有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、計算期間末日の基準価額で評価しております。
2.その他	本ファンドの計算期間は原則として、毎月18日から翌月17日まで、又特定期間は毎年6月18日から12月17日まで及び12月18日から翌年6月17日としております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		第13特定期間 2019年12月17日現在	第14特定期間 2020年 6月17日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	131,239,207,698口	114,864,291,729口
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	113,683,976,883円	106,464,341,839円
3.	1口当たり純資産額	0.1338円	0.0731円
	(10,000口当たり純資産額)	(1,338円)	(731円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第13特定期間 自 2019年 6月18日 至 2019年12月17日				第14特定期間 自 2019年12月18日 至 2020年 6月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	(自 2019年 6月18日 至 2019年 7月17日)				(自 2019年12月18日 至 2020年 1月17日)
	費用控除後の配当等収益額	A	382,493,633円		費用控除後の配当等収益額	A	414,572,383円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	32,980,784,547円		収益調整金額	C	32,479,076,699円
	分配準備積立金額	D	623,499,750円		分配準備積立金額	D	1,042,206,689円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,986,777,930円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,935,855,771円
	本ファンドの期末残存口数	F	134,028,951,885口		本ファンドの期末残存口数	F	131,483,656,858口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,535.77円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,580.98円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	402,086,855円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	394,450,970円
	(自 2019年 7月18日 至 2019年 8月19日)				(自 2020年 1月18日 至 2020年 2月17日)
	費用控除後の配当等収益額	A	578,313,345円		費用控除後の配当等収益額	A	359,868,973円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	32,757,463,477円		収益調整金額	C	32,253,556,475円
	分配準備積立金額	D	592,822,786円		分配準備積立金額	D	1,036,222,622円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,928,599,608円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,649,648,070円
	本ファンドの期末残存口数	F	133,082,221,741口		本ファンドの期末残存口数	F	130,485,931,398口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,549.43円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,578.78円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	399,246,665円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	260,971,862円
	(自 2019年 8月20日 至 2019年 9月17日)				(自 2020年 2月18日 至 2020年 3月17日)
	費用控除後の配当等収益額	A	531,552,825円		費用控除後の配当等収益額	A	285,807,622円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	32,677,733,766円		収益調整金額	C	29,539,442,363円
	分配準備積立金額	D	762,793,297円		分配準備積立金額	D	1,031,133,179円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,972,079,888円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,856,383,164円
	本ファンドの期末残存口数	F	132,721,948,575口		本ファンドの期末残存口数	F	119,447,372,245口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,559.63円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,583.24円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	398,165,845円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	119,447,372円
	(自 2019年 9月18日 至 2019年10月17日)				(自 2020年 3月18日 至 2020年 4月17日)
	費用控除後の配当等収益額	A	494,295,538円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	32,522,780,627円		収益調整金額	C	28,615,659,011円
	分配準備積立金額	D	878,434,372円		分配準備積立金額	D	1,140,018,449円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,895,510,537円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,755,677,460円
	本ファンドの期末残存口数	F	132,024,432,009口		本ファンドの期末残存口数	F	115,626,552,932口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,567.35円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,573.42円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	396,073,296円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	115,626,552円
	(自 2019年10月18日 至 2019年11月18日)				(自 2020年 4月18日 至 2020年 5月18日)
	費用控除後の配当等収益額	A	477,057,287円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	32,242,436,446円		収益調整金額	C	28,553,406,178円
	分配準備積立金額	D	943,409,760円		分配準備積立金額	D	1,012,627,067円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,662,903,493円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,566,033,245円
	本ファンドの期末残存口数	F	130,751,225,680口		本ファンドの期末残存口数	F	115,336,374,166口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,574.56円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,563.45円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	392,253,677円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	115,336,374円
	(自 2019年11月19日 至 2019年12月17日)				(自 2020年 5月19日 至 2020年 6月17日)
	費用控除後の配当等収益額	A	447,192,258円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	32,391,110,700円		収益調整金額	C	28,447,022,157円
	分配準備積立金額	D	1,009,421,218円		分配準備積立金額	D	883,471,955円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,847,724,176円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,330,494,112円
	本ファンドの期末残存口数	F	131,239,207,698口		本ファンドの期末残存口数	F	114,864,291,729口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,579.07円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,553.48円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	393,717,623円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	114,864,291円
2.	追加情報			2.	追加情報
	2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を本ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。				同左

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	第13特定期間 自 2019年 6月18日 至 2019年12月17日	第14特定期間 自 2019年12月18日 至 2020年 6月17日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは、投資信託および投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	常勤役員、審査室長、商品企画部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する運用考査会議にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び改善勧告を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。	同左
	①市場リスクの管理	同左
	市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
	②信用リスクの管理	同左
	信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
	③流動性リスクの管理	同左
	流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	第13特定期間 2019年12月17日現在	第14特定期間 2020年 6月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	①投資信託受益証券	同左
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	②上記以外の金融商品	同左
	これらの商品は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第13特定期間 自 2019年 6月18日 至 2019年12月17日	第14特定期間 自 2019年12月18日 至 2020年 6月17日
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△519,485,037	760,874,354
合計	△519,485,037	760,874,354

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第13特定期間 自 2019年 6月18日 至 2019年12月17日	第14特定期間 自 2019年12月18日 至 2020年 6月17日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(その他の注記) 本ファンドの特定期間における元本額の変動

項目	第13特定期間 自 2019年 6月18日 至 2019年12月17日	第14特定期間 自 2019年12月18日 至 2020年 6月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	134,798,291,469円	131,239,207,698円
期中追加設定元本額	13,954,483,050円	11,743,681,868円
期中一部解約元本額	17,513,566,821円	28,118,597,837円