.61
		KOMMUNALBANKEN AS-4.0%-25/08/20	11,004,000.00	11,650,151.57
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-4.375%-20/10/08	5,000,000.00	5,184,228.00
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-3.0%-21/05/03	2,000,000.00	2,031,905.00
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-5.375%-24/04/23	17,922,000.00	20,252,566.12
		NORDIC INVESTMENT BANK-4.125%-20/03/19	11,500,000.00	11,771,558.70
		NORDIC INVESTMENT BANK-3.0%-23/01/19	23,117,000.00	23,588,764.80
	特殊債券小計		175,812,000.00	182,255,131.71
				(13,386,639,424)
ニュージーランドドル小計			228,061,000.00	239,537,017.05
				(17,593,993,902)
	合計			86,202,216,857
				(86,202,216,857)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	6銘柄	30.1%	12.1%
	地方債証券	10銘柄	29.8%	11.9%
	特殊債券	13銘柄	40.1%	16.1%
加ドル	国債証券	2銘柄	12.7%	1.1%
	地方債証券	8銘柄	57.0%	4.7%
	特殊債券	3銘柄	30.3%	2.5%
ノルウェークローネ	国債証券	4銘柄	73.2%	8.1%
	特殊債券	1銘柄	26.8%	3.0%
豪ドル	国債証券	4銘柄	44.1%	8.9%
	地方債証券	6銘柄	48.3%	9.7%
	特殊債券	4銘柄	7.6%	1.5%
ニュージーランドドル	国債証券	4銘柄	14.3%	2.9%
	地方債証券	2銘柄	9.6%	2.0%
	特殊債券	14銘柄	76.1%	15.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。