純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの純資産総額に年率0.341%(税抜0.31%)を乗じて得たものとします。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示しておりません。

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#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

純資産総額に対する投資対象ファンドへの投資割合の合計です。なお、当該投資割合には、ヘッジファンドに投資する投資対象ファンドが含まれていないため、ヘッジファンドへの投資割合が高くなる可能性があります。
ヘッジファンドには特有のリスクがありますので、後掲「2019/10/10 9:52

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年7月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	520	12,316,102
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	89	366,936
単位型公社債投資信託	4	30,821
合計	613	12,713,859

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#4 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.1%(税抜 1.0%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

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#5 投資リスク（連結）

⑪ヘッジファンドの運用手法に係るリスク
投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的に現物有価証券、デリバティブや為替予約取引等の買建てや売建てによりポートフォリオを組成することがあり、買い建てている対象が下落した場合もしくは売り建てている対象が上昇した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンドの純資産総額を上回る買建て、売建てを行う場合があるため、投資対象ファンドの基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
ヘッジファンドのパフォーマンスは、通常、運用者の運用能力に大きく依存することになるため、市場の動向に関わらず、損失が発生する可能性があります。

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#6 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

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#7 投資対象（連結）

ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要

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#8 投資方針（連結）

※投資割合の決定にあたっては、先進国債券、新興国債券及びバンクローン等を投資対象とし、為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図るファンドを国内債券と位置づける場合があります。
ハ.国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、海外リート、コモディティを実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して、以下の割合とします。

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#9 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本投資信託受益証券ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)7,014,142,8601.06877,496,408,2371.07147,514,952,66011.61日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド2,320,725,5742.63866,123,466,4992.64416,136,230,4909.48日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド3,915,088,4381.43035,600,000,0001.43225,607,189,6608.67日本投資信託受益証券FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)3,980,946,6891.12654,484,536,4451.12874,493,294,5276.94日本親投資信託受益証券J-REITインデックス マザーファンド2,156,317,6021.94124,185,843,7291.96774,242,986,1456.56日本親投資信託受益証券ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)3,950,942,4381.02004,029,961,2861.04354,122,808,4346.37日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド1,394,855,1752.79233,894,963,2692.78323,882,160,9236.00日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド2,497,722,6341.44813,616,980,3891.44223,602,215,5825.57ケイマン投資信託受益証券HYFI Loan Fund-JPY-USD クラス1,985,953.72581,130.752,245,617,1751,136.652,257,340,4583.49ケイマン投資信託受益証券Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class234,972.78449,259.562,175,744,5959,230.792,168,985,2743.35日本投資信託受益証券FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用)1,982,754,3241.0112,004,564,6211.01172,005,952,5493.10ルクセンブルク投資証券BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY193,496.8779,915.231,918,566,0399,986.191,932,296,5782.99日本投資信託受益証券FOFs用 KIM マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用)1,893,283,3811.01291,917,706,7361.01351,918,842,7062.97日本親投資信託受益証券グローバルREITインデックス マザーファンド936,054,0091.94691,822,403,5501.90851,786,459,0762.76日本投資信託受益証券FOFs用JPX日経インデックス400・オープン(適格機関投資家専用)1,105,812,4591.44611,599,115,3961.4451,597,899,0032.47日本投資信託受益証券FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)1,298,340,3361.20111,559,436,5771.19541,552,036,0372.40日本投資信託受益証券FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用)1,205,012,3580.95261,147,894,7720.96621,164,282,9401.80日本親投資信託受益証券グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド3,774,797,8340.29611,117,717,6380.29511,113,942,8401.72日本投資信託受益証券FOFs用日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用)1,104,398,0120.98321,085,844,1250.98071,083,083,1301.67日本投資信託受益証券FOFs用世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)1,016,667,7431.0451,062,417,7911.04961,067,094,4631.65日本投資信託受益証券マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)960,459,4890.9555917,719,0410.9586920,696,4661.42ルクセンブルク投資信託受益証券Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J68,507.1079,619658,969,8629,642660,545,5251.02日本投資信託受益証券国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)731,471,9350.8762640,915,7090.8712637,258,3490.98日本投資信託受益証券FOFs用日本株配当オープン(適格機関投資家専用)438,485,9261.2079529,647,1501.2116531,269,5470.82日本投資信託受益証券大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用)502,112,7990.9709487,501,3160.9741489,108,0770.76日本投資信託受益証券FOFs用MLPインデックスファンド(適格機関投資家専用)596,484,4350.6409382,286,8740.6336377,932,5380.58日本投資信託受益証券LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)335,037,6561.0439349,745,8091.0427349,343,7630.54日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド172,801,8321.7273298,483,6641.7312299,154,5310.46ケイマン投資証券Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral-Class A25,9348,532.25221,275,3718,494.09220,285,8960.34日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド70,979,8782.8176200,000,0002.7887197,941,5850.31

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券47.82投資証券3.33親投資信託受益証券47.90合計99.05e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

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#10 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド4,791,427,7152.638612,642,661,1682.644112,669,014,02114.03日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド3,493,829,9442.79219,755,136,0302.78329,724,027,50010.77日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド5,209,413,2741.44937,550,114,5591.44227,513,015,8238.32日本投資信託受益証券ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)6,878,883,2101.06877,351,759,7491.07147,370,035,4718.16日本親投資信託受益証券J-REITインデックス マザーファンド3,395,232,4441.94126,590,825,2201.96776,680,798,8807.40日本親投資信託受益証券ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)5,527,441,7511.02005,637,990,5861.04355,767,885,4676.39日本親投資信託受益証券グローバルREITインデックス マザーファンド2,123,426,9611.94694,134,099,9501.90854,052,560,3554.49日本投資信託受益証券FOFs用JPX日経インデックス400・オープン(適格機関投資家専用)2,307,956,0591.44613,337,535,2561.4453,334,996,5053.69日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド2,308,001,3471.42983,300,000,0001.43223,305,519,5293.66日本投資信託受益証券FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)2,716,837,4111.20113,263,193,4141.19543,247,707,4413.60日本投資信託受益証券FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)2,543,682,9561.12652,865,458,8491.12872,871,054,9523.18日本投資信託受益証券FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用)2,034,472,4581.0112,056,851,6551.01172,058,275,7852.28日本投資信託受益証券FOFs用 KIM マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用)2,000,780,4091.01292,026,590,4761.01352,027,790,9442.25ルクセンブルク投資証券BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY199,075.4919,915.231,973,879,2809,986.191,988,005,6772.20日本親投資信託受益証券グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド5,584,446,4970.29601,653,385,4600.29511,647,970,1611.82ケイマン投資信託受益証券HYFI Loan Fund-JPY-USD クラス1,279,546.8651,130.751,446,847,6171,136.651,454,400,9101.61ルクセンブルク投資信託受益証券Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J149,338.8459,6191,436,490,3509,6421,439,925,1431.59ケイマン投資信託受益証券Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class155,690.50479,259.561,441,625,5699,230.791,437,146,9141.59日本投資信託受益証券国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)1,464,037,2820.87621,282,789,4660.87121,275,469,2801.41日本投資信託受益証券大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用)1,251,172,7290.97091,214,763,6020.97411,218,767,3551.35日本投資信託受益証券FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用)1,205,556,4480.95261,148,413,0720.96621,164,808,6401.29日本投資信託受益証券FOFs用日本株配当オープン(適格機関投資家専用)919,833,1001.20791,111,066,4011.21161,114,469,7831.23日本投資信託受益証券マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)976,447,4530.9555932,995,5410.9586936,022,5281.04日本投資信託受益証券FOFs用MLPインデックスファンド(適格機関投資家専用)1,425,471,4390.6409913,584,6450.6336903,178,7031.00日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド456,719,0901.7258788,205,8051.7312790,672,0880.88日本投資信託受益証券LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)751,504,8031.0439784,495,8631.0427783,594,0580.87日本投資信託受益証券FOFs用世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)674,748,1061.045705,111,7701.0496708,215,6120.78日本投資信託受益証券FOFs用日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用)718,105,5240.9832706,041,3510.9807704,246,0870.78日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド213,127,0292.8152600,000,0002.7887594,347,3450.66ケイマン投資証券Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral-Class A29,4378,532.25251,163,8438,494.09250,040,7150.28

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券37.90投資証券2.48親投資信託受益証券58.40合計98.78e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

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#11 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	617,289,080	0.95
合計(純資産総額)		64,705,796,843	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本25,857,964,76639.96ケイマン4,426,325,7326.84ルクセンブルク660,545,5251.02小計30,944,836,02347.82投資証券ルクセンブルク1,932,296,5782.99ケイマン220,285,8960.34小計2,152,582,4743.33親投資信託受益証券日本30,991,089,26647.90現金・預金・その他の資産(負債控除後)―617,289,0800.95合計(純資産総額)64,705,796,843100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/10/10 9:52

#12 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,102,235,090	1.22
合計(純資産総額)		90,322,660,797	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本29,905,095,17933.11ケイマン2,891,547,8243.20ルクセンブルク1,439,925,1431.59小計34,236,568,14637.90投資証券ルクセンブルク1,988,005,6772.20ケイマン250,040,7150.28小計2,238,046,3922.48親投資信託受益証券日本52,745,811,16958.40現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,102,235,0901.22合計(純資産総額)90,322,660,797100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/10/10 9:52

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△1,134	-	△1,134	21,847,309
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				-
剰余金の配当				△30,000
当期純利益				3,773,589
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,317		1,317	1,317
当期変動額合計	1,317	-	1,317	3,744,907
当期末残高	182	-	182	25,592,216

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2019/10/10 9:52

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

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#15 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2013年 7月10日)258,830,299258,830,2999,8119,811第2期計算期間末(2014年 7月10日)16,628,969,77016,628,969,77010,20810,208第3期計算期間末(2015年 7月10日)23,204,975,19923,204,975,19910,55010,550第4期計算期間末(2016年 7月11日)40,992,277,84140,992,277,8419,8909,890第5期計算期間末(2017年 7月10日)47,152,867,52247,152,867,52210,29710,297第6期計算期間末(2018年 7月10日)56,957,731,26556,957,731,26510,44210,442第7期計算期間末(2019年 7月10日)64,206,017,91464,206,017,91410,53310,5332018年 7月末日57,390,113,493―10,458―8月末日58,035,664,042―10,429―9月末日58,197,138,035―10,480―10月末日57,327,332,183―10,167―11月末日58,259,813,617―10,240―12月末日56,343,808,965―9,925―2019年 1月末日58,381,393,504―10,129―2月末日59,225,880,599―10,304―3月末日60,956,147,820―10,336―4月末日61,279,555,597―10,414―5月末日61,738,697,977―10,246―6月末日62,647,797,131―10,434―7月末日64,705,796,843―10,551―

2019/10/10 9:52

#16 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2013年 7月10日)54,287,05054,287,0509,9159,915第2期計算期間末(2014年 7月10日)9,560,643,8729,560,643,87210,45110,451第3期計算期間末(2015年 7月10日)23,718,308,89723,718,308,89711,01311,013第4期計算期間末(2016年 7月11日)40,713,425,16640,713,425,1669,8459,845第5期計算期間末(2017年 7月10日)57,661,475,69057,661,475,69010,75910,759第6期計算期間末(2018年 7月10日)75,431,956,58075,431,956,58011,00811,008第7期計算期間末(2019年 7月10日)89,663,756,24889,663,756,24811,10911,1092018年 7月末日76,564,022,596―11,055―8月末日77,593,904,432―11,031―9月末日78,312,533,347―11,156―10月末日76,896,320,670―10,694―11月末日78,960,305,621―10,822―12月末日75,425,913,794―10,348―2019年 1月末日80,080,989,181―10,633―2月末日81,634,618,065―10,873―3月末日84,242,317,297―10,908―4月末日84,940,401,561―11,027―5月末日85,721,114,835―10,753―6月末日86,974,041,816―10,973―7月末日90,322,660,797―11,116―

2019/10/10 9:52

#17 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2019年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	64,788,554,598	円
Ⅱ 負債総額	82,757,755	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,705,796,843	円
Ⅳ 発行済口数	61,325,629,769	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0551	円
(1万口当たり純資産額)	(10,551	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額64,788,554,598円Ⅱ 負債総額82,757,755円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)64,705,796,843円Ⅳ 発行済口数61,325,629,769口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0551円(1万口当たり純資産額)(10,551円)

2019/10/10 9:52

#18 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2019年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	90,460,625,164	円
Ⅱ 負債総額	137,964,367	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,322,660,797	円
Ⅳ 発行済口数	81,257,527,091	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1116	円
(1万口当たり純資産額)	(11,116	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額90,460,625,164円Ⅱ 負債総額137,964,367円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)90,322,660,797円Ⅳ 発行済口数81,257,527,091口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1116円(1万口当たり純資産額)(11,116円)

2019/10/10 9:52

#19 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2019/10/10 9:52

#20 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2019/10/10 9:52

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	289,464,789,619	円
Ⅱ 負債総額	2,010,844,651	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	287,453,944,968	円
Ⅳ 発行済口数	199,320,879,203	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4422	円
(1万口当たり純資産額)	(14,422	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額289,464,789,619円Ⅱ 負債総額2,010,844,651円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)287,453,944,968円Ⅳ 発行済口数199,320,879,203口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4422円(1万口当たり純資産額)(14,422円)

2019/10/10 9:52

#22 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-10

ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
e border="0">(2019年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	27,436,486,367	円
Ⅱ 負債総額	187,934,025	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,248,552,342	円
Ⅳ 発行済口数	26,112,096,733	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0435	円
(1万口当たり純資産額)	(10,435	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額27,436,486,367円Ⅱ 負債総額187,934,025円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,248,552,342円Ⅳ 発行済口数26,112,096,733口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0435円(1万口当たり純資産額)(10,435円)

2019/10/10 9:52

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	489,353,271,876	円
Ⅱ 負債総額	6,813,213,147	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	482,540,058,729	円
Ⅳ 発行済口数	336,915,505,666	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4322	円
(1万口当たり純資産額)	(14,322	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額489,353,271,876円Ⅱ 負債総額6,813,213,147円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)482,540,058,729円Ⅳ 発行済口数336,915,505,666口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4322円(1万口当たり純資産額)(14,322円)

2019/10/10 9:52

#24 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	357,998,886,385	円
Ⅱ 負債総額	169,015,640	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	357,829,870,745	円
Ⅳ 発行済口数	135,330,410,830	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6441	円
(1万口当たり純資産額)	(26,441	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額357,998,886,385円Ⅱ 負債総額169,015,640円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)357,829,870,745円Ⅳ 発行済口数135,330,410,830口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6441円(1万口当たり純資産額)(26,441円)

2019/10/10 9:52

#25 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	383,767,143,447	円
Ⅱ 負債総額	138,929,495	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	383,628,213,952	円
Ⅳ 発行済口数	137,835,192,991	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7832	円
(1万口当たり純資産額)	(27,832	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額383,767,143,447円Ⅱ 負債総額138,929,495円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)383,628,213,952円Ⅳ 発行済口数137,835,192,991口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7832円(1万口当たり純資産額)(27,832円)

2019/10/10 9:52

#26 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	55,917,569,139	円
Ⅱ 負債総額	38,929,675	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,878,639,464	円
Ⅳ 発行済口数	20,037,577,854	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7887	円
(1万口当たり純資産額)	(27,887	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額55,917,569,139円Ⅱ 負債総額38,929,675円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)55,878,639,464円Ⅳ 発行済口数20,037,577,854口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7887円(1万口当たり純資産額)(27,887円)

2019/10/10 9:52

#27 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	51,258,259,112	円
Ⅱ 負債総額	21,442,821	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,236,816,291	円
Ⅳ 発行済口数	29,596,079,595	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7312	円
(1万口当たり純資産額)	(17,312	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額51,258,259,112円Ⅱ 負債総額21,442,821円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)51,236,816,291円Ⅳ 発行済口数29,596,079,595口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7312円(1万口当たり純資産額)(17,312円)

2019/10/10 9:52

#28 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

J-REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	117,185,159,065	円
Ⅱ 負債総額	1,900,521,902	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,284,637,163	円
Ⅳ 発行済口数	58,588,082,292	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9677	円
(1万口当たり純資産額)	(19,677	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額117,185,159,065円Ⅱ 負債総額1,900,521,902円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)115,284,637,163円Ⅳ 発行済口数58,588,082,292口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9677円(1万口当たり純資産額)(19,677円)

2019/10/10 9:52

#29 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	76,878,125,039	円
Ⅱ 負債総額	24,189,950	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	76,853,935,089	円
Ⅳ 発行済口数	40,268,375,731	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9085	円
(1万口当たり純資産額)	(19,085	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額76,878,125,039円Ⅱ 負債総額24,189,950円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)76,853,935,089円Ⅳ 発行済口数40,268,375,731口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9085円(1万口当たり純資産額)(19,085円)

2019/10/10 9:52

#30 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9

グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	22,342,604,675	円
Ⅱ 負債総額	15,610,735	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,326,993,940	円
Ⅳ 発行済口数	75,653,960,456	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2951	円
(1万口当たり純資産額)	(2,951	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額22,342,604,675円Ⅱ 負債総額15,610,735円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,326,993,940円Ⅳ 発行済口数75,653,960,456口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2951円(1万口当たり純資産額)(2,951円)

2019/10/10 9:52

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 7月10日現在
負債合計	167,592,246
純資産の部
元本等

注記表

2019/10/10 9:52

#32 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 7月10日現在
負債合計	418,358,514
純資産の部
元本等

注記表

2019/10/10 9:52

#33 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年 7月10日現在
負債合計	219,784,681
純資産の部
元本等

注記表

2019/10/10 9:52

#34 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年 7月10日現在
負債合計	46,566,057
純資産の部
元本等

注記表

2019/10/10 9:52

#35 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年 7月10日現在
負債合計	3,534,011,157
純資産の部
元本等

注記表

2019/10/10 9:52

#36 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年 7月10日現在
負債合計	575,778,723
純資産の部
元本等

注記表

2019/10/10 9:52

#37 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2019年 7月10日現在
負債合計	10,631,791
純資産の部
元本等

注記表

2019/10/10 9:52

#38 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2019年 7月10日現在
負債合計	323,458,734
純資産の部
元本等

注記表

2019/10/10 9:52

#39 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,001,484,408	1.04
合計(純資産総額)		287,453,944,968	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本284,452,460,56098.96現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,001,484,4081.04合計(純資産総額)287,453,944,968100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/10/10 9:52

#40 （参考）マザーファンド、運用状況-10

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△92,888,951	△0.34
合計(純資産総額)		27,248,552,342	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ27,341,441,293100.34現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△92,888,951△0.34合計(純資産総額)27,248,552,342100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/10/10 9:52

#41 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,297,604,835	0.27
合計(純資産総額)		482,540,058,729	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本403,510,227,60083.62地方債証券日本26,040,437,9085.40特殊債券日本32,575,663,8666.75社債券日本16,905,021,5203.50フランス1,403,033,0000.29オーストラリア501,796,0000.10アメリカ105,422,0000.02イギリス100,612,0000.02スウェーデン100,240,0000.02小計19,116,124,5203.96現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,297,604,8350.27合計(純資産総額)482,540,058,729100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2019/10/10 9:52

#42 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,218,077,540	2.58
合計(純資産総額)		357,829,870,745	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ222,672,947,82062.23イギリス20,743,278,8925.80カナダ13,062,661,8473.65スイス12,739,839,9893.56フランス12,649,940,0923.54ドイツ10,663,277,5562.98オーストラリア8,109,956,4492.27アイルランド6,354,168,0251.78オランダ6,305,516,7811.76スペイン3,626,329,0281.01香港3,374,016,5850.94スウェーデン2,995,249,9180.84イタリア2,357,004,5640.66デンマーク2,095,017,8350.59シンガポール1,567,177,8640.44バミューダ1,495,981,1860.42フィンランド1,430,568,7870.40ベルギー1,312,233,3430.37ジャージー987,527,8090.28ケイマン838,686,4010.23ノルウェー820,356,0460.23イスラエル740,278,0350.21キュラソー489,842,3550.14ルクセンブルク359,137,5870.10ニュージーランド338,982,6910.09オーストリア296,461,2160.08ポルトガル198,247,0060.06パナマ180,806,2800.05リベリア174,967,0180.05パプアニューギニア62,727,9130.02英ヴァージン諸島44,947,5200.01マン島34,089,8310.01モーリシャス10,295,0810.00小計339,132,519,35094.77投資信託受益証券オーストラリア180,057,9010.05香港89,470,4900.03小計269,528,3910.08投資証券アメリカ7,527,355,4112.10オーストラリア659,286,9720.18フランス366,879,8440.10香港230,002,7730.06イギリス203,737,2060.06シンガポール156,287,5620.04カナダ66,195,6960.02小計9,209,745,4642.57現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,218,077,5402.58合計(純資産総額)357,829,870,745100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#43 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,730,945,483	2.02
合計(純資産総額)		383,628,213,952	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ177,199,834,28446.19フランス37,698,658,1319.83イタリア33,539,809,8548.74ドイツ24,871,032,8666.48イギリス23,470,454,4036.12スペイン21,883,030,1005.70ベルギー9,550,639,9972.49オーストラリア7,541,268,9501.97オランダ7,488,630,6931.95カナダ7,223,060,6001.88オーストリア5,584,203,1711.46メキシコ2,895,541,0960.75アイルランド2,746,016,8640.72ポーランド2,283,389,3620.60フィンランド2,211,849,7820.58南アフリカ2,149,443,8450.56デンマーク1,975,380,9630.51マレーシア1,761,629,1120.46シンガポール1,607,662,9530.42スウェーデン1,307,741,7040.34ノルウェー907,989,7390.24小計375,897,268,46997.98現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,730,945,4832.02合計(純資産総額)383,628,213,952100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/10/10 9:52

#44 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,696,641,554	4.83
合計(純資産総額)		55,878,639,464	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン8,895,118,16715.92韓国6,311,267,42311.29中国5,869,196,53510.50台湾5,864,918,62810.50インド4,587,677,7928.21ブラジル4,091,107,3947.32南アフリカ2,953,101,1245.28ロシア2,094,789,4603.75香港1,749,388,9103.13タイ1,542,141,5282.76メキシコ1,250,026,2842.24インドネシア1,167,028,4392.09マレーシア1,144,656,9462.05サウジアラビア719,357,5011.29フィリピン603,242,1901.08ポーランド570,317,2351.02カタール543,032,9960.97バミューダ529,736,0130.95チリ487,997,0380.87アラブ首長国連邦406,000,8290.73トルコ313,341,6670.56コロンビア222,430,6700.40アメリカ180,957,5330.32ギリシャ159,897,0630.29ハンガリー155,163,2720.28アルゼンチン146,251,7310.26チェコ91,310,3680.16エジプト67,205,2910.12ルクセンブルク58,665,5330.10マン島30,491,2200.05シンガポール30,313,1890.05ペルー29,943,4000.05パキスタン17,992,5950.03ジャージー12,824,8440.02小計52,896,890,80894.66投資信託受益証券ブラジル114,437,2940.20メキシコ29,091,4940.05小計143,528,7880.26投資証券南アフリカ99,248,5640.18メキシコ42,329,7500.08小計141,578,3140.25現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,696,641,5544.83合計(純資産総額)55,878,639,464100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
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2019/10/10 9:52

#45 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,925,023,345	5.71
合計(純資産総額)		51,236,816,291	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券ブラジル5,148,634,33410.05インドネシア5,075,811,3669.91メキシコ5,057,761,7489.87タイ4,423,626,6948.63ポーランド4,306,138,2268.40南アフリカ4,253,945,7988.30ロシア3,960,210,4147.73コロンビア3,388,811,2436.61マレーシア2,966,816,3845.79ハンガリー2,131,636,1494.16チェコ2,120,002,6834.14トルコ1,901,517,4163.71ペルー1,771,313,3943.46チリ1,515,124,3142.96フィリピン146,223,7540.29ウルグアイ100,359,0150.20ドミニカ共和国43,860,0140.09小計48,311,792,94694.29現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,925,023,3455.71合計(純資産総額)51,236,816,291100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2019/10/10 9:52

#46 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,381,103,183	2.07
合計(純資産総額)		115,284,637,163	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本112,903,533,98097.93現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,381,103,1832.07合計(純資産総額)115,284,637,163100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/10/10 9:52

#47 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	337,577,903	0.44
合計(純資産総額)		76,853,935,089	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ55,932,492,02272.78オーストラリア5,429,586,5377.06イギリス3,527,127,9724.59シンガポール2,965,279,8653.86フランス2,870,297,5053.73香港1,765,323,0892.30カナダ1,496,491,3261.95ベルギー765,027,7511.00スペイン531,177,3210.69ニュージーランド377,369,8150.49ドイツ208,046,8730.27アイルランド205,690,1610.27オランダ203,217,9610.26ガーンジー120,591,0180.16イスラエル60,308,6010.08イタリア23,955,8090.03マン島22,862,0600.03韓国11,511,5000.01小計76,516,357,18699.56現金・預金・その他の資産(負債控除後)―337,577,9030.44合計(純資産総額)76,853,935,089100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/10/10 9:52

#48 （参考）マザーファンド、運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	461,079,806	2.07
合計(純資産総額)		22,326,993,940	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券ルクセンブルク9,850,866,81644.12アイルランド9,241,005,31241.39イギリス2,061,526,5669.23アメリカ360,956,4001.62ジャージー351,559,0401.57小計21,865,914,13497.93現金・預金・その他の資産(負債控除後)―461,079,8062.07合計(純資産総額)22,326,993,940100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

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